目 录 上海期货交易所章程... 4 上海期货交易所交易规则 上海期货交易所交易细则 上海期货交易所远程交易席位管理暂行规定...42 上海期货交易所会员管理办法 上海期货交易所结算细则 上海期货交易所交割细则 上海期货交易所风险控制管理办

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1 编制说明 2016 版 上交所规则 修订了 上海期货交易所结算细则 上海期货交易所交割细则 上海期货交易所风险控制管理办法 上海期货交易所标准仓单管理办法 上海期货交易所指定交割仓库管理办法 上海期货交易所指定交割金库管理办法 ( 试行 ) 上海期货交易所指定交割油库管理办法 ( 试行 ) 上海期货交易所黄金期货交割实施细则 ( 试行 ) 上海期货交易所燃料油期货交割实施细则 ( 试行 ) 上海期货交易所套利交易管理办法 上海期货交易所石油沥青期货交割实施细则 等 11 个规则 特此说明 编者 2016 年 8 月 1

2 目 录 上海期货交易所章程... 4 上海期货交易所交易规则 上海期货交易所交易细则 上海期货交易所远程交易席位管理暂行规定...42 上海期货交易所会员管理办法 上海期货交易所结算细则 上海期货交易所交割细则 上海期货交易所风险控制管理办法 上海期货交易所连续交易细则 上海期货交易所违规处理办法 上海期货交易所套期保值交易管理办法 上海期货交易所天然橡胶套期保值交易管理办法 ( 试行 ) 上海期货交易所标准仓单管理办法 上海期货交易所指定交割仓库管理办法 上海期货交易所指定交割金库管理办法 ( 试行 ) 上海期货交易所指定交割油库管理办法 ( 试行 ) 上海期货交易所有色金属交割商品注册管理规定 ( 修订案 ) 上海期货交易所保税交割实施细则 ( 试行 ) 上海期货交易所保税交割实施细则 ( 试行 ) 主要内容的说明 上海期货交易所黄金期货交割实施细则 ( 试行 ) 上海期货交易所燃料油期货交割实施细则 ( 试行 ) 上海期货交易所燃料油套期保值交易管理办法 ( 试行 ) 上海期货交易所铅套期保值交易管理办法 ( 试行 ) 上海期货交易所期货合约文本 上海期货交易所国产天然橡胶交割商品注册管理规定

3 关于公布 上海期货交易所异常交易监控暂行规定 的通知 关于 上海期货交易所异常交易监控暂行规定 有关处理标准及处理程序的通知 关于 上海期货交易所异常交易监控暂行规定 有关期货市场实际控制关系账户的认定标准的通知 关于 上海期货交易所异常交易监控暂行规定 有关实际控制关系账户的报备工作的通知 上海期货交易所套利交易管理办法 上海期货交易所石油沥青期货交割实施细则

4 上海期货交易所章程 (2003 年 11 月 1 日起实施 ) 第一章总则 第一条 为了促进社会主义市场经济的发展, 充分发挥期货市场的功能, 保证期货交易的正 常进行, 维护期货交易当事人的合法权益和社会公众的利益, 根据国家有关法律 法规和政策, 制定本章程 第二条 上海期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 是经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国 证监会 ) 审批, 在国家工商行政管理局登记注册的期货交易所 第三条 第四条 第五条 交易所接受中国证监会的监督管理 交易所遵循公开 公平 公正和诚实信用的原则组织期货交易 本章程适用于交易所内一切业务活动, 交易所 交易所会员及其工作人员必须遵守 本章程 第二章 设立 变更与终止 第六条 交易所中文名称为 : 上海期货交易所 ; 英文名称为 Shanghai Futures Exchange, 英文缩写为 SHFE 第七条 交易所住所为 : 上海市浦东新区松林路 300 号上海期货大厦 第八条交易所营业期限为 50 年 第九条 交易所是指依照 期货交易管理暂行条例 和 期货交易所管理办法 设立的, 履 行 期货交易管理暂行条例 和 期货交易所管理办法 规定的职能, 按照本章程实行自律性管 理的法人 第十条 总经理为交易所法定代表人 第十一条 交易所注册资本为人民币 万元 注册资本划分为均等份额, 由会员出资认 缴 第十二条交易所职能 : ( 一 ) 提供期货交易的场所 设施及相关服务 ; 4

5 ( 二 ) 制定并实施期货交易所的业务规则 ; ( 三 ) 设计期货合约 安排期货合约上市 ; ( 四 ) 组织 监督期货交易 结算和交割 ; ( 五 ) 制定并实施风险管理制度, 控制市场风险 ; ( 六 ) 保证期货合约的履行 ; ( 七 ) 发布市场信息 ; ( 八 ) 监管会员期货业务, 查处会员违规行为 ; ( 九 ) 指定交割仓库并监管其期货业务 ; ( 十 ) 指定结算银行并监督其与本所有关的期货结算业务 ; ( 十一 ) 中国证监会规定的其他职能 第十三条 交易所名称 注册资本 注册地址 法定代表人的变更, 按有关规定办理变更手 续 第十四条有下列情况之一的, 交易所终止 : ( 一 ) 章程规定的营业期限届满, 会员大会决定不再延续 ; ( 二 ) 会员大会决定解散 ; ( 三 ) 因合并或者分立而解散 ; ( 四 ) 中国证监会决定关闭 因前款第 ( 一 ) ( 二 ) ( 三 ) 项解散的, 由中国证监会批准 交易所终止, 应当成立清算组, 进行清算 清算组制定的清算方案, 应当报中国证监会批准 第三章会员 第十五条会员是指根据期货交易有关法律 法规和本章程的有关规定, 经交易所审查批准, 在本交易所进行期货交易活动的企业法人 第十六条 会员分为期货经纪公司会员和非期货经纪公司会员 第十七条申请成为交易所会员必须具备下列条件 : ( 一 ) 中华人民共和国境内登记注册的企业法人 ; ( 二 ) 承认并遵守交易所的章程和业务规则 ; ( 三 ) 拥有规定限额以上的注册资本和净资产 5

6 ( 四 ) 具有良好的信誉和经营历史, 最近三年内无严重违法行为记录或被期货交易所除名的记录 ; ( 五 ) 有健全的组织机构和财务管理制度及完善的期货业务管理制度 ; ( 六 ) 有期货从业资格的人员, 固定的经营场所和必要设施 ; ( 七 ) 申请期货经纪公司会员的, 须持有中国证监会核发的 期货经纪业务许可证 ; ( 八 ) 中国证监会和交易所规定的其他条件 第十八条 交易所接纳会员, 须经会员资格审查委员会预审, 理事会批准, 并报中国证监会 备案, 同时制发会员证书, 并予以公布 第十九条会员享有下列权利 : ( 一 ) 参加会员大会, 行使选举权 被选举权和表决权 ; ( 二 ) 在交易所内进行规定品种的期货交易 ; ( 三 ) 使用交易所提供的交易设施, 获得有关期货交易的信息和服务 ; ( 四 ) 按规定转让会员资格 ; ( 五 ) 联合提议召开临时会员大会 ; ( 六 ) 按照本章程和交易规则行使申诉权 ; ( 七 ) 交易所章程规定的其他权利 第二十条会员应当履行下列义务 : ( 一 ) 遵守国家有关法律 法规 规章和政策 ; ( 二 ) 遵守交易所章程 业务规则及有关决定 ; ( 三 ) 按规定交纳各种费用 ; ( 四 ) 出席会员大会, 执行会员大会 理事会的决议 ; ( 五 ) 接受交易所监督管理 ; ( 六 ) 交易所章程规定的其他义务 第二十一条 第二十二条 交易所会员实行总数控制 会员数目的上限由理事会确定, 会员大会通过 每个会员须向交易所出资认缴 50 万元, 取得会员资格, 同时取得一个场内交易 席位 会员因业务需要可增加交易席位 增加交易席位须按交易所有关规定办理手续 第二十三条 会员资格应当按照交易所规定条件和程序转让, 转让方必须事先向交易所提交 有关报告, 受让方应当符合本章程第十七条规定 受让方向交易所提出入会申请并提交相关文件 6

7 资料, 经交易所理事会审查批准后方可履行转让手续 第二十四条 第二十五条 会员因故被取消会员资格的, 按有关规定办理手续 兼并会员的法人或与会员合并后新设立的法人需要承继会员资格的, 必须向交 易所提出申请, 经交易所理事会审查批准后, 方可承继会员资格 兼并会员的法人或与会员合并后新设立的法人, 有优先取得会员资格的权利 第二十六条 第二十七条 第二十八条 交易所会员被取消资格或会员资格发生变更时, 应报中国证监会备案 交易所应制定会员管理办法, 对会员进行管理 交易所可以根据交易 结算业务的需要, 设立特别会员 特别会员的种类 资 格条件以及权利 义务另行规定 第四章 会员大会 第二十九条 会员大会是交易所的权力机构, 由全体会员组成 会员大会行使下列职权 : ( 一 ) 审议通过交易所章程和交易规则及其修改草案 ; ( 二 ) 选举和更换会员理事 ; ( 三 ) 审议批准理事会 总经理的工作报告 ; ( 四 ) 审议和批准交易所的财务预算方案 决算报告 ; ( 五 ) 审议交易所风险准备金使用情况 ; ( 六 ) 决定增加或者减少交易所注册资本 ; ( 七 ) 决定交易所的合并 分立 解散和清算事项 ; ( 八 ) 决定交易所理事会提交的其他重大事项 ; ( 九 ) 本章程规定的其他职权 第三十条 会员大会由理事会召集, 一般情况下每年召开一次 有下列情形之一的, 应当召开临时会员大会 : ( 一 ) 会员理事人数不足本章程规定人数的三分之二时 ; ( 二 ) 三分之一以上会员联名提议时 ; ( 三 ) 理事会认为必要时 第三十一条 会员大会由理事长主持 理事长因特殊原因不能履行职权时, 由理事长指定的 副理事长或者其他理事主持 召开会员大会, 应当将会议审议的事项于会议召开 10 日以前通知会 7

8 员 临时会员大会不得对通知中未列明的事项形成决议 第三十二条 会员大会必须有三分之二以上会员参加方为有效, 每一会员享有一票表决权 会员大会对交易所合并 分立 解散和清算 增加或者减少交易所注册资本形成决议, 必须 经全体会员三分之二以上通过, 会员大会形成的其他决议必须经全体会员二分之一以上通过 第三十三条 会员参加会员大会, 应当由其法定代表人出席 法定代表人因故不能出席会员 大会的, 会员可以委托代理人出席会员大会, 代理人应当向交易所提交会员授权委托书, 并在授 权范围内行使表决权 第三十四条 会员大会应当对表决事项制作会议纪要, 由出席会议的理事签名 会员大会结束后 10 日内, 交易所应当将会员大会全部文件报中国证监会备案 第五章 理事会 第三十五条 理事会是会员大会的常设机构, 对会员大会负责 理事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集会员大会, 并向会员大会报告工作 ; ( 二 ) 选举理事长 副理事长 ; ( 三 ) 通过对理事会成员的不信任案, 并提请有关机构审议批准 ; ( 四 ) 拟定交易所章程 交易规则及其修改草案, 提交会员大会通过 ; ( 五 ) 审议总经理提出的财务预算方案 决算报告, 提交会员大会通过 ; ( 六 ) 审议交易所合并 分立 解散和清算的方案, 提交会员大会通过 ; ( 七 ) 决定专门委员会的设置 ; ( 八 ) 决定会员的接纳 ; ( 九 ) 决定对违规会员的处罚 ; ( 十 ) 决定交易所的变更事项 ; ( 十一 ) 审定根据交易规则制定的细则和办法 ; ( 十二 ) 审定风险准备金的使用和管理办法 ; ( 十三 ) 审定总经理提出的交易所发展规划和年度工作计划 ; ( 十四 ) 监督总经理组织实施会员大会决议和理事会决议的情况 ; ( 十五 ) 监督交易所高级管理人员和其他工作人员遵守国家有关法律 法规 规章 政策和交易所章程 业务规则的情况 ; 8

9 ( 十六 ) 组织交易所年度财务会计报告的审计工作, 决定会计师事物所的聘用和变更事项 ; ( 十七 ) 交易所章程规定和会员大会授予的其他职权 前款有关职权, 理事会可授予专门委员会或总经理行使 第三十六条 理事会由 15 名理事组成 其中会员理事为 9 名 非会员理事为 6 名 理事每届 任期 3 年, 理事连续任职不得超过两届 会员理事由理事会或者五分之一以上会员联名提议, 由会员大会差额选举产生 非会员理事 由中国证监会委派 交易所总经理是当然理事 第三十七条 理事会设理事长 1 人 副理事长 1 至 2 人 理事长 副理事长由中国证监会提 名, 理事会选举产生 理事长不得兼任总经理 第三十八条理事长行使下列职权 : ( 一 ) 主持会员大会 理事会会议和理事会的日常工作 ; ( 二 ) 组织协调专门委员会的工作 ; ( 三 ) 检查理事会决议的实施情况并向理事会报告 副理事长协助理事长工作, 理事长因故临时不能履行职权时, 由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 第三十九条 理事会会议至少每半年召开一次 每次会议应当于会议召开 10 日以前通知全体 理事 有下列情形之一的, 应当召开理事会临时会议 : ( 一 ) 中国证监会提议 ; ( 二 ) 三分之一以上理事联名提议 根据本条第二款第 ( 一 ) 项召开理事会会议的, 会议通知时间不受本条第一款规定限制 第四十条 理事会会议须有三分之二以上理事出席方为有效, 其决议须经全体理事二分之一 以上表决通过 理事会会议结束后 10 日内, 理事会应当将会议决议及其他会议文件报中国证监会备案 第四十一条 理事会会议, 应当由理事本人出席 理事因故不能出席, 应当以书面形式委托 其他理事代为出席, 委托书中应当载明授权范围, 每位理事只能接受一位理事的授权 会员理事因人事变动, 不能履行会员理事职责的, 可由理事会推举适当人选, 并经理事会通过后, 通告全体会员 理事会应当对会议表决事项形成会议记录, 由出席会议的理事和记录员在会议记录上签名 9

10 第四十二条 理事会下设监察 交易 交割 会员资格审查 调解 财务 技术等专门委员 会 专门委员会为议事机构, 协助理事会开展工作, 专门委员会对理事会负责, 专门委员会的职 责由理事会规定 第四十三条 各专门委员会委员由交易所会员 交易所工作人员和社会知名人士组成, 由理 事会任命, 每届任期 3 年 第四十四条 各专门委员会分别设主任 1 人, 副主任若干人, 主任由会员担任,1 名副主任 由交易所工作人员担任, 负责处理日常工作 主任 副主任均由专门委员会选举产生, 理事会任 命 交易所总经理 副总经理 理事会成员不得兼任各专门委员会正 副主任职务 根据理事会 工作需要, 专门委员会正 副主任可列席理事会会议 第六章 总经理 第四十五条 交易所设总经理 1 人, 副总经理若干人 总经理和副总经理由中国证监会任免 总经理每届任期 3 年, 连任不得超过两届 第四十六条总经理行使下列职权 : ( 一 ) 组织实施会员大会 理事会通过的制度和决议 ; ( 二 ) 主持交易所日常工作 ; ( 三 ) 根据章程和交易规则组织拟定有关细则和办法 ; ( 四 ) 拟定并实施经批准的交易所发展规划 年度工作计划 ; ( 五 ) 拟定交易所财务预算方案 决算报告 ; ( 六 ) 拟定交易所合并 分立 解散和清算的方案 ; ( 七 ) 拟定交易所变更方案 ; ( 八 ) 决定交易所机构设置方案, 聘任和解聘工作人员 ; ( 九 ) 决定交易所员工的工资和奖惩 ; ( 十 ) 章程规定的或者理事会授予的其他职权 总经理因故临时不能履行职责时, 由总经理指定的副总经理代其履行职责 第四十七条 总经理的任期经济责任审计按照中国证监会的有关规定执行 10

