26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 26b 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 28 核心一级资本监管调整总和 7 29 核心一级资本 111,813 其他一级资本 30

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钓樱包
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1 北京银行股份有限公司 2015 年度资本构成信息及系统重要性评估指标表一根据中国银监会关于商业银行资本构成信息披露的监管要求, 有关本集团 2015 年末资本构成资本工具主要特征等详细信息, 详见下表 14 表 1: 资本构成 ( 截至 2015 年月 12 月 31 日 ) 集团口径单位 : 百万元 ( 人民币 ) 核心一级资本数额 1 实收资本 12,672 2 留存收益 71,292 2a 盈余公积 10,045 2b 一般风险准备 22,995 2c 未分配利润 38,252 3 累计其他综合收益和公开储备 3a 资本公积 27,715 3b 其他 4 过渡期内可计入核心一级资本数额 ( 仅适用于非股份公司, 股份制公司的银行填 0 即可 ) 5 少数股东资本可计入部分监管调整前的核心一级资本 111,820 核心一级资本 : 监管调整 7 审慎估值调整 8 商誉 ( 扣减递延税负债 ) 9 其他无形资产 ( 土地使用权除外 ) ( 扣减递延税负债 ) 7 10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 12 贷款损失准备缺口 13 资产证券化销售利得 14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 15 确定受益类的养老金资产净额 ( 扣减递延税负债 ) 16 直接或间接持有本银行的普通股 17 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 18 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 19 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 20 抵押贷款服务权不适用 21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 22 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本 15% 的应扣除金额 23 其中 : 应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 24 其中 : 抵押贷款服务权应扣除的金额不适用 25 其中 : 应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额

2 26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 26b 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 28 核心一级资本监管调整总和 7 29 核心一级资本 111,813 其他一级资本 30 其他一级资本工具及其溢价 4, 其中 : 权益部分 4, 其中 : 负债部分 33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 34 少数股东资本可计入部分 7 35 其中 : 过渡期后不可计入其他一级资本的部分 36 监管调整前的其他一级资本 4,879 其他一级资本 : 监管调整 37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 38 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 39 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分 40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 41b 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 43 其他一级资本监管调整总和 44 其他一级资本 4, 一级资本 ( 核心一级资本 + 其他一级资本 ) 116,692 二级资本 46 二级资本工具及其溢价 24, 过渡期后不可计入二级资本的部分 6, 少数股东资本可计入部分其中 : 过渡期结束后不可计入的部分 50 超额贷款损失准备可计入部分 14, 监管调整前的二级资本 39,830 二级资本 : 监管调整 52 直接或间接持有的本银行的二级资本 53 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本 54 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分 55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 56b 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 57 二级资本监管调整总和 58 二级资本 39,830

3 59 总资本 ( 一级资本 + 二级资本 ) 156, 总风险加权资产 1,276,033 资本充足率和储备资本要求 61 核心一级资本充足率 8.76% 62 一级资本充足率 9.14% 63 资本充足率 12.27% 64 机构特定的资本要求 31, 其中 : 储备资本要求 31, 其中 : 逆周期资本要求 67 其中 : 全球系统重要性银行附加资本要求 68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 3.76% 国内最低监管资本要求 69 核心一级资本充足率 5% 70 一级资本充足率 6% 71 资本充足率 8% 门槛扣除项中未扣除部分 72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 10, 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 2, 抵押贷款服务权 ( 扣除递延税负债 ) 不适用 75 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 ( 扣除递延税负债 ) 5,074 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 76 权重法下, 实际计提的贷款损失准备金额 23, 权重法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 14, 内部评级法下, 实际计提的超额贷款损失准备金额不适用 79 内部评级法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额不适用符合退出安排的资本工具 80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 6, 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 998

