工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称新疆前海联合海盈货币交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 12 月 24 日报告期末基金份额总额 10,560,866, 份在控制投资组合风险, 保持相对流动性的前提下, 力投资目标争实现超越业绩比较基准的投资回报 本基金将采用积极管理的投资策略, 通过对货币市场利率走势的预判, 控制利率风险 在满足基金流动性需求的前提下, 减少基金资产净值波动, 力争获取超越比较基准的投资收益 1 资产配置策略本基金通过比较各类资产的风险与收益率变化, 动态调整优先配置的资产类别和配置比例, 在满足流动性需求的前提下择机进行杠杆操作 投资策略 2 利率债投资策略本基金将采用 自上而下 的研究方法, 通过对宏观经济走势的预判以及资本市场流动性变化的预测估算未来利率市场的走势及合理中枢, 进而动态调整组合的久期策略 3 信用债投资策略本基金通过 自下而上 的定性和定量的研究方法分析发债主体的实际偿债能力来控制投资组合信用风险, 以达到信用风险可控的目标 第 2 页共 11 页

3 业绩比较基准 活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种, 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型 基金 混合型基金和债券型基金 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新疆前海联合海盈货币 A 新疆前海联合海盈货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 27,047, 份 10,533,819, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 新疆前海联合海盈货币 A 新疆前海联合海盈货币 B 1. 本期已实现收益 393, ,843, 本期利润 393, ,843, 期末基金资产净值 27,047, ,533,819, 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月阶段过去三个月 新疆前海联合海盈货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 新疆前海联合海盈货币 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 本基金收益分配方式是按日结转份额 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期, 建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 张雅洁女士, 悉尼大学及中央 昆士兰大学金融学与会计学 双硕士,7 年证券从业经验, 具有基金从业资格 曾在融通 张雅洁 本基金的基金经理 2015 年 12 月 24 日 - 7 年 基金管理有限公司 博时基金管理有限公司工作, 从事渠道管理 固定收益研究以及投资 研究等工作, 曾担任博时上证 企债 30ETF 等基金的基金经 理助理, 具有丰富的固定收益 投研经验 敬夏玺 本基金的基金经理 2016 年 8 月 18 日 - 6 年 敬夏玺先生, 中央财经大学金融学硕士,6 年基金投资研究 第 4 页共 11 页

5 交易经验, 于 2016 年 5 月加 入新疆前海联合基金, 任职于 基金管理部 2011 年 7 月至 2016 年 5 月任 职于融通基金, 历任债券交易 员 固定收益部投资经理, 管 理公司债券专户产品 2010 年 7 月至 2011 年 7 月任工银 瑞信基金中央交易室交易员 曾婷婷女士, 北京大学硕士 中山大学双学士,CICPA,5 年证券 基金从业经历, 于 2015 年 10 月加入新疆前海联 合基金, 任职于基金管理部 曾婷婷 本基金的 基金经理 2016 年 9 月 5 日 - 5 年 2013 年 4 月至 2015 年 8 月任华润元大基金固定收益部研 究员 2011 年 11 月至 2013 年 3 月, 任职于第一创业证券 研究所 2008 年 10 月至 2011 年 10 月任安永会计师事务所 高级审计 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离任日期 为根据公司决定确定的解聘日期 ; 对此后的非首任基金经理, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行, 保护投资者合法权益 本报告期内, 本基金管理人仅有新疆前海联合海盈货币市场基金一只产品运作, 不存在非公平交易事项 第 5 页共 11 页

6 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内, 未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本基金配置策略以 短久期 高评级 阶梯配置为主, 重点满足流动性需求 考虑到市场对信用风险担忧而导致短融和超短融交易意愿下降, 组合的资产配置以存单和协议存款为主 从本年定调为稳健货币政策的角度来分析, 债券市场收益率进一步大幅下行的概率较低, 因此组合资产也不宜大幅提高久期 另一方面, 考虑到三季度末节前关键时点流动性将会趋紧, 本基金适度把握交易性机会, 灵活使用杠杆增加半年以内的协议存款和中高评级银行存单的配置比例以获取超额收益 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金 A 类基金份额净值收益率为 %,B 类基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 4,578,826, 其中 : 债券 4,578,826, 资产支持证券 买入返售金融资产 2,804,507, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 3,252,891, 其他资产 21,550, 合计 10,657,775, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 第 6 页共 11 页

