长城久兆中小板300指数分级基金招募说明书

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1 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金招募说明书更新 (2018 年第 1 号 ) 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 二 一八年三月 1

2 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金经 2011 年 9 月 15 日中国证券监督管理委员会 证监许可 [2011]1474 号文核准募集 基金合同于 2012 年 1 月 30 日生效 重要提示 ( 一 ) 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 ( 二 ) 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本招募说明书 ( 三 ) 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 ( 四 ) 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 1 月 29 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) ( 五 ) 本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核 2

3 目录 一 绪言... 4 二 释义... 5 三 基金管理人 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金份额的分级 七 基金的募集与基金合同的生效 八 久兆 300 份额的申购与赎回 九 中小 300A 份额与中小 300B 份额的上市交易 十 基金份额的登记 系统内转托管和跨系统转登记等其他相关业务 十一 基金的份额配对转换 十二 基金的投资管理 十三 基金的业绩 十四 基金的财产 十五 基金资产的估值 十六 基金的收益分配 十七 基金的费用与税收 十八 基金份额折算 十九 中小 300A 份额与中小 300B 份额的终止运作 二十 基金的会计与审计 二十一 基金的信息披露 二十二 风险揭示 二十三 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 二十四 基金合同的内容摘要 二十五 基金托管协议的内容摘要 二十六 对基金份额持有人的服务 二十七 其他应披露事项 二十八 招募说明书的存放及查阅方式 二十九 备查文件

4 一 绪言本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 等有关法律法规及 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 本招募说明书阐述了长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金的投资目标 策略 风险 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书做出任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他规定享有权利 承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅本基金基金合同 4

5 二 释义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1. 基金或本基金 : 指长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 2. 基金管理人 : 指长城基金管理有限公司 3. 基金托管人 : 指中国建设银行股份有限公司 4. 基金合同或本基金合同 : 指 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5. 托管协议 : 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6. 招募说明书 : 指 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7. 基金份额发售公告 : 指 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金份额发售公告 8. 上市交易公告书 : 指 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之久兆稳健份额与久兆积极份额上市交易公告书 9. 法律法规 : 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 10. 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实施, 并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 11. 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12. 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13. 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 14. 中国证监会 : 指中国证券监督管理委员会 15. 银行业监督管理机构 : 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 16. 上市交易所 : 指深圳证券交易所 5

6 17. 中小板 300( 价格 ) 指数 : 指在深圳证券交易所中小企业板市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数, 以综合反映中小企业板整体走势 中小板 300 指数由深圳证券信息有限公司编制并发布 18. 基金份额分级 : 指本基金的基金份额包括长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之基础份额 长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之稳健份额和长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之积极份额 其中, 长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之稳健份额和长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之积极份额的基金份额配比始终保持 4:6 的比例不变 19. 久兆 300 份额 : 指长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之基础份额 20. 中小 300A 份额 : 指本基金份额按照基金合同约定规则所分离的稳健收益类基金份额, 即长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之稳健份额 21. 中小 300B 份额 : 指本基金份额按照基金合同约定规则所分离的积极收益类基金份额, 即长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之积极份额 22. 基金合同当事人 : 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 23. 个人投资者 : 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24. 机构投资者 : 指依法可以投资开放式证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 25. 合格境外机构投资者 : 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 26. 投资人 : 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27. 基金份额持有人 : 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 28. 基金销售业务 : 指基金管理人或代销机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 非交易过户 转托管及定期定额投资等业务 29. 销售机构 : 指直销机构和代销机构 30. 直销机构 : 指长城基金管理有限公司 31. 代销机构 : 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 6

7 32. 基金销售网点 : 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 33. 场外 : 指通过深圳证券交易所外的销售机构办理本基金基金份额的认购 久兆 300 份额的申购和赎回的场所 34. 场内 : 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统办理本基金基金份额的认购 中小 300A 份额与中小 300B 份额上市交易 久兆 300 份额的申购和赎回的场所 35. 注册登记业务 : 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额注册登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册等 36. 注册登记机构 : 指办理注册登记业务的机构 基金的注册登记机构为长城基金管理有限公司或接受长城基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 37. 注册登记系统 : 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 38. 证券登记结算系统 : 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 39. 场外份额 : 指登记在注册登记系统下的基金份额 40. 场内份额 : 指登记在证券登记结算系统下的基金份额 41. 基金账户 : 指注册登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 42. 基金交易账户 : 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 43. 基金合同生效日 : 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 44. 基金合同终止日 : 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 45. 基金募集期 : 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 46. 存续期 : 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 47. 运作周年 : 指自基金合同生效日或前一定期份额折算日次日起至满一年的运作期间 48. 工作日 : 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 7

8 49.T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的工作日 50.T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 51. 开放日 : 指为投资人办理久兆 300 份额申购 赎回或其他业务的工作日 52. 交易时间 : 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 53. 业务规则 : 指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 54. 认购 : 指在基金募集期内, 投资人申请购买基金份额的行为 55. 申购 : 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 56. 赎回 : 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 57. 份额配对转换 : 指根据基金合同的约定, 本基金场内的久兆 300 份额与中小 300A 份额 中小 300B 份额之间的配对转换, 包括分拆与合并两个方面 58. 分拆 : 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每十份久兆 300 份额的场内份额申请转换成四份中小 300A 份额与六份中小 300B 份额的行为 59. 合并 : 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的四份中小 300A 份额与六份中小 300B 份额进行配对申请转换成十份久兆 300 份额的场内份额的行为 60. 上市交易 : 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖中小 300A 份额 中小 300B 份额的行为 61. 基金转换 : 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 62. 转托管 : 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 转托管包括系统内转托管和跨系统转登记 63. 系统内转托管 : 指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 席位 ) 之间进行转托管的行为 64. 跨系统转登记 : 指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为 65. 定期定额投资计划 : 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动 8

9 完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 66. 巨额赎回 : 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 67. 元 : 指人民币元 68. 基金利润 : 指基金利息收入 投资收益 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 ; 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 69. 基金资产总值 : 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 70. 基金资产净值 : 指基金资产总值减去基金负债后的价值 71. 基金份额净值 : 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 72. 基金资产估值 : 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 73. 指定媒体 : 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒体 74. 不可抗力 : 指本基金合同当事人无法预见 无法抗拒 无法避免且在本基金合同由基金管理人 基金托管人签署之日后发生的, 使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件, 包括但不限于洪水 地震及其他自然灾害 战争 骚乱 火灾 政府征用 没收 恐怖袭击 传染病传播 法律法规变化 突发停电或其他突发事件 证券交易所非正常暂停或停止交易 9

10 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人情况 1. 名称 : 长城基金管理有限公司 2. 住所 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 3. 办公地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 4. 法定代表人 : 何伟 5. 组织形式 : 有限责任公司 6. 设立日期 :2001 年 12 月 27 日 7. 电话 : 传真 : 联系人 : 袁江天 9. 管理基金情况 : 目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金 长城货币市场证券投资基金 长城消费增值混合型证券投资基金 长城安心回报混合型证券投资基金 长城久富核心成长混合型证券投资基金 (LOF) 长城品牌优选混合型证券投资基金 长城稳健增利债券型证券投资基金 长城双动力混合型证券投资基金 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 长城中小盘成长混合型证券投资基金 长城积极增利债券型证券投资基金 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 长城优化升级混合型证券投资基金 长城保本混合型证券投资基金 长城久利保本混合型证券投资基金 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 长城医疗保健混合型证券投资基金 长城工资宝货币市场基金 长城久鑫保本混合型证券投资基金 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金 长城稳固收益债券型证券投资基金 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 长城久惠保本混合型证券投资基金 长城久祥保本混合型证券投资基金 长城新策略灵活配置混合型证券投资基金 长城久安保本混合型证券投资基金 长城新优选混合型证券投资基金 长城久润保本混合型证券投资基金 长城久益保本混合型证券投资基金 长城新视野混合型证券投资基金 长城久源保本混合型证券投资基金 长城久鼎保本混合型证券投资基金 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金 长城久稳债券型证券投资基金 长城久信债券型证券投资基金 长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 长城收益宝货币市场基金等四十三只基金 10

