报告类型美股下跌, 欧股下跌, 日经指数上涨, 恒指下跌 216 年 1 月 15 日, 道琼斯工业平均指数跌.29%, 报点标普 5 指数跌.3%, 报点纳斯达克综合指数跌.28%, 报点英国富时 1 指数跌.94%, 报

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院灾窦
7 years ago
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报告类型 [table_subject] 216 年 1 月 18 日证券研究报告策略日报策略日报 -216/1/18 [table_date] [table_research] 证券分析师 : 应晓明执业证书编号 :S63511118 电话 :21-2333645 邮箱 :yxm@longone.com.

1 报告类型 [table_subject] 216 年 1 月 18 日证券研究报告策略日报策略日报 -216/1/18 [table_date] [table_research] 证券分析师 : 应晓明执业证书编号 :S 电话 : 邮箱 :yxm@longone.com.cn 证券分析师 : 胡少华电话 : 执业证书编号 :S 邮箱 :hush@longone.com.cn 相关研究报告 [table_product] [table_main] 投资要点 : 融资资金流出, 沪股通资金流出, 货币市场利率上升, 欧美股市下跌, 美元下跌, 人民币中间价大幅调低, 黄金上涨, 原油下跌昨日 B 股暴跌带动 A 股下跌,K 线形态受到破坏, 但政策面降低企业杠杆增加股权融资实施债转股职业年金入市以及房地产限购后部分资金进入股市可能性较大, 中线利多格局没有改变, 从历史经验看 A 股因 B 股大跌导致当日下跌后转涨的可能性较大, 只是目前股市人气不旺, 抵抗负面资讯的能力较差, 需防止突发事件的冲击, 建议关注低位启动的行业板块和个股融资资金流出 216 年 1 月 14 日,A 股融资余额亿元, 比上交易日增加亿元融资融券余额亿元, 比上交易日增加亿元融资余额 - 融券余额亿元, 比上交易日增加亿元沪港通资金净流出 216 年 1 月 15 日,(1) 沪股通当日净买入成交亿元, 买入成交额亿元, 卖出成交额亿元 (2) 港股通净买入金额亿港元, 港股通当日买入成交额亿元, 卖出成交额亿元货币市场利率上升 216 年 1 月 15 日, 上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜为 2.159%, 上升.6 个基点 ; SHIBOR 一周为 2.375%, 上升.1 个基点银行间存款类机构质押式回贩加权利率 1 天期为 %, 上升 3.83 个基点 ; 一周为 %, 上升 6.3 个基点中债国债到期收益率 1 年期 2.694%, 上升 -.48 基点

2 报告类型美股下跌, 欧股下跌, 日经指数上涨, 恒指下跌 216 年 1 月 15 日, 道琼斯工业平均指数跌.29%, 报点标普 5 指数跌.3%, 报点纳斯达克综合指数跌.28%, 报点英国富时 1 指数跌.94%, 报点 ; 德国 DAX 3 指数跌.73%, 报点 ; 法国 CAC4 指数跌.46%, 报点日经 225 指数涨.26%, 报点香港恒生指数跌.84%, 报点美元下跌, 人民币贬值 216 年 1 月 15 日, 美元指数跌.2%, 报 ; 欧元兑美元涨.29%, 报 1.998; 美元兑日元涨 -.28%, 报报 , 较上一交易日跌 141 个基点, 盘中一度跌破 6.74 关口中间价报 , 下调 222 个基点, 创六年来新低黄金上涨, 原油下跌 216 年 1 月 15 日,COMEX 12 月黄金期货上涨.1%, 报美元 / 盎司 WTI 11 月原油期货下跌.81%, 报美元 / 桶布伦特 12 月原油期货下跌.83%, 报美元 / 桶正文目录 1. 市场资金情况融资融券沪港通开户统计利率情况海外市场股市汇率大宗商品策略观点

