1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 07 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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1 国金金腾通货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国金基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 07 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 国金金腾通 场内简称 - 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 2 月 17 日 报告期末基金份额总额 14,259,748, 份 在综合考虑基金资产收益性 安全性和流动性的基础 投资目标 上, 通过积极主动的投资管理, 力争为投资者创造稳 定的收益 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上, 对短期 投资策略 货币市场利率的走势进行预测和判断, 采取积极主动的投资策略, 综合利用定性分析和定量分析方法, 力 争获取超越比较基准的投资回报 业绩比较基准 人民币活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的高流 风险收益特征 动性 低风险品种, 其预期收益和预期风险均低于债 券型基金 混合型基金及股票型基金 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 第 2 页共 13 页

3 报告期末下属分级基金的份额总额 12,369,366, 份 1,890,381, 份 注 : 无 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C 1. 本期已实现收益 108,050, ,571, 本期利润 108,050, ,571, 期末基金资产净值 12,369,366, ,890,381, 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基 金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 2. 本基金收益分配为按日结转份额 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 国金金腾通货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 本基金的业绩比较基准为 : 人民币活期存款利率 ( 税后 ) 阶段 过去三个 月 国金金腾通货币 C 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 本基金的业绩比较基准为 : 人民币活期存款利率 ( 税后 ) 第 3 页共 13 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 13 页

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 徐艳芳女士, 清华大学硕士 2005 年 10 月至 2012 年 6 月 历任皓天财经公关公司财经 咨询师 英大泰和财产保险股 份有限公司投资经理 2012 年 6 月加入国金基金管理有 徐艳芳 基金经理 2014 年 2 月 17 日 - 7 限公司, 历任投资研究部基金经理 固定收益投资部基金经 理 ; 自 2016 年 4 月起任固定 收益投资部总经理兼基金经 理, 截至本季度末, 徐艳芳女 士同时兼任国金国鑫灵活配 置混合型发起式基金 国金鑫 盈货币市场基金 国金众赢货 第 5 页共 13 页

6 币市场基金的基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 国金基金管理有限公司公平交易管理办法 的规定, 通过制度 流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下所有投资组合 在投资决策内部控制方面, 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库, 确保各投资组合在获取研究信息 投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会 健全投资授权制度, 明确各投资决策主体的职责和权限划分, 投资组合经理在授权范围内自主决策 建立投资组合投资信息的管理及保密制度, 通过岗位设置 制度约束 技术手段相结合的方式, 对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施 在交易执行控制方面, 本基金管理人实行集中交易制度, 基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先 价格优先的原则严格执行所有指令 对于一级市场申购等场外交易, 按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制 本基金管理人管理有 8 只基金产品, 分别为 3 只混合型基金 2 只指数基金和 3 只货币基金, 通过交易系统中的公平交易程序, 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配, 报告期内, 系统的公平交易程序运作良好, 未出现异常情况 针对场外网下交易业务, 公司依照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部场外 网下交易业务的相关规定, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会 对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先 比例分配的原则在各投资组合间进行分配 本报告期内, 场外 网下业务公平交易制度执行情况良好, 未出现异常情况 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日 3 日 5 日 ) 内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验, 统计了溢价率占优比例 本报告期内, 第 6 页共 13 页

7 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在利益输送的行为 异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了对异常交易的监控制度, 报告期内严格执行公司相关制度, 严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易, 未发现存在异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析在报告期内, 经济增速难以回暖, 虽然商品房价格反弹, 地产投资增速底部反弹, 但在制造业投资下行带动下, 经济整体投资增速下行压力仍在, 经济基本面对债券市场构成有力支撑 ; 同时外围环境不稳, 英国退欧, 美国加息进度低于预期, 资金避险需求显著 ; 在资金成本持续低位 权益市场窄幅波动 资金风险偏好极弱的环境下, 本基金充分考虑资金的流动性和安全性考虑, 适度降低信用工具的投资比例, 增加高流动性固收资产比例, 在保持短久期策略的基础上, 适度提升组合资产的收益性 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 本基金的金腾通货币 A 份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %; 本基金的金腾通货币 C 份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 10,071,068, 其中 : 债券 10,071,068, 资产支持证券 买入返售金融资产 3,984,957, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 - - 1,531,598, 第 7 页共 13 页

