上银基金管理有限公司

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1 上 银 新 兴 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 上 银 新 兴 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 上 银 新 兴 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 )( 以 下 简 称 本 基 金 ) 的 募 集 申 请 已 于 2013 年 12 月 18 日 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]1599 号 文 注 册 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2014 年 5 月 6 日 正 式 生 效,2015 年 7 月 30 日 由 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 通 过 关 于 修 改 上 银 新 兴 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 名 称 基 金 类 别 投 资 比 例 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 等 有 关 事 项 的 议 案, 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 基 金 管 理 人 已 将 上 银 新 兴 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 上 银 新 兴 价 值 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 修 订 为 上 银 新 兴 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 上 银 新 兴 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 投 资 有 风 险, 投 资 者 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征, 充 分 考 虑 投 资 者 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 并 对 于 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 做 出 独 立 决 策 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 要 承 担 相 应 风 险, 包 括 市 场 风 险 管 理 风 险 估 值 风 险 流 动 性 风 险 本 基 金 的 特 定 风 险 和 其 他 风 险 等 本 基 金 是 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 属 于 具 有 较 高 预 期 风 险 和 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 预 期 风 险 与 预 期 收 益 均 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动

2 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 根 据 所 持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益, 同 时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 注 意 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 做 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 担 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 也 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 本 基 金 的 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 5 月 5 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2016 年 3 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 本 基 金 管 理 人 为 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 本 信 息 如 下 : 名 称 : 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 秀 浦 路 2388 号 3 幢 528 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1528 号 陆 家 嘴 基 金 大 厦 9 层 设 立 日 期 :2013 年 8 月 30 日 法 定 代 表 人 : 胡 友 联 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 :30,000 万 元 联 系 人 : 张 柳 然 联 系 电 话 :(021) 股 权 结 构 : 本 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2013]1114 号 文 批 准, 上 海 银 行

3 股 份 有 限 公 司 持 有 90% 股 权 ; 中 国 机 械 工 业 集 团 有 限 公 司 持 有 10% 股 权 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 : 胡 友 联 先 生, 董 事 长, 复 旦 大 学 经 济 学 专 业 本 科 毕 业, 会 计 师 历 任 中 国 建 设 银 行 江 苏 省 分 行 财 会 处 副 处 长, 中 国 建 设 银 行 财 会 部 财 务 处 处 长, 中 国 建 设 银 行 计 划 财 务 部 综 合 处 处 长 计 划 处 处 长, 中 国 建 设 银 行 中 山 市 分 行 党 委 书 记 行 长, 上 海 银 行 浦 东 分 行 党 委 书 记 行 长, 上 海 银 行 行 长 助 理, 现 任 上 海 银 行 行 长 党 委 委 员 施 红 敏 先 生, 董 事, 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 技 术 经 济 专 业 硕 士 研 究 生, 高 级 经 济 师 历 任 中 国 建 设 银 行 计 划 财 务 部 财 务 处 副 处 长 ( 主 持 工 作 ) 综 合 处 兼 政 策 制 度 处 副 处 长 ( 主 持 工 作 ), 中 国 建 设 银 行 股 份 制 改 革 领 导 小 组 办 公 室 财 务 组 副 处 长 ( 主 持 工 作 ), 中 国 建 设 银 行 计 划 财 务 部 政 策 制 度 处 高 级 经 理, 中 国 建 设 银 行 上 海 市 分 行 第 一 支 行 副 行 长, 中 国 建 设 银 行 信 用 卡 中 心 会 计 结 算 处 高 级 经 理, 中 国 建 设 银 行 信 用 卡 中 心 总 经 理 助 理 副 总 经 理 现 任 上 海 银 行 首 席 财 务 官 李 永 飞 先 生, 董 事 兼 总 经 理, 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 经 济 学 博 士 历 任 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 总 经 理, 银 河 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 现 任 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 上 银 瑞 金 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长 上 海 上 康 银 创 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 陈 琦 伟 先 生, 独 立 董 事, 华 东 师 范 大 学 经 济 学 博 士 现 任 上 海 亚 商 发 展 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 股 权 投 资 协 会 理 事 长, 亚 洲 开 发 银 行 咨 询 顾 问, 中 国 国 家 开 发 银 行 顾 问, 中 国 亚 布 力 企 业 家 论 坛 理 事, 新 沪 商 联 合 会 当 值 主 席, 黑 龙 江 省 成 都 市 等 多 个 地 方 政 府 金 融 顾 问, 上 海 证 券 交 易 所 专 家 委 员 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司, 上 海 东 方 明 珠 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 晏 小 江, 独 立 董 事, 上 海 理 工 大 学 系 统 工 程 专 业 硕 士 研 究 生 历 任 建 行 上 海 分 行 部 门 副 总 经 理 ; 建 新 银 行 ( 香 港 ) 执 行 董 事 副 行 长 ; 建 行 南 非 分 行 行 长 ; 建 行 香 港 分 行 行 长 ; 建 银 国 际 ( 香 港 ) 行 政 总 裁 ; 香 港 大 新 银 行 执 行 董 事, 大 新 银 行 ( 中 国 ) 行 长 现 任 复 星 保 德 信 人 寿 保 险 公 司 独 立 董 事 李 德 峰 先 生, 独 立 董 事, 中 央 财 经 大 学 金 融 学 专 业 博 士 历 任 山 东 省 菏 泽 地

