国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 4 季 度 报 告 2009 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 〇 年 一 月 二 十 日 第 1 页 共 12 页
1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 基 金 的 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2010 年 1 月 13 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2009 年 10 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 联 安 增 利 债 券 基 金 主 代 码 253020 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 3 月 11 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 941,713,720.96 份 在 控 制 风 险 与 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 为 投 投 资 目 标 资 者 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 根 据 对 宏 观 经 济 宏 观 调 控 政 策 走 向 以 及 普 通 债 券 市 场 可 转 债 市 场 股 票 市 场 各 自 风 险 收 益 特 征 及 其 演 变 趋 势 的 综 合 分 析 比 较, 首 先 采 用 类 属 配 置 策 略 进 行 大 类 资 产 的 配 置, 在 此 基 础 上, 再 根 据 对 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 进 一 步 分 析 预 测, 制 定 各 自 策 略 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 信 标 普 全 债 指 数 本 基 金 属 于 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 市 场 中 低 风 险 品 种, 预 期 收 益 和 风 险 高 于 2
货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 两 级 基 金 的 基 金 简 称 国 联 安 增 利 债 券 A 国 联 安 增 利 债 券 B 下 属 两 级 基 金 的 交 易 代 码 253020 253021 报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额 总 额 386,463,107.60 份 555,250,613.36 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2009 年 10 月 1 日 -2009 年 12 月 31 日 ) 国 联 安 增 利 债 券 A 国 联 安 增 利 债 券 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 4,853,335.06 5,816,339.05 2. 本 期 利 润 14,741,158.98 22,868,818.87 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 0.0494 0.0563 利 润 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 403,895,199.41 580,792,337.12 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 1.045 1.046 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 国 联 安 增 利 债 券 A: 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 阶 段 长 率 标 收 益 率 1-3 2-4 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 3 个 月 5.04% 0.24% 0.36% 0.04% 4.68% 0.20% 3
2 国 联 安 增 利 债 券 B: 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 3 个 月 4.85% 0.25% 0.36% 0.04% 4.49% 0.21% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2009 年 3 月 11 日 至 2009 年 12 月 31 日 ) 1. 国 联 安 增 利 债 券 A: 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 信 标 普 全 债 指 数 * 该 基 金 基 金 合 同 于 2009 年 3 月 11 日 生 效 本 基 金 建 仓 期 自 基 金 合 同 生 效 之 日 2009 年 3 月 11 日 起 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 符 合 合 同 约 定 2. 国 联 安 增 利 债 券 B: 4
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 信 标 普 全 债 指 数 * 该 基 金 基 金 合 同 于 2009 年 3 月 11 日 生 效 本 基 金 建 仓 期 自 基 金 合 同 生 效 之 日 2009 年 3 月 11 日 起 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 符 合 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 任 本 基 金 的 基 金 经 理 姓 名 职 务 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 本 基 金 的 基 金 经 理 冯 俊 兼 任 2009-3-11 - 固 定 收 益 负 责 人 证 券 从 业 年 限 9 年 ( 自 2001 年 起 ) 说 明 冯 俊 先 生, 复 旦 大 学 经 济 学 博 士 曾 任 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 交 易 主 管, 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 资 产 配 置 助 理 宏 观 和 债 券 研 究 员, 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理, 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 研 究 员 基 金 经 理 助 理 及 基 金 经 理 自 2008 年 10 月 起 加 入 5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 自 2009 年 3 月 起 任 本 基 金 基 金 经 理 苏 玉 平 女 士,CFA, 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 曾 任 海 通 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 本 基 部 项 目 经 理 ; 交 通 银 行 总 行 苏 玉 金 的 11 年 ( 自 内 控 处 经 理 市 场 和 研 发 处 2009-3-11 - 平 基 金 1999 年 起 经 理 ; 中 德 安 联 保 险 有 限 公 经 理 司 投 资 部 经 理 2007 年 8 月 加 入 国 联 安 基 金 管 理 公 司, 任 债 券 投 资 经 理, 自 2009 年 3 月 