___证券投资基金招募说明书1

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1 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 2016 年 第 1 号 基 金 管 理 人 : 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司

2 重 要 提 示 本 基 金 的 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 2014 年 10 月 29 日 证 监 许 可 号 文 注 册 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 中 国 证 监 会 不 对 基 金 的 投 资 价 值 及 市 场 前 景 等 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 投 资 有 风 险, 投 资 者 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件, 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 对 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 投 资 者 在 获 得 基 金 投 资 收 益 的 同 时, 亦 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 可 能 包 括 : 证 券 市 场 整 体 环 境 引 发 的 系 统 性 风 险 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 大 量 赎 回 或 暴 跌 导 致 的 流 动 性 风 险 基 金 管 理 人 在 投 资 经 营 过 程 中 产 生 的 操 作 风 险 以 及 本 基 金 特 有 风 险 等 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 本 基 金 属 于 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 一 般 情 况 下 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 风 险 收 益 特 征 的 证 券 投 资 基 金 品 种 本 基 金 可 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券, 中 小 企 业 私 募 债 券 是 指 中 小 微 型 企 业 在 中 国 境 内 以 非 公 开 方 式 发 行 和 转 让, 约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息 的 公 司 债 券, 其 发 行 人 是 非 上 市 中 小 微 企 业, 发 行 方 式 为 面 向 特 定 对 象 的 私 募 发 行 因 此, 中 小 企 业 私 募 债 券 较 传 统 企 业 债 的 信 用 风 险 及 流 动 性 风 险 更 大, 从 而 增 加 了 本 基 金 整 体 的 债 券 投 资 风 险 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 新 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 1 月 23 日, 有 关 财 务 数 据

3 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 )

4 目 录 第 一 部 分 前 言... 1 第 二 部 分 释 义... 2 第 三 部 分 基 金 管 理 人... 6 第 四 部 分 基 金 托 管 人 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 第 六 部 分 基 金 份 额 的 分 类 第 七 部 分 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 第 八 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 第 九 部 分 基 金 的 投 资 第 十 部 分 基 金 的 财 产 第 十 一 部 分 基 金 的 业 绩 第 十 二 部 分 基 金 资 产 估 值 第 十 三 部 分 基 金 的 收 益 与 分 配 第 十 四 部 分 基 金 费 用 与 税 收 第 十 五 部 分 基 金 的 会 计 与 审 计 第 十 六 部 分 基 金 的 信 息 披 露 第 十 七 部 分 风 险 揭 示 第 十 八 部 分 基 金 合 同 的 变 更 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 第 十 九 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 第 二 十 部 分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 第 二 十 一 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 第 二 十 二 部 分 其 他 应 披 露 事 项 第 二 十 三 部 分 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 第 二 十 四 部 分 备 查 文 件

5 第 一 部 分 前 言 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 以 下 简 称 本 招 募 说 明 书 ) 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 5 号 < 招 募 说 明 书 的 内 容 与 格 式 > 等 有 关 法 律 法 规 以 及 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 编 写 本 招 募 说 明 书 阐 述 了 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 目 标 策 略 风 险 费 率 等 与 投 资 者 投 资 决 策 有 关 的 全 部 必 要 事 项, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 内 容 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 本 招 募 说 明 书 由 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 解 释 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 招 募 说 明 书 做 出 任 何 解 释 或 者 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 注 册 基 金 合 同 是 约 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 者 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 者 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 5-1

6 第 二 部 分 释 义 在 本 招 募 说 明 书 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 : 1 基 金 或 本 基 金 : 指 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 基 金 管 理 人 : 指 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 3 基 金 托 管 人 : 指 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 4 基 金 合 同 : 指 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 对 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 5 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 6 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 : 指 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 定 期 的 更 新 7 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 8 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 司 法 解 释 行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 决 议 通 知 等 9 基 金 法 : 指 2003 年 10 月 28 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过, 并 经 2012 年 12 月 28 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 10 销 售 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日 颁 布 同 年 6 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 11 信 息 披 露 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2004 年 6 月 8 日 颁 布 同 年 7 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 12 运 作 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布 同 年 8 月 8 日 实 施 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 13 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 14 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 5-2

7 15 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束, 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体, 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 16 个 人 投 资 者 : 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人 17 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 事 业 法 人 社 会 团 体 或 其 他 组 织 18 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 及 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者 19 投 资 者 : 指 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 者 的 合 称 20 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 者 21 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金, 发 售 基 金 份 额, 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 转 换 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务 22 销 售 机 构 : 指 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 协 议, 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 23 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 存 管 过 户 清 算 和 结 算 业 务, 具 体 内 容 包 括 投 资 者 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 基 金 份 额 登 记 基 金 销 售 业 务 的 确 认 清 算 和 结 算 代 理 发 放 红 利 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 和 办 理 非 交 易 过 户 等 24 登 记 机 构 : 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 本 基 金 的 登 记 机 构 为 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 25 基 金 账 户 : 指 登 记 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 其 持 有 的 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户 26 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构 办 理 认 购 申 购 赎 回 交 易 转 换 及 转 托 管 等 业 务 而 引 起 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户 27 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件, 5-3

8 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕, 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期 28 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后, 基 金 财 产 清 算 完 毕, 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期 29 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间, 最 长 不 得 超 过 3 个 月 30 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 31 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 32 T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 者 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 开 放 日 33 T+n 日 : 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 ) 34 开 放 日 : 指 为 投 资 者 办 理 基 金 份 额 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日 35 开 放 时 间 : 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段 36 业 务 规 则 : 指 本 基 金 管 理 人 及 销 售 机 构 的 相 关 业 务 规 则 及 其 不 时 做 出 的 修 订 37 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 者 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 38 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 投 资 者 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 39 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后, 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的 行 为 40 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件, 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 基 金 份 额 的 行 为 41 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构 的 操 作 42 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 者 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请, 约 定 每 期 申 购 日 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式, 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 者 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 受 理 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 5-4

9 43 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日, 基 金 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 44 元 : 指 人 民 币 元 45 基 金 收 益 : 指 基 金 投 资 所 得 红 利 股 息 债 券 利 息 买 卖 证 券 价 差 银 行 存 款 利 息 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约 46 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 银 行 存 款 本 息 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资 产 的 价 值 总 和 47 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 48 基 金 份 额 净 值 : 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 49 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值, 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 过 程 50 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 介 51 不 可 抗 力 : 指 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件 52 销 售 服 务 费 : 指 本 基 金 用 于 持 续 销 售 和 服 务 基 金 份 额 持 有 人 的 费 用, 该 笔 费 用 从 基 金 财 产 中 计 提, 属 于 基 金 的 营 运 费 用 53 基 金 份 额 分 类 : 本 基 金 根 据 销 售 服 务 费 及 赎 回 费 收 取 方 式 的 不 同, 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 不 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额, 称 为 A 类 基 金 份 额 ; 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额, 称 为 C 类 基 金 份 额 两 类 基 金 份 额 分 设 不 同 的 基 金 代 码, 并 分 别 公 布 基 金 份 额 净 值 5-5