3 报告类型图表目录图 1 ( 两市融资买入额占 A 股成交额比例 (%))... 4 图 2 ( 两市融资余额及增速 )... 错误! 未定义书签图 3 ( 两市融券余额及增速 )... 错误! 未定义书签图 4 ( 两市融资净买入额 )... 5 图 5 ( 两市融券净卖出额 )... 5 图 6 ( 沪股通当日买入金额 )... 5 图 7 ( 沪股通当日卖出金额 )... 5 图 8 ( 港股通股通当日买入金额 )... 6 图 9 ( 港股通当日卖出金额 )... 6 图 1 ( 沪股通当日净买入额 )... 错误! 未定义书签图 11 ( 港股通当日净买入额 )... 错误! 未定义书签图 12 ( 新增投资者数量 )... 7 图 13 ( 期末持仓投资者数量 )... 7 图 14 ( 期末投资者数量 )... 8 图 15 (1 年期国债 )... 1 图 16 (SHIBOR: 隔夜 )... 8 图 17 (SHIBOR: 一个月 )... 8 图 18 (SHIBOR:6 个月 )... 9 图 19 (SHIBOR:1 年 )... 9 图 2 ( 上证所新质押式国债回购 ( 日 )GC1)... 9 图 21 ( 上证所新质押式国债回购 ( 日 )GC28)... 9 图 22 ( 深交所质押式回购 ( 日 )R-1)... 9 图 23 ( 深交所质押式回购 ( 日 )R-28)... 9 图 24 ( 美国纳斯达克综合指数 )... 1 图 25 ( 美国道琼斯工业平均指数 )... 1 图 26 ( 美国标准普尔 5 指数 ) 图 27 ( 伦敦金融时报 1 指数 ) 图 28 ( 恒生指数 ) 图 29 ( 东京日经 225 指数 ) 图 3 ( 美元兑日元 )... 错误! 未定义书签图 31 ( 欧元兑美元 )... 错误! 未定义书签图 32 ( 英镑兑美元 ) 图 33 ( 澳元兑美元 ) 图 34 ( 美元兑港币 ) 图 35 ( 美元指数 ) 图 36 (COMEX 黄金期货 ) 图 37 ( 伦敦黄金现货 )

4 1. 市场资金情况 1.1. 融资融券 216 年 1 月 14 日,A 股融资余额亿元, 比上交易日增加亿元融资融券余额亿元, 比上交易日增加亿元融资余额 - 融券余额亿元, 比上交易日增加亿元图 1 ( 融资余额减融券余额 ) 25 融资余额 :- 融券余额图 2 ( 融资融券余额 ) 25 融资融券余额网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

5 图 2 ( 两市融资买入额 ) 图 3 ( 两市融券卖出额 ) 35 融资买入额融券卖出额沪港通 216 年 1 月 15 日,(1) 沪股通当日净买入成交亿元, 买入成交额亿元, 卖出成交额亿元 (2) 港股通净买入金额亿港元, 港股通当日买入成交额亿元, 卖出成交额亿元图 4 ( 沪股通累计净买入额亿元 ) 图 5 ( 港股通累计净买入额亿元 ) 1,6 3, 1,4 1,2 1, 沪股通 : 累计净买入成交金额 2,5 2, 1,5 1, 5 港股通 : 累计净买入成交金额网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

6 图 6 ( 沪股通当日买入金额 ) 图 7 ( 沪股通当日净买入额 ) 14 沪股通 : 当日买入成交金额沪股通 : 当日净买入成交金额图 8 ( 港股通股通当日买入金额 ) 图 9 ( 港股通当日净买入额 ) 16 港股通 : 当日买入成交金额港股通 : 当日净买入成交金额开户统计 216 年 8 月 26 日至 9 月 2 日, 新增投资者数量万户, 环比减少万户期末持仓投资者数量万人, 环比增加 5.4 万人期末投资者数量合计万人, 环比增加万人网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

7 图 1 ( 新增投资者数量 ) 18 新增投资者数量图 11 ( 期末持仓投资者数量 ) 53 期末持仓投资者数量网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

8 图 12 ( 期末投资者数量 ) 期末投资者数量利率情况 216 年 1 月 15 日, 上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜为 2.159%, 上升.6 个基点 ; SHIBOR 一周为 2.375%, 上升.1 个基点银行间存款类机构质押式回购加权利率 1 天期为 %, 上升 3.83 个基点 ; 一周为 %, 上升 6.3 个基点中债国债到期收益率 1 年期 2.694%, 上升 -.48 基点图 13 (SHIBOR: 隔夜 ) 图 14 (SHIBOR: 一周 ) 15 SHIBOR: 隔夜 13 SHIBOR:1 周网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