11 10. 客户服务电话 : 注册资本 : 壹亿伍仟万元 12. 股权结构 : 持股单位 占总股本比例 长城证券股份有限公司 % 东方证券股份有限公司 % 中原信托有限公司 % 北方国际信托股份有限公司 % 合计 100% ( 二 ) 基金管理人主要人员情况 1. 董事 监事及高管人员介绍 (1) 董事何伟先生, 董事长, 硕士 现任长城证券股份有限公司总裁 党委副书记 曾任职于北京兵器工业部计算机所 深圳蛇口工业区电子开发公司 深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,1993 年 2 月起历任君安证券有限公司投资二部经理 总裁办主任 公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理 营业部总经理, 国泰君安证券股份有限公司总裁助理, 华富基金管理有限公司 ( 筹 ) 拟任总经理, 国泰君安证券股份有限公司总裁助理 公司副总裁 熊科金先生, 董事 总经理, 硕士 曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人, 中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理 公司证券总部负责人, 华夏证券有限公司江西管理总部总经理, 中国银河证券有限责任公司基金部负责人 银河基金管理有限公司筹备组负责人, 银河基金管理有限公司副总经理 总经理 范小新先生, 董事, 博士, 高级经济师 现任长城证券股份有限公司党委委员, 宝城期货有限责任公司董事长 曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长, 西南技术进出口公司总经理助理, 重庆对外经贸委美国公司筹备组组长, 中国机电产品进出口商会法律部副主任, 华能资本服务有限公司总经理工作部副经理, 长城证券股份有限公司纪委书记 副总经理 杨玉成先生, 董事, 硕士 现任东方证券股份有限公司副总裁 董事会秘书, 东方金融控股 ( 香港 ) 有限公司董事长, 上海东方证券资产管理有限公司董事 曾任上海财经大 11

12 学财政系教师, 君安证券有限公司证券投资部总经理助理, 上海大众科技创业 ( 集团 ) 股份有限公司董事 董事会秘书 副总经理, 上海申能资产管理有限公司董事 副总经理, 东方证券股份有限公司财务总监 副总经理, 申能集团财务有限公司董事 总经理 姬宏俊先生, 董事, 硕士 现任中原信托有限公司副总裁 曾任河南省计划委员会老干部处副处长 投资处副处长, 发展计划委员会财政金融处副处长, 国家开发银行河南省分行信贷一处副处长 金树良先生, 董事, 硕士 现任北方国际信托股份有限公司总经济师 曾任职于北京大学经济学院国际经济系 1992 年 7 月起历任海南省证券公司副总裁 北京华宇世纪投资有限公司副总裁 昆仑证券有限责任公司总裁 北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理 渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及总经理 北方国际信托股份有限公司总经理助理 王连洲先生, 独立董事, 现已退休 中国 证券法 信托法 证券投资基金法 三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者 曾在中国人民银行总行印制管理局工作,1983 年调任全国人大财经委员会, 历任办公室财金组组长 办公室副主任 经济法室副主任 研究室负责人 巡视员 万建华先生, 独立董事, 硕士 现任上海市互联网金融行业协会会长, 通联支付网络股份有限公司董事 曾任中国人民银行资金管理司处长, 招商银行总行常务副行长兼上海分行行长 ( 期间兼任长城证券股份有限公司董事长 国通证券有限责任公司 ( 现招商证券股份有限公司 ) 董事长 ), 中国银联股份有限公司党委书记 总裁, 上海国际集团党委副书记 副董事长 总经理, 国泰君安证券股份有限公司党委书记 董事长, 证通股份有限公司董事长 徐英女士, 独立董事, 学士 现已退休 曾任北京财贸学院金融系助教 讲师, 海南汇通国际信托投资公司副总经理 常务副总经理, 长城证券股份有限公司总经理 董事长 党委书记, 景顺长城基金管理有限公司董事长 中国证券业协会理事, 新华资产管理股份有限公司副董事长 鄢维民先生, 独立董事, 学士 现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长 深圳上市公司协会副会长兼秘书长 曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任, 深圳市体改委宏观调控处 企业处副处长, 深圳市证券管理办公室公司审查处处长, 招银证券公司副总经理 (2) 监事 12

13 吴礼信先生, 监事会主席, 会计师 中国注册会计师 ( 非执业 ) 现任长城证券股份有限公司董事会秘书 财务总监 曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管, 深圳中达信会计师事务所审计一部部长, 大鹏证券有限责任公司计财综合部经理, 大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理, 第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理 2003 年进入长城证券股份有限公司, 任财务部总经理 曾广炜先生, 监事, 高级会计师 现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控制部总经理 曾任职于中国燕兴天津公司 天津开发区总公司 天津滨海新兴产业公司, 2003 年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理 证券投资部副总经理 财务中心总经理 风险控制部总经理 杨斌先生, 监事, 硕士 现任东方证券股份有限公司首席风险官 合规总监 曾就职于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处, 自 1998 年 7 月至 2015 年 5 月先后于上海证监局稽查处 案件审理处 案件调查一处 机构监管一处 期货监管处 法制工作处等部门任职, 历任科员 副主任科员 主任科员 副处长 处长 黄魁粉女士, 监事, 硕士 现任中原信托有限公司固有业务部总经理 2002 年 7 月进入中原信托有限公司 曾在信托投资部 信托综合部 风险与合规管理部 信托理财服务中心工作 袁江天先生, 监事, 博士 现任长城基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书 国际业务部总经理 综合管理部总经理 曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部 国海 ( 广西 ) 证券有限责任公司投资银行部 证券营业部 总裁办 北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站 王燕女士, 监事, 硕士 现任长城基金管理有限公司财务经理 综合管理部副总经理 2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司, 曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作, 2010 年 8 月进入综合管理部从事财务会计工作 张静女士, 监事, 硕士 现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管 曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员 (3) 高级管理人员何伟先生, 董事长, 简历同上 熊科金先生, 董事 总经理, 简历同上 彭洪波先生, 副总经理, 硕士 曾就职于长城证券股份有限公司, 历任深圳东园路营业部电脑部经理, 公司电子商务筹备组项目经理, 公司审计部技术主审 2002 年 3 月进入 13

14 长城基金管理有限公司, 历任监察稽核部业务主管 部门副总经理 部门总经理 公司督察长兼监察稽核部总经理 公司总经理助理兼运行保障部总经理 信息技术部总经理 杨建华先生, 副总经理 投资总监兼基金管理部总经理 投资决策委员会委员 基金经理, 硕士 曾就职于大庆石油管理局 华为技术有限公司 深圳和君创业有限公司 长城证券股份有限公司 2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作, 历任基金经理助理 长城安心回报混合型证券投资基金 基金经理 长城中小盘成长混合型证券投资基金 基金经理 长城久富核心成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理, 期间曾任公司总经理助理 研究部总经理 卢盛春先生, 副总经理兼机构理财部总经理, 硕士 曾就职于中国人民银行江西省分行 交通银行海南分行 海通证券股份有限公司 富国基金管理有限公司 西北证券有限责任公司 华商基金管理有限公司 ( 筹备组 ) 2003 年进入长城基金管理有限公司, 历任上海分公司总经理 北京分公司总经理 公司总经理助理 车君女士, 督察长 监察稽核部总经理, 硕士 曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司,1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处 机构监管处 审理执行处 稽查一处 机构监管二处 党办等部门工作, 历任副主任科员 主任科员 副处长 正处级调研员等职务 2. 本基金基金经理简历杨建华先生, 北京大学力学系理学学士, 北京大学光华管理学院经济学硕士, 注册会计师 曾就职于大庆石油管理局 华为技术有限公司 深圳和君创业有限公司 长城证券股份有限公司 2001 年 10 月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理,2007 年 9 月 25 日至 2009 年 1 月 5 日任 长城安心回报混合型证券投资基金 基金经理,2011 年 1 月 27 日至 2013 年 6 月 17 日任 长城中小盘成长混合型证券投资基金 基金经理, 自 2009 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 6 日任 长城久富核心成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理, 自 2004 年 5 月 21 日至今任 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金 基金经理, 自 2013 年 6 月 18 日至今任 长城品牌优选混合型证券投资基金 基金经理,2017 年 6 月 19 日至今任 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 基金经理, 自 2017 年 8 月至今任 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 基金经理, 期间曾任公司总经理助理 研究部总经理 现任公司副总经理 投资总监兼基金管理部总经理 投资决策委员会委员 基金经理 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 历任基金经理如下 :2012 年 1 月 30 日 年 5 月 4 日, 陈硕任基金经理 2012 年 4 月 17 日至 2017 年 6 月 19 日, 余礼冰 14