10 第 三 部 分 基 金 管 理 人 一 基 金 管 理 人 的 基 本 情 况 名 称 : 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 18 号 院 1 号 楼 室 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 广 宁 伯 街 2 号 金 泽 大 厦 西 区 6 层 设 立 日 期 :2014 年 7 月 3 日 法 定 代 表 人 : 卢 伟 忠 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 :2 亿 元 人 民 币 存 续 期 限 :2014 年 7 月 3 日 至 长 期 联 系 人 : 肖 嘉 虎 联 系 电 话 : 股 权 结 构 : 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 同 创 九 鼎 投 资 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 拉 萨 昆 吾 九 鼎 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 九 州 证 券 有 限 公 司 出 资 分 别 占 注 册 资 本 的 26% 25% 25% 和 24% 的 股 权 二 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 吴 强 先 生, 管 理 学 硕 士, 董 事 长 曾 任 万 联 证 券 投 行 部 业 务 经 理, 宏 源 证 券 资 本 市 场 部 副 总 经 理, 安 信 证 券 投 行 部 业 务 副 总 裁, 国 信 证 券 投 行 业 务 部 总 经 理 助 理 现 任 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 九 州 证 券 有 限 公 司 董 事 长, 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 卢 伟 忠 先 生, 金 融 学 硕 士, 董 事 法 定 代 表 人, 总 经 理 曾 任 金 瑞 期 货 研 究 员, 安 信 证 券 股 指 期 货 IB 业 务 专 员, 安 信 期 货 办 公 室 主 任, 安 信 期 货 IB 业 务 部 总 经 理, 安 信 证 券 资 产 管 理 部 产 品 总 监, 安 信 乾 盛 常 务 副 总 经 理 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 法 定 代 表 人, 总 经 理 吴 刚 先 生, 管 理 学 硕 士, 董 事 曾 任 闽 发 证 券 投 资 银 行 部 项 目 经 理, 中 国 证 监 会 机 构 监 管 部 副 处 长 处 长 现 任 北 京 同 创 九 鼎 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 长 陈 晓 红 女 士, 工 学 博 士, 独 立 董 事 曾 任 中 南 工 业 大 学 管 理 工 程 系 副 院 长, 5-6

11 日 本 东 京 工 业 大 学 高 级 访 问 学 者, 中 南 大 学 商 学 院 名 誉 院 长 兼 教 授 ( 学 术 ) 委 员 会 主 任 校 长 助 理 现 任 中 南 大 学 商 学 院 院 长, 教 授, 中 国 管 理 学 会 副 理 事 长 徐 艳 女 士, 经 济 学 博 士, 独 立 董 事 曾 任 长 春 税 务 学 院 金 融 系 国 际 金 融 教 研 室 主 任, 海 国 投 工 业 开 发 股 份 有 限 公 司 投 资 部 经 理, 现 任 海 南 大 学 MBA 教 育 中 心 主 任 职 务, 院 学 位 委 员 会 委 员 院 学 术 委 员 会 委 员 等 职 务 2 监 事 会 成 员 古 志 鹏 先 生, 大 学 本 科, 监 事 曾 任 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 经 理 助 理, 中 国 科 学 院 中 国 科 学 传 播 研 究 所 业 务 主 管, 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 吉 林 业 务 部 负 责 人 东 北 业 务 大 区 总 经 理 现 任 北 京 同 创 九 鼎 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 刘 开 运 先 生, 金 融 学 硕 士, 监 事 曾 任 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 审 计 助 理, 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 合 伙 人 助 理 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 3 公 司 高 级 管 理 人 员 卢 伟 忠 先 生, 简 历 同 上 王 玉 女 士, 涉 外 经 济 本 科, 副 总 经 理 曾 任 陕 西 群 力 子 弟 学 校 教 师, 北 京 思 拓 克 斯 商 贸 有 限 公 司 经 理 助 理, 太 平 洋 人 寿 保 险 北 京 分 公 司 营 销 业 务 部 经 理 海 淀 支 公 司 总 经 理 分 公 司 党 委 委 员 副 总 经 理, 国 风 共 创 管 理 咨 询 有 限 公 司 总 经 理 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 王 彦 斌 先 生, 经 济 学 硕 士, 董 事 会 秘 书 曾 任 中 国 建 设 银 行 邯 郸 市 分 行 科 员, 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 科 员, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 主 管, 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 营 中 心 副 总 经 理 监 察 稽 核 总 监, 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 谢 海 波 先 生, 经 济 学 硕 士, 督 察 长 曾 任 南 宁 铁 路 局 助 理 工 程 师, 广 西 斯 壮 股 份 有 限 公 司 投 资 部 负 责 人, 中 国 证 监 会 广 西 监 管 局 主 任 科 员 副 处 长, 中 国 证 监 会 青 海 监 管 局 局 长 助 理, 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 管 委 会 委 员 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 吴 祖 尧 先 生, 工 学 硕 士, 总 经 理 助 理 曾 任 中 国 信 达 信 托 投 资 公 司 证 券 研 究 部 副 经 理, 中 国 银 河 证 券 研 究 中 心 研 究 主 管 董 事 总 经 理, 中 国 银 河 证 券 投 行 内 核 小 组 成 员, 中 国 银 河 证 券 投 资 顾 问 部 董 事 总 经 理, 中 国 银 河 证 券 投 资 决 策 委 员 5-7

12 会 委 员 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 严 军 先 生, 工 商 管 理 硕 士, 总 经 理 助 理 曾 任 天 津 证 券 深 圳 营 业 部 电 脑 部 总 经 理, 渤 海 证 券 电 子 商 务 部 银 证 通 中 心 总 经 理, 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 运 维 主 管, 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 运 营 总 监 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 郑 立 昌 先 生, 工 商 管 理 硕 士, 总 经 理 助 理 曾 任 立 信 会 计 师 事 务 所 北 京 总 部 高 级 审 计 经 理, 昆 吾 九 鼎 投 资 管 理 有 限 公 司 风 险 控 制 部 负 责 人 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 4 基 金 经 理 王 玥 晰 女 士, 理 学 硕 士, 基 金 经 理 7 年 证 券 从 业 经 验, 历 任 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 交 易 员, 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理, 诺 安 货 币 市 场 基 金 A/B 基 金 经 理 (2013 年 7 月 至 2015 年 1 月 ) 现 任 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 5 公 募 投 资 决 策 委 员 会 成 员 本 公 司 公 募 投 资 决 策 委 员 会 成 员 包 括 : 吴 祖 尧 先 生 ( 委 员 会 主 席 ) 王 玉 女 士 郑 立 昌 先 生 张 勇 先 生 吴 祖 尧 先 生, 同 上 王 玉 女 士, 同 上 郑 立 昌 先 生, 同 上 张 勇 : 中 国 国 籍, 男, 中 南 财 经 政 法 大 学 硕 士, 南 京 审 计 学 院 学 士 具 有 基 金 从 业 资 格 15 年 证 券 从 业 经 历,9 年 基 金 经 理 任 职 经 验,3 次 获 得 金 牛 奖 曾 任 博 时 基 金 现 金 管 理 部 总 监, 负 责 公 司 所 有 现 金 管 理 类 产 品 的 设 计 和 投 资 运 作, 并 领 导 部 门 其 余 投 资 经 理 运 作 产 品 加 入 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 任 绝 对 收 益 部 总 经 理 6 公 司 董 事 长 吴 强 先 生 与 公 司 董 事 吴 刚 先 生 系 兄 弟 关 系 除 此 以 外, 上 述 人 员 之 间 无 近 亲 属 关 系 三 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 资 金, 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 和 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起, 以 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 5-8

13 财 产 ; 4 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 决 策, 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理 和 运 作 基 金 财 产 ; 5 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 监 察 与 稽 核 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度, 保 证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理, 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 6 除 依 据 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外, 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益, 不 得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ; 7 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ; 8 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 申 购 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 基 金 合 同 等 法 律 文 件 的 规 定, 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值, 确 定 基 金 份 额 申 购 赎 回 的 价 格 ; 9 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 10 编 制 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; 11 严 格 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定, 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ; 12 保 守 基 金 商 业 秘 密, 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 投 资 意 向 等 除 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外, 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密, 不 向 他 人 泄 露 ; 13 按 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金 收 益 ; 14 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请, 及 时 足 额 支 付 赎 回 款 项 ; 15 依 据 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管 人 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 16 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 报 表 记 录 和 其 他 相 关 资 料 20 年 以 上 ; 17 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出, 并 且 保 证 投 资 者 能 够 按 照 基 金 合 同 规 定 的 时 间 和 方 式, 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料, 并 在 支 付 合 理 成 本 的 条 件 下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ; 18 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 清 理 估 价 变 5-9

