2015 1
1.... 4 1.1... 4 1.2... 4 1.3... 4 2.... 5 2.1... 5 2.2... 5 2.3... 6 3.... 7 3.1... 7 3.2... 7 3.3... 10 4.... 11 4.1... 11 4.2... 11 5.... 13 5.1... 13 5.2... 14 6.... 16 6.1... 16 6.2... 18 6.3... 20 2
6.4... 21 6.5... 22 6.6... 26 7.... 27 7.1... 27 7.2... 28 8.... 29 8.1... 29 8.2... 31 8.3... 32 8.4... 32 9.... 33 9.1... 33 9.2... 34 10.... 36 10.1... 36 10.2... 37 10.3... 37 11.... 39 11.1... 39 11.2... 39 11.3... 39 12.... 41 3
1. 1.1 1997 4 10 2006 5 2007 7 19 002142 2015 12 31 285 11 1 271 2 2015 1000 196 1.2 2012 6 2013 7 201333 1.3 4
2. 2.1 2015 2.2 2015 1 2 135,000 67.50 1,000,000 100.00 5
2.3 2015 6
3. 3.1 2015 12 31 2014 12 31 39,970,280 38,762,631 33,994,546 33,779,441 44,794,971 43,587,322 33,994,546 33,779,441 58,822,834 57,551,178 41,844,020 41,628,915 9.03% 8.86% 10.07% 10.02% 10.12% 9.96% 10.07% 10.02% 13.29% 13.15% 12.40% 12.35% 3.2 2015 9.03% 10.12% 13.29% 2015 70 48.50 7
20151231 20141231 40,176,757 34,164,212 3,899,794 3,249,829 11,261,119 10,907,331 3,181,124 2,531,957 5,055,801 4,054,719 16,778,919 13,347,261 73,115 206,477 169,666 206,477 169,666 39,970,280 33,994,546-4,824,691-44,794,971 33,994,546 14,027,863 7,849,474 9,100,000 4,400,000 4,927,863 3,449,474 58,822,834 41,844,020 442,562,618 337,552,562 9.03% 10.07% 10.12% 10.07% 13.29% 12.40% 201333 2 8
2015 12 31 2014 12 31 7,289,475 5,312,304 2,361,611 1,862,830 4,927,863 3,449,474 5,065,681 3,790,074 4,927,863 3,449,474 13,250 13,250 3,997,028 3,399,455 3,997,028 3,399,455 751,245 769,245 3,997,028 3,399,455 751,245 769,245 5,995,542 5,099,182 2015 2015 9
3.3 风险加权资产计量 下表列示了公司按照 商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 计量的风险加权资产情 况 其中, 信用风险加权资产计量采用权重法, 市场风险加权资产计量采用标准法, 操作风险加权资产计量采用基本指标法 风险加权资产 单位 : 人民币千元 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 信用风险加权资产 405,532,405 307,305,701 表内信用风险 344,201,555 266,763,272 表外信用风险 57,958,774 38,783,888 交易对手信用风险 3,372,075 1,758,541 市场风险加权资产 7,258,681 6,353,503 操作风险加权资产 29,771,532 23,893,359 合计 442,562,618 337,552,562 10
4. 4.1 4.2 1 2 3 2015 RWA 11
2015 70 48.50 2015 12
5. 5.1 13
5.2 2015 IT 14
RAROC RAROC 5 RWA 15
6. 6.1 16
+-+ -+- 2015 17
6.2 20151231 704,949,554 669,050,277 67,070,143 67,070,142 74,199,914 74,199,914 15,138,964 15,138,964 281,673,883 270,685,390 2,406,664 2,406,664 156,518,564 132,872,611 9,420,100 8,492,691 84,404,695 84,067,274 13,250 13,250 12,266,732 12,266,732 1,836,645 1,836,645 18
100,004,323 59,499,190 6,914,099 6,914,099 811,867,976 735,463,566 20151231 0% 186,294,406 150,171,774 20% 33,129,613 22,347,100 25% 204,940,316 200,557,815 50% 1,380,867 1,380,867 75% 103,203,673 101,938,842 100% 282,076,114 258,224,181 150% 250% 763,034 763,034 400% 1250% 79,953 79,953 811,867,976 735,463,566 2015 12 31 13,250 - - 296,299 309,549 19