4 区 林 业 局 办 公 室 秘 书, 中 央 财 经 大 学 金 融 学 院 任 教, 现 任 中 央 财 经 大 学 金 融 学 院 副 教 授, 研 究 生 导 师 ; 中 央 财 经 大 学 民 泰 金 融 研 究 所 副 所 长 ; 中 国 证 券 业 协 会 教 材 编 写 与 命 题 委 员 会 委 员 培 训 委 员 会 委 员 2 监 事 : 董 建 红 女 士, 监 事, 西 安 理 工 大 学 管 理 工 程 专 业 硕 士 研 究 生 历 任 中 国 一 拖 集 团 有 限 公 司 计 划 处 财 务 处 科 员 副 科 长 科 长, 一 拖 股 份 公 司 财 务 部 部 长 总 会 计 师, 中 国 一 拖 集 团 财 务 部 部 长 财 务 总 监, 兼 任 中 国 一 拖 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 董 事 长 洛 阳 银 行 董 事 现 任 中 国 机 械 工 业 集 团 有 限 公 司 财 务 部 副 部 长 顾 文 女 士, 职 工 监 事, 英 国 曼 彻 斯 特 大 学 法 学 院 国 际 商 法 专 业, 英 国 英 格 兰 及 威 尔 士 法 律 学 院 研 究 生, 持 有 法 律 职 业 资 格 证 书 曾 供 职 于 国 浩 律 师 ( 上 海 ) 事 务 所 北 京 国 枫 律 师 事 务 所 现 任 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 总 监, 上 银 瑞 金 资 本 管 理 有 限 公 司 监 事 风 险 控 制 与 合 规 部 总 监 3 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 李 永 飞 先 生, 总 经 理 ( 简 历 请 参 见 上 述 董 事 会 成 员 介 绍 ) 王 素 文 先 生, 副 总 经 理 兼 投 资 总 监, 上 海 财 经 大 学 硕 士 历 任 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 代 办 股 份 转 让 总 部 项 目 经 理 投 资 银 行 总 部 执 行 副 总 经 理, 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 执 行 总 经 理 4 基 金 经 理 : 赵 治 烨 先 生, 北 京 大 学 微 电 子 专 业 本 科, 拥 有 4 年 证 券 从 业 经 历, 历 任 中 国 银 河 证 券 北 京 中 关 村 大 街 营 业 部 理 财 分 析 师,2014 年 3 月 加 入 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 投 资 研 究 部 副 总 监 职 务 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 : 王 素 文 先 生 ( 副 总 经 理 投 资 总 监 ); 赵 治 烨 ( 投 资 研 究 部 副 总 监 基 金 经 理 ); 楼 昕 宇 ( 基 金 经 理 ) 6 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 二 基 金 托 管 人

5 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 中 国 建 设 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章 成 立 时 间 :2004 年 09 月 17 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 贰 仟 伍 佰 亿 壹 仟 零 玖 拾 柒 万 柒 仟 肆 佰 捌 拾 陆 元 整 存 续 期 间 : 持 续 经 营 基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]12 号 联 系 人 : 田 青 联 系 电 话 :(010) 中 国 建 设 银 行 成 立 于 1954 年 10 月, 是 一 家 国 内 领 先 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银 行, 总 部 设 在 北 京 本 行 于 2005 年 10 月 在 香 港 联 合 交 易 所 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 939), 于 2007 年 9 月 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 ( 股 票 代 码 ) 2015 年 末, 本 集 团 资 产 总 额 万 亿 元, 较 上 年 增 长 9.59%; 客 户 贷 款 和 垫 款 总 额 万 亿 元, 增 长 10.67%; 客 户 存 款 总 额 万 亿 元, 增 长 5.96% 净 利 润 2,289 亿 元, 增 长 0.28%; 营 业 收 入 6,052 亿 元, 增 长 6.09%, 其 中, 利 息 净 收 入 增 长 4.65%, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 增 长 4.62% 平 均 资 产 回 报 率 1.30%, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 17.27%, 成 本 收 入 比 26.98%, 资 本 充 足 率 15.39%, 主 要 财 务 指 标 领 先 同 业 物 理 与 电 子 渠 道 协 同 发 展 营 业 网 点 三 综 合 建 设 取 得 新 进 展, 综 合 性 网 点 数 量 达 1.45 万 个, 综 合 营 销 团 队 2.15 万 个, 综 合 柜 员 占 比 达 到 88% 启 动 深 圳 等 8 家 分 行 物 理 渠 道 全 面 转 型 创 新 试 点, 智 慧 网 点 旗 舰 型 综 合 型 和 轻 型 网 点 建 设 有 序 推 进 电 子 银 行 主 渠 道 作 用 进 一 步 凸 显, 电 子 银 行 和 自 助 渠 道 账 务 性 交 易 量 占 比 达 95.58%, 较 上 年 提 升 7.55 个 百 分 点 ; 同 时 推 广 账 号 支 付 手 机 支 付 跨 行 付 龙 卡 云 支 付 快 捷 付 等 五 种 在 线 支 付 方 式, 成 功 实 现 绝 大 多 数 主 要 快 捷 支 付 业 务 的 全 行 集 中 处 理 转 型 业 务 快 速 增 长 信 用 卡 累 计 发 卡 量 8,074 万 张, 消 费 交 易 额 2.22 万 亿 元,

