证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 泰信天天收益货币市场基金 ( 原泰信天天收益开放式证券投资基金 ) 2016 年半年度报告摘要 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 泰信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 8 月 29 日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 日复核了本报告 中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 经泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决通过, 并报中国证监会备案 自 2016 年 5 月 17 日起修订后的 泰信天天收益货币市场基金基金合同 生效, 原 泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同 失效 本次持有人大会对 基金合同 的相关内容进行修改, 包括变更基金名称 根据最新法律法规 证监会规范性文件要求修改原合同中部分条款及措辞 调整组合的投资范围和投资比例 对基金份额进行分类等 本报告中的财务资料未经审计 本报告中, 原泰信天天收益开放式证券投资基金 ( 转型前 ) 报告期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日止 ; 泰信天天收益货币市场基金 ( 转型后 ) 报告期为 2016 年 5 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日止 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文 第 2 页共 46 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ( 转型前 ) 基金名称 泰信天天收益开放式证券投资基金 基金简称 泰信天天收益货币 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 2 月 10 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,548,131, 份 基金合同存续期 不定期 2.1 基金基本情况 ( 转型后 ) 基金名称 泰信天天收益货币市场基金 基金简称 泰信天天收益货币 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 17 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,168,721, 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 : 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E 下属分级基金的交易代码 : 报告期末下属分级基金的份额总额 145,928, 份 3,022,633, 份 159, 份 2.2 基金产品说明 ( 转型前 ) 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 确保本金安全和资产的充分流动性, 追求超过业绩比较基准的现金收益运用久期控制 类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性 半年期银行定期存款税后利率 :(1- 利息税率 )* 半年期银行定期存款利率属于风险较低 预期收益率较低 流动性较强的证券投资基金品种 第 3 页共 46 页

4 2.2 基金产品说明 ( 转型后 ) 投资目标确保本金安全和资产的充分流动性, 追求超过业绩比较基准的现金收益 投资策略运用久期控制 类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性 业绩比较基准七天通知存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征本基金为货币市场基金, 为证券投资基金中的低风险品种 本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名胡囡王永民信息披露负责联系电话 人电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 传真 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 层 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 层 3.1 主要会计数据和财务指标 3 主要财务指标 基金净值表现 金额单位 : 人民币元 第 4 页共 46 页

5 3.1.1 期间数据和指标 ( 转型前 ) 报告期 (2016 年 1 月 1 日 年 5 月 16 日 ) 本期已实现收益 16,074, 本期利润 16,074, 本期净值收益率 % 期末数据和指标 报告期末 ( 2016 年 5 月 16 日 ) 期末基金资产净值 1,548,131, 期末基金份额净值 累计期末指标 报告期末 ( 2016 年 5 月 16 日 ) 累计净值收益率 % 金额单位 : 人民币元 基金级别 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E 期间数据和指 报告期 ( 2016 年 5 月 17 报告期 ( 2016 年 5 月 17 报告期 ( 2016 年 5 月 17 标 ( 转型后 ) 日 年 6 月 30 日 ) 日 年 6 月 30 日 ) 日 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 390, ,372, 本期利润 390, ,372, 本期净值收益率 % % % 期末数据和指标 报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 145,928, ,022,633, , 期末基金份额净值 累计期末指标 报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 % % % 注 :1 泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同于 2004 年 2 月 10 日生效 报告期为 2016 年 1 月 1 日至 5 月 16 日 泰信天天收益货币市场基金基金合同于 2016 年 5 月 17 日生效 报告期为 2016 年 5 月 17 日至 6 月 30 日 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采 用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用( 例如基金转换费等 ), 计入费用 后实际收益水平要低于所列数字 4 本基金收益分配是按月结转份额 第 5 页共 46 页

6 3.2 基金净值表现 ( 转型前 ) 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型前 阶段 业绩比较份额净值收业绩比较份额净值收基准收益益率标准差基准收益益率 1 率标准差 2 率 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 过去三年 % % % % % % 自基金合同生 % % % % % % 效起至今 注 : 本基金业绩比较基准为 : 半年期银行定期存款税后利率 半年期银行定期存款税后利率 =(1- 利息税率 )* 半年期银行定期存款利率 本基金于 2016 年 5 月 17 日变更为泰信天天收益货币市场基金,2016 年 5 月 16 日为本基金 转型前业绩披露时间截止日期 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 6 页共 46 页

7 注 :1 泰信天天收益开放式证券投资基金合同于 2004 年 2 月 10 日正式生效, 于 2016 年 5 月 17 日变更为泰信天天收益货币市场基金 2 本基金建仓期为三个月 建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定 各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为 : 短期债券 20%-60%, 债券回购 0%-80%, 央行票据 0%-70%, 现金 5%-80% 第 7 页共 46 页