起 任 本 基 金 基 金 经 理 1 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 职 日 期 为 公 司 对 外 公 告 之 日 2 证 券 从 业 年 限 的 统 计 标 准 为 证 券 行 业 的 工 作 经 历 年 限 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 中 国 证 监 会 于 2008 年 3 月 20 日 颁 布 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 本 基 金 管 理 人 组 织 各 相 关 部 门 展 开 认 真 讨 论, 并 最 终 制 定 了 相 应 的 工 作 计 划 为 了 所 管 理 的 不 同 投 资 组 合 得 到 公 平 的 对 待, 充 分 保 护 基 金 持 有 人 公 司 股 东 和 公 司 的 合 法 权 益, 本 基 金 管 理 人 遵 照 相 应 法 律 法 规 和 内 部 规 章, 制 定 并 完 善 了 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 ( 以 下 简 称 公 平 交 易 制 度 ), 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 以 及 投 资 管 理 过 程 中 涉 及 的 行 为 监 控 和 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 方 面 均 享 有 平 等 机 会 ; 在 交 易 环 节 严 格 按 照 时 间 优 先, 价 格 优 先 的 原 则 执 行 所 有 指 令 ; 如 遇 指 令 价 位 相 同 或 指 令 价 位 不 同 但 市 场 条 件 都 满 足 时, 及 时 采 用 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ; 自 主 编 程 并 开 发 交 易 监 控 程 序, 通 过 技 术 手 段 对 不 同 投 资 组 合 的 交 易 价 差 定 期 进 行 分 析 ; 定 期 对 6
投 资 流 程 进 行 独 立 稽 核 等 本 报 告 期 内, 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 在 内 部 风 险 控 制 和 监 察 稽 核 方 面 未 发 现 本 基 金 有 重 大 违 反 公 平 交 易 制 度 的 投 资 行 为 4.3.2 本 投 资 组 合 与 其 他 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 之 间 的 业 绩 比 较 本 基 金 管 理 人 旗 下 共 有 8 只 基 金, 分 别 为 国 联 安 德 盛 稳 健 证 券 投 资 基 金 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 联 安 德 盛 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 国 联 安 德 盛 优 势 股 票 证 券 投 资 基 金 国 联 安 德 盛 红 利 股 票 证 券 投 资 基 金 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 和 国 联 安 主 题 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 由 于 本 基 金 管 理 人 管 理 的 投 资 组 合 中 没 有 与 本 基 金 投 资 风 格 相 似 的 基 金, 暂 无 法 对 本 基 金 的 投 资 业 绩 进 行 比 较 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 无 法 解 释 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2009 年 第 四 季 度 来 看, 美 国 12 月 公 布 的 PMI 领 先 指 标 等 数 据 显 示 经 济 复 苏 的 势 头 依 然 强 劲, 但 从 住 宅 销 量 的 反 复 中 不 难 看 出 美 国 经 济 的 复 苏 目 前 仍 离 不 开 政 策 的 支 持, 企 业 投 资 的 自 发 性 恢 复 也 要 等 到 2010 年 下 半 年 ; 欧 元 区 经 济 的 领 先 指 数 显 示 正 增 长 有 望 在 4 季 度 持 续 ; 外 需 支 撑 下 的 日 本 经 济 也 在 持 续 复 苏 全 球 物 价 方 面, 原 油 和 铜 铝 等 大 宗 商 品 价 格 并 受 到 美 元 指 数 上 涨 的 影 响, 其 价 格 走 势 有 望 持 续 获 得 实 体 经 济 支 撑 ; 而 经 济 复 苏 和 大 宗 商 品 价 格 回 升 使 欧 美 经 济 纷 纷 摆 脱 通 缩, 但 日 本 由 于 高 油 价 基 数 效 应 和 国 内 需 求 萎 靡, 通 缩 形 势 依 然 严 峻 中 国 经 济 和 物 价 方 面, 第 四 季 度 10 月 11 月 中 国 PMI 指 数 M1 M2 等 指 标 同 比 增 长 迅 速, 显 示 经 济 正 持 续 扩 张, 经 济 活 力 增 强 物 价 跳 升 势 头 十 分 强 劲, 未 来 无 论 是 贷 款 余 额 还 是 PPI CPI 均 面 临 着 持 续 上 升 的 压 力 下 半 年 以 来, 固 定 资 产 投 资 和 消 费 保 持 增 长 势 头 进 出 口 骤 降 对 国 内 经 济 的 负 面 影 响 还 是 比 较 明 显, 但 是 逐 步 有 所 好 转 由 于 对 美 国 经 济 增 长 速 度 和 联 储 加 息 时 间 预 期 的 推 迟, 以 及 中 国 放 贷 力 度 的 降 低, 逐 步 弱 化 对 中 国 经 济 过 热 的 预 期, 第 四 季 度 的 债 券 市 场 在 经 历 了 信 用 产 品 的 急 跌 之 后, 中 期 信 用 品 种 已 经 具 有 了 一 定 的 投 资 配 置 价 值 第 四 季 度 出 于 对 银 行 流 动 性 压 力 通 胀 因 素 的 担 忧, 利 率 品 种 欲 振 乏 力 7
在 本 季 度, 增 利 基 金 的 操 作 对 利 率 类 品 种 操 作 比 较 谨 慎, 主 要 是 维 持 短 久 期 策 略 和 高 流 动 性 组 合, 避 免 利 率 风 险 造 成 基 金 资 产 的 损 失 适 当 参 与 信 用 产 品 投 资, 精 选 低 久 期 资 质 好 的 信 用 品 种 ; 另 外 保 持 债 券 资 产 的 高 回 购 融 资 能 力, 积 极 参 与 新 股 申 购 不 轻 易 涉 及 权 益 性 转 债 品 种, 避 免 权 益 性 资 产 的 过 度 波 动 对 债 券 净 值 的 影 响 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 国 联 安 增 利 债 券 A 的 净 值 增 长 率 为 5.04%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.36%; 国 联 安 增 利 债 券 B 的 净 值 增 长 率 为 4.85%, 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.36% 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 73,073,115.20 7.23 其 中 : 股 票 73,073,115.20 7.23 2 固 定 收 益 投 资 675,648,241.85 66.83 其 中 : 债 券 675,648,241.85 66.83 资 产 支 持 证 券 - - 3 金 融 衍 生 品 投 资 - - 4 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 240,101,064.09 23.75 6 其 他 资 产 22,102,266.38 2.19 7 合 计 1,010,924,687.52 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 8
