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1 东方龙混合型开放式证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年七月二十一日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称东方龙混合基金主代码 交易代码 前端交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2004 年 11 月 25 日报告期末基金份额总额 790,388, 份分享中国经济和资本市场的高速增长, 努力为基金份投资目标额持有人谋求长期 稳定的投资回报 本基金的投资管理由自上而下的资产配置 积极风格管理和自下而上的个股 ( 包括债券 ) 选择组成 本基投资策略金将资产配置 基金风格管理和个股选择都建立在全面 深入而有效的研究的基础上 研究贯穿于基金投资管理的每一个环节 本基金股票投资部分的业绩比较基准是中信标普 300 风格指数, 具体包括中信标普 300 成长指数和中信标普 300 价值指数, 本基金债券部分的业绩比较基准为中信标普全债指数 业绩比较基准本基金整体业绩比较基准 = 中信标普 300 成长指数 *30% + 中信标普 300 价值指数 *45% + 中信标普全债指数 *25% 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能第 2 页共 11 页

3 风险收益特征 基金管理人基金托管人 为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种, 其风险收益特征介于单纯的股票型基金 单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间, 同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间 东方基金管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 314,289, 本期利润 245,762, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,235,582, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 30.17% 2.74% 9.39% 1.93% 20.78% 0.81% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 对外经济贸易大学经 济学硕士,6 年证券从 业经历 2009 年 12 月 加盟东方基金管理有 朱晓栋 ( 先生 ) 本基金基金经理 2015 年 1 月 1 日 - 6 年 限责任公司, 曾任研究部金融行业 固定收益研究 食品饮料 行业 建筑建材行业 研究员, 东方龙混合 型开放式证券投资基 金基金经理助理 东 第 4 页共 11 页

5 方精选混合型开放式 证券投资基金基金经 理 现任东方利群混 合型发起式证券投资 基金基金经理 东方 安心收益保本混合型 证券投资基金基金经 理 东方多策略灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理 东方 龙混合型开放式证券 投资基金基金经理 东方鼎新灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理 东方核心动 力股票型开放式证券 投资基金基金经理 东方新策略灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理 清华大学物理学博 士,6 年证券从业经 历, 曾任银联商务创 新业务部专员, 平安 证券综合研究所 TMT 行业研究员 2012 年 5 月加盟东方基金管 理有限责任公司, 曾 任权益投资部电子 传媒 家用电器 电 张洪建 ( 先生 ) 本基金基金经理 2015 年 1 月 1 日 - 6 年 气设备行业研究员, 东方核心动力股票型 开放式证券投资基金 基金经理助理 现任 东方策略成长股票型 开放式证券投资基金 基金经理 东方龙混 合型开放式证券投资 基金基金经理 东方 新思路灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理 注 :1 此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 第 5 页共 11 页

6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 及其各项实施准则 东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ), 制定了 东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法, 各投资组合经理在授权范围内自主决策, 各投资组合共享研究平台, 在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 基金管理人实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会 对于交易所公开竞价交易, 基金管理人执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量, 基金管理人按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易, 按照时间优先 价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差 反向交易情况 异常交易情况进行统计分析, 投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录 本报告期内, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 本报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 第 6 页共 11 页

7 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 场外资金加速进场 杠杆比例不断提高, 市场不断走牛, 但随着证监会在 6 月中旬开始严格控制场外配资, 市场呈现冲高回落的态势 报告期内, 本基金保持中高仓位运作, 重点投资于新能源 新材料 文化传媒等领域, 拥有技术壁垒 业绩保持快速增长的优质公司, 取得了较好的投资收益 报告期内基金的业绩表现 2015 年 4 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日, 本基金净值增长率为 30.17%, 业绩比较基准收益率为 9.39%, 高于业绩比较基准 20.78% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望通胀水平持续低位震荡 地产销售回暖对投资的拉动并不明显, 中国宏观经济依然处于弱势格局, 全年经济稳增长压力依然较大, 货币与财政政策存在继续加码空间 市场层面而言, 居民大类资产配置向权益转移的驱动力仍在, 牛市的基础没有改变 ; 但市场流动性最宽裕的时期可能已经过去, 市场短期而言需要消化部分个股估值过高的压力 结构分化 去伪存真将是未来投资的主线, 我们更看好业绩保持持续快速增长的行业龙头 本基金将积极立足于基本面, 结合自上而下的行业配置与自下而上的精选个股的策略, 优化投资组合结构, 逢低买入优质品种, 争取为投资者创造持续稳定的投资回报 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,130,227, 其中 : 股票 1,130,227, 固定收益投资 81,542, 其中 : 债券 81,542, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 第 7 页共 11 页

8 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 10,519, 其他资产 117,672, 合计 1,339,962, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 13,184, C 制造业 652,306, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 54,275, E 建筑业 1, F 批发和零售业 7,725, G 交通运输 仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 62,662, J 金融业 46,868, K 房地产业 11,794, L 租赁和商务服务业 38,530, M 科学研究和技术服务业 119,650, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 123,228, S 综合 - - 合计 1,130,227, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 华测检测 2,778, ,650, 远方光电 3,482,541 97,998, 强力新材 700,000 85,407, 当代东方 1,922,888 63,378, 久立特材 1,209,827 63,370, 第 8 页共 11 页

9 视觉中国 1,409,761 57,884, 桂东电力 1,721,157 54,268, 朗姿股份 549,978 37,096, 承德露露 2,005,000 36,491, 利君股份 799,877 34,554, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 56,213, 其中 : 政策性金融债 56,213, 企业债券 5,169, 企业短期融资券 20,160, 中期票据 可转债 其他 合计 81,542, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 ,000 26,070, 国开 ,000 20,108, 夏商 CP ,000 10,102, 粤航运 CP ,000 10,058, 农发 ,000 10,035, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定, 本基金不投资贵金属 第 9 页共 11 页

10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定, 本基金不投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定, 本基金不投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 499, 应收证券清算款 110,878, 应收股利 - 4 应收利息 2,338, 应收申购款 3,956, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 117,672, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 华测检测 119,650, 筹划重大事项 桂东电力 54,268, 筹划重大事项 第 10 页共 11 页

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 907,489, 报告期期间基金总申购份额 473,966, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 591,067, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 790,388, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期基金管理人未持有过本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录一 东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同 二 东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议 三 东方基金管理有限责任公司批准成立批件 营业执照 公司章程四 本报告期内公开披露的基金资产净值 基金份额净值及其临时公告 8.2 存放地点上述备查文本存放在本基金管理人办公场所 8.3 查阅方式投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 ( 查阅 东方基金管理有限责任公司 2015 年 7 月 21 日 第 11 页共 11 页