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1 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 2007 年半年度报告 基金管理人 : 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2007 年 8 月 28 日

2 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告已经全部独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2007 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 收益分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期为 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止, 本报告财务资料未经审计

3 目录 1 基金简介 1 2 主要财务指标和基金净值表现 2 3 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 宏观经济 证券市场及行业走势简要展望 5 4 托管人报告 5 5 财务会计报告 基金会计报表 半年度会计报表附注 8 6 投资组合报告 13 7 基金份额持有人情况 32 8 开放式基金份额变动情况 33 9 重大事件揭示 备查文件目录 36

4 1 基金简介 1.1 基金基本资料 1 基金名称 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 2 基金简称 嘉实 基金交易代码 基金运作方式 上市契约型开放式 5 基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日 6 报告期末基金份额总额 9,667,309, 份 7 基金合同存续期 不定期 8 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 9 上市日期 2005 年 10 月 17 日 1.2 基金产品说明 (1) 投资目标 本基金进行被动式指数化投资, 通过严格的投资纪律约束和数 量化的风险管理手段, 力争控制本基金的净值增长率与业绩衡 量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%, 以实现对沪深 300 指数 的有效跟踪, 谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续 稳 定 快速发展的成果 (2) 投资策略 本基金为被动式指数基金, 原则上采用指数复制法, 按照成份 股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合 (3) 业绩比较基准 沪深 300 指数增长率 95%+ 银行同业存款收益率 5% (4) 风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资, 力争控制本基 金净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3% 1.3 基金管理人 (1) 名称 (2) 注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 (3) 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 (4) 邮政编码 ( 办公地址 ) (5) 互联网网址 (6) 法定代表人 王忠民 1

5 (7) 总经理 赵学军 (8) 信息披露负责人 胡勇钦 (9) 联系电话 (010) (10) 传真 (010) (11) 电子邮箱 1.4 基金托管人 (1) 名称 中国银行股份有限公司 (2) 注册地址 北京西城区复兴门内大街 1 号 (3) 办公地址 北京西城区复兴门内大街 1 号 (4) 邮政编码 (5) 互联网网址 (6) 法定代表人 肖钢 (7) 托管部门总经理 秦立儒 (8) 信息披露负责人 宁敏 (9) 联系电话 (010) (10) 传真 (010) (11) 电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com 1.5 信息披露 (1) 信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 (2) 登载半年度报告正文的管理 人互联网网址 (3) 基金半年度报告置备地点北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有 1.6 基金注册登记机构 名称 办公地址 限公司 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 2 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2

6 2.1 主要财务指标 单位 : 元 序号 项目 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日 1 基金本期净收益 1,038,351, 基金份额本期净收益 期末可供分配基金收益 1,358,276, 期末可供分配基金份额收益 期末基金资产净值 14,188,796, 期末基金份额净值 基金加权平均净值收益率 12.92% 8 本期基金份额净值增长率 68.51% 9 基金份额累计净值增长率 % 2.2 基金净值表现 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基准 收益率 3 业绩比较基准 收益率标准差 过去一个月 -4.05% 2.92% -3.92% 2.90% -0.13% 0.02% 过去三个月 31.90% 2.40% 33.43% 2.40% -1.53% 0.00% 过去六个月 68.51% 2.40% 79.24% 2.38% % 0.02% 过去一年 % 1.93% % 1.92% % 0.01% 自基金合同生效起至今 % 1.62% % 1.62% % 0.00% 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 嘉实沪深 300 基金基准 图 : 嘉实 300 基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005 年 8 月 29 日至 2007 年 6 月 30 日 ) 注 : 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起 3 个月内为建仓期 截至建仓期末或建仓期末至本报告期末, 本基金的各项投资比例已符合基金合同第十七条 (( 二 ) 投资范围和 ( 七 ) 投资禁止行为与限制 ) 的规定 : 3

7 (1) 基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (2) 原则上将不低于 90% 的基金资产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股, 其中备选成份股投资比例不高于 15%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% (3) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的, 从其规定 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内, 但应在 10 个交易日内进行调整, 并符合相应的规定 3 管理人报告 3.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为, 成立于 1999 年 3 月 25 日, 是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一, 注册资本 1 亿元, 注册地上海, 公司总部设在北京, 并在深圳 成都设有分公司 公司获得首批全国社保基金 企业年金投资管理人资格和 QDII 资格 2005 年公司引入新股东德意志资产管理 ( 亚洲 ) 有限公司, 成为中外合资基金管理公司 截止 2007 年 6 月 30 日, 基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金 11 只开放式证券投资基金, 具体包括基金泰和 基金丰和 嘉实成长收益基金 嘉实增长基金 嘉实稳健基金 嘉实债券基金 嘉实服务增值行业基金 嘉实浦安保本基金 嘉实货币市场基金 嘉实 300 指数基金 嘉实超短债基金 嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金, 其中嘉实增长基金 嘉实稳健基金 嘉实债券基金 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列系列基金 同时, 管理多个全国社保基金 企业年金基金投资组合 基金经理简介杨宇先生, 南开大学经济学硕士,9 年证券从业经验 曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理 2004 年 7 月加入,2005 年 8 月至今任本基金基金经理 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 4

8 证券投资基金销售管理办法 及其他有关法律法规 规章 行业监管规则和 嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同 的规定和约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释截至报告期末本基金份额净值为 元, 本报告期基金份额净值增长率为 68.51%, 同期业绩比较基准增长率为 79.24% 报告期内, 本基金日均跟踪误差为 0.15%, 年度化跟踪误差为 2.30%, 符合基金合同约定的年度化跟踪误差不超过 3% 的限制 报告期内, 本基金规模不断扩大, 申购资金 T+2 日才能到帐, 到帐时间延迟是本基金跟踪误差的主要来源, 长期累积下来形成较大负偏差 另外, 部分股票长时期停牌又是本基金跟踪误差的另一重要来源, 股票停牌后本基金无法买入, 成份股复牌后大幅上涨给本基金带来较大负偏差 本基金规模扩大以后, 本基金抵御申购赎回冲击的能力不断增强, 今年第二季度本基金的跟踪误差水平呈现明显的下降趋势, 跟踪误差已经降低到正常水平 我们相信, 随着本基金规模的扩大和股权分置改革的结束, 本基金的跟踪误差将会明显降低 本基金将通过合理的指数交易策略和严格的现金流管理, 将基金申购 赎回这一影响跟踪误差的主要常规因素控制到较低水平 3.4 宏观经济 证券市场及行业走势简要展望基于对中国经济高速稳定增长的信心, 看好中国 A 股市场的长期发展前景 尽管存在宏观调控和短期估值的压力,A 股中长期牛市的趋势不会改变 沪深 300 指数成份股集中了中国 A 股市场最优质的蓝筹公司, 成份股业绩优良 市场代表性强, 是中国 A 股市场的中坚力量 特别是随着沪深 300 指数被确定为中国第一只股指期货的标的指数, 这将奠定沪深 300 指数的主流指数地位 投资沪深 300 指数基金, 是分享中国证券市场未来增长的有效工具 4 托管人报告 本报告期内, 中国银行股份有限公司 ( 以下称 本托管人 ) 在对嘉实沪深 300 指数证券投资基金 ( 以下称 本基金 ) 的托管过程中, 严格遵守 证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全 5