11 第七章 业务管理 培训资料 第四十八条 期货交易必须按规定通过交易所进行 期货交易实行价格优先 时间优先的撮合成交原则 第四十九条 交易所实行保证金制度 风险准备金制度 每日无负债结算制度 涨跌停板制 度 实物交割制度 套期保值头寸审批制度 信息披露制度 投资者交易编码制度 投机头寸限 仓制度 大户报告制度 强行平仓制度 市场禁止进入制度等, 对期货交易进行管理和风险控制 第八章 财务管理 第五十条 交易所财务实行独立核算 自负盈亏, 按国家有关财务制度的规定进行管理 第五十一条 交易所按照国家有关规定, 每一年度结束后三个月内向中国证监会和有关部门 报送经具有证券 期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告 第五十二条 交易所按照国家规定制定内部审计制度 第五十三条交易所按规定向会员收取年会费, 每个期货经纪公司会员的年会费为 2 万元, 每个非期货经纪公司会员的年会费为 1 万元 第五十四条 经理事会批准, 交易所以其收入抵补各项费用开支, 实现的税后净利润根据有 关财务规定转作盈余公积金用于弥补以后年度亏损 第五十五条经理事会批准, 交易所可从年度净利润中按有关规定提取一定数额的公益金, 用于交易所购建职工集体福利设施支出 第五十六条 为保证交易所正常运行, 交易所按规定提取风险准备金 风险准备金应按国家有关规定管理和使用 第九章 处罚与争议处理 第五十七条 交易所可以根据本章程和业务规则, 对期货市场参与者的违规 违约行为进行 处理 第五十八条 交易所对违规行为, 视情节轻重和后果大小, 可单处或并处警告 通报批评 暂停开仓交易 强行平仓 暂停期货业务 罚款 没收违规所得 取消会员资格或市场禁止进入 等处罚 第五十九条 交易所对违约行为, 视情节轻重和后果大小, 可单处或并处警告 通报批评 支付违约金 支付赔偿金 取消会员资格或市场禁止进入等处罚 11

12 第六十条 交易所及其工作人员不得参与期货交易 交易所工作人员不得以任何形式在会员 单位及其他与期货交易有关的营利性单位兼职 交易所工作人员违反本章程和业务规则的, 给予 纪律处分 第六十一条 交易所工作人员的配偶及直系亲属不得参与本交易所的期货交易 交易所工作 人员的配偶及直系亲属违反本规定的, 给予该工作人员纪律处分 第六十二条 指定交割仓库及其工作人员不得参与本交易所的期货交易 指定交割仓库违反本章程和业务规则的, 交易所视情节轻重和后果大小, 可单处或并处警告 通报批评 暂停交割业务 罚款 没收违规所得 取消指定交割仓库资格或市场禁止进入等处罚 指定交割仓库的工作人员违反本章程和业务规则的, 交易所责成指定交割仓库对其进行纪律处分 第六十三条 会员 投资者 指定交割仓库 指定结算银行之间因期货交易发生争议, 协商 无效的, 可以提请交易所调解或者直接依法提请仲裁或诉讼 会员与交易所之间发生争议, 协商无效的, 可以依法提请仲裁或诉讼 第六十四条 交易所应当对违反交易所业务规则的行为制定查处办法, 并报中国证监会批准 第十章附则 第六十五条 第六十六条 交易所可依据本章程制订有关业务规则和实施细则 本章程中所称 以上 以下 均包括本数 第六十七条 第六十八条 第六十九条 本章程的解释权属于上海期货交易所理事会 本章程的制定和修改经会员大会通过, 报中国证监会批准 本章程自 2003 年 11 月 1 日起实施 12

13 上海期货交易所交易规则 (2003 年 11 月 1 日起实施 ) 第一章总则 第一条 为规范期货交易行为, 保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益, 根据国家 有关法律 法规 政策和 上海期货交易所章程, 制定本交易规则 第二条 上海期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 的主要业务是 : 根据公开 公平 公正和诚实 信用的原则, 组织经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 批准的期货交易 第三条 本交易规则适用于交易所内的一切交易活动, 交易所 会员 投资者 指定交割仓 库 指定结算银行及其工作人员必须遵守本交易规则 第二章 上市品种和期货合约 第四条 交易所上市品种为铜 铝 天然橡胶 胶合板 籼米, 以及经中国证监会批准的其 他期货品种 第五条交易日为每周一至五 ( 国家法定假日除外 ) 每一交易日各品种的交易时间安排, 由交易所另行公告 第六条 期货合约是指由交易所统一制定的 规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数 量和质量商品的标准化合约 第七条 期货合约的主要条款包括 : 合约名称 交易品种 交易单位 报价单位 最小变动 价位 每日价格最大波动限制 合约交割月份 交易时间 最后交易日 交割日期 交割品级 交割地点 最低交易保证金 交易手续费 交割方式 交易代码 13

14 期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力 第八条 最小变动价位是指该期货合约的单位价格涨跌变动的最小值 第九条 每日价格最大波动限制 ( 又称涨跌停板 ) 是指期货合约在一个交易日中的交易价格 不得高于或者低于规定的涨跌幅度, 超过该涨跌幅度的报价将被视为无效, 不能成交 第十条 期货合约交割月份是指该合约规定进行实物交割的月份 第十一条 最后交易日是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日 第十二条 期货合约的交易单位为 手, 期货交易必须以 一手 的整数倍进行, 不同交易品 种每手合约的商品数量, 在该品种的期货合约中载明 第十三条 期货合约以人民币计价, 计价单位为元 第三章 交易大厅管理 第十四条 交易大厅是期货合约集中交易的场所 交易所按有关规定对交易大厅进行管理 根据中国证监会的有关规定, 交易所允许符合条件的会员通过远程交易席位, 参加交易所的 集中竞价交易 第十五条 出市代表是指由会员委派并代表会员在交易大厅接受本会员的交易指令进行期货 交易的人员 会员可指派若干名出市代表 第十六条 出市代表应符合中国证监会关于期货从业人员资格的有关规定, 经交易所培训考 核合格, 取得 上海期货交易所出市代表证 第十七条 出市代表不得接受其他单位 个人的交易指令或者为其提供咨询意见, 不得为自 己进行期货交易 第十八条出市代表有使用交易所提供的各项服务设施 对交易活动提出意见和建议的权利, 同时有遵守交易所业务规定 服从管理和爱护公用设施的义务 14

15 第十九条 交易期间交易所派出交易主持人一名及场务执行人员若干名 第二十条 交易主持人和场务执行人员是主持交易活动和维护交易秩序的场务管理人员, 其 主要职责如下 : ( 一 ) 宣布开市 收市 ; ( 二 ) 执行按规定调整的涨 跌停板 ; ( 三 ) 监督和按规定执行强行平仓 ; ( 四 ) 按规定控制交易席位的交易权限 ; ( 五 ) 管理交易大厅 ; ( 六 ) 维护交易秩序 ; ( 七 ) 经总经理授权处理其他有关事务 第二十一条进入交易大厅限于下列人员 : ( 一 ) 会员出市代表 ; ( 二 ) 交易所场务管理人员 ; ( 三 ) 交易所特许人员 第二十二条 出市代表须按规定着装并佩戴证件, 按规定时间进场 第二十三条 交易所场务管理人员应按规定着装, 并佩戴标志进场 第二十四条 特许人员进入交易大厅, 应事先征得同意, 并由交易所人员陪同, 进场后不得 参与或妨碍交易活动 第二十五条 交易所场务管理人员对出市代表在交易过程中违反交易大厅管理办法和有关纪 律, 有权向其提出警告, 情节严重者可责令其离场, 并按有关规定处罚 15

16 第四章 经纪与自营 第二十六条 交易所会员分期货经纪公司会员 ( 以下简称经纪会员 ) 和非期货经纪公司会员 ( 以下简称非经纪会员 ) 交易所可以根据交易 结算业务的需要, 设立特别会员 第二十七条 投资者委托经纪会员进行期货交易的, 必须事先在经纪会员处办理开户登记 投资者分为单位投资者和个人投资者 第二十八条 经纪会员在接受投资者开户申请时, 须向投资者提供 期货交易风险说明书 个人投资者应在仔细阅读并理解后, 在该 期货交易风险说明书 上签字 ; 单位投资者应在仔细 阅读并理解后, 由法定代表人 ( 负责人 ) 在该 期货交易风险说明书 上签字并盖公章 第二十九条 经纪会员在接受投资者开户申请时, 双方须签署期货经纪合同 个人投资者应 在该合同上签字, 单位投资者应由法定代表人 ( 负责人 ) 在该合同上签字并盖公章 第三十条 经纪会员应按交易所规定将投资者登记表 营业执照影印件 身份证影印件等资 料报交易所备案 第三十一条交易所实行投资者交易编码制度, 经纪会员和投资者必须遵守一户一码制度, 不得混码交易 第三十二条 经纪会员接受投资者委托交易可以按规定通过书面 电话 计算机 网上委托 及中国证监会规定的其他方式进行 第三十三条 经纪会员的业务人员在接受投资者书面委托时, 应依序编号, 由业务人员签字 并标记时间, 其中一联交投资者收执 第三十四条交易指令的种类 : ( 一 ) 限价指令 : 指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令 ; ( 二 ) 取消指令 : 指投资者要求将某一指定指令取消的指令 ; 16

17 ( 三 ) 交易所规定的其他指令 第三十五条 交易指令当日有效 在指令成交前, 投资者可提出变更和撤销指令 第三十六条 经纪会员对其代理投资者的所有指令, 必须通过交易所集中撮合交易 第三十七条 经纪会员应向投资者收取手续费, 代收国家规定应由投资者上交的税费 第三十八条 经纪会员有责任如实向投资者提供本公司的资信和业务情况及信息 咨询等相 关服务 第三十九条 经纪会员在每日交易闭市后应当为投资者准备交易结算报告 投资者有权按照 期货经纪合同约定的时间和方式知悉交易结算报告的内容 第四十条 经纪会员应按投资者的委托进行交易, 并为投资者保守交易秘密 第四十一条 经纪会员对其名下的期货交易先行承担全部责任, 投资者对自己委托的期货交 易负全部责任 投资者有向交易所反映委托交易业务中存在问题的权利 第四十二条 非经纪会员进行自营期货交易的, 须在交易所指定结算银行单独开设自营专用 资金帐户, 存入足够的资金 第五章 交易业务 第四十三条 期货交易是指在期货交易所内集中买卖某种期货合约的交易活动 第四十四条 期货合约的交易价格是指该期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增 值税价格 第四十五条 期货合约的交割标准品由交易所在期货合约中载明 替代品的升 贴水由交易 所另行规定, 并报中国证监会备案 第四十六条非基准交割仓库交割与基准交割仓库交割的升 贴水标准由交易所另行规定, 17

18 并报中国证监会备案 第四十七条 开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格 集合竞 价未产生成交价格的, 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价 第四十八条 收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格 第四十九条 当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价 当日无 成交价格的, 以上一交易日的结算价作为当日结算价 第五十条 新上市合约的挂牌基准价由交易所确定 第五十一条 会员进行期货交易应按规定向交易所交纳交易手续费 第五十二条 会员进行实物交割应按规定向交易所交纳交割手续费 交割手续费标准由交易 所另行制定 第五十三条 交易所实行价格涨跌停板制度 当某一期货合约在某一交易日收盘前 5 分钟内 出现只有停板价位的买入 ( 卖出 ) 申报 没有停板价位的卖出 ( 买入 ) 申报, 或者一有卖出 ( 买 入 ) 申报就成交 但未打开停板价位的情况时, 交易所确定该合约在该交易日收市时出现涨 ( 跌 ) 停板, 并按交易所制定的有关规定处理 第五十四条 交易所实行保证金制度 保证金是指会员按规定标准交纳的资金, 用于结算和 保证履约 第五十五条 保证金分为结算准备金和交易保证金 结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐户中预先准备的资金, 是未被合约占 用的保证金 结算准备金的最低余额由交易所决定 交易保证金是指会员在交易所专用结算帐户中确保合约履行的资金, 是已被合约占用的保证 金 当买卖双方成交后, 交易所按持仓合约价值的一定比率收取交易保证金 交易所可调整交易 保证金水平, 具体实施细则另行制定 18

19 第五十六条 会员应在交易所指定结算银行开设专用资金帐户, 会员专用资金帐户只能用于 会员与投资者 会员与交易所之间期货业务的资金往来结算 第五十七条 经纪会员应当将投资者交纳的保证金存放于会员专用资金帐户, 以备随时交付 保证金及有关费用 经纪会员不得挪用投资者资金 第五十八条 根据中国证监会规定, 经交易所批准, 会员可用标准仓单或交易所允许的其他 质押物充作交易保证金 第五十九条 经纪会员在受理投资者委托指令后, 应及时将投资者的指令输入交易席位上的 计算机终端进行竞价交易 第六十条 交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先 时间优先的原则进行排 序, 当买入价大于 等于卖出价则自动撮合成交 撮合成交价等于买入价 (bp) 卖出价 (sp) 和前一成交价 (cp) 三者中居中的一个价格 即 : 当 bp sp cp, 则 : 最新成交价 =sp bp cp sp, 最新成交价 =cp cp bp sp, 最新成交价 =bp 第六十一条 当结算准备金低于开仓最低额度时, 交易所的交易系统不接受开仓申报 第六十二条 买卖申报经计算机撮合成交即生效, 其信息通过计算机成交回报系统发送至会 员的计算机联网终端上 会员在收到成交回报信息时, 应及时通知投资者 第六十三条 申报买卖的数量如未能一次全部成交, 其余量仍存于交易所计算机主机内, 继 续参加当日竞价交易 第六十四条 每日交易结束, 会员可通过交易所会员服务系统获取成交记录 会员应及时核 对, 如有异议应在当日以书面形式向交易所提出 第六十五条交易所对期货交易 结算 交割资料的保存期限应当不少于 20 年 19

20 经纪会员对投资者的开户资料 指令记录 交易结算记录以及其他业务记录的保存期限应当 不少于 5 年 第六十六条 交易所实行套期保值头寸审批制度 交易所对套期保值申请者的经营范围和以 前年度经营业绩资料 现货购销合同等能够表明其现货经营情况的资料进行审核, 确定其套期保 值额度 投资者申请套期保值额度必须委托经纪会员办理 第六十七条 套期保值额度按交易所有关规定使用 第六章 风险控制 第六十八条 交易所实行投机头寸限仓制度, 套期保值头寸不限仓 规定一般月份合约和交 割月前一个月份合约同时按会员和投资者编码限仓, 经纪会员的限仓由交易所根据其注册资本 信誉 抗风险能力 以前年度交易情况和投资者数量核定 交割月份合约实行对会员和投资者绝 对量限仓 投资者在不同经纪会员处开户, 其持仓量应合并计算 具体实施细则另行制定 第六十九条 交易所实行强行平仓制度, 对会员或投资者违规超仓的或者未按规定及时追加 保证金的, 以及其他违规行为的, 交易所对违规会员采取强行平仓措施 具体实施细则另行制定 第七十条 强行平仓盈利部分按有关规定处理, 发生的费用及损失由违规者承担 因市场原 因无法强行平仓造成的损失扩大部分也由违规者承担 第七十一条 当期货价格出现同方向连续涨跌停板或市场风险明显增大时, 交易所可以采取 调整涨跌停板幅度 提高交易保证金及按一定原则减仓等措施释放交易风险 采取风险控制措施 后仍然无法释放风险时, 交易所应宣布进入异常情况, 由交易所理事会决定采取进一步的风险控 制措施 第七十二条会员无法履约时, 交易所有权采取下列保障措施 : 20