15 女士任基金经理 3. 本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下 : 熊科金先生, 投资决策委员会主任, 公司董事 总经理 杨建华先生, 投资决策委员会委员, 公司副总经理 投资总监兼基金管理部总经理 基金经理 4. 上述人员之间不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1. 基金管理人的权利根据 基金法 及其他有关法律法规, 基金管理人的权利包括但不限于 : (1) 自本基金合同生效之日起, 依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产 ; (2) 依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入 ; (3) 发售基金份额 ; (4) 依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ; (5) 在符合有关法律法规的前提下, 制订和调整有关基金认购 申购 赎回 转换 非交易过户 转托管等业务的规则, 在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式 ; (6) 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人, 对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为, 对基金资产 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应及时呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益 ; (7) 在基金合同约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购和赎回申请 ; (8) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 融券 ; (9) 自行担任或选择 更换注册登记机构, 获取基金份额持有人名册, 并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查 ; (10) 选择 更换代销机构, 并依据销售代理协议和有关法律法规, 对其行为进行必要的监督和检查 ; (11) 选择 更换律师 审计师 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构 ; (12) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人 ; (13) 依法召集基金份额持有人大会 ; 15

16 (14) 法律法规和基金合同规定的其他权利 2. 基金管理人的义务根据 基金法 及其他有关法律法规, 基金管理人的义务包括但不限于 : (1) 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 自基金合同生效之日起, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; (5) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; (6) 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; (7) 依法接受基金托管人的监督 ; (8) 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; (9) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定 ; (10) 按规定受理申购和赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; (11) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (12) 编制中期和年度基金报告 ; (13) 严格按照 基金法 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; (14) 保守基金商业秘密, 不得泄露基金投资计划 投资意向等, 除 基金法 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不得向他人泄露 ; (15) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; (16) 依据 基金法 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (17) 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 ; (18) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (19) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (21) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金 16

17 托管人追偿 ; (22) 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料 ; (23) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; (24) 执行生效的基金份额持有人大会决议 ; (25) 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动 ; (26) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利, 不谋求对上市公司的控股和直接管理 ; (27) 法律法规 国务院证券监督管理机构和基金合同规定的其他义务 ( 四 ) 基金管理人承诺 1. 基金管理人承诺基金管理人承诺不从事违反 证券法 基金法 运作办法 销售办法 信息披露办法 等法律法规的行为, 并承诺建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法行为的发生 2. 基金管理人的禁止性行为 (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 依照法律 行政法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他行为 ( 五 ) 基金经理承诺 1. 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; 2. 不利用职务之便为自己及其代理人 受雇人或任何第三人谋取利益 ; 3. 不违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; 4. 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 ( 六 ) 基金管理人的内部控制制度 17

18 健全 完善的内部风险控制制度是规范公司行为, 有效防范经营风险, 实现公司持续 稳健发展的主要保证, 也是公司经营管理水平的重要标志 为此, 公司建立高效运行 控制严密 科学合理 切实有效的风险控制制度 1. 风险控制的目标公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学 运营规范 管理高效和持续 稳定 健康发展的基金管理实体 具体目标是 : (1) 确保国家法律法规 行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行 ; (2) 建立符合现代企业制度要求的法人治理结构, 形成科学合理的决策机制 执行机制和监督机制 ; (3) 不断提高基金管理的效率和效益, 在有效控制风险的前提下, 努力实现基金份额持有人利益最大化 ; (4) 努力将各种风险控制在规定的范围内, 保障公司发展战略和经营目标的全面实施, 维护公司股东的合法权益 ; (5) 建立有利于查错防弊 堵塞漏洞 消除隐患 保证业务稳健运行的风险控制制度 2. 建立风险控制制度的原则公司按照合法 合规 稳健的要求, 制定明确的经营方针, 建立合理的经营机制 在建立风险控制制度时应严格遵循以下原则 : (1) 全面性原则 : 风险控制制度应覆盖公司的各项业务 各个部门和各级人员, 并渗透到决策 执行 监督 反馈等各个经营环节 ; (2) 审慎性原则 : 内部风险控制的核心是有效防范各种风险, 公司组织体系的构成 内部管理制度的建立都要以防范风险 审慎经营为出发点 ; (3) 独立性原则 : 公司风险控制的检查 评价部门应当独立于风险控制的建立和执行部门 ; 风险控制委员会 合规审查委员会 督察长和监察稽核部 风险管理部应保持高度的独立性和权威性, 负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查 ; (4) 有效性原则 : 风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章, 具有高度的权威性, 成为所有员工严格遵守的行动指南 ; 执行风险控制制度不能存在任何例外, 公司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力 ; (5) 适时性原则 : 内部风险控制应随着公司经营战略 经营方针 经营理念等内部环境的变化和国家法律 法规 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善 ; (6) 防火墙原则 : 公司基金投资 研究策划 市场开发等相关部门, 应当在空间上和 18

19 制度上适当分离, 以达到风险防范的目的 对因业务需要知悉内幕信息的人员, 应制定严格的批准程序 3. 风险控制的主要内容 (1) 确立加强内部风险控制的指导思想, 确定风险控制的目标和原则 ; (2) 建立层次分明 权责明确的风险控制体系 ; (3) 建立公司风险控制程序 ; (4) 对公司内部风险进行全面 系统的评估, 制定风险控制计划 ; (5) 确定公司风险控制的路径和措施 ; (6) 保障风险控制制度的持续性和有效性, 制定可行的风险控制制度的评价和检查机制 4. 风险控制体系公司根据基金管理的业务特点设置内部机构, 并在此基础上建立层层递进 严密有效的多级风险防范体系 : (1) 一级风险防范一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制 董事会下设风险控制与审计委员会, 负责公司内部控制的监督 审查和公司的审计工作 对公司内部控制制度的有效性进行评价, 对公司经营管理和基金业务运作的合法合规性进行监督检查, 协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统, 对公司经营中的风险进行研究 分析和评估, 并提出风险防范措施和建议, 保证公司的规范健康发展 风险控制与审计委员会的基本职能为 : 1 协助董事会建立科学合理 控制严密 运行高效的内部控制组织体系和制度体系 2 审查 评价公司基金投资管理制度 市场营销管理制度 风险管理制度等各项内部控制制度的合法合规性 合理性和有效性 3 检查和评价公司管理和资产经营 基金管理和资产经营中对国家有关法律法规 中国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况, 并出具评估意见或改正方案 ; 4 定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报 ; 5 检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见 ; 6 评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险, 检查和评价公司各项业务风险控制工作的有效性, 并提出改进意见 ; 7 检查公司会计政策 财务状况和财务报告程序, 与外部审计机构进行交流 ; 19

