序号项目对未并表金融机构小额少数资本投资 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日中的核心一级资本中应扣除金额 - - 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额抵押贷款服务权 a 26

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匹苍
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1 以下信息根据中国银监会关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知 ( 银监发 [2013]33 号 ) 附件 2 关于商业银行资本构成信息披露的监管要求的规定披露资本构成序号核心一级资本 : 项目 2016 年 12 月 31 日人民币百万元, 百分比除外 2015 年 12 月 31 日 (1) 代码 1 实收资本 356, ,407 X18 2 留存收益 1,396,607 1,206,249 2a 盈余公积 205, ,040 X21 2b 一般风险准备 251, ,356 X22 2c 未分配利润 940, ,853 X23 3 累计其他综合收益和公开储备 130, ,164 3a 资本公积 151, ,963 X19 3b 其他 (21,640) (5,799) X24 4 过渡期内可计入核心一级资本数额 ( 仅适用于非股份公司, 股份制公司的银行填 0 即可 ) 少数股东资本可计入部分 3,164 4,340 X25 6 监管调整前的核心一级资本 1,886,536 1,713,160 核心一级资本 : 监管调整 7 审慎估值调整商誉 ( 扣除递延税负债 ) 9,001 8,478 X 其他无形资产 ( 土地使用权除外 )( 扣除递延税负债 ) 1,477 1,356 X14-X15 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 - - 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 (4,618) (3,869) X20 12 贷款损失准备缺口资产证券化销售利得自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 - - 确定受益类的养老金资产净额 ( 扣除递延税项负债 ) 直接或间接持有本银行的普通股银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 - - (1) 资本构成项目与监管并表口径下的资产负债表项目及扩展项目的对应关系, 请参见有关科目展开说明表 1

2 序号项目对未并表金融机构小额少数资本投资 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日中的核心一级资本中应扣除金额 - - 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额抵押贷款服务权 a 26b 26c 27 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 - - 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本 15% 的应扣除金额 - - 其中 : 应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 - - 其中 : 抵押贷款服务权应扣除的金额其中 : 应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 - - 对有控制权但不并表的金融机构的核 (1) 代码心一级资本投资 5,700 5,700 X11 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 - - 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 - - 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口核心一级资本监管调整总和 11,560 11, 核心一级资本 1,874,976 1,701,495 其他一级资本 : 30 其他一级资本工具及其溢价 79,375 79, 其中 : 权益部分 79,375 79,375 X28 32 其中 : 负债部分过渡期后不可计入其他一级资本的工具少数股东资本可计入部分 X26 35 其中 : 过渡期后不可计入其他一级资本的部分监管调整前的其他一级资本 79,794 79,567 其他一级资本 : 监管调整 2

3 序号 a 41b 项目直接或间接持有的本银行其他一级资 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日本 - - 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 - - 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分 - - 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 - - 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 - - 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 c 其他应在其他一级资本中扣除的项目应从二级资本中扣除的未扣缺口其他一级资本监管调整总和其他一级资本 79,794 79, 二级资本 : 一级资本 ( 核心一级资本 + 其他一级资本 ) 1,954,770 1,781,062 (1) 代码 46 二级资本工具及其溢价 154, ,242 X17 47 过渡期后不可计入二级资本的部分 121, , 少数股东资本可计入部分 4,236 1,001 X27 49 其中 : 过渡期结束后不可计入的部分超额贷款损失准备可计入部分 19,195 63,398 X02+X04 51 监管调整前的二级资本 178, ,641 二级资本 : 监管调整 52 直接或间接持有的本银行的二级资本 a 56b 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本 - - 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分 - - 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 5,600 13,600 X10 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 - - 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 c 其他应在二级资本中扣除的项目二级资本监管调整总和 5,600 13, 二级资本 172, ,041 3