21 ( 一 ) 暂停开仓业务 ; ( 二 ) 按规定强行平仓, 并用平仓后释放的保证金履约赔偿 ; ( 三 ) 依法处置质押物 ; ( 四 ) 用该会员的会员资格转让所得款项和其他资金履约赔偿 ; ( 五 ) 交易所代其履约后, 依法追偿 第七十三条 交易所实行大户报告制度 当会员或者投资者某品种持仓合约的投机头寸达到 交易所对其规定的投机头寸最大持仓限制标准 80% 时, 会员或投资者应向交易所报告其资金情 况 头寸情况, 投资者须通过经纪会员报告 交易所可根据市场风险状况, 调整持仓报告标准 报告内容 : ( 一 ) 会员或投资者名称 住所 经营范围 ; ( 二 ) 持仓方向 品种 月份 数量 ; ( 三 ) 持仓意向 ; ( 四 ) 资金来源和追加保证金的能力 ; ( 五 ) 实际拥有的交货或接货能力 ; ( 六 ) 交易所要求申报的其他内容 第七十四条 有根据认为会员或者投资者违反交易所业务规则并且对市场正在产生或者将产 生重大影响, 为防止违规行为后果进一步扩大, 交易所可以对该会员或者投资者采取下列临时处 置措施 : ( 一 ) 限制入金 ; ( 二 ) 限制出金 ; ( 三 ) 限制开新仓 ; ( 四 ) 提高保证金比例 ; 21

22 ( 五 ) 限期平仓 ; ( 六 ) 强行平仓 前款第 ( 一 ) ( 二 ) ( 三 ) 项临时处置措施可以由交易所总经理决定, 其他临时处置措施由 交易所理事会决定, 并及时报告中国证监会 第七章 结算业务 第七十五条 交易所实行每日无负债结算制度 第七十六条 当日交易结束后, 交易所对每一会员的盈亏 交易保证金 税金 交易手续费 等款项进行结算 会员可通过会员服务系统获取相关的结算数据 第七十七条 当日盈亏为平仓盈亏与持仓盈亏之和 第七十八条 会员的保证金余额低于交易所规定的结算准备金最低余额的, 应当追加保证金 第七十九条 会员必须在下一个交易日开市前补足至结算准备金最低余额, 未补足的, 若结 算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额, 禁止开新仓 ; 若结算准备金余额小于零, 则交 易所将对该会员强行平仓 第八十条 经纪会员应详细记载交易业务, 按日序时登记投资者买卖合约的开仓 平仓 持 仓 交割情况, 及时准确地反映投资者盈亏 费用以及资金 收付等财务状况, 控制投资者的交 易风险 第八十一条 会员必须妥善保管结算方面的资料 凭证 帐册以备查询和检查 有关资料必 须保存 5 年以上 第八十二条 交易所应当按有关规定提取 管理和使用风险准备金 风险准备金用于为维护 期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损 22

23 第八章 交割业务 第八十三条 实物交割是指期货合约到期时, 根据交易所的规则和程序, 交易双方通过该期 货合约所载商品所有权的转移, 了结未平仓合约的过程 第八十四条 各期货合约最后交易日后未平仓合约必须进行交割 到期合约的交割只能以会 员的名义进行 投资者交割, 须通过会员办理 第八十五条 会员进行实物交割必须在交易所规定的时间内将货款或交割单据交到交易所 第八十六条 交易所按照 时间优先 数量取整 就近配对 统筹安排 原则将标准仓单向买 方会员进行分配 第八十七条在交易所规定的时间内, 卖方会员交出标准仓单和相应的增值税专用发票后, 交易所付给卖方会员货款 ; 买方会员交入货款后, 交易所付给买方会员标准仓单, 一收一付, 先 收后付 第八十八条 交易所在收到卖方会员标准仓单和相应的增值税专用发票或买方会员货款后将 应清退的保证金部分划转卖方会员或买方会员 第八十九条 买方会员在收到标准仓单后如有异议, 应在交易所规定的时间内至指定交割仓 库完成标准仓单所列标的物的验收 第九十条 交割结算价为该期货合约交割结算的基准价 第九十一条 发生允许范围内的数量溢短时, 以最后交易日结算价计算溢短货款 第九十二条 标准仓单是由交易所统一制定的, 指定交割仓库在完成入库商品验收, 确认合 格后签发给货主的实物提货凭证, 标准仓单经交易所注册后方可用于交割 第九十三条 指定交割仓库是经交易所指定的为期货合约履行实物交割的交割地点 交易所对指定交割仓库实行年审制 第九十四条 指定交割仓库可在交易所所在地设立办事机构, 在交易所统一协调下处理交割 23

24 事务 第九十五条 指定交割仓库有下列行为之一的, 交易所有权责成其整改或赔偿经济损失, 情 节严重的, 取消其指定交割仓库资格, 直至追究法律责任 : ( 一 ) 出具虚假仓单 ; ( 二 ) 违反交易所业务规则, 限制交割商品的入库 出库 ; ( 三 ) 泄露与期货交易有关的商业秘密 ; ( 四 ) 参与期货交易 ; ( 五 ) 其他违反交易所有关规定的行为 第九十六条 在实物交割时, 卖方会员未能在规定时间内如数交付标准仓单或交付的实物不 符合规定要求的 ; 买方会员未能在规定时间内如数交付货款的, 即为交割违约 第九十七条 会员在实物交割中发生违约行为, 交易所可采用征购和竞卖的方式处理违约事 宜, 违约会员应承担由征购和竞卖产生的费用和损失 交易所对违约会员还可处以支付违约金 赔偿金等处罚, 具体按交易所制定的有关交割违约处理办法处理 第九十八条 会员不得因其投资者违约而不履行合约交割责任, 对不履行交割责任的, 交易 所有权强制执行 第九十九条 由于指定交割仓库的过错造成标准仓单持有人不能行使或不能完全行使标准仓 单权利的, 指定交割仓库应当承担赔偿责任 ; 赔偿不足的部分由交易所按有关规定补充赔偿, 补 充赔偿后交易所有权对指定交割仓库进行追偿 第九章 异常情况处理 第一百条在期货交易过程中, 如果出现以下情形之一的, 交易所可以宣布进入异常情况, 采取紧急措施化解风险 : 24

25 ( 一 ) 地震 水灾 火灾等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于交易所的原因导致交易 无法正常进行 ; ( 二 ) 会员出现结算 交割危机, 对市场正在产生或者将产生重大影响 ; ( 三 ) 当出现本规则第七十一条情况并采取相应措施后仍未化解风险 ; ( 四 ) 交易所规定的其他情况 出现前款第 ( 一 ) 项异常情况时, 交易所总经理可以采取调整开市收市时间 暂停交易的紧 急措施 ; 出现前款第 ( 二 ) ( 三 ) ( 四 ) 项异常情况时, 理事会可以决定采取调整开市收市时间 暂停交易 调整涨跌停板幅度 提高交易保证金 限期平仓 强行平仓 限制出金等紧急措施 第一百零一条 交易所宣布进入异常情况并决定采取紧急措施前必须报告中国证监会 第一百零二条 交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时, 暂停交易的期限不得超过 3 个 交易日, 但经中国证监会批准延长的除外 第十章 信息管理 第一百零三条 交易所对当日交易的价格行情以及必要的统计资料等其他有关信息予以发 布 第一百零四条 交易所发布的信息包括 : 商品名称 合约交割月份 开盘价 最新价 涨跌 收盘价 结算价 最高价 最低价 成交量 持仓量及其持仓变化 会员成交量和持仓量排名 各指定交割仓库经交易所核准可供交割的库容量 标准仓单数量及其增减量等其他需要公布的信 息 信息发布应根据不同内容按实时 每日 每周 每月 每年定期发布 第一百零五条 交易所应当采取有效通讯手段, 建立同步报价和即时成交回报系统 第一百零六条 交易所的行情发布正常, 但因公共媒体转发发生故障, 影响会员和投资者交 25

26 易, 交易所不承担责任 第一百零七条 交易所 会员 指定交割仓库不得发布虚假的或带有误导性质的信息 第一百零八条 交易所 会员 指定交割仓库 指定结算银行不得泄露业务中获取的商业秘 密 交易所在经批准的情况下, 可以向有关监管部门或其他相关单位提供相关信息, 并执行相应 的保密规定 第一百零九条 为保证交易数据的安全, 交易所必须建立异地数据备份 第十一章 监督管理 第一百一十条 交易所依据本规则及有关规定, 对涉及期货交易的业务活动进行监督管理 第一百一十一条交易所监督管理的主要内容是 : ( 一 ) 监督 检查期货市场政策 法规和交易规则的落实执行情况, 控制市场风险 ; ( 二 ) 监督 检查各会员业务行为及其内部管理情况 ; ( 三 ) 监督 检查各会员的财务 资信状况 ; ( 四 ) 监督 检查各指定交割仓库和指定结算银行与期货有关的业务活动 ; ( 五 ) 调解 处理期货交易纠纷, 调查处理各种违规案件 ; ( 六 ) 协助司法机关 行政执法机关依法执行公务 ; ( 七 ) 对其他违背 公开 公平 公正 原则, 制造市场风险的行为进行监控 第一百一十二条交易所每年应当对会员遵守交易所业务规则的情况进行抽样或全面检查, 并将检查结果上报中国证监会 第一百一十三条 交易所发现有涉嫌违规行为的, 应立案调查 第一百一十四条 交易所履行监督管理职责时可按有关规定行使调查 取证等权利, 会员应 当配合 26

27 第一百一十五条 会员 投资者 指定交割仓库和指定结算银行应当接受交易所对其期货业 务的监督管理 对于不如实提供资料 隐瞒事实真相 故意回避等不协助或妨碍交易所工作人员 行使职权的, 交易所可按有关规定采取必要的限制性措施或处罚 第一百一十六条 会员 投资者 指定交割仓库和指定结算银行在从事期货相关业务时涉嫌 重大违规, 交易所立案调查的, 为防止违规行为后果进一步扩大, 交易所可采取相应措施 第一百一十七条 对期货交易过程中发生的重大问题, 经理事会决定, 可由会员代表 交易 所工作人员及有关人士组成特别调查委员会 特别调查委员会存续期间, 按本规则行使监督管理 权 特别调查委员会实行回避制度 第一百一十八条 交易所工作人员不能正确履行监督管理职责的, 会员 投资者 指定交割 仓库和指定结算银行有权向交易所或中国证监会投诉 举报 经查证属实的, 应严肃处理 第一百一十九条 交易所应制定违规查处办法对违规行为进行处理 第十二章 争议处理 第一百二十条会员 投资者 指定交割仓库和指定结算银行之间发生的有关期货业务纠纷, 可自行协商解决, 也可提请交易所调解 第一百二十一条 提请交易所调解的当事人, 应提出书面调解申请 交易所的调解意见, 经 当事人确认, 在调解意见书上签章后生效 第一百二十二条 当事人也可以依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼 第十三章附则 第一百二十三条 交易所可根据本交易规则制定实施细则 第一百二十四条 本交易规则解释权属于上海期货交易所理事会 第一百二十五条 本交易规则的制定和修改须经会员大会通过, 报中国证监会批准 27

28 第一百二十六条 本交易规则自 2003 年 11 月 1 日起实施 28

29 上海期货交易所交易细则 ( 根据上期所 [2013]7 号公告修订 ) 更新日期 : 第一章总则 第一条为规范期货交易, 保护期货交易当事人的合法权益, 保障上海期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的顺利进行, 根据 上海期货交易所交易规则, 制定本细则 第二条交易所 会员 客户应当遵守本细则 第二章席位管理 第三条交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道 交易席位分为场内交易席位和远程交易席位 第四条在取得会员资格后, 会员即拥有一个场内交易席位 会员因业务发展需要增加交易席位, 应当向交易所提出申请, 经交易所批准, 可以增加交易席位 第五条会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道, 交易所对会员的持仓限额 风险控制及其他有关方面的管理规定不变 第六条会员申请增加场内交易席位, 应当具备以下条件 : ( 一 ) 经营状况良好且无严重违规记录 ; ( 二 ) 自申请之日起前三个月成交量连续排名前 50 位, 或从事交易所期货交易的单量较多 ; ( 三 ) 交易所要求应当具备的其他条件 第七条会员申请增加场内交易席位应当填写 上海期货交易所会员增加席位申请表, 并提交近一年期货经纪业务的基本情况 申请增加场内交易席位说明等材料 第八条增加场内交易席位申请经交易所批准后, 会员应当与交易所签订协议书, 协议期限为一年, 使用费按年收取, 每年为 2 万元 第九条协议签署后, 会员应当在 10 个工作日内到交易所办理有关入场手续 无故逾期的, 视同放弃 第十条协议尚未到期的, 会员提出申请终止使用增加席位, 经交易所批准后可以提前解除协 29

30 议 第十一条会员丧失交易所会员资格的, 其拥有的交易席位全部终止使用 第十二条有下列情况之一的, 交易所可以强制撤销会员增加的交易席位 : ( 一 ) 管理混乱 有严重违规行为或经查实已不符合条件的 ; ( 二 ) 私下转包 转租或转让交易席位的 第十三条会员终止使用场内交易席位后, 使用费不予返还 第十四条由于计算机终端 通讯系统等交易设施发生故障, 致使 10% 以上的会员不能正常交易的, 交易所应当暂停交易, 直至故障消除为止 第三章交易大厅管理 第十五条交易大厅是集中交易期货合约的场所, 出入交易大厅的人员为 : 经交易所登记批准的出市代表 交易所场务管理人员 交易所特许人员 第十六条出市代表是受会员委派并代表会员在交易大厅接受本会员的交易指令进行期货交易的人员, 其在交易大厅与交易有关的行为由会员负责 第十七条出市代表应当具备下列条件 : ( 一 ) 年满十八周岁, 具有完全民事行为能力 ; ( 二 ) 经交易所专业培训并取得合格证书 ; ( 三 ) 品行端正, 有良好的职业道德 ; ( 四 ) 没有刑事处罚记录 第十八条办理出市代表证件应当提供会员法人委托书原件 出市代表申请表 ( 加盖单位公章 ) 出市代表资格证 身份证 学历证等材料 第十九条每个交易席位限两名出市代表进场, 特殊情况应当经交易所批准 第二十条出市代表可以在每个交易日开市前 30 分钟内进入交易大厅做开市准备 ; 出市代表在交易时间内不得随意出入交易大厅, 特殊情况应当经场务管理人员批准 ; 收市后出市代表应当在 30 分钟内离开交易大厅 第二十一条出市代表应当佩带有效证件 着指定的专用服装出入交易大厅 第二十二条出市代表应当爱护交易大厅内的各种设施, 严格按照交易所有关交易大厅计算机设备管理规定操作, 损坏者要照价赔偿并按有关规定处罚 第二十三条出市代表携带交易设备进出交易大厅应当经交易所批准 30