20 8 对公司内部控制和风险管理工作进行考核 ; 9 董事会安排的其他事项 公司设督察长 督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构, 对董事会负责, 按照中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作 (2) 二级风险防范二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部 风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制 投资决策委员会在总经理的领导下, 研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略, 对基金的总体投资情况提出指导性意见, 从而达到分散投资风险, 提高基金资产的安全性的目的 其在风险控制中主要职责为 : 1 研究并确立公司的基金投资理念和投资方向 ; 2 决定基金资产在现金 债券和股票中的分配比例 ; 3 审核基金经理提出的投资组合方案, 对其运作过程中的风险进行评估和控制 ; 4 批准基金经理拟订的投资原则, 对基金经理做出投资授权 ; 5 对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定 监察稽核部 风险管理部在总经理的领导下, 独立于公司各业务部门和各分支机构, 对各岗位 各部门 各机构 各项业务中的风险控制情况实施监督 其在风险控制中主要职责是 : 1 根据各项风险的产生环节, 和相关的业务部门一起, 共同制定对风险的事前防范和事后审查方案 ; 2 就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查 评价 报告及建议职能 ; 3 调查公司内部的违规案件, 协助监管机构处理相关事宜 ; 4 对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核, 并向总经理汇报 (3) 三级风险防范三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制 公司各部门根据经营计划 业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施, 达到 : 1 一线岗位双人双职双责, 互相监督 ; 直接与交易 资金 电脑系统 重要空白支票 业务用章接触的岗位, 实行双人负责 ; 属于单人 单岗处理的业务, 强化后续的监督机制 ; 20

21 2 相关部门 相关岗位之间相互监督制衡 关键部门和相关岗位之间建立重要业务 凭据顺畅传递的渠道, 各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责, 将风险控 制在最小范围内 5. 基金管理人关于内部合规控制声明书 (1) 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实 准确 ; (2) 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度 四 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 田国立成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2017 年 6 月末, 本集团资产总额 216, 亿元, 较上年末增加 7, 亿元, 增幅 3.47% 上半年, 本集团实现利润总额 1, 亿元, 较上年同期增长 1.30%; 净利润较上年同期增长 3.81% 至 1, 亿元, 盈利水平实现平稳增长 2016 年, 本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项 荣获 欧洲货币 2016 中国最佳银行, 环球金融 2016 中国最佳消费者银行 2016 亚太区最佳 21

22 流动性管理银行, 机构投资者 人民币国际化服务钻石奖, 亚洲银行家 中国最佳大型零售银行奖 及中国银行业协会 年度最具社会责任金融机构奖 本集团在英国 银行家 2016 年 世界银行 1000 强排名 中, 以一级资本总额继续位列全球第 2; 在美国 财富 2016 年世界 500 强排名第 22 位 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 2 主要人员情况纪伟, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行南通分行 总行计划财务部 信贷经营部任职, 并在总行公司业务部 投资托管业务部 授信审批部担任领导职务 其拥有八年托管从业经历, 熟悉各项托管业务, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 龚毅, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部 营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 郑绍平, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行投资部 委托代理部 战略客户部, 长期从事客户服务 信贷业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 原玎, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理 境内外汇业务管理 国外金融机构客户营销拓展等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 3 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 (R)QFII (R)QDII 企业年金等产品在内的托 22

23 管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2017 年二季度末, 中国建设银行已托管 759 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行连续 11 年获得 全球托管人 财资 环球金融 中国最佳托管银行 中国最佳次托管银行 最佳托管专家 QFII 等奖项, 并在 2016 年被 环球金融 评为中国市场唯一一家 最佳托管银行 ( 二 ) 基金托管人的内部控制制度 1 内部控制目标作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导 资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作, 具有独立行使内控合规工作职权和能力 3 内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理严格实行复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 监督方法依照 基金法 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作 利用自行开发的 新一代托管应用监督子系统, 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例 投资范围 投资组合等情况进行监督 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督 2 监督流程 23

24 (1) 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正, 如有重大异常事项及时报告中国证监会 (2) 收到基金管理人的划款指令后, 对指令要素等内容进行核查 (3) 根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价, 报送中国证监会 (4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释或举证, 并及时报告中国证监会 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1. 直销机构 (1) 长城基金管理有限公司深圳直销中心地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层电话 : 传真 : 联系人 : 黄念英 (2) 长城基金管理有限公司北京直销中心地址 : 北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心大厦 室电话 : 传真 : 联系人 : 王玲 (3) 长城基金管理有限公司上海直销中心地址 : 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1804 室电话 : 传真 : 联系人 : 余海斌 (4) 网上直销个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理本基金的开户 申购 赎回等业务, 具体交易细则请参阅本公司网站相关信息 24

25 网址 : 2. 场外代销机构 (1) 中国建设银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章电话 : 联系人 : 张静客户服务电话 :95533 网址 : (2) 中国银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立联系人 : 宋亚平客服电话 :95566 网址 : (3) 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清客户服务电话 :95588 传真 : 联系人 : 李鸿岩电话 : 网址 : (4) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区复兴路甲 23 号法定代表人 : 周慕冰联系人 : 马秀艳电话 : 传真 : 客户服务电话 :95599 网址 : 25

26 (5) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 188 号办公地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明电话 : 传真 : 联系人 : 胡迪峰客户服务电话 :95559 网址 : (6) 招商银行股份有限公司地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红电话 : 传真 : 联系人 : 邓炯鹏客户服务电话 :95555 网址 : (7) 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建联系人 : 陈秀良传真 : 网址 : (8) 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 宁黎明开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 联系人 : 王笑联系电话 : 网址 : (9) 中国民生银行股份有限公司 26

27 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 董文标电话 : 传真 : 联系人 : 穆婷客户服务电话 :95568 网址 : (10) 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 常振明联系人 : 丰靖电话 : 传真 : 客户服务电话 :95558 公司网站 : (11) 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 闫冰竹联系人 : 孔超电话 : 传真 : 客服电话 :95526 网址 : (12) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉联系人 : 唐苑传真 : 网址 : 客户服务电话 :95528 (13) 平安银行股份有限公司 27

28 注册地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦办公地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一联系人 : 冯博电话 : 传真 : 网址 : 客户服务电话 : (14) 包商银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 内蒙古包头市钢铁大街 6 号法定代表人 : 李镇西联系人 : 刘芳联系电话 :(0472) 传真 :(0472) 客服电话 : 内蒙古地区 : ; 北京地区 : ; 宁波地区 : ; 深圳地区 : ; 成都地区 : 公司网站 : (15) 泉州银行股份有限公司注册地址 : 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号法定代表人 : 傅子能联系电话 : 联系人 : 董培姗客服电话 : 公司网站 : (16) 宁波银行股份有限公司注册地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕联系人 : 邱艇电话 : 客服电话 :95574 公司网站 : (17) 武汉农村商业银行股份有限公司住所 : 武汉市江岸区建设大道 618 号法定代表人 : 徐小建 28

29 联系人 : 邹君联系电话 : 客服热线 :96555 网站 : (18) 渤海证券股份有限公司住所 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人 : 王春峰联系人 : 蔡霆电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网站 : (19) 长城证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 黄耀华联系人 : 刘阳电话 : 传真 : 客户服务热线 : , 网址 : (20) 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 23 层 25 层 -29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层 21 层 -23 层 层 32 层 36 层 39 层 40 层法定代表人 : 潘鑫军联系人 : 孔亚楠电话 : 传真 : 客户服务热线 :95503 网站 : (21) 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼 29

30 法定代表人 : 邱三发电话 : 传真 : 联系人 : 林洁茹客服电话 : 网址 : (22) 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 : 传真 : 联系人 : 黄静客服电话 : 网址 : (23) 国盛证券有限责任公司注册地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦办公地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦法定代表人 : 徐丽峰联系电话 : 联系人 : 周欣玲客户服务电话 : 网址 : (24) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层法定代表人 : 杨德红联系人 : 芮敏祺电话 : 传真 : 客户服务热线 : 网址 : (25) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层 30

31 法人代表人 : 何如联系人 : 李颖电话 : 传真 : 客户服务电话 :95536 网址 : (26) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 程丽辉客服电话 : 网站 : (27) 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 王宜四联系人 : 戴蕾电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (28) 华泰证券股份有限公司注册地址 : 南京市江东中路 228 号办公地址 : 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼法定代表人 : 周易电话 : 联系人 : 庞晓芸客户服务电话 :95597 网址 : (29) 平安证券有限责任公司 31

