1. 融资融券市场概况图 1: 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 图 2: 两市融资买入额占 A 股成交比例 (%) 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 两市融资买入额占 A 股成交额比例 (%)

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完衡坊鱼
7 years ago
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1 金融工程定期报告融资融券周报 2016 年 9 月 19 日 2016 年第 36 周 ( ) 周报要点 : 市场主要指数表现融资融券市场概况 : 截至 2016 年 9 月 14 日, 两市融资融券余额为亿元, 其中融资余额规模为亿元, 融券余额规模为亿元较此前一周 (9 月 8 日 ), 融资余额下降 1.57%, 融券余额下降 12.15% 9 月 9 日 -9 月 14 日融资买入交易规模亿元, 融券卖出股数 2.02 亿股两市融资买入额占 A 股市场成交额比例 5 个交易日均值为 9.08% 一周融资市场存量分析 : 截至 2016 年 9 月 14 日, 融资市场中非银金融医药生物计算机房地产和电子等行业融资余额居前若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比, 综合有色金属国防军工计算机和商业贸易是目前杠杆做多资金占比较高的行业, 杠杆资金达到 6.2% 以上中国平安中信证券兴业银行东方财富民生银行等 20 只个股融资余额居前若以融资余额占流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比, 全柴动力丰林集团锦富新材金刚玻璃中海科技等 20 只个分析师 : 徐雪洁执业证书编号 : S 电话 : 邮箱 : xuxuejie@sxzq.com 联系人 : 徐雪洁电话 : 邮箱 :xuxuejie@sxzq.com 地址 : 太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层电话 : 山西证券股份有限公司股是目前杠杆做多资金占比较高的股票, 杠杆资金的占比达到 21.1% 以上一周融资市场流量分析 : 行业方面, 若以净融资买入额占周交易额的比例作为看多指标,2016 年 9 月 9 日 -9 月 14 日期间行业净融资买入比例为正值的行业分别为银行休闲服务房地产, 一周涨跌幅分别为 -2.92% 0.01% -1.97% 个股方面, 若以净融资买入额占周交易额比例作为看多指标,2016 年 9 月 9 日 -9 月 14 日期间, 比例前 20 的个股分别为民生银行青岛啤酒双鹭药业宋都股份鹏欣资源友阿股份万科 A 首开股份中国动力上海家化农产品江河集团中化国际中国软件滨化股份三峡新材交通银行东方金钰金杯汽车誉衡药业, 近两周可关注个股表现 1

2 1. 融资融券市场概况图 1: 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 图 2: 两市融资买入额占 A 股成交比例 (%) 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 两市融资买入额占 A 股成交额比例 (%) 融资余额融券余额 ( 右 ) 两市融资买入额占 A 股成交额比例数据来源 :Wind 资讯数据来源 :Wind 资讯资料来源 :wind 资料来源 :wind 图 3: 两市融资净买入额 ( 亿元 ) 图 4: 两市融券卖出量 ( 亿股 ) 两市融资净买入额 ( 亿元 ) 0.27 两市融券净卖出量 ( 亿股 ) 两市融资净买入额两市融券净卖出量数据来源 :Wind 资讯数据来源 :Wind 资讯资料来源 :wind 资料来源 :wind 从存量上看, 截至 2016 年 9 月 14 日, 两市融资融券余额为亿元, 其中融资余额规模为亿元, 融券余额规模为亿元较此前一周 (9 月 8 日 ), 融资余额下降 1.57%, 融券余额下降 12.15% 从流量上看,9 月 9 日 -9 月 14 日融资买入交易规模亿元, 融券卖出股数 2.02 亿股从成交量来看, 两市融 2