8 3.2 基金净值表现 ( 转型后 ) 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型后 ( 泰信天天收益货币 A) 阶段 业绩比较份额净值收业绩比较份额净值收基准收益益率标准差基准收益益率 1 率标准差 2 率 过去一个月 % % % % % % 自基金合同生效起至今 % % % % % % 转型后 ( 泰信天天收益货币 B) 阶段 业绩比较份额净值收业绩比较份额净值收基准收益益率标准差基准收益益率 1 率标准差 2 率 过去一个月 % % % % % % 自基金合同生效起至今 % % % % % % 转型后 ( 泰信天天收益货币 E) 阶段 业绩比较份额净值收业绩比较份额净值收基准收益益率标准差基准收益益率 1 率标准差 2 率 过去一个月 % % % % % % 自基金合同生效起至今 % % % % % % 注 : 本基金业绩比较基准为 : 七天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金合同于 2016 年 5 月 17 日生 效 2016 年 6 月 30 日为本基金转型后业绩披露时间截止日期 第 8 页共 46 页

9 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 9 页共 46 页

10 第 10 页共 46 页 泰信天天收益货币基金 2016 年半年度报告摘要

11 注 :1 泰信天天收益货币市场基金基金合同于 2016 年 5 月 17 日正式生效 2 本基金建仓期为六个月 建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括现金 通知存款 短期融资券 ( 包含超级短期融资券 ) 一年以内( 含一年 ) 的银行定期存款和大额存单 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的资产支持证券 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的中期票据, 以及法律法规或中国证监会 中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具 ( 但须符合中国证监会的有关规定 ) 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 4 管理人报告 基金管理人 : 泰信基金管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层第 11 页共 46 页

12 办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 层成立日期 :2003 年 5 月 23 日法定代表人 : 王小林总经理 : 葛航电话 : 传真 : 联系人 : 王斌发展沿革 : 泰信基金管理有限公司 (First-Trust Fund Management Co.,Ltd.) 是山东省国际信托投资有限公司 ( 更名为山东省国际信托股份有限公司 ) 联合江苏省投资管理有限责任公司 青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司 公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业, 是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司 公司目前下设锐懿资产管理有限公司 市场部 产品部 营销部 ( 分华东 华北 华南三大营销中心 ) 理财顾问部 深圳分公司 北京分公司 电子商务部 客服中心 基金投资部 研究部 专户投资部 清算会计部 集中交易部 计划财务部 信息技术部 风险管理部 监察稽核部 综合管理部 截至 2016 年 6 月底, 公司有正式员工 107 人, 多数具有硕士以上学历 所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚 截至 2016 年 6 月底, 泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币 泰信先行策略混合 泰信双息双利债券 泰信优质生活混合 泰信优势增长混合 泰信蓝筹精选混合 泰信债券增强收益 泰信发展主题混合 泰信债券周期回报 泰信中证 200 指数 泰信中小盘精选混合 泰信行业精选混合 泰信中证基本面 400 指数分级 泰信现代服务业混合 泰信鑫益定期开放债券 泰信国策驱动混合 泰信鑫选混合 泰信互联网 + 混合共 18 只开放式基金及泰信乐利 5 号 泰信鲁信 1 号 泰信磐晟稳健 1 号 泰信磐晟定增 1 号 泰信价值 1 号 泰信添盈债券 1 号 泰信中行新时代 6 号 泰信财达添利 1 号 泰信合信 1 号 泰信融昇 1 号保本 泰信融昇 2 号保本 泰信财达添利 2 号 泰信融昇 3 号保本 泰信融昇 4 号保本 泰信融嘉 1 号保本 泰信融嘉 2 号保本 泰信中融景诚旭诚一期债券 泰信洛肯 1 号 泰信洛肯 2 号 泰信合信 3 号共 20 个资产管理计划 第 12 页共 46 页

13 4.1.2 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 ( 转型前 ) 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限证券从姓名职务任职日期离任日期业年限邱庆东本基金经理 2014 年 9 月 30 日 - 9 年先生注 :1 以上日期均是指公司公告的日期; 说明 2007 年 7 月至 2012 年 12 月先后任职于国都证券 海通证券 申万菱信基金管理公司担任债券研究员 2012 年 12 月进入泰信基金管理有限公司, 在集中交易部担任债券交易员, 2013 年 9 月至 2014 年 9 月担任研究部高级债券研究员兼泰信天天收益 泰信鑫益定期开放基金经理助理 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 ( 转型后 ) 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限证券从姓名职务任职日期离任日期业年限邱庆东本基金经理 2016 年 5 月 17 日 - 9 年先生注 :1 基金经理任职日期为基金合同生效日; 说明 2007 年 7 月至 2012 年 12 月先后任职于国都证券 海通证券 申万菱信基金管理公司担任债券研究员 2012 年 12 月进入泰信基金管理有限公司, 在集中交易部担任债券交易员, 2013 年 9 月至 2014 年 9 月担任研究部高级债券研究员兼泰信天天收益 泰信鑫益定期开放基金经理助理 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵循 证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同 泰信天天收益货币市场基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和 第 13 页共 46 页

