国债期货 日报 中大期货研究院 宏观金融组 : 研究员 : 周之云 期货从业资格 :F 投资咨询资格 :Z 收益率继续小幅下探 观点摘要 : 市场焦点事件和数据回顾 : 国内外经济事件点评

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1 国债期货 日报 8-- 中大期货研究院 宏观金融组 : 研究员 : 周之云 zzy@zdqh.com 期货从业资格 :F6 投资咨询资格 :Z686 收益率继续小幅下探 观点摘要 : 市场焦点事件和数据回顾 : 国内外经济事件点评日本央行今日召开货币政策会议, 声明中没有任何明确内容表明央行立场有所变化, 只是在表明物价风险仍偏向下行的同时, 对通胀预期的评估从 疲弱 调整为 稳定 但市场依然预期其未来可能发生政策调整, 日元由跌转涨 另, 美国参议院周一就政府拨款达成协议, 联邦政府关门三天的局面得以解除 在新的基本面因素出现之前, 美日汇率的变化可能很大程度上取决于市场本身的倾向 无论对于欧央行还是日央行, 目前都恐怕很难扭转市场对其未来政策的走势看法 货币市场今日银行间市场隔夜回购利率下跌 7BP, 加权收在.6% 7 天回购利率下跌 BP, 加权报收在.% 天回购利率今日微涨.BP, 加权收在.8% 今日交易所主要国债逆回购品种上涨 公开市场情况今日央行公开市场逆回购资金 7 亿元,8 亿 7 天,8 亿 天, 亿 6 天, 今日到期 7 亿元, 完全对冲今日投放 本周, 央行公开市场有 8 亿元逆回购到期, 周一到周五分别为 9 亿,7 亿,7 亿, 亿,7 亿, 另外周三有 7 亿 MLF 到期 利率债走势近两日连续传出约束借券做空消息, 日本央行表态依旧偏鸽派, 海外情况好于预期, 债券收益率继续小幅下探, 暖势弱于周一 日终国债 Y 券 7 较上周一收盘下行 BP 收于.9%;Y 券 7 下行.7BP 收于.77% 相关报告

2 表 : SHIBOR 利率变化情况单位 :% 一 中国债券市场 SHIBOR 隔夜 周 周 个月 个月 最新 日环比 前一日环比 周环比 表 : 国债利率变化情况单位 :% 国债 Y Y Y 7Y Y Y Y Y Y 最新 日环比 前一日环比 周环比 表 : 国债期货收盘价 成交量及持仓变动情况单位 :% 国债期货 收盘价 涨跌幅 (%) 成交量 成交变动 ( 手 ) 持仓量 ( 手 ) 持仓变动 ( 手 ) 年期 , ,7 -, 年期 ,68 -,68,8 -,99 表 : 金融债 ( 国开债 ) 利率变化情况单位 :% 国开债 Y Y Y 7Y Y Y Y Y Y 最新 日环比 前一日环比 周环比 图 : 中债国债各期到期收益率单位 :% 图 : 中债国债各期到期收益率涨跌情况单位 : 基点.... 月 年 年 年 7 年 年 年

3 图 : 四大经济区票据直贴利率单位 :% 图 : SHIBOR 各期利率单位 :%... 珠三角长三角中西部环渤海 6 隔夜 周 周 个月 个月 6 个月 9 个月 年 图 : 回购定盘利率单位 :% 图 6: 回购定盘利率涨跌情况单位 : 基点 6 天 (FR) 7 天 (FR7) 天 (FR) 图 7: 银行间回购加权利率单位 :% 图 8: 交易所国债逆回购利率单位 :% 银行间回购加权利率 : 天银行间回购加权利率 :7 天银行间回购加权利率 : 天 GC: 加权平均 GC: 加权平均 GC7: 加权平均 GC: 加权平均 GC: 加权平均 GC: 加权平均

4 二 全球主要债券市场 图 9: 美国国债各期收益率单位 :% 图 : 美国国债各期收益率涨跌情况单位 : 基点.... 个月 年 年 年 7 年 年 年 - - 图 : 美元 LIBOR 各期利率单位 :% 图 : 美元 LIBOR 各期利率涨跌情况单位 : 基点 周 周 个月 个月 6 个月 个月 - 图 : 欧元区公债各期收益率单位 :% 图 : 欧元区公债各期收益率涨跌情况单位 : 基点.. -. 年 年 年 个月 年 年 年 -

5 图 : 欧元 LIBOR 各期利率单位 :% 图 6: 欧元 LIBOR 各期利率涨跌情况单位 : 基点 LIBOR: 欧元 : 隔夜 LIBOR: 欧元 : 周 LIBOR: 欧元 : 个月 LIBOR: 欧元 : 个月 图 7: 日本国债各期收益率单位 :% 图 8: 日本国债各期收益率涨跌情况单位 : 基点 年 年 年 年 年 年 图 9: 日元 LIBOR 各期利率单位 :% 图 : 日元 LIBOR 各期利率涨跌情况单位 : 基点 隔夜 周 周 个月 个月 6 个月 9 个月 个月

6 图 : 英国国债各期收益率单位 :% 图 : 英国国债各期收益率涨跌情况单位 : 基点 年 年 年 - 图 : 英镑各期同业拆借利率单位 :% 图 : 英镑各期同业拆借利率涨跌情况单位 : 基点 周 个月 个月 6 个月 年

7 三 中国和全球主要汇率市场 表 : 美元兑人民币中间价 NDF( 个月 ) 以及即期汇率 (CNH ) 单位 :% 中间价 NDF: 个月 CNH 点数 百分比 点数 百分比 点数 百分比 D%D W%W M%M 年初至今 图 : 美元兑人民币 : 中间价单位 : 点图 6: 美元兑人民币 :NDF: 月单位 : 点 中间价 : 美元兑人民币 美元兑人民币 :NDF: 个月 图 7: 美元指数单位 : 点图 8: 美元指数涨跌情况单位 : 点 美元指数 美元指数 7

8 图 9: 发达市场货币对汇率情况单位 : 点图 : 发达市场货币对汇率涨跌情况单位 :% 欧元兑美元英镑兑美元美元兑瑞郎美元兑日元 D%D W%W 图 : 东南亚市场货币对汇率涨跌情况单位 :% 图 : 新兴市场货币对汇率涨跌情况单位 :% 美元兑港元 美元兑林吉特 美元兑韩元 ( 右 ) 美元兑泰铢 美元兑印度卢比 美元兑墨西哥比索 美元兑南非兰特 美元兑巴西雷亚尔 图 : 商品属性货币对汇率情况单位 : 点图 : 商品属性货币对汇率涨跌情况单位 : 基点 7 6 美元兑印度卢比 美元兑南非兰特 美元兑墨西哥比索 美元兑巴西雷亚尔 澳元兑美元美元兑加元新西兰元兑美元 8

9 免责声明 本报告的信息均来源于已公开的资料, 尽管我们相信报告中来源可靠性, 但对这些息准的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见以及所载的数据 工具及材料并不构成您所进行的期货交易买卖的绝对出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法, 如与中大期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论, 未免发生疑问, 本报告所载的观点并不代表中大期货公司的立场, 所以请谨慎参考 我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失 另外, 本报告所载信息 意见及分析论断只是反映中大期货公司在本报告所载明的日期的判断, 可随时修改, 毋需提前通知 本报告版权仅为我公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用 刊 发, 需注明出处为中大期货研究院, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 中大期货研究院 地址 : 浙江省杭州市下城区中山北路 号五矿大厦 层邮编 : 电话 : 网址 : 9

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