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1 大成中證中國內地消費 ETF* (* 此基金為一隻合成交易所買賣基金 ) 中期報告

2 財務報表及報告 目錄 頁碼 基金管理和基金行政 1 基金經理致基金單位持有人報告 2-3 財務狀況報表 4 全面收入報表 5 基金單位持有人應占資產淨值變動報表 6 - 投資組合 ( 未經審核 ) 投資組合變動報表 ( 未經審核 ) 表現紀錄 ( 未經審核 ) 15

3 基金管理和基金行政 基金經理董事 曹雄飛先生 ( 於二零一四年十一月十九日辭任 ) 陳尚前先生 ( 於二零一四年十一月十九日辭任 ) 劉彩暉女士 ( 於二零一四年一月十二日辭任 ) 楊春明先生 ( 於二零一五年三月十日辭任 ) 鄧韶勇先生杜鵬女士肖冰先生邱瑾女士 ( 於二零一四年十一月十九日委任 ) 鐘鳴遠先生 ( 於二零一四年十一月十九日委任 ) 羅登攀先生 ( 於二零一五年三月十日委任 ) 基金經理 大成國際資產管理有限公司香港中環康樂廣場 1 號怡和大廈 35 樓 室 服務代理人 香港證券兌換代理服務有限公司香港德輔道中 199 號維德廣場 2 樓 股份登記處 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 46 樓 受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司香港銅鑼灣威菲路道 18 號萬國寶通中心 12 及 25 樓 核數師 羅兵咸永道會計師事務所香港中環皇后大道中 15 號公爵大廈 21 樓 上市代理人 招商證券 ( 香港 ) 有限公司香港中環交易廣場一期 48 樓 基金經理法律顧問 西盟斯律師行香港金鍾道 88 號太古廣場一期 13 樓 - 1 -

4 基金經理致基金單位持有人報告 大成中證中國內地消費 ETF*(* 此基金為一隻合成交易所買賣基金 ) 基金表現 大成中證中國內地消費 ETF*(* 此基金為一隻合成交易所買賣基金 )( 大成中國消費 ETF ) 旨在追蹤中證內地消費主題指數表現的投資成果 ( 扣除費用及開支前 ) 截至二零一五年六月三十日, 大成中國消費 ETF 的每單位資產淨值為 港元, 合計共發行 1,500,000 個單位, 累計總資產規模為 18,891,541 港元 以下載列大成中國消費 ETF 1 的表現概要 ( 截至二零一五年六月三十日 ) 年初至今二零一四年二零一三年二零一二年二零一一年自成立以來 2 中證內地消費主題指數 % % 7.392% 0.752% % % 中證內地消費總收益指數 % % % 2.537% % % 大成中國消費 ETF 資產淨值對資產淨值 % 3.944% 5.506% % % % 大成中國消費 ETF 市值對市值 % 5.143% % 2.847% % % 資料來源 : 大成國際資產管理有限公司 彭博 大成中國消費 ETF 和中證內地消費主題指數的表現差異主要源於基金承擔的費用 開支及基金估值和指數計算所使用匯率的不同 1 基金的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績 2 成立日期為二零一零年七月十五日 3 以人民幣記值的價格指數 投資者不能直接投資於一個指數, 且指數的回報表現並不反映管理費用 交易成本或其他開支, 該等因素會降低回報的表現 4 以人民幣記值的價格指數 總回報指假設把所有股息和分派再投資, 投資者就一項投資所賺取 ( 或虧損 ) 的比率 5 以港元記值的單位資產淨值 基金單位按資產淨值發行及贖回, 且基金的回報已按資產淨值計算 6 以港元記值的市場收市價 市場回報按歷史收市價計算, 但不代表閣下於其他時間買賣單位將會收取的 回報 - 2 -

5 基金經理致基金單位持有人報告 ( 續 ) 大成中證中國內地消費 ETF*(* 此基金為一隻合成交易所買賣基金 ) 基金活動 從二零一零年七月十五日成立起, 大成中證中國消費 ETF 吸引投資者對 A 股市場持續產生興趣 截至二零一五年六月三十日, 共計發行 1,500,000 個單位 指數活動 中證中國內地消費指數在二零一五年上半年期間進行一次定期的半年度調整 截至二零一五年六月三十日, 中證中國內地消費指數有 50 只成份股 市場回顧 截至二零一五年六月三十日, 中證中國內地消費指數和中證中國內地消費 ETF 的回報分別為 42.78% 和 % 中國人民幣兌港元的貨幣回報約為 0.03% 相對於滬深 300 指數 26.58% 的回報, 中國 A 股市場中證中國內地消費指數表現超越市場整體表現, 主要原因如下 :(1) 中國宏觀經濟持續低迷, 在此环境下, 传统制造业及金融业的表现相较于消费行业表现更差 ; (2) 虽然中央政府發起的反腐運動仍然在持续, 但其对大众消费的影响相对较小, 而大众消费的增长推动了中证中国内地消费指数的增长 預計未來數年, 基於人均可支配收入的持續增長, 大眾消費预计会持续成為中國經濟增長的關鍵因素 - 3 -

