一中国和全球主要股票市场表 : 股指期货活跃合约收盘价成交量及持仓变动情况单位 :% 股指期货收盘价涨跌幅 (%) 成交量 ( 手 ) 成交变动 ( 手 ) 持仓量 ( 手 ) 持仓变动 ( 手 ) 上证,.., -,, - 中证,. -., -,,9 - 沪深,9.., -,, - 图

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延颜
5 years ago
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1 宏观金融组朱润宇期货从业资格 :F7 投资咨询资格 :Z7 鲍怡恬期货从业资格 :F9 相关报告宏观研究日报中国工业利润结束一年负增长, 热点城市房地产调控再起 -- 房地产调控效果显现, 耶伦释放鸽派信号 -- 企业去杠杆重要办法或出台, 美联储加息信号混乱中大期货研究院标普调降中国评级, 美国经济大考来袭观点摘要 : 昨日市场焦点事件和数据 : A 股点争夺延续, 近期或构筑震荡小平台昨日 A 股市场维持震荡走势, 上证指数在午盘冲高之一路回落, 微涨.%, 险守点整数关口欧美股市也基本全线回调, 仅美国纳指小幅收涨.%,A 股收盘后, 标普调降中国主权债务评级的消息使得富时 A 股指期货一度跳水 %, 但盘中收复失地我们认为上证指数将在 9- 点构筑一个整理小平台, 不排除继续挑战 9 上升通道上延的可能性, 但该或是本轮反弹的极限, 我们维持近期上涨行情是反弹而不是反转的判断标普下调中国主权信评, 三大评级两大出手继穆迪之后, 标普宣布将中国及中国香港信用评级展望从稳定下调至负面, 称中国经济再平衡的推进可能慢于预期, 预计中国政府和企业杠杆率将恶化我们认为权威主权评级机构基于目前中国负债过高和改革推进效果有限的评估调降了展望, 我们排斥所谓的做空说, 正所谓苍蝇不叮无缝的鸡蛋, 中国经济确实今年将爆发更多的历史积累问题, 经济的放缓将给金融系统带来更大的不稳定性, 需拿出壮士断腕的改革决心, 放弃短期的经济增速来换取长远的经济增长质量外汇远期干预说甚嚣尘上, 央行首度自亮底牌月底, 外币对本币远期和期货空头头寸 9 亿美元央行称, 空头头寸为央行与商业银行开展的外汇远期操作, 主要为满足企业外币负债套期保值需求, 该操作对未来外储规模影响较小我们认为远期的空头头寸应该是远多于央行所称的套保需求, 为了尽可能减少干预汇率对外储的消耗, 央行动用了更多的远期工具进行对抗, 不能不说用最少的子弹解决了最多的对手, 而自亮底牌, 也是一种自信的宣示权威香港离岸人民币隔夜利率罕见跌到负值, 离岸人民币存准新规或是推手香港离岸人民币隔夜拆借利率跌至 -.7%, 为记录以来首次出现负值, 隔夜存款利率大跌至 -.7%, 为有记录以来最大降幅我们认为较为合理的解释应该是昨天是央行实行离岸人民币计入存准的月末考核节点, 为了避免未来三个月过多资金被锁定, 香港银行均出现集中拆出现象, 使得供需失衡, 导致了负值奇观上海接棒深圳领涨房价, 月百城住宅均价加速上涨月百城住宅均价环比上涨.9%, 同比上涨 7.%, 涨幅双双较月扩大因高价项目集中入市, 上海房价环比涨.9%, 超越深圳在一线城市中居首位我们维持月房地产需求已经进入年内顶部的判断, 随着标杆城市被打压, 以及未来可能对一些重点城市重新出台限制措施, 将压制市场的情绪今日主要经济数据和事件 : 预期中国月官方和财新制造业 PMI 小幅回升, 但仍处收缩区间 ; 预期欧元区月制造业 PMI 与上月持平 ; 预期美国月非农新增万人次, 较上月放缓, 失业率维持在.9%, 时薪增长稳定, 就业参与率维持低位 ; 预期美国月 ISM 制造业 PMI 小幅回升, 重回扩张区间 ; 预期美国月密歇根消费者信心指数终止较上月小幅回升

