交割日交割方式交易代码上市交易所等第三章席位管理第六条席位是指会员参与交易所期货交易, 享有及行使相关交易权利, 并接受交易所监管服务及相关业务管理的基本单位会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位第七条会员申请席位, 应当具备下列条件 : ( 一 ) 经营状况良好, 无

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凉戚甘
5 years ago
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1 中国金融期货交易所交易细则 (2007 年 6 月 27 日实施 2010 年 2 月 20 日第一次修订 2013 年 8 月 30 日第二次修订 ) 第一章总则第一条为规范期货交易行为, 保护期货交易当事人的合法权益, 保障中国金融期货交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的顺利进行, 根据中国金融期货交易所交易规则, 制定本细则第二条交易所会员客户应当遵守本细则第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数国债等金融产品及其相关指数产品以及经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 批准的其他品种第四条股指期货合约主要条款包括合约标的合约乘数报价单位最小变动价位合约月份交易时间每日价格最大波动限制最低交易保证金最后交易日交割日期交割方式交易代码上市交易所等第五条国债期货合约主要条款包括合约标的可交割国债报价方式最小变动价位合约月份交易时间每日价格最大波动限制最低交易保证金最后交易日最后 1

2 交割日交割方式交易代码上市交易所等第三章席位管理第六条席位是指会员参与交易所期货交易, 享有及行使相关交易权利, 并接受交易所监管服务及相关业务管理的基本单位会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位第七条会员申请席位, 应当具备下列条件 : ( 一 ) 经营状况良好, 无严重违法违规记录 ; ( 二 ) 通讯资金划拨条件符合交易所要求 ; ( 三 ) 配备符合交易所要求的业务系统及相关专业人员 ; ( 四 ) 具有健全的规章制度和交易管理办法 ; ( 五 ) 业务系统的建设和管理符合国家行业和交易所相关技术管理规范的要求第八条会员申请席位, 应当提交下列材料 : ( 一 ) 近两年期货交易基本情况 ; ( 二 ) 包含申请席位的理由条件可行性论证等内容的申请报告 ; ( 三 ) 机构人员现状及拟负责交易管理事务的主要人员的名单简历专业背景等基本情况 ; ( 四 ) 交易管理的业务制度 ( 包括数据安全管理制度 ); ( 五 ) 计算机系统通讯系统 ( 包括通讯线路 ) 系统软件应用软件等配置清单 ; ( 六 ) 交易所要求提供的其他材料 2

3 第九条交易所在收到符合要求的申请报告和有关材料之日起 15 个工作日内, 对申请报告做出书面批复第十条会员应当在收到交易所同意其席位申请的批复后 5 个工作日内, 与交易所签订席位使用协议无故逾期的, 视为放弃第十一条席位使用费按年收取, 收费标准根据交易所有关规定执行席位撤销时, 已收取的席位使用费不予退还第十二条会员交易设施安装和系统调试完成后, 达到交易所规定标准且符合开通条件的, 方可投入使用第十三条会员应当加强席位管理和交易业务系统维护, 主要设施需要更换或者作技术调整时, 应当事先征得交易所同意席位迁移出原登记备案地, 应当事先报交易所审批交易所有权对席位的使用情况进行监督检查第十四条会员有下列情形之一的, 席位予以撤销 : ( 一 ) 申请撤销席位并经交易所核准 ; ( 二 ) 私下转包转租或者转让席位 ; ( 三 ) 管理混乱存在严重违规行为或者经查实已不符合开通条件 ; ( 四 ) 利用席位窃密或者破坏交易所系统 ; ( 五 ) 会员资格终止 ; ( 六 ) 交易所认为其不适宜拥有席位第十五条由于交易系统通讯系统等交易设施发生故障, 致使 10% 以上的会员不能正常交易的, 交易所应当暂停 3

4 交易, 直至故障消除为止交易恢复后, 交易所可以对指令申报实行集合竞价交易, 然后转入连续竞价交易第四章价格第十六条交易所应当及时发布开盘价收盘价最高价最低价最新价涨跌最高买价最低卖价申买量申卖量结算价成交量持仓量等与交易有关的信息第十七条开盘价是指某一合约经集合竞价产生的成交价格集合竞价未产生成交价格的, 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价第十八条收盘价是指某一合约当日交易的最后一笔成交价格第十九条最高价是指一定时间内某一合约成交价中的最高成交价格第二十条最低价是指一定时间内某一合约成交价中的最低成交价格第二十一条最新价是指某一合约在当日交易期间的即时成交价格第二十二条涨跌是指某一合约在当日交易期间的最新价与上一交易日结算价之差第二十三条最高买价是指某一合约当日买方申请买入的即时最高价格第二十四条最低卖价是指某一合约当日卖方申请卖出的即时最低价格 4