6.3 2015 12 31 2,578,935 36,122,631-7,272,138-5,213,253-20,821,589 4,382,502-13,362-35,899,277 40,505,133 - - - - 20
6.4 2015 12 31 2014 12 31 248,799,232 97.31% 204,479,949 97.34% 4,527,737 1.77% 3,719,403 1.77% 2,361,611 0.92% 1,862,830 0.89% 1,062,020 0.41% 543,229 0.26% 894,656 0.35% 881,732 0.42% 404,935 0.16% 437,869 0.21% 255,688,580 100.00% 210,062,182 100.00% 2015 12 31 2014 12 31 3 1,654,532 0.65% 1,940,271 0.92% 3 1 1,869,337 0.73% 1,352,866 0.64% 1 3 876,096 0.34% 750,394 0.36% 3 28,741 0.01% 18,237 0.01% 4,428,706 1.73% 4,061,768 1.93% 785,665 4,526,639 5,312,304 1,531,507 2,304,105 3,835,612 1,531,507 2,304,105 3,835,612 - - (37,438) (30,310) (67,748) (1,503,016) (424,857) (1,927,873) 123,136 14,044 137,180 899,854 6,389,621 7,289,475 21
6.5 2014 5 29 2014 45.79 2015 5 22
23 ( 95% ) 2015 2015 2014 4,578,786 588,753 2015 3,813,700 3,403,750 2015 1,968,231 1,780,250 2015 3,699,190 3,699,190 2015 2,000,000 2,000,000 23
2015 12 31 2014 12 31 5,772,753 2,933,679 5,699,190 1,738,532 2,335,890-11,471,943 1,738,532 2,335,890 2,933,679 5,781,931 5,184,000 5,699,190 5,699,190 11,481,121 10,883,190 2015 59,821.87 59,821.87 5% 123,842.63 121,175.53 9,694.04 24
2015 12 31 2014 12 31 598,219 879,684 598,219 879,684 1,238,426 931,832 1,238,426 931,832 1,836,645 1,811,516 2015 12 31 2014 12 31 20% 1,557,670 24,923 1,254,363 20,070 50% 215,580 8,623 525,259 21,010 100% 1250% 63,395 63,394 31,894 31,894 1,836,645 96,940 1,811,516 72,974 2015 2015 2015 3,699,190 3,699,190 2015 2,000,000 2,000,000 25
6.6 2015 12 31 2014 12 31 1,354,487 654,343 5,559,611 2,938,600 6,914,098 3,592,943 3,409,247 1,351,282 6,914,098 3,592,943-43,136 6,914,098 3,549,807 26
7. 7.1 27
7.2 2015 58,069.5 2015 12 31 2014 12 31 349,094 331,749 204,452 175,932 15,383-11,766 599 580,695 508,280 28
8. 8.1 29
/ / / 30
2015 8.2 E 31
2015 2015-8.3 2015 NRA 8.4 2015 238,172.3 32
9. 9.1 2015 1 33
2 3 4 9.2 34
2015 42.44% 63.73% 100.34% 2015 2015 12 31 57,035,434 (186,415,388) (21,089,738) (54,253,293) 127,763,656 83,627,027 50,114,791 56,782,492 2014 12 31 46,143,811 (131,621,390) (18,237,131) (13,071,940) 61,589,235 63,544,929 28,605,083 6,952,597 35
10. 10.1 2015 2015 12 31 2014 12 31 100 (230,961) 2,423,082 (297,251) (1,537,003) 100 230,961 2,423,082 297,251 1,537,003 36
10.2 2015 1300 25 2015 12 31 2014 12 31-13,250 13,250 - - 13,250 13,250-1 2 2015 10.3 2015 37
38
11. 11.1 11.2 3 2 11.3 39
2015 40