14 运用基金资产 本基金管理人在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况公司公平交易制度适用于所有投资品种, 以及所有投资管理活动, 涵盖授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动各环节, 从研究 投资 交易合规性监控, 发现可疑交易立即报告, 并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放, 投资经理严格遵守公平 公正 独立的原则下达投资指令, 所有投资指令在集中交易室集中执行, 投资交易过程公平公正, 投资交易监控贯穿于整个投资过程 本报告期内, 投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为, 公平交易制度整体执行情况良好 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金无异常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年一季度, 经济继续低位波动, 但 PMI 指数经过持续下滑后在 3 月份出现回升, 再度升至荣枯分界线以上 央行降低货币政策宽松的节奏, 未进行降息操作, 仅降准 1 次 资金面整体中性偏宽松, 但部分时点如季末, 资金极为紧张 债券市场方面, 受通胀等因素影响, 长债收益率回升, 而短端收益率在偏宽松的资金面背景下, 继续低位波动, 收益率曲线呈现一定程度的陡峭化 信用利差方面, 在较高的配置压力下, 短期信用债尤其是中高等级信用债的信用利差持续压缩, 但部分低评级信用债的违约风险仍是市场关注重点 进入二季度, 债券市场走势明显分为两段 4 月份, 受信用风险加剧及营改增政策影响, 债券市场投资者的违约担忧增大及资金成本上升, 最终导致债券收益率大幅上扬, 短期的 1 年国开债收益率一度上升至 2.9% 左右 5-6 月份债券市场整体走好 首先是管理层修订了营改增政策, 消除对债市的负面影响 ; 另一方面宏观经济数据仍较低迷, 通胀走势略有回落, 基本面仍对债市有所呵护 英国脱欧派赢得公投, 导致金融市场波动, 拖累全球经济复苏, 作为避险资产, 债券市场成为较好的投资标的 1 年国开债收益率至季末回落至 2.6% 附近 一季度, 本基金平均剩余期限保持在 80 天左右, 未进行杠杆操作, 较好控制流动性风险和信第 14 页共 46 页

15 用风险 天天收益基金于二季度完成基金合同修改, 与时俱进扩大部分投资品种范围 大部分时间保持较为中性的组合久期, 至季末为防范流动性风险, 有所缩短 资产配置方面, 增加同业存单的配置比例, 考虑到信用风险频发, 配置大量 AAA 级短期债券 报告期内基金的业绩表现泰信天天收益开放式证券投资基金报告期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日 ), 本基金净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 泰信天天收益货币市场基金报告期 ( 自 2016 年 5 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日 )A 份额净值收益率为 %, 业绩比较基准收益率为 %;B 份额净值收益率为 %, 业绩比较基准收益率为 %;E 份额净值收益率为 %, 业绩比较基准收益率为 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望我们认为债券市场或以震荡为主, 呈现一定的波段性特征 毫无疑问, 理财资金将继续为债券市场提供资金支持, 同时在经济低迷的背景下, 收益率缺乏持续向上的动力 另一方面, 货币政策由宽松走向均衡后, 尚无改变方向的必要, 尤其是当前土地市场这么火爆 如果货币政策维持当前状态,2.25% 的 7 天逆回购利率不会改变 那么横向来看,1 年政策性金融债收益率已经与 7 天逆回购利率相差不远, 继续向下突破会遇到阻力 纵向来看, 当前短债的收益率离今年最低点并不远, 下行空间不大 因此, 虽然债券市场宏观背景仍较好, 但持续上涨的动力不足, 预计以震荡为主 下半年投资思路 : 继续均衡配置的策略, 平时将组合久期保持在 80 天左右, 均衡配置债券 同业存单 存款及回购等各类品种 所持债券继续以高评级为主, 严控信用风险, 力争在震荡中抓取波段收益 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1 泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明委员会主席韩波先生, 本科学历 2002 年加入泰信基金管理公司, 现任公司副总经理 委员会成员 : 唐国培先生, 硕士 2002 年加入泰信基金管理有限公司, 现任公司风险管理部总监 蔡海成先生, 硕士 2013 年加入泰信基金管理有限公司, 现任公司清算会计部总监 朱志权先生, 学士 2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司, 现任基金投资部总监兼投资总监, 泰信优势增长基金基金经理 第 15 页共 46 页

