招商行股份有限公司

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养米
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1 资本构成信息披露以下监管资本项目与资产负债表对应关系附表依据中国银监会关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知 ( 银监发 [2013] 33 号 ) 中关于商业银行资本构成信息披露的监管要求进行披露附表一 : 资本构成披露单位 : 人民币百万元 % 核心一级资本 : 数额 1 实收资本 25,220 2 留存收益 2a 盈余公积 46,131 2b 一般风险准备 70,907 2c 未分配利润 239,560 3 累计其他综合收益和公开储备 3a 资本公积 63,272 3b 其他 (817) 4 过渡期内可计入核心一级资本数额 ( 仅适用于非股份公司, 股份制公司的银行填 0 即可 ) - 5 少数股东资本可计入部分监管调整前的核心一级资本 444,481 核心一级资本 : 监管调整 7 审慎估值调整 - 8 商誉 ( 扣除递延税负债 ) 9,953 9 其他无形资产 ( 土地使用权除外 ) ( 扣除递延税负债 ) 2, 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 (86) 12 贷款损失准备缺口 - 13 资产证券化销售利得 - 14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 - 15 确定受益类的养老金资产净额 ( 扣除递延税项负债 ) 直接或间接持有本银行的普通股 - 17 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 - 18 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 - 19 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 - 20 抵押贷款服务权不适用 21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 5, 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本 15% 的应扣除金 - 额 23 其中 : 应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 - 24 其中 : 抵押贷款服务权应扣除的金额不适用 25 其中 : 应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 - 26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 b 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 - 26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 -

2 附表一 : 资本构成披露 - 续单位 : 人民币百万元 % 核心一级资本 : 数额 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 - 28 核心一级资本监管调整总和 18, 核心一级资本 425,689 其他一级资本 : 30 其他一级资本工具及其溢价 34, 其中 : 权益部分 34, 其中 : 负债部分 - 33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 - 34 少数股东资本可计入部分其中 : 过渡期后不可计入其他一级资本的部分 - 36 监管调整前的其他一级资本 34,093 其他一级资本 : 监管调整 37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 - 38 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 - 39 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分 - 40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 - 41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 - 41b 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 - 41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 - 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 - 43 其他一级资本监管调整总和 - 44 其他一级资本 34, 一级资本 ( 核心一级资本 + 其他一级资本 ) 459,782 二级资本 : 46 二级资本工具及其溢价 30, 过渡期后不可计入二级资本的部分 18, 少数股东资本可计入部分 2, 其中 : 过渡期结束后不可计入的部分 - 50 超额贷款损失准备可计入部分 54, 监管调整前的二级资本 86,752 二级资本 : 监管调整 52 直接或间接持有的本银行的二级资本 - 53 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本 - 54 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分 - 55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 - 56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 - 56b 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 - 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 -

3 附表一 : 资本构成披露 - 续单位 : 人民币百万元 % 核心一级资本 : 数额 57 二级资本监管调整总和 - 58 二级资本 86, 总资本 ( 一级资本 + 二级资本 ) 546, 总风险加权资产 3,530,745 资本充足率和储备资本要求 61 核心一级资本充足率 12.06% 62 一级资本充足率 13.02% 63 资本充足率 15.48% 64 机构特定的资本要求 65 其中 : 储备资本要求 2.50% 66 其中 : 逆周期资本要求 - 67 其中 : 全球系统重要性银行附加资本要求 - 68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 7.06% 国内最低监管要求 69 核心一级资本充足率 5% 70 一级资本充足率 6% 71 资本充足率 8% 门坎扣除中未扣除部分 72 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本未扣除部分对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 4, 抵押贷款服务权 ( 扣除递延税负债 ) - 75 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 ( 扣除递延税负债 ) 43, 对未并表金融机构的小额少数资本投资中的二级资本未扣除部分 9,385 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 77 权重法下, 实际计提的贷款损失准备金额不适用 78 权重法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额不适用 79 内部评级法下, 实际计提的贷款损失准备金额 150, 内部评级法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 54,586 符合退出安排的资本工具 81 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 - 82 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 - 83 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 - 84 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 - 85 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 - 86 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 -

4 2017 年, 本行按照银监会于 2014 年 4 月核准的资本管理高级方法计算的核心一级资本充足率为 11.70% 一级资本充足率为 12.69% 资本充足率为 15.24% 资本净额为人民币 483,546 百万元风险加权资产总额为人民币 3,173,532 百万元 2017 年, 本集团信用风险采用权重法, 市场风险采用标准法, 操作风险采用基本指标法计算的核心一级资本充足率为 10.01% 一级资本充足率为 10.81% 资本充足率为 12.66% 资本净额为人民币 538,761 百万元风险加权资产总额为人民币 4,254,180 百万元 2017 年, 本行信用风险采用权重法, 市场风险采用标准法, 操作风险采用基本指标法计算的核心一级资本充足率为 9.50% 一级资本充足率为 10.30% 资本充足率为 12.16% 资本净额为人民币 475,774 百万元风险加权资产总额为人民币 3,911,286 百万元