31 第二十四条出市代表应当服从交易所场务管理人员的管理 第二十五条出市代表应当将交易所文件 通知 公告等材料及时送交所在会员 第二十六条会员应当妥善管理交易密码 因交易密码泄露造成的后果由会员承担 第二十七条出市代表不得有下列行为 : ( 一 ) 无故迟到或早退 ; ( 二 ) 携带器械 各种食品进入交易大厅 ; ( 三 ) 行为举止不文明, 损害 破坏交易设施, 影响交易大厅内的卫生环境 ; ( 四 ) 在交易大厅内未按要求着装 ; ( 五 ) 未按正常程序操作交易系统 ; ( 六 ) 在交易期间随意走动 互串交易席位 大声喧哗 打闹 玩游戏机等影响交易秩序 ; ( 七 ) 影响其他席位的正常交易或交易所场务管理人员的正常工作 ; ( 八 ) 借用 盗用其他会员的电话或交易终端 ; ( 九 ) 未经许可在交易大厅拍照 录像 ; ( 十 ) 伪造 转借出市代表证 ; ( 十一 ) 其他影响交易所声誉 交易大厅内正常秩序的行为 第二十八条会员辞退 更换出市代表或出市代表离开原会员, 应当及时到交易所办理撤销出市代表委托手续, 并交还出市代表证 会员未能交还出市代表证的, 应当及时向交易所有关部门书面报告情况, 得到回执后, 即可免除会员责任 会员未及时办理撤销手续或交还出市代表证的, 所造成的一切后果由会员承担 第二十九条除会员合并 分立 破产以及经原会员同意外, 被撤销出市代表授权的人员, 交易所在三个月内不受理其到其他会员处任出市代表的注册申请 第四章远程交易 第三十条远程交易是指会员在其营业场所 通过同交易所计算机交易系统联网的电子通讯系统直接输入交易指令 参加交易所集中竞价交易的一种交易方式 第三十一条远程交易席位的权利和义务与场内交易席位等同 第三十二条远程交易席位按终端装置数量分为两种形式 : ( 一 ) 单机式, 即一个远程交易席位只配置一台终端 ; ( 二 ) 网络式, 即一个远程交易席位通过服务器连接多台终端 31

32 第三十三条会员申请开设单机式远程交易席位, 应当具备下列条件 : ( 一 ) 经营状况良好, 无严重违规违约记录 ; ( 二 ) 拟开设远程交易的所在地的通讯 资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求 ; ( 三 ) 配备有一定数量的计算机 通讯专业技术人员 ; ( 四 ) 有健全的规章制度和远程交易管理办法 ; ( 五 ) 交易量和资金量达到交易所要求的规模 第三十四条会员申请开设网络式远程交易席位, 除应当具备前条所列条件之外, 还应当具备下列条件 : ( 一 ) 具有期货经纪业务资格 ; ( 二 ) 具有双机备份的计算机系统和通讯系统 ( 包括通讯线路 ) 以及其他必需的相关设施 第三十五条会员申请远程交易席位, 应当向交易所提交下列材料 : ( 一 ) 近两年期货交易基本情况 ; ( 二 ) 开设远程交易席位的理由 条件 可行性论证等内容的申请报告 ; ( 三 ) 机构 人员现状及拟负责远程交易管理事务的主要人员的名单 简历 专业等基本情况 ; ( 四 ) 远程交易管理的业务制度 ( 包括数据安全管理制度 ); ( 五 ) 计算机系统 通讯系统 ( 包括通讯线路 ) 系统软件 应用软件等配置清单 ; ( 六 ) 交易所要求提供的其他材料 第三十六条交易所应当自收到会员提交的申请报告和有关材料之日起一个月内, 对申请报告作出书面批复 第三十七条会员在收到交易所同意其进行远程交易的批复后一周内, 应当与交易所签订远程交易协议书 无故逾期的, 视同放弃 第三十八条会员远程交易设施安装和系统调试完成之后, 由交易所组织整体测试和模拟运作 达到标准要求和符合开通条件的, 方可投入使用, 启用起始日期由交易所通知会员 第三十九条会员未经允许不得擅自将单机式交易席位改造成网络式交易席位 第四十条开通远程交易的会员, 其场内交易席位作为备用通道继续保留 在交易时间内, 会员远程交易席位不能正常使用时, 会员应当通过场内交易席位进行交易 会员如不委派出市代表进场, 远程交易席位不能正常使用时, 后果自负 第四十一条会员应当加强对其远程交易的管理和远程交易系统的维护 主要设施需要更换或 32

33 作技术调整的, 应当事先征得交易所的同意 远程交易席位迁移出原登记备案地, 应当事先报交易所审批 交易所有权对远程交易席位的使用情况进行监督检查 第四十二条有下列情况之一的, 远程交易席位予以撤销 : ( 一 ) 会员提出撤销申请, 经交易所核准的 ; ( 二 ) 私下转包 转租或转让席位的 ; ( 三 ) 管理混乱, 或有严重违规行为, 或经查实已不符合开设条件的 ; ( 四 ) 利用远程交易系统窃密或破坏交易系统的 ; ( 五 ) 所属会员丧失会员资格的 ; ( 六 ) 擅自将单机式交易席位改造成网络式交易席位的 ; ( 七 ) 交易所认为应当予以撤销远程交易席位的其他情况 第五章价格 第四十三条交易所应当及时发布以下与交易有关的信息 : ( 一 ) 开盘价 开盘价是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格 ( 二 ) 收盘价 收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格 ( 三 ) 最高价 最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格 ( 四 ) 最低价 最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格 ( 五 ) 最新价 最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的最新成交价格 ( 六 ) 涨跌 涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差 ( 七 ) 最高买价 最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格 ( 八 ) 最低卖价 最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格 ( 九 ) 申买量 申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量 ( 十 ) 申卖量 申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量 ( 十一 ) 结算价 结算价是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价 当日无成交的, 当日结算价按照交易所相关规定确定 结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据 ( 十二 ) 成交量 成交量是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量 33

34 ( 十三 ) 持仓量 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量 第四十四条交易指令分限价指令 取消指令和交易所规定的其他指令 限价指令每次最大下单数量为 500 手 交易指令每次最小下单量为 1 手 交易指令的报价只能在价格波动限制之内 第四十五条开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前 5 分钟内进行, 其中前 4 分钟为期货合约买 卖指令申报时间, 后 1 分钟为集合竞价撮合时间, 开市时产生开盘价 集合竞价未产生成交价格的, 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价 第一笔成交价按照 上海期货交易所交易规则 相关规定确定, 此时前一成交价为上一交易日收盘价 交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示 第四十六条集合竞价采用最大成交量原则, 即以此价格成交能够得到最大成交量 高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交 ; 低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交 ; 等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报, 根据买入申报量和卖出申报量的多少, 按少的一方的申报量成交 第四十七条开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易 第四十八条新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布 挂盘基准价是确定新上市合约第一天交易涨跌停板额的依据 第四十九条新上市合约挂盘当日涨跌停板为正常涨跌停板的二倍 ( 交易保证金维持合约规定比例 ) 如当日有成交, 于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板, 该合约其当日结算价按照 上海期货交易所结算细则 第三十八条中当日有成交的期货合约当日结算价确定方式确定 ; 如当日无成交, 下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板和保证金, 该合约其当日结算价参照 上海期货交易所结算细则 第三十八条中当日无成交的期货合约当日结算价确定方式确定, 在适用该部分规定时, 新上市合约挂盘当日的挂牌基准价视为 该合约上一交易日的结算价 第六章交易编码 第五十条交易所实行交易编码备案制度 交易编码是指会员和客户进行期货交易的专用代码 第五十一条交易编码分非期货公司会员交易编码和客户交易编码 交易编码由会员号和客户号两部分组成 34

35 第五十二条客户交易编码有十二位数字构成, 前四位数是会员号, 后八位数是客户号 如客户交易编码为 , 会员号为 0001, 客户号为 出市代表在输入交易指令时只输入客户号 1535 即可 第五十三条非期货公司会员交易编码和客户交易编码位数相同, 但后八位是其会员号 如非期货公司会员的会员号为 120, 其非期货公司会员交易编码是 , 出市代表在输入交易指令时只输入会员号 120 即可 第五十四条非期货公司会员交易编码与客户交易编码互不占用,001 至 1000 号预留给非期货公司会员, 客户号从 1001 号开始编制 第五十五条一个客户在交易所内只能有一个客户号, 但可以在不同的期货公司会员开户 其交易编码只能是会员号不同, 而客户号应当相同 第五十六条期货公司会员应当按交易所要求, 根据会员服务系统中关于客户录入的提示输入客户资料 第五十七条期货公司会员在会员服务系统中录入客户资料后, 应当将该客户资料传送于交易所备案, 交易所在收到符合要求的客户资料后, 即开通该客户在交易系统中的交易 第五十八条有下列情况之一的, 客户交易编码予以注销 : ( 一 ) 客户备案资料不真实的 ; ( 二 ) 期货公司会员申请注销, 且客户交易编码下没有持仓的 ; ( 三 ) 违反交易编码制度的其他情况 第五十九条客户提供虚假的开户资料或期货公司会员协助客户使用虚假资料开户的, 交易所责令期货公司会员限期平仓, 平仓后交易所注销该客户交易编码, 同时按 上海期货交易所违规处理办法 的有关规定进行处理 第七章信息管理 第六十条交易所期货交易信息是指在交易所期货交易活动中所产生的所有上市品种的期货交易行情 各种期货交易数据统计资料 交易所发布的各种公告信息以及中国证监会指定披露的其他相关信息 第六十一条期货交易信息所有权属交易所, 由交易所统一管理和发布 未经交易所许可, 任何机构和个人不得将之用于商业用途 第六十二条交易所按即时 每日 每周 每月 每年向会员 客户和社会公众提供期货交易信息 35

36 交易所应当及时公布各合约的交割结算价 交易所可根据需要调整上市品种标准仓单相关信息公布的频率 第六十三条即时行情是指在交易时间内, 与交易活动同步发布的交易行情信息 ( 见附件一 ) 信息内容主要有 : 商品名称 交割月份 最新价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 申买价 申卖价 申买量 申卖量 每笔成交量 结算价 开盘价 收盘价 最高价 最低价 前结算价 第六十四条每日期货交易信息发布是指在每个交易日结束后发布的有关当日期货交易信息 信息内容主要有 : ( 一 ) 每日行情 ( 见附件二 ): 商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额 ( 二 ) 期货合约活跃月份期货公司会员的总成交量 总买卖持仓量, 活跃月份非期货公司会员的总成交量 总买卖持仓量和活跃月份前 20 名期货公司会员的成交量 买卖持仓量 第六十五条每周期货交易信息发布是指在每周最后一个交易日结束后发布的期货交易信息 信息内容主要有 : ( 一 ) 每周行情 ( 见附件三 ): 商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 ( 周末收盘价与上周末结算价之差 ) 持仓量 持仓量变化 ( 本周末持仓量与上周末持仓量之差 ) 周末结算价 成交量 成交额 ( 二 ) 各上市商品标准仓单数量及与上次发布的增减量 可供期货交割使用仓库容量等情况 ( 三 ) 最后交割日后的第一个周五发布交割配对结果和实物交割量 第六十六条每月期货交易信息发布是指在每月最后一个交易日结束后交易所发布的期货交易信息 信息内容主要有 : ( 一 ) 每月行情 ( 见附件四 ): 商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月末收盘价 涨跌 ( 月末收盘价与上月末结算价之差 ) 持仓量 持仓量变化 ( 本月末持仓量与上月末持仓量之差 ) 月末结算价 成交量 成交额 ( 二 ) 各指定交割仓库经交易所核定的可用于期货交割的库容量和已占用库容量及标准仓单量 第六十七条每年期货交易信息发布按照中国证监会有关规定执行 第六十八条交易所期货即时行情通过计算机网络传送至交易席位, 并通过与交易所签订协议 36

37 的有关公共媒体和信息商对社会公众发布 第六十九条交易所应当建立同步报价和即时成交回报系统 第七十条交易所 会员对不宜公开的交易资料 资金情况等信息有保密义务 交易所在经批准的情况下, 可以向有关监管部门或其他相关单位提供相关信息, 并执行相应的保密规定 第七十一条因信息经营机构或公众媒体转发即时交易行情信息发生故障, 影响会员或客户正常交易的, 交易所不承担责任 第七十二条会员 信息经营机构和公众媒体以及个人, 均不得发布虚假的或带有误导性质的信息 第八章附则 第七十三条违反本细则规定的, 交易所按 上海期货交易所违规处理办法 的有关规定处理 第七十四条有关连续交易相关的交易暂停 调整交易开市收市时间, 上海期货交易所连续交易细则有特殊规定的, 从其规定 第七十五条本细则解释权属于上海期货交易所 第七十六条本细则自 2013 年 6 月 25 日起实施 ( 但上期所公告 [2013]7 号另有规定的从其规定 ) 37

38 附件一 : 上海期货交易所即时行情 ( 表式 ) 培训资料 商品 名称 交割 月份 最新 价 涨跌 成交 量 持仓 量 持仓 量变 化 申买 价 申卖 价 申买 量 申卖 量 每笔 成交 量 结算 价 开盘 价 收盘 价 最高 价 最低 价 前结 算价 注 :1 价格 : 元 / 吨 ; 2 交易量 持仓量 : 手 ( 按双边计算 ); 3 涨跌 : 最新价与前结算价之差 38

39 附件二 : 上海期货交易所每日行情 ( 表式 ) 培训资料 年月日星期 商品 名称 交割 月份 开盘价最高价最低价收盘价 前结 算价 结算价涨跌成交量持仓量 持仓量 变化 成交额 小计 小计 小计 小计 总计 注 :1 价格 : 元 / 吨 ; 2 交易量 持仓量 : 手 ( 按双边计算 ); 3 成交额 : 万元 ( 按双边计算 );4 涨跌 : 收盘价与前结算价之差 39

40 附件三 : 上海期货交易所每周行情 ( 表式 ) 培训资料 年月日星期 商品 名称 交割 月份 周开 盘价 最高价 最低价 周收 盘价 涨跌 持仓量 持仓量 变化 周末 结算价 成交量 成交额 小计 小计 小计 小计 总计 注 :1 价格 : 元 / 吨 ; 2 成交量 持仓量 : 手 ( 按双边计算 ); 3 成交额 : 亿元 ( 按双边计算 ); 4 涨跌 : 周收盘价与上周末结算价之差 40

41 附件四 : 上海期货交易所每月行情 ( 表式 ) 年 月 商品 名称 交割 月份 月开 盘价 最高价 最低价 月收 盘价 涨跌 持仓量 持仓量 变化 月末 结算价 成交量 成交额 小计 小计 小计 小计 总计 注 :1 价格 : 元 / 吨 ; 2 成交量 持仓量 : 手 ( 按双边计算 ); 3 成交额 : 亿元 ( 按双边计算 ); 4 涨跌 : 月收盘价与上月末结算价之差 41