9 图 15 (SHIBOR:1 个月 ) 图 16 (SHIBOR:1 年 ) 11 SHIBOR:1 个月 SHIBOR:1 年图 19 ( 银行间质押式回购加权利率 :1 天 ) 图 17 ( 银行间质押式回购加权利率 :7 天 ) 8 银行间质押式回购加权利率银行间质押式回购加权利率 :1 :1 天银行间质押式回购加权利率 :7 天图 18 ( 银行间质押式回购加权利率 :1 个月 ) 图 19 ( 中债国债到期收益率 :1 年期 ) 8 银行间质押式回购加权利率 :1 个月中债国债到期收益率 :1 年网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

10 图 2 ( 中债国债到期收益率 : 1 年期 ) 3.9 中债国债到期收益率 :1 年海外市场 3.1. 股市 216 年 1 月 15 日, 道琼斯工业平均指数跌.29%, 报点标普 5 指数跌.3%, 报点纳斯达克综合指数跌.28%, 报点英国富时 1 指数跌.94%, 报点 ; 德国 DAX 3 指数跌.73%, 报点 ; 法国 CAC4 指数跌.46%, 报点日经 225 指数涨.26%, 报点香港恒生指数跌.84%, 报点图 21 ( 美国标准普尔 5 指数 ) 图 22 ( 美国道琼斯工业平均指数 ) 25 美国 : 标准普尔 5 指数美国 : 道琼斯工业平均指数网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

11 图 23 ( 美国纳斯达克综合指数 ) 图 24 ( 伦敦金融时报 1 指数 ) 6 美国 : 纳斯达克综合指数伦敦金融时报 1 指数图 25 ( 恒生指数 ) 图 26 ( 东京日经 225 指数 ) 33 恒生指数东京日经 225 指数汇率 216 年 1 月 15 日, 美元指数跌.2%, 报 ; 欧元兑美元涨.29%, 报 1.998; 美元兑日元涨 -.28%, 报报 , 较上一交易日跌 141 个基点, 盘中一度跌破 6.74 关口中间价报 , 下调 222 个基点, 创六年来新低网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

12 图 3 ( 美元指数 ) 图 31 ( 美元兑人民币 : 中间价 ) 11 美元指数中间价 : 美元兑人民币图 32 ( 美元兑人民币 : 即期汇率 ) 图 33 ( 美元兑人民币 USDCNH: 即期汇率 ) 7 即期汇率 : 美元兑人民币 7 USDCNH: 即期汇率网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

13 图 34 ( 欧元兑美元 ) 图 275 ( 英镑兑美元 ) 1.7 欧元兑美元英镑兑美元图 28 ( 美元兑日元 ) 图 3729 ( 美元兑港币 ) 15 美元兑日元美元兑港币大宗商品 216 年 1 月 15 日,COMEX 12 月黄金期货上涨.1%, 报美元 / 盎司 WTI 11 月原油期货下跌.81%, 报美元 / 桶布伦特 12 月原油期货下跌.83%, 报美元 / 桶网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

14 图 38 (COMEX 黄金期货 ) 图 39 ( 美国 WTI 原油期货 ) 14 期货收盘价 ( 活跃合约 ):COMEX 黄金期货收盘价 ( 活跃合约 ):NYMEX 轻质原油策略观点融资资金流出, 沪股通资金流出, 货币市场利率上升, 欧美股市下跌, 美元下跌, 人民币中间价大幅调低, 黄金上涨, 原油下跌昨日 B 股暴跌带动 A 股下跌,K 线形态受到破坏, 但政策面降低企业杠杆增加股权融资实施债转股职业年金入市以及房地产限购后部分资金进入股市可能性较大, 中线利多格局没有改变, 从历史经验看 A 股因 B 股大跌导致当日下跌后转涨的可能性较大, 只是目前股市人气不旺, 抵抗负面资讯的能力较差, 需防止突发事件的冲击, 建议关注低位启动的行业板块和个股网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

15 [table_main] 东海晨报报告日期 216 年 1 月 18 日星期二 [table_index] 指数指数收盘点位涨跌幅上证指数沪深 3 指数上证企业债指数香港恒生指数恒生 H 股指数荷兰 AEX 综合指数道琼斯指数标准普尔 5 指数纳斯达克综合指数英国富时 1 指数德国 DAX 指数法国 CAC-4 指数印度 SENSEX 日经 225 指数新加坡海峡时报指数台湾加权指数新西兰 NZSE5 指数 [table_summary] A 股市场评述大盘昨日回落收阴, 量能依然是放大态势, 大单资金延续净流出, 指标进一步走弱,3 分钟 MACD 背离死叉, 目前虽有 1 2 日均线支撑位, 但一但跌破, 回落空间较大, 所以操作上可考虑逢高减持, 离场观望行业与公司点评外汇货币市场汇率 / 利率收盘价涨跌幅美元 / 人民币 % 港币 / 人民币 % 人民币 /NDF( 一年 ) 手工录入欧元 / 美元 % 欧元 / 人民币 % 美元 / 日元 % SHIBOR 一周银行间十年期国债利率主要商品期货手工录入品种收盘价涨跌幅纽约原油 (US$) COMEX 黄金 (US$) 伦敦铜 (US$) 伦敦铝 ( 高等级,US$) 伦敦锌 (US$) 网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

