证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年一月二十一日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金管理人的董事徐刚先生 葛小波先生未能对本报告发表意见 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称 华夏中证 500ETF 场内简称中证 500 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 交易型开放式 2015 年 5 月 5 日 316,008,794 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代 性策略以更好的跟踪标的指数, 实现基金投资 目标 业绩比较基准本基金业绩比较基准为 中证 500 指数 风险收益特征 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基 金 债券基金与货币市场基金 基金主要投资 于标的指数成份股及备选成份股, 在股票基金 中属于较高风险 较高收益的产品 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -57,624, 本期利润 255,336, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,146,121, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 2

4 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较业绩比较基净值增长净值增长率阶段基准收益准收益率标 率 1 标准差 2 率 3 准差 4 过去三个月 23.36% 1.95% 24.40% 2.05% -1.04% -0.10% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 5 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 :1 本基金合同于 2015 年 5 月 5 日生效 2 根据华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分 二 投资范围 四 投资限制 的有关约定 3

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士 1999 年 7 月加 入华夏基金管理有限 方军 本基金的基金经理 数量投资部总监 年 公司, 曾任研究员 华夏成长证券投资基金基金经理助理 兴华证券投资基金基金经理助理 华夏回报证券投资基金基金经 理助理 数量投资部 副总经理等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4

6 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数, 中证 500 指数成份股是在扣除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票后, 选取成交金额及日均总市值选取排名在前 500 名的股票, 中证 500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 4 季度, 国际方面, 美国经济继续复苏, 美联储 12 月如期加息 0.25 个百分点 ; 欧洲经济在宽松政策下维持稳定 国内方面, 工业增速仍然较弱, 投资和消费均未出现明显恢复, 出口依然低迷并面临日益不确定的国际环境, 总体通胀压力较小 在此背景下, 政府一方面通过积极的财政政策确保经济平稳运行, 一方面继续通过改革推进结构调整, 并进一步系统性地提出通过加强 供给侧改革 引导经济持续健康发展 货币政策方面, 央行降息降准, 放开存款利率上限, 继续深化利率市场化改革 报告期内, 人民币对美元贬值明显, 而其纳入国际货币基金组织 (IMF) 特别提款权货币篮子也加速了国际化进程 市场方面, 经监管层前期的积极努力,A 股逐渐进入自我修复 自我调节阶段, 改革举措的不断推进也使得市场情绪逐渐恢复, 流动性不断回暖,A 股市场整体呈震荡上行走势 报告期内, 中证 500 指数上涨 24.40%, 总体表现高于市场平均水平 基金投资运作方面, 报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真应对投资者日常申购 赎回等工作 报告期内基金的业绩表现截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 23.36% 同期业绩比较基准增长率为 24.40% 本基金本报告期跟踪偏离度为 -1.04%, 与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用 指数结构调整 申购赎回 成份股分红等产生的差异 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 2016 年 1 季度, 国际方面, 美国经济或将继续维持稳定, 欧洲经济可 5

7 能持续回暖, 但仍需重点关注美元加息对世界经济的后续影响 国内方面, 政府将全力推进 供给侧改革, 预计在削减过剩产能 降低企业成本 消化房地产库存 扩大有效供给等方面将有较大的动作 财政政策可能更为积极, 货币政策也将维持宽松 总体上, 经济仍面临较大挑战, 市场方面也依然存在较多不确定性 如果经济能够维持稳定或政府出台超预期的改革或提振市场的政策, 中证 500 指数在未来或将有相对较好的表现 我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标 同时, 我们也积极争取推动产品的进一步创新, 充分发挥 ETF 的功能, 为各类投资者提供更多 更好的投资机会 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,070,992, 其中 : 股票 1,070,992, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 66,386, 其他各项资产 18,394, 合计 1,155,773, 注 : 股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值 6

8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 21,233, B 采矿业 32,992, C 制造业 646,554, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 31,787, E 建筑业 28,129, F 批发和零售业 62,168, G 交通运输 仓储和邮政业 29,120, H 住宿和餐饮业 2,345, I 信息传输 软件和信息技术服务业 69,953, J 金融业 9,185, K 房地产业 73,271, L 租赁和商务服务业 21,139, M 科学研究和技术服务业 2,916, N 水利 环境和公共设施管理业 7,815, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,767, R 文化 体育和娱乐业 14,460, S 综合 15,149, 合计 1,070,992, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 长城信息 232,500 8,109, 华信国际 173,200 7,634, 宜华木业 305,200 6,815, 海南海药 149,100 5,794, 启明星辰 173,433 5,549, 天齐锂业 39,200 5,517, 省广股份 216,310 5,440, 四维图新 137,519 5,335, 华丽家族 384,000 5,260, 风帆股份 110,600 5,203,

9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细金额单位 : 人民币元持仓量公允价值变代码名称 ( 买 / 卖 )( 单合约市值风险说明动位 : 手 ) 中证 500 股指买入股指期货多头合 IC1601 期货 IC ,990, , 约的目的是进行更有合约效的流动性管理 公允价值变动总额合计 355, 股指期货投资本期收益 18,785, 股指期货投资本期公允价值变动 -1,160, 本基金投资股指期货的投资政策本基金为指数型基金, 主要投资标的为指数成份股和备选成份股 基金留存的现金头寸根据基金合同规定, 投资于标的指数为基础资产的股指期货, 旨在配合基金日常投资管理需要, 更有效地进行流动性管理, 以更好地跟踪标的指数, 实现投资目标 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 8

10 本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,126, 应收证券清算款 3,232, 应收股利 - 4 应收利息 35, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,394, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分占基金资产净的公允价值值比例 (%) 流通受限情况说明 长城信息 8,109, 重大事项 华信国际 7,634, 重大事项 宜华木业 6,815, 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 9

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 329,208,794 本报告期基金总申购份额 84,000,000 减 : 本报告期基金总赎回份额 97,200,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 316,008,794 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内披露的主要事项 2015 年 11 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于成都分公司经营场所变更的公告 2015 年 11 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于南京分公司经营场所变更的公告 2015 年 12 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏资本管理有限公司变更相关事项的公告 2015 年 12 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金业务配套工作安排的公告 8.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港及深圳设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子 10

12 公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一, 在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理 12 只 ETF 产品, 分别为华夏沪深 300ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏中证 500ETF 华夏上证 50ETF 华夏中小板 ETF 华夏能源 ETF 华夏材料 ETF 华夏消费 ETF 华夏金融 ETF 华夏医药 ETF 华夏恒生 ETF 和华夏沪港通恒生 ETF, 初步形成了覆盖宽基指数 大盘蓝筹指数 中小盘指数 行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线 2015 年 4 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 与苏宁金融 网易理财 聚宝滙等互联网金融平台合作, 为客户购买华夏基金提供了更多优惠便捷的交易通道 ;(2) 上线新版华夏基金管家客户端, 增加手势密码 定投管理 基金搜索等功能, 提高了手机查询和交易的便利性 安全性 ;(3) 开展 感恩情报, 速来对号 华夏回报送回报, 写下寄语得红包 等客户互动活动, 倡导和传递投资及生活理念 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予基金注册的文件 ; 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ; 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 11 华夏基金管理有限公司 二〇一六年一月二十一日