32 办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔联系人 : 周一涵电话 : 传真 : 全国统一客户服务热线 : 网址 : (30) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 曹晔电话 : 传真 : 客服电话 :95523/ / 网址 : (31) 世纪证券有限责任公司住所 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 楼办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 楼法定代表人 : 姜昧军电话 : 传真 : 联系人 : 袁媛客服电话 : 网址 : (32) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 胡运钊客户服务热线 :95579 或 联系人 : 李良电话 : 传真 : 网址 : (33) 兴业证券股份有限公司 32

33 住所 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 上海市浦东新区长柳路 36 号法定代表人 : 杨华辉电话 : 联系人 : 乔琳雪网址 : 客户服务电话 :95562 (34) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 顾伟国联系人 : 田嶶电话 :(010) 咨询电话 : 网址 : (35) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 : 联系人 : 黄婵君客户服务热线 : 网址 : (36) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青电话 : 联系人 : 权唐网址 : 开放式基金咨询电话 : (37) 中泰证券股份有限公司注册地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李炜 33

34 联系人 : 吴阳电话 : 传真 : 客户服务电话 :95538 公司网址 : (38) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 杨宝林联系电话 : 传真 : 联系人 : 吴忠超客户服务电话 :95548 公司网址 : (39) 安信证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 郑向溢电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (40) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 联系人 : 李芳芳客服电话 : 公司网址 : (41) 恒泰证券有限责任公司 34

35 注册地址 : 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号办公地址 : 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号法定代表人 : 刘汝军电话 : 传真 : 联系人 : 孙伟客服电话 : 网址 : (42) 国元证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市寿春路 179 号办公地址 : 安徽省合肥市寿春路 179 号法定代表人 : 凤良志电话 : 传真 : 联系人 : 祝丽萍客服电话 : 全国统一热线 , 安徽省内热线 网址 : (43) 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (44) 西部证券股份有限公司住所 : 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 层地址 : 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 层法定代表人 : 刘建武联系人 : 梁承华电话 : 传真 :

36 客服热线 :95582 网址 : (45) 国融证券股份有限公司注册地址 : 内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号法定代表人 : 孔佑杰联系人 : 陈文彬电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (46) 华宝证券有限责任公司办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林联系人 : 刘闻川电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (47) 民生证券有限责任公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 座法定代表人 : 余政电话 : 联系人 : 赵明客户服务电话 : 网址 : (48) 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 张佑君联系人 : 马静懿电话 : 客户服务电话 :95548 网站 : (49) 华西证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市陕西街 239 号 36

37 办公地址 : 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼法定代表人 : 张慎修联系人 : 张曼电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (50) 九州证券股份有限公司住所 : 西宁市南川工业园区创业路 108 号法定代表人 : 魏先锋联系人 : 王斌联系电话 : 客服电话 :95305 公司网站 : (51) 华融证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层法定代表人 : 祝献忠联系人 : 李慧灵联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (52) 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦电话 : 传真 : 法定代表人 : 张雅锋联系人 : 张亦潇客服电话 :95563 公司网站 : (53) 民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层法定代表人 : 赵大建 37

38 联系人 : 赵明客户服务热线 : 网址 : (54) 大同证券有限责任公司注册地址 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层办公地址 : 山西省太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 13 层法定代表人 : 董祥联系人 : 薛津客户服务热线 : 网址 : (55) 东兴证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 徐勇力联系人 : 汤漫川电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (56) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层法定代表人 : 张志刚联系人 : 唐静联系电话 : 传真 : 客服电话 :95321 公司网址 : (57) 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚电话 :

39 传真 : 客服电话 :95575 或致电各地营业网点公司网站 : (58) 西南证券股份有限公司办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳联系人 : 张煜电话 : 客服电话 : 公司网站 : (59) 中国国际金融股份有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 李学东电话 : 传真 : 联系人 : 秦朗客服电话 : 网站 : (60) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张磊联系人 : 洪成电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (61) 申万宏源西部证券有限公司住所 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 李季联系人 : 李巍传真 :

40 客户服务电话 : 网址 : (62) 国金证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市东城根上街 95 号办公地址 : 四川省成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系人 : 刘婧漪电话 : 客户服务电话 : 网址 : (63) 方正证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 层法定代表人 : 何其聪联系人 : 高洋联系电话 : 客服电话 :95571 网址 : (64) 华鑫证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元法定代表人 : 俞洋电话 : 传真 : 联系人 : 丁晨客服电话 :95323 公司网站 : (65) 南京证券股份有限公司住所 : 南京市江东中路 389 号法定代表人 : 步国旬联系人 : 王万君客服电话 :95386 公司网站 : (66) 深圳众禄基金销售股份有限公司地址 : 深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼法定代表人 : 薛峰 40

41 联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 及 (67) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室法定代表人 : 陈柏青联系人 : 顾祥柏电话 : 客服电话 :95188 公司网址 : (68) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司住所 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室法定代表人 : 汪静波联系人 : 徐诚联系电话 : 客服电话 : 公司网站 : (69) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦法定代表人 : 其实联系人 : 黄妮娟联系电话 : 客服电话 : 公司网站 : (70) 众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室办公地址 : 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 法定代表人 : 李招弟联系人 : 李艳联系电话 :

42 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (71) 北京展恒基金销售股份有限公司办公地址 : 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰联系人 : 翟飞飞联系电话 : 客服电话 : 公司网站 : (72) 和讯信息科技有限公司住所 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 吴阿婷联系电话 : 客服电话 : 公司网站 :licaike.hexun.com (73) 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室法定代表人 : 杨文斌联系人 : 胡锴隽联系电话 : 客服电话 : 公司网站 : (74) 上海联泰资产管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室法定代表人 : 燕斌联系人 : 凌秋艳联系电话 : 客服电话 : 公司网站 : (75) 珠海盈米财富管理有限公司住所 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 42

43 法定代表人 : 肖雯联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (76) 上海陆金所资产管理有限公司办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 客户服务热线 : 公司网站 : (77) 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室法定代表人 : 齐小贺联系人 : 陈勇军电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (78) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 办公地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 法定代表人 : 陈超联系人 : 徐伯宇电话 : 传真 : 客服电话 : / 网址 :kenterui.jd.com 43

44 (79) 北京汇成基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人 : 王伟刚联系人 : 马怡电话 : 客服电话 : 网址 : (80) 上海挖财金融信息服务有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 室法定代表人 : 胡燕亮联系人 : 李娟电话 : 客服电话 : 网址 : (81) 江苏汇林保大基金销售有限公司住所 : 江苏省南京市中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座法定代表人 : 吴言林联系人 : 李跃电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (82) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址 : 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层法定代表人 : 张冠宇联系人 : 刘美薇电话 : 传真 :

45 客服电话 : 网址 : (83) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技股份有限公司住所 : 北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀联系人 : 徐越客服电话 : 公司网站 : (84) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人 : TAN YIK KUAN 联系人 : 叶健电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (85) 杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址 : 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室办公地址 : 杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼法定代表人 : 陈刚联系人 : 张岩电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (86) 天津万家财富资产管理有限公司注册地址 : 天津自贸区 ( 中心商务区 ) 迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 室 45

46 办公地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人 : 李修辞联系人 : 王茜蕊电话 : 客户电话 : 网址 : (87) 浙江同花顺基金销售有限公司住所 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼法定代表人 : 凌顺平联系人 : 刘宁电话 : 客服电话 : 公司网站 : 基金管理人可根据业务发展需要, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 3. 场内代销机构具有基金代销业务资格的深圳交易所会员单位 ( 具体名单可在深交所网站查询 ) ( 二 ) 基金注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 金颖联系人 : 任瑞新电话 : 传真 : ( 三 ) 律师事务所与经办律师律师事务所名称 : 北京市中伦律师事务所注册地址 : 北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 层负责人 : 张学兵电话 :