9 尽职尽责地履行了应尽的义务 本报告期内, 本托管人根据 证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 本报告中的财务指标 净值表现 收益分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容真实 准确和完整 5 财务会计报告 5.1 基金会计报表 以下各项除特别注明外, 金额单位为人民币元 资产负债表 资产 附注 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 银行存款 785,891, ,512, 清算备付金 24,674, ,127, 交易保证金 3,679, , 应收证券清算款 91,457, 应收股利 6,792, 应收利息 5.2.4(1) 11,574, , 应收申购款 34,619, ,039, 其他应收款 股票投资市值 5.2.4(3) 13,425,088, ,149, 其中 : 股票投资成本 10,950,261, ,057, 债券投资市值 5.2.4(3) 595,103, ,881, 其中 : 债券投资成本 595,103, ,881, 权证投资 5.2.4(3) 13,856, , 其中 : 权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 资产总计 14,992,736, ,985, 负债与持有人权益 负债 附注 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 应付证券清算款 233, 应付赎回款 194,139, ,509, 应付赎回费 731, , 应付管理人报酬 6,386, , 应付基金托管费 1,277, ,

10 应付佣金 5.2.4(4) 9,297, , 应付利息 103, 其他应付款 5.2.4(5) 767, , 卖出回购证券款 591,000, 预提费用 5.2.4(6) 236, , 负债合计 803,939, ,627, 持有人权益实收基金 5.2.4(7) 9,667,309, ,536, 未实现利得 5.2.4(8) 3,163,210, ,354, 未分配收益 1,358,276, ,466, 持有人权益合计 14,188,796, ,358, 负债及持有人权益总计 14,992,736, ,985, 附注 : 基金份额净值 经营业绩表及收益分配表 (1) 经营业绩表 项目 附注 本期 去年同期 一 收入 1. 股票差价收入 5.2.4(9) 957,514, ,262, 债券差价收入 5.2.4(10) 2, 权证差价收入 5.2.4(11) 16,066, ,872, 债券利息收入 4,029, 存款利息收入 1,781, , 股利收入 69,585, ,604, 其他收入 5.2.4(12) 14,296, ,467, 收入合计 1,063,276, ,367, 二 费用 1. 基金管理人报酬 19,452, ,127, 基金托管费 3,890, , 卖出回购证券支出 1,346, 利息支出 5. 其他费用 5.2.4(13) 234, , 其中 : 信息披露费 148, , 审计费用 24, , 费用合计 24,924, ,568, 三 基金净收益 1,038,351, ,799, 加 : 未实现估值增值变动数 2,294,748, ,022, 四 基金经营业绩 3,333,100, ,822, (2) 收益分配表项目 附注 本期 去年同期 本期基金净收益 1,038,351, ,799, 加 : 期初基金净收益 77,466, ,741, 加 : 本期损益平准金 7

11 申购 1,614,246, ,125, 赎回 -685,199, ,618, 可供分配基金净收益 2,044,865, ,564, 减 : 本期已分配基金净收益 5.2.4(14) 686,589, ,450, 期末基金未分配净收益 1,358,276, ,114, 基金净值变动表项目 附注 本期 去年同期 一 期初基金净值 560,358, ,519, 二 本期经营活动基金净收益 1,038,351, ,799, 未实现估值增值变动数 2,294,748, ,022, 经营活动产生的基金净值变动数 3,333,100, ,822, 三 本期基金份额交易基金申购款 22,434,119, ,203, 其中 : 分红再投资 126,756, ,031, 基金赎回款 -11,452,192, ,173,518, 基金份额交易产生的基金净值变动数 10,981,927, ,315, 四 本期向持有人分配收益向基金持有人分配收益产生的基金净 -686,589, ,450, 值变动数 五 期末基金净值 14,188,796, ,576, 半年度会计报表附注 会计政策 会计估计及其变更本半年度会计报表所采用的会计政策 会计估计与上年度会计报表一致 重大会计差错内容和更正金额本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 关联方关系及关联方交易 ( 一 ) 关联方关系 关联方名称中国银行股份有限公司中诚信托投资有限责任公司立信投资有限责任公司德意志资产管理 ( 亚洲 ) 有限公司国都证券有限责任公司中诚期货经纪有限责任公司 与本基金的关系基金管理人 基金注册登记机构 基金销售机构基金托管人 基金代销机构基金管理人的股东基金管理人的股东基金管理人的股东基金管理人控股股东的子公司 基金代销机构基金管理人控股股东的子公司 ( 二 ) 关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 ( 金额单位 : 人民币元 ) 8

12 1. 通过关联方席位进行的交易 本基金本年度未通过关联方席位进行证券交易 2. 关联方报酬 (1) 基金管理费 支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 0.50% 的年 费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金管理费 = 前一日基金资 产净值 0.50% / 当年天数 本基金在本报告期内需支付基金管理费 19,452, 元 ( 上年同期 :1,127, 元 ) (2) 基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的 年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金 资产净值 0.10% / 当年天数 本基金在本报告期内需支付基金托管费 3,890, 元 ( 上年同期 :225, 元 ) 3. 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 项目 本期 上年同期 债券成交金额 424,783, 回购成交金额 322,500, 回购利息收入回购利息支出 265, 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款和结算备付金由基金托管人中国银行股份有限公司保管, 并按银行间 同业利率计息 基金托管人于 2007 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 785,891, 元 期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 1,606, 元 基金托管人于去年 同期 (2006 年 6 月 30 日 ) 保管的银行存款余额为 16,142, 元 期间由基金托管人保 管的银行存款产生的利息收入为 153, 元 5 关联方投资本基金情况 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 关联方名称 持有基金份额 ( 份 ) 占基金份额的比例 持有基金份额 ( 份 ) 占基金份额的比例 20,000, % 20,000, % 国都证券有限责任公司 5,000, % 5,000, % 中诚期货经纪有限责任公司 843, % 合计 25,000, % 25,844, % 6. 报告期末基金管理人基金从业人员持有本基金情况 : 无 9

