2014年2季度富国7天理财宝债券季报

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1 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 2014 年 06 月 30 日基金管理人 : 富国基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司报告送出日期 : 2014 年 07 月 18 日

2 1 重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定, 于 2014 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏富国基金管理有限公司承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告中财务资料未经审计本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止 1

3 2 基金产品概况基金简称富国 7 天理财宝债券基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012 年 10 月 19 日报告期末基金份额总额 38,979, 本基金在追求本金安全保持资产流动投资目标性的基础上, 努力追求绝对收益, 为基金份额持有人谋求资产的稳定增值本基金将采用积极管理型的投资策略, 将投资组合的平均剩余期限控制在 127 投资策略天以内, 在控制利率风险尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下, 提高基金收益业绩比较基准七天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金属于债券型证券投资基金, 长期风险收益特征风险收益水平低于股票型基金混合型基金, 高于货币市场型证券投资基金基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属两级基金的基金简称富国 7 天理财宝债富国 7 天理财宝债券 A 券 B 下属两级基金的交易代码报告期末下属两级基金的份额总额 ( 单位 : 份 ) 38,979, 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元 A 级 B 级主要财务指标 (2014 年 04 月 01 日 2014 年 06 月 (2014 年 04 月 01 日 2014 年 06 月 30 日 ) 30 日 ) 1. 本期已实现收益 475, , 本期利润 475, , 期末基金资产净值 38,979, 注 : 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收 2

4 益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)A 级阶段净值收益率 1 净值收益率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去三个月 % % % % % % (2)B 级阶段净值收益率 1 净值收益率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去三个月 % % % % % % 注 : 过去三个月指 2014 年 04 月 01 日 2014 年 06 月 30 日自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (1) 自基金合同生效以来富国 7 天理财宝债券 A 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图注 :1. 截止日期为 2014 年 6 月 30 日 2. 本基金于 2012 年 10 月 19 日成立 ; 建仓期 2 周, 从 2012 年 10 月 19 日至

5 年 11 月 1 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定 (2) 自基金合同生效以来富国 7 天理财宝债券 B 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图注 : 起始日期为 2012 年 10 月 19 日, 截止日期为 2014 年 6 月 30 日 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介姓名郑迎迎职务本基金基金经理兼任富国强回报定期开放债券型证券投资基金富国可转换债券证券投资基金基金经理任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 4 证券从业年限年说明硕士, 曾任农银汇理基金管理有限公司行业研究员 ;2011 年 8 月至 2012 年 10 月任富国基金管理有限公司债券研究员, 2012 年 10 月起任富国 7 天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2013 年 1 月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014 年 3 月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理具有基金从业资格冯彬本基金基金年硕士, 曾任平安证券有限责任

6 经理兼任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理富国信用增强债券型证券投资基金富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理富国富钱包货币市场基金基金经理和富国收益宝货币市场基金基金经理公司债券交易员 ; 光大证券股份有限公司债券投资经理 ; 2012 年 7 月至 2012 年 11 月任富国基金管理有限公司基金经理助理,2012 年 11 月起任富国 7 天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2012 年 12 月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013 年 5 月起任富国信用增强债券型证券投资基金基金经理,2013 年 9 月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2014 年 5 月起任富国富钱包货币市场基金基金经理和富国收益宝货币市场基金基金经理具有基金从业资格 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 2013 年 6 月, 市场出现显著流动性风险, 中债估值大幅波动基金经理管理产品的个别交易, 出现交易价格与中债估值偏离, 显示出一定不公平特征 2012 年 10 月 19 日本基金个别交易存在定存占比超标情况本报告期内, 上海证监局给基金经理出具了警示函, 要求做到专业审慎, 强化守法合规意识除此之外, 本报告期内, 本基金管理人严格按照中华人民共和国证券投资基金法中华人民共和国证券法富国 7 天理财宝债券型证券投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的公平交易 5

7 管理办法, 对证券的一级市场申购二级市场交易相关的研究分析投资决策授权交易执行业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制事中监控事后评估及反馈的流程化管理在制度操作层面确保各组合享有同等信息知情权均等交易机会, 并保持各组合的独立投资决策权事前控制主要包括 :1 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制 ;2 二级市场, 通过交易系统的投资备选库交易对手库及授权管理, 对投资标的交易对手和操作权限进行自动化控制事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向市场冲击的控制, 银行间市场交易价格的公允性评估等 1 将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行 ; 对于同日同向交易, 通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理 2 同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时同价下达投资指令, 确保公平对待其所管理的组合事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估, 以及不同时间窗口下 (1 日 3 日 5 日 ) 的季度公平性交易分析评估等 1 通过公平性交易的事后分析评估系统, 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估, 分析对象涵盖公募年金社保及专户产品, 并重点分析同类组合 ( 股票型混合型债券型 ) 间不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释, 并按法规要求上报辖区监管机构 2 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长总经理审阅签字后, 归档保存, 以备后查本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公平交易制度的情况异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当 6

8 日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年 2 季度, 宏观经济经济呈现出企稳复苏迹象,CPI 依旧低位运行, 市场处于宽货币紧信用格局, 资金利率持续低位运行本季度, 基金管理人严格按照基金合同进行投资管理, 在确保流动性安全的前提下, 积极配置协议存款等流动性资产, 为投资者获取了相应的收益报告期内基金的业绩表现本报告期, 本基金净值收益率 A 级 % B 级 %, 同期业绩比较基准收益率为 A 级 % B 级 % 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 15,024, 其中 : 债券 15,024, 资产支持证券 2 买入返售金融资产 22,980, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 716, 其他资产 821, 合计 39,542, 报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.09 其中 : 买断式回购融资序号项目金额占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额其中 : 买断式回购融资债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 40% 的说明注 : 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 40% 的情况 7

9 5.3 基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6 报告期内投资组合平均剩余期限超过 127 天情况说明注 : 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 127 天的情况报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 1 30 天以内其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 ) 60 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 ) 90 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 ) 180 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债合计报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 9,994, 其中 : 政策性金融债 9,994, 企业债券 5 企业短期融资券 5,029, 中期票据 7 其他 8 合计 15,024, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 8

10 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 津政投 CP001 50, ,029, 农发 30 50, ,020, 农发 03 50, ,974, 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离项目报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )0.5% 间的次数偏离情况报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 % 注 : 以上数据按工作日统计 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注基金计价方法说明本基金采用固定份额净值, 基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内平均摊销, 每日计提收益或损失本报告期内基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的声明本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20% 的情况声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责处罚的情况其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收利息 297,

11 4 应收申购款 524, 其他应收款 6 待摊费用 7 其他 8 合计 821, 投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动单位 : 份项目 A 级 B 级报告期期初基金份额总额 72,490, ,005, 报告期期间基金总申购份额 64,409, ,494, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 97,921, ,499, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以填列 ) 报告期期末基金份额总额 38,979, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立富国 7 天理财宝债券型证券投资基金的文件 2 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金基金合同 3 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金托管协议 4 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10

12 8.2 存放地点上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 1617 层 8.3 查阅方式投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司咨询电话 : ( 全国统一, 免长途话费 ) 公司网址 : 富国基金管理有限公司 2014 年 07 月 18 日 11

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