富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金二0一六年第1季度报告(富国绝对收益多策略定期开放混合)

Transcription

1 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 二 0 一六年第 1 季度报告 2016 年 03 月 31 日 基金管理人 : 富国基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 2016 年 04 月 22 日

2 1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 3 月 31 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称富国绝对收益多策略定期开放混合发起式基金主代码 交易代码 契约型, 本基金以定期开放方式运作, 即采取在封闭期内基金运作方式封闭运作 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式 基金合同生效日 2015 年 09 月 17 日报告期末基金份额 296,625, 总额 ( 单位 : 份 ) 在有效控制风险的基础上, 利用股指期货等金融工具对冲投资目标市场波动风险, 力争为投资人实现较高的投资收益 本基金根据对市场的判断, 采用 多空对冲 等投资策略, 投资策略在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下, 实现基金资产的保值增值 中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率 ( 税后 ) 业绩比较基准 +3%( 如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整 ) 本基金为特殊的混合型基金, 利用股指期货等金融工具对冲市场波动风险, 相对股票型基金和一般的混合型基金其风险收益特征预期风险较小 而相对其业绩比较基准, 由于绝对收益策略投资结果的不确定性, 因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益 基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位 : 人民币元报告期 (2016 年 01 月 01 日 2016 年 03 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 3,297, 本期利润 2,584, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 295,664, 期末基金份额净值 注 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 开放式 基金的申购赎回费 基金转换费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2

4 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.70% 0.26% 1.12% 0.02% 1.82% 0.24% 注 : 过去三个月指 2016 年 1 月 1 日 2016 年 3 月 31 日 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注 :1 截止日期为 2016 年 3 月 31 日 2 本基金于 2015 年 9 月 17 日成立, 自合同生效日起至本报告期末不足一年, 建仓期 6 个月, 从 2015 年 9 月 17 日起至 2016 年 3 月 16 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定 3

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 于江勇 职务 本基金基金 经理兼富国 天成红利灵 活配置混合 型证券投资 基金基金经 理 总经理 助理 权益 专户投资部 总经理 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 年 于鹏本基金经理 年 说明 硕士, 曾任华夏证券研究所研 究员 ;2001 年 4 月起历任富国 基金管理有限公司行业研究 员 高级行业研究员,2008 年 5 月至今任富国天成红利灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理 ;2015 年 9 月起任富国 绝对收益多策略定期开放混 合型发起式证券投资基金基 金经理, 兼任总经理助理和权 益专户投资部总经理 具有基 金从业资格 博士, 自 2007 年 3 月至 2010 年 8 月在 HSBC BANK PLC( 汇 丰银行 ) 任固定收益证券策略 分析师 ; 自 2011 年 8 月至 2012 年 2 月在中国国际金融 ( 香港 ) 有限公司任高级固定收益证 券策略分析师 ; 自 2012 年 2 月至 2012 年 12 月在 Millennium Capital Partners LLP 任固定收益策 略分析师 ; 自 2013 年 4 月加 入富国基金管理有限公司, 2013 年 4 月至 2015 年 10 月任 投资经理,2015 年 11 月起任 富国绝对收益多策略定期开 放混合型发起式证券投资基 金基金经理 具有基金从业资 格 注 : 注 :1 上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期, 离任日期为根据公 司决定确定的解聘日期 ; 首任基金经理任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的涵义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4

6 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期, 富国基金管理有限公司作富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金的管理人严格按照 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 公平交易管理办法, 对证券的一级市场申购 二级市场交易相关的研究分析 投资决策 授权 交易执行 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制 事中监控 事后评估及反馈的流程化管理 在制度 操作层面确保各组合享有同等信息知情权 均等交易机会, 并保持各组合的独立投资决策权 事前控制主要包括 :1 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制 ;2 二级市场, 通过交易系统的投资备选库 交易对手库及授权管理, 对投资标的 交易对手和操作权限进行自动化控制 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向 市场冲击的控制, 银行间市场交易价格的公允性评估等 1 将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行 ; 对于同日同向交易, 通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理 2 同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时 同价下达投资指令, 确保公平对待其所管理的组合 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估, 以及不同时间窗口下 (1 日 3 日 5 日 ) 的季度公平性交易分析评估等 1 通过公平性交易的事后分析评估系统, 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估, 分析对象涵盖公募 年金 社保及专户产品, 并重点分析同类组合 ( 股票型 混合型 债券型 ) 间 不同产品间以及同一基金 5