13 5.2.4 基金会计报表重要项目说明 以下各项除特别注明外, 金额单位为人民币元 (1) 应收利息 项目 2007 年 6 月 30 日 应收银行存款利息 111, 应收清算备付金利息 9, 应收权证交易保证金利息 应收债券利息 11,452, 应收买入返售证券利息 合计 11,574, (2) 待摊费用 : 无 (3) 投资估值增值 项目 2007 年 6 月 30 日 股票投资 2,474,827, 债券投资 权证投资 13,856, 合计 2,488,683, (4) 应付佣金 证券公司名称 2007 年 6 月 30 日 中国银河证券股份有限公司 2,392, 中信证券股份有限公司 2,569, 东北证券有限责任公司 1,106, 申银万国证券股份有限公司 3,035, 国泰君安证券股份有限公司 193, 合计 9,297, (5) 其他应付款 项目 2007 年 6 月 30 日 债券交易费用 1, 应付深圳交易所席位保证金 750, 回购交易费用 3, 应付席位通讯费 12, 合计 767, (6) 预提费用 项目 2007 年 6 月 30 日 预提审计费 24, 预提信息披露费 182, 预提上市年费 29, 合计 236, (7) 实收基金 项目 本期基金份额 ( 份 ) 实收基金 期初数 323,536, ,536,

14 本期申购 17,508,776, ,508,776, 本期赎回 8,165,004, ,165,004, 期末数 9,667,309, ,667,309, (8) 未实现利得 项目未实现估值增值未实现利得平准金合计 2006 年 12 月 31 日 193,934, ,580, ,354, 本期净变动数 2,294,748, ,107, ,003,856, 本期申购基金份额 3,311,096, ,311,096, 其中 : 红利再投资 12,118, ,118, 本期赎回基金份额 -2,601,988, ,601,988, 年 6 月 30 日 2,488,683, ,527, ,163,210, (9) 股票差价收入 项目 本期 卖出股票成交总额 4,597,137, 减 : 应付佣金总额 3,863, 减 : 卖出股票成本总额 3,635,759, 股票差价收入 957,514, (10) 债券差价收入 项目 本期 卖出及到期兑付债券结算金额 30,133, 减 : 应收利息总额 248, 减 : 卖出及到期兑付债券成本总额 29,882, 债券差价收入 2, (11) 权证差价收入 项目 本期 卖出权证成交总额 16,066, 卖出权证成本总额 0.00 权证差价收入 16,066, (12) 其他收入 项目 本期 赎回费 14,296, 合计 14,296, (13) 其他费用 项目 本期 信息披露费 148, 审计费 24, 上市年费 29, 回购交易费用 3, 银行间账户维护费 13, 外汇中心交易手续费 1, 银行费用 12, 合计 234, (14) 本期已分配基金净收益序号红利发放日收益分配金额累计收益分配金额 ( 元 ) 11

15 序 号 ( 每 10 份基金份额派发现金红利 ) ,345, ,243, 合计 686,589, (15) 银行存款 项目 2007 年 6 月 30 日 活期存款 785,891, 定期存款 合计 785,891, (16) 股权分置改革事项 报告期内本基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价共计 97, 元, 已全额冲减股票投资成本 报告期末流通转让受到限制的基金资产 (1) 报告期末本基金持有因股权分置改革而暂时停牌的股票 : 无 (2) 报告期末本基金持有非公开发行的股票 : 无 (3) 报告期末本基金因认购新股 (IPO 及增发 ) 而流通受限的股票 股票简称 股票 代码 数量 ( 股 ) 总成本 ( 元 ) 总市值 ( 元 ) 估值 方法 转让受限 原因 转让受限 1 金陵饭店 , , ,531, 市价自上市日起冻结三个月 连云港 , , ,014, 市价自上市日起冻结三个月 交通银行 ,430 6,734, ,368, 市价自上市日起冻结三个月 中国远洋 ,049 4,452, ,587, 市价自上市日起冻结三个月 露天煤业 , , ,170, 市价自上市日起冻结三个月 中环股份 , , , 市价自上市日起冻结三个月 恒星科技 , , , 市价自上市日起冻结三个月 东南网架 , , ,089, 市价自上市日起冻结三个月 安纳达 , , , 市价自上市日起冻结三个月 实益达 , , ,198, 市价自上市日起冻结三个月 顺络电子 , , , 市价自上市日起冻结三个月 合计 14,783, ,218, (4) 报告期末本基金持有的流通受限制不能自由转让的债券 : 无 税项说明 根据财政部 国家税务总局财税字 [1998]55 号 关于证券投资基金税收问题的通知 财税字 [2004]78 号 关于证券投资基金税收政策的通知 财税字 [2005]11 号 关于调整证 券 ( 股票 ) 交易印花税税率的通知 财税字 [2005]102 号 关于股息红利个人所得税有关政 策的通知 财税字 [2005]103 号 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 财税 字 [2007]84 号文 关于调整证券 ( 股票 ) 交易印花税税率的通知 及其他相关税务法规和 期限 12

16 实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 基金买卖股票 债券的差价收入免征营业税和企业所得税 (2) 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不征收企业所得税 对基金取得的股票的股息 红利收入, 自 2005 年 6 月 13 日起由上市公司在向基金派发股息 红利时暂减按 50%( 此前按 100%) 计入个人应纳税所得额, 依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税, 暂不征收企业所得税 (3) 基金买卖股票于 2005 年 1 月 24 日前按照 0.2% 的税率缴纳股票交易印花税, 自 2005 年 1 月 24 日起减按 0.1% 的税率缴纳, 从 2007 年 5 月 30 日起按 0.3% 的税率缴纳 (4) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份 现金等对价, 暂免征收印花税 企业所得税和个人所得税 6 投资组合报告 6.1 报告期末基金资产组合情况资产类别 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 股票 13,425,088, % 债券 595,103, % 权证 13,856, % 资产支持证券银行存款及清算备付金合计 810,565, % 其他资产 148,123, % 合计 14,992,736, % 6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 A 农 林 牧 渔业 61,944, % B 采掘业 623,187, % C 制造业 4,972,535, % C0 食品 饮料 628,531, % C1 纺织 服装 皮毛 204,589, % C2 木材 家具 C3 造纸 印刷 62,738, % C4 石油 化学 塑胶 塑料 474,859, % C5 电子 135,621, % C6 金属 非金属 1,836,485, % C7 机械 设备 仪表 1,295,890, % C8 医药 生物制品 265,652, % C99 其他制造业 68,167, % 13