6 財務狀況表於二零一五年六月三十日 未審計 已審計 港元 港元 資產流動資產投資 17,744,180 14,048,671 現金及現金等價物 1,288, ,116 預付款及其他應收款 149,948 48,225 應收管理費 405, ,929 應收經紀人款項 - 1,558,541 總資產 19,588,774 16,734, 負債流動負債 ALP 維護費 355, ,482 應付交易買賣費用 16,000 27,000 應付借出證券費用 51,437 26,060 其他應付賬款 274, ,882 應付經紀人款項 - 1,891,053 總負債 697,233 2,406, 基金單位持有人應占資產淨值 18,891,541 14,328,

7 綜合收益表 未審計 已審計 港元 港元 收益投資淨收益 5,228,383 1,560,913 股息收入 121, ,908 其他 ( 虧損 )/ 收入 784 (4,107) 總淨收入 5,350,488 1,872, 開支管理費用 (150,237) (127,778) 維護費用 (34,055) (48,273) 交易買賣費用 (22,000) (95,600) 借出證券費用 (203,018) (262,036) 法律及專業服務費用 (183,806) (502,981) 其他營業費用 (193,836) (242,146) 總經營支出 (786,952) (1,278,814) 除稅前溢利 4,577, ,900 稅項 (13,480) (50,249) 總綜合收益 4,563, ,

8 基金單位持有人應占資產淨值變動報表 到 未審計港元 到 已審計港元 年初基金單位持有人應占資產淨值 ( 按買入市值 ) 14,328,005 13,784, 發行單位所得款項 - 以實物方式 現金成分及現金認購 - - 贖回單位所得款項 - 以實物方式 現金成分及現金贖回 - - 來自單位元元交易的增加淨額 總全面收入 4,563, , 年末基金單位持有人應占資產淨值 18,891,541 14,328,

9 投資組合 ( 未經審核 ) 投資 (93.93%) 中國 (93.93%) Merrill Lynch International & Co. C.V. 所發行的 A 股掛鈎產品 (15.09%). 公平價值 資產淨值 持股量 港元 百分比 大北农 1,501 25, 燕京啤酒 7,134 92, 比亚迪 , 海南橡胶 1,522 18, 中国国旅 1, , 中南传媒 3, , 长安汽车 12, , 一汽轿车 , 长城汽车 , 格力电器 1, , 双汇发展 , 华域汽车 , 伊利股份 9, , 贵州茅台 , 泸州老窖 1,019 41, 美的集团 9, , 新希望 2,996 72, 青岛海尔 1,120 42, 上汽集团 4, , 东方明珠 5, , 上海医药 2,495 69, 华侨城 A 7, , 苏宁云商 , 青岛啤酒 148 8, 威孚高科 3, , 五粮液 5, , 永辉超市 1,072 15, 浙报传媒 5, , 宇通客车 , ,007,

10 投資組合 ( 未經審核 )( 續 ) Citigroup 所發行的 A 股掛鈎產品 (78.03%) 大北农 11, , 光线传媒 4, , 燕京啤酒 4,578 59, 蓝色光标 11, , 比亚迪 3, , 海南橡胶 10, , 中国国旅 1, , 中南传媒 2,390 68, 长安汽车 8, , 一汽轿车 6, , 海天味业 2, , 福耀玻璃 11, , 长城汽车 2, , 格力电器 18,154 1,449, 奥飞动漫 3, , 海澜之家 8, , 双汇发展 7, , 华东医药 1, , 华闻传媒 11, , 华谊兄弟 8, , 华域汽车 7, , 电广传媒 7, , 伊利股份 38, , 凤凰传媒 6, , 洋河股份 3, , 九州通 3,200 89, 康美药业 40, , 贵州茅台 3,527 1,135, 泸州老窖 4, , 美的集团 7, , 新希望 5, , 青岛海尔 11, , 上汽集团 22, , 上海家化 4, , 东方明珠 4, , 上海医药 5, , 华侨城 A 22, , 苏宁云商 34, , TCL 集团 72, , 青岛啤酒 2, , 万向钱潮 9, , 华数传媒 1,100 49, 威孚高科 3, , 五粮液 10, , 永辉超市 15, , 雅戈尔 13, ,