4 表 2: 有关科目展开说明表 ( 截至 2015 年月 12 月 31 日 ) 单位 : 百万元 ( 人民币 ) 监管并表口径下的资产负债表代码商誉 a 无形资产 608 b 其中 : 土地使用权 601 c 递延所得税负债其中 : 与商誉相关的递延税项负债 d 其中 : 与其他无形资产 ( 不含土地使用权 ) 相关的递延税负债 e 实收资本 12,672 其中 : 可计入核心一级资本的数额 12,672 f 其中 : 可计入其他一级资本的数额 g 资本公积 27,715 h 盈余公积 10,045 i 一般风险准备 22,995 j 未分配利润 38,252 k 已发行债务证券 174,639 其中 : 已发行可计入二级资本工具及其溢价 24,983 l

5 表 3: 第二步披露的所有项目与资本构成披露模板中的项目对应关系表 ( 截至 2015 年 12 月 31 日 ) 单位 : 百万元 ( 人民币 ) 数额代码 1 实收资本 12,672 f 2 未分配利润 38,252 k 3 累计其他综合收益和公开储备 60,755 3a 资本公积 27,715 h 3b 一般风险准备 22,995 j 3c 盈余公积 10,045 i 4 过渡期内可计入核心一级资本数额 ( 仅适用于非股份公司, 股份制公司的银行填 0 即可 ) 5 少数股东资本可计入部分监管调整前的核心一级资本 111,820 7 审慎估值调整 8 商誉 ( 扣减递延税负债 ) ad 9 其他无形资产 ( 土地使用权除外 )( 扣减递延税负债 ) 7 bce 10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 12 贷款损失准备缺口 13 资产证券化销售利得 14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 15 确定受益类的养老金资产净额 ( 扣减递延税负债 ) 16 直接或间接持有本银行的普通股银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本 15% 的应扣除金额 22 其中 : 应在对金融机构大额少数资本投资中扣

6 除的金额 23 其中 : 应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 24 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 25 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 26 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 28 核心一级资本监管调整总和 7 29 核心一级资本 111, 其他一级资本工具及其溢价 4, 其中 : 权益部分 4, g 32 其中 : 负债部分 33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 34 少数股东资本可计入部分 7 35 其中 : 过渡期后不可计入其他一级资本的部分 36 监管调整前的其他一级资本 4, 直接或间接持有的本银行其他一级资本 a 41b 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 43 其他一级资本监管调整总和 44 其他一级资本 4, 一级资本 ( 核心一级资本 + 其他一级资本 ) 116, 二级资本工具及其溢价 24,983 l 47 过渡期后不可计入二级资本的部分 6, 少数股东资本可计入部分其中 : 过渡期结束后不可计入的部分 50 超额贷款损失准备可计入部分 14,832

7 51 监管调整前的二级资本 39, 直接或间接持有的本银行的二级资本 a 56b 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 57 二级资本监管调整总和 58 二级资本 39, 总资本 ( 一级资本 + 二级资本 ) 156,522

8 表 4: 资本工具主要特征 ( 截至 2015 年 12 月 31 日 ) 单位 : 百万元 ( 人民币 ) 1 发行机构北京银行北京银行北京银行北京银行北京银行 2 标识码 3 使用法律商业银行资商业银行资商业银行资商业银行资商业银行资本管理办本管理办法本管理办法本管理办法本管理办法法 ( 试行 ) ( 试行 ) ( 试行 ) ( 试行 ) ( 试行 ) 4 监管处理其中 : 使用商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 过渡期二级资本二级资本二级资本二级资本其他一级资本规则其中 : 使用商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 过渡期二级资本二级资本二级资本二级资本其他一级资本结束后规则 5 工具类型次级债次级债二级资本债券二级资本债券优先股 6 可计入监管资本的数额 ( 单位 : 百万 ) 4,540 2,445 8,999 8,999 4,872 7 工具面值 ( 单位 : 百万 ) 6,500 3,500 9,000 9,000 4,900 8 初始发行日是否存在期限 ( 存在期限或永续 ) 存在期限存在期限存在期限存在期限永续其中 : 原到期日无到期日 10 发行人赎回 ( 须经监管审批 ) 是是是是是自发行之日起 5 年后, 如果得到中国银监会的批准, 本行有权于每年其中 : 赎回日期 , , 的优先股派息日 ( 包含及额度发行之日后第 5 年的派息日 ) 赎回全部或部分本次优先股 11 分红或派息股息率每 5 年调整一次, 其中 : 固定或浮每个股息率调整周期内固定固定固定固定动派息 / 分红每年以约定的相同票面股息率支付其中 : 票面利率 5% 4.90% 5.45% 5.19% 4.50% 其中 : 是否可自主取消分红或派息无自由裁量权无自由裁量权无自由裁量权无自由裁量权可自主取消分红其中 : 是否有赎回激励机制是是否否否