17 D 电力 煤气及水的生产和供应业 839,491, % E 建筑业 152,904, % F 交通运输 仓储业 1,100,927, % G 信息技术业 612,586, % H 批发和零售贸易 551,087, % I 金融 保险业 2,781,746, % J 房地产业 875,640, % K 社会服务业 274,508, % L 传播与文化产业 85,616, % M 综合类 492,912, % 合计 13,425,088, % 6.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号股票代码 股票简称 数量 ( 股 ) 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 招商银行 20,707, ,995, % 浦发银行 12,287, ,610, % 中信证券 7,309, ,180, % 万科 A 20,220, ,613, % 民生银行 29,871, ,431, % 长江电力 16,598, ,965, % 中国平安 3,404, ,437, % 宝钢股份 18,529, ,824, % 贵州茅台 1,664, ,194, % 中国联通 29,904, ,538, % 五粮液 5,355, ,477, % 中国石化 12,640, ,110, % 工商银行 32,380, ,227, % 深发展 A 5,887, ,035, % 中国铝业 6,778, ,451, % 上海机场 4,077, ,997, % 大秦铁路 9,153, ,587, % 华能国际 12,697, ,241, % 中国人寿 3,174, ,494, % 雅戈尔 4,711, ,384, % 兴业银行 3,527, ,762, % 上海汽车 6,931, ,709, % 苏宁电器 2,542, ,376, % 上港集团 14,806, ,865, % 烟台万华 2,095, ,215, % 武钢股份 11,057, ,242, % 美的电器 3,557, ,141, % 中兴通讯 1,973, ,358, % 振华港机 5,125, ,835, % 14

18 鞍钢股份 5,335,976 94,393, % 亚泰集团 4,087,749 91,075, % 华夏银行 7,406,688 89,176, % 中集集团 3,041,429 89,174, % 辽宁成大 2,531,537 86,553, % 包钢股份 11,959,956 83,600, % 吉林敖东 1,617,743 80,482, % 华侨城 A 1,959,600 77,992, % 东方集团 2,512,240 77,527, % 金融街 2,662,600 77,215, % 三一重工 1,692,870 74,875, % 泰达股份 2,602,111 73,587, % 太钢不锈 3,659,470 73,408, % 海油工程 2,011,122 72,802, % 申能股份 5,095,808 71,290, % 海螺水泥 1,199,000 70,693, % 格力电器 1,988,470 69,397, % 泸州老窖 1,536,641 64,692, % 天津港 2,555,002 64,309, % 邯郸钢铁 9,933,640 63,277, % 交通银行 5,626,138 61,831, % 宏源证券 2,061,456 60,400, % 西山煤电 2,137,295 60,335, % 盐湖钾肥 1,353,577 60,071, % 国电电力 4,491,484 58,928, % 歌华有线 2,243,403 58,732, % 伊利股份 1,821,559 56,759, % 金地集团 1,644,202 56,264, % 原水股份 3,987,705 55,947, % 招商地产 1,137,484 55,850, % 豫园商城 2,133,536 55,514, % 东方明珠 3,397,271 55,001, % 中国国航 5,534,302 54,180, % 锌业股份 2,740,798 54,021, % 福耀玻璃 1,766,120 53,901, % 攀钢钢钒 6,471,370 53,518, % 保利地产 1,163,910 53,458, % 方正科技 4,377,900 53,103, % 中联重科 1,341,116 51,632, % 沪东重机 370,322 51,193, % 唐钢股份 3,996,551 51,075, % 大商股份 828,706 51,006, % 中华企业 2,238,511 50,836, % 15

19 宏达股份 1,027,048 49,760, % 中海发展 2,147,910 49,358, % 同方股份 1,418,630 48,659, % 深能源 A 2,120,555 48,179, % 云南铜业 1,329,632 45,872, % 百联股份 2,718,278 45,639, % 驰宏锌锗 687,759 45,412, % 中金岭南 1,547,516 45,342, % 青岛海尔 2,832,572 45,321, % 西飞国际 1,443,196 44,551, % 金发科技 1,123,258 43,290, % 四川长虹 4,686,386 41,755, % 铜都铜业 2,133,965 40,566, % 华闻传媒 4,797,133 40,199, % S 上石化 3,435,261 39,299, % 南方航空 4,514,494 38,734, % 广深铁路 5,073,251 38,708, % 葛洲坝 2,967,184 38,514, % 中信国安 1,375,501 38,514, % 北辰实业 3,752,680 38,239, % 大众公用 3,515,972 37,480, % 中信银行 4,061,787 37,368, % 张江高科 2,143,797 37,044, % 陆家嘴 1,436,942 36,512, % 中色股份 1,433,876 36,277, % 东方锅炉 566,275 35,663, % 火箭股份 1,334,892 35,494, % 首创股份 3,103,760 35,413, % 天威保变 1,287,330 35,156, % 广州控股 2,905,106 34,716, % 神火股份 1,234,448 34,700, % 赣粤高速 2,470,991 34,272, % 新兴铸管 2,485,462 34,025, % 巴士股份 3,462,420 33,689, % 航天信息 759,845 33,683, % 中粮地产 1,480,095 33,479, % 华菱管线 3,910,839 33,359, % 华泰股份 1,355,517 33,332, % 白云机场 1,763,490 32,800, % 国阳新能 848,226 31,350, % 中化国际 2,217,877 31,294, % 一汽轿车 2,870,033 31,283, % 山推股份 1,953,958 30,833, % 16

20 锡业股份 946,690 30,776, % 新安股份 707,981 30,577, % 云南白药 853,512 30,555, % 粤电力 A 2,813,149 30,382, % 安阳钢铁 3,559,100 30,038, % 大同煤业 1,180,594 29,857, % 兖州煤业 2,087,952 29,648, % 北京城建 1,045,362 29,625, % 盐田港 1,756,359 29,489, % 同仁堂 765,303 29,441, % 上海机电 1,185,204 29,416, % 梅雁水电 6,694,745 29,389, % 生益科技 2,362,800 28,991, % 星新材料 634,789 28,889, % 新世界 1,500,433 28,823, % 申华控股 5,132,868 28,538, % 冀东水泥 2,037,361 28,034, % 长安汽车 1,694,151 27,919, % 中金黄金 592,481 27,864, % 江淮汽车 2,651,459 27,813, % 沈阳机床 1,154,317 27,703, % 复星医药 2,619,360 27,477, % S 深宝安 A 2,367,200 27,459, % 泛海建设 795,022 27,420, % 焦作万方 1,016,069 27,403, % 亚盛集团 4,066,446 27,245, % 用友软件 554,542 27,078, % 宇通客车 987,271 26,893, % 国投电力 1,721,465 26,648, % 湖北宜化 1,912,928 26,513, % 五矿发展 1,166,686 26,483, % 江西铜业 1,063,400 26,085, % 兰花科创 863,396 25,832, % 燕京啤酒 1,940,226 25,707, % 深圳机场 2,538,831 25,362, % 海虹控股 2,113,306 25,317, % 中远航运 1,155,421 25,292, % 东方电机 394,975 25,231, % 济南钢铁 1,909,584 25,053, % 东软股份 595,557 24,816, % 晨鸣纸业 2,836,313 24,732, % 云铝股份 1,540,530 24,663, % 宝钛股份 573,583 24,497, % 17