6 多 项 核 心 指 标 继 续 保 持 同 业 领 先 金 融 资 产 1,000 万 以 上 的 私 人 银 行 客 户 数 量 增 长 23.08%, 客 户 金 融 资 产 总 量 增 长 32.94% 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 累 计 承 销 5,316 亿 元, 承 销 额 市 场 领 先 资 产 托 管 业 务 规 模 7.17 万 亿 元, 增 长 67.36%; 托 管 证 券 投 资 基 金 数 量 和 新 增 只 数 均 为 市 场 第 一 人 民 币 国 际 清 算 网 络 建 设 再 获 突 破, 继 伦 敦 之 后, 再 获 任 瑞 士 智 利 人 民 币 清 算 行 资 格 ; 上 海 自 贸 区 新 疆 霍 尔 果 斯 特 殊 经 济 区 主 要 业 务 指 标 居 同 业 首 位 2015 年, 本 集 团 先 后 获 得 国 内 外 各 类 荣 誉 总 计 122 项, 并 独 家 荣 获 美 国 环 球 金 融 杂 志 中 国 最 佳 银 行 香 港 财 资 杂 志 中 国 最 佳 银 行 及 香 港 企 业 财 资 杂 志 中 国 最 佳 银 行 等 大 奖 本 集 团 在 英 国 银 行 家 杂 志 2015 年 世 界 银 行 品 牌 1000 强 中, 以 一 级 资 本 总 额 位 列 全 球 第 二 ; 在 美 国 福 布 斯 杂 志 2015 年 度 全 球 企 业 2000 强 中 位 列 第 二 中 国 建 设 银 行 总 行 设 资 产 托 管 业 务 部, 下 设 综 合 处 基 金 市 场 处 证 券 保 险 资 产 市 场 处 理 财 信 托 股 权 市 场 处 QFII 托 管 处 养 老 金 托 管 处 清 算 处 核 算 处 跨 境 托 管 运 营 处 监 督 稽 核 处 等 10 个 职 能 处 室, 在 上 海 设 有 投 资 托 管 服 务 上 海 备 份 中 心, 共 有 员 工 220 余 人 自 2007 年 起, 托 管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计, 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 2 主 要 人 员 情 况 赵 观 甫, 资 产 托 管 业 务 部 总 经 理, 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 总 行 信 贷 部 总 行 信 贷 二 部 行 长 办 公 室 工 作, 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 总 行 个 人 银 行 业 务 部 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务, 长 期 从 事 信 贷 业 务 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 张 军 红, 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 中 国 建 设 银 行 总 行 零 售 业 务 部 个 人 银 行 业 务 部 行 长 办 公 室, 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人 存 款 业 务 管 理 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 张 力 铮, 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 信 贷 二 部 信 贷 部 信 贷 管 理 部 信 贷 经 营 部 公 司 业 务 部, 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银 行 北 京 市 分 行 担 任 领 导 职 务, 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 黄 秀 莲, 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理, 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部, 长

7 期 从 事 托 管 业 务 管 理 等 工 作, 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管 理 经 验 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行, 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制, 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责, 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益, 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 经 过 多 年 稳 步 发 展, 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大, 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加, 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 社 保 基 金 保 险 资 金 基 本 养 老 个 人 账 户 QFII 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体 系, 是 目 前 国 内 托 管 业 务 品 种 最 齐 全 的 商 业 银 行 之 一 截 至 2016 年 一 季 度 末, 中 国 建 设 银 行 已 托 管 584 只 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 专 业 高 效 的 托 管 服 务 能 力 和 业 务 水 平, 赢 得 了 业 内 的 高 度 认 同 中 国 建 设 银 行 自 2009 年 至 今 连 续 六 年 被 国 际 权 威 杂 志 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 (1) 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1528 号 陆 家 嘴 基 金 大 厦 9 层 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 敖 玲 客 服 电 话 :(021) 网 址 : 2 代 销 机 构 (1) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 洪 章

8 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 王 琳 客 服 电 话 :95533 网 址 : (2) 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 法 定 代 表 人 : 金 煜 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 胡 佳 客 服 电 话 :95594 网 址 : (3) 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 四 川 中 路 213 号 久 事 商 务 大 厦 办 公 地 址 : 上 海 市 四 川 中 路 213 号 久 事 商 务 大 厦 法 定 代 表 人 : 龚 德 雄 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 许 曼 华 客 服 电 话 : ( 021) 网 址 : (4) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 电 话 : 传 真 :

9 联 系 人 : 魏 明 客 服 电 话 : 网 址 : (5) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 万 建 华 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 芮 敏 祺 客 服 电 话 : 网 址 : (6) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 笑 鸣 客 服 电 话 :95553 网 址 : (7) 申 万 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 世 纪 商 贸 广 场 45 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 世 纪 商 贸 广 场 45 楼 法 定 代 表 人 : 李 梅 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 莹 客 服 电 话 :

10 网 址 : (8) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 顾 凌 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :95548 网 址 : (9) 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 26 楼 办 公 地 址 : 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 80 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 26 楼 法 定 代 表 人 : 蔡 一 兵 联 系 人 : 郭 磊 电 话 : 传 真 : 网 址 : (10) 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A 座 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A 座 法 定 代 表 人 : 吴 承 根 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 邱 茵 茵 网 址 : (11) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 欧 阳 路 196 号 26 号 楼 2 楼 41 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903~906 室