47 传真 : 联系人 : 李雅婷 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师会计师事务所名称 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 ( 办公地址 ): 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 室执行事务合伙人 :Tony Mao 毛鞍宁电话 : 传真 : 联系人 : 昌华 六 基金份额的分级 ( 一 ) 基金份额结构本基金的基金份额包括长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之基础份额 ( 简称 久兆 300 份额 ) 中小 300A 份额 与 中小 300B 份额 其中, 中小 300A 份额和中小 300B 份额的基金份额比例始终保持在 4:6 不变 自 2015 年 6 月 8 日起, 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由 久兆稳健 变更为 中小 300A, 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之积极份额的场内简称由 久兆积极 变更为 中小 300B, 详情请见本基金管理人于 2015 年 6 月 4 日披露的 关于长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金变更场内基金简称的公告 ( 二 ) 基金的基本运作概要 1. 本基金通过场外 场内两种方式公开发售 基金发售结束后, 场外认购的全部份额确认为久兆 300 份额 ; 场内认购的全部份额按照 4:6 的比例确认为中小 300A 份额与中小 300B 份额 ( 具体认购方法参见基金份额发售公告 ) 2. 本基金基金合同生效后, 久兆 300 份额接受场外与场内申购和赎回 ; 中小 300A 份额 中小 300B 份额只上市交易, 不接受申购和赎回 3. 本基金基金合同生效后, 基金管理人将根据基金合同的约定办理久兆 300 份额与中小 300A 份额 中小 300B 份额之间的份额配对转换业务 份额配对转换是指本基金场内的久兆 300 份额与中小 300A 份额 中小 300B 份额之间的配对转换, 包括分拆和合并两个方面 分拆指基金份额持有人将其持有的每十份久兆 300 份额的场内份额申请转换成四份中 47

48 小 300A 份额与六份中小 300B 份额的行为 合并指基金份额持有人将其持有的四份中小 300A 份额与六份中小 300B 份额进行配对申请转换成十份久兆 300 份额的场内份额的行为 4. 本基金基金合同生效后, 基金管理人将按照基金合同规定在基金份额折算日对基金份额进行折算, 折算后基金运作方式及中小 300A 份额和中小 300B 份额配比不变 ( 三 ) 中小 300A 份额 中小 300B 份额概要 1. 存续期限自基金合同生效之日起存续 2. 基金份额配比中小 300A 份额与中小 300B 份额的基金份额配比始终保持 4:6 的比例不变 3. 中小 300A 份额与中小 300B 份额的份额参考净值计算 (1) 中小 300A 中小 300B 久兆 300 份额净值关系本基金四份中小 300A 份额与六份中小 300B 份额的参考净值之和将等于十份久兆 300 份额的净值 (2) 中小 300A 份额的份额参考净值计算中小 300A 份额的约定年收益率为 5.8% 中小 300A 份额的约定年收益率除以 365 得到中小 300A 份额的约定日简单收益率 中小 300A 份额的基金份额参考净值以基金合同生效日或前一份额折算日经折算后的份额净值为基准采用中小 300A 份额的约定日简单收益率单利进行计算 中小 300A 份额在估值日应计收益的天数为自基金合同生效日或前一份额折算日 ( 定期份额折算日或不定期份额折算日 ) 次日起至估值日的实际天数 (3) 中小 300B 份额的份额参考净值计算计算出中小 300A 份额的份额参考净值后, 根据久兆 300 份额 中小 300A 份额 中小 300B 份额净值的关系, 可以计算出中小 300B 份额的份额参考净值 (4) 中小 300A 份额与中小 300B 份额的份额参考净值公告中小 300A 份额和中小 300B 份额的份额参考净值在当天收市后计算, 并在下一日内与本基金份额净值一同公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 4. 定期份额折算自基金合同生效日或前一定期份额折算日次日起至满一年的最后一个工作日止, 本基金将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算 本基金进行定期份额折算后, 中小 300A 份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆 300 份额分配给中小 300A 份额持有人, 中小 300A 份额的份额参考净值调整为 元 ; 久兆 300 份额持有人持有的每十份久兆 300 份 48

49 额将按四份中小 300A 份额获得新增久兆 300 份额的分配, 持有场外久兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 300 份额的分配, 持有场内久兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份额的分配 经过定期份额折算, 久兆 300 份额的份额净值相应进行调整 定期份额折算前后中小 300B 份额的份额参考净值及其份额数未发生变化, 中小 300A 份额和中小 300B 份额的份额配比始终保持 4:6 的比例不变 折算所产生的场内久兆 300 份额不进行自动分离 5. 不定期份额折算本基金运作期间, 如久兆 300 份额的份额净值达到 元或中小 300B 份额的份额参考净值达到 元, 本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算 当久兆 300 份额的份额净值达到 元时, 不定期份额折算后, 久兆 300 份额的基金份额净值以及中小 300A 份额与中小 300B 份额的基金份额参考净值均调整为 元 不定期份额折算后, 持有人持有的久兆 300 份额的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应增加, 持有场外久兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 300 份额的分配, 持有场内久兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份额的分配 持有人持有的中小 300A 份额和中小 300B 份额的份额数在折算前后均保持不变, 因折算新增的份额将全部折算成久兆 300 份额的场内份额 当中小 300B 份额的份额参考净值达到 元时, 不定期份额折算后, 久兆 300 份额的基金份额净值以及中小 300A 份额与中小 300B 份额的基金份额参考净值均调整为 元 ; 持有人持有的久兆 300 份额的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应减少, 中小 300B 份额持有人持有的中小 300B 份额数按照中小 300B 份额的折算比例相应减少 为保持中小 300A 份额和中小 300B 份额比例不变, 中小 300A 份额的折算比例与中小 300B 份额相同, 中小 300A 份额持有人持有的中小 300A 份额数同比例相应减少, 超出份额数将全部折算成久兆 300 份额的场内份额 不定期份额折算前后, 中小 300A 份额和中小 300B 份额的份额配比始终保持 4:6 的比例不变 折算所产生的场内久兆 300 份额不进行自动分离 6. 中小 300A 份额与中小 300B 份额的终止运作经基金份额持有人大会决议通过, 中小 300A 份额与中小 300B 份额可申请终止运作 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须经参加基金份额持有人大会的久兆 300 份额 中小 300A 份额与中小 300B 份额各自的基金份额持 49

50 有人或其代理人各自所持久兆 300 份额 中小 300A 份额与中小 300B 份额表决权的 2/3 以 上 ( 含 2/3) 通过方为有效 七 基金的募集与基金合同的生效 ( 一 ) 基金的募集本基金经中国证券监督管理委员会 2011 年 9 月 15 日证监许可 [2011]1474 号文核准, 由管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 信息披露办法 等有关法律 法规及基金合同募集, 募集期自 2011 年 12 月 19 日到 2012 年 1 月 17 日, 共募集 965,942, 份基金份额, 募集户数为 3,368 户 ( 二 ) 基金合同的生效本基金的基金合同已于 2012 年 1 月 30 日正式生效 ( 三 ) 基金的类型和运作方式基金的类型 : 股票型基金的运作方式 : 契约型开放式 ( 四 ) 基金存续期限不定期 ( 五 ) 发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者, 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 八 久兆 300 份额的申购与赎回 ( 一 ) 申购与赎回场所投资者办理久兆 300 份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构 投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司 ( 深圳 ) 开放式基金账户办理久兆 300 份额场外申购 赎回业务 投资者办理久兆 300 份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 投资者需使用深圳证券账户, 通过深圳证券交易所交易系统办理久 50

51 兆 300 份额场内申购 赎回业务 其中, 深圳证券账户是指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 本基金场外 场内代销机构名单将由基金管理人在发售公告或其他相关公告中列明 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话 传真或网上等交易方式, 投资者可以通过上述方式进行申购与赎回, 具体办法由基金管理人另行公告 ( 二 ) 申购和赎回的开放日及时间 1. 开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 2. 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 ( 三 ) 申购与赎回的原则 1. 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; 2. 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3. 赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人认购 申购的先后次序进行顺序赎回 ; 4. 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下依法对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 51