4 序号项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 59 总资本 ( 一级资本 + 二级资本 ) 2,127,462 2,012, 总风险加权资产 14,564,617 13,216,687 资本充足率和储备资本要求 61 核心一级资本充足率 12.87% 12.87% 62 一级资本充足率 13.42% 13.48% 63 资本充足率 14.61% 15.22% 64 机构特定的资本要求 3.5% 3.5% 65 其中 : 储备资本要求 2.5% 2.5% 66 其中 : 逆周期资本要求其中 : 全球系统重要性银行附加资本要求 1% 1% 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 7.87% 7.87% 国内最低监管资本要求 69 核心一级资本充足率 5% 5% 70 一级资本充足率 6% 6% 71 资本充足率 8% 8% 门槛扣除项中未扣除部分对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 37,049 48,007 对未并表金融机构的大额少数资本投 (1) 代码 X05+X06 +X08+X0 9+X12 资未扣除部分 26,859 21,669 X07+X13 74 抵押贷款服务权 ( 扣除递延税负债 ) 75 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 ( 扣除递延税负债 ) 28,072 20,313 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额权重法下, 实际计提的贷款损失准备金额 22,504 17,829 X01 权重法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 5,697 5,381 X02 内部评级法下, 实际计提的超额贷款损失准备金额 267, ,825 X03 内部评级法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 13,498 58,017 X04 符合退出安排的资本工具因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 - - 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 - - 4

5 序号项目 2016 年 2015 年 12 月 31 日 12 月 31 日因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 - - 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 - - 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 121, ,158 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 26,547 15,311 (1) 代码集团口径的资产负债表人民币百万元 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日项目银行公布的监管并表口径下的银行公布的监管并表口径下的合并资产负债表资产负债表合并资产负债表资产负债表资产现金及存放中央银行款项 3,350,788 3,350,788 3,059,633 3,059,633 存放同业及其他金融机构款项 270, , , ,607 贵金属 220, , , ,619 拆出资金 527, , , ,234 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 474, , , ,246 衍生金融资产 94,452 94,452 78,870 78,870 买入返售款项 755, , , ,333 客户贷款及垫款 12,767,334 12,766,888 11,652,812 11,652,264 可供出售金融资产 1,742,287 1,708,102 1,444,195 1,421,231 持有至到期投资 2,973,042 2,972,444 2,870,353 2,869,642 应收款项类投资 291, , , ,339 长期股权投资 30,077 35,777 24,185 29,885 固定资产 220, , , ,357 在建工程 22,968 22,968 26,101 26,101 递延所得税资产 28,398 28,398 21,066 21,066 其他资产 368, , , ,210 资产合计 24,137,265 24,039,536 22,209,780 22,148,637 负债向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项 1,516,692 1,516,692 1,788,267 1,788,267 拆入资金 500, , , ,593 5

6 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日项目银行公布的合并资产负债表监管并表口径下的资产负债表银行公布的合并资产负债表监管并表口径下的资产负债表以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 366, , , ,916 衍生金融负债 89,960 89,960 76,826 76,826 卖出回购款项 589, , , ,896 存款证 218, , , ,352 客户存款 17,825,302 17,828,084 16,281,939 16,283,105 应付职工薪酬 32,864 32,536 31,717 31,470 应交税费 63,557 63,500 75,234 75,201 已发行债务证券 357, , , ,622 递延所得税负债其他负债 594, , , ,583 负债合计 22,156,102 22,062,741 20,409,261 20,353,795 股东权益股本 356, , , ,407 其他权益工具 86,051 86,051 79,375 79,375 其中 : 优先股 79,375 79,375 79,375 79,375 永续债 6,676 6, 资本公积 151, , , ,963 其他综合收益 (21,738) (21,640) (4,655) (5,799) 盈余公积 205, , , ,040 一般准备 251, , , ,356 未分配利润 940, , , ,853 归属于母公司股东的权益 1,969,751 1,969,423 1,789,474 1,788,195 少数股东权益 11,412 7,372 11,045 6,647 股东权益合计 1,981,163 1,976,795 1,800,519 1,794,842 注 : 按中国会计准则编制有关科目展开说明表人民币百万元 2016 年 12 月 31 日项目监管并表口径下的代码资产负债表客户贷款及垫款 12,766,888 客户贷款及垫款总额 13,056,400 减 : 权重法下, 实际计提的贷款损失准备金额 22,504 X01 其中 : 权重法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 5,697 X02 减 : 内部评级法下, 实际计提的贷款损失准备金额 267,008 X03 6

