上海东方证券资产管理有限公司

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迈渡翟
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1 计划说明书光大阳光北斗星 2 号集合资产管理计划说明书 2015 年 12 月特别提示 : 本说明书依据证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称实施细则 ) 光大阳光北斗星 2 号集合资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称管理合同 ) 及其他有关规定制作, 管理人保证本说明书的内容真实准确完整, 不存在任何虚假内容误导性陈述和重大遗漏委托人承诺以真实身份参与集合计划, 保证委托资产的来源及用途合法, 并已阅知本说明书和管理合同全文, 了解相关权利义务和风险, 自行承担投资风险和损失管理人承诺以诚实守信审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证集合计划一定盈利, 也不保证最低收益本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考, 不构成管理人托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺投资者签订管理合同且合同生效后, 投资者即为管理合同的委托人, 其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对管理合同及本说明书的承认和接受, 委托人将按照管理办法管理合同本说明书及有关规定享有权利承担义务集合计划基本信息名称产品代码类型目标规模管理期限推广期计划份额开放期光大阳光北斗星 2 号集合资产管理计划 ( 北斗星 2 号 N1) ( 北斗星 2 号 N2) ( 北斗星 2 号 N3) ( 北斗星 2 号 N4) ( 北斗星 2 号 N5) ( 北斗星 2 号 N6) ( 北斗星 2 号 N7) 限定性集合资产管理计划本集合计划推广期规模上限为 100 亿份, 存续期不设上限本集合计划无固定管理期限本集合计划推广期自推广之日起不超过 30 个工作日本集合计划根据每类份额运作周期的不同分为 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 类和 X 类计划份额, 根据发行日或到期日或业绩基准的不同, 分为不同的计划份额其中 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 设有固定的运作周期, 分别为 7 日 14 日 28 日 56 日 91 日 182 日和 364 日 ; X 类份额的运作周期不固定, 管理人在每期 X 类份额开放参与前在管理人网站公告确定其运作周期,X 类集合计划份额根据其运转周期发行日或到期日的不同, 分为不同的计划份额管理人在各类集合计划份额每期运作周期开始前设定各期份额的年化参考收益率, 并在管理人网站公告本集合计划 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 类和 X 类各类计划份额原则上每个运作周期的最后一日为开放日, 若该日为非工作日, 则顺延至下一工作日管理人将提前在管理人网站公告各份额下一运作周期参与安排参考年化收益率规模上限等信息集合计划份额持有人可在开放期办理该类集合计划份额的参与退出和同时进入开放期的各类集合计划份额之间的转换集合计划按规定限制或暂停参与的情况除外如 N1 N2 N3 N4 类集合计划份额持有人在开放日未退出, 则自该运 2-2-1

2 封闭期计划说明书作周期到期日下一工作日起该类集合计划份额的本金自动参与下一运作周期 ; 如 N5 N6 N7 类集合计划份额持有人在开放日未退出, 则对应集合计划份额的每期运作周期到期后自动赎回自动参与的份额按照公告的下一运作周期的参考年化收益率确定计算收益 X 类份额原则上运作期限超过三个月 ( 含三个月 ) 的到期后自动赎回, 低于三个月的到期后自动续期, 具体由管理人根据实际情况进行安排并另行公告管理人有权根据募集情况提前结束或延期结束开放期, 或根据需要 ( 如合同变更等事宜 ) 增设开放期, 募集期内或开放期间内参与份额计息方式将由管理人在指定网站上另行公告本集合计划存续期内除开放期外其余都是封闭期封闭期原则上不办理参与和退出业务在特殊情形下, 经与管理人协商一致, 份额持有人可申请提前赎回所持有份额, 提前赎回份额的收益以同期活期存款利率的 1.5 倍为参考基准计算收益份额面值本集合计划各类份额面值为人民币 1.00 元最低金额单个委托人首次参与本集合计划各类份额的最低金额 ( 含参与费 ) 为人民币 5 万元, 超过最低参与金额的部分应为 1000 元的整数倍参与份额单笔退出最低份额为 1000 份, 若某笔退出导致该委托人在某一推广机构处所持与的份额低于 1000 份, 则管理人对该余额部分做强制退出处理 1 不收取参与费退出费 2 托管费 :0.1%/ 年相关费率投资范围 3 固定管理费 :0.35%/ 年 4 管理人的业绩报酬 : 本集合计划在扣除各类集合计划份额应计的投资收益各项费用等后的剩余收益计入集合计划的风险准备金每年年末若风险准备金仍有余额, 管理人可以提取此余额的部分作为业绩报酬费每年提取的业绩报酬原则上不超过当年风险准备金余额的 50% 本集合计划投资范围为国内依法发行的中国证监会允许集合计划投资的金融产品, 包括固定收益类金融资产现金类资产, 以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种本集合计划不直接在二级市场上买入股票权证等权益类资产可以参与一级市场新股申购或增发新股持有因可转债转股所形成的股票因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等, 因上述原因持有的股票和权证等资产, 本集合计划应在其可交易之日起 30 个交易日内卖出本集合计划可参与质权人登记为管理人的交易所股票质押式回购业务, 但上市交易未满 1 个月 ST 或 ST* 股票不得作为本集合计划质押式回购业务质押标的本集合计划的投资比例为 : (1) 固定收益类资产投资占集合计划资产总值的比例为 0-100% 固定收益类资产包括但不限于在银行间和交易所市场交易的国债各类金融 2-2-2

