N 水利 环境和公共设施管理业 333, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 81, R 文化 体育和娱乐业 892, S 综合 236, 合计 45,457,516.1

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1 1 投资组合报告 1.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 45,518, 其中 : 股票 45,518, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 4,818, 其他各项资产 979, 合计 51,315, 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 37, B 采矿业 1,667, C 制造业 14,673, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1,890, E 建筑业 1,574, F 批发和零售业 997, G 交通运输 仓储和邮政业 1,457, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 2,897, J 金融业 16,507, K 房地产业 1,694, L 租赁和商务服务业 515, M 科学研究和技术服务业 - -

2 N 水利 环境和公共设施管理业 333, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 81, R 文化 体育和娱乐业 892, S 综合 236, 合计 45,457, 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 60, C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 60,

3 1.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股 1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 金额单位 : 人民币元 占基金资产净 值比例 (%) 中国平安 60,973 1,953, 民生银行 134,416 1,200, 兴业银行 75,022 1,143, 招商银行 57,835 1,012, 交通银行 154, , 贵州茅台 2, , 浦发银行 48, , 中信证券 43, , 海通证券 45, , 工商银行 136, , 北京银行 57, , 伊利股份 33, , 中国太保 17, , 中国中车 51, , 长江电力 37, , 中国建筑 84, , 美的集团 18, , 中国银行 118, , 上汽集团 18, , 保利地产 39, , 五粮液 10, , 光大银行 89, , 平安银行 38, , 华泰证券 17, , 中国重工 52, , 恒瑞医药 7, , 京东方 A 134, , 华夏银行 30, , 中国石化 58, ,

4 广发证券 16, , 乐视网 5, , 招商证券 16, , 东方财富 11, , 康美药业 16, , 康得新 14, , 东方证券 14, , 国信证券 13, , 洋河股份 3, , 苏宁云商 20, , 中国中铁 31, , 海康威视 10, , 长江证券 18, , 大秦铁路 33, , 比亚迪 3, , 万达院线 2, , 申万宏源 24, , 建设银行 43, , 西部证券 7, , 中国石油 27, , 中国人寿 9, , 中国铁建 19, , 兴业证券 26, , 国电电力 66, , 南京银行 20, , 招商蛇口 13, , 新华保险 4, , 中兴通讯 13, , 中国联通 47, , 中国核电 26, , 云南白药 2, , 紫金矿业 53, , 恒生电子 2, , 东方明珠 7, , 华能国际 23, , 方正证券 22, , 网宿科技 2, , 长安汽车 12, ,

5 北方稀土 12, , 科大讯飞 4, , 宁波银行 11, , 海虹控股 4, , 海螺水泥 11, , 包钢股份 55, , 中国神华 11, , 山东黄金 4, , 东吴证券 11, , 太平洋 25, , 机器人 6, , 中航动力 4, , 国泰君安 8, , 青岛海尔 16, , 中航资本 25, , 同方股份 9, , 东阿阿胶 2, , 华谊兄弟 10, , 宇通客车 7, , 歌尔股份 5, , 航天信息 6, , 宝钢股份 29, , 三安光电 7, , 南方航空 19, , 上海机场 5, , 国金证券 10, , 东兴证券 5, , TCL 集团 41, , 中国电建 23, , 金风科技 8, , 金地集团 12, , 海格通信 10, , 天士力 3, , 碧水源 8, , 城投控股 8, , 中信国安 6, , 东方航空 19, , 国投电力 19, ,

6 上海电气 16, , 特变电工 14, , 中国宝安 9, , 国元证券 7, , 复星医药 6, , 华夏幸福 4, , 中航飞机 6, , 华侨城 A 18, , 中国国旅 2, , 欧菲光 4, , 雅戈尔 8, , 双汇发展 5, , 上海莱士 3, , 浙能电力 22, , 中国铝业 30, , 信威集团 6, , 上海医药 6, , 鹏博士 6, , 掌趣科技 10, , 华闻传媒 11, , 建发股份 9, , 泸州老窖 3, , 中国卫星 3, , 国投安信 6, , 光大证券 6, , 浙江龙盛 12, , 大族激光 4, , 中国远洋 21, , 中金黄金 9, , 通化东宝 5, , 国电南瑞 8, , 福耀玻璃 7, , 三一重工 21, , 宁波港 21, , 万达信息 4, , 潍柴动力 13, , 辽宁成大 6, , 大华股份 8, ,