7 项目 2016 年 12 月 31 日监管并表口径下的代码资产负债表其中 : 内部评级法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 13,498 X04 可供出售金融资产 1,708,102 债券投资, 以公允价值计量 1,612,679 其中 : 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 5,947 X05 其他债务工具投资, 以公允价值计量 91,337 权益投资 4,086 其中 : 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 610 X06 其中 : 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 90 X07 持有至到期投资 2,972,444 其中 : 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 2,100 X08 应收款项类投资 245,221 其中 : 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 28,292 X09 其中 : 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 5,600 X10 长期股权投资 35,777 其中 : 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 5,700 X11 其中 : 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 100 X12 其中 : 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 26,769 X13 其他资产 353,794 应收利息 111,301 无形资产 20,742 X14 其中 : 土地使用权 19,265 X15 其他应收款 190,083 商誉 9,001 X16 长期待摊费用 4,370 抵债资产 8,274 7

8 2016 年 12 月 31 日项目监管并表口径下的资产负债表其他 10,023 代码已发行债务证券 357,937 其中 : 二级资本工具及其溢价可计入部分 154,861 X17 股本 356,407 X18 其他权益工具 86,051 其中 : 优先股 79,375 X28 资本公积 151,998 X19 其他综合收益 (21,640) X24 可供出售金融资产公允价值变动储备 1,152 现金流量套期储备 (4,645) 其中 : 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 (4,618) X20 分占联营及合营公司其他所有者权益变动 (322) 外币报表折算差额 (17,825) 盈余公积 205,021 X21 一般准备 251,349 X22 未分配利润 940,237 X23 少数股东权益 7,372 其中 : 可计入核心一级资本 3,164 X25 其中 : 可计入其他一级资本 419 X26 其中 : 可计入二级资本 4,236 X27 8

9 2016 年末合格资本工具主要特征序号监管资本工具的普通股普通股主要特征 (A 股 ) (H 股 ) 1 发行机构本行本行 2 标识码适用法律中国 / 中华人民共和国证券法中国香港 / 香港证券及期货条例监管处理 4 其中 : 适用商业银行核心一级资本核心一级资本资本管理办法 ( 试行 ) 过渡期规则 5 其中 : 适用商业银行核心一级资本核心一级资本资本管理办法 ( 试行 ) 过渡期结束后规则 6 其中 : 适用法人 / 集团法人 / 集团法人 / 集团层面 7 工具类型核心一级资本工具核心一级资本工具 8 可计入监管资本的数额 ( 单人民币 339,126 人民币 169,202 位为百万, 最近一期报告日 ) 9 工具面值 ( 单位为百万 ) 人民币 269,612 人民币 86, 会计处理股本资本公积股本资本公积 11 初始发行日 2006 年 10 月 19 日 2006 年 10 月 19 日 12 是否存在期限 ( 存在期限或永续永续永续 ) 13 其中 : 原到期日无到期日无到期日 14 发行人赎回 ( 须经监管审否否批 ) 15 其中 : 赎回日期 ( 或有时间赎回日期 ) 及额度 16 其中 : 后续赎回日期 ( 如果有 ) 分红或派息 17 其中 : 固定或浮动派息浮动浮动 / 分红 18 其中 : 票面利率及相关指标 19 其中 : 是否存在股息制动机制 20 其中 : 是否可自主取消分红或派息完全自由裁量完全自由裁量 9