16 梁剑先生, 硕士 2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司, 现任研究部副总监兼研究副总监 2 本基金基金经理不参与本基金估值 3 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1 基金合同关于利润分配的约定: (1) 本基金收益根据每日基金收益公告, 以每万分基金份额收益为基准, 为投资者每日计算当日收益并分配, 每月集中支付收益 投资者当日收益的精度为 0.01 元, 第三位采用去尾的方式 因去尾形成的余额进行再次分配 (2) 本基金根据每日收益情况, 将当日收益全部分配, 若当日净收益大于零时, 为投资者记正收益 ; 若当日净收益小于零时, 为投资者记负收益 ; 若当日净收益等于零时, 当日投资者不记收益 (3) 本基金每日收益计算并分配时, 以人民币元方式簿记, 每月累计收益支付方式只采用红利再投资 ( 即红利转基金份额 ) 方式, 投资者可通过赎回基金份额获得现金收益 ; 若投资者在每月累计收益支付时, 其累计收益恰好为负值, 则将缩减投资者基金份额 若投资者全部赎回基金份额时, 其收益将立即结清, 若收益恰好为负值, 则将从投资者赎回基金款中扣除 (4)T 日申购的基金份额不享有当日分红权益, 赎回的基金份额享有当日分红权益 (5) 本基金收益每月固定日期集中支付一次, 成立不满一个月不支付 每一基金份额享有同等分配权 2 报告期内已实施的利润分配情况: 转型前 : 本基金以累计收益转份额的形式收益支付共 16,074, 元, 包括 2015 年最后一次收益结转份额之后未结转的收益 转型后 : 本基金以累计收益转份额的形式收益支付共 4,763, 元 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内, 中国银行股份有限公司 ( 以下称 本托管人 ) 在泰信天天收益货币市场基金 ( 原泰信天天收益开放式证券投资基金, 以下称 本基金 ) 的托管过程中, 严格遵守 证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务 第 16 页共 46 页

17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明本报告期内, 本托管人根据 证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 本报告中的财务指标 净值表现 收益分配情况 财务会计报告 ( 注 : 财务会计报告中的 金 融工具风险及管理 部分未在托管人复核范围内 ) 投资组合报告等数据真实 准确和完整 6 半年度财务报表 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 ( 转型前 ) 会计主体 : 泰信天天收益开放式证券投资基金 报告截止日 : 2016 年 5 月 16 日 报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日 单位 : 人民币元 资产 本期末上年度末 2016 年 5 月 16 日 2015 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 222,056, ,530,793, 结算备付金 100, 存出保证金 - - 交易性金融资产 890,236, ,446,854, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 890,236, ,446,854, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 425,011, ,030,507, 应收证券清算款 - - 应收利息 12,527, ,090, 应收股利 - - 应收申购款 100, ,000, 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,550,032, ,218,246, 第 17 页共 46 页

18 负债和所有者权益 本期末上年度末 2016 年 5 月 16 日 2015 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 3, 应付管理人报酬 237, , 应付托管费 71, , 应付销售服务费 179, , 应付交易费用 14, , 应交税费 628, , 应付利息 - - 应付利润 636, ,286, 递延所得税负债 - - 其他负债 131, , 负债合计 1,900, ,702, 所有者权益 : 实收基金 1,548,131, ,209,544, 未分配利润 - - 所有者权益合计 1,548,131, ,209,544, 负债和所有者权益总计 1,550,032, ,218,246, 注 : 报告截止日 2016 年 5 月 16 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 1,548,131, 份 6.2 利润表 会计主体 : 泰信天天收益开放式证券投资基金 本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日 单位 : 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一 收入 21,922, ,591, 利息收入 21,444, ,726, 其中 : 存款利息收入 5,987, ,576, 债券利息收入 10,483, ,040, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,972, ,110, 其他利息收入 - - 第 18 页共 46 页

19 2. 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 478, ,864, 其中 : 股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 478, ,864, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) - - 减 : 二 费用 5,847, ,639, 管理人报酬 2,732, ,446, 托管费 827, , 销售服务费 2,069, ,853, 交易费用 利息支出 50, , 其中 : 卖出回购金融资产支出 50, , 其他费用 167, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 16,074, ,951, 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,074, ,951, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 泰信天天收益开放式证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日单位 : 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 5,209,544, ,209,544, ,074, ,074, ,661,412, ,661,412, 第 19 页共 46 页

20 其中 :1. 基金申购款 985,790, ,790, 基金赎回款 -4,647,202, ,647,202, 四 本期向基金份额持有 - -16,074, ,074, 人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 1,548,131, ,548,131, 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基 2,078,354, ,078,354, 金净值 ) 二 本期经营活动产生的 - 29,951, ,951, 基金净值变动数 ( 本期利 润 ) 三 本期基金份额交易产 193,977, ,977, 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 4,650,886, ,650,886, 基金赎回款 -4,456,909, ,456,909, 四 本期向基金份额持有 - -29,951, ,951, 人分配利润产生的基金净 值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基 2,272,331, ,272,331, 金净值 ) 注 : 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 葛航 韩波 蔡海成 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况 泰信天天收益开放式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下 简称 中国证监会 ) 证监基金字 [2003]147 号 关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立 的批复 核准, 由泰信基金管理有限公司依照 证券投资基金管理暂行办法 及其实施细则 开 放式证券投资基金试点办法 等有关规定和 泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约 ( 后更 名为 泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同 ) 发起, 并于 2004 年 2 月 10 日募集成立 本 第 20 页共 46 页