42 上海期货交易所远程交易席位管理暂行规定 更新日期 : 第一条 根据 上海期货交易所交易细则 第四章和 上海期货交易所会员管理办法第 十二条的相关规定, 为进一步规范会员远程交易席位的申请, 合理有效使用交易所远程交易 席位资源, 杜绝资源浪费, 确保远程交易席位在日常交易中的作用, 特制定本规定 第二条 上海期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 对批准启用远程交易席位的会员, 将签署 上海期货交易所远程交易席位期货交易协议书 上海期货交易所远程交易席位信息保 密协议书 和 系统安全承诺书, 通过上述协议书进一步规定交易所与会员在远程交易席 位的申请 监督管理 线路维护 信息保密 收费事宜和线路终止等方面的权利和义务 第三条 交易所可根据市场交易情况 会员的交易量 资金量 实际经营状况和违规违 约记录等暂缓远程交易席位的审批 第四条会员申请远程交易席位还须具备以下条件 : ( 一 ) 会员具有合法的营业部资格, 并安装在营业部所在地 ( 与其他远程交易席位不同的地址 ) ( 二 ) 会员端报单发送系统需经过交易所测试, 获得接入许可 ( 三 ) 会员接入的通信线路需有备份线路 ( 四 ) 会员在远程交易席位需配备专职技术人员 ( 五 ) 会员需作系统安全及信息保密承诺 ( 六 ) 遵守交易所其他规定 第五条远程交易席位系统维护费的收取标准 : ( 一 ) 每家经纪会员可申请两个免费远程交易席位 ; 每家自营会员可免费申请一个远程交易席位 ( 二 ) 对经纪会员申请第三个以上 ( 包括三个 ) 远程交易席位, 自营会员申请第二个以上 ( 包括二个 ) 远程交易席位, 交易所将对每席位收取系统维护费 5000 元 / 年 ( 按自然年度计算 ) ( 三 ) 对前一年交易金额达前 20 名的会员, 交易所将再免收其当年两个远程交易席位的系统维护费 第六条远程交易席位的申请开通流程 : 42

43 ( 一 ) 会员向交易所市场部递交开设远程交易席位的理由 条件 可行性论证等申请报告 远程交易管理制度 ( 包括数据安全管理制度 ); 填写 上海期货交易所远程交易申请表 ; 签署 上海期货交易所远程交易席位期货交易协议书 上海期货交易所远程交易席位信息保密协议书 和 系统安全承诺书 ( 二 ) 交易所市场部在收到上述申请材料后进行初审后, 报交易所所领导审核批准 ( 三 ) 审核批准后会员可向交易所技术部进行咨询, 与电信运营商申请租用通讯线路, 并准备会员端技术条件 ( 四 ) 通信线路开通后, 会员须做会员端软件系统的兼容性测试, 并向技术部提交测试报告 ( 五 ) 会员远程交易席位系统测试通过后, 交易所交易部开通交易用户 技术部开通交易接口, 由交易所交易部书面通知会员正式开通远程交易席位 第七条 第八条 本规程的解释权归交易所市场和市场部 本规程自公布日起实施 43

44 上海期货交易所会员管理办法 (2008 年 12 月 25 日起实施 ) 第一章总则 第一条 为加强会员的自律管理, 保障会员的合法权益, 规范会员在上海期货交易所 ( 以 下简称交易所 ) 的业务活动, 根据 上海期货交易所章程 和 上海期货交易所交易规则, 制定本办法 第二条 会员是指根据期货交易有关法律 法规及交易所章程的有关规定, 经交易所审 核批准, 在交易所进行期货交易活动的企业法人或者其他经济组织 第三条 交易所 会员及其从业人员应当遵守本办法 第二章 会员资格 第四条 交易所会员按业务范围分为期货公司会员和非期货公司会员 第五条申请成为交易所会员应当具备下列条件 : ( 一 ) 中华人民共和国境内的企业法人或者其他经济组织 ; ( 二 ) 承认并遵守交易所的章程 交易规则及其实施细则 ; ( 三 ) 申请期货公司会员的, 注册资本不低于 3000 万元 ; 申请非期货公司会员的, 注册资本不低于 1000 万元 ; ( 四 ) 具有良好的信誉和经营历史, 近三年内无严重违法行为记录或被期货交易所除名的记录 ; ( 五 ) 具有健全的组织机构和财务管理制度及完善的期货业务管理制度 ; ( 六 ) 具有取得期货从业资格的人员 固定的经营场所和必要设施 ; ( 七 ) 申请期货公司会员的, 应当持有中国证监会核发的 期货经纪业务许可证 ; ( 八 ) 中国证监会和交易所规定的其他条件 第六条申请成为会员应当向交易所提交下列文件和资料 : ( 一 ) 经法定代表人签字的申请书 ; ( 二 ) 工商行政管理部门核发的 企业法人营业执照 或者 营业执照 ; 44

45 ( 三 ) 经会计师事务所或审计师事务所审计的最近一年的年度会计报告 ; ( 四 ) 住所或者营业场所使用证明 ; ( 五 ) 主要交易设施和信息设施的使用权证明 ; ( 六 ) 交易所认为需要提供的其他文件 第七条申请成为期货公司会员的, 除提供前条规定的资料外, 还应当提供 : ( 一 ) 中国证监会核发的 期货经纪业务许可证 ; ( 二 ) 公司章程和期货经纪业务规则 ; ( 三 ) 期货经营机构的设置 企业法定代表人和期货业务主要负责人简历 期货从业人员名册 第八条 申请交易所会员资格, 应当向交易所提交书面申请书 申请书主要包括以下内 容 : ( 一 ) 申请交易所会员资格的目的和理由 ; ( 二 ) 书面承诺遵守交易所章程和各项规定 ; ( 三 ) 组织机构 经营机构的设置情况 ; ( 四 ) 近两年期货交易情况 ; ( 五 ) 交易所要求申请者应当说明的其他情况 第九条交易所收到符合要求的入会申请材料后, 应当于 30 个工作日内提出办理意见, 提交会员资格审查委员会预审 经会员资格审查委员会预审通过, 并报理事会批准后, 交易所对符合会员条件的申请单位发出入会通知书 第十条申请单位自收到交易所入会通知书之日起 30 个工作日内, 办理如下事项 : ( 一 ) 向交易所出资认缴 50 万元 ; ( 二 ) 期货公司会员交纳年会费 2 万元, 非期货公司会员交纳年会费 1 万元 ; ( 三 ) 按交易所规定的最低余额要求汇入结算准备金 ; ( 四 ) 在交易所指定的期货保证金存管银行开设专用资金帐户 ; ( 五 ) 办理有关人员和印鉴的授权手续 ; ( 六 ) 其他应当办理的事项 逾期未办的, 视为自动放弃入会资格 第十一条 申请单位办理完手续后, 即正式取得会员资格 交易所颁发会员证书, 并向 45

46 中国证监会报告 第十二条 正式取得交易所会员资格后, 会员拥有一个场内交易席位 会员因业务发展 需要增加交易席位, 应当向交易所提出申请, 由交易所审核批准 增加的交易席位使用期最少为一年, 使用费按年收取, 每年为 2 万元 会员可以按一定程序申请远程交易席位 使用远程交易席位应当严格遵守交易所的有关规定 第十三条 会员享有章程规定的权利, 履行章程规定的义务 第三章 会员的变更 第十四条 经批准, 会员资格可以转让 禁止以发包 出租 抵押等方式私下转让会员 资格或交易席位 第十五条 会员资格转让的, 转让方应当提前向交易所提交会员资格转让申请书, 受让 方应当向交易所提交会员资格申请书 交易所按会员条件对受让方作资格初步审查后, 由转让方和受让方签订 会员资格转让协议书 经交易所会员资格审查委员会预审并报理事会批准后, 由转让方和受让方到交易所办理会员资格变更手续 第十六条会员资格转让时, 转让方应当办理如下事项 : ( 一 ) 了结合约持仓 ; ( 二 ) 结清在交易所内的全部债权与债务 ; ( 三 ) 退还各种票据和交易所颁发的各种证件 ; ( 四 ) 办理专用资金帐户的销户手续 ; ( 五 ) 退还交易所的各种交易设施 ; ( 六 ) 按规定应当办理的其他事项 会员接到交易所批准转让的书面通知后, 应当在 30 个工作日内办理完转让手续 第十七条会员存在以下情况之一的, 会员资格不得转让 : ( 一 ) 由于经济纠纷 违法或犯罪接受有权机关立案调查处理期间 ; ( 二 ) 涉嫌违规, 被交易所立案调查期间 ; ( 三 ) 因违法 违规被交易所处以通报批评 暂停期货业务等处罚不满三个月的 ; ( 四 ) 取得交易所会员资格未满一年的 ; ( 五 ) 已被交易所取消会员资格的 ; 46

47 ( 六 ) 与交易所发生债务纠纷尚未了结的 第十八条 兼并会员的法人或与会员合并后新设立的法人承继会员资格的, 应当向交易 所提出申请, 经交易所理事会审查批准后, 方可承继会员资格 兼并会员的法人或与会员合并后新设立的法人, 有优先取得会员资格的权利 第十九条会员存在下列情况之一的, 经理事会批准, 可以取消其会员资格 : ( 一 ) 被中国证监会吊销期货经纪业务许可证或被宣布为 市场禁止进入者 的 ; ( 二 ) 私下转让交易席位, 将交易席位委托给他人管理或承包给他人经营的 ; ( 三 ) 资金 人员和设备严重不足, 管理混乱, 经整顿无效的 ; ( 四 ) 拒不执行会员大会或理事会决议的 ; ( 五 ) 无正当理由连续三个月不做交易的 ; ( 六 ) 其他违反国家法律 法规 规章和严重违反交易所章程及有关规定的 被取消会员资格的, 在交易所发展新会员前, 会员向交易所出资认缴的 50 万元不予清退 第二十条 会员接到交易所取消其会员资格的通知后, 应当在 30 个工作日内办妥下列 手续 : ( 一 ) 了结合约持仓 ; ( 二 ) 结清在交易所内的全部债权与债务 ; ( 三 ) 退还各种票据和交易所颁发的各种证件 ; ( 四 ) 办理专用资金帐户的销户手续 ; ( 五 ) 退还交易所的各种交易设施 ; ( 六 ) 按规定应当办理的其他事项 第二十一条 会员资格发生变化, 交易所应当报告中国证监会 第二十二条会员有下列情况之一的, 应当在 10 个工作日内向交易所书面报告 : ( 一 ) 变更法定代表人 ; ( 二 ) 变更注册资本或股权结构 ; ( 三 ) 变更名称 住所或者营业场所 经营范围及联系方式 ; ( 四 ) 设立 合并或者终止分支机构 ; ( 五 ) 变更分支机构的营业场所 负责人或者经营范围 ; ( 六 ) 经营状况发生重大变化 ; 47

48 ( 七 ) 发生 50 万元以上诉讼案件或经济纠纷 ; ( 八 ) 停止期货业务 ; ( 九 ) 取得其他交易所会员资格 ; ( 十 ) 因涉嫌违法 违规受到有权机关立案调查 处罚或者受到其他交易所处罚 ; ( 十一 ) 交易所要求报告的其他情况 第四章 监督管理 第二十三条 会员及其从业人员应当遵守国家有关法律 法规 政策和交易所章程 规 则 办法等各项业务规定, 接受中国证监会和交易所的管理和监督 第二十四条会员有下列情况之一的, 交易所有权要求其限期整改 : ( 一 ) 财务管理不善, 长期亏损, 经营状况不佳或清偿能力明显下降 ; ( 二 ) 年度审验中发现重大问题 会员未能在限期内整改的, 交易所有权暂停其期货交易或经理事会批准取消其会员资格 第二十五条 非期货公司会员不得在期货公司会员处开立账户, 但交易所另有规定的除 外 第二十六条期货公司会员不得接纳有下列情况之一者为客户 : ( 一 ) 不具有完全民事行为能力的 ; ( 二 ) 单位客户未能提供法定代表人授权委托书的 ; ( 三 ) 交易所工作人员和本公司工作人员 ; ( 四 ) 中国证监会宣布的市场禁止进入者 ; ( 五 ) 交易所的指定交割仓库及其工作人员 ; ( 六 ) 行政法规 中国证监会及交易所规定的其他情况 第二十七条 客户委托他人作为其交易指令下达人或资金调拨人的, 应当由客户提供本 人亲自签名或法定代表人签字并加盖公章的书面授权委托书 没有授权委托书或书面授权不明的, 期货公司会员不得允许他人代客户从事交易活动 第二十八条 期货公司会员接受客户委托从事交易的, 应当事先对客户的身份 资信及 交易资格核查确认 客户交易资金来源与客户名称不相符的, 客户应当提供交易资金合法使用权的证明 48

49 客户为国有企业的, 期货公司会员应当验证其法定代表人签字的从事期货交易的证明文 件 第二十九条 期货公司会员应当将自有资金与客户保证金分帐管理, 客户保证金专户存 储, 严禁挪用 ; 设置独立的保证金科目并分客户进行明细核算 ; 期货经纪合同 交易编码 分客户结算单与分客户会计明细帐之间应当建立对应关系, 不得以结算单代替客户明细帐 客户办理出入金手续时, 期货公司会员应当要求客户或其合法资金调拨人在财务凭证上签字或盖章 期货公司会员不得将收取的客户保证金用于自身经营活动或充抵自身债务 ; 不得允许他人擅自使用客户保证金或擅自用客户保证金为他人经营活动提供担保 第三十条 期货公司会员应当及时 准确执行客户交易指令 委托交易成交后, 期货公 司会员应当及时通知客户 未经客户委托, 不得擅自代客户进行期货交易 第三十一条 期货公司会员应当完善客户下达交易指令和交易结算资料的确认手续 第三十二条期货公司会员为控制交易风险, 需要对客户持仓实施强行平仓的, 应当遵 守双方合同规定的标准和条件, 并以合同约定的方式通知客户 期货公司会员不得允许客户透支交易 第三十三条 期货公司会员受托从事期货交易, 不得编造或故意传播虚假信息误导客 户 第三十四条 第三十五条 期货公司会员不得以任何方式欺诈客户 会员应当维护交易所的声誉, 协助交易所处理各种突发或异常事件 当出 现各种突发或异常事件时, 期货公司会员应当做好客户的解释工作 第三十六条 会员应当按照交易所的要求参加交易所组织的各项活动和交易所召开的 各种会议 因故确实无法参加的, 应当事先报交易所同意 第三十七条 第三十八条 会员从业人员应当符合中国证监会关于期货从业人员资格的有关规定 会员从业人员在交易所内从事交易 交割 结算业务的, 应当经其会员授 权, 经交易所专业培训并取得合格证书 会员从业人员在同一时期内, 只能受聘于一家会员, 不得在其他会员处兼职 会员从业人员在交易所从事的业务活动均由该会员承担全部责任 第三十九条 会员资格转让或者被取消的, 该会员对其从业人员的授权自动失效 49

50 第五章附则 第四十条 违反本办法规定的, 交易所按 上海期货交易所违规处理办法 的有关规定 处理 第四十一条 第四十二条 本办法解释权属于上海期货交易所 本办法自 2008 年 12 月 25 日起实施 50

51 上海期货交易所结算细则 2016 年 6 月 1 日 第一章总则 第一条为规范上海期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的结算行为, 保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益, 防范和化解期货市场的风险, 根据 上海期货交易所交易规则 制定本细则 第二条结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员保证金 盈亏 手续费 交割货款及其它有关款项进行计算 划拨的业务活动 第三条交易所的结算实行保证金制度 当日无负债结算制度和风险准备金制度等 第四条交易所只对会员进行结算, 期货公司会员对客户进行结算 第五条本细则适用于交易所内的一切结算活动, 交易所及其工作人员 交易所会员及其工作人员 客户和交易所指定期货保证金存管银行 ( 以下简称存管银行 ) 及其相关工作人员应当遵守本细则 第二章结算机构 第六条结算机构是指交易所内设置的结算部门 结算机构负责交易所期货交易的统一结算 保证金管理及结算风险的防范 第七条结算机构的主要职责 : ( 一 ) 控制结算风险 ; ( 二 ) 登录和编制会员的结算帐表 ; ( 三 ) 办理资金往来汇划业务 ; ( 四 ) 统计 登记和报告交易结算情况 ; ( 五 ) 处理会员交易中的帐款纠纷 ; 51