11 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 张 茹 客 服 电 话 : 网 址 : (12) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 43 楼 办 公 地 址 : 广 州 市 天 河 北 路 183 号 大 都 会 广 场 楼 法 定 代 表 人 : 孙 树 明 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 黄 岚 网 址 : (13) 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 婧 漪 网 址 : (14) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 1 号 元 茂 大 厦 903 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 翠 柏 路 7 号 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 联 系 人 : 吴 强 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :

12 网 址 : (15) 中 信 期 货 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 法 定 代 表 人 : 张 皓 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 吴 川 客 服 电 话 : 网 址 : (16) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 359 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A506 室 办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 虹 桥 路 1386 号 文 广 大 厦 15 楼 法 定 代 表 人 : 袁 顾 明 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 朱 真 卿 客 服 电 话 : 网 址 : (17) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 15 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 :

13 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 登 记 机 构 名 称 : 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1528 号 陆 家 嘴 基 金 大 厦 9 层 电 话 :( 021) 传 真 :(021) 客 服 电 话 :(021) 联 系 人 : 刘 雪 峰 网 址 : ( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 远 闻 ( 上 海 ) 律 师 事 务 所 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 720 号 国 际 航 运 金 融 大 厦 8 楼 B 座 负 责 人 : 许 海 霞 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 孙 贤 经 办 律 师 : 屠 勰 周 锋 孙 贤 ( 四 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 北 京 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 二 座 8 楼 办 公 地 址 : 北 京 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 二 座 8 楼 法 定 代 表 人 : 姚 建 华 电 话 :(010) 联 系 人 : 黄 小 熠 经 办 注 册 会 计 师 : 王 国 蓓 黄 小 熠

14 四 基 金 的 名 称 上 银 新 兴 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 五 基 金 的 类 型 契 约 型 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 通 过 在 股 票 固 定 收 益 证 券 现 金 等 资 产 的 积 极 灵 活 配 置, 顺 应 经 济 结 构 调 整 和 产 业 升 级 发 展 的 趋 势, 关 注 新 兴 产 业 和 传 统 产 业 升 级 换 代 带 来 的 投 资 机 会, 同 时 把 握 传 统 产 业 低 估 的 投 资 机 会, 重 点 关 注 具 有 成 长 和 价 值 的 优 质 上 市 公 司, 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 追 求 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 七 基 金 的 投 资 方 向 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 0%-95%; 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 0-3% 本 基 金 将 重 点 投 资 于 新 兴 产 业 中 的 优 质 上 市 公 司 和 传 统 产 业 中 具 备 成 长 和 价 值 的 上 市 公 司 股 票, 其 比 例 将 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%

15 八 基 金 的 投 资 策 略 ( 一 ) 投 资 策 略 公 司 的 发 展 受 到 内 外 部 因 素 的 影 响, 本 基 金 管 理 人 将 分 析 影 响 公 司 持 续 发 展 的 内 外 部 因 素, 采 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 研 究 方 法, 分 析 公 司 的 外 部 环 境 和 内 部 经 营, 精 选 新 兴 产 业 中 的 优 质 上 市 公 司 和 传 统 产 业 中 具 备 新 成 长 动 力 和 价 值 低 估 的 上 市 公 司 股 票 同 时, 本 基 金 将 结 合 宏 观 经 济 环 境 和 金 融 市 场 运 行 情 况, 动 态 调 整 股 票 债 券 等 大 类 资 产 配 置 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 利 用 各 项 重 要 的 经 济 指 标 分 析 宏 观 经 济 趋 势, 判 断 所 处 经 济 周 期, 同 时 结 合 宏 观 经 济 政 策 产 业 政 策 行 业 发 展 状 况 证 券 市 场 趋 势 和 流 动 性 状 况 综 合 分 析, 考 虑 股 市 和 债 市 的 估 值 和 风 险 进 行 大 类 资 产 配 置 本 基 金 将 根 据 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化, 适 时 动 态 地 调 整 股 票 债 券 和 货 币 市 场 工 具 的 投 资 比 例, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 追 求 基 金 资 产 的 长 期 持 续 稳 定 增 长 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 管 理 人 认 为, 我 国 经 济 在 经 历 了 30 余 年 的 高 速 成 长 后, 面 临 的 首 要 任 务 是 转 变 经 济 发 展 方 式 实 现 经 济 转 型 目 前, 我 国 经 济 发 展 面 临 着 内 外 部 的 多 重 困 难, 包 括 外 需 放 缓 内 部 经 济 结 构 矛 盾 突 出 等, 要 继 续 实 现 经 济 的 长 期 持 续 发 展 必 须 转 变 经 济 增 长 方 式 调 整 经 济 结 构 从 整 个 世 界 经 济 发 展 历 史 看, 经 济 发 展 到 一 定 阶 段 后, 新 兴 产 业 和 传 统 产 业 升 级 换 代 就 将 成 为 经 济 继 续 发 展 的 主 要 动 力 我 国 目 前 已 经 进 入 这 一 阶 段, 在 国 家 产 业 政 策 的 大 力 扶 持 下, 新 兴 产 业 将 获 得 巨 大 的 发 展 机 会, 相 关 的 上 下 游 行 业 也 将 获 得 发 展 的 良 机, 同 时, 相 当 一 部 分 传 统 产 业 也 将 通 过 新 的 技 术 新 的 赢 利 模 式 和 生 产 组 织 方 式 来 实 现 产 业 升 级, 其 中 蕴 含 着 巨 大 的 投 资 机 会 与 此 同 时, 相 当 部 分 经 营 状 况 良 好 的 传 统 产 业 会 被 阶 段 性 的 低 估, 也 是 介 入 良 机 本 基 金 将 一 方 面 关 注 新 兴 产 业 发 展 过 程 中 的 投 资 机 会, 另 一 方 面 也 将 关 注 传 统 产 业 升 级 换 代 以 及 阶 段 性 低 估 带 来 的 投 资 机 会 (1) 新 兴 产 业 中 的 投 资 机 会 新 兴 产 业 是 以 重 大 技 术 突 破 和 重 大 发 展 需 求 为 基 础, 对 经 济 社 会 全 局 和 长 远 发 展 具 有 重 大 引 领 带 动 作 用, 知 识 技 术 密 集 物 质 资 源 消 耗 少 成 长 潜 力 大 综

