关于长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金 办理不定期份额折算业务的公告 根据 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 第二十一章 基金份额折算 的有关规定, 如长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之基础份额 ( 以下简称 久兆 300 份额

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1 关于长城久兆中小板 指数分级证券投资基金 办理不定期份额折算业务的公告 根据 长城久兆中小板 指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 第二十一章 基金份额折算 的有关规定, 如长城久兆中小板 指数分级证券投资基金之基础份额 ( 以下简称 久兆 份额 ) 的基金份额净值达到 元, 本基金将进行不定期份额折算 截至 2015 年 5 月 20 日, 久兆 份额的基金份额净值为 元, 达到基金合同规定的不定期份额折算条件 根据基金合同 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 本基金将以 2015 年 5 月 21 日为基准日办理不定期份额折算业务 相关事项公告如下 : 一 基金份额折算基准日本次不定期份额折算的基准日为 2015 年 5 月 21 日 二 基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的久兆 份额 ( 基金代码 :162010) 长城久兆中小板 指数分级证券投资基金之份额 ( 以下简称 久兆份额, 基金代码 :150057) 长城久兆中小板 指数分级证券投资基金之份额 ( 以下简称 久兆份额, 基金代码 :150058) 三 基金份额折算方式久兆 份额 久兆份额 久兆份额按照基金合同 二十一 基金份额折算 规则进行不定期份额折算 当久兆 份额的份额净值达到 元时, 不定期份额折算后, 久兆 份额的基金份额净值以及久兆份额与久兆份额的基金份额参考净值均调整为 元 不定期份额折算后, 持有人持有的久兆 份额的份额数按照久兆 份额折算比例相应增加, 持有场外久兆 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 份额的分配, 持有场内久兆 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 份额的分配 持有人持有的久兆份额和久兆份额的份额数在折算前后均保持不变, 因折算新增的份额将全部折算成久兆 份额的场内份额 不定期份额折算前后, 久兆份额和久兆份额的份额配比始终保持 4:6 的比例不变 折算所产生的场内久兆 份额不进行自动分离

2 (1) 久兆 份额 后 前前后 其中, 前 表示不定期份额折算前久兆 份额的份额净值 ; 后 表示不定期份额 折算后久兆 份额的份额净值 ; NUM 前表示不定期份额折算前久兆 份额的份额数 ; NUM 后表示不定期份额折算后久兆 份额的份额数 久兆 份额不定期份额折算后, 场外久兆 份额折算保留至小数点后 2 位, 小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差归入基金资产 ; 场内久兆 份额折算保留至整数 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金资产 (2) 久兆份额和久兆份额 后后后前后前 久兆份额新增份额折算成场内久兆 份额的份额数 = 前前 久兆份额新增份额折算成场内久兆 份额的份额数 = 前前 其中, 前 表示不定期份额折算前久兆份额的份额参考净值 ; 前 表示不定期 份额折算前久兆份额的份额参考净值 ; 额参考净值 ; 后 后 表示不定期份额折算后久兆份额的份 表示不定期份额折算后久兆份额的份额参考净值 ; NUM 定期份额折算前久兆份额的份额数 ; NUM 额数 ; NUM 后 前 表示不定期份额折算后久兆份额的份额数 ; NUM 前 表示不 表示不定期份额折算前久兆份额的份 后 表示不定期份额折算 后久兆份额的份额数 久兆份额或久兆份额不定期份额折算后, 因折算新增的场内久兆 份额的份额数折算保留至整数 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金资产 (3) 折算后久兆 份额的总份额数折算后久兆 份额的总份额数 = 原久兆 份额的份额数 + 原久兆 份额不定期份额折算后新增的久兆 份额的份额数 + 久兆份额新增份额折算成场内久兆 份额的份额数 + 久兆份额新增份额折算成场内久兆 份额的份额数