A 农 林 牧 渔 业 3,675,685.44 0.37 B 采 掘 业 0.00 0.00 C 制 造 业 43,981,602.29 4.47 C0 食 品 饮 料 7,741,718.16 0.79 C1 纺 织 服 装 皮 毛 2,208,562.38 0.22 C2 木 材 家 具 0.00 0.00 C3 造 纸 印 刷 2,874,663.70 0.29 C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 4,980,373.08 0.51 C5 电 子 1,175,188.70 0.12 C6 金 属 非 金 属 3,918,329.95 0.40 C7 机 械 设 备 仪 表 16,223,340.99 1.65 C8 医 药 生 物 制 品 4,859,425.33 0.49 C99 其 他 制 造 业 0.00 0.00 D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 0.00 0.00 E 建 筑 业 815,370.96 0.08 F 交 通 运 输 仓 储 业 1,871,652.60 0.19 G 信 息 技 术 业 7,008,536.70 0.71 H 批 发 和 零 售 贸 易 4,478,307.75 0.45 I 金 融 保 险 业 401,320.45 0.04 J 房 地 产 业 1,158,954.97 0.12 K 社 会 服 务 业 7,339,212.24 0.75 L 传 播 与 文 化 产 业 2,342,471.80 0.24 M 综 合 类 0.00 0.00 合 计 73,073,115.20 7.42 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300021 大 禹 节 水 110,204 4,540,404.80 0.46 2 300022 吉 峰 农 机 73,717 4,478,307.75 0.45 3 002311 海 大 集 团 117,927 4,426,979.58 0.45 4 002328 新 朋 股 份 133,495 3,544,292.25 0.36 5 300027 华 谊 兄 弟 42,260 2,342,471.80 0.24 9
6 300009 安 科 生 物 54,427 2,322,400.09 0.24 7 601888 中 国 国 旅 104,252 2,183,036.88 0.22 8 002304 洋 河 股 份 18,188 2,073,250.12 0.21 9 002321 华 英 农 业 77,707 2,067,783.27 0.21 10 300031 宝 通 带 业 36,316 2,049,311.88 0.21 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 186,770,054.60 18.97 2 央 行 票 据 229,763,000.00 23.33 3 金 融 债 券 29,387,000.00 2.98 其 中 : 政 策 性 金 融 债 29,387,000.00 2.98 4 企 业 债 券 218,021,582.83 22.14 5 企 业 短 期 融 资 券 - - 6 可 转 债 11,706,604.42 1.19 7 其 他 - - 8 合 计 675,648,241.85 68.62 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 1 010110 21 国 债 ⑽ 1,262,740 129,165,674.60 13.12 2 0901049 09 央 票 49 600,000 59,802,000.00 6.07 3 0901063 09 央 票 63 500,000 49,835,000.00 5.06 4 126012 08 上 港 债 452,620 44,130,450.00 4.48 5 0901053 09 央 票 53 400,000 39,868,000.00 4.05 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 10
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 5.8.1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中, 无 报 告 期 内 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 证 监 会 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 5.8.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 5.8.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 125,000.00 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 5,390,178.86 5 应 收 申 购 款 16,587,087.52 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 22,102,266.38 5.8.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 110078 澄 星 转 债 5,872,125.70 0.60 2 125709 唐 钢 转 债 5,533,738.72 0.56 3 125960 锡 业 转 债 300,740.00 0.03 5.8.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 占 基 金 资 股 票 流 通 受 限 部 分 的 序 号 股 票 名 称 产 净 值 比 代 码 公 允 价 值 ( 元 ) 例 (%) 1 300022 吉 峰 农 机 4,478,307.75 0.45 流 通 受 限 情 况 说 明 召 开 临 时 股 东 大 会 11
项 目 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 2009 年 第 4 季 度 报 告 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 国 联 安 增 利 债 券 A 单 位 : 份 国 联 安 增 利 债 券 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 267,990,240.59 513,142,435.54 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 160,233,593.58 567,441,541.71 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 41,760,726.57 525,333,363.89 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 - 填 列 ) - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 386,463,107.60 555,250,613.36 7 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 发 行 及 募 集 的 文 件 2 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 7 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 7.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 88 号 金 茂 大 厦 46 楼 7.3 查 阅 方 式 网 址 :http://www.gtja-allianz.com 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 〇 年 一 月 二 十 日 12