贵阳银行股份有限公司 2018 年半年度资本构成信息附表 本集团依据 中国银监会关于印发商业银行资本监管配套政策文件的通知 ( 银监发 [2013]33 号 ) 中附件 2 关于商业银行资本构成信息披露的监管要求 披露本集团 2018 年半年度资本构成 资本工具主要特征等信息, 报表日为 2018 年 6 月 30 日 附表 1: 资本构成 单位 : 百万元 ( 人民币 ) % 2018 年 6 月 30 日 核心一级资本 : 1 实收资本 2,299 2 留存收益 2a 盈余公积 1,963 2b 一般风险准备 5,286 2c 未分配利润 13,094 3 累计其他综合收益和公开储备 -211 3a 资本公积 4,862 3b 4 其他 过渡期内可计入核心一级资本数额 ( 仅适用于非股份公司, 股份制公司的银行填 0 即可 ) 5 少数股东资本可计入部分 647 6 监管调整前的核心一级资本 27,937 核心一级资本 : 监管调整 7 审慎估值调整
8 商誉 ( 扣除递延税负债 ) 9 其他无形资产 ( 土地使用权除外 )( 扣除递延税负债 ) 51 10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 12 贷款损失准备缺口 13 资产证券化销售利得 14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现 损益 15 确定受益类的养老金资产净额 ( 扣除递延税项负债 ) 16 直接或间接持有本银行的普通股 17 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 18 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 19 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 20 抵押贷款服务权 不适用 21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 22 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本 15% 的应扣除金额 23 其中 : 应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 24 其中 : 抵押贷款服务权应扣除的金额 不适用 25 26a 26b 26c 其中 : 应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 28 核心一级资本监管调整总和 51 29 核心一级资本 27,886 其他一级资本 : 30 其他一级资本工具及其溢价 31 其中 : 权益部分 32 其中 : 负债部分
33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 34 少数股东资本可计入部分 86 35 其中 : 过渡期后不可计入其他一级资本的部分 36 监管调整前的其他一级资本 86 其他一级资本 : 监管调整 37 直接或间接持有的本银行其他一级资本 38 39 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分 40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 41a 41b 41c 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 其他应在其他一级资本中扣除的项目 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 43 其他一级资本监管调整总和 44 其他一级资本 86 45 一级资本 ( 核心一级资本 + 其他一级资本 ) 27,972 二级资本 : 46 二级资本工具及其溢价 1,714 47 其中 : 过渡期后不可计入二级资本的部分 1,790 48 少数股东资本可计入部分 173 49 其中 : 过渡期结束后不可计入的部分 50 超额贷款损失准备可计入部分 3,258 51 其他 147 52 监管调整前的二级资本 5,292 二级资本 : 监管调整 53 直接或间接持有的本银行的二级资本 54 55 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分 56 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 57a 57b 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口
57c 其他应在二级资本中扣除的项目 58 二级资本监管调整总和 59 二级资本 5,292 60 总资本 ( 一级资本 + 二级资本 ) 33,264 61 总风险加权资产 292,457 资本充足率和储备资本要求 62 核心一级资本充足率 9.53% 63 一级资本充足率 9.56% 64 资本充足率 11.37% 65 机构特定的资本要求 66 其中 : 储备资本要求 7,311 67 其中 : 逆周期资本要求 68 其中 : 全球系统重要性银行附加资本要求 69 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 国内最低监管资本要求 70 核心一级资本充足率 5% 71 一级资本充足率 6% 72 资本充足率 8% 门槛扣除项中未扣除部分 73 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 120 74 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 75 抵押贷款服务权 ( 扣除递延税负债 ) 不适用 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 ( 扣除递延税负 76 债 ) 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 1,811 77 权重法下, 实际计提的贷款损失准备金额 5,550 78 权重法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 3,258 79 内部评级法下, 实际计提的超额贷款损失准备金额 80 内部评级法下, 可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 符合退出安排的资本工具 81 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 82 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 83 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额