3 资买入额占 A 股市场成交额比例 5 个交易日均值为 9.08% 回顾近期 A 股市场表现, 上证综指近四个交易日下跌 3.01%, 报收点 ; 深证成指近四个交易日下跌 3.66%, 报收 10, 点两市日均成交额为亿元, 较上周减少亿元图 5: 主要指数涨跌幅 (%) 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % % 创业板指上证指数深证成指 2. 上周融资市场存量分析表 1: 申万一级行业融资存量排名 ( 截至 9 月 14 日 ) 融资余额 ( 亿元 ) 融资余额占自由流通市值比 SW 非银金融 SW 综合 8.17% SW 医药生物 SW 有色金属 7.01% SW 计算机 SW 国防军工 6.61% SW 房地产 SW 计算机 6.25% SW 电子 SW 商业贸易 6.24% SW 有色金属 SW 传媒 6.04% 3

4 SW 传媒 SW 电子 5.45% SW 化工 SW 非银金融 5.12% SW 银行 SW 房地产 5.09% SW 机械设备 SW 通信 4.94% SW 公用事业 SW 采掘 4.83% SW 汽车 SW 医药生物 4.56% SW 商业贸易 SW 建筑装饰 4.46% SW 建筑装饰 SW 交通运输 4.44% SW 电气设备 SW 汽车 4.01% SW 交通运输 SW 公用事业 4.00% SW 通信 SW 钢铁 3.95% SW 国防军工 SW 建筑材料 3.76% SW 食品饮料 SW 化工 3.63% SW 综合 SW 机械设备 3.43% SW 采掘 SW 电气设备 3.30% SW 家用电器 SW 家用电器 3.23% SW 农林牧渔 SW 纺织服装 3.22% SW 轻工制造 SW 食品饮料 3.18% SW 建筑材料 SW 农林牧渔 3.04% SW 纺织服装 SW 轻工制造 2.77% SW 钢铁 SW 银行 2.24% SW 休闲服务 SW 休闲服务 1.31% 截至 2016 年 9 月 14 日, 融资市场中非银金融医药生物计算机房地产和电子等行业融资余额居前若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比, 综合有色金属国防军工计算机和商业贸易是目前杠杆做多资金占比较高的行业, 杠杆资金达到 6.2% 以上表 2: 个股融资存量排名 TOP20( 截至 9 月 14 日 ) 融资余额 ( 万元 ) 融资余额占 A 股流通市值比中国平安 1,144, 全柴动力 36.72% 中信证券 941, 丰林集团 28.94% 兴业银行 610, 锦富新材 28.78% 东方财富 584, 金刚玻璃 27.04% 民生银行 568, 中海科技 26.23% 乐视网 509, 中天科技 26.17% 万科 A 488, 三峡新材 25.25% 4

5 西部证券 440, 华平股份 23.97% 东旭光电 435, 物产中大 23.51% 中国重工 426, 中成股份 23.43% 海虹控股 401, 北纬通信 23.37% 中信国安 393, 天喻信息 23.26% 苏宁云商 372, 日海通讯 22.48% 京东方 A 370, 长江投资 22.22% 恒生电子 357, 乐凯胶片 22.15% 中国建筑 355, 贵航股份 21.61% 同方股份 343, 六国化工 21.55% 格力电器 332, 创元科技 21.41% 中国宝安 327, 中国软件 21.30% 海通证券 322, 中国中期 21.17% 统计融资融券个股标的存量方面的数据, 截至 2016 年 9 月 14 日, 目前中国平安中信证券兴业银行东方财富民生银行等 20 只个股融资余额居前若以融资余额占流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比, 全柴动力丰林集团锦富新材金刚玻璃中海科技等 20 只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票, 杠杆资金的占比达到 21.1% 以上 3. 上周融资市场流量分析表 3: 申万一级行业融资流量榜 (9 月 9 日 -9 月 14 日 ) 行业净融资买入额占周交易额比例周涨跌幅 (%) SW 银行 1.30% SW 休闲服务 0.39% 0.01 SW 房地产 0.35% SW 建筑材料 -0.10% SW 汽车 -0.15% SW 化工 -0.16% SW 建筑装饰 -0.27% SW 机械设备 -0.34% SW 食品饮料 -0.39% SW 轻工制造 -0.52% SW 电气设备 -0.54% SW 电子 -0.56%