10 序号监管资本工具的普通股普通股主要特征 (A 股 ) (H 股 ) 21 其中 : 是否有赎回激励否否机制 22 其中 : 累计或非累计非累计非累计 23 是否可转股否否 24 其中 : 若可转股, 则说明转换触发条件 25 其中 : 若可转股, 则说明全部转股还是部分转股 26 其中 : 若可转股, 则说明转换价格确定方式 27 其中 : 若可转股, 则说明是否为强制性转换 28 其中 : 若可转股, 则说明转换后工具类型 29 其中 : 若可转股, 则说明转换后工具的发行人 30 是否减记否否 31 其中 : 若减记, 则说明减记触发点 32 其中 : 若减记, 则说明部分减记还是全部减记 33 其中 : 若减记, 则说明永久减记还是暂时减记 34 其中 : 若暂时减记, 则说明账面价值恢复机制 35 清算时清偿顺序 ( 说明清偿顺序更高级的工具类型 ) 受偿顺序排在存款人一般债权人次级债权人优先股股东之后受偿顺序排在存款人一般债权人次级债权人优先股股东之后 36 是否含有暂时的不合格特否否征其中 : 若有, 则说明该特征 10

11 2016 年末合格资本工具主要特征 ( 续 ) 序号监管资本工具的优先股优先股优先股优先股主要特征 ( 境外 ) ( 境外 ) ( 境外 ) ( 境内 ) 1 发行机构本行本行本行本行 2 标识码适用法律境外优先股的设立和发行及境外优先股附带的权利和义务 ( 含非契约性权利和义务 ) 均适用中国法律并按中国法律解释境外优先股的设立和发行及境外优先股附带的权利和义务 ( 含非契约性权利和义务 ) 均适用中国法律并按中国法律解释境外优先股的设立和发行及境外优先股附带的权利和义务 ( 含非契约性权利和义务 ) 均适用中国法律并按中国法律解释中国 / 中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法国务院关于开展优先股试点的指导意见优先股试点管理办法关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见监管处理 4 其中 : 适用商业银行其他一级资本其他一级资本其他一级资本其他一级资本资本管理办法 ( 试行 ) 过渡期规则 5 其中 : 适用商业银行其他一级资本其他一级资本其他一级资本其他一级资本资本管理办法 ( 试行 ) 过渡期结束后规则 6 其中 : 适用法人 / 集团法人 / 集团法人 / 集团法人 / 集团法人 / 集团层面 7 工具类型其他一级资本工具其他一级资本工具其他一级资本工具其他一级资本工具 8 可计入监管资本的数额 ( 单折人民币 17,928 折人民币 4,542 人民币 11,958 人民币 44,947 位为百万, 最近一期报告日 ) 9 工具面值 ( 单位为百万 ) 美元 2,940 欧元 600 人民币 12,000 人民币 45, 会计处理其他权益其他权益其他权益其他权益 11 初始发行日 2014 年 12 月 10 日 2014 年 12 月 10 日 2014 年 12 月 10 日 2015 年 11 月 18 日 12 是否存在期限 ( 存在期限或永续永续永续永续永续 ) 13 其中 : 原到期日无到期日无到期日无到期日无到期日 14 发行人赎回 ( 须经监管审批 ) 是是是是 11