2 一中国和全球主要股票市场表 : 股指期货活跃合约收盘价成交量及持仓变动情况单位 :% 股指期货收盘价涨跌幅 (%) 成交量 ( 手 ) 成交变动 ( 手 ) 持仓量 ( 手 ) 持仓变动 ( 手 ) 上证,.., -,, - 中证,. -., -,,9 - 沪深,9.., -,, - 图 : 中国主要指数运行情况单位 : % 图 : 中国主要指数涨跌情况单位 :% 中小板综指中证指数上证综合指数沪深指数上证指数深证综合指数图 : 美国三大股票指数单位 :% 图 : 美国三大股票指数涨跌情况单位 :% 美国 : 道琼斯工业平均指数美国 : 标准普尔指数美国 : 纳斯达克综合指数图 : 欧洲股票指数单位 :% 图 : 欧洲股票指数涨跌情况单位 :% 德国 DAX 富时法国 CAC - - -

3 图 7: 日本股票指数单位 :% 图 : 日本日经指数涨跌情况单位 :% 9 7 日经日经图 9: 香港股票指数单位 :% 图 : 香港恒生指数涨跌情况单位 :% 恒生指数恒生指数二中国和全球主要债券市场表 : SHIBOR 利率变化情况单位 :% SHIBOR 隔夜周周个月个月最新日环比..... 前一日环比周环比..... 表 : 国债利率变化情况单位 :% 国债 Y Y Y 7Y Y Y Y Y Y 最新日环比前一日环比周环比

4 表 : 国债期货收盘价成交量及持仓变动情况单位 :% 国债期货收盘价涨跌幅 (%) 成交量 ( 手 ) 成交变动 ( 手 ) 持仓量 ( 手 ) 持仓变动 ( 手 ) 年期. -.,7,,7 -,79 年期 99..,7, -79 表 : 金融债 ( 国开债 ) 利率变化情况单位 :% 国开债 Y Y Y 7Y Y Y Y Y Y 最新日环比前一日环比周环比图 : 中债国债各期到期收益率单位 :% 图 : 中债国债各期到期收益率涨跌情况单位 : 基点.... 月年年年 7 年年年图 : 四大经济区票据直贴利率单位 :% 图 : SHIBOR 各期利率单位 :%... 珠三角长三角中西部环渤海隔夜周周个月个月个月 9 个月年

5 图 : 回购定盘利率单位 :% 图 : 回购定盘利率涨跌情况单位 : 基点天 (FR) 7 天 (FR7) 天 (FR) D%D W%W M%M - 图 7: 银行间回购加权利率单位 :% 图 : 各期国债逆回购利率单位 :%..... 银行间回购加权利率 : 天银行间回购加权利率 :7 天银行间回购加权利率 : 天银行间回购加权利率 : 个月 GC: 加权平均 GC: 加权平均 GC7: 加权平均 GC: 加权平均 GC: 加权平均 GC: 加权平均 GC: 加权平均图 9: 美国国债各期收益率单位 :% 图 : 美国国债各期收益率涨跌情况单位 : 基点.... 个月年年年 7 年年年

6 图 : 美元 LIBOR 各期利率单位 :% 图 : 美元 LIBOR 各期利率涨跌情况单位 : 基点周周个月个月个月个月 - - 图 : 欧元区公债各期收益率单位 :% 图 : 欧元区公债各期收益率涨跌情况单位 : 基点.. -. 个月年年年年年年图 : 欧元 LIBOR 各期利率单位 :% 图 : 欧元 LIBOR 各期利率涨跌情况单位 : 基点 LIBOR: 欧元 : 隔夜 LIBOR: 欧元 : 个月 LIBOR: 欧元 : 周 LIBOR: 欧元 : 个月

7 图 7: 日本国债各期收益率单位 :% 图 : 日本国债各期收益率涨跌情况单位 : 基点. 年年年年年年图 9: 日元 LIBOR 各期利率单位 :% 图 : 日元 LIBOR 各期利率涨跌情况单位 : 基点隔夜周周个月个月个月 9 个月个月图 : 英国国债各期收益率单位 :% 图 : 英国国债各期收益率涨跌情况单位 : 基点年年年