7 2 报告期末债券回购融资余额 94,999, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例 (%) 原因 调整期 年 7 月 13 日 发生巨额赎回 7 月 15 日 年 7 月 14 日 发生巨额赎回 7 月 15 日 年 7 月 18 日 发生巨额赎回 7 月 22 日 年 7 月 19 日 发生巨额赎回 7 月 22 日 年 7 月 20 日 发生巨额赎回 7 月 22 日 年 7 月 21 日 发生巨额赎回 7 月 22 日 年 8 月 23 日 发生巨额赎回 8 月 24 日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 第 7 页共 11 页

8 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 693,268, 其中 : 政策性金融债 693,268, 企业债券 企业短期融资券 800,257, 中期票据 同业存单 3,085,299, 其他 合计 4,578,826, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 120,698, 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 杭州银行 CD135 10,000, ,584, 国开 09 4,200, ,641, 江苏银行 CD128 4,000, ,984, 浙商 CD039 2,000, ,830, 国开 20 1,500, ,928, 汉口银行 CD063 1,500, ,949, 洛阳银行 CD042 1,500, ,810, 中船 SCP012 1,200, ,073, 华电 SCP017 1,000,000 99,876, 汉口银行 CD033 1,000,000 99,807, 第 8 页共 11 页

9 5.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5% 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 本基金采用 摊余成本法 计价, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价, 在其剩余期限内平均摊销, 每日计提收益 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1, 应收证券清算款 - 3 应收利息 19,948, 应收申购款 1,600, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 21,550, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 第 9 页共 11 页

10 新疆前海联合海盈货币新疆前海联合海盈货项目 A 币 B 报告期期初基金份额总额 381,765, ,760,700, 报告期期间基金总申购份额 733,231, ,726,160, 报告期期间基金总赎回份额 1,087,949, ,953,041, 报告期期末基金份额总额 27,047, ,533,819, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率 1 赎回 2016 年 7 月 8 日 2,000, ,000, % 2 赎回 2016 年 7 月 25 日 2,000, ,000, % 3 赎回 2016 年 8 月 31 日 2,000, ,000, % 4 赎回 2016 年 9 月 14 日 2,000, ,000, % 合计 8,000, ,000, 影响投资者决策的其他重要信息 新疆前海联合海盈货币市场基金于 2016 年 8 月 18 日至 2016 年 9 月 11 日以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会, 会议审议并通过了 关于新疆前海联合海盈货币市场基金降低管理费率有关事项的议案 及 关于新疆前海联合海盈货币市场基金调整投资限制有关事项的议案, 以上议案自 2016 年 9 月 13 日起生效 本次持有人大会决议生效后, 根据持有人大会通过的议案, 新疆前海联合海盈货币市场基金基金合同 关于对基金管理费率及投资限制的调整于 2016 年 9 月 13 日生效, 新疆前海联合海盈货币市场基金的基金管理人管理费率自 2016 年 9 月 13 日起由 0.33% 降至 0.15%; 并将 本基金不得投资于信用等级在 AAA 级以下的债券 调整为 本基金不得投资于信用等级在 AA+ 以下的债券与非金融企业债务融资工具 有关详细信息参见本公司于 2016 年 8 月 9 日至 2016 年 9 月 14 日发布的一系列相关公告 敬夏玺先生于 2016 年 8 月 18 日增聘为新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理, 公告日期为 2016 年 8 月 22 日, 公告标题为 新疆前海联合基金管理有限公司关于增聘新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理的公告 ; 曾婷婷女士于 2016 年 9 月 5 日增聘为新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理, 公告日期为 2016 年 9 月 7 日, 公告标题为 新疆前海联合基金管理有限公司关于增聘新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理的公告 本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局以及中国证券投资基金业协会备案 第 10 页共 11 页

11 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会核准新疆前海联合海盈货币市场基金募集的文件; 2 新疆前海联合海盈货币市场基金基金合同 ; 3 新疆前海联合海盈货币市场基金托管协议 ; 4 法律意见书; 5 基金管理人业务资格批件 营业执照; 6 基金托管人业务资格批件 营业执照; 7 本报告期内公开披露的基金资产净值 基金份额净值及其他临时公告 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的办公场所 营业场所及网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 新疆前海联合基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 第 11 页共 11 页