6 SW 钢铁 -0.57% SW 公用事业 -0.64% SW 通信 -0.67% SW 纺织服装 -0.80% SW 农林牧渔 -0.83% SW 家用电器 -0.98% SW 计算机 -1.03% SW 医药生物 -1.13% SW 综合 -1.35% SW 传媒 -1.37% SW 商业贸易 -1.68% SW 国防军工 -1.87% SW 交通运输 -1.97% SW 采掘 -2.07% SW 有色金属 -2.10% SW 非银金融 -2.49% 行业方面, 若以净融资买入额占周交易额的比例作为看多指标, 2016 年 9 月 9 日 -9 月 14 日期间行业净融资买入比例为正值的行业分别为银行休闲服务房地产, 一周涨跌幅分别为 -2.92% 0.01% -1.97% 表 4: 个股融资流量榜 TOP20(9 月 9 日 -9 月 14 日 ) 个股净融资买入额占周交易额比例周涨跌幅 % 民生银行 31.62% 青岛啤酒 27.60% 0.26 双鹭药业 15.73% 宋都股份 14.56% 8.01 鹏欣资源 13.51% 友阿股份 13.44% 万科 A 13.01% 首开股份 9.80% 中国动力 9.47% 1.56 上海家化 9.39% 农产品 9.32% 江河集团 9.16% 中化国际 9.02% 中国软件 8.56% 滨化股份 8.41%

7 三峡新材 8.20% 4.43 交通银行 8.13% 东方金钰 7.77% 金杯汽车 7.36% 5.05 誉衡药业 7.04% 4.91 个股方面, 若以净融资买入额占周交易额比例作为看多指标,2016 年 9 月 9 日 -9 月 14 日期间, 比例前 20 的个股分别为民生银行青岛啤酒双鹭药业宋都股份鹏欣资源友阿股份万科 A 首开股份中国动力上海家化农产品江河集团中化国际中国软件滨化股份三峡新材交通银行东方金钰金杯汽车誉衡药业, 近两周可关注个股表现 7

8 投资评级的说明 : 证券研究报告 : 融资融券周报报告发布后的 6 个月内上市公司股票涨跌幅相对同期上证指数 / 深证成指的涨跌幅为基准股票投资评级标准 : 买入 : 相对强于市场表现 20% 以上增持 : 相对强于市场表现 5~20% 中性 : 相对市场表现在 -5%~+5% 之间波动减持 : 相对弱于市场表现 5% 以下行业投资评级标准 : 看好 : 行业超越市场整体表现中性 : 行业与整体市场表现基本持平看淡 : 行业弱于整体市场表现免责声明 : 山西证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 具备证券投资咨询业务资格本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息, 但本公司不保证该等信息的准确性或完整性入市有风险, 投资需谨慎在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断在不同时期, 本所可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的, 还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突本公司在知晓范围内履行披露义务本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司事先书面授权, 本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用否则, 本公司将保留随时追究其法律责任的权利 8

1. 融资融券市场概况图 1: 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 图 2: 两市融资买入额占 A 股成交比例 (%) 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 两市融资买入额占 A 股成交额比例 (%)

1. 融资融券市场概况图 1: 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 图 2: 两市融资买入额占 A 股成交比例 (%) 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 两市融资买入额占 A 股成交额比例 (%) 金融工程定期报告融资融券周报 2016 年 9 月 2 日 2016 年第 34 周 (20160826-20160901) 周报要点 : 市场主要指数表现融资融券市场概况 : 截至 2016 年 9 月 1 日, 两市融资融券余额为 9030.20 亿元, 其中融资余额规模为 8991.07 亿元, 融券余额规模为 39.14 亿元较此前一周 (8 月 25 日 ), 融资余额上升 0.16%,

1. 融资融券市场概况 图 1: 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 图 2: 两市融资买入额占 A 股成交比例 (%) 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 两市融资买入额占 A 股成交额比例 (%)

1. 融资融券市场概况图 1: 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 图 2: 两市融资买入额占 A 股成交比例 (%) 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 两市融资买入额占 A 股成交额比例 (%)