8 图 : 英镑各期同业拆借利率单位 :% 图 : 英镑各期同业拆借利率涨跌情况单位 : 基点. 周个月个月个月年三中国和全球主要汇率市场表 : 美元兑人民币中间价 NDF( 个月 ) 以及即期汇率 (CNH ) 单位 :% 人民币中间价 NDF: 个月 CNH 汇率点数百分比点数百分比点数百分比 D%D W%W M%M 年初至今..9.9 图 : 美元兑人民币 : 中间价单位 : 点图 : 离岸美元兑人民币单位 : 点. 中间价 : 美元兑人民币.9 即期汇率 : 美元兑离岸人民币 (CNH)

9 图 7: 美元指数单位 : 点图 : 美元指数涨跌情况单位 : 点美元指数美元指数图 9: 发达市场货币对汇率情况单位 : 点图 : 发达市场货币对汇率涨跌情况单位 :%..... 欧元兑美元美元兑瑞郎英镑兑美元美元兑日元 9 - D%D W%W M%M 图 : 东南亚市场货币对汇率涨跌情况单位 :% 图 : 新兴市场货币对汇率涨跌情况单位 :% - - 9

10 图 : 商品属性货币对汇率情况单位 : 点图 : 商品属性货币对汇率涨跌情况单位 : 基点.. 澳元兑美元美元兑加元新西兰元兑美元.. - 四今日主要经济数据和事件表 7: 今日主要经济数据和事件一览单位 :% 日期时间国家指标和事件预期前值 // 7: 日本一季度短观大型制造业景气判断指数 -- 9: 中国月官方制造业 PMI : 中国月官方非制造业 PMI : 中国月财新制造业 PMI. : 欧元区月制造业 PMI 终值 --. : 英国月制造业 PMI.. 7: 欧元区月失业率.%.% : 美国月失业率.9%.9% : 美国月劳动力参与率 --.9% : 美国月非农就业人口变动 K K : 美国月私营部门就业人口变动 K K : 美国月制造业就业人口变动 -K -K : 美国月平均每小时工资环比.% -.% : 美国月平均每小时工资同比.%.% : 美国月平均每周工时.. : 美国月 Markit 制造业 PMI 终值 --. : 美国月 ISM 制造业指数. 9. : 美国月 ISM 制造业物价支付指数. : 美国月 ISM 制造业新订单指数 --. : 美国月营建支出环比.%.% : 美国月密歇根大学消费者信心指数终值 9. 9 : 美国月密歇根大学消费者现况指数终值 --. : 美国月密歇根大学消费者预期指数终值 -- : 美国月密歇根大学年通胀预期终值 --.7% : 美国月密歇根大学年通胀预期终值 --.7%

11 免责声明本报告的信息均来源于已公开的资料, 尽管我们相信报告中来源可靠性, 但对这些息准的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见以及所载的数据工具及材料并不构成您所进行的期货交易买卖的绝对出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法, 如与中大期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论, 未免发生疑问, 本报告所载的观点并不代表中大期货公司的立场, 所以请谨慎参考我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失另外, 本报告所载信息意见及分析论断只是反映中大期货公司在本报告所载明的日期的判断, 可随时修改, 毋需提前通知本报告版权仅为我公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发, 需注明出处为中大期货研究院, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改中大期货研究院地址 : 浙江省杭州市下城区中山北路号五矿大厦层邮编 : 电话 :--999 网址 :

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国债期货日报中大期货研究院宏观金融组 : 研究员 : 周之云期货从业资格 :F 投资咨询资格 :Z 月末最后一天资金面平稳观点摘要 : 市场焦点事件和数据回顾 : 国外经济事件点国债期货日报 7-9- 中大期货研究院宏观金融组 : 研究员 : 周之云 7-87788888-8 zzy@zdqh.com 期货从业资格 :F 投资咨询资格 :Z8 月末最后一天资金面平稳观点摘要 : 市场焦点事件和数据回顾 : 国外经济事件点评美国二季度 GDP 环比年率修正值为.%, 前值为增长.% 美国 GDP 数据中投资和消费都有上修, 显示私人部门运行良好, 此前市场上担忧的消费疲弱也有了好转迹象,

一 中国和全球主要股票市场 表 : 股指期货活跃合约收盘价 成交量及持仓变动情况单位 :% 股指期货 收盘价 涨跌幅 (%) 成交量 ( 手 ) 成交变动 ( 手 ) 持仓量 ( 手 ) 持仓变动 ( 手 ) 上证,.., -,, - 中证,. -., -,,9 - 沪深,9.., -,, - 图

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