浙商银行股份有限公司 2018 年上半年资本构成信息披露 以下监管资本项目与资产负债表对应关系附表依据 中国银监会关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知 ( 银监发 [2013]33 号 ) 中 关于商业银行资本构成信息披露的监管要求 进行披露 附表一 : 资本构成披露 单位 : 百万元 ( 人民币 ) % 核心一级资本 : 数额 1 实收资本 18,718.70 2 留存收益 39,677.31 2a 盈余公积 4,885.38 2b 一般风险准备 18,483.65 2c 未分配利润 16,308.29 3 累计其他综合收益和公开储备 22,335.86 3a 资本公积 22,130.35 3b 其他 205.51 4 过渡期内可计入核心一级资本数额 ( 仅适用于非股份公司, 股份制公司的银行填 0 即可 ) 5 少数股东资本可计入部分 579.00 6 监管调整前的核心一级资本 81,310.87 核心一级资本 : 监管调整 7 审慎估值调整 8 商誉 ( 扣除递延税负债 ) 9 其他无形资产 ( 土地使用权除外 )( 扣除递延税负债 ) 190.63 10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 12 贷款损失准备缺口 13 资产证券化销售利得 14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 15 确定受益类的养老金资产净额 ( 扣除递延税项负债 ) 16 直接或间接持有本银行的普通股 17 18 19 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额
20 抵押贷款服务权 21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 22 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本 15% 的应扣除金额 23 其中 : 应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 24 其中 : 抵押贷款服务权应扣除的金额 25 其中 : 应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 26b 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 28 核心一级资本监管调整总和 190.63 29 核心一级资本 81,120.24 其他一级资本 : 30 其他一级资本工具及其溢价 14,957.66 31 其中 : 权益部分 14,957.66 32 其中 : 负债部分 33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 34 少数股东资本可计入部分 77.20 35 其中 : 过渡期后不可计入其他一级资本的部分 36 监管调整前的其他一级资本 15,034.86 其他一级资本 : 监管调整 37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 38 39 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分 40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 41b 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 43 其他一级资本监管调整总和 44 其他一级资本 15,034.86 45 一级资本 ( 核心一级资本 + 其他一级资本 ) 96,155.10 二级资本 : 46 二级资本工具及其溢价 25,000.00 47 过渡期后不可计入二级资本的部分 48 少数股东资本可计入部分 154.40 49 其中 : 过渡期结束后不可计入的部分 50 超额贷款损失准备可计入部分 10,960.24
51 监管调整前的二级资本 36,114.64 二级资本 : 监管调整 52 直接或间接持有的本银行的二级资本 53 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本 54 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分 55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 56b 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 57 二级资本监管调整总和 58 二级资本 36,114.64 59 总资本 ( 一级资本 + 二级资本 ) 132,269.74 60 总风险加权资产 964,587.06 资本充足率和储备资本要求 61 核心一级资本充足率 8.41% 62 一级资本充足率 9.97% 63 资本充足率 13.71% 64 机构特定的资本要求 2.50% 65 其中 : 储备资本要求 2.50% 66 其中 : 逆周期资本要求 67 其中 : 全球系统重要性银行附加资本要求 68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 3.41% 国内最低监管资本要求 69 核心一级资本充足率 5.00% 70 一级资本充足率 6.00% 71 资本充足率 8.00% 门槛扣除项中未扣除部分 72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 1,134.87 73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 74 抵押贷款服务权 ( 扣除递延税负债 ) 75 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 ( 扣除递延税负债 ) 7,322.08 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 76 权重法下, 实际计提的贷款损失准备金额 25,456.00 77 权重法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 10,960.24 78 内部评级法下, 实际计提的超额贷款损失准备金额 79 内部评级法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 符合退出安排的资本工具 80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额