7 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释, 并按法规要求上报辖区监管机构 2 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长 总经理审阅签字后, 归档保存, 以备后查 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公平交易制度的情况 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析今年以来以来, 针对股指期货的监管政策依旧严格, 使得股指期货市场的流动性大幅降低, 成交量和持仓量持续萎缩 同时, 期货合约仍然处于大幅贴水状态, 这样的市场环境不利于对冲策略的运作 由于本基金正处于建仓期, 为了控制期货贴水的潜在亏损风险, 保持少部分的股票现货仓位进行对冲策略操作, 同时将部分资金用于现金管理, 等待合适的时机进场 本报告期内净值曲线出现了小幅回撤 主要原因有两方面, 一是由于春节之后期货升贴水的大幅波动吞噬了部分股票的超额收益, 二是由于期货结算价与现货收盘价有所差异导致净值曲线暂时回落 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期, 本基金份额净值增长率为 0.70%, 同期业绩比较基准收益率为 1.12% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期无需要说明的相关情形 6

8 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 9,551, 其中 : 股票 9,551, 固定收益投资 其中 : 债券 资产支持证券 3 贵金属投资 4 金融衍生品投资 5 买入返售金融资产 100,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 106,458, 其他资产 83,177, 合计 299,186, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 122, B 采矿业 C 制造业 5,460, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 200, E 建筑业 245, F 批发和零售业 1,159, G 交通运输 仓储和邮政业 362, H 住宿和餐饮业 64, I 信息传输 软件和信息技术服务业 J 金融业 1,160, K 房地产业 555, L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 220, S 综合 合计 9,551,

9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 爱建集团 116,800 1,160, 横店东磁 24, , 方正科技 65, , 海王生物 18, , 安洁科技 11, , 中新药业 17, , 康缘药业 14, , 以岭药业 18, , 国药股份 9, , 广日股份 15, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 ( 买 / 卖 ) 合约市值公允价值变动 ( 元 ) ( 元 ) 风险说明 IC1606 中证 500 期指 ,114,56 58, 公允价值变动总额合计 ( 元 ) 58, 股指期货投资本期收益 ( 元 ) 19,499,194 8

10 .00 股指期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) 98, 注 : 持仓量为负表示卖出合约 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束, 合理利用股指期货 权证等衍生工具, 利用数量方法发掘可能的套利机会 投资原则为有利于基金资产增值, 控制下跌风险, 实现保值和锁定收益 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金不允许投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计 ( 元 ) 国债期货投资本期收益 ( 元 ) 国债期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) 注 : 本基金本报告期末未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票 其他资产构成 9

11 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,908, 应收证券清算款 80,193, 应收股利 4 应收利息 75, 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 83,177, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明 爱建集团 1,160, 筹划重大事项 国药股份 253, 筹划重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 379,700, 报告期期间基金总申购份额 141, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 83,215, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 报告期期末基金份额总额 296,625, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 10

12 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,007, 报告期期间买入 / 申购总份额 报告期期间卖出 / 赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,007, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 3.37 注 : 买入 / 申购含红利再投资 转换入份额 ; 卖出 / 赎回含转换出份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数 ( 份 ) 持有份额占 基金总份额 比例 (%) 发起份额总数 ( 份 ) 发起份额占 基金总份额 比例 (%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 年 基金管理人高级管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 注 : 本公司运用固有资金认购富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投 资基金份额 份 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金的文件 2 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 3 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议 4 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11

13 9.2 存放地点上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 1617 层 9.3 查阅方式投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司 咨询电话 : ( 全国统一, 免长途话费 ) 公司网址 : 富国基金管理有限公司 2016 年 04 月 22 日 12