21 基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,020,966, 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2004) 第 004 号验资报告予以验证 本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司 根据 货币市场基金管理暂行规定 和 泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同 的有关规定, 本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具, 包括到期期限在一年以内的国债 金融债 央行票据 AAA 级企业债 债券回购 同业存款以及中国证监会 中国人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具 本基金投资组合的平均剩余期限不超过 180 天 各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为 : 短期债券 20%-60%, 债券回购 0-80%, 央行票据 0-70%, 现金 5%-80% 本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 - 基本准则 各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 中国证监会颁布的 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会( 以下简称 中国基金业协会 ) 颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同 和中国证监会 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金 2016 年 5 月 16 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 重要会计政策和会计估计本基金本报告期会计报表所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更 第 21 页共 46 页

22 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 税项根据财政部 国家税务总局财税 [2002]128 号 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 财税 [2008]1 号 关于企业所得税若干优惠政策的通知 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税 基金买卖债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称泰信基金管理有限公司上海锐懿资产管理有限公司中国银行股份有限公司 ( 中国银行 ) 山东省国际信托股份有限公司 ( 山东国托 ) 江苏省投资管理有限责任公司青岛国信实业有限公司 ( 青岛国信 ) 与本基金的关系基金管理人 注册登记机构 基金销售机构基金管理人的子公司基金托管人 基金销售机构基金管理人的股东基金管理人的股东基金管理人的股东 注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易 债券交易本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易 第 22 页共 46 页

23 债券回购交易本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易 权证交易本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易 应支付关联方的佣金本期末及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额 关联方报酬 基金管理费 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日 2015 年 6 月 30 日 2,732, ,446, , , 注 : 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数 基金托管费 项目 当期发生的基金应支付的托管费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日 2015 年 6 月 30 日 827, , 注 : 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数 销售服务费金额单位 : 人民币元获得销售服务费本期各关联方名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日当期发生的基金应支付的销售服务费泰信基金管理有限公司 1,641, 中国银行 72, 第 23 页共 46 页

24 合计 1,713, 获得销售服务费各关联方名称 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信基金管理有限公司 1,388, 中国银行 217, 合计 1,605, 注 : 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每 月月底, 按月支付给泰信基金管理有限公司, 再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销 售机构 其计算公式为 : 日销售服务费 = 前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 ,410, , 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位 : 份 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期初持有的基金份额 6,812, ,537, 期间申购 / 买入总份额 64, ,083, 期间因拆分变动份额 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 ,000, 期末持有的基金份额 6,877, ,621, 期末持有的基金份额占基金总份额比例 % % 注 : 依据 泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书 相关约定, 本基金不收取申购赎回费 用 第 24 页共 46 页

25 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 关联方名称 山东省国际信托股份有限公司 份额单位 : 份 本期末 上年度末 2016 年 5 月 16 日 2015 年 12 月 31 日 持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的基金份额基金份额比例比例 108,619, % 53,476, % 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行 2,056, , ,450, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管, 按银行同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券 其他关联交易事项的说明本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项 期末 (2016 年 5 月 16 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本报告期末本基金未持有因认购新发 / 增发而持有的流通受限证券 期末持有的暂时停牌股票报告期末本基金未持有因认购新发 / 增发而流通受限股票 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券 交易所市场债券正回购本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券 第 25 页共 46 页

26 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项 6 半年度财务报表 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 ( 转型后 ) 会计主体 : 泰信天天收益货币市场基金 报告截止日 : 2016 年 6 月 30 日 报告期 :2016 年 5 月 17 日 ( 基金合同转型生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 资产 : 银行存款 752,817, 结算备付金 71, 存出保证金 - 交易性金融资产 1,448,078, 其中 : 股票投资 - 基金投资 - 债券投资 1,448,078, 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 916,733, 应收证券清算款 - 应收利息 11,400, 应收股利 - 应收申购款 58,085, 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 3,187,186, 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 负债 : 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 第 26 页共 46 页