84 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 85 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 716 86 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 1074
附表 3: 有关科目展开说明表 单位 : 百万元 ( 人民币 ) 2018 年 6 月 30 日 监管并表口径下的资产负债表 商誉 a 无形资产 123 b 其中土地使用权 递延税所得税负债 其中 : 与商誉相关的递延税项负债 其中 : 与其他无形资产 ( 不含土地 使用权 ) 相关的递延税负债 实收资本 2,299 e 其中 : 可计入核心一级资本的数额 2,299 f 其中 : 可计入其他一级资本的数额 g 资本公积 4,862 h 盈余公积 1,963 i 一般风险准备 5,286 j 未分配利润 13,094 k 已发行债券 2,198 其中 : 可以计入二级资本的工具和溢价 1,714 代码 c d
附表 4: 第二步披露的所有项目与资本构成披露模板中的项 目对应关系表 单位 : 百万元 ( 人民币 ) 2018 年 6 月 30 日 数额 代码 1 实收资本 2,299 f 2 未分配利润 13,094 k 3 累计其他综合收益和公开储备 3a 资本公积 4,862 h 3b 一般风险准备 5,286 j 3c 盈余公积 1,963 i 4 过渡期内可计入核心一级资本 数额 ( 仅适用于非股份公司, 股 份制公司的银行填 0 即可 ) 5 少数股东资本可计入部分 647 n 6 监管调整前的核心一级资本 27,937 7 审慎估值调整 8 商誉 ( 扣除递延税负债 ) 9 其他无形资产 ( 土地使用权除 外 )( 扣除递延税负债 ) 51 a-d 10 依赖未来盈利的由经营亏损引 起的净递延税资产 b-c-d 对未按公允价值计量的项目进 11 行现金流套期形成的储备 12 贷款损失准备缺口 13 资产证券化销售利得 14 15 16 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益确定受益类的养老金资产净额 ( 扣除递延税项负债 ) 直接或间接持有本银行的普通股
17 18 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应 19 扣除金额 20 抵押贷款服务权 21 其他依赖于银行未来盈利的净 递延税资产中应扣除金额 22 23 24 25 26a 26b 26c 27 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本 15% 的应扣除金额其中 : 应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额其中 : 抵押贷款服务权应扣除的金额其中 : 应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口其他应在核心一级资本中扣除的项目合计应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 28 核心一级资本监管调整总和 51 29 核心一级资本 27,886 30 其他一级资本工具及其溢价
31 其中 : 权益部分 g 32 其中 : 负债部分 33 过渡期后不可计入其他一级资 本的工具 34 少数股东资本可计入部分 86 35 其中 : 过渡期后不可计入其他一 级资本的部分 36 监管调整前的其他一级资本 86 37 38 39 40 41a 41b 41c 42 直接或间接持有的本银行其他一级资本银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口其他应在其他一级资本中扣除的项目应从二级资本中扣除的未扣缺口 43 其他一级资本监管调整总和 44 其他一级资本 86 45 一级资本 ( 核心一级资本 + 其他 一级资本 ) 27,972 46 二级资本工具及其溢价 1,714 l 47 过渡期后不可计入二级资本的部分 1,790 48 少数股东资本可计入部分 173
49 其中 : 过渡期结束后不可计入的 部分 50 超额贷款损失准备可计入部分 3,258 51 其他 147 52 监管调整前的二级资本 5,292 53 54 55 56 57a 57b 57c 直接或间接持有的本银行的二级资本银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口其他应在二级资本中扣除的项目 58 二级资本监管调整总和 59 二级资本 5,292 60 总资本 ( 一级资本 + 二级资本 ) 33,264
附表 5: 资本工具主要特征 单位 : 百万元 ( 人民币 ) 1 发行机构 贵阳银行 贵阳银行 2 标识码 3 适用法律 商业银行资本管理办法( 试行 ) 商业银行资本管理办法( 试行 ) 4 监管处理其中 : 适用 商业银行资本管理办法 二级资本 二级资本 ( 试行 ) 过渡期规则 其中 : 适用 商业银行资本管理办法 二级资本 二级资本 ( 试行 ) 过渡期结束后规则 5 工具类型 次级债 二级资本债 6 可计入监管资 716.03 998.15 本的数额 ( 单位 : 百万 ) 7 工具面值 ( 单 1,200 1,000 位 : 百万 ) 8 初始发行日 2012-12-28 2015-12-25 9 是否存在期限 ( 存在期限或永续 ) 存在期限 存在期限 其中 : 原到期日 2022-12-28 2025-12-25 10 发行人赎回 ( 须经监管审批 ) 是 是 其中 : 赎回日期及额度 2017-12-29,1200( 未赎回 ) 2020-12-31,1000 11 分红或派息其中 : 固定或浮动派息 / 分红 固定 固定 其中 : 票面利率 6.5% 4.8% 其中 : 是 无自由裁量权 无自由裁量权
否可自主取消分红或派息其中 : 是否有赎回激励机制 否 否 12 是否可转股 13 是否减记 14 清算时清偿顺 序 15 是否含有暂时 否否本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债 ( 不包括发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务 ) 之后 先于发行人的股权资本和混合资本债券 ; 本期债券与发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序 否是本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后, 股权资本 其他一级资本工具和混合债券之前, 与已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序, 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 的不合格特征是否 其中 : 说 明该特征不含减记条款和转股条款不适用