5 附表二 : 集团口径的资产负债表 ( 财务并表和监管并表 ) 资产银行公布的合并资产负债表单位 : 人民币百万元监管并表口径下的资产负债表现金 16,412 16,412 贵金属 9,309 9,309 存放中央银行款项 600, ,007 存放同业和其他金融机构款项 76,918 75,643 拆出资金 154, ,628 买入返售金融资产 252, ,550 贷款和垫款 3,414,612 3,414,680 应收利息 28,726 28,718 以公允值计量且其变动计入当期损益的金融资产 64,796 64,699 衍生金融资产 18,916 18,916 可供出售金融资产 383, ,567 长期股权投资 5,079 5,377 持有至到期投资 558, ,218 应收款项类投资 572, ,241 固定资产 49,181 49,112 投资性房地产 1,612 1,612 无形资产 7,255 7,226 商誉 9,954 9,953 递延所得税资产 50,120 50,108 其它资产 24,003 21,358 资产总计 6,297,638 6,291,334 负债向中央银行借款 414, ,838 同业和其它金融机构存放款项 439, ,118 拆入资金 272, ,734 卖出回购金融资产款 125, ,620 客户存款 4,064,345 4,065,007 应付利息 36,501 36,497 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 26,619 26,619 衍生金融负债 21,857 21,857 应付债券 296, ,477 应付职工薪酬 8,020 7,768 应交税费 26,701 26,525 递延所得税负债 1,070 1,030 其它负债 80,346 75,767 负债总计 5,814,246 5,809,857

6 附表二 : 集团口径的资产负债表 ( 财务并表和监管并表 ) - 续股东权益银行公布的合并资产负债表单位 : 人民币百万元监管并表口径下的资产负债表股本 25,220 25,220 其他权益工具 34,065 34,065 资本公积 67,523 67,173 其他综合收益 (4,741) (4,719) 盈余公积 46,159 46,131 一般风险准备 70,921 70,907 未分配利润 241, ,560 少数股东权益 3,182 3,140 股东权益合计 483, ,477 附表三 : 有关科目展开说明表监管并表口径下的资产负债表单位 : 人民币百万元代码商誉 9,953 a 无形资产 7,226 b 其中 : 土地使用权 4,208 c 递延所得税负债 1,030 其中 : 与商誉相关的递延税项负债 - d 其中 : 与其他无形资产 ( 不含土地使用权 ) 的递延税项负债 334 e 实收资本 25,220 其中 : 可计入核心一级资本的数额 25,220 f 其中 : 可计入其他一级资本的数额 - g 资本公积 67,173 h 投资重估储备 (3,815) i 套期储备 (86) j 外币报表折算差额 (818) k 盈余公积 46,131 l 一般风险准备 70,907 m 未分配利润 239,560 n 应付债券 296,477 其中 : 可计入二级资本工具及其溢价的发行债务 30,000 o

7 附表四 : 附表三披露的所有项目与附表一资本构成披露表中项目的对应关系单位 : 人民币百万元核心一级资本数额代码 1 实收资本 25,220 f 2a 盈余公积 46,131 l 2b 一般风险准备 70,907 m 2c 未分配利润 239,560 n 3a 资本公积 63,272 h+i+j 8 商誉 ( 扣除递延税负债 ) 9,953 a-d 9 其他无形资产 ( 土地使用权外 ) ( 扣除递延税负债 ) 2,684 b-c-e 46 二级资本工具及其溢价 30,000 o

8 附表五 : 资本工具主要特征监管资本工具的主要特征 1 发行机构招商银行招商银行招商银行招商银行招商银行 2 标识码适用法律中国大陆中国香港中国大陆监管处理境外优先股的设立和发行及境外优先股附带的权利和义务 ( 含非契约性权利和义务 ) 均适用中国法律并按中国法律解释 4 其中 : 适用商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 过渡期规则核心一级资本核心一级资本二级资本其他一级资本其他一级资本 5 其中 : 适用商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 过渡期结束后规则核心一级资本核心一级资本二级资本其他一级资本其他一级资本 6 其中 : 适用法人 / 集团层面法人 / 集团法人 / 集团法人 / 集团法人 / 集团法人 / 集团中国 / 中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法国务院关于开展优先股试点的指导意见关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 7 工具类型普通股普通股二级资本工具其他一级资本工具其他一级资本工具 8 可计入监管资本的数额 ( 单位为百万, 最近一期报告日 ) 人民币 70,228 人民币 31,673 人民币 11,300 折人民币 6,597 人民币 27,468 9 工具面值 ( 单位为百万 ) 人民币 20,629 人民币 4,591 人民币 11,300 美元 1,000 人民币 27, 会计处理股本及资本公积股本及资本公积应付债券其他权益工具其他权益工具 11 初始发行日 2002 年 3 月 27 日 2006 年 9 月 22 日 2014 年 4 月 21 日 2017 年 10 月 25 日 2017 年 12 月 13 日 12 是否存在期限 ( 存在期限或永续 ) 永续永续是永续永续 13 其中 : 原到期日无到期日无到期日 2024 年 4 月 21 日无到期日无到期日 14 发行人赎回 ( 须经监管审批 ) 否否是是是