9 12 是否可转股否否否否是 13 是否减记否否是是否列于其他负债之后先于股列于其他负债之后先于股在存款人和一般债权人之在存款人和一般债权人之在存款人一般债权人和次级债务 ( 包括但不 14 清算时清偿顺序权资本权资本后, 股权资本后, 股权资本限于次级债混合资本其他一级资本其他一级资本债券二级资本工具等 ) 和混合资本债券之前和混合资本债券之前持有人之后, 先于本行普通股股东 15 是否含有暂时的不合格特征是是否否否赎回激励, 不赎回激励, 不其中 : 说明该特含减记和转股含减记和转股征条款条款不适用不适用不适用

10 二根据银监会商业银行杠杆率管理办法 ( 修订 ) ( 中国银监会令 2015 第 1 号 ) 信息披露要求,2015 年末本集团杠杆率情况如下 : 模板一单位 : 百万元 ( 人民币 ) 序号项目余额 1 并表总资产 1,844,909 2 并表调整项 3 客户资产调整项 4 衍生产品调整项 2,578 5 证券融资交易调整项 6 表外调整项 343,512 7 其他调整项 7 8 调整后的表内外资产余额 2,190,992 模板二单位 : 百万元 ( 人民币 ) 序号项目余额 1 表内资产 ( 除衍生产品和证券融资交易外 ) 1,772,840 2 减 : 一级资本扣减项 7 3 调整后的表内资产余额 ( 除衍生产品和证券融资交易外 ) 1,772,832 4 各类衍生产品的重置成本 ( 扣除合格保证金 ) 各类衍生产品的潜在风险暴露 2,578 6 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 7 减 : 因提供合格保证金形成的应收资产 8 减 : 为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生产品资产余额 9 卖出信用衍生产品的名义本金 10 减 : 可扣除的卖出信用衍生产品资产余额 11 衍生产品资产余额 2, 证券融资交易的会计资产余额 71, 减 : 可以扣除的证券融资交易资产余额 14 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 15 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 16 证券融资交易资产余额 71, 调整后的表外项目余额 343, 一级资本净额 116, 调整后的表内外资产余额 2,190, 杠杆率 5.33%

11 三 2015 年北京银行 ( 集团口径 ) 系统重要性评估指标表单位 : 百万元 ( 人民币 ) 序号指标指标值 1 调整后的表内外资产余额 2,190,992 2 金融机构间资产 871,434 3 金融机构间负债 441,876 4 发行证券和其他融资工具 312,972 5 通过支付系统或代理行结算的支付额 35,507,006 6 托管资产 828,058 7 有价证券承销额 219,109 8 场外衍生产品名义本金 29,256 9 交易类和可供出售证券 16, 第三层次资产 11 跨境债权跨境负债 710

附表1：资本构成披露模板

附表1：资本构成披露模板资本构成信息披露附表以下监管资本项目与资产负债表对应关系附表依据中国银监会关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知 ( 银监发 [2013]33 号 ) 中关于商业银行资本构成信息披露的监管要求进行披露, 报表日为 2017 年 9 月 30 日附表 1: 资本构成披露模板核心一级资本 : 单位 : 千元 ( 人民币 ) % 数额 1 实收资本 1,448,084 2 留存收益 2a 盈余公积