14 现 和 分 配 ; 19 面 临 解 散 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时, 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金 托 管 人 ; 20 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时, 应 当 承 担 赔 偿 责 任, 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ; 21 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务, 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成 基 金 财 产 损 失 时, 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 ; 22 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时, 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行 为 承 担 责 任 ; 23 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 24 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件, 基 金 合 同 不 能 生 效, 基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用, 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后 30 日 内 退 还 基 金 认 购 人 ; 25 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ; 26 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ; 27 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 义 务 四 基 金 管 理 人 的 承 诺 1 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 现 行 有 效 的 相 关 法 律 法 规 规 章 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 2 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 基 金 法 及 有 关 法 律 法 规, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 下 列 行 为 发 生 : (1) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ; (3) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 谋 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 侵 占 挪 用 基 金 财 产 ; (6) 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 5-10

15 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ; (7) 玩 忽 职 守, 不 按 照 规 定 履 行 职 责 ; (8) 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 3 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 从 事 以 下 活 动 : (1) 越 权 或 违 规 经 营 ; (2) 违 反 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ; (3) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 相 关 机 构 的 合 法 利 益 ; (4) 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ; (5) 拒 绝 干 扰 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ; (6) 玩 忽 职 守 滥 用 职 权, 不 按 照 规 定 履 行 职 责 ; (7) 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 规 章 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密, 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息, 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ; (8) 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则, 利 用 对 敲 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格, 扰 乱 市 场 秩 序 ; (9) 贬 损 同 行, 以 抬 高 自 己 ; (10) 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ; (11) 有 悖 社 会 公 德, 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ; (12) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 误 导 欺 诈 成 分 ; (13) 其 他 法 律 行 政 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 行 为 4 基 金 管 理 人 关 于 履 行 诚 信 义 务 的 承 诺 基 金 管 理 人 承 诺 将 以 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 为 宗 旨, 按 照 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则, 严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 发 布 的 监 管 规 定, 不 断 更 新 投 资 理 念, 规 范 基 金 运 作 5 基 金 经 理 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ; 5-11

16 (2) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ; (3) 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 规 章 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息, 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ; (4) 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 五 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 体 系 为 保 证 公 司 规 范 化 运 作, 有 效 地 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 促 进 公 司 诚 信 合 法 有 效 经 营, 保 障 基 金 份 额 持 有 人 利 益, 维 护 公 司 及 公 司 股 东 的 合 法 权 益, 本 基 金 管 理 人 建 立 了 科 学 严 密 高 效 的 内 部 控 制 体 系 1 公 司 的 内 部 控 制 目 标 (1) 确 保 合 法 合 规 经 营 ; (2) 防 范 和 化 解 风 险 ; (3) 提 高 经 营 效 率 ; (4) 保 护 基 金 份 额 持 有 人 和 股 东 的 合 法 权 益 2 公 司 内 部 控 制 遵 循 的 原 则 (1) 健 全 性 原 则 风 险 管 理 必 须 涵 盖 公 司 各 个 部 门 和 各 个 岗 位, 并 渗 透 到 各 项 业 务 过 程 和 业 务 环 节, 包 括 各 项 业 务 的 决 策 执 行 监 督 反 馈 等 环 节 (2) 有 效 性 原 则 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法, 建 立 合 理 的 内 控 程 序, 维 护 风 险 管 理 制 度 的 有 效 执 行 (3) 独 立 性 原 则 公 司 各 机 构 部 门 和 岗 位 确 保 相 对 独 立 并 承 担 各 自 的 风 险 控 制 职 责 公 司 基 金 资 产 自 有 资 产 其 他 资 产 的 运 作 须 分 离 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 对 公 司 风 险 控 制 制 度 的 执 行 情 况 进 行 检 查 和 监 督 (4) 相 互 制 约 原 则 公 司 在 制 度 安 排 组 织 机 构 的 设 计 部 门 和 岗 位 设 置 上 形 成 权 责 分 明 相 互 制 约 的 机 制, 从 而 建 立 起 不 同 岗 位 之 间 的 制 衡 体 系, 消 除 内 部 风 险 控 制 中 的 盲 点, 5-12

17 强 化 监 察 稽 核 部 对 业 务 的 监 督 检 查 功 能 (5) 成 本 效 益 原 则 公 司 将 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法, 并 充 分 发 挥 各 机 构 部 门 及 员 工 的 工 作 积 极 性, 尽 量 降 低 经 营 成 本, 提 高 经 营 效 益, 保 证 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 (6) 适 时 性 原 则 风 险 管 理 应 具 有 前 瞻 性, 并 且 必 须 随 着 国 家 法 律 法 规 政 策 制 度 等 外 部 环 境 的 改 变 和 公 司 经 营 战 略 经 营 方 针 经 营 理 念 等 内 部 环 境 的 变 化 及 时 进 行 相 应 的 修 改 和 完 善 (7) 内 控 优 先 原 则 内 控 制 度 具 有 高 度 的 权 威 性, 所 有 员 工 必 须 严 格 遵 守, 自 觉 形 成 风 险 防 范 意 识 ; 执 行 内 控 制 度 不 能 有 任 何 例 外, 任 何 人 不 得 拥 有 超 越 制 度 或 违 反 规 章 的 权 力 ; 公 司 业 务 的 发 展 必 须 建 立 在 内 控 制 度 完 善 并 稳 固 的 基 础 之 上 (8) 防 火 墙 原 则 公 司 在 敏 感 岗 位 如 : 基 金 投 资 交 易 执 行 基 金 清 算 岗 位 之 间, 基 金 会 计 和 公 司 会 计 之 间 会 计 与 出 纳 之 间 等 等, 在 物 理 上 和 制 度 上 设 置 严 格 的 防 火 墙 进 行 隔 离, 以 控 制 风 险 3 内 部 控 制 的 制 度 体 系 公 司 制 定 了 合 理 完 备 有 效 并 易 于 执 行 的 制 度 体 系 公 司 制 度 体 系 由 不 同 层 面 的 制 度 构 成 按 照 其 效 力 大 小 分 为 四 个 层 面 : 第 一 个 层 面 是 公 司 章 程 ; 第 二 个 层 面 是 公 司 内 部 控 制 大 纲, 它 是 公 司 制 定 各 项 规 章 制 度 的 基 础 和 依 据 ; 第 三 个 层 面 是 公 司 基 本 管 理 制 度 ; 第 四 个 层 面 是 公 司 各 机 构 部 门 根 据 业 务 需 要 制 定 的 各 种 制 度 及 实 施 细 则 等 它 们 的 制 订 修 改 实 施 废 止 遵 循 相 应 的 程 序, 每 一 层 面 的 内 容 不 得 与 其 以 上 层 面 的 内 容 相 违 背 监 察 稽 核 部 定 期 对 公 司 制 度 内 部 控 制 方 式 方 法 和 执 行 情 况 实 行 持 续 的 检 验, 并 出 具 专 项 报 告 4 内 控 监 控 防 线 为 体 现 职 责 明 确 相 互 制 约 的 原 则, 公 司 根 据 基 金 管 理 业 务 的 特 点, 设 立 顺 序 递 进 权 责 分 明 严 密 有 效 的 三 道 监 控 防 线 : (1) 建 立 以 各 岗 位 目 标 责 任 制 为 基 础 的 第 一 道 监 控 防 线 各 岗 位 均 制 定 明 5-13