5 第二十五条申买量是指某一合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量第二十六条申卖量是指某一合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量第二十七条结算价是指某一合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和计算下一交易日交易价格限制的依据第二十八条成交量是指某一合约在当日所有成交合约的单边数量第二十九条持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量第五章指令与成交第三十条交易指令分为市价指令限价指令及交易所规定的其他指令市价指令是指不限定价格的按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令市价指令的未成交部分自动撤销限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令限价指令在买入时, 必须在其限价或者限价以下的价格成交 ; 在卖出时, 必须在其限价或者限价以上的价格成交限价指令当日有效, 未成交部分可以撤销第三十一条市价指令只能和限价指令撮合成交, 成交价格等于即时最优限价指令的限定价格第三十二条交易指令的报价只能在合约价格限制范 5

6 围内, 超过价格限制范围的报价为无效报价交易指令申报经交易所确认后生效第三十三条合约的交易单位为手, 期货交易以交易单位的整数倍进行第三十四条会员客户使用或者会员向客户提供可以通过计算机程序实现自动批量下单或者快速下单等功能的交易软件的, 会员应当事先报交易所备案会员客户采取可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的方式下达交易指令的, 交易所可以采取相关措施第三十五条期货交易采用集合竞价连续竞价及经中国证监会批准的其他方式集合竞价是指对在规定时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式, 连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式第三十六条集合竞价时间分为指令申报时间和指令撮合时间集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报集合竞价指令撮合时间不接受指令申报第三十七条连续竞价交易按照价格优先时间优先的原则撮合成交以涨跌停板价格申报的指令, 按照平仓优先时间优先的原则撮合成交第三十八条集合竞价采用最大成交量原则, 即以此价格成交能够得到最大成交量高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交 ; 低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交 ; 等于集合竞价产生的价格的买入或者卖出申报, 根据 6

7 买入申报量和卖出申报量的多少, 按照少的一方的申报量成交第三十九条开盘集合竞价中的未成交指令自动参与连续竞价交易第四十条限价指令连续竞价交易时, 交易所系统将买卖申报指令以价格优先时间优先的原则进行排序, 当买入价大于等于卖出价则自动撮合成交撮合成交价等于买入价 (bp) 卖出价(sp) 和前一成交价 (cp) 三者中居中的一个价格即 : 当 bp sp cp, 则 : 最新成交价 =sp bp cp sp, 最新成交价 =cp cp bp sp, 最新成交价 =bp 集合竞价未产生成交价的, 以上一交易日收盘价为前一成交价, 按照上述办法确定第一笔成交价第四十一条新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布挂盘基准价是确定新合约上市首日涨跌停板幅度的依据第六章交易编码第四十二条交易编码是客户从事自营业务的会员进行期货交易的专用代码交易编码由十二位数字构成, 前四位为会员号, 后八位为客户号第四十三条客户在不同的会员处开户的, 其交易编码中客户号应当相同交易所另有规定的除外 7

8 第四十四条符合中国证监会及交易所规定的会员和客户, 可以根据从事套期保值交易套利交易投机交易等不同目的分别申请客户号第四十五条会员应当对客户开户申请材料的真实性准确性和完整性进行审核, 并根据期货市场客户开户管理的相关规定录入客户资料, 办理相关手续第四十六条证券公司基金管理公司信托公司银行和其他金融机构, 以及社会保障类公司合格境外机构投资者等法律行政法规和规章规定的需要资产分户管理的特殊单位客户, 可以为其分户管理的资产向交易所申请开立交易编码第四十七条会员客户申请交易编码, 应当根据交易所的规定缴纳相关费用第四十八条会员应当建立客户开户档案, 并应当自期货经纪合同终止之日起至少保存 20 年第四十九条存在下列情形之一的, 交易所可以注销交易编码 : ( 一 ) 客户备案资料不真实 ; ( 二 ) 客户被认定为市场禁止进入者 ; ( 三 ) 客户申请注销 ; ( 四 ) 交易所认定的其他情形第五十条客户提供虚假的资料或者会员协助客户使用虚假资料开户的, 交易所有权责令会员限期平仓, 平仓后注销该客户的交易编码, 同时按照中国金融期货交易所违 8

9 规违约处理办法的有关规定进行处理第七章附则第五十一条违反本细则规定的, 交易所按照本细则和中国金融期货交易所违规违约处理办法的有关规定处理第五十二条本细则由交易所负责解释第五十三条本细则自 2013 年 8 月 30 日起实施 9

中国金融期货交易所

中国金融期货交易所交易细则第一章总则第一条为规范期货交易行为, 保护期货交易当事人的合法权益, 保障 ( 以下简称 ) 期货交易的顺利进行, 根据交易规则, 制定本细则第二条会员应当遵守本细则第二章品种与合约第三条上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 批准的其他期货品种第四条期货合约是指由统一制定的规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约