Microsoft Word - 大中華股市投資模擬競賽競賽規則 doc

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1 兩岸金融投資論壇及大中華證券暨期貨投資模擬競賽競賽規則一競賽內容 : 1. 各組參賽隊伍同時管理二組, 分別為 : (1) 最佳績效組( A 基金 ) ; (2) 步步高昇組( B 基金 ) 2. 報名期間為 2010 年 3 月 8 日至 3 月 26 日, 報名成功後, 每組參賽者可于 2010 年 3 月 8 日至 3 月 26 日登入試用系統, 於 2010 年 3 月 26 日當日盤後五點將進行競賽重設, 清除試用資料回至競賽初始狀態 ; 競賽期間為 2010 年 3 月 29 日至 4 月 30 日, 部位建立期為 2010 年 3 月 29 日至 4 月 2 日, 部位建立期不進行競賽違規懲處 3. 各組投資標的及投資組合規定如下 : 最佳績效組 (A 基金 ) 步步高昇組 (B 基金 ) 投資種類 ( 標的 ) 持股方式初始資金規則分散投資台灣所發台灣所發行 ETF 與其所行 ETF 與其所組成之組成之成份類股上海成份類股上海所發所發行 ETF 與其所組成 NT$10,000,000 行 ETF 與其所組成之之成份股票及深圳所發 RMB$2,000,000 (1) 成份股票及深圳所行 ETF 與其所組成之成發行 ETF 與其所組成份股票之成份股票台灣所發行 ETF 與其所投資台灣所發行 ETF 組成之成份類股上海與其所組成之成份所發行 ETF 與其所組成類股上海所發行 NT$30,000,000 之成份股票及深圳所發 ETF 與其所組成之成 (2) 行 ETF 與其所組成之成份股票及深圳所發 RMB$6,000,000 份股票, 及台灣指數期行 ETF 與其所組成之貨商品滬深 300 指數成份股票, 及台灣指虛擬保證金交易數期貨商品滬深

2 300 指數虛擬保證金交易 (1) 最佳績效組 ( A 基金 ): I. 分散投資台灣所發行 ETF 與其所組成之成份類股上海所發行 ETF 與其所組成之成份股票及深圳所發行 ETF 與其所組成之成份股票 ; 台灣 ETF 與其所組成成份股票部位持股水位必須在每日總淨值 30 %以上, 並且不可融資融券, 上海所發行 ETF 與所組成成份股票部位必須佔每日總淨值 15 %以上, 深圳所發行 ETF 與所組成成份股票部位亦必須佔每日總淨值 15 %以上; II. 每日收盤後總持有成數必須維持在此規定範圍內, 以總收益率最高者為勝 (2) 步步高昇組 ( B 基金 ): I. 投資台灣所發行 ETF 與其所組成之成份類股上海所發行 ETF 與其所組成之成份股票深圳所發行 ETF 與其所組成之成份股票及台灣指數期貨商品滬深 300 指數虛擬保證金交易, 台灣股票不可融資且不可融券 ; II. 每日清算時以帳戶總值必須比前一交易日總值高為目標, 以獲利天數越多者績效越好, 即獲利天數越大者績效最佳 (3) 獲利天數為每日清算帳戶總值比前一交易日帳戶總值高, 計為一分, 以累計計算獲利天數計算示範 : 7/17 總淨值前一交易日前一交易淨值變化 ( 當日 7/17 獲利天 (7/16) 總淨值日獲利天 > 前一交易日 ) 數數 10,253,498 10,102,085 X YES X+1 7/20 總淨值前一交易日前一交易日淨值變化 ( 當日 7/20 獲利天

3 (7/17) 總淨值獲利天數 > 前一交易日 ) 數 10,198,056 10,253,498 X+1 NO X+1+0 (4) 所有競賽帳戶均考慮交易成本 : 1. 台灣上市櫃股票 : 交易稅千分之 3 ; 手續費千分之 ; 台灣上市櫃 ETF: 交易稅千分之 1 ; 手續費千分之 ; 2. 台灣指數期貨 : 交易稅千分之 0.1 ; 手續費每口 120 元 ; 3. 上海 A 股深圳 A 股 : 印花稅千分之 1, 佣金及過戶費共千分之 4, 不足 6 元時記為 6 元 ; 4. 虛擬指數保證金交易 : 手續費每手為成交金額的萬分之 0.5 二違反規則 : 1. 以下之規定於每日收盤後檢查, 僅以實際持股計算, 掛單部位不予計算 2. 每日追蹤投資種類 ( 標的 ) 有無符合規定違反規定者, 扣分方式如下 : (1) 若原 A 基金總收益率為 12%, 違反一次規定, 結算後之總收益率為 11% ; (2) 各基金每天最多以懲處 2% 為上限 3. 每日追蹤各基金每日檔數及持股水平有無符合規定, 扣分原則同上 4. 每日追蹤當日下單上限筆數 200 筆, 違規者依上述第 2 項規則內容懲處 5. 違反規則, 情節嚴重者, 主辦單位得取消其參賽資格 6. 部位建立期間, 不進行違規懲處三記分方式 : 1. 計算方法如下