27 应付证券清算款 14,991, 应付赎回款 - 应付管理人报酬 450, 应付托管费 136, 应付销售服务费 45, 应付交易费用 31, 应交税费 628, 应付利息 - 应付利润 2,003, 递延所得税负债 - 其他负债 177, 负债合计 18,465, 所有者权益 : 实收基金 3,168,721, 未分配利润 - 所有者权益合计 3,168,721, 负债和所有者权益总计 3,187,186, 注 : 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份额总额 3,168,721, 份, 其中 A 类基金份额 145,928, 份,B 类基金份额 3,022,633, 份,E 类基金份额 159, 份 6.2 利润表 会计主体 : 泰信天天收益货币市场基金 本报告期 :2016 年 5 月 17 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 本期 项目 2016 年 5 月 17 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 一 收入 5,745, 利息收入 5,036, 其中 : 存款利息收入 929, 债券利息收入 2,787, 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,318, 其他利息收入 - 2. 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 709, 其中 : 股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 709, 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 第 27 页共 46 页

28 股利收益 - 3. 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) - 减 : 二 费用 982, 管理人报酬 647, 托管费 196, 销售服务费 62, 交易费用 利息支出 23, 其中 : 卖出回购金融资产支出 23, 其他费用 53, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,763, 减 : 所得税费用 - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,763, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 泰信天天收益货币市场基金本报告期 :2016 年 5 月 17 日 ( 基金合同转型生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2016 年 5 月 17 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 1,548,131, ,548,131, 二 本期经营活动产生 的基金净值变动数 ( 本 - 4,763, ,763, 期利润 ) 三 本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 1,620,589, ,620,589, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 3,463,873, ,463,873, 基金赎回款 -1,843,283, ,843,283, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少 - -4,763, ,763, 以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 3,168,721, ,168,721, 第 28 页共 46 页

29 注 : 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 葛航 韩波 蔡海成 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况泰信天天收益开放式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监基金字 [2003]147 号 关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批复 核准, 由泰信基金管理有限公司依照 证券投资基金管理暂行办法 及其实施细则 开放式证券投资基金试点办法 等有关规定和 泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约 ( 后更名为 泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同 ) 发起, 并于 2004 年 2 月 10 日募集成立 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,020,966, 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2004) 第 004 号验资报告予以验证 本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司 经原泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决通过, 并报中国证监会备案 自 2016 年 5 月 17 日起修订后的 泰信天天收益货币市场基金基金合同 生效, 原 泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同 失效 本次持有人大会对 基金合同 的相关内容进行修改, 包括变更基金名称 ; 根据最新法律法规 证监会规范性文件要求修改原合同中部分条款及措辞 ; 调整组合的投资范围和投资比例 ; 对基金份额进行分类等 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和 泰信天天收益货币市场基金基金合同 的有关规定, 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括现金 通知存款 短期融资券 ( 包含超级短期融资券 ) 一年以内( 含一年 ) 的银行定期存款和大额存单 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的资产支持证券 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的中期票据, 以及法律法规或中国证监会 中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具 ( 但须符合中国证监会的有关规定 ) 本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率 ( 税后 ) 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业会计准则 - 基本第 29 页共 46 页

30 准则 各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 中国证监会颁布的 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会( 以下简称 中国基金业协会 ) 颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 泰信天天收益货币市场基金基金合同 和中国证监会 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2016 年 5 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 5 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 重要会计政策和会计估计本基金本报告期会计报表所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 税项根据财政部 国家税务总局财税 [2002]128 号 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 财税 [2008]1 号 关于企业所得税若干优惠政策的通知 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税 基金买卖债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税 第 30 页共 46 页

31 6.4.7 关联方关系 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称泰信基金管理有限公司上海锐懿资产管理有限公司中国银行股份有限公司 ( 中国银行 ) 山东省国际信托股份有限公司 ( 山东国托 ) 江苏省投资管理有限责任公司青岛国信实业有限公司 ( 青岛国信 ) 与本基金的关系基金管理人 注册登记机构 基金销售机构基金管理人的子公司基金托管人 基金销售机构基金管理人的股东基金管理人的股东基金管理人的股东 注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易报告期末本基金未通过关联方进行股票交易 债券交易报告期末本基金未通过关联方进行债券交易 债券回购交易报告期末本基金未通过关联方进行债券回购交易 权证交易报告期末本基金未通过关联方进行权证交易 应支付关联方的佣金报告期末本基金无应支付关联方的佣金 关联方报酬 基金管理费单位 : 人民币元本期项目 2016 年 5 月 17 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日当期应支付的管理费 647, 其中 : 支付销售机构的客 38, 户维护费注 : 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的年费率 第 31 页共 46 页

32 计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数 基金托管费单位 : 人民币元本期项目 2016 年 5 月 17 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日当期应支付的托管费 196, 注 : 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数 销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 单位 : 人民币元本期 2016 年 5 月 17 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E 合计 泰信基金管理有限公司 2, , , 中国银行 12, , 合计 14, , , 注 : 本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25% 各类基金份额的基金销售服务费计提的计算 公式具体如下 : 每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 = 前一日该类基金份额的基金资产净 值 年销售服务费率 / 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 单位 : 人民币元 本期 2016 年 5 月 17 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的交易金利息收基金买入基金卖出各关联方名称额入 交易金额 利息支出 中国银行 - 10,001, 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位 : 份 第 32 页共 46 页