12. 201333 2 1 3,899,794 3,249,829 X06 2 25,015,844 19,933,937 2a 3,181,124 2,531,957 X08 2b 5,055,801 4,054,719 X09 2c 16,778,919 13,347,261 X10 3 11,261,119 10,907,331 3a 11,261,119 10,907,331 X07 3b 4 5-73,115 X11 6 40,176,757 34,164,212 7 8 9 10 11 206,477 169,666 X03-X04 12 13 14 15 41
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a 26b 26c 27 28 206,477 169,666 29 39,970,280 33,994,546 30 4,824,691-31 4,824,691-32 33 34 35 36 4,824,691-42
37 38 39 40 41a 41b 41c 42 43 44 4,824,691-45 44,794,971 33,994,546 46 9,100,000 4,400,000 X05 47 48 49 50 4,927,863 3,449,474 X02 51 14,027,863 7,849,474 52 53 54 43
55 56a 56b 56c 57 58 14,027,863 7,849,474 59 58,822,834 41,844,020 60 442,562,618 337,552,562 61 9.03% 10.07% 62 10.12% 10.07% 63 13.29% 12.40% 64 2.50% 2.50% 65 2.50% 2.50% 66 67 68 69 5% 5% 70 6% 6% 71 8% 8% 72 13,250 13,250 X12 73 74 75 751,245 769,245 44
序号项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日代码 76 权重法下, 实际计提的贷款损失准备金额 7,289,475 5,312,304 X01 77 权重法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 4,927,863 3,449,474 X02 78 内部评级法下, 实际计提的超额贷款损失准备金额 不适用 不适用 79 内部评级法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 不适用 不适用 符合退出安排的资本工具 80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 2,100,000 4,400,000 85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 集团口径的资产负债表 公司集团层面的资产负债表和监管并表下的资产负债表没有差异, 具体请参 见公司 2015 年度报告 45
2015 12 31 248,399,105 255,688,580 7,289,475 X01 4,927,863 X02 249,257,941 68,955,046 - - 180,302,895 - - 32,671,512-71,231,132-46
2015 12 31-13,250-13,250 X12-4,130,055 2,765,145 244,245 X03 37,768 X04 296,856 544,069 279,740-144,056,767 9,100,000 X05 3,899,794 X06 4,824,691 4,824,691 11,261,119 X07 1,312,883 1,293,334-47
2015 12 31 - - - 3,181,124 X08 5,055,801 X09 16,778,919 X10 95,871 - X11 - - 48
A 002142.SZ 1020008 1220019 1520019 140001 / / / / / 13,849-2,100 7,000 4,825 3,900 2,500 3,000 7,000 4,850 2007/7/12 2010/11/10 2012/11/22 2015/5/26 2015/11/10 2020/11/10 2027/11/22 2025/5/26 49
A 2015/11/10 2022/11/22 2020/05/26 2020 11 16 11 16 5.39% 5.75% 5.19% 4.6% 50
监管资本工具的 主要特征 A 股普通股二级资本工具二级资本工具二级资本工具 其他一级资本工具 26 27 其中 : 若可转股, 则 说明转换价格确定 方式 其中 : 若可转股, 则 说明是否为强制性 转换 不适用不适用不适用不适用 不适用不适用不适用不适用强制性 以审议通过其发行方案的董事会决议公告日 ( 即 2014 年 10 月 22 日 ) 前二十个交易日公司 A 股普通股股票交易均价作为初始转股价格 28 其中 : 若可转股, 则 说明转换后工具类型 不适用 不适用 不适用 不适用 核心一级资本 29 其中 : 若可转股, 则说明转换后工具的发行人 不适用 不适用 不适用 不适用 公司 30 是否减记否是是是否 31 其中 : 若减记, 则说不适用明减记触发点 公司无法生存公司无法生存公司无法生存不适用 32 其中 : 若减记, 则说 明部分减记还是全部减记 不适用 全部减记 全部减记 全部减记 不适用 33 其中 : 若减记, 则说 明永久减记还是暂 时减记 不适用永久减记永久减记永久减记不适用 34 其中 : 若暂时减记, 则说明账面价值恢 复机制 不适用不适用不适用不适用不适用 35 受偿顺序排在清算时清偿顺序 ( 说存款人 一般明清偿顺序更高级债权人 次级的工具类型 ) 债权人 优先股股东之后 受偿顺序排在存款人 一般债权人之后, 与其他次级债务具有同等的清偿顺序 受偿顺序排在存款人 一般债权人之后, 与其他次级债务具有同等的清偿顺序 受偿顺序排在受偿顺序位列存款人 一般存款人 一般债债权人之后, 权人和次级债与其他次级债务债权人之后, 务具有同等的优先于普通股清偿顺序股东 51
A 52