4 記分標的記分比重分數最佳績效組 ( A 基金 ) 基金收益率 50% 排名順序步步高昇組 ( B 基金 ) Σ 獲利天數 50% 排名順序註 : 步步高昇組 (B 基金 ) 若獲利天數相同, 則以報酬率高低決定名次順序 2. 計算示範 ( 以股王隊獲得優勝 ) 寶碩隊 ( 得分 ) 股王隊 ( 得分 ) 最佳績效組 (A 基金 ) 名次 =8 (8 0.5=4) 名次 =4 (4 0.5=2) 步步高昇組 (B 基金 ) 名次 =3 (3 0.5=1.5) 名次 =5 (5*0.5=2.5) 得分 = = 若為同分以 A 基金名次決定高低 4. 排行順序以得分為依據, 從小到大的遞增方式排名四. 虛擬交易所平台主要交易規定 : 1. 交易日期 : 台灣商品同台灣證券交易所公佈交易日, 台灣指數期貨商品同台灣期貨交易所公佈交易日, 上海商品同上海證券交易所公佈交易日, 深圳商品同深圳證券交易所公佈交易日 2. 交易時間 : (1) 台灣證券交易所, 每日交易日期之 I. 交易時間為上午 09:00 至下午 01:30, (2) 台灣期貨交易所, 每日交易日期之 I. 指數期貨交易時間為上午 08:45 至下午 01:45, (3) 上海證券交易所, 每日交易日期之

5 I. 交易時間為 09:30 至 11:30 及 13:00 至 15:00, II. 虛擬指數保證金交易交易時間為 09:30 至 11:30 及 13: 00 至 15:00 (4) 深圳證券交易所, 每日交易日期之 I. 交易時間為 09:30 至 11:30 及 13:00 至 15:00 3. 交易場所 : 透過網際網路進入 2010 大中華證券投資模擬競賽網頁, 4. 交易方式 : 即為本次競賽之交易場所 (1) 於虛擬交易所平台內, 透過掛單買進或掛單賣出下達掛單指令, 如掛單價格與掛單數量 (2) 前項須依市場實際成交行情於虛擬交易所內進行交易撮合, 撮合成功才視為成交 (3) 掛單價格種類, 請見掛單類別 5. 撮合次數 : (1) 系統自開盤時間, 依當時市場實際行情可成交之價格與數量進行撮合 ; 但競賽開始前幾日可能會因競賽成員大量建立部位而導致委託量大增, 故撮合時間與間隔得視情況而有所調整, 請參賽者特別注意 (2) 盤前掛單 : 台灣指數期貨一律以上午 8:45 開盤後之交易價為成交參考基礎, 台灣交易一律以上午 9:00 開盤後之交易價為成交參考基礎 ; 上海深圳交易則以上午 9:30 開盤後之交易價為成交參考基礎 (3) 盤中掛單 : 以每分鐘所記錄之價格為基準 ; 當日委託單若未成交, 則盤後則全部自動取消 (4) 盤後掛單 : 股市收盤後亦可以下單, 視為下一交易日之盤前掛單 ( 即可以預約下一交易日的委託下單 ) 6. 交易標的 :