33 本期 项目 2016 年 5 月 17 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E 基金合同生效日 ( ,877, 年 5 月 17 日 ) 持有的基金份额 期初持有的基金份额 - 6,877, 期间申购 / 买入总份额 - 16, 期间因拆分变动份额 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 期末持有的基金份额 - 6,893, 期末持有的基金份额占基金总份额比例 % - 注 : 依据 泰信天天收益货币市场基金招募说明书 相关约定, 本基金不收取申购赎回费用 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 泰信天天收益 B 份额单位 : 份 本期末 关联方名称 2016 年 6 月 30 日持有的持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 山东省国际信托股份有限公司 108,863, % 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期关联方 2016 年 5 月 17 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入中国银行 22,817, , 注 : 本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管, 按银行同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期末本基金未参与关联方主承销的证券 其他关联交易事项的说明本报告期末本基金无其他关联交易事项说明 第 33 页共 46 页

34 6.4.9 期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券报告期末本基金未持有因认购新发 / 增发而持有的流通受限证券 期末持有的暂时停牌股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购报告期末本基金未持有银行间市场正回购债券 交易所市场债券正回购本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项 7 投资组合报告 ( 转型前 ) 报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 890,236, 其中 : 债券 890,236, 资产支持证券 买入返售金融资产 425,011, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 222,156, 其他各项资产 12,627, 合计 1,550,032, 债券回购融资情况 第 34 页共 46 页 金额单位 : 人民币元

35 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.20 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中 : 买断式回购融资 - - 注 :1 上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数, 报告期内 债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的 简单平均值 2 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 7.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 注 : 本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 天的浮动利率债 合计 第 35 页共 46 页

36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 330,093, 其中 : 政策性金融债 330,093, 企业债券 企业短期融资券 560,143, 中期票据 同业存单 其他 合计 890,235, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量占基金资产净值摊余成本 ( 张 ) 比例 (%) 国开 09 1,500, ,034, 中电投 CP003 1,000, ,122, 农发 13 1,000,000 99,999, 联通 SCP ,000 70,006, 苏交通 SCP ,000 50,035, 华能 SCP ,000 49,992, 义乌国资 CP ,000 49,927, 进出 ,000 40,038, 国开 ,000 40,020, 东方证券 CP ,000 40,000, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 第 36 页共 46 页

37 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 % 注 : 偏离度情况统计只包含交易日, 交易所休市银行间有交易也统计在内 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本报告期本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本报告期本基金未发生正偏离度绝对值达到 0.5% 的情况 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.9 投资组合报告附注 (1) 本基金所持有的债券 ( 包括票据 ) 采用摊余成本法进行估值, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益 (2) 本基金持有的回购以成本列示, 按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息 ; 合同利率与实际利率差异较小的, 也可采用合同利率计算确定利息收入 (3) 本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示, 按相应利率逐日计提利息 本基金投资的前十名证券本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到 公开谴责 处罚的情形 其他资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,527, 应收申购款 100, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 第 37 页共 46 页

38 8 合计 12,627, 本报告涉及合计数相关比例的, 均以合计数除以相关数据计算, 而不是对不同比例进行合计 7 投资组合报告 ( 转型后 ) 报告期 :2016 年 5 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 1,448,078, 其中 : 债券 1,448,078, 资产支持证券 买入返售金融资产 916,733, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 752,889, 其他各项资产 69,485, 合计 3,187,186, 债券回购融资情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.54 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中 : 买断式回购融资 - - 注 :1 上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数, 报告期内 债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的 简单平均值 2 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 第 38 页共 46 页

39 7.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 注 : 本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产各期限负债占基金资净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 7.5 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本 第 39 页共 46 页 金额单位 : 人民币元 占基金资产净值 比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 339,757, 其中 : 政策性金融债 339,757, 企业债券 企业短期融资券 610,187,

40 6 中期票据 同业存单 498,134, 其他 合计 1,448,078, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 国开 09 1,300, ,725, 平安 CD119 1,000,000 99,940, 兴业 CD274 1,000,000 99,516, 国开 ,000 90,013, 联通 SCP ,000 70,002, 浙商证券 CP ,000 60,037, 中航技术 SCP ,000 50,150, 华融证券 CP ,000 50,015, 苏交通 SCP ,000 50,012, 苏交通 SCP ,000 50,010, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本报告期本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本报告期本基金未发生正偏离度绝对值达到 0.5% 的情况 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 40 页共 46 页