7 海南航空 33, , 山西证券 6, , 万华化学 6, , 中联重科 24, , 汇川技术 5, , 电广传媒 6, , 中国中冶 27, , 川投能源 12, , 东软集团 5, , 立讯精密 5, , 东北证券 7, , 怡亚通 7, , 万向钱潮 6,400 99, 中天城投 15,800 98, 华域汽车 7,025 98, 中信银行 17,300 98, 中国国航 14,457 97, 新希望 11,700 97, 吉林敖东 3,900 97, 金证股份 2,700 97, 铜陵有色 37,920 96, 永辉超市 22,977 94, 小商品城 15,292 94, 陆家嘴 4,112 93, 上港集团 18,299 93, 洛阳钼业 22,168 91, 四川长虹 20,807 91, 大北农 11,350 91, 葛洲坝 15,683 91, 中国交建 8,668 91, 中金岭南 8,600 89, 同仁堂 2,995 89, 金螳螂 8,900 89, 华东医药 1,300 87, 乐普医疗 4,800 87, 国海证券 11,800 87, 启迪桑德 2,853 87, 中国船舶 3,909 87,

8 奥飞娱乐 2,900 86, 盐湖股份 4,104 86, 泛海控股 8,500 85, 东旭光电 10,000 85, 海油工程 12,410 85, 海澜之家 7,573 85, 安信信托 5,000 84, 西南证券 11,503 83, 永泰能源 21,094 83, 新湖中宝 19,400 82, 爱尔眼科 2,225 81, 华兰生物 2,583 81, 金融街 8,300 80, 用友网络 4,086 80, 宋城演艺 3,200 79, 格力电器 3,600 79, 张江高科 4,356 78, 万科 A 4,300 78, 保千里 5,200 77, 浪潮信息 3,300 77, 中国一重 14,823 77, 海信电器 4,367 77, 蓝色光标 7,897 76, 广电运通 4,600 75, 广深铁路 19,018 74, 科伦药业 4,800 73, 隧道股份 8,807 73, 白云山 2,983 73, 徐工机械 23,900 73, 申能股份 12,676 72, 广汇能源 17,640 72, 上海石化 11,825 72, 中南传媒 3,960 71, 中海集运 17,963 71, 金正大 8,808 70, 庞大集团 25,502 70, 首开股份 6,300 70, 神州泰岳 6,500 69,

9 中恒集团 15,681 68, 华电国际 13,675 67, 河钢股份 23,900 66, 际华集团 8,660 66, 中航动控 2,500 66, 武钢股份 23,900 65, 中环股份 7,944 65, 大唐发电 16,922 65, 东方电气 6,669 65, 春秋航空 1,364 65, 梅花生物 10,500 65, 中粮屯河 5,600 64, 中文传媒 3,008 62, 江西铜业 4,629 62, 中国化学 11,152 61, 上海建工 16,060 61, 华策影视 3,860 60, 物产中大 6,400 59, 分众传媒 3,600 59, 燕京啤酒 7,800 59, 中国西电 11,645 59, 陕西煤业 11,281 58, 中航电子 2,995 58, 中集集团 4,100 58, 光线传媒 5,020 58, 歌华有线 3,800 57, 长城汽车 6,783 57, 农产品 4,707 57, 新兴铸管 12,300 57, 招商轮船 11,899 55, 汤臣倍健 4,100 55, 金隅股份 7,017 54, 中直股份 1,302 54, 中煤能源 10,315 53, 君正集团 7,072 52, 首创股份 13,523 52, 锦龙股份 2,500 51, 二三四五 4,200 51,

10 百联股份 4,270 51, 湖北能源 11,114 51, 华润三九 2,103 50, 人民网 3,053 50, 石基信息 1,900 50, 一汽轿车 4,606 50, 荣盛发展 7,400 49, 内蒙华电 16,335 49, 上海电力 4,760 48, 信立泰 1,783 48, 华数传媒 2,500 46, 江苏有线 3,293 45, 奥瑞德 1,303 45, 银之杰 1,500 44, 金钼股份 5,491 44, 凤凰传媒 4,244 44, 青岛啤酒 1,519 44, 深圳能源 6,800 43, 天地科技 9,200 41, 贵州百灵 2,400 41, 太钢不锈 12,800 40, 中海油服 3,328 40, 鞍钢股份 10,400 39, 中信重工 7,369 39, 外高桥 2,005 39, 海普瑞 2,203 38, 石化油服 9,997 38, 海南橡胶 6,661 37, 营口港 10,914 36, 广州发展 4,601 35, 中船防务 1,410 35, 鲁信创投 1,617 34, 京能电力 7,740 33, 九州通 1,836 32, 百润股份 1,100 24, 兖州煤业 2,148 23, 绿地控股 2,127 23, 山东钢铁 9,513 22,