12 监管资本工具的序号主要特征 15 其中 : 赎回日期 ( 或有时间赎回日期 ) 及额度 16 其中 : 后续赎回日期 ( 如果有 ) 分红或派息 17 其中 : 固定或浮动派息 / 分红 18 其中 : 票面利率及相关指标 19 其中 : 是否存在股息制动机制 20 其中 : 是否可自主取消分红或派息 21 其中 : 是否有赎回激励机制优先股 ( 境外 ) 优先股 ( 境外 ) 优先股 ( 境外 ) 第一个赎回日为第一个赎回日为第一个赎回日为 2019 年 12 月年 12 月年 12 月 10 日, 全额或部分日, 全额或部分日, 全额或部分第一个赎回日后第一个赎回日后第一个赎回日后的每年 12 月 10 的每年 12 月 10 的每年 12 月 10 日日日优先股 ( 境内 ) 第一个赎回日为 2020 年 11 月 18 日, 全额或部分自赎回起始之日 (2020 年 11 月 18 日 ) 起至全部赎回或转股之日止固定到浮动固定到浮动固定到浮动固定到浮动 2019 年 12 月年 12 月年 12 月 10 日前为 6%( 股息日前为 6%( 股息日前为 6%( 股息率 ) 率 ) 率 ) 2020 年 11 月 18 日前为 4.5%( 股息率 ) 是是是是部分自由裁量部分自由裁量部分自由裁量部分自由裁量否否否否 22 其中 : 累计或非累计非累计非累计非累计非累计 23 是否可转股是是是是 24 其中 : 若可转股, 则说其他一级资本工其他一级资本工其他一级资本工其他一级资本工明转换触发条件具触发事件或二具触发事件或二具触发事件或二具触发事件或二级资本工具触发级资本工具触发级资本工具触发级资本工具触发事件事件事件事件 25 其中 : 若可转股, 则说其他一级资本工其他一级资本工其他一级资本工其他一级资本工明全部转股还是部具触发事件发生具触发事件发生具触发事件发生具触发事件发生分转股时可全部转股或时可全部转股或时可全部转股或时可全部转股或部分转股, 二级部分转股, 二级部分转股, 二级部分转股, 二级资本工具触发事资本工具触发事资本工具触发事资本工具触发事件发生时全部转件发生时全部转件发生时全部转件发生时全部转股股股股 26 其中 : 若可转股, 则说以审议通过其发以审议通过其发以审议通过其发以审议通过其发明转换价格确定方行方案的董事会行方案的董事会行方案的董事会行方案的董事会式决议公告日决议公告日决议公告日决议公告日 (2014 年 7 月 25 (2014 年 7 月 25 (2014 年 7 月 25 (2014 年 7 月 25 日 ) 前二十个交日 ) 前二十个交日 ) 前二十个交日 ) 前二十个交易日本行 H 股普易日本行 H 股普易日本行 H 股普易日本行 A 股普通股股票交易均通股股票交易均通股股票交易均通股股票交易均价作为初始转股价作为初始转股价作为初始转股价作为初始转股价格价格价格价格 12

13 序号监管资本工具的优先股优先股优先股优先股主要特征 ( 境外 ) ( 境外 ) ( 境外 ) ( 境内 ) 27 其中 : 若可转股, 则说强制的强制的强制的强制的明是否为强制性转换 28 其中 : 若可转股, 则说核心一级资本核心一级资本核心一级资本核心一级资本明转换后工具类型 29 其中 : 若可转股, 则说本行本行本行本行明转换后工具的发行人 30 是否减记否否否否 31 其中 : 若减记, 则说明减记触发点 32 其中 : 若减记, 则说明部分减记还是全部减记 33 其中 : 若减记, 则说明永久减记还是暂时减记 34 其中 : 若暂时减记, 则说明账面价值恢复机制 35 清算时清偿顺序 ( 说明清偿顺序更高级的工具类型 ) 36 是否含有暂时的不合格特征其中 : 若有, 则说明该特征受偿顺序排在所受偿顺序排在所有债务及本行发有债务及本行发行或担保的分行或担保的分配顺序在境外优配顺序在境外优先股之前的资本先股之前的资本工具之后, 与具工具之后, 与具有同等清偿顺序有同等清偿顺序的资本工具具有的资本工具具有同等的清偿顺序同等的清偿顺序受偿顺序排在所受偿顺序排在所有债务及本行发有债务及本行发行或担保的分行或担保的分配顺序在境外优配顺序在境内优先股之前的资本先股之前的资本工具之后, 与具工具之后, 与具有同等清偿顺序有同等清偿顺序的资本工具具有的资本工具具有同等的清偿顺序同等的清偿顺序否否否否 13