16 合 效 益 好 的 产 业 根 据 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定, 本 基 金 对 新 兴 产 业 的 范 围 界 定 为 : 节 能 环 保 新 一 代 信 息 技 术 生 物 高 端 装 备 制 造 新 能 源 新 材 料 和 新 能 源 汽 车 随 着 时 代 的 发 展, 新 兴 产 业 的 范 围 也 不 断 变 化, 我 们 将 不 定 期 的 更 新 新 兴 产 业 的 范 围 鉴 于 新 兴 行 业 不 同 于 传 统 行 业 的 特 征, 对 于 新 兴 行 业 的 各 个 细 分 子 行 业, 本 基 金 管 理 人 将 主 要 从 以 下 几 个 方 面 来 进 行 分 析, 寻 找 投 资 机 会 首 先 考 虑 行 业 受 宏 观 经 济 环 境 和 国 家 产 业 政 策 的 影 响 程 度, 分 析 相 关 行 业 与 宏 观 经 济 环 境 之 间 的 关 系, 深 入 分 析 国 家 的 特 定 产 业 政 策 和 区 域 政 策 及 其 落 实 情 况 和 力 度, 综 合 评 估 以 上 因 素 对 于 行 业 的 影 响 其 次 分 析 行 业 的 发 展 前 景, 主 要 分 析 行 业 内 产 品 的 需 求 空 间 和 成 长 速 度, 并 考 虑 行 业 在 没 有 政 策 影 响 下 内 生 的 增 长 动 力, 综 合 各 方 面 的 信 息 对 行 业 的 发 展 做 出 预 测, 判 断 行 业 的 投 资 机 会 再 次 分 析 行 业 所 处 生 命 周 期, 从 所 处 行 业 的 技 术 发 展 需 求 变 化 以 及 创 新 程 度, 结 合 产 业 在 国 内 发 展 的 时 间, 判 断 行 业 生 命 周 期, 选 择 处 于 成 长 期 及 成 熟 期 早 期 的 行 业, 在 行 业 上 升 时 期 将 会 有 更 多 的 投 资 机 会 另 外 考 虑 行 业 的 竞 争 环 境, 分 析 行 业 的 技 术 壁 垒 和 进 入 壁 垒, 行 业 内 企 业 的 财 务 状 况 以 及 盈 利 模 式 等 (2) 传 统 产 业 中 的 投 资 机 会 传 统 产 业 是 指 发 展 时 间 较 长, 生 产 技 术 已 经 基 本 成 熟, 经 过 高 速 增 长 后 发 展 速 度 趋 缓, 对 国 民 经 济 的 贡 献 度 逐 步 下 降, 资 源 利 用 率 和 环 保 水 平 通 常 较 低 的 产 业 我 国 的 传 统 产 业, 主 要 是 指 在 工 业 化 初 级 阶 段 发 展 起 来 的 一 系 列 产 业 群, 在 产 业 分 类 上 包 括 传 统 农 林 牧 副 渔 业, 第 二 产 业 中 的 传 统 工 业 以 及 部 分 第 三 产 业 传 统 产 业 的 投 资 机 会 主 要 来 自 产 业 升 级 具 有 新 的 成 长 性 以 及 经 营 状 况 良 好 的 行 业 被 低 估 两 类 本 基 金 将 通 过 分 析 宏 观 经 济 环 境 变 化 国 家 政 策 所 处 产 业 基 本 面 和 产 品 的 市 场 情 况 来 判 断 产 业 的 整 体 状 况 重 点 考 虑 在 产 业 升 级 过 程 中 获 得 国 家 扶 持 具 有 核 心 竞 争 力 以 及 通 过 并 购 重 组 新 技 术 新 产 品 导 致 公 司 基 本 面 发 生 重 大 变 化, 获 得 新 的 成 长 性 的 企 业 此 外, 通 过 定 性 和 定 量 的 研 究 以 及 实 地 调 研, 筛 选 出 基 本 面 健 康 具 有 估 值 优 势 的 行 业 和 企 业 作 为 投 资 的 对 象 (3) 个 股 精 选 策 略 在 新 兴 产 业 股 票 方 面, 本 基 金 将 从 公 司 行 业 地 位 核 心 竞 争 力 受 国 家 政 策 的 影 响 程 度 盈 利 增 长 前 景 公 司 治 理 结 构 财 务 状 况 主 要 股 东 状 况 等 多 方 面