11 吉祥航空 , 节能风电 1,179 11, 东华软件 , 渤海金控 1,400 9, 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 金额单位 : 人民币元 占基金资产净 值比例 (%) *ST 钒钛 25,400 60, 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 金额单位 : 人民币元 占期初基金资产 净值比例 (%) 中国平安 5,998, 民生银行 4,490, 兴业银行 3,411, 工商银行 3,180, 中国石油 2,694, 招商银行 2,587, 交通银行 2,236, 中信证券 2,178, 浦发银行 2,111, 海通证券 1,990, 中国银行 1,981, 北京银行 1,802, 贵州茅台 1,542, 伊利股份 1,515, 中国中车 1,346, 中国石化 1,306, 中国建筑 1,293, 中国太保 1,231, 中国人寿 1,191,

12 保利地产 1,009, 京东方 A 979, 上汽集团 970, 中国重工 917, 光大银行 859, 平安银行 846, 华夏银行 845, 华泰证券 828, 恒瑞医药 792, 康美药业 781, 招商证券 747, 东方明珠 741, 五粮液 741, 兴业证券 705, 中国神华 695, 苏宁云商 680, 广发证券 674, 中国中铁 662, 东方财富 659, 康得新 657, 大秦铁路 591, 长江电力 570, 中国铁建 560, 建设银行 559, 中信银行 541, 申万宏源 536, 长江证券 532, 洋河股份 529, 中国联通 529, 招商蛇口 522, 海康威视 519, 紫金矿业 514, 南京银行 511, TCL 集团 509, 太平洋 504,

13 中国核电 502, 国电电力 501, 国泰君安 490, 海螺水泥 477, 方正证券 462, 华能国际 452, 比亚迪 449, 云南白药 441, 北方稀土 440, 包钢股份 423, 美的集团 420, 宇通客车 419, 东方证券 418, 东吴证券 417, 金地集团 416, 中航动力 414, 机器人 408, 东阿阿胶 408, 中国交建 406, 国信证券 405, 宁波银行 402, 上海机场 401, 华谊兄弟 395, 青岛海尔 393, 网宿科技 393, 特变电工 391, 中国电建 391, 金风科技 390, 上海电气 377, 上港集团 376, 中国铝业 375, 上海莱士 372, 宝钢股份 371, 恒生电子 370, 国金证券 369,

14 西部证券 363, 三安光电 361, 浙江龙盛 358, 中航资本 356, 天士力 355, 鹏博士 352, 新华保险 349, 科大讯飞 347, 歌尔股份 346, 复星医药 345, 同方股份 344, 南方航空 341, 国投电力 339, 宁波港 338, 雅戈尔 334, 碧水源 330, 大华股份 327, 福耀玻璃 322, 中联重科 321, 潍柴动力 321, 华夏幸福 320, 华侨城 A 319, 三一重工 318, 西南证券 314, 国电南瑞 312, 掌趣科技 306, 通化东宝 305, 分众传媒 304, 中国中冶 303, 中国远洋 302, 上海医药 301, 山东黄金 297, 小商品城 296, 城投控股 295, 辽宁成大 295,

15 东方航空 290, 海南航空 289, 中国宝安 288, 海虹控股 286, 大族激光 284, 光大证券 281, 吉林敖东 281, 川投能源 279, 中国卫星 276, 中航飞机 275, 双汇发展 274, 海格通信 273, 绿地控股 272, 欧菲光 271, 国元证券 269, 华闻传媒 268, 同仁堂 267, 浙能电力 265, 大北农 263, 中金黄金 262, 万向钱潮 261, 葛洲坝 257, 汇川技术 256, 中国国旅 255, 东软集团 255, 中国国航 252, 永辉超市 252, 华域汽车 251, 电广传媒 250, 中国船舶 245, 中金岭南 244, 四川长虹 244, 海油工程 242, 蓝色光标 242, 万华化学 239,