21 柳 工 999,755 24,493, % 津滨发展 1,629,738 24,380, % 青岛啤酒 921,330 23,853, % S 爱建 1,137,353 23,793, % 重庆啤酒 525,209 23,308, % 威孚高科 1,276,351 22,821, % 第一食品 902,472 22,670, % 长城开发 1,550,979 22,442, % 马钢股份 3,331,100 22,384, % 小商品城 220,375 22,257, % 金牛能源 1,389,418 22,175, % 南钢股份 1,650,642 22,019, % 紫江企业 3,547,100 21,921, % 华联综超 789,080 21,849, % 包头铝业 816,758 21,840, % 华电国际 3,237,743 21,790, % 开滦股份 989,659 21,772, % 佛山照明 1,012,193 21,762, % 农产品 980,975 21,483, % 铁龙物流 1,917,990 21,155, % 建发股份 1,089,100 20,790, % 山东黄金 282,080 20,673, % 宝新能源 1,306,176 20,585, % 中科英华 1,060,547 20,564, % 山西汾酒 610,738 20,508, % 上海医药 1,171,003 20,316, % 山东海化 1,717,500 20,249, % 强生控股 1,544,945 20,238, % 上实发展 1,036,049 20,161, % 浙大网新 2,294,084 20,142, % 韶钢松山 2,838,091 20,008, % 中原高速 2,222,019 19,842, % 吉恩镍业 402,063 19,773, % 大唐发电 568,420 19,741, % 江苏阳光 2,379,912 19,658, % 南山铝业 860,417 19,522, % 漳泽电力 1,867,480 19,328, % 承德钒钛 2,075,269 19,092, % 通宝能源 2,463,060 18,916, % 华联控股 2,774,700 18,867, % 海欣股份 2,082,900 18,787, % 东风汽车 2,821,600 18,735, % 云天化 756,456 18,525, % 18

22 南玻 A 1,399,557 18,460, % 天坛生物 573,941 18,429, % 水井坊 1,206,160 18,333, % 大族激光 804,237 18,296, % 山东高速 2,372,820 18,175, % 安徽合力 629,478 17,940, % 招商轮船 1,632,800 17,911, % 平高电气 772,783 17,611, % 丰原生化 2,721,118 17,442, % 洪都航空 444,392 17,366, % 南京水运 1,317,340 17,125, % 双鹤药业 945,237 17,080, % 厦门钨业 925,124 17,077, % 现代投资 985,411 16,722, % 外运发展 1,277,418 16,708, % 天音控股 488,711 16,371, % 浦东金桥 842,093 16,345, % 中铁二局 964,900 16,316, % 隧道股份 1,459,364 16,228, % 华北制药 2,902,200 16,165, % 桂冠电力 1,480,067 16,132, % 福建高速 2,087,415 15,989, % 风华高科 1,893,142 15,864, % 万向钱潮 1,808,590 15,861, % 北大荒 1,729,200 15,320, % 泸天化 1,031,617 15,267, % 天士力 860,552 15,076, % 莱钢股份 975,846 14,871, % 上海建工 1,268,466 14,853, % 创业环保 1,475,604 14,829, % 广汇股份 1,527,300 14,387, % 中宝股份 1,173,756 14,343, % 上海航空 2,288,610 14,280, % 电广传媒 955,495 14,189, % 徐工科技 1,153,434 14,129, % 一汽夏利 1,687,840 14,110, % 上海电力 1,654,278 14,028, % 航天机电 1,055,950 14,023, % 上海能源 1,019,600 13,978, % 海南航空 2,359,892 13,923, % 中储股份 1,313,484 13,844, % 东方电子 2,759,985 13,799, % 首钢股份 2,185,100 13,482, % 19

23 综艺股份 999,857 13,348, % 中国国贸 710,460 13,257, % 中视传媒 417,463 12,695, % 中科三环 1,074,161 12,664, % 许继电气 933,829 12,531, % 中国卫星 401,008 12,523, % 皖通高速 1,644,340 12,513, % 大显股份 2,627,700 12,323, % 江铃汽车 728,968 11,940, % 锦江股份 788,712 11,814, % 内蒙华电 2,096,263 11,801, % 王府井 231,600 11,383, % 安泰科技 707,355 11,338, % 航天晨光 686,500 11,183, % 西宁特钢 1,568,482 10,963, % 酒钢宏兴 1,232,423 10,919, % 东莞控股 1,466,502 10,837, % 海信电器 1,044,826 10,667, % 华海药业 487,019 10,626, % 石油济柴 337,976 10,477, % 北新建材 1,014,192 10,385, % 光明乳业 1,102,372 10,252, % 长城电脑 970,190 9,798, % 广船国际 194,677 9,786, % 中国远洋 525,049 9,587, % 辽通化工 935,670 9,543, % 平煤天安 516,142 9,295, % 华胜天成 465,456 9,122, % 东方钽业 754,133 9,072, % 巨化股份 981,895 9,053, % 上海贝岭 1,296,236 8,944, % 深深房 A 1,257,911 8,855, % 楚天高速 1,314,300 8,464, % 江苏吴中 1,759,800 8,271, % 都市股份 205,400 8,218, % 烽火通信 722,939 8,010, % 新大陆 957,306 7,993, % 澄星股份 1,128,320 7,774, % 航天电器 290,940 7,736, % 大冶特钢 634,020 7,487, % 锦州港 1,227,100 7,387, % 潞安环能 176,291 7,205, % 士兰微 712,542 7,061, % 20

24 中工国际 268,000 6,820, % S 三星 831,559 6,328, % 株冶集团 344,100 5,729, % 三钢闽光 377,089 5,316, % 日照港 488,714 4,901, % 太阳纸业 179,680 4,673, % 山河智能 60,200 4,238, % 东北高速 711,497 4,169, % 莱宝高科 138,500 4,156, % S 仪化 300,050 3,489, % 晋亿实业 381,300 3,473, % 露天煤业 87,837 3,170, % 獐子岛 39,600 3,006, % 孚日股份 170,617 2,368, % 连云港 138,007 2,014, % 上电股份 79,868 1,916, % 金陵饭店 122,196 1,762, % 荣信股份 15,147 1,257, % 实益达 25,390 1,198, % 天马股份 15,313 1,166, % 东南网架 46,891 1,089, % 顺络电子 19, , % 恒星科技 33, , % 中环股份 39, , % 安纳达 14, , % 特变电工 46 1, % 沈阳化工 94 1, % 郑州煤电 % 长航凤凰 % 申通地铁 % 股票投资合计 13,425,088, % 注 :(1) 根据 2007 年 6 月 11 日中证指数有限公司发布了 关于调整沪深 300 和中证 100 等指数样本股的公告, 将于 2007 年 7 月 2 日调整沪深 300 指数样本股 报告期末本基金 持有的獐子岛 三钢闽光 东北高速 日照港 晋亿实业 5 只股票为调入样本股 (2) 报告 期末, 本基金持有的天马股份 荣信股份 露天煤业 中环股份 恒星科技 东南网架 安 纳达 实益达 顺络电子 金陵饭店 连云港 中国远洋 12 只股票, 属于本基金认购的新 股 6.4 报告期内股票投资组合的重大变动 (1) 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2% 的所有股票明细 21