6 (1) 依據各基金所設定之可投資標的種類交易 7. 買賣方式 : (1) 股票進行融資融券買賣時, 不考慮公司目前是否有資券餘額 8. 掛單類別 : 可選擇漲停價跌停價或限價單 9. 當日沖銷 : (1) 台灣指數期貨 : 沖銷方式以指定反向部位進行平倉若委託平倉口數多於未平倉之部位, 則以未平倉之部位數量進行部位了結 ; 剩餘無法平倉之委託口數則改以新倉處理 ; 新倉之建立金需收取保證金, 各期貨商品之保證金計算方式請參見期貨保證金之第 (4) 小項每口可交易之期貨商品保證金說明 (2) 指數虛擬保證金交易 : 沖銷方式以指定反向部位進行平倉若委託平倉數量多於未平倉之部位, 則以未平倉之部位數量進行部位了結 ; 剩餘無法平倉之委託數量則改以新倉處理 ; 新倉之建立金需收取保證金, 各指數虛擬保證金交易之保證金計算方式請參見指數虛擬保證金交易之保證金之第 (4) 小項指數虛擬保證金交易之保證金說明 10. 成交數量限制 : 以每分鐘所記錄之價格與數量為基準, 例如 :10:05 中國聯通 ( sh) 於市場實際成交張數為 200 手, 若掛單數量為在本系統掛中國聯通 ( sh) 300 手的委買或委賣單, 系統最多只會讓你成交 200 手, 其餘 100 手等下次再進行撮合 11. 除權息處理 : (1) 除權息由系統自動結算 12. 各持股成本計算 : 採平均成本法 13. 台灣指數期貨保證金 : (1) 系統每十五分鐘檢查保證金, 盈虧將直接反應到保證金帳戶 ; (2) 保證金追繳通知發出後, 兩小時內需繳款補足至原始保證金兩小時之後, 系統將強迫以各期貨部位當時價位賣出所有期貨持有部位 ;

7 (3) 追繳通知當中, 若期貨保證金低於原始保證金之 25% 以下, 系統將自動直接賣出期貨部位 (4) 每口可交易之期貨商品保證金 : I. 台股期貨 : 原始保證金 86,000 元, 維持保證金 66,000 元 ; II. 系統得視期交所公佈之保證金收取標準, 於適當時機調整各商品之保證金 14. 台灣指數期貨到期 : 期貨到期日, 系統將自動以現金結算到期部位, 獲利或虧損之金額將會反應在期貨保證金帳戶 15. 虛擬指數保證金 : (1) 系統每十五分鐘檢查保證金, 盈虧將直接反應到保證金帳戶 ; (2) 當保證金帳戶金額低於最低保證金 ( 合約價值的 10 %) 時, 系統將發出保證金追繳通知, 兩小時內 (11:30~13:00 停止交易時間亦計算在內 ) 需繳款補足至交易保證金 ( 合約價值的 15 %) 兩小時之後, 若未補足至交易保證金 ( 合約價值的 15 %), 系統將強迫以當時價位賣出所有持有部位 ; (3) 追繳通知當中, 若保證金帳戶金額低於交易保證金之 5% 以下, 系統將自動直接賣出所有部位 (4) 指數虛擬保證金交易之保證金 : I. 滬深 300 指數虛擬保證金交易 : 每手交易保證金為合約價值的 15 %, 最低交易保證金為合約價值的 10 % I I. 系統將會依據目前市場行情, 於適當時機調整保證金 (5) 計算示範 : 成交點數合約價值交易保證金最低交易保證金 ( ) 15 % ( ) 10 % ( ) 15 % ( ) 10 % 16. 競賽成績公布 : 每日下午 5:00 之後

8 五. 例外狀況處理說明 : 1. 如果系統因為任何因素, 導致價格錯誤延誤撮合機制失效, 主辦單位得視情形, 宣布當天交易無效, 並回到前一有效之交易結果 2. 競賽開始日, 開盤撮合時若遇有大量預約掛單, 系統撮合間隔將隨掛單量增加而隨之增加 3. 本活動因故無法進行時, 主辦單位有權決定取消終止修改或暫停活動 ; 另本活動辦法有未盡事宜, 主辦單位保有隨時修訂之權利, 並公告於主辦單位網站

9 2010 大中華證券投資模擬競賽 ETF 商品介紹一台灣所發行 ETF 商品 : 項次 ETF 代碼 ETF 商品名類富邦台灣中 FB 科技寶電子台商寶金融高股息 FB 摩台 FB 發達 FB 金融新台灣寶滬深恒中國恒香港 1. 本合約交易商品 ETF 指數成分股票舉例該臺灣 50 指數成分股依據台灣證券交易所所公告臺灣 50 指數成分股編制, 至 2009/09/15 為止詳細成分股資料如下 : 代號名稱 ICB 行業分類指標產業類別細分發行股數 ( 單位 : 股 ) 公眾流通量係數占臺灣 50 指數權重 3474 華亞科 ,977,512, % 0.39% 8046 南電 ,100, % 0.31% 3481 群創 ,205,665, % 1.30% 2330 臺積電 ,753,417, % 16.75% 2303 聯電 ,987,771, % 1.58% 2882 國泰金 ,740,870, % 2.68%