附表二 : 有关科目展开说明表 单位 : 百万元 ( 人民币 ) 监管并表口径下的资产负债表 代码 商誉 a 无形资产 732.45 b 其中 : 土地使用权 541.82 c 递延税所得税负债 其中 : 与商誉相关的递延税项负债 其中 : 与其他无形资产 ( 不含土地使用权 ) 相关的递延税负债 实收资本 18,718.70 其中 : 可计入核心一级资本的数额 18,718.70 f 其中 : 可计入其他一级资本的数额 资本公积 22,130.35 h 盈余公积 4,885.38 i 一般风险准备 18,483.65 j 未分配利润 16,308.29 k 其他综合收益 205.51 l 应付债券 46,638.93 其中 : 可计入二级资本工具及其溢价的发行债务 25,000.00 d e g m 附表三 : 附表二披露的所有项目与附表一资本构成披露表中项目的对应关系 单位 : 百万元 ( 人民币 ) 核心一级资本 数额 代码 1 实收资本 18,718.70 f 2a 盈余公积 4,885.38 i 2b 一般风险准备 18,483.65 j 2c 未分配利润 16,308.29 k 3a 资本公积 22,130.35 h 3b 其他 205.51 l 8 商誉 ( 扣除递延所得税负债 ) ad 9 其他无形资产 ( 土地使用权除外 )( 扣除递延税负债 ) 190.63 bce 46 二级资本工具及其溢价 25,000.00 m
附表四 : 资本工具主要特征 监管资本工具的主要特征 单位 : 百万元 ( 人民币 ) 1 发行机构 浙商银行 浙商银行 浙商银行 浙商银行 浙商银行 2 标识码 02016 1628015 02016 02016 1828003 3 适用法律 中国香港 中国大陆 中国香港 中国香港 中国大陆 4 监管处理 5 其中 : 适用 商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 核心一级资本二级资本其他一级资本核心一级资本二级资本 过渡期规则 6 其中 : 适用 商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 核心一级资本二级资本其他一级资本核心一级资本二级资本 过渡期结束后规则 7 其中 : 适用法人 / 集团层面法人 / 集团法人 / 集团法人 / 集团法人 / 集团法人 / 集团 8 工具类型普通股二级资本工具境外优先股普通股二级资本工具 9 可计入监管资本的数额 ( 单位为百万, 最近一 11,259 10,000 14,958 2,915 15,000 期报告 ) 10 工具面值 ( 单位为百万 ) 3,450 10,000 美元 2,175 759 15,000 11 会计处理股本及资本公积应付债券其他权益工具股本及资本公 应付债券 12 初始发行 2016 年 3 月 30 2016 年 9 月 14 2017 年 3 月 29 2018 年 3 月 29 积 2018 年 6 月 13 13 是否存在期限 ( 存在期限或永续 ) 永续 存在期限 永续 永续 存在期限 14 其中 : 原到期 无到期 2026 年 9 月 19 无到期 无到期 2028 年 6 月 15 15 发行人赎回 ( 须经监管审批 ) 否 是 是 否 是 16 其中 : 赎回期 ( 或有时间赎回期 ) 及额度 2021 年 9 月 19 第一个赎回为 2023 年 6 月 15 ( 单位为百万 ) 10,000 2022 年 3 月 29 全部赎回或部分 15,000 赎回 17 其中 : 后续赎回期 ( 如果有 ) 无第一个赎回之 后的每年 3 月 29 无 18 分红或派息 19 其中 : 固定或浮动派息 / 分红浮动固定浮动, 在一个股息 率调整周期内 (5 浮动 固定 年 ) 股息率固定, 每 5 年对股息率 进行一次重置
20 其中 : 票面利率及相关指标 3.60% 前 5 年为 5.45%, 4.80% 如 5 年末不行使赎回权, 则每 5 年对股息率重置一次, 按重置的 5 年期美国国债收益率加上 351.7 基点对股息率进行重置 21 其中 : 是否存在股息制动机制 否 是 否 22 其中 : 是否可自主取消分红或派息 是 否 是 是 否 23 其中 : 是否有赎回激励机制 否 否 否 否 否 24 其中 : 累计或非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 25 是否可转股 否 是 否 26 其中 : 若可转股, 则说明转股触发条件发生其他一级资 本工具触发事件, 即本行核心一级 资本充足率降至 5.125% 或以下 ; 或 无法生存触发事 件, 即银监会认定 本行资本若不进 行转股或减记, 本 行将无法生存 ; 及 相关部门认定若 不进行公共部门 注资或提供同等 效力的支持, 本行 将无法生存 27 其中 : 若可转股, 则说明全部转股还是部分转 可全部转股也可 股 部分转股 28 其中 : 若可转股, 则说明转股价格确定方式初始转股价等于 本行公告的 2015 年年度报告中披 露的 2015 年末每 股归属于本行股 东期末净资产 29 其中 : 若可转股, 则说明是否为强制性转换 是 30 其中 : 若可转股, 则说明转换后工具类型 核心一级资本 31 其中 : 若可转股, 则说明转换后工具发行人 本行 32 是否减记 否 是 否 否 是
33 清算时清偿顺序 ( 说明清偿顺序更高级的工具 受偿顺序在存 类型 ) 人 一般债权人 人和一般债权人 人 一般债权人和 款人 一般债 人和一般债权人 及次级债 二级 之后, 股权资本 二级资本债持有 权人及次级 之后, 股权资本 资本债和其他一 其他一级资本工 人之后, 优先于股 债 二级资本 其他一级资本工 级资本工具持有 具和混合资本债 权资本 债和其他一级 具和混合资本债 人之后 券之前 ; 与已发行 资本工具持有 券之前 ; 与已发 的与本期债券偿 人之后 行的与本期债券 还顺序相同的其 偿还顺序相同的 他次级债务处于 其他次级债务处 同一清偿顺序, 与 于同一清偿顺 未来可能发行的 序, 与未来可能 与本期债券偿还 发行的与本期债 顺序相同的其他 券偿还顺序相同 二级资本工具同 的其他二级资本 顺位受偿 ; 除非发 工具同顺位受 行人结业 倒闭或 偿 ; 除非发行人 清算, 投资者不能 结业 倒闭或清 要求发行人加速 算, 投资者不能 偿还本期债券的 要求发行人加速 本金和利息 偿还本期债券的 本金和利息 34 是否含有暂时的不合格特征否否否否否 33 其中 : 若有, 则说明该特征