52 ( 四 ) 申购与赎回的程序 1. 申购和赎回的申请方式投资者必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请无效 2. 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请 申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准 对于申购申请及申购份额的确认情况, 投资者应及时查询并妥善行使合法权利, 否则, 由此产生的任何损失由投资者自行承担 3. 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功 若申购不成功或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人 投资者赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理 ( 五 ) 申购和赎回的数额限制 1. 自 2015 年 10 月 12 日起, 本基金每笔申购最低金额由 1000 元调整为 10 元 ( 含申购费 ) 本基金定期定额投资不受此最低申购金额限制 2. 基金份额持有人在销售机构赎回时, 每笔赎回申请不得低于 100 份, 全额赎回时不受该限制 投资者每个交易账户不设最低基金份额余额限制 3. 基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 ( 六 ) 申购和赎回的价格 费用及其用途 1. 本基金的申购采用 金额申购 方式, 申购价格以申购当日久兆 300 份额的基金份额净值为基准进行计算 ; 本基金的赎回采用 份额赎回 方式, 赎回价格以赎回当日久兆 300 份额的基金份额净值为基准进行计算 2. 申购费率 52

53 本基金申购费由投资者承担, 在申购基金份额时收取, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记结算等各项费用, 不列入基金财产 投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算 本基金自 2015 年 3 月 13 日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率 具体如下 : (1) 申购费率 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 50 万元以下 1.2% 场外申购费率 50 万元 ( 含 )-200 万元 0.8% 200 万元 ( 含 )-500 万元 0.4% 场内申购费率 500 万元 ( 含 ) 以上每笔 1000 元 由深圳证券交易所会员单位按照场外申购费率设定投资者的场内 申购费率 注 : 上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者 (2) 特定申购费率 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 50 万元以下 0.24% 场外申购费率 50 万元 ( 含 )-200 万元 0.16% 200 万元 ( 含 )-500 万元 0.08% 场内申购费率 500 万元 ( 含 ) 以上每笔 1000 元 由深圳证券交易所会员单位按照场外申购费率设定投资者的场内 申购费率 注 : 上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户, 包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等, 具体包括 : 全国社会保障基金 ; 可以投资基金的地方社会保障基金 ; 企业年金单一计划以及集合计划 ; 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划 ; 企业年金养老金产品 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围 3. 赎回费率本基金的赎回费由基金份额持有人承担, 在赎回基金份额时收取, 其中 25% 归入基金 53

54 财产, 其余部分用于支付注册登记费和其他手续费 持有年限 赎回费率 场外赎回费率 1 年以内 0.5% 1 年 ( 含 )-2 年 0.25% 2 年 ( 含 ) 以上 0% 场内赎回费率 0.5% 4. 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率 收费方式或调低赎回费率 费率或收费方式如发生变更, 基金管理人应在调整实施前按照 信息披露办法 有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告 5. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率 赎回费率 ( 七 ) 申购份额与赎回金额的计算方式 1. 久兆 300 份额申购份额的计算及余额的处理方式久兆 300 份额的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其中 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购金额在 500 万元 ( 含 ) 以上的适用固定金额的申购费, 即净申购金额 = 申购金额 - 固定申购费金额申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日久兆 300 基金份额净值通过场外方式进行申购的, 申购份额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 ; 通过场内方式申购的, 申购份额计算结果保留到整数位, 计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户 例 1: 某投资者通过场外投资 10 万元申购久兆 300 份额, 申购费率为 1.2%, 假定申购当日久兆 300 份额的基金份额净值为 元, 则其可得到的申购份额为 : 净申购金额 =100,000/(1+1.2%)=98, 元申购费用 =100,000-98,814.23= 元申购份额 =98,814.23/1.100=89, 份例 2: 如例 1, 如果该投资者选择通过场内申购, 假定申购费率也为 1.2%, 则因场内份额保留至整数位, 故投资者申购所得份额为 89,831 份, 不足 1 份部分对应的申购资金返还给投资者 计算方法如下 : 实际净申购金额 =89, =98, 元 54

55 退款金额 =100,000-98, =0.13 元 2. 久兆 300 份额的赎回金额的计算及处理方式本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用 其中 : 赎回总金额 = 赎回份额 赎回当日久兆 300 份额的基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 3: 某投资者赎回 10 万份久兆 300 份额, 持有时间为 8 个月, 对应的赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日久兆 300 份额的基金份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回总金额 =100, =110,000 元赎回费用 =110, %=550 元净赎回金额 =110, =109,450 元 3. 久兆 300 份额的份额净值计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 ( 八 ) 拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人对久兆 300 份额的申购申请 : 1. 因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的申购申请 2. 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 3. 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况 4. 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5. 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 6. 基金合同 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 ( 九 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的久兆 300 份额的赎回申请或延缓支 付赎回款项 : 55

56 1. 因不可抗力导致基金无法正常运作 2. 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 3. 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 4. 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 5. 基金合同 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已接受的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付, 并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额 若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回, 延期支付最长不得超过 20 个工作日, 并在指定媒体上公告 投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在久兆 300 份额暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告 ( 十 ) 巨额赎回的情形及处理方式 1. 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内久兆 300 份额的净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额 ( 包括久兆 300 份额 中小 300A 份额 中小 300B 份额 ) 的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2. 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权, 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制 当出现巨额赎回时, 场内赎回申请按照深圳证券交易所相关规则进行处理 ; 基金转换 56

57 中转出份额的申请的处理方式遵照相关业务规则及届时开展转换业务的公告 (3) 暂停赎回 : 久兆 300 份额连续 2 日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为 有必要, 可暂停接受久兆 300 份额的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒体上进行公告 3. 巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书 规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒 体上刊登公告 ( 十一 ) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1. 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在 规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告 2. 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上刊登久兆 300 份额重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 3. 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周, 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登久兆 300 份额重新开放申购或赎回公告, 并公告 最近 1 个开放日的基金份额净值 4. 如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 日在指定媒体上连续刊 登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个开放日久兆 300 份额的基金份额净值 ( 十二 ) 基金的转换基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额 基金转换收取相应费用, 费用详情请参见本招募说明书第十七部分 基金的费用与税收 基金管理人已开通本基金场外份额与长城久富核心成长混合型证券投资基金 (LOF) 场外份额之间的基金转换业务 ( 十三 ) 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 57

58 人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理, 并按基金注册登记机构 规定的标准收费 ( 十四 ) 定期定额投资 定期定额投资 是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请, 约定每月扣款时间 扣款金额及扣款方式, 由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式 本基金管理人已通过建设银行 招商银行 农业银行 交通银行 中国银行 工商银行 华夏银行 上海银行 中信银行 北京银行 民生银行 浦发银行 平安银行 包商银行 泉州银行 宁波银行 武汉农商行 中信建投证券 国泰君安证券 申万宏源证券 申万宏源西部证券 海通证券 长城证券 银河证券 招商证券 兴业证券 国信证券 国盛证券 华泰证券 平安证券 中泰证券 广州证券 世纪证券 安信证券 长江证券 中信证券 中投证券 华西证券 恒泰证券 中信证券 ( 山东 ) 国融证券 华宝证券 民生证券 九州证券 华融证券 国海证券 信达证券 广发证券 西南证券 中信期货 华鑫证券 南京证券 深圳众禄基金销售股份有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 上海天天基金销售有限公司 众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司 和讯信息科技有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海联泰资产管理有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 深圳富济财富管理有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 北京汇成基金销售有限公司 上海挖财金融信息服务有限公司 上海陆金所资产管理有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 一路财富 ( 北京 ) 信息科技股份有限公司 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司 杭州科地瑞富基金销售有限公司 天津万家财富资产管理有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司等机构为投资者提供本基金定期定额投资服务, 详情请查阅相关公告 ( 十五 ) 基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册 登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 ( 一 ) 上市交易的地点 深圳证券交易所 九 中小 300A 份额与中小 300B 份额的上市交易 58