16 新希望 239, 奥飞娱乐 235, 泸州老窖 235, 张江高科 232, 乐视网 230, 中恒集团 224, 华东医药 224, 上海家化 224, 广汇能源 221, 徐工机械 220, 东北证券 217, 中天城投 216, 立讯精密 215, 乐普医疗 213, 中国一重 212, 广深铁路 210, 中海集运 209, 金融街 208, 东旭光电 206, 金螳螂 206, 东兴证券 205, 海澜之家 205, 申能股份 205, 际华集团 205, 国海证券 204, 上海石化 203, 宋城演艺 202, 永泰能源 201, 启迪桑德 201, 东方电气 198, 铜陵有色 197, 隧道股份 197, 万达院线 195, *ST 钒钛 193, 华电国际 193,

17 科伦药业 191, 长城汽车 188, 河钢股份 187, 大唐发电 184, 海信电器 184, 新兴铸管 183, 盐湖股份 180, 中航动控 178, 白云山 177, 中南传媒 176, 中兴通讯 176, 华兰生物 172, 武钢股份 171, 洛阳钼业 170, 山西证券 169, 中煤能源 169, 中集集团 168, 西山煤电 166, 江西铜业 165, 中国西电 163, 中国化学 162, 庞大集团 161, 神州泰岳 161, 用友网络 161, 长安汽车 158, 新湖中宝 158, 招商轮船 156, 一汽轿车 155, 农产品 154, 金隅股份 154, 爱尔眼科 150, 百联股份 148, 燕京啤酒 148, 中环股份 147, 内蒙华电 146,

18 江苏有线 142, 广汽集团 142, 兴蓉环境 141, 金正大 141, 荣盛发展 139, 中文传媒 137, 航天信息 136, 中航电子 136, 华策影视 135, 君正集团 134, *ST 五稀 133, 中海油服 133, 国投安信 133, 上海电力 133, 春秋航空 133, 人民网 128, 双鹭药业 126, 湖北能源 125, 中信国安 123, 光线传媒 122, 凤凰传媒 121, 福田汽车 121, 中直股份 118, 深圳能源 117, 威孚高科 117, 汤臣倍健 115, 首创股份 115, 华润三九 114, 鞍钢股份 112, 信立泰 112, 太钢不锈 111, 广联达 111, 浙报传媒 109, 信威集团 109, 陕西煤业 108,

19 许继电气 105, 锦龙股份 104, 陆家嘴 104, 万达信息 104, 金钼股份 103, 亚厦股份 103, 海南橡胶 101, 建发股份 101, 天津港 101, 怡亚通 100, 青岛啤酒 100, 泛海控股 98, 营口港 97, 金证股份 97, 二三四五 96, 厦门钨业 96, 海天味业 95, 注 : 买入包括二级市场上主动的买入 新股 配股 债转股 换股及行权等获得的股票, 买 入金额按成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 中国平安 4,233, 民生银行 3,336, 工商银行 2,622, 中国石油 2,509, 兴业银行 2,339, 招商银行 1,722, 中国银行 1,611, 中信证券 1,504, 浦发银行 1,440, 交通银行 1,429, 海通证券 1,408, 北京银行 1,245,

20 伊利股份 1,075, 中国石化 1,050, 中国人寿 992, 贵州茅台 946, 中国中车 869, 中国建筑 855, 中国太保 819, 京东方 A 654, 保利地产 639, 上汽集团 630, 中国重工 588, 华泰证券 569, 华夏银行 559, 中国神华 548, 光大银行 547, 东方明珠 541, 康美药业 536, 平安银行 533, 恒瑞医药 500, 五粮液 494, 兴业证券 492, 招商证券 490, 苏宁云商 463, 中信银行 445, 康得新 442, 广发证券 441, 中国中铁 420, 东方财富 416, 大秦铁路 371, 长江证券 369, 建设银行 367, TCL 集团 357, 中国铁建 354, 紫金矿业 353, 申万宏源 344, 南京银行 343, 太平洋 343, 国泰君安 341,