18 确 的 岗 位 职 责, 各 业 务 均 制 定 详 尽 的 操 作 流 程, 各 岗 位 人 员 上 岗 前 必 须 以 书 面 形 式 声 明 已 知 悉 并 承 诺 遵 守, 在 授 权 范 围 内 承 担 各 自 职 责 ; (2) 建 立 相 关 部 门 相 关 岗 位 之 间 相 互 监 督 的 第 二 道 监 控 防 线 公 司 在 相 关 部 门 相 关 岗 位 之 间 建 立 重 要 业 务 处 理 凭 据 传 递 和 信 息 沟 通 制 度, 后 续 部 门 及 岗 位 对 前 一 部 门 及 岗 位 负 有 监 督 的 责 任 ; (3) 建 立 以 督 察 长 监 察 稽 核 部 对 各 岗 位 各 部 门 各 机 构 各 项 业 务 全 面 实 施 监 督 反 馈 的 第 三 道 监 控 防 线 公 司 督 察 长 和 内 部 监 察 稽 核 部 门 独 立 于 其 他 部 门, 对 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 实 行 严 格 的 检 查 和 反 馈 5 关 于 授 权 研 究 投 资 交 易 等 方 面 的 控 制 点 (1) 授 权 制 度 公 司 的 授 权 制 度 贯 穿 于 整 个 公 司 活 动 股 东 会 董 事 会 监 事 会 和 管 理 层 必 须 充 分 履 行 各 自 的 职 权, 健 全 公 司 逐 级 授 权 制 度, 确 保 公 司 各 项 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 ; 各 项 经 济 经 营 业 务 和 管 理 程 序 必 须 遵 从 管 理 层 制 定 的 操 作 规 程, 经 办 人 员 的 每 一 项 工 作 必 须 是 在 业 务 授 权 范 围 内 进 行 公 司 重 大 业 务 的 授 权 必 须 采 取 书 面 形 式, 授 权 书 应 当 明 确 授 权 内 容 和 时 效 公 司 授 权 要 适 当, 对 已 获 授 权 的 部 门 和 人 员 应 建 立 有 效 的 评 价 和 反 馈 机 制, 对 已 不 适 用 的 授 权 应 及 时 修 改 或 取 消 授 权 (2) 公 司 研 究 业 务 研 究 工 作 应 保 持 独 立 客 观, 不 受 任 何 部 门 及 个 人 的 不 正 当 影 响 ; 建 立 严 密 的 研 究 工 作 业 务 流 程, 形 成 科 学 有 效 的 研 究 方 法 ; 建 立 投 资 产 品 备 选 库 制 度, 研 究 部 门 根 据 投 资 产 品 的 特 征, 在 充 分 研 究 的 基 础 上 建 立 和 维 护 备 选 库 建 立 研 究 与 投 资 的 业 务 交 流 制 度, 保 持 畅 通 的 交 流 渠 道 ; 建 立 研 究 报 告 质 量 评 价 体 系, 不 断 提 高 研 究 水 平 (3) 基 金 投 资 业 务 基 金 投 资 应 确 立 科 学 的 投 资 理 念, 根 据 决 策 的 风 险 防 范 原 则 和 效 率 性 原 则 制 定 合 理 的 决 策 程 序 ; 在 进 行 投 资 时 应 有 明 确 的 投 资 授 权 制 度, 并 应 建 立 与 所 授 权 限 相 应 的 约 束 制 度 和 考 核 制 度 建 立 严 格 的 投 资 禁 止 和 投 资 限 制 制 度, 保 证 基 金 投 资 的 合 法 合 规 性 建 立 投 资 风 险 评 估 与 管 理 制 度, 将 重 点 投 资 限 制 在 规 定 的 风 险 权 限 额 度 内 ; 对 于 投 资 结 果 建 立 科 学 的 投 资 管 理 业 绩 评 价 体 系 (4) 交 易 业 务 5-14

19 建 立 集 中 交 易 室 和 集 中 交 易 制 度, 投 资 指 令 通 过 集 中 交 易 室 完 成 ; 建 立 了 交 易 监 测 系 统 预 警 系 统 和 交 易 反 馈 系 统, 完 善 了 相 关 的 安 全 设 施 ; 集 中 交 易 室 对 交 易 指 令 进 行 审 核, 建 立 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 确 保 各 基 金 利 益 的 公 平 ; 交 易 记 录 应 完 善, 并 及 时 进 行 反 馈 核 对 和 存 档 保 管 ; 同 时 建 立 了 科 学 的 投 资 交 易 绩 效 评 价 体 系 (5) 基 金 会 计 核 算 公 司 根 据 法 律 法 规 及 业 务 的 要 求 建 立 会 计 制 度, 并 根 据 风 险 控 制 重 点 建 立 严 密 的 会 计 系 统, 对 于 不 同 基 金 不 同 客 户 独 立 建 账, 独 立 核 算 ; 公 司 通 过 复 核 制 度 凭 证 制 度 合 理 的 估 值 方 法 和 估 值 程 序 等 会 计 措 施 真 实 完 整 及 时 地 记 载 每 一 笔 业 务 并 正 确 进 行 会 计 核 算 和 业 务 核 算 同 时 还 建 立 会 计 档 案 保 管 制 度, 确 保 档 案 真 实 完 整 (6) 信 息 披 露 公 司 建 立 了 完 善 的 信 息 披 露 制 度, 保 证 公 开 披 露 的 信 息 真 实 准 确 完 整 公 司 设 立 了 信 息 披 露 负 责 人, 并 建 立 了 相 应 的 程 序 进 行 信 息 的 收 集 组 织 审 核 和 发 布 工 作, 以 此 加 强 对 信 息 的 审 查 核 对, 使 所 公 布 的 信 息 符 合 法 律 法 规 的 规 定, 同 时 加 强 对 信 息 披 露 的 检 查 和 评 价, 对 存 在 的 问 题 及 时 提 出 改 进 办 法 (7) 监 察 稽 核 公 司 设 立 督 察 长, 对 董 事 会 负 责, 经 董 事 会 聘 任, 报 中 国 证 监 会 核 准 根 据 公 司 监 察 稽 核 工 作 的 需 要 和 董 事 会 授 权, 督 察 长 可 以 列 席 公 司 相 关 会 议, 调 阅 公 司 相 关 档 案, 就 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 独 立 地 履 行 检 查 评 价 报 告 建 议 职 能 督 察 长 定 期 和 不 定 期 向 董 事 会 报 告 公 司 内 部 控 制 执 行 情 况, 董 事 会 对 督 察 长 的 报 告 进 行 审 议 公 司 设 立 监 察 稽 核 部 开 展 监 察 稽 核 工 作, 并 保 证 监 察 稽 核 部 的 独 立 性 和 权 威 性 公 司 明 确 了 监 察 稽 核 部 及 内 部 各 岗 位 的 具 体 职 责, 配 备 了 充 足 的 人 员, 严 格 制 订 了 专 业 任 职 条 件 操 作 程 序 和 组 织 纪 律 监 察 稽 核 部 强 化 内 部 检 查 制 度, 通 过 定 期 或 不 定 期 检 查 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况, 确 保 公 司 各 项 经 营 管 理 活 动 的 有 效 运 行 公 司 董 事 会 和 管 理 层 充 分 重 视 和 支 持 监 察 稽 核 工 作, 对 违 反 法 律 法 规 和 公 司 内 部 控 制 制 度 的, 追 究 有 关 部 门 和 人 员 的 责 任 5-15

20 6 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 制 度 声 明 书 (1) 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 制 度 的 披 露 真 实 准 确 ; (2) 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 基 金 管 理 人 业 务 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 5-16

