证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十五日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 1

3 2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2015 年 2 月 12 日 110,977, 份通过对目标 ETF 基金份额的投资, 追求跟踪 标的指数, 获得与指数收益相似的回报 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方 式投资于目标 ETF 根据投资者申购 赎回的现金流情况, 本基金将综合目标 ETF 的流动性 折溢价率 标的指数成份股流动性等因素分析, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪标的指数 基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数 为了更好地实现投资目标, 基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具, 如期权 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具 基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约, 以提高投资效率, 从而更好地跟踪标的指数, 实现投资目标 基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购 赎回以及股指期货之间的投资操作, 以及目标 ETF 的合并分拆, 以增强基金收益 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为 :MSCI 中国 A 股指数 收益率 95%+ 人民币活期存款税后利率 2

4 5% 风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金, 目标 ETF 为 股票型指数基金, 因此本基金的风险与收益 高于混合基金 债券基金与货币市场基金 基金管理人基金托管人 目标基金基本情况基金名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基 金 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金份额上市的证券交易所上市日期基金管理人名称基金托管人名称 目标基金产品说明投资目标 交易型开放式 2015 年 2 月 12 日上海证券交易所 2015 年 3 月 25 日华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪 误差最小化, 以期获得与标的指数收益相似 的回报 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代 性策略以更好的跟踪标的指数, 实现基金投 资目标 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数 风险收益特征 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合 基金 债券基金与货币市场基金 基金主要 投资于标的指数成份股及备选成份股, 在股 票基金中属于较高风险 较高收益的产品 3

5 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -43, 本期利润 4,834, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 102,915, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较业绩比较基净值增长净值增长率基准收益准收益率标率 1 标准差 2 率 3 准差 过去三个月 4.63% 0.78% 2.71% 0.79% 1.92% -0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 2 月 12 日至 2016 年 9 月 30 日 ) 4

6 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士 2000 年 4 月 加入华夏基金管理有 限公司, 曾任研究发 本基金的 展部总经理 数量投 基金经理 资部副总经理, 上证 张弘弢 数量投资 年 能源交易型开放式指 部董事总 数发起式证券投资基 经理 金基金经理 (2013 年 3 月 28 日 至 2016 年 3 月 28 日 期间 ) 等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 基金管理公司开展投资 研究活动防控内幕交易指导意见 5

7 基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为 MSCI 中国 A 股指数, 业绩比较基准为 : MSCI 中国 A 股指数收益率 95%+ 人民币活期存款税后利率 5% MSCI 中国 A 股指数是国际指数公司 MSCI 为中国 A 股市场创建的独立国家指数, 旨在为当前投资 A 股市场的广大投资者提供一个股票表现基准, 该指数力图反映国内 A 股投资者的投资过程和制约因素, 同时也可成为国际投资者了解和参与中国 A 股市场的一个工具 该指数自 2005 年 5 月起正式发布, 以 A 股沪深两市大中盘股票为成份股样本, 以其经调整的自由流通市值为权数计算得到 ; 截至 2016 年 9 月 30 日, 该指数成份股样本共计 818 只 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF(MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 ), 从而实现基金投资目标, 基金也可以通过买入 MSCI 中国 A 股指数成份股来跟踪标的指数 3 季度, 国际方面, 美国经济温和复苏, 由于非农就业数据与通胀数据表现一般, 美联储仍维持基准利率不变, 但联储内部分歧逐渐加大 ; 欧洲 日本央行也均维持当前利率, 但日本对货币政策框架进行了微调 国内方面, 在供 6

8 给侧结构性改革不断推进以及稳增长政策效应持续释放的共同作用下, 经济运行整体平稳, 房地产市场表现抢眼, 但经济增长动能并没有实质性的改善 报告期内, 央行 锁短放长, 货币政策总体宽松 市场方面, 报告期间, 英国脱欧后各主要经济体的货币政策选择 国内金融监管的加强 改革举措的不断落地 美联储议息会议等事项以及由此引发的市场情绪的波动, 使得 3 季度 A 股市场基本维持震荡格局 基金投资运作方面, 报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真应对投资者日常申购 赎回等工作 报告期内基金的业绩表现截至 2016 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 4.63%, 同期业绩比较基准增长率为 2.71% 本基金本报告期跟踪偏离度为 +1.92%, 与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用 指数结构调整 申购赎回 成份股分红等产生的差异 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 4 季度, 国际方面, 美元的加息节奏仍是牵动市场神经的关键因素, 同时需关注各主要经济体政局的变化及政策风向的演变 国内方面, 经济仍面临较大的挑战, 为实现年度目标, 政府将切实推进供给侧结构性改革, 一些实质性的改革举措或将陆续落地 ; 财政政策料将积极有为, 货币政策也会维持稳健 如果经济企稳或有超预期的改革举措,MSCI 中国 A 股指数将会有较好的投资机会 ; 反之, 则可能呈震荡走势 本基金将会根据基金合同要求, 在紧密跟踪标的指数的基础上, 做好相关投资工作 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 7