21 中国联通 336, 海康威视 331, 招商蛇口 323, 洋河股份 320, 中国核电 318, 国电电力 309, 海螺水泥 308, 中国交建 304, 方正证券 303, 北方稀土 292, 华能国际 288, 云南白药 287, 上港集团 287, 东阿阿胶 284, 宇通客车 284, 东吴证券 283, 比亚迪 274, 网宿科技 270, 特变电工 266, 包钢股份 266, 机器人 264, 上海莱士 264, 宁波银行 264, 恒生电子 261, 华谊兄弟 261, 金地集团 261, 青岛海尔 259, 金风科技 259, 上海机场 258, 中航动力 255, 中国电建 247, 国金证券 246, 浙江龙盛 245, 绿地控股 241, 鹏博士 240, 上海电气 240, 中国铝业 240, 三安光电 236,

22 天士力 235, 分众传媒 230, 复星医药 229, 同方股份 228, 雅戈尔 228, 歌尔股份 227, 大华股份 225, 南方航空 225, 西南证券 224, 中航资本 223, 国投电力 223, 潍柴动力 218, 福耀玻璃 218, 宝钢股份 218, 上海家化 216, 中联重科 215, 海虹控股 211, 科大讯飞 210, 宁波港 209, 通化东宝 208, 山东黄金 208, 三一重工 205, 国电南瑞 204, 碧水源 204, 上海医药 203, 华夏幸福 202, 华侨城 A 199, 大族激光 193, 中国中冶 191, 海南航空 190, 吉林敖东 189, 国信证券 188, 大北农 188, 辽宁成大 187, 小商品城 187, 同仁堂 187, 西部证券 186, 欧菲光 185,

23 掌趣科技 184, 东方航空 184, 川投能源 183, 新华保险 177, 西山煤电 176, 中国卫星 176, 中国宝安 176, 光大证券 175, 中金黄金 175, 葛洲坝 172, 双汇发展 171, 中航飞机 169, 城投控股 169, 蓝色光标 168, 万向钱潮 168, 中国远洋 168, 四川长虹 167, 华闻传媒 166, 汇川技术 166, 永辉超市 162, 东方证券 160, 电广传媒 160, 中国国航 159, 东软集团 159, 万华化学 159, 广汽集团 158, 华域汽车 157, 泸州老窖 157, 海格通信 156, 海油工程 156, 中国船舶 155, 中金岭南 154, 国元证券 152, 中恒集团 150, 浙能电力 146, 张江高科 146, 新希望 145, 徐工机械 145,

24 广汇能源 144, 中国国旅 143, 双鹭药业 142, 广深铁路 140, 兴蓉环境 139, 华东医药 137, 长江电力 136, 奥飞娱乐 135, 金融街 135, 乐普医疗 134, 长城汽车 133, 申能股份 133, 东旭光电 132, 国海证券 132, 东方电气 130, 海澜之家 130, 中国一重 130, 上海石化 130, 东北证券 128, 中海集运 128, 隧道股份 127, 科伦药业 126, 福田汽车 126, 际华集团 125, 宋城演艺 124, *ST 五稀 123, 华电国际 123, 永泰能源 123, 海信电器 122, 威孚高科 122, 启迪桑德 121, 厦门钨业 121, 立讯精密 121, 金螳螂 120, 广联达 120, 中煤能源 119, 新兴铸管 119, 白云山 117,

25 大唐发电 117, 华兰生物 115, 河钢股份 115, 许继电气 114, 中天城投 112, *ST 钒钛 112, 盐湖股份 112, 浙报传媒 111, 神州泰岳 111, 中南传媒 109, 中航动控 108, 中集集团 108, 山西证券 107, 江西铜业 105, 亚厦股份 103, 海天味业 103, 中国西电 102, 中国化学 101, 天津港 101, 武钢股份 99, 江苏有线 99, 农产品 98, 金隅股份 98, 铜陵有色 98, 一汽轿车 98, 燕京啤酒 98, 潞安环能 96, 招商轮船 96, 注 : 卖出包括二级市场上主动的卖出 换股 要约收购 发行人回购及行权等减少的股票, 卖出金额按成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位 : 人民币元 买入股票成本 ( 成交 ) 总额 125,137, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 83,045, 注 : 买入股票成本 卖出股票收入均按照买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不 考虑相关交易费用

26 1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 (1) 本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金本报告期未进行股指期货投资 1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货

27 1.12 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54, 应收证券清算款 917, 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 6, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 979, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位 : 人民币元 流通受限部分的公允价序号股票代码股票名称值 占基金资产流通受限情况说明净值比例 (%) *ST 钒钛 60, 重大资产重组

28 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差