21 第 四 部 分 基 金 托 管 人 一 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 法 定 代 表 人 : 刘 士 余 成 立 日 期 :2009 年 1 月 15 日 批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 : 中 国 银 监 会 银 监 复 [2009]13 号 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]23 号 注 册 资 本 :32,479,411.7 万 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 葛 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 经 国 务 院 批 准, 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日 依 法 成 立 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 负 债 业 务 机 构 网 点 和 员 工 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡, 成 为 国 内 网 点 最 多 业 务 辐 射 范 围 最 广, 服 务 领 域 最 广, 服 务 对 象 最 多, 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 在 海 外, 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉, 每 年 位 居 财 富 世 界 500 强 企 业 之 列 作 为 一 家 城 乡 并 举 联 通 国 际 功 能 齐 备 的 大 型 国 有 商 业 银 行, 中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 坚 持 审 慎 稳 健 经 营 可 持 续 发 展, 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场, 实 施 差 异 化 竞 争 策 略, 着 力 打 造 伴 你 成 长 服 务 品 牌, 依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机 构 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产 品, 致 力 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的 金 融 服 务, 与 广 大 客 户 共 创 价 值 共 同 成 长 中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行, 经 验 丰 富, 服 务 5-17

22 优 质, 业 绩 突 出,2004 年 被 英 国 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计, 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70 审 计 报 告, 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设, 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升, 在 2010 年 首 届 金 牌 理 财 TOP10 颁 奖 盛 典 中 成 绩 突 出, 获 最 佳 托 管 银 行 奖 2010 年 再 次 荣 获 首 席 财 务 官 杂 志 颁 发 的 最 佳 资 产 托 管 奖 中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1998 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立,2004 年 9 月 更 名 为 托 管 业 务 部, 内 设 养 老 金 管 理 中 心 技 术 保 障 处 营 运 中 心 委 托 资 产 托 管 处 保 险 资 产 托 管 处 证 券 投 资 基 金 托 管 处 境 外 资 产 托 管 处 综 合 管 理 处 风 险 管 理 处, 拥 有 先 进 的 安 全 防 范 设 施 和 基 金 托 管 业 务 系 统 2 主 要 人 员 情 况 中 国 农 业 银 行 托 管 业 务 部 现 有 员 工 140 余 名, 其 中 高 级 会 计 师 高 级 经 济 师 高 级 工 程 师 律 师 等 专 家 10 余 名, 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 业 务 素 质 好 服 务 能 力 强, 高 级 管 理 层 均 有 20 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称, 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的 运 作 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 截 止 到 2015 年 12 月 31 日, 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和 开 放 式 证 券 投 资 基 金 共 321 只 二 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明 1 内 部 控 制 目 标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 规 范 运 作 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 内 部 控 制 组 织 结 构 风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核 5-18

23 职 权 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 实 行 严 格 的 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议 规 定 的 投 资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统, 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作, 并 通 过 基 金 资 金 账 户 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理 人 的 其 他 行 为 当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时, 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的 处 理 : 1 电 话 提 示 对 媒 体 和 舆 论 反 映 集 中 的 问 题, 电 话 提 示 基 金 管 理 人 ; 2 书 面 警 示 对 本 基 金 投 资 比 例 接 近 超 标 资 金 头 寸 不 足 等 问 题, 以 书 面 方 式 对 基 金 管 理 人 进 行 提 示 ; 3 书 面 报 告 对 投 资 比 例 超 标 清 算 资 金 透 支 以 及 其 他 涉 嫌 违 规 交 易 等 行 为, 书 面 提 示 有 关 基 金 管 理 人 并 报 中 国 证 监 会 5-19

24 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 一 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 (1) 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 直 销 中 心 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 华 远 北 街 2 号 通 港 大 厦 室 电 话 : 传 真 : 邮 箱 :service@jtamc.com 网 址 : 联 系 人 : 潘 任 会 (2) 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 交 易 平 台 1) 2 代 销 机 构 (1) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 住 址 : 南 京 市 中 山 东 路 90 号 法 定 代 表 人 : 吴 万 善 客 户 服 务 电 话 :95597 网 址 : (2) 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 住 址 : 广 东 省 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 一 号 法 定 代 表 人 : 张 运 勇 联 系 人 : 李 荣 联 系 电 话 : 传 真 : (3) 九 州 证 券 有 限 公 司 住 址 : 青 海 省 西 宁 市 城 中 区 西 大 街 11 号 法 定 代 表 人 : 曲 国 辉 客 户 服 务 电 话 :

25 网 址 : (4) 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心 三 四 楼 办 公 地 址 : 广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心 三 四 楼 法 定 代 表 人 : 徐 刚 电 话 : 网 址 : 联 系 人 : 彭 莲 (5) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (6) 大 同 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 大 同 市 城 区 迎 宾 路 15 号 桐 城 中 央 21 层 办 公 地 址 : 山 西 省 太 原 市 长 治 路 111 号 山 西 世 贸 中 心 A 座 F12 法 定 代 表 人 : 董 祥 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (7) 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 客 户 服 务 电 话 :95565 网 址 : (8) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 楼 28 层 A02 单 元 5-21

26 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 楼 28 层 A02 单 元 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 客 户 服 务 电 话 :95517 网 址 : (9) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 办 公 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 法 定 代 表 人 : 杨 树 财 客 户 服 务 电 话 :95360 网 址 : (10) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 526 号 2 幢 220 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 555 号 裕 景 国 际 B 座 16 层 法 定 代 表 人 : 张 跃 伟 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : (11) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 客 户 服 务 电 话 :95587/ 网 址 : 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 选 择 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金, 并 及 时 履 行 公 告 义 务 二 登 记 机 构 名 称 : 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 18 号 院 1 号 楼 室 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 广 宁 伯 街 2 号 金 泽 大 厦 西 区 6 层 法 定 代 表 人 : 卢 伟 忠 电 话 :

27 传 真 : 联 系 人 : 付 翩 三 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 住 所 : 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 10 层 负 责 人 : 朱 小 辉 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 吴 冠 雄 李 晗 联 系 人 : 李 晗 四 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 分 所 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 西 二 办 公 楼 8 层 10 室 北 京 分 所 负 责 人 : 崔 劲 联 系 人 : 张 军 峰 联 系 电 话 : 传 真 电 话 : 经 办 注 册 会 计 师 : 郭 新 华 张 军 峰 5-23

28 第 六 部 分 基 金 份 额 的 分 类 本 基 金 根 据 首 次 申 购 最 低 金 额 申 购 费 销 售 服 务 费 及 赎 回 费 收 取 方 式 的 不 同, 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 不 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额, 称 为 A 类 基 金 份 额 ; 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额, 称 为 C 类 基 金 份 额 C 类 份 额 首 次 申 购 最 低 金 额 为 5,000,000 元 人 民 币 本 基 金 A 类 和 C 类 基 金 份 额 分 别 设 置 代 码 由 于 基 金 费 用 的 不 同, 本 基 金 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 并 公 告 基 金 份 额 净 值 计 算 公 式 为 : 计 算 日 某 类 基 金 份 额 净 值 = 该 计 算 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 / 该 计 算 日 发 售 在 外 的 该 类 别 基 金 份 额 总 数 投 资 者 可 自 行 选 择 认 购 申 购 的 基 金 份 额 类 别 在 不 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 的 约 定 以 及 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下, 根 据 基 金 实 际 运 作 情 况, 在 履 行 适 当 程 序 后, 基 金 管 理 人 可 停 止 某 类 基 金 份 额 类 别 的 销 售 或 者 调 低 某 类 基 金 份 额 类 别 的 费 率 水 平 或 者 增 加 新 的 基 金 份 额 类 别 等, 调 整 实 施 前 基 金 管 理 人 需 及 时 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 5-24

29 第 七 部 分 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 一 基 金 的 募 集 基 金 管 理 人 依 照 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 募 集 本 基 金, 并 于 2014 年 10 月 29 日 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 号 文 准 予 募 集 注 册 募 集 期 从 2015 年 6 月 24 日 至 2015 年 7 月 21 日 止, 共 募 集 215,255, 份 基 金 份 额 ( 含 利 息 结 转 份 额 210, 份 ), 募 集 户 数 为 210 户 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 存 续 期 间 为 不 定 期 二 基 金 合 同 的 生 效 本 基 金 的 基 金 合 同 已 于 2015 年 7 月 23 日 正 式 生 效 三 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模 基 金 合 同 生 效 后, 连 续 20 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5,000 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ; 连 续 60 个 工 作 日 出 现 前 述 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案, 如 转 换 运 作 方 式 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等, 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决 法 律 法 规 另 有 规 定 时, 从 其 规 定 5-25