14 2016 年末合格资本工具主要特征 ( 续 ) 序号监管资本工具的主要特征二级资本债二级资本债二级资本债 1 发行机构工银亚洲本行本行 2 标识码 ISIN: XS BBGID:BBG005CMF4 N A 规则 ISIN: US455881AD47 S 条例 ISIN: USY39656AC06 3 适用法律除债券与从属关系有关条文须根据香港法律管辖并按其诠释外, 债券及因债券而产生或与债券有关的任何非合约责任须受英国中国 / 中华人民共和国证券法债券以及财务代理协议应受纽约法律管辖并据其解释, 但与次级地位有关的债券的规定应受中国法律管辖并据其解释法律管辖并按其诠释监管处理 4 其中 : 适用商业银行二级资本二级资本二级资本资本管理办法 ( 试行 ) 过渡期规则 5 其中 : 适用商业银行二级资本二级资本二级资本资本管理办法 ( 试行 ) 过渡期结束后规则 6 其中 : 适用法人 / 集团集团法人 / 集团法人 / 集团层面 7 工具类型二级资本工具二级资本工具二级资本工具 8 可计入监管资本的数额 ( 单折人民币 1,834 人民币 20,005 折人民币 13,753 位为百万, 最近一期报告日 ) 9 工具面值 ( 单位为百万 ) 美元 500 人民币 20,000 美元 2, 会计处理已发行债务证券已发行债务证券已发行债务证券 11 初始发行日 2013 年 10 月 10 日 2014 年 8 月 4 日 2015 年 9 月 21 日 12 是否存在期限 ( 存在期限或存在期限存在期限存在期限永续 ) 13 其中 : 原到期日 2023 年 10 月 10 日 2024 年 8 月 5 日 2025 年 9 月 21 日 14 发行人赎回 ( 须经监管审是是否批 ) 15 其中 : 赎回日期 ( 或有 2018 年 10 月 10 日, 全 2019 年 8 月 5 日, 全额时间赎回日期 ) 及额度额 16 其中 : 后续赎回日期 ( 如果有 ) 14

15 序号监管资本工具的主要特征二级资本债二级资本债二级资本债分红或派息 17 其中 : 固定或浮动派息固定固定固定 / 分红 18 其中 : 票面利率及相关 4.50% 5.80% 4.875% 指标 19 其中 : 是否存在股息制否否否动机制 20 其中 : 是否可自主取消无自由裁量权完全自由裁量无自由裁量权分红或派息 21 其中 : 是否有赎回激励否否否机制 22 其中 : 累计或非累计累计累计累计 23 是否可转股否否否 24 其中 : 若可转股, 则说明转换触发条件 25 其中 : 若可转股, 则说明全部转股还是部分转股 26 其中 : 若可转股, 则说明转换价格确定方式 27 其中 : 若可转股, 则说明是否为强制性转换 28 其中 : 若可转股, 则说明转换后工具类型 29 其中 : 若可转股, 则说明转换后工具的发行人 30 是否减记是是是 31 其中 : 若减记, 则说明减记触发点工银亚洲或本行无法生存本行无法生存以下两者中的较早者 : (i) 银监会认定若不进行减记, 发行人将无法生存 ; 或 (ii) 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持, 发行人将无法生存 32 其中 : 若减记, 则说明部分减记还是全部减记全部减记全部减记全部减记 15

16 监管资本工具的序号主要特征 33 其中 : 若减记, 则说明永久减记还是暂时减记 34 其中 : 若暂时减记, 则说明账面价值恢复机制 35 清算时清偿顺序 ( 说明清偿顺序更高级的工具类型 ) 36 是否含有暂时的不合格特征其中 : 若有, 则说明该特征二级资本债二级资本债二级资本债永久减记永久减记永久减记受偿顺序排在存款人受偿顺序排在存款人一般债权人之后, 与其一般债权人之后, 与其他次级债务具有同等他次级债务具有同等的清偿顺序的清偿顺序否否否受偿顺序排在存款人一般债权人之后, 与其他次级债务具有同等的清偿顺序 16