16 [table_industrystyle] 行业涨幅前后五位行业涨幅前五 % 行业跌幅前五 % A 股市场评述黄金 2.93 仪器仪表医疗服务.89 园林工程稀有金属.88 橡胶 -2.3 农产品加工.73 环保工程及服务物流.69 渔业风格涨跌情况风格涨幅前五 % 风格跌幅前五 % 配股指数 -.25 新股指数 -1.1 活跃指数 -.49 小盘指数 -.98 绩优股指数 -.56 亏损股指数 -.89 高价股指数 -.59 中市净率指数 -.88 高市净率指数 -.62 微利股指数 -.87 低价股指数 -.72 中市盈率指数 -.84 A 股市场涨幅前五股票收盘价 ( 元 ) 涨跌幅 % 1 日 5 日年初至今 1 大盘昨日回落收阴, 近日仍有回落整理动能事件 : 大盘昨日回落收阴, 大单资金净流出近 7 亿元点评 : 大盘昨日早盘横盘震荡, 最高只到 368 点, 无力突破前期缺口 378 点压力位, 午后快速回落, 收盘下跌 22 点, 跌幅.74%, 收于 341 点量能依然是放大态势, 大单资金延续净流出, 全天净流出近 7 亿元指数 3 分钟线 MACD 背离死叉, 操作上可考虑逢高减持, 离场观望从板块上看, 只有十个板块逆市收红, 不足板块总数的 3.5%, 大部分板块呈大单资金净流出, 沪港通概念沪深 3 互联网 + 电子信息等板块, 大单资金明显净流出超 71% 的个股回落收阴, 涨超 9% 的个股 38 只从大盘趋势来看, 大盘指数横盘四个交易日, 多次冲高无力, 大单资金连日净流出, 昨日快速回落, 分钟线背离, 行情走弱目前指数在 2 日均线与 1 日均线的双重支撑下, 盘中或有小幅反弹举动, 但一但跌破支撑位, 下方回落空间应较大短线操作可考虑逢高适当减持, 离场观望, 等待行情企稳汇顶科技沙隆达 A 英力特丰东股份博创科技 A 股市场跌幅前五收盘价股票 ( 元 ) 涨跌幅 % 1 日 5 日年初至今华星创业先进数通福建金森苏交科迪瑞医疗网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

17 十亿十亿十亿十亿东海证券研究所晨报 [table_trend] 上证指数走势月 19 日 4 月 19 日上证指数成交量深证成份指数走势月 19 日 4 月 19 日沪深 3 指数走势 5 深证成交量上证指数收盘价深证收盘价 5 金融衍生品市场月 19 日 4 月 19 日沪深 3 成交量中小板综合指数走势月 19 日 4 月 19 日中小板指成交量沪深 3 收盘价中小板指收盘价沪市大宗交易折价率前五股票代码股票简称成交价收盘价成交量成交金额 ( 元 ) ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 折价率 626 有研新材 % 641 海润光伏 % 6365 通葡股份 % 6266 北京城建 % 654 黄山旅游 % 深市大宗交易折价率前五股票代码股票简称成交价收盘价成交量成交金额 ( 元 ) ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 折价率 82 北京文化 % 2355 兴民智通 % 2734 利民股份 % 2262 恩华药业 % 3438 鹏辉能源 % 网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