30 第 八 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 一 申 购 和 赎 回 场 所 本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 和 其 他 销 售 机 构 的 销 售 网 点 进 行 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构, 并 予 以 公 告 基 金 投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 二 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 及 时 间 1 开 放 日 及 开 放 时 间 投 资 者 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 2 申 购 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间 本 基 金 已 于 2015 年 8 月 21 日 开 始 办 理 日 常 申 购 赎 回 业 务 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 或 者 赎 回 或 者 转 换 投 资 者 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 受 的, 其 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申 购 赎 回 的 价 格 三 申 购 与 赎 回 的 原 则 1 未 知 价 原 则, 即 申 购 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 ; 2 金 额 申 购 份 额 赎 回 原 则, 即 申 购 以 金 额 申 请, 赎 回 以 份 额 申 请 ; 3 当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 ; 4 赎 回 遵 循 先 进 先 出 原 则, 即 按 照 投 资 者 认 购 申 购 的 先 后 次 序 进 行 顺 序 赎 回, 以 确 定 被 赎 回 基 金 份 额 的 持 有 期 限 和 所 适 用 的 赎 回 费 率 ; 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 对 上 述 原 则 进 行 调 整 基 金 管 理 人 5-26

31 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 四 申 购 和 赎 回 的 程 序 1 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式 基 金 投 资 者 需 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序, 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎 回 申 请 投 资 者 在 提 交 申 购 申 请 时, 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金, 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时, 应 确 保 账 户 内 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额, 否 则 申 购 赎 回 申 请 不 成 立 2 申 购 和 赎 回 的 款 项 支 付 申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式, 若 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 立 投 资 者 在 规 定 时 间 前 全 额 交 付 申 购 款 项, 申 购 成 立 ; 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时, 申 购 生 效 若 申 购 不 成 立 或 无 效, 申 购 款 项 本 金 将 退 回 投 资 者 账 户, 由 此 产 生 的 利 息 等 损 失 由 投 资 者 自 行 承 担 投 资 者 递 交 赎 回 申 请, 赎 回 成 立 ; 登 记 机 构 确 认 赎 回 时, 赎 回 生 效 投 资 者 赎 回 申 请 成 功 后, 基 金 托 管 人 按 有 关 规 定 将 在 T+7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 在 发 生 巨 额 赎 回 时, 款 项 的 支 付 办 法 按 本 基 金 合 同 有 关 规 定 处 理 3 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 登 记 机 构 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日 (T 日 ), 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 ( 包 括 该 日 ) 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 T 日 提 交 的 有 效 申 请, 投 资 者 应 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 及 时 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 若 申 购 不 成 功, 则 申 购 款 项 退 还 给 投 资 者 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内, 依 法 对 上 述 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 时 间 进 行 调 整, 并 必 须 在 调 整 实 施 日 前 按 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 销 售 机 构 对 申 购 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 购 赎 回 申 请 申 购 赎 回 申 请 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 对 于 申 请 的 确 认 情 况, 投 资 者 应 及 时 查 询 五 申 购 和 赎 回 的 数 额 限 制 5-27

32 1 申 购 金 额 的 限 制 通 过 本 基 金 指 定 销 售 机 构 申 购 基 金, 每 个 交 易 账 户 首 次 申 购 A 类 基 金 份 额 的 单 笔 申 购 最 低 金 额 为 1,000 元 ; 通 过 基 金 管 理 人 直 销 中 心 办 理 的 首 次 申 购 A 类 份 额 的 单 笔 最 低 申 购 金 额 为 50,000 元, 追 加 申 购 单 笔 最 低 申 购 金 额 为 10,000 元 ; 通 过 基 金 管 理 人 直 销 中 心 办 理 的 每 个 交 易 账 户 首 次 申 购 C 类 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 申 购 金 额 为 5,000,000 元, 追 加 申 购 单 笔 最 低 申 购 金 额 为 10,000 元, 本 基 金 管 理 人 电 子 交 易 平 台 的 最 低 申 购 限 额 详 见 基 金 管 理 人 网 站 各 销 售 机 构 对 最 低 申 购 限 额 及 交 易 级 差 有 其 他 规 定 的, 以 各 销 售 机 构 发 布 的 公 告 为 准 本 基 金 存 续 期 间 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 不 设 置 最 高 累 计 申 购 金 额 限 制 2 赎 回 份 额 的 限 制 基 金 份 额 持 有 人 办 理 基 金 份 额 赎 回 时, 单 笔 赎 回 申 请 的 最 低 份 额 为 100 份, 单 个 交 易 账 户 的 最 低 持 有 份 额 为 100 份, 基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回, 但 某 笔 赎 回 导 致 单 个 交 易 账 户 的 基 金 份 额 余 额 少 于 100 份 时, 剩 余 基 金 份 额 将 与 该 次 赎 回 份 额 一 起 全 部 赎 回 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 赎 回 份 额 和 最 低 基 金 份 额 余 额 等 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 六 申 购 和 赎 回 的 价 格 费 用 及 其 用 途 1 本 基 金 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 分 别 设 置 代 码, 分 别 计 算 和 公 告 两 类 基 金 份 额 净 值 和 两 类 基 金 份 额 累 计 净 值 2 本 基 金 份 额 净 值 的 计 算, 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算, 并 在 T+1 日 内 公 告 遇 特 殊 情 况, 经 中 国 证 监 会 同 意, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 3 申 购 费 率 和 赎 回 费 率 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 销 售 费 率 如 下 所 示 : (1)A 类 基 金 份 额 申 购 费 率 A 类 基 金 份 额 的 申 购 费 用 由 基 金 申 购 人 承 担, 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 本 5-28

33 基 金 的 市 场 推 广 销 售 登 记 等 各 项 费 用 A 类 基 金 份 额 申 购 费 率 具 体 如 下 表 : 费 用 项 单 笔 金 额 (M) 收 费 标 准 M<50 万 元 1.5% 申 购 费 50 万 元 M<100 万 元 1.0% 100 万 元 M<500 万 元 0.5% M 500 万 元 每 笔 1,000 元 (2)A 类 基 金 份 额 赎 回 费 率 投 资 者 可 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 A 类 基 金 份 额 赎 回 费 用 项 持 有 期 限 (N) 收 费 标 准 Y<7 日 1.50% 7 日 Y<30 日 0.75% 赎 回 费 30 日 Y<365 日 0.50% 365 日 Y<730 日 0.25% Y 730 日 0 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 对 持 有 期 少 于 30 日 ( 不 含 ) 的 基 金 份 额 持 有 人 所 收 取 赎 回 费 用 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 有 期 在 30 日 以 上 ( 含 ) 且 少 于 90 日 ( 不 含 ) 的 基 金 份 额 持 有 人 所 收 取 赎 回 费 用 总 额 的 75% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 有 期 在 90 日 以 上 ( 含 ) 且 少 于 180 日 ( 不 含 ) 的 基 金 份 额 持 有 人 所 收 取 赎 回 费 用 总 额 的 50% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 180 日 以 上 ( 含 ) 的 投 资 者 所 收 取 赎 回 费 用 总 额 的 25% 计 入 基 金 财 产 ; 其 余 用 于 支 付 市 场 推 广 登 记 费 和 其 他 手 续 费 投 资 者 的 份 额 持 有 年 限 以 份 额 实 际 持 有 年 限 为 准 (3)C 类 基 金 份 额 申 购 费 本 基 金 C 类 基 金 份 额 不 收 取 申 购 费 (4) 本 基 金 C 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 率 投 资 者 可 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 C 类 基 金 份 额 赎 回 费 用 项 持 有 期 限 (N) 收 费 标 准 赎 回 费 Y<30 日 0.50% 5-29