3 (4) 举例假设某投资人持有场外久兆 份额 场内久兆 份额 久兆份额和久兆份额分别为 10,000 份,2,000 份,4,000 份和 6,000 份 在本基金的不定期份额折算基准日, 假设基金份额 ( 参考 ) 净值如下表所示 ( 为便于投资者理解, 此处采用假设的净值进行计算 ; 基准日折算前准确的净值以当日日终基金管理人计算并经托管人复核的净值为准 ), 折算后, 久兆 份额 久兆份额和久兆份额的基金份额净值均调整为 元 折算前折算后基金份额 ( 参考 ) 净值基金份额基金份额 ( 参考 ) 净值基金份额 ( 举例值 ) 场外久兆 份额 , , 场内久兆 份额 , ,020 4,000 份久兆久兆份额 , 份额及新增 72 份场内久兆 份额 6,000 份久兆份额及新增 10,026 久兆份额 , 份场内久兆 份额四 基金份额折算期间的基金业务办理 1 不定期份额折算基准日(2015 年 5 月 21 日 ), 本基金暂停办理申购 ( 含定期定额投资, 下同 ) 赎回 转托管( 包括系统内转托管 跨系统转托管, 下同 ) 份额配对转换业务; 久兆份额和久兆份额正常交易 ; 折算基准日日终, 基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例 2 不定期份额折算基准日后的第一个工作日( 即 2015 年 5 月 22 日 ), 本基金将暂停办理申购 赎回 转托管 份额配对转换业务 ; 久兆份额和久兆份额于该日暂停交易 ; 本基金注册登记机构及基金管理人将为持有人办理份额登记确认 3 不定期份额折算基准日后的第二个工作日( 即 2015 年 5 月 25 日 ), 基金管理人将公告份额折算确认结果, 基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额 ; 久兆份额和久兆份额将于该日上午 9:30-10:30 停牌一小时, 并于上午 10:30 之后复牌 ; 自该日起, 本基金恢复办理申购 赎回 转托管 份额配对转换业务 4 根据 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则, 2015 年 5 月 25 日久兆份额和久兆份额即时行情显示的前收盘价为 2015 年 5 月 22 日的久兆份额和久兆份额的基金份额参考净值 ( 四舍五入至 元 )

4 年 5 月 25 日久兆份额和久兆份额均可能出现交易价格大幅波动的情形, 敬请投资者注意投资风险 五 重要提示 1 久兆 份额为跟踪指数的基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金 债券型基金 混合型基金 普通股票型基金 因久兆 份额的基金份额净值达到 元而触发不定期份额折算后, 久兆 份额的基金份额净值调整为 元, 基金份额折算日折算前久兆 份额的基金份额净值超出 元的部分将折算为久兆 份额 2 相对于久兆 份额, 本基金的久兆份额为预期风险 收益相对较低的子份额 在因久兆 份额的基金份额净值达到 元而触发不定期份额折算后, 久兆份额在折算前超出 元的部分将折算为久兆 份额, 即不定期份额折算后原久兆份额持有人将持有久兆份额和久兆 份额 因此, 原久兆份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化, 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况 3 相对于久兆 份额, 本基金的久兆份额为预期风险 收益相对较高的子份额 在因久兆 份额的基金份额净值达到 元而触发不定期份额折算后, 久兆份额在折算前超出 元的部分将折算为久兆 份额, 即不定期份额折算后原久兆份额持有人将持有久兆份额和久兆 份额 因此, 原久兆份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化, 由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况 经过折算, 久兆份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平, 高于折算前的杠杆倍数 4 久兆份额 久兆份额折算前可能存在折溢价交易情形 不定期份额折算后, 久兆份额 久兆份额的折溢价率可能发生较大变化 提请参与二级市场交易的投资者注意与久兆份额 久兆份额的折溢价变化相关的风险 5 原久兆份额和久兆份额持有人可通过办理份额配对转换业务将此次折算获得的场内久兆 份额分拆为久兆份额和久兆份额 6 本次不定期份额折算后, 久兆 份额的份额数量会增加 根据深圳证券交易所的相关业务规则, 场内份额数将取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 舍去部分计入基金资产, 持有极小数量久兆份额 久兆份额和场内久兆 份额的持有人, 存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险 7 此次基金份额折算基准日不是触发折算阈值当日, 折算基准日的久兆 份额净值

5 与触发折算的阈值 (2.000 元 ) 可能存在一定差异 本公告仅对本基金本次不定期份额折算业务进行相关说明, 投资者欲了解本基金详情, 请参阅本基金基金合同及本基金招募说明书 ( 更新 ), 也可以访问本公司网站 ( 拨打本公司客服电话( ) 进行查询或咨询 特此公告 长城基金管理有限公司 2015 年 5 月 21 日