10 2357 華碩 ,265,745, % 2.48% 1303 南亞塑膠 ,852,298, % 3.01% 2883 開發金 ,236,114, % 1.00% 1301 臺灣塑膠 ,120,839, % 4.14% 2002 中國鋼鐵 ,097,513, % 3.14% 2311 日月光 ,547,064, % 1.17% 2317 鴻海 ,526,817, % 11.13% 1402 遠東紡織 ,661,352, % 1.35% 2324 仁寶 ,903,290, % 1.52% 2892 第一金 ,321,620, % 0.97% 2880 華南金 ,272,301, % 0.97% 2888 新光金 ,775,220, % 0.65% 2801 彰銀 ,809,475, % 0.55% 1216 統一企業 ,897,400, % 1.53% 1101 臺灣水泥 ,271,818, % 0.62% 1102 亞洲水泥 ,984,786, % 0.56% 2382 廣達 ,646,832, % 1.38% 2308 台達電 ,228,746, % 1.58% 1326 臺灣化纖 ,690,472, % 2.76% 2886 兆豐金 ,169,449, % 1.66% 2891 中信金 ,374,799, % 1.95% 2325 矽品 ,152,589, % 1.47% 2603 長榮 ,060,844, % 0.32% 2353 宏碁 ,669,158, % 2.21% 1722 台灣肥料 ,000, % 0.80% 2105 正新橡膠 ,648,316, % 0.58% 2412 中華電信 ,666,488, % 3.09% 2409 友達 ,760,837, % 2.89% 2301 光寶科 ,242,272, % 0.97% 9904 寶成工業 ,848,195, % 0.62%

11 2912 統一超商 ,039,622, % 0.34% 2354 鴻準 ,606, % 0.92% 2347 聯強 ,311,640, % 0.89% 3045 台灣大哥大 ,800,925, % 0.96% 2454 聯發科 ,075,298, % 4.25% 2881 富邦金 ,125,361, % 2.21% 4904 遠傳 ,258,500, % 0.62% 2885 元大金 ,102,105, % 1.50% 2498 宏達電 ,663, % 2.88% 3009 奇美電 ,212,611, % 0.91% 2890 永豐金控 ,988,017, % 0.87% 3231 緯創 ,665,691, % 1.09% 6505 台塑化 ,486,083, % 1.67% 5854 合庫 ,485,500, % 0.85% 二上海深圳所發行 ETF 商品 : 項次基金代碼 ETF 商品名類易方達深證 100ETF 貨夏中小板治理 ETF 華夏上證 50ETF 貨安上證 180ETF 友邦華上證紅利 ETF 上證中央企業 50ETF 三滬深 300 指數虛擬保證金交易標準合約交易商品商品代碼滬深 300 指數 IF000.CN

12 簡稱指保交交易時間每週一至五上午 9:30~11:30, 下午 1:00~3:00, 星期六日及交易所公佈的休市日休市合約價值滬深 300 指數 300 元最小變動價位指數 0.2 點每日價格最大波動限制上一交易日結算價的 ±10 % 最低交易保證金合約價值的 10 % 交易保證金合約價值的 15 % 交易手續費每手為成交金額的萬分之本合約交易商品為滬深 300 指數, 該指數成分股依據深圳證券交易所所公告滬深 300 指數成分編制, 至 2008/02/17 為止滬深 300 指數詳細成分股資料如下 : 深发展 A 电广传媒中体产业川投能源万科 A 一汽夏利上海建工中华企业中国宝安华菱钢铁雅戈尔广船国际南玻 A 神火股份生益科技 S 上石化长城开发金牛能源兖州煤业青岛海尔招商地产中国重汽复星医药大商股份深圳能源首钢股份新湖中宝天津港中粮地产锡业股份紫江企业中粮屯河中集集团煤气化南山铝业辽宁成大泛海建设安泰科技江苏阳光巴士股份辽通化工西山煤电海南航空大连控股中金岭南新和成桂冠电力上实发展农产品苏宁电器冠农股份安徽合力中兴通讯山河智能广汇股份综艺股份华侨城 A 露天煤业北京城建水井坊盐田港宁波银行赣粤高速通宝能源深圳机场荣盛发展外运发展国电电力 TCL 集团广电运通航天信息鹏博士中联重科辰州矿业南钢股份马钢股份东方市场金风科技蓝星新材山西汾酒潍柴动力浦发银行酒钢宏兴东方集团冀东水泥邯郸钢铁华泰股份华北制药金融街白云机场烟台万华隧道股份湖北宜化武钢股份洪都航空东方明珠