18 银行间货币市场走势利率 (%) 期限最新涨跌 (bp) 债券市场 O/N W W Shibor 1M M M M Y 人民币汇率中间价货币对中间价涨跌 (bp) 美元 / 人民币港元 / 人民币 1 日元 / 人民币欧元 / 人民币英镑 / 人民币人民币 / 林吉特人民币 / 卢布银行间国债收益率曲线 5% % -5% -1%.2y.5y 1y 2y 3y 4y 5y 7y 8y 1y 15y 2y 3y 5% 4% 3% 2% 1% % 一周利率变化 (bp) 216/1/18 216/1/11 近期公开市场回购情况发行日期品种期限操作量 ( 亿 ) 中标利率 (%) 216/1/17 逆回购 7 天 /1/17 逆回购 14 天 /1/14 逆回购 7 天 /1/13 逆回购 7 天 /1/12 逆回购 7 天 /1/12 逆回购 14 天 /1/11 逆回购 14 天 [table_activebond] 活跃债券统计 ( 成交前十位债券交易情况 ) 名次债券名称成交金额 ( 亿元 ) 笔数到期收益率 (%) 1 14 天瑞桂资桂资辽宁恒大恒大葛洲 Y 复地恒大贴债 34.9 网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

19 [table_moneyflow] 沪市当日资金净流入前五个行业名称金额流入率 (%) 连红天数资金流向占比 (%) 行业与公司点评 1 SW 银行 SW 建筑装饰 SW 休闲服务 SW 纺织服装 SW 钢铁沪市当日资金净流出前五个行业金额流入连红名称率 (%) 天数资金流向占比 (%) 1 SW 化工 SW 机械设备 SW 电子 SW 计算机 SW 医药生物沪市当日资金净流入前五名个股金额流入连红名称率 (%) 天数资金流向占比 (%) 1 中国建筑中国中铁无锡银行中国铁建招商蛇口网址 : 电话 :(86-21) 传真 :(86-21) dhresearch@longone.com.cn

20 附注 : 一市场指数评级看多未来 6 个月内上证综指上升幅度达到或超过 2% 看平未来 6 个月内上证综指波动幅度在 -2% 2% 之间看空未来 6 个月内上证综指下跌幅度达到或超过 2% 二行业指数评级超配未来 6 个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过 1% 标配未来 6 个月内行业指数相对上证指数在 -1% 1% 之间低配未来 6 个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过 1% 三公司股票评级买入未来 6 个月内股价相对强于上证指数达到或超过 15% 增持未来 6 个月内股价相对强于上证指数在 5% 15% 之间中性未来 6 个月内股价相对上证指数在 -5% 5% 之间减持未来 6 个月内股价相对弱于上证指数 5% 15% 之间卖出未来 6 个月内股价相对弱于上证指数达到或超过 15% 四风险提示本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用, 并不构成对客户的投资建议, 并非作为买卖认购证券或其它金融工具的邀请或保证, 建议客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断五免责条款本报告基于本公司研究所及研究人员认为可信的公开资料或实地调研的资料, 但对这些信息的真实性准确性和完整性不做任何保证本报告仅反映研究员个人出具本报告当时的分析和判断, 并不代表东海证券股份有限公司, 或任何其附属或联营公司的立场, 本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致, 敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章在法律允许的情况下, 本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务, 本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之间已经了解或使用其中的信息分析师承诺本人及直系亲属与本报告中涉及的内容不存在利益关系本报告仅供东海证券股份有限公司客户员工及经本公司许可的机构与个人阅读本报告版权归东海证券股份有限公司所有, 未经本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的翻版复制刊登发表或者引用六资格说明东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构, 已经具备证券投资咨询业务资格我们欢迎社会监督并提醒广大投资者, 参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构, 注意防范非法证券活动上海东海证券研究所北京东海证券研究所地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦网址 : 电话 :(8621) 传真 :(8621) 邮编 :2215 地址 : 北京市西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 15F 网址 : 电话 :(861) 传真 :(861)59771 邮编 :189

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东海晨报模板东海证券研究所晨报 [table_main] 东海晨报东海晨报报告日期 216 年 5 月 18 日星期三 [table_index] 指数指数收盘点位涨跌幅上证指数 2843.68 -.25 沪深 3 指数 386.2 -.3 上证企业债指数 22.27. 香港恒生指数 2118.8 1.18 恒生

报告类型 美股下跌, 欧股下跌, 日经指数上涨, 恒指下跌 216 年 1 月 15 日, 道琼斯工业平均指数跌.29%, 报 点 标普 5 指数跌.3%, 报 点 纳斯达克综合指数跌.28%, 报 点 英国富时 1 指数跌.94%, 报

报告类型美股下跌, 欧股下跌, 日经指数上涨, 恒指下跌 216 年 1 月 15 日, 道琼斯工业平均指数跌.29%, 报点标普 5 指数跌.3%, 报点纳斯达克综合指数跌.28%, 报点英国富时 1 指数跌.94%, 报