34 Y 30 日 0 赎 回 费 用 由 赎 回 C 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 C 类 基 金 份 额 时 收 取 对 C 类 基 金 份 额 持 有 人 投 资 人 收 取 的 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 (3) 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 (4) 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率, 并 进 行 公 告 4 申 购 份 额 与 赎 回 金 额 的 计 算 及 处 理 方 式 (1) 申 购 份 额 与 赎 回 金 额 的 处 理 方 式 1) 申 购 份 额 余 额 的 处 理 方 式 基 金 份 额 的 有 效 申 购 份 额 为 按 实 际 确 认 的 申 购 金 额 在 扣 除 相 应 的 费 用 后, 以 有 效 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 为 基 准 计 算, 四 舍 五 入 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 2) 赎 回 金 额 的 处 理 方 式 赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 有 效 申 请 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用, 四 舍 五 入 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 (2) 申 购 份 额 的 计 算 基 金 份 额 以 申 购 金 额 为 基 数 采 用 比 例 费 率 计 算 申 购 费 用 基 金 份 额 的 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申 购 金 额 其 中 : 当 申 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时, 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ) 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 /T 日 基 金 份 额 净 值 5-30

35 当 申 购 费 用 为 固 定 金 额 时, 申 购 份 数 的 计 算 方 法 如 下 : 申 购 费 用 = 固 定 金 额 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 - 申 购 费 用 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 /T 日 基 金 份 额 净 值 例 : 某 投 资 者 投 资 10 万 元 申 购 本 基 金 A 类 基 金 份 额, 对 应 申 购 费 率 为 1.5%, 假 设 申 购 当 日 A 类 基 金 份 额 基 金 份 额 净 值 为 元, 则 投 资 者 可 得 到 的 申 购 份 额 为 : 净 申 购 金 额 =100,000/(1+1.5%)=98, 元 申 购 费 用 =100,000-98,522.17= 元 申 购 份 额 =98,522.17/1.628=60, 份 即 : 若 该 投 资 者 投 资 10 万 元 申 购 本 基 金 A 类 基 金 份 额, 假 设 申 购 当 日 A 类 基 金 份 额 基 金 份 额 净 值 为 元, 可 得 到 60, 份 本 基 金 A 类 基 金 份 额 (3) 赎 回 金 额 的 计 算 基 金 份 额 以 赎 回 总 额 为 基 数 采 用 比 例 费 率 计 算 赎 回 费 用 基 金 份 额 的 赎 回 金 额 为 赎 回 总 额 扣 减 赎 回 费 用 其 中, 赎 回 总 额 =T 日 申 请 份 额 T 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 用 = 赎 回 总 额 赎 回 费 率 赎 回 金 额 = 赎 回 总 额 - 赎 回 费 用 例 : 某 投 资 者 赎 回 本 基 金 10 万 份, 对 应 的 赎 回 费 率 为 0.50%, 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 是 元, 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 : 赎 回 总 额 =100, =152, 元 赎 回 费 用 =152, %= 元 赎 回 金 额 =152, =152, 元 即 : 投 资 者 赎 回 本 基 金 10 万 份, 对 应 的 赎 回 费 率 为 0.50%, 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 是 元, 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 152, 元 七 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 发 生 下 列 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 者 的 申 购 申 请 : 1 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 2 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 5-31

36 投 资 者 的 申 购 申 请 3 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 4 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 5 基 金 资 产 规 模 过 大, 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种, 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响, 或 发 生 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 6 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 第 项 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 情 形 时, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 如 果 投 资 者 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 者 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理 八 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 发 生 下 列 情 形 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 者 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 : 1 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 ; 2 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 者 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 ; 3 证 券 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 ; 4 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 ; 5 发 生 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 者 的 赎 回 申 请 ; 6 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时, 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案, 已 确 认 的 赎 回 申 请, 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付, 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人, 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付, 并 以 后 续 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依 据 计 算 赎 回 金 额 若 出 现 上 述 第 4 项 所 述 情 形, 按 基 金 合 同 的 相 关 条 5-32

37 款 处 理 基 金 份 额 持 有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 公 告 九 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 1 巨 额 赎 回 的 认 定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 10%, 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎 回 2 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或 部 分 延 期 赎 回 (1) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 者 的 全 部 赎 回 申 请 时, 按 正 常 赎 回 程 序 执 行 (2) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时, 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 的 前 提 下, 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 对 于 当 日 的 赎 回 申 请, 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例, 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分, 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 选 择 延 期 赎 回 的, 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回, 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的, 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理, 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额, 以 此 类 推, 直 到 全 部 赎 回 为 止 如 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择, 投 资 者 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理 (3) 暂 停 赎 回 : 连 续 2 个 开 放 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回, 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要, 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项, 但 不 得 超 过 20 个 工 作 日, 并 应 当 在 指 定 媒 介 上 进 行 公 告 3 巨 额 赎 回 的 公 告 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时, 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定 的 其 他 方 式 在 3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人, 说 明 有 关 处 理 方 5-33

38 法, 同 时 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 十 暂 停 申 购 或 赎 回 的 公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 1 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的, 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案, 并 在 规 定 期 限 内 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 公 告 2 如 发 生 暂 停 的 时 间 为 1 日, 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日, 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 布 最 近 1 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 3 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 1 日 但 少 于 2 周 ( 含 2 周 ), 暂 停 结 束, 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时, 基 金 管 理 人 依 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 布 最 近 1 个 工 作 日 的 基 金 份 额 净 值 4 如 发 生 暂 停 的 时 间 超 过 2 周, 暂 停 期 间, 基 金 管 理 人 应 每 2 周 至 少 刊 登 暂 停 公 告 1 次 当 连 续 暂 停 时 间 超 过 2 个 月 的, 基 金 管 理 人 可 以 调 整 刊 登 公 告 的 频 率 暂 停 结 束, 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时, 基 金 管 理 人 依 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 在 指 定 媒 介 上 连 续 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 布 最 近 1 个 工 作 日 的 基 金 份 额 净 值 十 一 基 金 转 换 本 基 金 A 类 和 C 类 之 间 不 开 通 基 金 转 换 业 务 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务, 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费, 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告, 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关 机 构 本 基 金 已 于 2015 年 9 月 14 日 起 开 放 基 金 转 换 业 务, 具 体 实 施 办 法 详 见 相 关 公 告 十 二 定 期 定 额 投 资 计 划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 者 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划, 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定 投 资 者 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额, 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申 购 金 额 本 基 金 于 2015 年 8 月 21 日 起 开 始 办 理 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务, 具 体 业 务 规 则 以 相 关 销 售 机 构 的 业 务 规 则 为 准 十 三 基 金 份 额 的 转 让 在 法 律 法 规 允 许 且 条 件 具 备 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 可 受 理 基 金 份 额 持 有 人 通 5-34

39 过 中 国 证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过 户 登 记 基 金 管 理 人 拟 受 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的, 将 提 前 公 告, 基 金 份 额 持 有 人 应 根 据 基 金 管 理 人 公 告 的 业 务 规 则 办 理 基 金 份 额 转 让 业 务 十 四 基 金 的 非 交 易 过 户 基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情 形 而 产 生 的 非 交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下, 接 受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 者 继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡, 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; 捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 法 人 或 其 他 组 织 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料, 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 登 记 机 构 的 规 定 办 理, 并 按 基 金 登 记 机 构 规 定 的 标 准 收 费 十 五 基 金 的 转 托 管 基 金 份 额 持 有 人 可 根 据 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管, 基 金 销 售 机 构 可 以 按 照 规 定 的 标 准 收 取 转 托 管 费 十 六 基 金 份 额 的 冻 结 和 解 冻 基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻, 以 及 登 记 机 构 认 可 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 5-35