13 东阿阿胶东风汽车振华港机上海机电徐工科技中国国贸华发股份海通证券晨鸣纸业首创股份宏达股份四川长虹海虹控股上海机场国阳新能王府井美的电器包钢股份山东高速内蒙华电柳工华能国际承德钒钛创业环保云南白药华夏银行江西铜业东方电气粤电力 A 民生银行首开股份火箭股份皖能电力日照港健康元亚泰集团万向钱潮上港集团金地集团国投电力宏源证券宝钢股份小商品城伊利股份泸州老窖中原高速江淮汽车张江高科焦作万方上海电力华鲁恒升长江电力吉林敖东济南钢铁中远航运株冶集团长安汽车中海发展吉恩镍业宜华木业攀钢钢钒华电国际宝钛股份开滦股份铜陵有色中国石化中金黄金大同煤业格力电器南方航空驰宏锌锗柳钢股份泰达股份中信证券中化国际重庆钢铁名流置业三一重工上海能源大秦铁路山推股份福建高速贵州茅台南京银行东北证券招商银行中铁二局中国神华宝新能源歌华有线山东黄金中国国航唐钢股份保利地产深高速兴业银行韶钢松山中国联通厦门钨业西部矿业苏宁环球五矿发展天威保变北京银行京东方 A 双鹤药业安阳钢铁中国铁建国元证券宇通客车海油工程中国平安燕京啤酒葛洲坝海螺水泥交通银行山西三维同仁堂用友软件广深铁路中色股份长航油运上海航空中国中铁漳泽电力特变电工中孚实业工商银行西飞国际云天化新安股份北辰实业新兴铸管广州控股光明乳业中国铝业长江证券同方股份北大荒中国太保盐湖钾肥莱钢股份青岛啤酒中国人寿华闻传媒上海汽车方正科技平煤股份

14 一汽轿车亚盛集团大众交通潞安环能云铝股份国金证券金枫酒业中海油服山东海化中科英华百联股份中国石油太钢不锈包钢稀土大众公用中海集运天音控股东方航空新黄浦招商轮船中信国安西宁特钢浦东金桥中煤能源五粮液中国卫星申能股份紫金矿业新希望兰花科创爱建股份国投新集云南铜业铁龙物流城投控股中国远洋双汇发展重庆啤酒申华控股建设银行津滨发展金发科技豫园商城金钼股份鞍钢股份中国船舶福耀玻璃中国银行现代投资航天机电陆家嘴大唐发电泸天化建发股份哈药股份中信银行 3. 滬深 300 指數計算公式基期等相關事宜均以中證指數公司公告相關文件為參考標準 4. 合約價值為滬深 300 指數點數每點人民幣 300 元 5. 交易時間為上午 9:30 到 11:30, 下午 13:00 到 15:00 6. 商品合約交易保證金最低交易保證金水平參考中國金融期貨交易所公告 7. 商品合約在交易時間內每十五分鐘清算一次, 即時計算帳戶盈虧損益 ; 若清算時, 系統檢測發現保證金帳戶金額低於最低交易保證金, 系統將發出保證金追繳通知, 交易人需在系統發出追繳通知兩小時內補足保證金金額至交易保證金額度 ; 若兩小時內未補足保證金帳戶至交易保證金額度, 系統將會強迫以當時價位平倉帳戶內所有部位 8. 在保證金追繳通知當中, 若保證金帳戶金額已低於交易保證金的 5 %以下, 系統將自動平倉帳戶內所有部位 9. 委託交易類別分為市價單限價單, 所以僅限當日有效 (1) 市價單 : 不限定價格交易, 以市場當時所可以成交之價位成交 (2) 限價單 : 限定價格交易, 限價買進時, 以其限價或限價以下的價格成交 ; 限價賣出時, 以其限價或限價以上的價格成交 10. 委託交易最小下單數量為 1 手, 最大下單數量為 100 手, 僅限單日有效 11. 委託交易原則上接受 24 小時委託, 若在交易日交易時間結束後之委託為下一交易日之預約交易 12. 撮合成交以價格為依據, 無成交數量限制, 如 : 委託交易為市價單, 則以下一分鐘市場價格成交所有委託數量 ; 若為限價單, 撮合前先確認是否為限價合理價格, 若是即成交所有委託數量, 若否則留待下一次撮合

15 13. 交易保證金是指帳戶中確保合約履約的資金被合約佔用的保證金, 成交後按持有合約價值的一定比率所收取的交易保證金 14. 交易手續費每手為成交金額的萬分之 0.5, 可以依據市場情況進行調整 15. 本合約交易採現金交易制度

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