52 ( 六 ) 办理交割结算业务 ; ( 七 ) 按规定管理保证金 第八条所有在交易所交易系统中成交的合约应当通过结算机构进行统一结算 第九条交易所可以检查会员的结算资料 财务报表及相关的凭证和帐册, 会员应当予以配合 第十条会员应当设立结算部门 期货公司会员结算部门负责会员与交易所 会员与客户之间的结算工作 ; 非期货公司会员结算部门负责会员与交易所之间的结算工作 结算部门应当妥善保管结算资料 财务报表及相关凭证 帐册, 以备查询和核实 第十一条结算交割员是经会员法人授权代表会员办理结算和交割业务的人员 每一会员应当指派两名以上 ( 含两名 ) 的结算交割员 结算交割员应当符合中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于期货从业人员资格的有关规定, 经交易所培训合格, 取得 上海期货交易所结算交割员培训合格证书, 并经所属会员的法人授权后取得 上海期货交易所结算交割员证 ( 以下简称 结算交割员证 ) 第十二条结算交割员的业务职责 : ( 一 ) 办理会员出入金业务 ; ( 二 ) 获取交易所提供的结算数据, 并及时核对 ; ( 三 ) 办理有价证券的交存与提取手续 ; ( 四 ) 办理实物交割手续 ; ( 五 ) 办理其他结算 交割业务 第十三条结算交割员在交易所办理结算与交割业务时, 应当出示 结算交割员证, 否则交易所不予办理 第十四条 结算交割员证 仅限本人使用, 不得伪造 涂改 借用 第十五条结算机构及其工作人员应当保守交易所和会员的商业秘密 第三章存管银行 52

53 第十六条存管银行是指交易所指定的 协助交易所办理期货交易结算业务的银行 第十七条存管银行应当符合以下条件 : ( 一 ) 是全国性的商业银行, 资金雄厚, 信誉良好 ; ( 二 ) 在全国各主要城市设有分支机构和营业网点 ; ( 三 ) 拥有先进 快速的异地资金划拨手段 ; ( 四 ) 拥有保证金管理制度 ; ( 五 ) 拥有懂得期货知识 风险防范意识强的专业技术人员 ; ( 六 ) 交易所认为应当具备的其他条件 符合以上条件, 并经交易所同意成为存管银行后, 存管银行与交易所应当签订相应协议, 明确双方的权利和义务, 以规范相关业务手续 第十八条存管银行的权利 : ( 一 ) 开设交易所专用结算帐户 会员专用资金帐户及其他与结算有关的帐户 ; ( 二 ) 吸收交易所和会员的存款 ; ( 三 ) 了解会员在交易所的资信情况 第十九条存管银行的义务 : ( 一 ) 根据交易所提供的票据或数据优先划转会员的资金, 并及时将资金划转结果和相关帐户变动信息反馈给交易所 ; ( 二 ) 保守交易所和会员的商业秘密 ; ( 三 ) 在交易所出现重大风险时, 应当协助交易所化解风险 ; ( 四 ) 接受交易所对其期货保证金存管业务进行监督 1. 向交易所提供会员专用资金帐户的资金情况 ; 2. 根据交易所的要求, 协助交易所核查会员资金的来源和去向 ; 3. 向交易所及时通报会员在资金结算方面的不良行为和风险 ; 4. 向交易所及时通报会员标准仓单的质押情况 ; 53

54 5. 根据中国证监会或交易所的要求, 对会员专用资金帐户中的资金实行必要的监管措 施 第四章日常结算 第二十条交易所在各存管银行开设一个专用的结算帐户, 用于存放会员的保证金及相关款项 第二十一条会员应当在存管银行开设专用资金帐户, 用于存放保证金及相关款项 第二十二条交易所与会员之间期货业务资金的往来通过交易所专用结算帐户和会员专用资金帐户办理 第二十三条交易所对会员存入交易所专用结算帐户的保证金实行分帐管理, 为每一会员设立明细帐户, 按日序时登记核算每一会员出入金 盈亏 交易保证金 手续费等 第二十四条期货公司会员对客户存入会员专用资金帐户的保证金实行分帐管理, 为每一客户设立明细帐户, 按日序时登记核算每一客户出入金 盈亏 交易保证金 手续费等 第二十五条交易所可以在不通知会员的情况下通过存管银行从会员的专用资金帐户中收取各项应收款项, 并可以随时查询该帐户的资金余额和往来情况 第二十六条会员开立 更名 更换或注销专用资金帐户, 应当向交易所提出申请, 经同意后凭交易所结算机构签发的 专用通知书 到存管银行办理 第二十七条会员转让会员资格, 受让方应当重新开立专用资金帐户 第二十八条交易所实行保证金制度 保证金分为结算准备金和交易保证金 第二十九条结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算帐户中预先准备的资金, 是未被合约占用的保证金 期货公司会员结算准备金最低余额为 200 万元, 以期货公司会员自有资金足额缴纳 ; 非期货公司会员结算准备金最低余额为 50 万元 第三十条交易所根据会员当日结算准备金余额中的货币资金部分, 以不低于中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算利息, 并在每年 3 月 6 月 9 月 12 月存管银行支 54

55 付利息日后的下一个工作日内, 将利息转入会员结算准备金 具体执行利率由交易所确定 调整并公布 第三十一条 交易保证金是指会员存入交易所专用结算帐户中确保合约履行的资金, 是 已被合约占用的保证金 当买卖双方成交后, 交易所按持仓合约价值的一定比率或交易所规 定的其他方式向双方收取交易保证金 交易所按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金 在下列情况下, 交易所可以单边收 取交易保证金 : ( 一 ) 同一客户在同一会员处的同品种双向持仓 ( 合约进入最后交易日前第五个交易 日收盘后除外 ); ( 二 ) 非期货公司会员在交易所同品种双向持仓 ( 合约进入最后交易日前第五个交易日 收盘后除外 ); ( 三 ) 交易所认为必要的其他情况 第三十二条各品种交易保证金的最低收取标准在期货合约中规定, 不同阶段交易保证金的收取标准按 上海期货交易所风险控制管理办法 的规定执行 第三十三条经交易所同意, 会员可以用有价证券充抵保证金 第三十四条期货公司会员代理客户交易, 向客户收取的保证金属于客户所有, 应当存放于会员专用资金帐户, 以备随时交付保证金及有关费用 期货公司会员除按照中国证监会的规定为客户向交易所交存保证金 进行交易结算外, 保证金严禁挪作他用 第三十五条期货公司会员向客户收取的交易保证金不得低于交易所向会员收取的交易保证金 第三十六条交易所实行当日无负债结算制度 当日无负债结算制度 ( 又称逐日盯市 ), 是指每日交易结束后, 交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏 交易保证金及手续费 税金等费用, 对应收应付的款项实行净额一次划转, 相应增加或减少会员的结算准备金 55

56 第三十七条交易所根据会员当日成交合约数量按照相关标准计收交易手续费 交易所可以根据市场情况, 调整部分或者全部合约的交易手续费计收标准 交易所可以根据下单数量 撤单数量等按照相关标准计收申报费 撤单费等费用 具体计收标准另行公布 第三十八条当日有成交价格的期货合约, 其当日结算价是指该合约当日成交价格按照成交量的加权平均价 当日无成交价格的期货合约, 其当日结算价按照下列方法确定 : ( 一 ) 如果当日收盘时交易所计算机系统中该合约有买 卖双方报价的, 按照最优的买方报价 卖方报价和该合约上一交易日的结算价格三者中居中的一个价格为该无成交合约的当日结算价 ( 二 ) 如果当日该合约收盘前连续五分钟报价保持停板价格, 且交易所计算机系统中只有单方报价时, 则以该停板价格为该无成交合约的当日结算价 ( 三 ) 除上述第 ( 一 ) ( 二 ) 项之外的其他情况, 该无成交价格期货合约的当日结算价按照下列方法确定 : 1 如果当日无成交合约其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度 (%) 小于等于当日无成交合约当日的涨跌停板, 则当日无成交合约结算价 = 该合约上一交易日的结算价 (1± 该合约当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度 ) 2 如果当日无成交合约其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度 (%) 大于当日无成交合约当日的涨跌停板, 则当日无成交合约结算价 = 该合约上一交易日的结算价 (1± 该合约的当日涨跌停板 ) 3 如果当日无成交合约前面所有月份合约当日均无成交, 无法找到该合约当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度, 则当日无成交合约结算价 = 上一交易日该合约的结算价 第三十九条期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据 具体计算公式如下 : 当日盈亏 = [( 卖出成交价 - 当日结算价 ) 卖出量 ]+ [( 当日结算价 - 买入成交价 ) 买入量 ] +( 上一交易日结算价 - 当日结算价 ) ( 上一交易日卖出持仓量 - 上一交易日买入持仓量 ) 56

57 第四十条当日盈亏在每日结算时进行划转, 当日盈利划入会员结算准备金, 当日亏损从会员结算准备金中扣划 当日结算时的交易保证金超过昨日结算时的交易保证金部分从会员结算准备金中扣划, 当日结算时的交易保证金低于昨日结算时的交易保证金部分划入会员结算准备金 手续费 税金等各项费用从会员的结算准备金中扣划 盈亏和手续费等所有费用应当用货币资金支付 第四十一条结算准备金余额的具体计算公式如下 : 当日结算准备金余额 = 上一交易日结算准备金余额 + 上一交易日交易保证金 - 当日交易保证金 + 当日有价证券充抵保证金的实际可用金额 - 上一交易日有价证券充抵保证金的实际可用金额 + 当日盈亏 + 入金 - 出金 - 手续费等有价证券充抵保证金的具体计算方法见本细则第六章的有关规定 第四十二条结算完毕后, 会员的结算准备金低于最低余额时, 该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知, 两者的差额即为追加保证金金额 交易所发出追加保证金通知后, 可以通过存管银行从会员的专用资金帐户中扣划 若未能全额扣款成功, 会员应当在下一交易日开市前补足至结算准备金最低余额 未补足的, 若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额, 不得开新仓 ; 若结算准备金余额小于零, 则交易所将按 上海期货交易所风险控制管理办法 的规定进行处理 交易所可以根据市场风险和保证金变动情况, 在交易过程中进行结算并发出追加保证金通知, 会员应当在通知规定的时间内补足追加保证金 未按时补足的, 按前款规定处理 第四十三条会员划拨资金的方式 : ( 一 ) 银行扣划 会员应当以书面或者交易所规定的其他方式提交出入金申请 会员在收市前提交的入金申请, 经交易所审核后, 于当日收市结算前完成入金划转 会员在收市前提交的出金申请, 经交易所审核后, 于当日收市结算后集中办理会员出金划转 除特殊情况外, 交易期间不予办理会员出金划转 会员在收市结算后提交的出入金申请, 于下一个交易日办理出入金划转 57

58 ( 二 ) 票据支付 会员也可以用专用资金帐户开出的支票 本票和贷记凭证入金 会员用此方式划入的资金, 经存管银行确认到帐后, 交易所将在不迟于确认时间的下一节交易前增加会员在交易所内的结算准备金 此方式只适用于会员的入金 第四十四条会员出金应当符合交易所规定 会员的出金标准为 : ( 一 ) 当有价证券充抵保证金的实际可用金额大于等于交易保证金的 80% 时 : 可出金额 = 实有货币资金 - 交易保证金 20% - 结算准备金最低余额 ( 二 ) 当有价证券充抵保证金的实际可用金额小于交易保证金的 80% 时 : 可出金额 = 实有货币资金 -( 交易保证金 - 有价证券充抵保证金的实际可用金额 )- 结算准备金最低余额交易所可以根据市场风险状况对会员出金标准做适当调整 第四十五条有下列情况之一的会员和客户, 交易所可以限制会员出金 : ( 一 ) 涉嫌重大违规, 经交易所立案调查的 ; ( 二 ) 因投诉 举报 交易纠纷等被司法部门 交易所或其他有关部门正式立案调查, 且正处在调查期间的 ; ( 三 ) 交易所认为市场出现重大风险时 ; ( 四 ) 交易所认为必要的其他情况 第四十六条当日结算完成后, 会员应当通过会员服务系统获得相关的结算数据 第四十七条遇特殊情况造成交易所不能按时提供结算数据, 交易所将另行通知提供结算数据的时间 第四十八条会员每天应当及时地取得交易所提供的结算数据, 做好核对工作, 并将之妥善保存, 该数据应当至少保存 20 年, 但对有关期货交易有争议的, 应当保存至该争议消除时为止 第四十九条会员如对结算数据有异议, 应当在下一交易日开市前三十分钟以书面形式通知交易所 遇特殊情况, 会员可以在下一交易日开市后二小时内以书面形式通知交易所 如在规定时间内会员没有对结算数据提出异议, 则视作会员已认可结算数据的正确性 58

59 第五十条交易所在交易结算完成后, 将会员资金的划转数据传递给有关存管银行 存管银行应当及时将划帐结果反馈给交易所 第五十一条交易所将在每月的第一个交易日向会员提供上月的 上海期货交易所资金结算表 ( 加盖结算专用章 ) 上海期货交易所发票 ( 手续费 ), 作为会员核查交易帐簿记录的依据 第五十二条会员应当加强对结算交割员的管理, 严格操作规范, 特别要从严管理密码, 以防密码被盗造成泄密 第五十三条发生下列情形之一的, 会员提出申请, 经交易所批准, 可以进行移仓 : ( 一 ) 期货公司会员因故不能从事期货经纪业务 ; ( 二 ) 会员发生合并 分立 停业 解散 破产 ; ( 三 ) 交易所规定的其他移仓情形 发生前款规定情形的, 会员应当提交移入和移出仓位的会员同意移仓申请书等移仓申请材料 其中, 期货公司会员发生前款第 ( 一 ) ( 二 ) 项情形的, 还应当提交监管部门的批准文件 已告知客户移仓事宜的证明材料等 第五十四条移仓申请经批准后, 交易所将与会员约定某一交易日为移仓结算日 第五十五条交易所将在约定日期的当日结算完成后, 为会员移仓, 并提供移仓前和移仓后的相关结算报表由会员确认 第五十六条移仓内容包括持仓及保证金, 但不包括结算准备金最低余额 当日的盈亏 交易手续费 税金等其他款项 第五十七条会员应当仔细核对移仓前后的持仓及资金情况, 一经确认, 不得更改 第五章实物交割结算 第五十八条会员进行实物交割, 应当按规定向交易所交纳交割手续费 具体标准在交 割细则中载明 59