40 第 九 部 分 基 金 的 投 资 一 投 资 目 标 通 过 灵 活 的 资 产 配 置 策 略 和 积 极 主 动 的 投 资 管 理, 在 有 效 控 制 组 合 风 险 的 前 提 下, 力 争 为 投 资 者 获 取 长 期 稳 健 的 投 资 回 报 二 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 创 业 板 中 小 板 股 票 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股 票 ), 债 券 ( 国 债 金 融 债 企 业 ( 公 司 ) 债 次 级 债 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 中 小 企 业 私 募 债 央 行 票 据 短 期 融 资 券 超 短 期 融 资 券 中 期 票 据 等 ) 资 产 支 持 证 券 债 券 回 购 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产, 权 证, 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0%-95%; 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%; 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 三 投 资 策 略 1 资 产 配 置 策 略 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 环 境 财 政 及 货 币 政 策 资 金 供 需 情 况 等 因 素 的 综 合 分 析 以 及 对 资 本 市 场 趋 势 的 判 断, 结 合 主 要 大 类 资 产 的 相 对 估 值, 合 理 确 定 基 金 在 股 票 债 券 现 金 等 各 类 资 产 类 别 上 的 投 资 比 例, 并 适 时 进 行 动 态 调 整 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 将 重 点 关 注 在 中 国 经 济 结 构 优 化 产 业 结 构 升 级 或 技 术 创 新 过 程 中 成 长 性 确 定 且 估 值 合 理 的 上 市 公 司 以 及 价 值 被 严 重 低 估 的 传 统 行 业 的 上 市 公 司 的 投 资 机 会 同 时, 本 基 金 还 关 注 上 市 公 司 事 件 驱 动 带 来 的 投 资 机 会 ( 如 资 产 重 组 并 购 再 融 资 重 大 技 术 革 新 重 大 产 品 创 新 重 大 经 营 模 式 创 新 等 ) 在 股 票 投 资 方 面, 本 基 金 采 用 定 量 分 析 方 法 和 定 性 分 析 方 法 相 结 合 的 策 略 进 行 股 票 投 资 5-36

41 本 基 金 的 股 票 定 量 分 析 方 法 将 分 析 各 行 业 上 市 公 司 的 估 值 指 标 ( 如 PE PB PE/G PS 股 息 率 等 ) 成 长 性 指 标 ( 主 营 业 务 收 入 增 长 率 净 利 润 增 长 率 毛 利 率 增 长 率 净 利 润 现 金 保 障 倍 数 等 ) 现 金 流 量 指 标 和 其 他 财 务 指 标, 从 中 选 出 价 值 相 对 低 估 成 长 性 确 定 现 金 流 量 状 况 好 盈 利 能 力 和 偿 债 能 力 强 的 上 市 公 司, 作 为 本 基 金 的 备 选 股 票 ; 再 通 过 分 析 备 选 股 票 所 代 表 的 上 市 公 司 的 资 产 收 益 率 资 产 周 转 率 等 变 量 的 时 间 序 列, 以 及 通 过 对 市 场 整 体 估 值 水 平 行 业 估 值 水 平 主 要 竞 争 对 手 估 值 水 平 的 比 较, 并 参 考 国 际 市 场 估 值 水 平 来 评 估 其 投 资 价 值 在 定 量 分 析 的 基 础 上, 本 基 金 的 股 票 定 性 分 析 方 法 采 用 深 度 价 值 挖 掘 和 多 层 面 立 体 投 资 分 析 体 系, 并 结 合 基 金 管 理 人 的 股 票 研 究 平 台, 多 层 面 地 分 析 备 选 股 票 所 对 应 的 上 市 公 司 的 业 务 环 节 的 竞 争 优 势 和 劣 势, 分 析 上 市 公 司 治 理 和 公 司 管 理 方 面 的 优 势 和 劣 势, 分 析 上 市 公 司 所 处 行 业 的 波 特 五 力 结 构 行 业 历 史 及 行 业 变 革 力 量 经 过 严 格 的 定 量 分 析 和 定 性 分 析, 最 终 确 定 股 票 投 资 组 合, 并 适 时 进 行 投 资 组 合 调 整 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 通 过 深 入 分 析 宏 观 经 济 数 据 货 币 政 策 和 利 率 变 化 趋 势 以 及 不 同 类 属 的 收 益 率 水 平 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素 的 基 础 上, 构 建 债 券 投 资 组 合 本 基 金 运 用 久 期 控 制 策 略 期 限 结 构 配 置 策 略 类 属 配 置 策 略 骑 乘 策 略 杠 杆 放 大 策 略 等 多 种 策 略 进 行 债 券 投 资 4 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 综 合 运 用 久 期 管 理 收 益 率 曲 线 变 动 分 析 收 益 率 利 差 分 析 和 公 司 基 本 面 分 析 把 握 市 场 交 易 机 会 等 积 极 策 略, 在 严 格 控 制 风 险 的 情 况 下, 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理, 选 择 风 险 调 整 后 的 收 益 高 的 品 种 进 行 投 资, 以 期 获 得 长 期 稳 定 收 益 5 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 中 小 企 业 私 募 债 票 面 利 率 较 高 信 用 风 险 较 大 流 动 性 较 差 本 基 金 将 运 用 基 本 面 研 究, 结 合 公 司 财 务 分 析 方 法 对 债 券 发 行 人 信 用 风 险 进 行 分 析 和 度 量, 综 合 考 虑 中 小 企 业 私 募 债 券 的 安 全 性 收 益 性 和 流 动 性 等 特 征, 选 择 风 险 与 收 益 相 5-37

42 匹 配 的 品 种 进 行 投 资 6 权 证 投 资 策 略 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 主 动 进 行 权 证 投 资 基 金 权 证 投 资 将 以 价 值 分 析 为 基 础, 在 采 用 数 量 化 模 型 分 析 其 合 理 定 价 的 基 础 上, 把 握 市 场 的 短 期 波 动, 进 行 积 极 操 作, 追 求 在 风 险 可 控 的 前 提 下 实 现 稳 健 的 超 额 收 益 未 来, 根 据 市 场 情 况, 基 金 可 相 应 调 整 和 更 新 相 关 投 资 策 略, 并 在 招 募 说 明 书 更 新 中 公 告 四 投 资 限 制 1 组 合 限 制 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 : (1) 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0%-95%; (2) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ; (3) 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (4) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; (5) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; (6) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证, 不 得 超 过 该 权 证 的 10%; (7) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额, 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (8) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (9) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; (10) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; (11) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; 5-38

43 (12) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以 上 ( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; (13) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购, 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产, 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ; (14) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; (15) 基 金 资 产 总 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 140%; (16) 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券, 其 市 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 10%; (17) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 因 证 券 市 场 波 动 上 市 公 司 合 并 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整, 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 期 间, 基 金 的 投 资 范 围 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 调 整 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 按 调 整 后 的 规 定 执 行 2 禁 止 行 为 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ; (5) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; (6) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (7) 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 如 法 律 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定, 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 5-39

44 当 程 序 后 可 不 受 上 述 规 定 的 限 制 五 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 60%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 40% 如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 者 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 或 者 是 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 时, 本 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 可 以 变 更 业 绩 比 较 基 准, 在 履 行 适 当 程 序 后 报 中 国 证 监 会 备 案, 并 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 及 时 公 告, 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 六 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 一 般 情 况 下 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 较 高 风 险 收 益 特 征 的 证 券 投 资 基 金 品 种 七 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 股 东 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法 1 有 利 于 基 金 资 产 的 安 全 与 增 值 ; 2 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 或 股 东 权 利, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ; 3 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 雇 员 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 人 牟 取 任 何 不 当 利 益 八 基 金 投 资 组 合 报 告 九 泰 基 金 管 理 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 复 核 了 本 报 告 中 的 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1. 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 38,986,