9 附表五 : 资本工具主要特征 - 续监管资本工具的主要特征发行机构招商银行招商银行招商银行招商银行招商银行 15 其中 : 赎回日期 ( 或有时间赎回日期 ) 及额度 ( 单位为百万 ) 不适用不适用 2019 年 4 月 21 日 16 其中 : 后续赎回日期 ( 如果有 ) 不适用不适用无分红或派息 17 其中 : 固定或浮动派息 / 分红浮动浮动固定 18 其中 : 票面利率及相关指标不适用不适用 6.40% 自发行结束之日起满 5 年或以后, 经中国银监会批准并符合相关要求, 本公司有权赎回全部或部分本次优先股 11,300 全额或部分全额或部分自发行结束之日起满 5 年或以后, 经中国银监会批准并符合相关要求, 本公司有权赎回全部或部分本次优先股票面股息率为基准利率加固定利差, 采用分阶段调整, 每 5 年为一个股息率调整期, 每个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息首个股息率调整周期的股息率为 4.40% 19 其中 : 是否存在股息制动机制不适用不适用否是是 20 其中 : 是否可自主取消分红或派息是是是是是 21 其中 : 是否有赎回激励机制否否否否否 22 其中 : 累计或非累计非累计非累计非累计非累计非累计 23 是否可转股不适用不适用否是是其中 : 若可转股, 则说明转换触发条件不适用不适用不适用其他一级资本工具触发事件或二级资本工具触发事件自发行结束之日起满 5 年或以后, 经中国银监会批准并符合相关要求, 本公司有权赎回全部或部分本次优先股自发行结束之日起满 5 年或以后, 经中国银监会批准并符合相关要求, 本公司有权赎回全部或部分本次优先股票面股息率为基准利率加固定利差, 采用分阶段调整, 每 5 年为一个股息率调整期, 每个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息首个股息率调整周期的股息率为 4.81% 其他一级资本工具出发事件或二级资本工具触发事件

10 附表五 : 资本工具主要特征 - 续监管资本工具的主要特征发行机构招商银行招商银行招商银行招商银行招商银行 23 是否可转股不适用不适用否是是其中 : 若可转股, 则说明全部转股还是部分转股其中 : 若可转股, 则说明转换价格确定方式其中 : 若可转股, 则说明是否为强制性转换其中 : 若可转股, 则说明转换后工具类型其中 : 若可转股, 则说明转换后工具的发行人不适用不适用不适用不适用不适用不适用其他一级资本工具触发事件发生时可全部或部分转股二级资本工具触发事件发生时全部转股以审议通过本次境内优先股发行方案的董事会决议公告日 (2017 年 3 月 24 日 ) 前二十个交易日本公司 H 股普通股股票交易均价作为初始转股价格不适用不适用不适用强制的强制的不适用不适用不适用核心一级资本核心一级资本不适用不适用不适用招商银行招商银行 24 是否减记不适用不适用是否否 25 清算时清偿顺序 ( 说明清偿顺序更高级的工具类型 ) 受偿顺序在存款人一般债权人及次级债二级资本债和其他一级资本工具持有人之后受偿顺序在存款人一般债权人及次级债二级资本债和其他一级资本工具持有人之后受偿顺序在发行人存款人和一般债权人之后, 股权资本其他一级资本工具和混合资本债券之前 ; 与已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序, 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 ; 除非发行人结业倒闭或清算, 投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息受偿顺序在存款人一般债权人及次级债之后, 与具有同等清偿顺序的资本工具同顺位受偿 26 是否含有暂时的不合格特征否否否否否其中 : 若有, 则说明该特征不适用不适用不适用不适用不适用其他一级资本工具触发事件发生时可全部或部分转股二级资本工具触发事件发生时全部转股以审议通过本次境内优先股发行方案的董事会决议公告日 (2017 年 3 月 24 日 ) 前二十个交易日本公司 A 股普通股股票交易均价作为初始转股价格受偿顺序在存款人一般债权人及次级债之后, 与具有同等清偿顺序的资本工具同顺位受偿注 : 以上附表一至附表五按照关于商业银行资本构成信息披露的监管要求口径计算及披露, 为未经审计数据, 与财务报表披露的口径存在差异

附表1：资本构成披露模板

附表1：资本构成披露模板资本构成信息披露附表以下监管资本项目与资产负债表对应关系附表依据中国银监会关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知 ( 银监发 [2013]33 号 ) 中关于商业银行资本构成信息披露的监管要求进行披露, 报表日为 2017 年 9 月 30 日附表 1: 资本构成披露模板核心一级资本 : 单位 : 千元 ( 人民币 ) % 数额 1 实收资本 1,448,084 2 留存收益 2a 盈余公积