1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

Transcription

1 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称安信鑫安得利混合交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日报告期末基金份额总额 3,332,588, 份本基金将以严格的风险控制为前提, 结合科学严谨 具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股投资目标 / 个券挖掘, 动态灵活调整投资策略, 力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险, 通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值 资产配置上, 考虑经济环境 政策取向 资金供求状况和流动性因素, 分析类别资产预期收益和预期风险, 根据最优风险报酬比原则确定资产配置比例并进行动态调整 ; 投资策略固定收益投资方面, 灵活采用类属配置 久期配置 信用配置 回购等投资策略 ; 股票投资上, 坚持价值投资理念, 重点发掘出价值被市场低估的股票 ; 此外, 本基金还辅助性采用衍生品投资策略 风险管理策略和资产支持证券投资策略等 中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期业绩比较基准存款基准利率 +3.00% 第 2 页共 13 页

3 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水 风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票 型基金, 属于中等风险水平的投资品种 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利 A 安信鑫安得利 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 326,529, 份 3,006,058, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 安信鑫安得利 A 安信鑫安得利 C 1. 本期已实现收益 3,918, ,305, 本期利润 5,589, ,568, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 339,557, ,106,461, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 ; 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月阶段过去三个月 安信鑫安得利 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.06% 1.13% 0.01% 0.43% 0.05% 安信鑫安得利 C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.06% 1.13% 0.01% 0.24% 0.05% 注 : 业绩比较基准收益率 =1 年期人民币定期存款基准利率 +3.00% 第 3 页共 13 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 13 页

5 注 :1 本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 5 日, 基金合同生效日至报告期期末, 本基金运作时间未满一年 图示日期为 2015 年 6 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日 2 本基金的建仓期为 2015 年 6 月 5 日至 2015 年 12 月 4 日 截止本报告期末, 本基金仍处于建仓期 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 庄园女士, 经济学硕士 历 任招商基金管理有限公司 投资部交易员, 工银瑞信基 庄园 本基金的基金经理 2015 年 6 月 5 日 - 11 金管理有限公司投资部交易员 研究部研究员, 中国国际金融有限公司资产管 理部高级经理, 安信证券股 份有限公司证券投资部投 资经理 资产管理部高级投 第 5 页共 13 页

6 资经理 2012 年 5 月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部 曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理 ; 现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 安信消费医药主题股票型证券投资基金 安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理, 安信宝利债券型证券投资基金 (LOF)( 原安信宝利分级债券型证券投资基金 ) 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 注 :1 此处的任职日期为本基金合同生效日 2 证券从业年限计算标准遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 中关于证券从业人员范围的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 等法律法规 监管部门的相关规定及基金合同的约定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为 第 6 页共 13 页

7 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年四季度, 中国经济仍在 L 型底部徘徊, 工业增加值 固定资产投资以及相关金融数据等并未超出市场预期 ; 同时实际通货膨胀较低 ; 央行构建利率走廊维护资金面, 继续通过降准降息以及 MLF SLO 公开市场逆回购等维持充裕的流动性, 经济基本面和资金面仍继续支持债券牛市行情 中国实施供给侧改革, 出清过剩产能, 实体经济盈利较弱, 银行惜贷, 加上三季度延续的打新资金以及配资 理财等资金进入债市避险, 债市资金持续增多, 债券配置需求大幅上升, 利率债和信用债需求扩大, 收益率持续大幅下行,10 年国债突破 3%, 信用利差和期限利差均缩窄 期间美联储加息 人民币持续贬值, 外汇储备下降,IPO 重启, 债券收益率略微回调, 但依旧不改做多热情, 债券单边牛市行情持续 四季度,IPO 重启, 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金进行了新股申购, 并增持了部分信用债获, 在两市间进行了套息交易以提高产品收益 4.5 报告期内基金的业绩表现截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 A 类份额净值为 元, 本基金 C 类份额净值为 元 本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 1.56%, 本基金 C 类份额净值增长率为 1.37%, 同期业绩比较基准增长为 1.13% 基金业绩分别高于同期业绩比较基准 0.43% 和 0.24% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 34,013, 其中 : 股票 34,013, 固定收益投资 3,863,708, 其中 : 债券 3,863,708, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 400,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 第 7 页共 13 页

8 6 银行存款和结算备付金合计 65,498, 其他资产 75,550, 合计 4,438,771, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,112, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 764, F 批发和零售业 222, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 2,517, J 金融业 11,305, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 982, S 综合 - - 合计 34,013, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农业银行 3,500,000 11,305, 京东方 A 3,000,000 8,910, 比亚迪 100,000 6,440, 思维列控 14,605 1,136, 第 8 页共 13 页

9 读者传媒 16, , 中科创达 6, , 桃李面包 23, , 美尚生态 6, , 中新科技 16, , 润欣科技 7, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 127,868, 央行票据 金融债券 276,372, 其中 : 政策性金融债 276,372, 企业债券 1,118,949, 企业短期融资券 261,220, 中期票据 1,067,327, 可转债 ( 可交换债 ) 9,192, 同业存单 1,002,779, 其他 合计 3,863,708, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 恒大 02 3,057, ,238, 泛海 MTN001 2,000, ,440, 华夏 CD071 2,000, ,460, 中信 CD211 2,000, ,460, 招行 CD145 2,000, ,460, 平安 CD321 2,000, ,460, 增碧 01 1,800, ,152, 泛海 02 1,600, ,280, 注 : 序号 债券公允价值一样, 并列排名第三 第 9 页共 13 页

10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时, 以风险对冲 套期保值为主要目的, 将选择流动性好 交易 活跃的期货合约, 结合股指期货的估值定价模型, 与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资, 实现基金资产增值保值 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种, 有助于管理债券组合的久期 流动性和风险水平 基金管 理人将按照相关法律法规的规定, 结合对宏观经济形势和政策趋势的判断 对债券市场进行定性 和定量分析 构建量化分析体系, 对国债期货和现货的基差 国债期货的流动性 波动水平 套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控, 在最大限度保证基金资产安全的基础上, 力求实现所资产 的长期稳定增值 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露等, 本基金暂不参 与国债期货交易 第 10 页共 13 页

11 5.11 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 778, 应收证券清算款 32,089, 应收股利 - 4 应收利息 42,671, 应收申购款 10, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,550, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 安信鑫安得利 A 安信鑫安得利 C 报告期期初基金份额总额 500,940, ,755,439, 报告期期间基金总申购份额 460, ,958, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 174,871, ,338, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 326,529, ,006,058, 注 : 总申购份额含红利再投和转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 第 11 页共 13 页

12 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人 2015 年 12 月 31 日发布公告, 自 2015 年 12 月 30 日起, 王连志先生任公司董 事长, 牛冠兴先生不再担任公司董事长 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会核准安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ; 3 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ; 4 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ; 5 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点安信基金管理有限责任公司地址 : 中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 9.3 查阅方式上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅, 或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司 客户服务电话 : 网址 : 第 12 页共 13 页

13 安信基金管理有限责任公司 2016 年 1 月 20 日 第 13 页共 13 页