17 评 估 上 市 公 司 的 投 资 价 值, 精 选 新 兴 产 业 上 市 公 司 中 具 有 创 新 能 力 专 有 技 术 特 许 权 品 牌 渠 道 优 势 从 国 家 产 业 政 策 中 受 益 较 大, 具 有 较 大 成 长 潜 力 的 公 司 股 票 在 传 统 产 业 升 级 换 代 股 票 方 面, 本 基 金 管 理 人 通 过 对 宏 观 经 济 政 策 产 业 政 策 区 域 政 策 等 因 素 的 分 析, 选 择 获 得 国 家 政 策 支 持 具 有 增 长 潜 力 的 行 业, 积 极 发 现 公 司 经 营 与 发 展 过 程 中 的 重 大 变 化, 分 析 其 对 公 司 未 来 成 长 能 力 和 盈 利 能 力 的 影 响 充 分 理 解 企 业 的 内 生 性 成 长 和 外 延 式 成 长, 深 入 挖 掘 影 响 公 司 未 来 成 长 的 内 生 性 和 外 延 性 的 新 因 素, 并 从 公 司 发 展 战 略 核 心 竞 争 力 盈 利 能 力 与 盈 利 质 量 财 务 健 康 状 况 公 司 治 理 结 构 等 方 面 对 上 市 公 司 的 投 资 价 值 进 行 评 估, 寻 找 具 有 良 好 成 长 潜 力 的 上 市 公 司 股 票 估 值 优 势 股 票 方 面, 将 采 用 定 量 和 定 性 结 合 的 方 式 定 量 方 面, 首 先 依 据 市 净 率 市 盈 率 股 息 率 等 指 标 来 考 察 个 股 的 价 值 属 性 ; 依 据 营 业 收 入 增 长 率 营 业 利 润 增 长 率 税 后 利 润 增 长 率 等 指 标 来 考 察 个 股 的 成 长 属 性 然 后 通 过 PEG EV/EBITDA 等 主 要 估 值 指 标 来 考 察 和 筛 选 出 内 在 价 值 较 高 的 股 票 定 性 方 面 主 要 考 虑 : 公 司 在 行 业 内 处 于 领 先 地 位, 具 有 核 心 竞 争 优 势 ; 公 司 主 营 业 务 具 有 持 续 成 长 的 能 力 ; 公 司 具 有 良 好 的 治 理 结 构 和 财 务 健 康 度 等 最 后 结 合 以 上 分 析 结 果 以 及 实 地 调 研 筛 选 出 基 本 面 健 康 的 具 有 估 值 吸 引 力 的 股 票 作 为 本 基 金 的 投 资 目 标 3 债 券 投 资 策 略 (1) 平 均 久 期 配 置 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 和 宏 观 经 济 政 策 进 行 分 析, 预 测 未 来 的 利 率 趋 势, 并 据 此 积 极 调 整 债 券 组 合 的 平 均 久 期, 在 控 制 债 券 组 合 风 险 的 基 础 上 提 高 组 合 收 益 当 预 期 市 场 利 率 上 升 时, 本 基 金 将 缩 短 债 券 投 资 组 合 久 期, 以 规 避 债 券 价 格 下 跌 的 风 险 当 预 期 市 场 利 率 下 降 时, 本 基 金 将 拉 长 债 券 投 资 组 合 久 期, 以 更 大 程 度 的 获 取 债 券 价 格 上 涨 带 来 的 价 差 收 益 (2) 期 限 结 构 配 置 结 合 对 宏 观 经 济 形 势 和 政 策 的 判 断, 运 用 统 计 和 数 量 分 析 技 术, 本 基 金 对 债 券 市 场 收 益 率 曲 线 的 期 限 结 构 进 行 分 析, 预 测 收 益 率 曲 线 的 变 化 趋 势, 制 定 组 合 的 期 限 结 构 配 置 策 略 在 预 期 收 益 率 曲 线 趋 向 平 坦 化 时, 本 基 金 将 采 取 哑 铃 型 策