41 7.9 投资组合报告附注 (1) 本基金所持有的债券 ( 包括票据 ) 采用摊余成本法进行估值, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益 (2) 本基金持有的回购以成本列示, 按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息 ; 合同利率与实际利率差异较小的, 也可采用合同利率计算确定利息收入 (3) 本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示, 按相应利率逐日计提利息 本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年受 到公开谴责 处罚的情形 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,400, 应收申购款 58,085, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 69,485, 本报告涉及合计数相关比例的, 均以合计数除以相关数据计算, 而不是对不同比例进行合计 8 基金份额持有人信息 ( 转型前 ) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人户均持有的持有人结构 第 41 页共 46 页

42 户数 ( 户 ) 基金份额机构投资者个人投资者占总份额比持有份额持有份额占总份额比例例 5, , ,406,629, % 141,502, % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 12, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 0 注 : 基金份额总量的数量区间为 0 0 至 10 万份 ( 含 ) 10 万份至 50 万份 ( 含 ) 50 万份至 100 万份 ( 含 ) 100 万份以上 8 基金份额持有人信息 ( 转型后 ) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户均持有的基机构投资者个人投资者份额级别户数金份额 ( 户 ) 占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例泰信天天收益 A 5,863 24, ,284, % 135,643, % 泰信天天收益 B 39 77,503, ,973,027, % 49,605, % 泰信天天收益 E 28 5, % 159, % 合计 5, , ,983,312, % 185,408, % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有 泰信天天收益 A 11, % 第 42 页共 46 页

43 从业人员持有本 基金 泰信天天收益 B - - 泰信天天收益 E 1, % 合计 12, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 泰信天天收益 A 0~10 本公司高级管理人员 泰信天天收益 B 0 基金投资和研究部门负泰信天天收益 E 0 责人持有本开放式基金合计 0~10 泰信天天收益 A 0 本基金基金经理持有本 泰信天天收益 B 0 开放式基金 泰信天天收益 E 0 合计 0 注 : 基金份额总量的数量区间为 0 0 至 10 万份 ( 含 ) 10 万份至 50 万份 ( 含 ) 50 万份至 100 万份 ( 含 ) 100 万份以上 9 开放式基金份额变动 转型前 : 单位 : 份 基金合同生效日 (2004 年 2 月 10 日 ) 基金份额总额 6,023,310, 本报告期期初基金份额总额 5,209,544, 本报告期基金总申购份额 985,790, 减 : 本报告期基金总赎回份额 4,647,202, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 1,548,131, 转型后 : 基金合同生效日 (2016 年 5 月 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E 1,548,131, 日 ) 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期 209,751, ,253,962, , 第 43 页共 46 页

44 末基金总申购份额减 : 基金合同生效日起至报告 1,611,955, ,328, 期期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期 末基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) 本报告期期末基金份额总额 145,928, ,022,633, , 基金份额持有人大会决议 10 重大事件揭示 经泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决通过, 并报中国证监会备案 自 2016 年 5 月 17 日起修订后的 泰信天天收益货币市场基金基金合同 生效, 原 泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同 失效 本次持有人大会对 基金合同 的相关内容进行修改, 包括变更基金名称 根据最新法律法规 证监会规范性文件要求修改原合同中部分条款及措辞 调整组合的投资范围和投资比例 对基金份额进行分类等 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变 经原泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决通过, 并报中国证监会备案 自 2016 年 5 月 17 日起修订后的 泰信天天收益货币市场基金基金合同 生效, 原 泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同 失效 本次持有人大会对 基金合同 的相关内容进行修改, 包括变更基金名称 ; 根据最新法律法规 证监会规范性文件要求修改原合同中部分条款及措辞 ; 调整组合的投资范围和投资比例 ; 对基金份额进行分类等 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和 泰信天天收益货币市场基金基金合同 的有关规定, 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括现金 通知存款 短期融资券 ( 包含超级短期融资券 ) 一年以内( 含一年 ) 的银行定期存款和大额存单 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 第 44 页共 46 页

45 天 ) 的债券 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的资产支持证券 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的中期票据, 以及法律法规或中国证监会 中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具 ( 但须符合中国证监会的有关规定 ) 业绩比较基准调整为七天通知存款利率 ( 税后 ) 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内, 本基金未改聘会计师事务所, 仍为普华永道中天会计师事务所有限公司 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内, 本基金管理人 托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查 或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ( 转型前 ) 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例 备注 海通证券 东吴证券 华安证券 长城证券 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例 海通证券 ,000, % - - 东吴证券 华安证券 长城证券 第 45 页共 46 页

46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ( 转型后 ) 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例 备注 海通证券 东吴证券 华安证券 长城证券 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例 海通证券 ,000, % - - 东吴证券 华安证券 长城证券 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本报告期 ( 转型前 转型后 ) 本基金未发生偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 泰信基金管理有限公司 2016 年 8 月 29 日 第 46 页共 46 页