60 第五十九条交割货款结算实行一收一付, 先收后付的方法 交割货款的收付可以选择使用内转或银行划转方式办理 使用内转方式的会员最迟应当在第三交割日 14:00 前向交易所提交 会员交割货款内转申请, 交易所在会员结算准备金中内转交割货款 使用银行划转方式的会员, 其买方交割货款可以用贷记凭证 本票 支票或交易所认可的其他方式划入交易所专用结算帐户, 卖方交割货款由交易所划至会员专用资金帐户 买方会员在第三交割日 14:00 前未支付交割货款的, 交易所可以从该会员结算准备金中内转交割货款 第六十条交割结算的基准价为该期货合约最后交易日的结算价, 但燃料油期货交割结算的基准价按照 上海期货交易所燃料油期货交割实施细则 ( 试行 ) 第二十二条确定, 黄金期货交割结算的基准价按照 上海期货交易所黄金期货交割实施细则 ( 试行 ) 第二十四条确定, 天然橡胶期货交割结算的基准价按照 上海期货交易所交割细则 相关规定确定, 石油沥青期货交割结算的基准价按照 上海期货交易所石油沥青期货交割实施细则 ( 试行 ) 相关规定确定 交割商品计价以交割结算基准价为基础, 再加上不同等级商品质量升贴水以及非基准交割仓库与基准交割仓库的升贴水 第六十一条交易所向买方会员开具增值税专用发票, 向卖方会员收取增值税专用发票 买方会员向买方客户开具增值税专用发票, 向交易所收取增值税专用发票 卖方会员向交易所开具增值税专用发票, 向卖方客户收取增值税专用发票 卖方会员最迟应当在最后交割日将增值税专用发票交至交易所 第六十二条会员迟交增值税专用发票 3 至 10 天的, 每天处以货款金额 0.5 的滞纳金 ; 迟交 11 至 30 天, 每天处以货款金额 1 的滞纳金 ; 超过 30 天未交增值税专用发票的, 视作不交增值税专用发票, 处以货款金额 20% 的罚款 第六十三条在交割期内, 买方会员按规定在 14:00 之前办妥货款事宜, 交易所当日结算时清退其相应的保证金 ; 如在 14:00 之后办妥的, 交易所将在下一交易日结算时清退相应的保证金 在交割期内, 卖方会员按规定办妥标准仓单事宜, 交易所当日结算时清退其相应的保证金 ; 如第三交割日收市后未办妥增值税专用发票事宜, 交易所当日对相应交割头寸以该合约 60

61 交割结算价收取不低于 15% 的保证金, 该保证金在卖方会员办妥增值税专用发票事宜后清退 第六十四条黄金期货交割结算 出入库溢短结算及发票流程按照 上海期货交易所黄金期货交割实施细则 ( 试行 ) 第五章相关规定执行 第六章有价证券 第六十五条经交易所批准, 会员可以将有价证券充抵保证金, 但亏损 费用 税金等款项均应当以货币资金结清 第六十六条客户交存有价证券应当委托期货公司会员办理 期货公司会员持客户的有价证券充抵保证金时, 应当提供经客户签章的 客户专项授权书, 但以客户的标准仓单充抵保证金的, 客户可以在标准仓单管理系统中实施对会员的授权并将授权提交给交易所 有价证券充抵保证金的业务由交易所结算机构负责办理, 每日受理截止时间为交易收市时 如遇特殊情况交易所可以延长受理时间 第六十七条本细则所指的有价证券仅限于以下种类 : ( 一 ) 标准仓单 ; ( 二 ) 交易所确定的其他有价证券 第六十八条办理有价证券充抵保证金的手续 : ( 一 ) 申请 : 会员办理有价证券充抵保证金业务时, 应当向交易所提出申请 会员以客户的有价证券充抵保证金时, 还应当提交经客户签章的 客户专项授权书, 但以客户的标准仓单充抵保证金的, 客户可以在标准仓单管理系统中实施对会员的授权并将授权提交给交易所 ( 二 ) 验证交存 : 1. 以标准仓单充抵保证金的会员应当在申请获交易所批准后将标准仓单通过标准仓单管理系统提交交易所办理交存手续 ( 具体操作办法见 上海期货交易所标准仓单管理办法 ) 61

62 2. 其他有价证券的验证交存应当符合交易所的规定 第六十九条有价证券的市值按以下方法计算 : ( 一 ) 标准仓单充抵保证金的, 其市值核定的基准价为该品种最近交割月份期货合约的当日结算价 充抵当日收市前, 标准仓单的市值先按充抵日前一交易日该品种最近交割月份期货合约的结算价核算 ( 二 ) 其他有价证券充抵保证金的基准价由交易所核定 第七十条有价证券市值打折以后可以充抵保证金的金额称为折后金额 有价证券的折扣比率由交易所核定, 其中标准仓单的折后金额不得高于其市值的 80% 交易所每日结算时按照本细则第六十九条规定的方法重新确定有价证券的基准价并调整折后金额 第七十一条交易所按照会员在交易所专用结算帐户中的实有货币资金的 4 倍 ( 配比乘数 ) 确定会员以有价证券充抵保证金的最大配比金额 交易所可以根据市场风险情况和会员的资信情况调整各会员的配比乘数 交易所根据会员有价证券折后金额和最大配比金额中较低金额作为有价证券充抵保证金的实际可用金额 会员办妥有价证券交存手续后, 交易所将该笔实际可用金额划入会员结算准备金 第七十二条有价证券每次作为充抵保证金使用的期限不得超过交易所规定的该有价证券的有效期 届满后仍需作为充抵保证金使用的, 应当重新办理手续 第七十三条出现下列情况之一的, 交易所可以取消有关会员的有价证券充抵保证金 : ( 一 ) 会员提取和运用资金出现较大风险并有可能危及交易所合法权益的 ; ( 二 ) 由于其他原因需要取消的 第七十四条会员在充抵期限内提取有价证券的, 应当弥补相应的保证金, 方可办理提取手续, 取回交存的有价证券 各交易日会员提取有价证券申请的截止时间为当日 14:30 62

63 第七十五条会员以有价证券充抵保证金时, 应当交纳有价证券保管费 有价证券保管费由交易所按不高于中国人民银行公布的同期贷款利率计算收取 具体计费金额和收费标准由交易所确定 调整并公布 有价证券保管费按月收取 第七十六条当会员不履行或不能完全履行交易保证金债务时, 交易所可以将该有价证券兑现或提货后变现, 从所得的款项中优先受偿交易保证金债务和相关交易债务 会员应当承担有价证券兑现或变现时发生的费用 第七章风险与责任 第七十七条会员对其在交易所成交的合约负有承担风险的责任 第七十八条风险防范实行两级负责制 交易所防范会员的风险, 会员防范客户的风险 第七十九条会员不能履行合约责任时, 交易所可以对其采取下列保障措施 : ( 一 ) 动用会员的结算准备金 ; ( 二 ) 暂停开仓交易 ; ( 三 ) 按规定强行平仓, 直至用平仓后释放的保证金能够履约为止 ; ( 四 ) 将交存的有价证券变现, 用变现所得履约赔偿 第八十条如采取前条措施后会员仍欠资金, 交易所将按以下步骤履约赔偿 : ( 一 ) 取消会员资格, 用该会员的会员资格费抵偿 ; ( 二 ) 经理事会批准, 动用风险准备金进行履约赔偿 ; ( 三 ) 动用交易所的自有资产进行履约赔偿 ; ( 四 ) 通过法律程序继续对该会员追偿 第八十一条交易所实行风险准备金制度 风险准备金是指由交易所设立, 用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损的资金 第八十二条风险准备金的来源 : ( 一 ) 交易所按向会员收取手续费收入 ( 含向会员优惠减收部分 )20% 的比例, 从管理费用中提取 ; 63

64 ( 二 ) 符合国家财政政策规定的其他收入 当风险准备金余额达到交易所注册资本 10 倍时, 经中国证监会批准后可以不再提取 第八十三条风险准备金应当单独核算, 专户存储, 除用于弥补风险损失外, 不得挪作他用 第八十四条风险准备金的动用应当经交易所理事会批准, 报告中国证监会后按规定的用途和程序进行 第八章附则 第八十五条违反本细则规定的, 交易所按 上海期货交易所违规处理办法 的有关规定处理 第八十六条有关连续交易的结算, 上海期货交易所连续交易细则有特殊规定的, 从其规定 第八十七条本细则解释权属上海期货交易所 第八十八条本细则自 2016 年 6 月 1 日起实施 ( 但上期所公告 号另有规定的从其规定 ) 附件一 : 专用通知书 ( 样本 ) 附件二 : 客户专项授权书 ( 样本 ) 附件三 : 上海期货交易所有价证券交存清单 ( 样本 ) 附件四 : 上海期货交易所有价证券提取清单 ( 样本 ) 附件五 : 上海期货交易所指定期货保证金存管银行名单 64

65 附件一 : 专用通知书 ( 样本 ) 培训资料 No: 银行 : 现有本所会员 ( 会员号 : ) 前来贵行 办理专用资金帐户的开户 / 销户 / 更名手续, 请予接待, 并请在办完手续的当天将 所附回执返还我部 特此通知 上海期货交易所结算部 年月日 附 : 更名会员的新名称 ( ) No: 回执 业务开户 / 销户 / 更名户名会员号帐号银行原户名启用 / 销户日期经办人 填写说明 : 1. 业务栏请勾划相应内容 2. 更名时应当填写原户名 3. 开户 更名时填写与会员约定的启用日期, 销户时填写销户日期 期货保证金存管银行业务 章 年月日 65

66 附件二 : 客户专项授权书 上海期货交易所 : 兹专项委托 ( 会员 ) 持本单位的有价证 券 ( 名称 数量 ), 前来办理有价证券充 抵保证金的有关事项, 用于履行该会员在交易所的保证金债务和相关债务 请予以办 理为盼! 特此证明 声明 : 本人 ( 本单位 ) 已仔细阅读 上海期货交易所结算细则 有关有价证券的 条款, 了解并愿意承担本人 ( 本单位 ) 的相关责任 单 位 ( 公章 ) 法定代表人 ( 签字 ) 年 月 日 66

67 附件三 : 上海期货交易所有价证券交存清单 ( 样本 ) 存 No: 会员号 : 会员名称 : 有价证券名称 : 起止编号数量牌号仓库商 ( 质 ) 检有效期到期日 总计张吨 ( 或千克 ) 备注 会员 交易所 结算交割员 : 经办人 : 复核人 : 会员单位 ( 盖章 ) : 经办部门 ( 盖章 ) : 年月日 67

68 附件四 : 上海期货交易所有价证券提取清单 ( 样本 ) 取 No: 会员号 : 会员名称 : 有价证券名称 : 起止编号数量牌号仓库商 ( 质 ) 检有效期到期日 总计张吨 ( 或千克 ) 备注 会员 交易所 结算交割员 : 经办人 : 复核人 : 会员单位 ( 盖章 ) : 经办部门 ( 盖章 ) : 年 月 日 68

69 附件五 : 上海期货交易所指定期货保证金存管银行名单 中国工商银行 经办行 中国工商银行上海市期货大厦支行 地址上海市浦电路 500 号一楼电话 交通银行 经办行 交通银行上海市期货大厦支行 地址上海市浦电路 500 号一楼电话 中国建设银行 经办行 中国建设银行上海市期货大厦支行 地址上海市浦电路 500 号一楼电话 中国银行 经办行 中国银行上海市期货大厦支行 地址上海市浦电路 500 号二楼电话 中国农业银行 经办行 中国农业银行上海市期货大厦支行 地址上海市浦电路 500 号一楼电话 上海浦东发展银行 经办行 上海浦东发展银行期交所支行 地址上海市浦电路 577 号 1 楼 02A 电话

70 兴业银行 经办行 兴业银行股份有限公司上海交易所支行 地 址 上海市浦电路 555 号中国钻石交易中心大厦一 层 #103 单元 电话 中国光大银行 经办行 中国光大银行股份有限公司上海期交所支行 地址上海市世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 1 楼电话 招商银行 经办行 招商银行股份有限公司上海世纪大道支行 地址招商银行上海世纪大道 1589 号电话 中信银行 经办行 中信银行股份有限公司上海浦电路支行 地址上海市浦电路 438 号双鸽大厦首层电话 中国民生银行 经办行 中国民生银行股份有限公司上海期交所支行 地址上海市浦电路 577 号葛洲坝大厦 1 楼电话 平安银行 经办行 平安银行股份有限公司上海交易所支行 地址上海市向城路 288 号 SOHO 世纪广场 1 楼电话

71 上海期货交易所交割细则 2016 年 6 月 1 日 第一章总则 第一条为保证上海期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交割业务的正常进行, 规范实 物交割行为, 根据 上海期货交易所交易规则, 制定本细则 本细则 第二条交易所交割业务按本细则进行, 交易所 会员 客户及指定交割仓库应当遵守 第二章交割流程 第三条实物交割是指期货合约到期时, 交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转 移, 了结到期未平仓合约的过程 第四条在合约最后交易日后, 所有未平仓合约的持有者应当以实物交割方式履约 客 户的实物交割应当由会员办理, 并以会员名义在交易所进行 不能交付或者接收增值税专用发票的客户不允许交割 某一期货合约最后交易日前第三个交易日收盘后, 自然人客户该期货合约的持仓应当为 0 手 自最后交易日前第二个交易日起, 对自然人客户的交割月份持仓直接由交易所强行平 仓 第五条实物交割应当在合约规定的交割期内完成 交割期是指该合约最后交易日后的 连续五个工作日 该五个交割日分别称为第一 第二 第三 第四 第五交割日, 第五交割 日为最后交割日 第六条交割程序 : ( 一 ) 第一交割日 71

72 1 买方申报意向 买方在第一交割日内, 向交易所提交所需商品的意向书 内容包括 品种 牌号 数量及指定交割仓库名等 2 卖方交标准仓单 ( 螺纹钢 线材和热轧卷板期货合约还允许提交厂库标准仓单 ) 卖方在第一交割日内通过标准仓单管理系统将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所 厂库标准仓单的有关规定参见 上海期货交易所指定钢材厂库交割办法 ( 试行 ) ( 二 ) 第二交割日 交易所分配标准仓单 交易所在第二交割日根据已有资源, 按照 时间优先 数量取整 就近配对 统筹安排 的原则, 向买方分配标准仓单 摊 不能用于下一期货合约交割的标准仓单, 交易所按所占当月交割总量的比例向买方分 ( 三 ) 第三交割日 单 1 买方交款 取单 买方应当在第三交割日 14:00 前到交易所交付货款并取得标准仓 2 卖方收款 交易所应当在第三交割日 16:00 前将货款付给卖方, 如遇特殊情况交易 所可以延长交割货款给付时间 ( 四 ) 第四 五交割日 卖方交增值税专用发票 第七条标准仓单在交易所进行实物交割的, 其流转程序如下 : ( 一 ) 卖方客户将标准仓单授权给卖方期货公司会员以办理实物交割业务 ; ( 二 ) 卖方会员将标准仓单提交给交易所 ; ( 三 ) 交易所将标准仓单分配给买方会员 ; ( 四 ) 买方期货公司会员将标准仓单分配给买方客户 第八条实物交割完成后, 若买方对交割商品的质量 数量有异议的 ( 天然橡胶 白银 有异议的交割商品应当在指定交割仓库内 ), 应当在实物交割月份的下一月份的 15 日之前 72