18 略, 重 点 配 置 收 益 率 曲 线 的 两 端 当 预 期 收 益 率 曲 线 趋 向 陡 峭 化 时, 采 取 子 弹 型 策 略, 重 点 配 置 收 益 率 曲 线 的 中 部 当 预 期 收 益 率 曲 线 不 变 或 平 行 移 动 时, 则 采 取 梯 形 策 略, 债 券 投 资 资 产 在 各 期 限 间 平 均 配 置 (3) 类 属 配 置 本 基 金 对 不 同 类 型 债 券 的 信 用 风 险 流 动 性 税 赋 水 平 等 因 素 进 行 分 析, 研 究 同 期 限 的 国 债 金 融 债 央 票 企 业 债 公 司 债 短 期 融 资 券 之 间 的 利 差 和 变 化 趋 势, 制 定 债 券 类 属 配 置 策 略, 确 定 组 合 在 不 同 类 型 债 券 品 种 上 的 配 置 比 例 根 据 中 国 债 券 市 场 存 在 市 场 分 割 的 特 点, 本 基 金 将 考 察 相 同 债 券 在 交 易 所 市 场 和 银 行 间 市 场 的 利 差 情 况, 结 合 流 动 性 等 因 素 的 分 析, 选 择 具 有 更 高 投 资 价 值 的 市 场 进 行 配 置 (4) 回 购 套 利 本 基 金 将 在 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 限 定 的 比 例 内, 适 时 适 度 运 用 回 购 交 易 套 利 策 略 以 增 强 组 合 的 收 益 率, 比 如 运 用 回 购 与 现 券 之 间 的 套 利 不 同 回 购 期 限 之 间 的 套 利 进 行 低 风 险 的 套 利 操 作 4 可 转 债 投 资 策 略 本 基 金 投 资 于 可 转 债, 主 要 目 标 是 降 低 基 金 净 值 的 下 行 风 险, 基 金 投 资 的 可 转 债 可 以 转 股, 以 保 留 分 享 股 票 升 值 的 收 益 潜 力 (1) 积 极 管 理 策 略 可 转 债 内 含 选 择 权 定 价 是 决 定 可 转 债 投 资 价 值 的 关 键 因 素 本 基 金 将 采 取 积 极 管 理 策 略, 重 视 对 可 转 债 对 应 股 票 的 分 析 与 研 究, 选 择 那 些 公 司 行 业 景 气 趋 势 回 升 成 长 性 好 估 值 水 平 偏 低 或 合 理 的 转 债 进 行 投 资, 以 获 取 收 益 (2) 一 级 市 场 申 购 策 略 目 前, 可 转 债 均 采 取 定 价 发 行, 对 于 那 些 发 行 条 款 优 惠 期 权 价 值 较 高 公 司 基 本 面 优 良 的 可 转 债, 因 供 求 不 平 衡, 会 产 生 较 大 的 一 二 级 市 场 价 差 因 此, 为 增 加 组 合 收 益, 本 基 金 将 在 充 分 研 究 的 基 础 上, 参 与 可 转 换 债 券 的 一 级 市 场 申 购, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 获 得 稳 定 收 益 5 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 及 其 他 金 融 工 具 进 行 套 利 避 险 交 易, 控 制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 本 基 金 进 行 权 证 投 资 时, 将 在 对 权 证 标

19 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 期 权 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在 价 值, 从 而 构 建 套 利 交 易 或 避 险 交 易 组 合 未 来, 随 着 证 券 市 场 的 发 展 金 融 工 具 的 丰 富 和 交 易 方 式 的 创 新 等, 基 金 还 将 积 极 寻 求 其 他 投 资 机 会, 履 行 适 当 程 序 后 更 新 和 丰 富 组 合 投 资 策 略 ( 二 ) 投 资 决 策 程 序 公 司 基 金 的 投 资 决 策 实 行 基 金 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 基 金 经 理 负 责 制 基 金 投 资 决 策 委 员 会 是 公 司 负 责 基 金 投 资 决 策 的 最 高 权 力 机 构, 由 总 经 理 分 管 投 资 的 副 总 经 理 投 资 研 究 部 经 理 和 基 金 经 理 等 组 成 投 资 决 策 流 程 如 下 : (1) 基 金 投 资 决 策 委 员 会 对 基 金 资 产 配 置 等 重 大 投 资 决 策 形 成 决 议 并 下 达 给 基 金 经 理 分 管 投 资 的 副 总 经 理 作 为 基 金 投 资 决 策 委 员 会 的 执 行 委 员 负 责 决 议 的 督 促 落 实 ; (2) 基 金 经 理 根 据 基 金 投 资 决 策 委 员 会 的 要 求, 结 合 股 票 池 及 有 关 研 究 报 告, 负 责 制 定 具 体 的 投 资 组 合 方 案 ; (3) 根 据 有 限 授 权 原 则, 基 金 经 理 在 授 权 范 围 内 的 投 资 组 合 方 案 可 直 接 进 入 执 行 程 序 ; 超 出 基 金 经 理 授 权 权 限 但 在 分 管 投 资 的 副 总 经 理 授 权 权 限 范 围 内 的, 经 分 管 投 资 的 副 总 经 理 审 批 后 方 可 进 入 执 行 程 序 ; 超 出 分 管 投 资 的 副 总 经 理 授 权 权 限 的, 须 经 基 金 投 资 决 策 委 员 会 审 批 后 方 可 进 入 执 行 程 序 ; (4) 投 资 研 究 部 运 营 部 基 于 一 套 数 量 化 系 统, 对 基 金 的 投 资 组 合 进 行 日 常 性 的 风 险 测 量 与 绩 效 评 估 ; 定 期 向 总 经 理 分 管 投 资 的 副 总 经 理 基 金 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 管 理 委 员 会 提 交 风 险 测 评 报 告 九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 1 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 :50% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +50% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 2 选 择 比 较 基 准 的 理 由 本 基 金 采 用 沪 深 300 指 数 作 为 股 票 投 资 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 主 要 因 为 :(1) 沪 深 300 指 数 是 上 海 和 深 圳 证 券 交 易 所 第 一 次 联 合 发 布 的 反 映 A 股 市 场 整 体 走