9 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,050, 其中 : 股票 2,050, 基金投资 95,020, 固定收益投资 12, 其中 : 债券 12, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 5,900, 其他各项资产 259, 合计 103,241, 报告期末投资目标基金明细 占基金 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 资产净值比例 (%) 1 华夏交易型开华夏基金管理 MSCI 中国股票型放式有限公司 A 股 ETF 95,020, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 8, B 采矿业 79, C 制造业 769, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 76, E 建筑业 70,

10 F 批发和零售业 79, G 交通运输 仓储和邮政业 90, H 住宿和餐饮业 3, I 信息传输 软件和信息技术服务业 93, J 金融业 613, K 房地产业 98, L 租赁和商务服务业 22, M 科学研究和技术服务业 3, N 水利 环境和公共设施管理业 2, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3, R 文化 体育和娱乐业 21, S 综合 14, 合计 2,050, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 中国平安 2,400 81, 民生银行 6,500 60, 贵州茅台 , 招商银行 3,200 57, 兴业银行 3,200 51, 浦发银行 2,900 47, 北京银行 2,800 25, 海通证券 1,600 25, 交通银行 4,400 24, 伊利股份 1,400 22, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 9

11 4 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 12, 同业存单 其他 合计 12, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 净值比例 (%) 航信转债 , 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 IF1610 名称 沪深 300 股 指期货 持仓量 ( 买 / 卖 ) ( 单位 : 手 ) 合约市值 公允价值变动 风险说明 1 974, , 买入股指期货多头合约的目的是进行 10

12 IF1610 合约 更有效地流动性管理 公允价值变动总额合计 -16, 股指期货投资本期收益 29, 股指期货投资本期公允价值变动 -16, 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金, 主要投资标的为指数成份股和备选成份股 基金留 存的现金头寸根据基金合同规定, 投资于基础资产与标的指数相关性较高的股 指期货组合, 旨在配合基金日常投资管理需要, 更有效地进行流动性管理, 以 更好地跟踪标的指数, 实现投资目标 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资 5.12 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基 金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 195, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 61, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 11

13 8 其他 - 9 合计 259, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 航信转债 12, 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分占基金资产净的公允价值值比例 (%) 流通受限情况说明 伊利股份 22, 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 115,056, 本报告期基金总申购份额 5,303, 减 : 本报告期基金总赎回份额 9,381, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 110,977, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内披露的主要事项 2016 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司公告 2016 年 7 月 2 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事 监事 高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告 12

14 2016 年 7 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告 2016 年 7 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告 2016 年 8 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳富济财富管理有限公司为代销机构的公告 2016 年 8 月 18 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增乾道金融信息服务 ( 北京 ) 有限公司为代销机构的公告 2016 年 8 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机构的公告 2016 年 8 月 25 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在万联证券开通申购 赎回 转换 定期定额申购业务的公告 2016 年 8 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大泰金石投资管理有限公司为代销机构的公告 2016 年 9 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事 监事 高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告 8.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港 深圳 上海设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人 境内首只沪港通 ETF 基金管理人 首批内地与香港基金互认基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一, 在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理 10 只 ETF 产品, 分别为华夏沪深 300ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏中证 500ETF 华夏上证 50ETF 华夏中小板 ETF 华夏消费 ETF 华夏金融 ETF 华夏医药 ETF 华 13

15 夏恒生 ETF 和华夏沪港通恒生 ETF, 初步形成了覆盖宽基指数 大盘蓝筹指数 中小盘指数 行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线 在客户服务方面,3 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便利性和服务体验 :(1) 网上交易上线通联兴业快捷支付方式 定投通业务, 进一步升级华夏基金管家客户端, 为客户提供更多便捷的理财方式 ; (2) 网上查询系统优化了数据更新时间, 提高客户自助查询的及时性 ;(3) 开展 体验定投通, 红包大放送 数说华夏基金 投友 十件事儿 2016 北京马拉松系列宣传等活动, 为客户提供多样化的关怀服务 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予基金注册的文件 ; MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一六年十月二十五日 14