73 ( 含当日, 遇法定假日时顺延至假日后的第一个工作日 ), 向交易所提出书面申请, 并应当同时提供本交易所指定的质量监督检验机构 ( 见附件一, 铅 镍 锡 白银指定的质量监督检验机构名单由交易所另行公告 ) 出具的质量鉴定结论 逾期未提出申请的, 视为买方对所交割商品无异议, 交易所不再受理交割商品有异议的申请 但螺纹钢 线材和热轧卷板交割商品的质量 数量异议相关要求本条第二款另有规定的, 从其规定 螺纹钢 线材和热轧卷板实物交割完成后, 若买方对交割商品的质量 数量有异议的 ( 有异议的交割商品应当在指定交割仓库内 ), 应当在实物交割月份的下一月份的 15 日之前 ( 含当日, 遇法定假日时顺延至假日后的第一个工作日 ), 向交易所提出书面申请, 并应当同时提供本交易所指定的质量监督检验机构 ( 螺纹钢 线材和热轧卷板指定的质量监督检验机构名单由交易所另行公告 ) 出具的质量鉴定结论 用于交割的螺纹钢 线材和热轧卷板每批商品的有效期应当涵盖本次交割的最后交割日 即使交割螺纹钢 线材和热轧卷板的每批商品的有效期截止时间早于质量异议期的提交截止时间, 如果该批商品的质量鉴定结论不合格, 卖方对该批交割商品的实际质量仍需承担全部责任 第九条买方如需将交割商品再用于将来的交割, 应当按规定重新办理有关手续 第三章入库与出库 第十条货主向指定交割仓库发货前, 应当办理入库申报 ( 交割预报 ) 入库申报的内容包括品种 等级 ( 牌号 ) 商标 数量 发货单位及拟入指定交割仓库 名称等, 并提供各项单证等 客户应当委托期货公司会员办理交割预报 ( 入库申报 ) 手续 第十一条交易所在库容允许情况下, 考虑货主意愿, 在 3 个交易日内决定是否批准入 库 货主应当在交易所规定的有效期内向已批准的入库申报中确定的指定交割仓库发货 未 经过交易所批准入库或未在规定的有效期内入库的商品不能用于交割 第十二条商品运抵指定交割仓库后, 指定交割仓库按交易所有关规定对到货及相关凭 证进行验核 验收完毕后, 指定交割仓库应当将入库验收的结果输入标准仓单管理系统 会 员向交易所提交制作标准仓单申请在获得交易所批准后, 指定交割仓库方可签发标准仓单 73

74 商品到库验收时, 货主应当到指定交割仓库监收 ; 货主不到库监收的, 视为货主同意指 定交割仓库验收结果 第十三条标准仓单合法持有人提货时, 指定交割仓库在对标准仓单审核无误后予以发 货 货主可以自行到库提货或委托指定交割仓库代为发运, 但委托指定交割仓库代为发运时 货主应当到库监发 货主不到库监发, 视为认可指定交割仓库发货无误 第十四条指定交割仓库发货时, 应当及时填制 标准仓单出库确认单 ( 一式二份, 货主和指定交割仓库各执一份 ), 并妥善保管备查 第四章阴极铜的交割 第十五条交割单位 :25 吨 第十六条交割品级见 上海期货交易所阴极铜标准合约 第十七条交割商品 应当是在本交易所注册的生产厂生产的注册商标的商品 第十八条交割商品的包装 ( 一 ) 商品的包装 : 每一交割单位阴极铜应当是同一生产企业生产 同一注册商标 同一质量品级 同一块形 捆重近似的商品组成 注册生产企业自行选定注册产品捆重, 但要利于组手, 每捆包装采用表面作防锈处理的钢带井字形捆扎 ( 或者坚固程度相当的钢带捆扎方式 ), 捆扎应当坚固, 同时标有醒目的 不易脱落的商品标志及捆重 每捆重量不超过 4 吨 ( 二 ) 到库商品中, 遇有包装钢带断裂或严重锈蚀的捆件及散块商品, 应当重新组合, 用规定的钢带捆扎紧固, 方可用于交割 包装费用由货主承担 第十九条交割商品必备单证 ( 一 ) 国产商品 : 应当提供注册生产企业出具的产品质量证明书 ( 二 ) 进口商品 : 应当提供产品质量证明书 产地证明书 商检证书 海关进口关税专 用缴款书 海关代征增值税专用缴款书, 经交易所审定合格为有效 74

75 行发布 培训资料 国家税收 商检等政策调整的, 应当遵守其规定, 相关进口商品的单证要求由交易所另 第二十条溢短和磅差 : 每张标准仓单所列阴极铜的重量为 25 吨, 溢短不超过 ±2% 磅 差不超过 ±0.2% 第二十一条在交割期内, 如当日 14:00 之前办妥标准仓单 增值税专用发票 货款等 交割事宜的, 交易所当日即清退其相应的交割部位保证金 如当日 14:00 之后办妥的, 交易 所将在下一交易日清退交割部位保证金 第二十二条交收地点 : 交易所指定交割仓库, 见附件二 第五章铝锭的交割 第二十三条交割单位 :25 吨 第二十四条交割品级见 上海期货交易所铝标准合约 第二十五条交割商品 应当是在本交易所注册的生产厂生产的注册商标的商品 第二十六条交割商品的包装 ( 一 ) 商品的包装 : 每一交割单位的铝锭应当是同一生产企业生产 同一注册商标 同一质量品级 同一块形 同一包装数量 ( 捆重近似 ) 的商品组成 注册生产企业自行选定注册产品捆重, 但要利于组手 每捆包装采用 30-32* mm 表面作防锈处理的钢带井字形捆扎, 捆扎应当坚固, 同时标有醒目的 不易脱落的产品商品标志 生产炉批编号及捆重 每捆重量不超过 2 吨 ( 二 ) 到库商品中, 遇有包装钢带断裂或严重锈蚀的捆件及散块商品, 应当重新组合, 用规定的钢带捆扎紧固, 方可用于交割 包装费用由货主承担 ( 三 ) 国产铝每锭重量为 15KG±2KG 或 20KG±2KG 进口铝的形状应当为锭, 每锭重量 在 12KG 到 26KG 之间 75

76 第二十七条交割商品必备单证 ( 一 ) 国产商品 : 应当提供注册生产企业出具的产品质量证明书 ( 二 ) 进口商品 : 应当提供产品质量证明书 产地证明书 商检证书 海关进口关税专 用缴款书 海关代征增值税专用缴款书, 经本交易所审定合格为有效 行发布 国家税收 商检等政策调整的, 应当遵守其规定, 相关进口商品的单证要求由交易所另 第二十八条溢短 : 每张标准仓单所列铝锭的重量为 25 吨, 溢短不超过 ±2% 第二十九条磅差 : 不超过 ±0.1% 第三十条在交割期内, 如当日 14:00 之前办妥标准仓单 增值税专用发票 货款等交 割事宜的, 交易所当日即清退其相应的交割部位保证金 如当日 14:00 之后办妥的, 交易所 将在下一交易日清退交割部位保证金 第三十一条交收地点 : 交易所指定交割仓库, 见附件二 第六章锌锭的交割 第三十二条交割单位 :25 吨 第三十三条交割品级见 上海期货交易所锌期货标准合约 第三十四条交割商品 应当是在本交易所注册的生产厂生产的注册商标的商品 第三十五条交割商品的包装 ( 一 ) 每一交割单位的锌锭应当是同一生产企业生产 同一注册商标 同一质量品级 同一块形 同一包装数量 ( 捆重近似 ) 的商品组成 注册生产企业自行选定注册产品捆重, 但要利于组手, 每捆包装采用 30-32* mm 表面作防锈处理的钢带捆扎, 捆扎应当坚固, 同时标有醒目的 不易脱落的产品商品标志 批号及捆重 76

77 ( 二 ) 到库商品中, 遇有包装钢带断裂或严重锈蚀的捆件及散块商品, 应当重新组合, 用规定的钢带捆扎紧固, 方可用于交割 包装费用由货主承担 ( 三 ) 国产锌的每锭重量为 18-30KG 第三十六条交割商品必备单证 ( 一 ) 国产商品 : 应当提供注册生产企业出具的产品质量证明书 ( 二 ) 进口商品 : 应当提供产品质量证明书 产地证明书 商检证书 海关进口关税专用缴款书 海关代征增值税专用缴款书, 经交易所审定合格为有效 国家税收 商检等政策调整的, 应当遵守其规定, 相关进口商品的单证要求由交易所另行发布 第三十七条溢短和磅差 : 每张标准仓单所列锌锭的重量为 25 吨, 实物溢短不超过 ±2%, 磅差不超过 ±0.1% 第三十八条在交割期内, 如当日 14:00 之前办妥标准仓单 增值税专用发票 货款等 交割事宜的, 交易所当日即清退其相应的交割部位保证金 如当日 14:00 之后办妥的, 交易 所将在下一交易日清退交割部位保证金 第三十九条交收地点 : 交易所指定交割仓库, 见附件二 第七章铅锭的交割 第四十条交割单位 :25 吨 第四十一条交割品级见 上海期货交易所铅期货标准合约 第四十二条交割商品 应当是在本交易所注册的生产厂生产的注册商标的商品 第四十三条交割商品的包装 ( 一 ) 每一交割单位的铅锭必须是同一生产企业生产 同一注册商标 同一质量品级 同一块形 同一包装数量 ( 捆重近似 ) 的商品组成 注册生产企业自行选定注册产品捆重, 77

78 但要利于组手, 每捆包装应用相应强度且不易锈蚀的包装带捆扎包装, 具体要求由交易所另行公告 捆扎应当坚固, 同时标有醒目的 不易脱落的产品标识, 注明生产厂名称 产品名称 牌号 批号 净重和生产日期 ( 二 ) 到库商品中, 遇有包装带断裂的捆件及散块商品, 应当重新组合, 用规定的包装 带捆扎紧固, 方可用于交割 包装费用由货主承担 ( 三 ) 国产铅的每锭重量可为 48kg±3kg 42kg±2kg 40kg±2kg 24kg±1kg 第四十四条交割商品必备单证 ( 一 ) 国产商品 : 应当提供注册生产企业出具的产品质量证明书 ( 二 ) 进口商品 : 应当提供产品质量证明书 产地证明书 商检证书 海关进口关税专 用缴款书 海关代征增值税专用缴款书, 经交易所审定合格为有效 行发布 国家税收 商检等政策调整的, 应当遵守其规定, 相关进口商品的单证要求由交易所另 第四十五条溢短和磅差 : 每张标准仓单所列铅锭的重量为 25 吨, 实物溢短不超过 ±2%, 磅差不超过 ±0.1% 第四十六条在交割期内, 如当日 14:00 之前办妥标准仓单 增值税专用发票 货款等 交割事宜的, 交易所当日即清退其相应的交割部位保证金 如当日 14:00 之后办妥的, 交易 所将在下一交易日清退交割部位保证金 第四十七条交收地点 : 交易所指定交割仓库 ( 由交易所指定并另行公告 ) 用于铅期 货交割的铅锭必须存放在室内库房 第八章电解镍的交割 第四十八条交割单位 :6 吨 第四十九条交割品级见 上海期货交易所镍期货标准合约 第五十条交割商品 78

79 应当是在本交易所注册的生产企业生产的注册品牌商品 第五十一条交割商品的包装 ( 一 ) 每一交割单位的电解镍应当是同一生产企业生产 同一牌号 同一注册品牌 同一质量品级 同一块形 捆重近似的商品组成 注册生产企业自行选定注册产品捆重, 但要利于组手, 每捆包装采用 30-32* mm 表面作防锈处理的钢带井字形捆扎 ( 或者坚固程度相当的钢带捆扎方式 ), 捆扎应当坚固, 同时标有醒目的 不易脱落的产品标识 ( 二 ) 到库商品中, 遇有包装钢带断裂或严重锈蚀的捆件及散块商品, 应当重新组合, 用规定的钢带捆扎紧固, 方可用于交割 包装费用由货主承担 第五十二条交割商品必备单证 ( 一 ) 国产商品 : 应当提供注册生产企业出具的产品质量证明书 ( 二 ) 进口商品 : 应当提供产品质量证明书 产地证明书 商检证书 海关进口关税专 用缴款书 海关代征增值税专用缴款书, 经本交易所审定合格为有效 行发布 国家税收 商检等政策调整的, 应当遵守其规定, 相关进口商品的单证要求由交易所另 第五十三条溢短和磅差 : 每张标准仓单所列电解镍的重量为 6 吨, 实物溢短不超过 ± 3%, 磅差不超过 ±0.1% 第五十四条在交割期内, 如当日 14:00 之前办妥标准仓单 增值税专用发票 货款等 交割事宜的, 交易所当日即清退其相应的交割部位保证金 如当日 14:00 之后办妥的, 交易 所将在下一交易日清退交割部位保证金 第五十五条交收地点 : 交易所指定交割仓库 ( 由交易所指定并另行公告 ) 用于镍期 货交割的电解镍应当存放在室内库房 第九章 锡锭的交割 第五十六条交割单位 :2 吨 79

80 第五十七条交割品级见 上海期货交易所锡期货标准合约 第五十八条交割商品 应当是在本交易所注册的生产企业生产的注册品牌商品 第五十九条交割商品的包装 ( 一 ) 每一交割单位的锡锭应当是同一生产企业生产 同一牌号和级别 同一注册品牌 同一质量品级 同一块形 同一包装数量 ( 捆重近似 ) 的商品组成 注册生产企业自行选定注册产品捆重, 但要利于组手, 每捆包装采用表面作防锈处理的钢带捆扎 ( 或者坚固程度相当的塑钢带捆扎方式 ), 捆扎应当坚固, 同时标有醒目的 不易脱落的产品标识 ( 二 ) 到库商品中, 遇有包装钢带断裂或严重锈蚀的捆件及散块商品, 应当重新组合, 用规定的钢带捆扎紧固, 方可用于交割 包装费用由货主承担 ( 三 ) 国产锡的每锭重量为 25kg±1.5kg 第六十条交割商品必备单证 ( 一 ) 国产商品 : 应当提供注册生产企业出具的产品质量证明书 ( 二 ) 进口商品 : 应当提供产品质量证明书 产地证明书 商检证书 海关进口关税专 用缴款书 海关代征增值税专用缴款书, 经本交易所审定合格为有效 行发布 国家税收 商检等政策调整的, 应当遵守其规定, 相关进口商品的单证要求由交易所另 第六十一条溢短和磅差 : 每张标准仓单所列锡锭的重量为 2 吨, 实物溢短不超过 ±3%, 磅差不超过 ±0.1% 第六十二条在交割期内, 如当日 14:00 之前办妥标准仓单 增值税专用发票 货款等 交割事宜的, 交易所当日即清退其相应的交割部位保证金 如当日 14:00 之后办妥的, 交易 所将在下一交易日清退交割部位保证金 第六十三条交收地点 : 交易所指定交割仓库 ( 由交易所指定并另行公告 ) 用于锡期 货交割的锡锭应当存放在室内库房 80

81 第十章螺纹钢的交割 第六十四条交割单位 :300 吨 第六十五条交割品级见 上海期货交易所螺纹钢期货标准合约 第六十六条交割螺纹钢质量规定 交割螺纹钢应当是在交易所注册的生产厂生产的注册商品 交割螺纹钢的外形 尺寸 重量及允许偏差应当符合国标 GB 钢筋混凝土 用钢第 2 部分 : 热轧带肋钢筋 的规定 交割螺纹钢的每批商品的有效期限为生产日起的 90 天内, 并且应在生产日起的 30 天内 入指定交割仓库方可制作仓单 在指定交割仓库交割的螺纹钢其长度为 9 米和 12 米定尺 第六十七条交割螺纹钢的包装与堆放 交割螺纹钢包装 标志及质量证明书等应当符合 GB 钢筋混凝土用钢第 2 部分 : 热轧带肋钢筋 每一仓单的螺纹钢, 应当是同一生产企业生产 同一牌号 同一注册商标 同一公称直 径 同一长度的商品组成, 并且组成每一仓单的螺纹钢的生产日期应当不超过连续十日, 且 以最早日期作为该仓单的生产日期 用于交割的螺纹钢每一仓单的标的实物应当作为一个堆放垛位进行堆放 第六十八条交割商品必备单证 应当提供注册生产企业出具的产品质量证明书 第六十九条计量和溢短 交割螺纹钢以实际称重方式计量 每张螺纹钢标准仓单的实物溢短不超过 ±3%, 磅差不 超过 ±0.3% 81