20 势 的 指 数, 指 数 样 本 覆 盖 了 沪 深 市 场 六 成 左 右 的 市 值, 具 有 较 强 的 独 立 性 代 表 性 和 良 好 的 市 场 流 动 性 ;(2) 沪 深 300 指 数 是 一 只 符 合 国 际 标 准 的 优 良 指 数, 该 指 数 体 现 出 与 市 场 整 体 表 现 较 高 的 相 关 度, 且 指 数 历 史 表 现 强 于 市 场 平 均 收 益 水 平, 风 险 调 整 后 收 益 也 较 好, 具 有 良 好 的 投 资 价 值 ;(3) 沪 深 300 指 数 编 制 方 法 的 透 明 度 较 高 ; 且 具 有 较 高 的 市 场 认 同 度 和 未 来 广 泛 使 用 的 前 景, 使 基 金 之 间 更 易 于 比 较 上 证 国 债 指 数 由 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 所 有 固 定 利 率 国 债 组 成, 编 制 合 理 透 明 运 用 广 泛, 具 有 较 强 的 代 表 性 和 权 威 性 基 于 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 比 例, 选 用 上 述 业 绩 比 较 基 准 能 够 真 实 客 观 地 反 映 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 基 准 的 股 票 指 数 时, 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 履 行 相 关 程 序 后, 可 以 变 更 本 基 金 业 绩 比 较 基 准, 报 中 国 证 监 会 备 案 并 及 时 公 告 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 基 金 产 品, 在 开 放 式 基 金 中, 其 预 期 风 险 和 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 属 于 风 险 较 高 收 益 较 高 的 基 金 产 品 十 一 基 金 的 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2016 年 3 月 31 日, 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 占 基 金 总 资 产 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 179,184,

21 其 中 : 股 票 179,184, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 - - 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 12,428, 其 他 各 项 资 产 207, 合 计 191,819, 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 126,398, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 - - 应 业 E 建 筑 业 10,589, F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 42,196, 业 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -

22 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 179,184, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 劲 胜 精 密 514,500 18,928, 登 云 股 份 618,000 18,441, 昆 仑 万 维 521,000 18,375, 丰 华 股 份 898,775 18,299, 博 信 股 份 881,277 18,022, 昌 九 生 化 1,263,000 13,602, 腾 信 股 份 393,238 12,544, 万 顺 股 份 943,301 12,366, 金 河 生 物 548,735 11,303, 银 之 杰 240,701 11,276, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 细 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券

23 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 明 细 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 贵 金 属 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 细 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 股 指 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 国 债 期 货 暂 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 11 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 (2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 (3) 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 145, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 2, 应 收 申 购 款 59,642.15

24 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 207, (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 占 基 金 资 产 净 流 通 受 限 情 况 公 允 价 值 值 比 例 (%) 说 明 昌 九 生 化 13,602, 重 大 资 产 重 组 腾 信 股 份 12,544, 重 大 资 产 重 组 万 顺 股 份 12,366, 重 大 资 产 重 组 (6) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 本 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 ( 一 ) 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 阶 段 基 金 合 同 生 效 日 (2014 年 05 月 06 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 净 值 增 长 业 绩 比 较 较 基 准 净 值 增 长 率 标 准 差 基 准 收 益 收 益 率 率 1 2 率 3 标 准 差 % 1.13% 51.77% 0.98% % %

25 2015 年 01 月 01 日 至 2015 年 12 月 31 日 基 金 合 同 生 效 日 (2014 年 05 月 06 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 3 月 31 日 19.52% 3.01% 9.86% 1.74% 9.66 % 72.59% 2.43% 64.53% 1.49% 8.06 % -6.99% 2.69% -6.08% 1.21% % 1.27% 0.94% 1.48% ( 二 ) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 上 银 新 兴 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2014 年 5 月 6 日 年 3 月 31 日 ) 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 上 银 新 兴 价 值 成 长 混 合 基 金 基 准 注 :(1) 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2014 年 5 月 6 日 本 基 金 建 仓 期 为 2014 年 5 月 6 日 至 2014 年 11 月 5 日, 本 基 金 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 (2) 本 基 金 转 型 日 期 为 2015 年 7 月 30 日, 截 至 报 告 期 期 末, 本 基 金 已 完 成 转 型 但 报 告 期 末 距 转 型 日 期 未 满 一 年

26 十 三 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 5 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 6 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 7 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 8 证 券 账 户 开 户 费 用 和 银 行 账 户 维 护 费 ; 9 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值

27 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 上 述 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 中 第 3-8 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 我 公 司 结 合 上 银 新 兴 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 运 行 情 况, 对 其 原 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 主 要 更 新 的 内 容 说 明 如 下 : 一 在 重 要 提 示 部 分 更 新 了 相 关 内 容 二 更 新 了 三 基 金 管 理 人 的 相 关 信 息 三 更 新 了 四 基 金 托 管 人 的 相 关 信 息 四 更 新 了 五 相 关 服 务 机 构 中 代 销 机 构 相 关 信 息 五 在 九 基 金 的 投 资 中 更 新 了 基 金 投 资 组 合 报 告 的 相 关 信 息 六 在 十 基 金 的 业 绩 中 更 新 了 基 金 业 绩 表 现 数 据 的 相 关 信 息 七 在 二 十 二 其 他 应 披 露 事 项 中 披 露 了 本 期 已 刊 登 的 公 告 内 容

28 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 六 月 十 七 日