25 序号股票代码 股票简称 累计买入金额 ( 元 ) 占期初基金资产净值的比例 招商银行 514,037, % 浦发银行 432,582, % 中信证券 414,454, % 民生银行 406,325, % 万科 A 316,355, % 长江电力 277,846, % 宝钢股份 247,210, % 工商银行 218,542, % 中国联通 210,920, % 中国平安 210,626, % 贵州茅台 210,477, % 华能国际 181,018, % 上港集团 178,988, % 中国石化 172,012, % 深发展 A 168,682, % 中国人寿 154,605, % 大秦铁路 152,418, % 五粮液 148,643, % 上海机场 148,343, % 中国铝业 141,855, % 武钢股份 135,820, % 兴业银行 125,419, % 中兴通讯 121,109, % 苏宁电器 116,276, % 上海汽车 109,474, % 振华港机 105,584, % 鞍钢股份 103,814, % 华夏银行 101,370, % 烟台万华 99,982, % 包钢股份 89,531, % 邯郸钢铁 86,213, % 交通银行 85,997, % 中集集团 85,712, % 雅戈尔 83,235, % 海油工程 81,590, % 申能股份 79,815, % 华闻传媒 77,059, % 太钢不锈 75,247, % 吉林敖东 72,442, % 东方明珠 71,965, % 辽宁成大 70,344, % 22

26 伊利股份 70,287, % 宏源证券 68,146, % 亚泰集团 67,583, % 国电电力 66,870, % 美的电器 65,972, % 中国国航 62,751, % 金融街 61,097, % 华侨城 A 58,686, % 歌华有线 58,170, % 三一重工 56,962, % 海螺水泥 55,668, % 中信银行 55,202, % *ST TCL 55,063, % 盐湖钾肥 54,787, % 百联股份 54,246, % 东阿阿胶 52,772, % 攀钢钢钒 51,899, % 泸州老窖 50,937, % 格力电器 50,394, % 泰达股份 49,807, % 中金岭南 49,734, % 豫园商城 49,483, % 北辰实业 49,400, % 东方集团 48,706, % 天津港 48,508, % 四川长虹 48,419, % 驰宏锌锗 47,926, % 华菱管线 47,502, % 唐钢股份 47,283, % 原水股份 46,659, % 中信国安 46,636, % 福耀玻璃 45,614, % 招商地产 45,603, % 青岛海尔 45,281, % 航天信息 44,328, % 方正科技 44,215, % 西山煤电 43,489, % 金发科技 43,463, % 中海发展 43,391, % 保利地产 43,200, % 同方股份 43,199, % S 上石化 42,992, % 23

27 锌业股份 42,122, % 大商股份 42,028, % 中色股份 41,774, % 梅雁水电 41,627, % 金地集团 39,472, % 陆家嘴 39,250, % 广深铁路 38,806, % 沪东重机 38,799, % 火箭股份 38,722, % 中化国际 37,630, % 广州控股 37,512, % 粤电力 A 37,311, % 葛洲坝 37,302, % 宏达股份 37,075, % 深能源 A 37,045, % 南方航空 36,391, % 首创股份 36,349, % 中联重科 36,290, % 白云机场 36,125, % 海虹控股 36,090, % 赣粤高速 35,911, % 生益科技 35,511, % 申华控股 35,424, % 云南白药 35,155, % 晨鸣纸业 35,065, % 盐田港 34,836, % 天威保变 34,638, % 中华企业 34,126, % 云南铜业 33,771, % 长安汽车 33,477, % 燕京啤酒 33,314, % 西飞国际 33,169, % 深圳机场 33,131, % 铜都铜业 32,806, % 张江高科 32,414, % 一汽轿车 31,302, % 焦作万方 31,054, % 亚盛集团 30,960, % 泛海建设 30,933, % 江淮汽车 30,612, % 新安股份 30,498, % 丰原生化 30,051, % 24

28 浙大网新 30,013, % 长城开发 29,947, % 新兴铸管 29,939, % 宝钛股份 29,761, % 大众公用 29,648, % 东方锅炉 29,529, % 国投电力 29,401, % 马钢股份 29,363, % 华联控股 29,200, % 华电国际 28,624, % 神火股份 28,467, % *ST 大唐 28,442, % 新世界 28,290, % 张裕 A 28,208, % 用友软件 28,158, % 中远航运 28,044, % 华泰股份 27,892, % 山西汾酒 27,770, % 同仁堂 27,701, % 江西铜业 27,625, % 柳 工 27,511, % 南玻 A 27,337, % 兖州煤业 27,329, % 巴士股份 27,287, % 中粮地产 27,050, % 东软股份 26,916, % 星新材料 26,871, % 锡业股份 26,853, % 第一食品 26,834, % 厦门钨业 26,824, % 中金黄金 26,793, % 海信电器 26,484, % 复星医药 26,477, % 冀东水泥 26,467, % 兰花科创 26,317, % 紫江企业 26,255, % 铁龙物流 26,157, % 五矿发展 25,801, % 济南钢铁 25,715, % 宝新能源 25,525, % 沈阳机床 25,371, % 水井坊 24,731, % 25

29 江苏阳光 24,631, % 上海机电 24,589, % 山推股份 24,518, % 华联综超 24,506, % 东风汽车 24,359, % 重庆啤酒 24,332, % 安阳钢铁 24,110, % 国阳新能 23,944, % 韶钢松山 23,832, % 承德钒钛 23,829, % 一汽夏利 23,561, % 小商品城 23,500, % 湖北宜化 23,467, % 宇通客车 23,305, % 外运发展 23,286, % 天坛生物 23,183, % S 深宝安 A 22,908, % 云铝股份 22,777, % 海欣股份 22,519, % 东方电机 22,515, % 青岛啤酒 22,203, % 大同煤业 22,156, % 安徽合力 21,949, % 农产品 21,913, % 山东海化 21,734, % 威孚高科 21,707, % S 爱建 21,613, % 上海医药 21,605, % 南山铝业 21,452, % 上实发展 21,222, % 通宝能源 21,086, % 山东高速 21,064, % 大唐发电 21,063, % 徐工科技 20,596, % 北京城建 20,345, % 招商轮船 20,221, % 漳泽电力 20,212, % 隧道股份 20,179, % 中材国际 20,083, % 华北制药 19,815, % 桂冠电力 19,781, % 北大荒 19,671, % 26