8 4 其他资产 48,815, 合计 15,636,439, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.67 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,370,348, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 注 : 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 注 : 报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 第 8 页共 13 页

9 4 90 天 ( 含 )-180 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 799,108, 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 1,999,380, 中期票据 同业存单 7,272,579, 其他 合计 10,071,068, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 49,602, 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 14 5,500, ,801, 江苏江南 农村商业银 3,500, ,988, 行 CD 中建材 SCP013 3,000, ,925, 江西银行 CD012 3,000, ,952, 台州银行 CD002 3,000, ,842, 江苏紫金 农村商业银 3,000, ,607, 行 CD 瑞丰银行 CD026 3,000, ,595, 第 9 页共 13 页

10 温州银行 CD 成都农商银行 CD 中信 CP002 2,600, ,808, ,500, ,568, ,000, ,992, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注 本基金估值采用 摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销, 每日计提损益 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值 为了避免采用 摊余成本法 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日, 采用估值技术, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 即 影子定价 当 摊余成本法 计算的基金资产净值与 影子定价 确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25% 时, 基金管理人应根据风险控制的需要调整组合, 其中, 对于偏离程度达到或超过 0.5% 的情形, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 参考成交价 市场利率等信息对投资组合进行价值重估, 使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值 报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券, 不存在 浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况 第 10 页共 13 页

11 5.8.3 本报告日前一年内, 本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查 公开谴责 处罚 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 48,815, 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 48,815, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C 报告期期初基金份额总额 13,917,515, ,118,523, 报告期期间基金总申购份额 67,066,077, ,199,829, 报告期期间基金总赎回份额 68,614,226, ,427,971, 报告期期末基金份额总额 12,369,366, ,890,381, 注 :1 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 2 本报告期末, 基金管理人的股东涌金投资控股有限公司持有本基金的金腾通货币 A 份额为 104, 份额, 基金管理人的子公司上海国金通用财富资产管理有限公司 ( 以下简称 国金财 富 ) 持有本基金的金腾通货币 A 份额为 35,378, 份, 基金管理人的关联方国金道富投资 服务有限公司持有本基金的金腾通货币 A 份额为 6,565, 份, 基金管理人子公司北京千石创 富资本管理有限公司旗下的资管计划千石资本国圣 1 号资产管理计划 千石资本 - 兴云圆运动 1 号资产管理计划持有本基金的金腾通 A 份额分别为 47,181, 份 份, 前述持有人均 按照本基金 基金合同 及 招募说明书 规定的申购规则及申购费率办理申购业务, 国金财富 已按照法规规定向中国证监会进行了报告 第 11 页共 13 页

12 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注 : 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内, 基金管理人根据 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定, 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及基金管理人网站进行了如下信息披露 : 年 4 月 1 日披露了 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 ; 年 4 月 22 日披露了 国金基金管理有限公司关于国金金腾通货币市场证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 ; 3 本报告期内, 基金管理人按照 证券投资基金信息披露管理办法 的规定每个开放日公布基金每万份收益和 7 日年化收益率 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件; 2 国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同; 3 国金金腾通货币市场证券投资基金托管协议; 4 国金金腾通货币市场证券投资基金招募说明书; 5 基金管理人业务资格批件 营业执照; 6 基金托管人业务资格批件 营业执照; 7 报告期内披露的各项公告 9.2 存放地点北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本管理人 第 12 页共 13 页

13 咨询电话 : 公司网址 : 国金基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日 第 13 页共 13 页