59 ( 二 ) 上市交易的时间 2012 年 2 月 21 日 ( 三 ) 上市交易的规则 1. 中小 300A 份额 中小 300B 份额分别采用不同的交易代码上市交易 2. 中小 300A 份额 中小 300B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一工作日的基金份额净值 3. 中小 300A 份额 中小 300B 份额实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%, 自上市首日起实行 4. 中小 300A 份额 中小 300B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍 5. 中小 300A 份额 中小 300B 份额申报价格最小变动单位为 元人民币 6. 中小 300A 份额 中小 300B 份额上市交易的其他规则遵循 深圳证券交易所交易规则 及 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 等相关规定 ( 四 ) 上市交易的费用中小 300A 份额 中小 300B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行 ( 五 ) 上市交易的行情揭示中小 300A 份额 中小 300B 份额在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示 行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值 ( 六 ) 上市交易的注册登记投资人 T 日买入成功后, 注册登记机构在 T 日自动为投资人登记权益并办理注册登记手续, 投资人自 T+1 日 ( 含该日 ) 后有权卖出该部分基金 ; 投资人 T 日卖出成功后, 注册登记机构在 T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续 ( 七 ) 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市中小 300A 份额 中小 300B 份额的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市按照相关法律法规 中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行 ( 八 ) 相关法律法规 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的, 本基金基金合同相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会 ( 九 ) 若深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能, 基金管理人可以在履行适当程序后增加相应功能 59

60 十 基金份额的登记 系统内转托管和跨系统转登记等其他相关业务 ( 一 ) 基金份额的登记 1. 本基金的基金份额采用分系统登记的原则 场外认购 申购或通过跨系统转登记从场内转入的久兆 300 份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下 ; 中小 300A 份额 中小 300B 份额, 以及场内认购 申购或通过跨系统转登记从场外转入的久兆 300 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下 2. 登记在证券登记结算系统中的久兆 300 份额可以申请场内赎回 ; 登记在注册登记系统中的久兆 300 份额可以申请场外赎回 3. 登记在证券登记结算系统中的中小 300A 份额 中小 300B 份额只能在深圳证券交易所上市交易, 不能直接申请场内赎回 ( 二 ) 系统内转托管 1. 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 席位 ) 之间进行转托管的行为 2. 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理久兆 300 份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有久兆 300 份额的系统内转托管 3. 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理中小 300A 份额 中小 300B 份额上市交易或久兆 300 份额场内赎回业务的会员单位 ( 席位 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 4. 投资者采用基金管理人直销中心网上交易方式认购或申购的基金份额将不能办理系统内转托管业务 若网上交易有关规定及业务规则发生变更, 基金管理人可为投资者采用直销中心网上交易方式认购或申购的基金份额办理系统内转托管时, 基金管理人将做出调整并及时公告 5. 募集期内不得办理系统内转托管 6. 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费 ( 三 ) 跨系统转登记 1. 跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的久兆 300 份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为 2. 久兆 300 份额跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理 3. 投资者采用基金管理人直销中心网上交易方式认购或申购的基金份额将不能办理跨系统转登记业务 若网上交易有关规定及业务规则发生变更, 基金管理人可为投资者采用直销中心网上交易方式认购或申购的基金份额办理跨系统转登记时, 基金管理人将做出调整并及时公告 60

61 4. 募集期内不得办理跨系统转登记 5. 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费 ( 四 ) 基金份额的非交易过户 质押 冻结与解冻本基金的非交易过户 质押 冻结与解冻等, 按照中国证券登记结算有限责任公司 深圳证券交易所等相关机构的规定办理 十一 基金的份额配对转换本基金基金合同生效后, 基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务 ( 一 ) 份额配对转换份额配对转换是指本基金场内的久兆 300 份额与中小 300A 份额 中小 300B 份额之间的配对转换, 包括分拆与合并两个方面 1. 分拆 基金份额持有人将其持有的每十份久兆 300 份额的场内份额申请转换成四份中小 300A 份额与六份中小 300B 份额的行为 2. 合并 基金份额持有人将其持有的四份中小 300A 份额与六份中小 300B 份额进行配对申请转换成十份久兆 300 份额的场内份额的行为 ( 二 ) 份额配对转换的业务办理机构份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换 深圳证券交易所 基金登记结算机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构, 并予以公告 ( 三 ) 份额配对转换的业务办理时间份额配对转换自中小 300A 份额 中小 300B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停份额配对转换时除外 ), 具体业务办理时间见招募说明书 在招募说明书规定的上述时间之外不办理份额配对转换业务 若深圳证券交易所交易时间 交易规则更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告 ( 四 ) 份额配对转换的原则 1. 份额配对转换以份额申请 2. 申请进行 分拆 的久兆 300 份额的场内份额必须是 10 的整数倍 3. 申请进行 合并 的中小 300A 份额与中小 300B 份额必须同时配对申请, 且基金份 61

62 额数必须同为整数且两者的比例为 4:6 4. 久兆 300 份额的场外份额如需申请进行 分拆, 须跨系统转登记为久兆 300 份额的场内份额后方可进行 5. 份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则 深圳证券交易所 基金登记结算机构或基金管理人可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前 2 日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告 ( 五 ) 份额配对转换的程序份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务公告 ( 六 ) 暂停份额配对转换的情形 1. 深圳证券交易所 基金登记结算机构 份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务 2. 法律法规 深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形 发生前述情形的, 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停份额配对转换业务的公告 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理, 并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告 ( 七 ) 份额配对转换的业务办理费用份额配对转换业务办理机构可对份额配对转换业务的办理酌情收取一定的佣金, 具体见相关业务公告 十二 基金的投资管理 ( 一 ) 投资目标本基金通过投资约束和数量化监控, 力求实现对中小板 300( 价格 ) 指数的有效跟踪 在正常市场情况下, 本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 ( 二 ) 投资范围本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中小板 300( 价格 ) 指数的成份股及其备选成份股 新股 ( 一级市场初次发行或增发 ) 债券 资产支持证券 权证, 以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90%, 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300( 价格 ) 指数的成份股及其备选成份股, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 62

63 如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 进行组合资产管理 ( 三 ) 投资策略本基金采用完全复制策略, 按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整 但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时, 本基金将运用其他方法建立实际组合, 力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化 1. 资产配置策略为了实现追踪误差最小化, 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90%, 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300( 价格 ) 指数的成份股及其备选成份股 本基金将采用完全复制策略, 按标的指数成份股及其权重构建股票资产组合 2. 股票投资策略本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资, 根据中小板 300( 价格 ) 指数成份股的基准权重构建股票资产组合, 并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整 (1) 股票投资组合的构建本基金将按照中小板 300( 价格 ) 指数各成份股的基准权重进行股票资产配置 当遇到成份股停牌 流动性不足 投资限制或其他影响指数复制的市场因素, 使基金无法依指数权重购买某成份股或预期将调整的标的指数成份股时, 本基金可以根据市场情况, 对基金资产进行适当调整, 以尽量缩小跟踪误差 (2) 股票投资组合的调整本基金的股票投资组合将根据中小板 300( 价格 ) 指数成份股构成及其权重的变动进行相应的定期调整和日常修正, 本基金还将根据投资比例限制 申购赎回变动情况等因素, 对股票投资组合进行不定期调整, 力争实现跟踪误差最小化 1) 定期调整本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整 中小板 300 指数的样本股每半年调整一次, 每次样本股调整数量不超过样本总数的 10% 样本调整设置缓冲区, 排名在样本数 70% 范围之内的非原成份股按顺序入选, 排名在样本数 130% 范围之内的原成份股按顺序优先保留 本基金将持续关注中小板 300 指数成份股的变动情况, 在指数成份股调整生效前, 分析并确定组合调整策略, 及时进行投资组合的优化调整, 实现指数调整前后基金资产稳定, 减小基金资产波动对追踪误差造成的影响 2) 不定期调整 1 当成份股发生增发 送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金将根 63