30 风华高科 19,640, % 东方电子 19,536, % 中原高速 19,494, % 现代投资 19,476, % 山东黄金 19,460, % 建发股份 19,392, % 广汇股份 19,360, % 吉恩镍业 19,316, % 福建高速 19,301, % 上海电力 19,261, % 中科三环 19,242, % 平高电气 19,125, % 云天化 19,086, % 大显股份 19,047, % 津滨发展 18,997, % 开滦股份 18,854, % 中铁二局 18,822, % 航天机电 18,740, % 电广传媒 18,688, % 皖通高速 18,686, % 南京水运 18,525, % 万向钱潮 18,479, % 中储股份 18,336, % 金牛能源 18,316, % 中宝股份 18,298, % 天士力 18,246, % 南钢股份 18,032, % 佛山照明 18,009, % 东莞控股 17,957, % 莱钢股份 17,870, % 海南航空 17,850, % 天音控股 17,376, % 大族激光 17,203, % 航天晨光 17,188, % 泸天化 17,108, % 许继电气 17,078, % 浦东金桥 16,916, % 吉电股份 16,788, % 创业环保 16,646, % 洪都航空 16,543, % 锦江股份 16,497, % 强生控股 16,207, % 27

31 双鹤药业 16,038, % 上海航空 15,994, % 长航凤凰 15,952, % 韶能股份 15,910, % 杉杉股份 15,879, % 综艺股份 15,871, % 上海建工 15,773, % 内蒙华电 15,749, % 上海能源 15,322, % 包头铝业 15,095, % 中国卫星 15,094, % 首钢股份 14,662, % 上海贝岭 14,580, % 中国国贸 14,363, % 深赤湾 A 14,300, % 安泰科技 14,253, % 光明乳业 14,221, % 中科英华 14,105, % 江苏吴中 13,801, % 西宁特钢 13,501, % 江铃汽车 13,212, % *ST 东方 A 12,871, % 东方钽业 12,686, % 酒钢宏兴 12,450, % 沈阳化工 12,158, % 王府井 12,149, % 广电电子 12,116, % 华胜天成 12,103, % 广电信息 12,098, % 澄星股份 11,831, % 华海药业 11,680, % 士兰微 11,656, % 新大陆 11,619, % 北新建材 11,583, % 深深房 A 11,580, % 宁沪高速 11,420, % 长城电脑 11,396, % 中视传媒 11,212, % (2) 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2% 的所有股票明细 序号股票代码 股票简称 累计卖出金额 ( 元 ) 占期初基金资产净值的比例 招商银行 196,339, % 28

32 民生银行 125,492, % 万科 A 118,334, % 中信证券 113,314, % 浦发银行 111,957, % 深发展 A 76,681, % 宝钢股份 76,128, % 长江电力 68,269, % 中国联通 61,341, % *ST TCL 60,370, % 中国石化 59,457, % 工商银行 58,864, % 贵州茅台 58,372, % 五粮液 51,509, % 上港集团 49,331, % 东阿阿胶 48,953, % 上海机场 47,895, % 大秦铁路 45,425, % 中国平安 42,609, % 武钢股份 42,336, % 苏宁电器 41,903, % 中国人寿 37,642, % 中兴通讯 37,550, % *ST 大唐 34,286, % 华能国际 33,796, % 鞍钢股份 33,089, % 雅戈尔 31,558, % 张裕 A 31,364, % 振华港机 30,353, % 烟台万华 30,307, % 中集集团 29,210, % 辽宁成大 28,048, % 海油工程 26,884, % 杉杉股份 26,881, % 上海汽车 26,183, % 太钢不锈 26,120, % 中材国际 25,823, % 华夏银行 25,407, % 申能股份 25,203, % 吉林敖东 25,075, % 金融街 24,673, % 美的电器 24,644, % 长航凤凰 24,579, % 亚泰集团 23,556, % 29

33 中国铝业 22,918, % 吉电股份 22,818, % 华侨城 A 22,696, % 包钢股份 22,560, % 伊利股份 22,303, % 东方明珠 21,325, % 兴业银行 21,232, % 邯郸钢铁 21,215, % 中国国航 20,798, % 歌华有线 20,748, % 四川长虹 20,414, % 华闻传媒 20,252, % 盐湖钾肥 19,257, % 国电电力 18,678, % 深赤湾 A 18,526, % 东方集团 18,239, % 格力电器 18,212, % 海螺水泥 17,837, % 华菱管线 17,636, % 韶能股份 17,362, % 白云机场 16,608, % 沈阳化工 16,383, % 青岛海尔 16,324, % 海信电器 16,085, % 攀钢钢钒 16,076, % 中金岭南 15,954, % 唐钢股份 15,772, % 宏源证券 15,590, % 金地集团 15,490, % 原水股份 15,325, % 三一重工 15,321, % 方正科技 15,167, % 天津港 15,107, % 驰宏锌锗 15,044, % 西山煤电 15,039, % 海正药业 15,026, % 福耀玻璃 14,948, % 中海发展 14,885, % 招商地产 14,544, % 广电信息 14,445, % 百联股份 14,430, % 保利地产 14,408, % 大商股份 14,242, % 30

34 郑州煤电 14,019, % 锌业股份 13,942, % 泰达股份 13,863, % S 上石化 13,728, % 火箭股份 13,563, % 交通银行 13,529, % *ST 东方 A 13,456, % 中信国安 13,451, % 同方股份 13,408, % 宏达股份 13,321, % 中华企业 13,255, % 广电电子 13,223, % 金发科技 13,174, % 中联重科 13,132, % 云南铜业 12,782, % 深高速 12,763, % 深能源 A 12,397, % 广州控股 12,306, % 陆家嘴 12,238, % 中信海直 12,224, % 梅雁水电 12,085, % 首创股份 12,065, % 铜都铜业 11,910, % 宁沪高速 11,853, % 华电国际 11,785, % 张江高科 11,339, % 沪东重机 11,317, % 中信银行 11,312, % 同仁堂 11,269, % 葛洲坝 11,261, % 盐田港 11,181, % (3) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额 ( 元 ) 卖出股票收入总额 ( 元 ) 14,247,061, ,597,137, 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 国债 金融债 497,950, % 央行票据 97,152, % 企业债可转换债券 资产支持证券 31