11 投資組合 ( 未經審核 )( 續 ) Citigroup 所發行的 A 股掛鈎產品 (78.03%)( 續 ) 公允價值 資產淨值 持股量 港元 assets 宇通客车 10, , ,736, 總投資 17,744, 其他淨資產 1,147, 截至二零一四年十二月三十一日淨資產 18,891, 以成本計量的總資產 12,755,

12 投資組合變動報表 ( 未經審核 ) 持股量 二零一四年十二月三十一日 增加 公司行動 出售 二零一五年六月三十日 投資 ( 續 ) 中國 ( 續 ) Merrill Lynch International & Co. C.V. 所發行的 A 股掛鈎產品 大北农燕京啤酒比亚迪汤臣倍健海南橡胶中国国旅中南传媒长安汽车一汽轿车长城汽车格力电器双汇发展华域汽车伊利股份贵州茅台泸州老窖美的集团新希望青岛海尔 1, ,501 7, , , ,600-1, ,522 1, ,853 3, ,738 12, , , , ,992-4,992-9, , ,019 9, ,887 2, ,996 1, ,

13 投資組合變動報表 ( 未經審核 )( 續 ) 持股量 二零一四年十二月三十一日 增加 公司行動 出售 二零一五年六月三十日 投資 ( 續 ) 中國 ( 續 ) Merrill Lynch International & Co. C.V. 所發行的 A 股掛鈎產品 ( 續 ) 上汽集团 东方明珠 东方明珠 上海医药 华侨城 A 苏宁云商 青岛啤酒 威孚高科 五粮液 永辉超市 4, ,596 1, ,932-4,900 5, ,900 5,533 2, ,495 16, ,600 7, , ,246 5, ,728 1, ,072 浙报传媒 5, ,900 宇通客车

14 投資組合變動報表 ( 未經審核 )( 續 ) 持股量 二零一四年十二月三十一日 增加 公司行動 出售 二零一五年六月三十日 投資 中國 Citigroup 所發行的 A 股掛鈎產品 大北农 1,976 8, ,164 光线传媒 3,900 3,700 1,170-3,900 4,870 燕京啤酒 蓝色光标 光明乳业 比亚迪 海南橡胶 中国国旅 中南传媒 长安汽车 一汽轿车 海天味业 福耀玻璃 长城汽车 格力电器 奥飞动漫 海澜之家 双汇发展 华东医药 华闻传媒 10, ,700 4,578 6,000-5,990-11,990 6, ,400-4, ,200 3,420 10, ,266 1, ,398 2, ,390 8, ,272 1,590 4, ,290 1,500-1,200-2,700-11, , , ,998 42, ,500 18,154 1,900-1,900-3,800 8, , , , , ,900 11, ,

15 投資組合變動報表 ( 未經審核 )( 續 ) 持股量 二零一四年十二月三十一日 增加 公司行動 出售 二零一五年六月三十日 投資 中國 Citigroup 所發行的 A 股掛鈎產品 华谊兄弟 8, ,500 华域汽车 2,198 5, ,998 电广传媒 7, ,300 伊利股份 24,051-22,051-7,200 38,902 凤凰传媒 2,690 3, ,590 洋河股份 352 2,400 1,100-3,852 九州通 3, ,200 康美药业 16,100 8,100 16,100-40,300 贵州茅台 8, ,600 3,527 泸州老窖 1,088 3, ,788 美的集团 28, ,100 7,230 新希望 4,540 1, ,740 青岛海尔 , ,184 上汽集团 57, ,400 22,202 上海家化 805 3, ,405 东方明珠 1, ,970 - 东方明珠 1,848 2, ,393 上海医药 8, ,900 5,470 华侨城 A 22, ,162 苏宁云商 4,572 30, ,

16 投資組合變動報表 ( 未經審核 )( 續 ) 持股量 二零一四年十二月三十一日 增加 公司行動 出售 二零一五年六月三十日 投資 中國 Citigroup 所發行的 A 股掛鈎產品 TCL 集团 4,136 68, ,136 青岛啤酒 730 2, ,730 万向钱潮 10,100-2,020-3,000 9,120 华数传媒 ,100 威孚高科 3, ,066 五粮液 12, ,500 10,126 永辉超市 13,432 2, ,632 雅戈尔 - 13, ,000 华策影视 2,500-1,250-3,750 - 宇通客车 1,640 8, ,

17 表現紀錄 ( 未經審核 ) 凈資產淨值 ( 交易資產淨值 ) 每單位資產淨值港元 基金資產淨值港元 截至下列日期財務年度 / 期間結束時 二零一五年六月三十日 ,891,541 二零一四年十二月三十一日 ,328,005 最高及最低每單位資產淨值 最高每單位資產淨值港元 最低每單位資產淨值港元 截至下列日期止財務年度 / 期間 二零一五年六月三十日 二零一四年十二月三十一日

業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,

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