17 以下信息根据中国银监会商业银行杠杆率管理办法 ( 修订 ) ( 中国银监会令 2015 年第 1 号 ) 附件 3 杠杆率披露模板的规定披露与杠杆率监管项目对应的相关会计项目以及监管项目与会计项目的差异人民币百万元序号项目 2016 年 12 月 31 日 1 并表总资产 24,137,265 2 并表调整项 (97,729) 3 客户资产调整项 - 4 衍生产品调整项 93,733 5 证券融资交易调整项 57,298 6 表外项目调整项 1,725,526 7 其他调整项 (11,560) 8 调整后的表内外资产余额 25,904,533 杠杆率水平一级资本净额调整后的表内外资产及相关明细项目信息人民币百万元, 百分比除外序号项目 2016 年 12 月 31 日 1 表内资产 ( 除衍生产品和证券融资交易外 ) 23,433,899 2 减 : 一级资本扣减项 (11,560) 3 调整后的表内资产余额 ( 衍生产品和证券融资交易除外 ) 23,422,339 4 各类衍生产品的重置成本 ( 扣除合格保证金 ) 113,669 5 各类衍生产品的潜在风险暴露 58,116 6 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 - 7 减 : 因提供合格保证金形成的应收资产 - 8 减 : 为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生产品资产余额 (14,896) 9 卖出信用衍生产品的名义本金 58, 减 : 可扣除的卖出信用衍生产品资产余额 (27,517) 11 衍生产品资产余额 188, 证券融资交易的会计资产余额 511, 减 : 可以扣除的证券融资交易资产余额 - 14 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 57, 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 - 16 证券融资交易资产余额 568, 表外项目余额 3,435, 减 : 因信用转换减少的表外项目余额 (1,709,572) 19 调整后的表外项目余额 1,725, 一级资本净额 1,954, 调整后的表内外资产余额 25,904, 杠杆率 7.55% 17

18 以下信息根据中国银监会商业银行流动性覆盖率信息披露办法附件 1 高级法银行流动性覆盖率定量信息披露模板的规定披露流动性覆盖率定量信息人民币百万元, 百分比除外序号 2016 年第四季度折算前数值折算后数值合格优质流动性资产 1 合格优质流动性资产 4,803,766 现金流出 2 零售存款小企业客户存款, 其中 : 9,016, ,879 3 稳定存款 167,106 5,983 4 欠稳定存款 8,848, ,896 5 无抵 ( 质 ) 押批发融资, 其中 : 10,631,454 3,611,221 6 业务关系存款 ( 不包括代理行业务 ) 6,164,123 1,496,351 7 非业务关系存款 ( 所有交易对手 ) 4,306,537 1,954,076 8 无抵 ( 质 ) 押债务 160, ,794 9 抵 ( 质 ) 押融资 44, 其他项目, 其中 : 3,123,497 1,199, 与衍生产品及其他抵 ( 质 ) 押品要求相关的现金流出 1,024,266 1,024, 与抵 ( 质 ) 押债务工具融资流失相关的现金流出信用便利和流动性便利 2,099, , 其他契约性融资义务 42,344 42, 或有融资义务 750,628 17, 预期现金流出总量 5,805,623 现金流入 17 抵 ( 质 ) 押借贷 ( 包括逆回购和借入证券 ) 1,131, , 完全正常履约付款带来的现金流入 1,427, , 其他现金流入 1,037,439 1,032, 预期现金流入总量 3,595,891 2,366,021 调整后数值 21 合格优质流动性资产 4,803, 现金净流出量 3,439, 流动性覆盖率 (%) 注 : 上表中各项数据均为最近一个季度内月末数值的简单算术平均值 18

附表1：资本构成披露模板

附表1：资本构成披露模板资本构成信息披露附表以下监管资本项目与资产负债表对应关系附表依据中国银监会关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知 ( 银监发 [2013]33 号 ) 中关于商业银行资本构成信息披露的监管要求进行披露, 报表日为 2017 年 9 月 30 日附表 1: 资本构成披露模板核心一级资本 : 单位 : 千元 ( 人民币 ) % 数额 1 实收资本 1,448,084 2 留存收益 2a 盈余公积

序号 项目 对未并表金融机构小额少数资本投资 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 中的核心一级资本中应扣除金额 - - 对未并表金融机构大额少数资本投资 中的核心一级资本中应扣除金额 抵押贷款服务权 a 26

序号项目对未并表金融机构小额少数资本投资 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日中的核心一级资本中应扣除金额 - - 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额抵押贷款服务权 a 26