35 合计 595,103, % 6.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券简称 期末市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 农发 ,928, % 央行票据 09 97,152, % 进出 01 88,055, % 进出 05 79,970, % 国开 13 50,101, % 6.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 序号 权证代码 权证简称 市值 ( 元 ) 市值占基金资产净值比例 深发 SFC1 8,973, % 深发 SFC2 4,883, % 6.8 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 : 无 6.9 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚 (2) 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 (3) 其他资产的构成 项目 期末余额 ( 元 ) 交易保证金 3,679, 应收证券交易清算款 91,457, 应收利息 11,574, 应收股利 6,792, 应收申购款 34,619, 待摊费用 合计 148,123, (4) 持有的处于转股期的可转换债券明细 : 无 (5) 报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证简称 数量 ( 份 ) 成本总额 ( 元 ) 类别 ( 被动持有或主动投资 ) 深发 SFC1 588,794 0 被动持有 深发 SFC2 294,397 0 被动持有 南航 JTP1 6,369,012 0 被动持有 7.1 报告期末基金份额持有人户数 7 基金份额持有人情况 32

36 报告期末基金份额持有人户数 ( 户 ) 345,460 报告期末平均每户持有的基金份额 ( 份 ) 27, 报告期末基金份额持有人结构项目 数量 ( 份 ) 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 9,667,309, % 其中 : 机构投资者持有的基金份额 1,503,202, % 个人投资者持有的基金份额 8,164,106, % 7.3 报告期末本基金场内前十名持有人明细 序号 持有人名称 持有份额 ( 份 ) 占总份额的比例 1 美国友邦保险有限公司北京分公司 - 投连 - 27,188, % 个险投连 2 冯博宇 25,329, % 3 美国友邦保险有限公司深圳分公司 - 投连 - 24,573, % 个险投连 4 美国友邦保险有限公司广州分公司 - 投连 - 17,793, % 个险投连 5 信诚人寿保险有限公司 15,859, % 6 美国友邦保险有限公司上海分公司 - 投连 - 13,579, % 个险投连 7 太平人寿保险有限公司 12,964, % 8 中意人寿保险有限公司 - 投连 - 增长型债券 11,723, % 基金账户 9 美国友邦保险有限公司东莞支公司 - 投连 - 11,271, % 个险投连 10 徐佳琳 9,894, % 8 开放式基金份额变动情况 项目 基金份额总额 ( 份 ) 基金合同生效日的基金份额总额 867,126, 报告期期初基金份额总额 323,536, 报告期期间总申购份额 17,508,776, 报告期期间总赎回份额 8,165,004, 报告期期末基金份额总额 9,667,309, 重大事件揭示 ( 一 ) 报告期内未召开基金份额持有人大会 ( 二 ) 报告期内基金管理人 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 33

37 1. 基金管理人重大人事变动情况 2007 年 1 月 16 日, 基金管理人发布了 关于张峰先生改任公司副总经理 王炜女士任公司督察长的公告 2. 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 : 无 ( 三 ) 报告期内无涉及本基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼事项 ( 四 ) 报告期内本基金投资策略未发生改变 ( 五 ) 基金收益分配报告期内, 基金管理人实施了本基金 2 次收益分配方案 2007 年 2 月 6 日每 10 份基金份额派发现金红利 9.20 元,2007 年 3 月 6 日每 10 份基金份额派发现金红利 0.69 元 报告期内合计派发现金红利 686,589, 元 ( 六 ) 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所 ( 七 ) 报告期内, 基金管理人 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚 ( 八 ) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1. 基金租用席位的选择标准和程序 (1) 经营行为规范, 在近一年内无重大违规行为 ; (2) 公司财务状况良好 ; (3) 有良好的内控制度, 在业内有良好的声誉 ; (4) 有较强的研究能力, 能及时 全面 定期提供质量较高的宏观 行业 公司和证券市场研究报告, 并能根据基金投资的特殊要求, 提供专门的研究报告 ; (5) 建立了广泛的信息网络, 能及时提供准确地信息资讯服务 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择 基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议, 报中国证监会备案并通知基金托管人 2. 报告期内通过证券公司专用席位进行的股票 债券 债券回购情况 (1) 股票交易量及佣金情况租用席位股票成交占股票总成交占佣金证券公司名称佣金 ( 元 ) 数量 ( 个 ) 金额 ( 元 ) 金额的比例总量比例中信证券股份有限公司 1 5,594,289, % 4,587, % 中国银河证券股份有限公司 1 4,090,247, % 3,200, % 申银万国证券股份有限公司 1 3,702,441, % 3,035, % 东北证券有限责任公司 1 2,136,981, % 1,752, % 平安证券有限责任公司 1 1,951,893, % 1,600, % 中银国际证券有限责任公司 1 1,081,566, % 846, % 34

38 国泰君安证券股份有限公司 1 247,427, % 193, % 合计 7 18,804,847, % 15,216, % (2) 债券交易情况 : 无 (3) 债券回购交易情况 : 无 (4) 权证交易情况 证券公司名称权证成交金额 ( 元 ) 占权证成交总额的比例 中信证券股份有限公司 15,340, % 中银国际证券有限责任公司 727, % 合计 16,068, % 3. 报告期内租用证券公司席位的变更情况 : 无 ( 九 ) 报告期内刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 的其他临时报告 序号临时报告名称披露日期备注 1 关于张峰先生改任公司副总经理 王炜女士任公司督察长的公告 2 关于通过深圳发展银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 3 关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机构的公告 4 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 第四次分红预告与暂停申购及转入业务公告 2007 年 1 月 16 日 2007 年 1 月 23 日 2007 年 1 月 23 日 2007 年 1 月 30 日 含本基金 含本基金 5 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 第四次分红公告 2007 年 2 月 3 日派发现金红利 9.20 元 /10 份 6 关于增加光大证券为嘉实 300 基金代销机构的公告 2007 年 2 月 15 日 7 嘉实沪深 300 指数证券投资基金第五次收益分配预告 2007 年 2 月 27 日 8 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 第五次收益分配公告 2007 年 3 月 3 日派发现金红利 0.69 元 /10 份 9 关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2007 年 3 月 15 日 含本基金 10 关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资业务的公告 11 关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务的公告 12 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告 13 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 14 关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行开办定投及网上交易业务的公告 15 关于增加工商银行为嘉实服务与嘉实 300 基金代销机构和通过工商银行个人网上银行申购费率优惠的公告 2007 年 3 月 26 日 含本基金 2007 年 4 月 3 日含本基金 2007 年 5 月 31 日 2007 年 6 月 26 日 2007 年 6 月 27 日 2007 年 6 月 28 日 含本基金 含本基金 含本基金 35

39 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集的文件 ; (2) 嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同 ; (3) 嘉实沪深 300 指数证券投资基金招募说明书 ; (4) 嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金托管协议 ; (5) 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; (6) 报告期内嘉实沪深 300 指数证券投资基金公告的各项原稿 10.2 存放地点北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 10.3 查阅方式 (1) 书面查询 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 网站查询 : 基金管理人网址 : 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人, 咨询电话 (010) , 或发电子邮件, service@jsfund.cn 2007 年 8 月 28 日 36