3 计划说明书债 ( 含次级债混合资本债 ) 中央银行票据企业债券公司债券( 含非公开发行公司债 ) 可转换债券( 含可分离交易可转债 ) 可分离债券资产证券化产品 ( 含资产支持证券资产支持受益凭证等 ) 银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具 ( 如短期融资券超短融中期票据 PPN 非公开定向债务融资工具等 ) 债券型证券投资基金分级基金优先份额以新股为主要投向的混合类基金 ( 其中二级市场股票持仓原则上维持新股资格最低限制 ) 保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划收益互换产品, 以及其他法律法规允许的具有固定收益性质的投资品种等本集合计划投资的信用类债券 ( 除短期融资券超短融外 ) 的主体或债项评级不低于 AA 级, 短期融资券的债项评级不低于 A-1 级 ( 超短融的债项评级不低于 A-1 级或主体评级不低于 A+ 级 ) (2) 现金类资产投资占集合计划资产总值的比例为 0-100% 现金类资产包括但不限于现金同业存单货币市场债券回购 ( 包括银行间和交易所逆回购 ) 银行存款( 包括定期存款通知存款, 协议存款等 ) 货币市场基金等高流动性金融产品开放日, 现金类资产不低于集合计划资产净值的 5% (3) 其他类资产 : 股票质押式回购资产合计占集合计划资产总值的比例为 0-30%; 一级市场申购的股票增发股票及其所派发的权证因可转换公司债券转股形成的股票资产合计市值占资产总值的比例为 0-20%, 其中权证投资比例不得超过 3% (4) 本集合计划可以参与证券正回购, 但是参与证券正回购融资资金金额不得超过该计划资产净值 40%, 中国证监会另有规定的除外风险收益特征委托人同意 :(1) 本集合计划可以投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券管理人应在事后告知资产托管机构和客户, 同时向证券交易所报告, 并采取切实有效措施, 防范利益冲突, 保护客户合法权益 (2) 在本合同生效后, 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的, 管理人在履行合同约定的变更公告程序后, 可以将其纳入本计划的投资范围法律法规或中国证监会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的, 资产管理人在履行合同约定的变更公告程序后, 可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定委托人签署集合资产管理合同, 即表示同意上述条款, 管理人无需另行征求委托人意见, 同时, 管理人需做好信息披露业务, 并做好委托人退出本集合计划的相关安排, 保护投资者合法利益管理人将在本集合计划成立并开始投资运作之日起 3 个月内, 使本集合计划的投资组合比例符合上述约定因证券市场波动投资对象合并集合资产管理计划规模变动等外部因素致使集合资产管理计划的组合投资比例不符合集合资产管理合同约定的, 管理人将在 10 个工作日内进行调整 ( 如遇相关证券暂时无法交易的, 自可交易之日起 10 个工作日内进行调整 ), 并向管理人住所地中国证监会派出机构及中国基金业协会报告本集合计划风险收益水平高于货币市场产品, 低于股票型产品, 属于中等风险的投资品种 2-2-3

4 当事人集合计划的分级集合计划的参与适合推广对象管理人托管人推广机构计划说明书本集合计划适合向风险偏好稳健的合格投资者进行推广推广对象为管理人和推广机构的现有客户, 包括中华人民共和国境内的个人投资者机构投资者, 及中国证监会允许投资本集合计划的其他投资者上海光大证券资产管理有限公司中国民生银行股份有限公司光大证券股份有限公司中国光大银行股份有限公司中国工商银行股有限公司兴业银行股份有限公司以及上海光大证券资产管理有限公司 ( 直销 ) 管理人新增或变更本集合计划的推广机构时, 将提前在指定网站上披露本集合计划无分级安排办理时间办理场所办理方式程序 1 推广期参与在推广期内, 投资者在工作日可以通过推广机构指定的推广营业网点或推广机构指定的网络系统参加本集合计划各分类份额的推广安排由管理人公告确定管理人有权提前结束推广期, 将提前通知推广机构并在管理人指定网站进行公告 2 存续期参与本集合计划 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 类和 X 类各类计划份额原则上每个运作周期的最后一日为开放日, 若该日为非工作日, 则顺延至下一工作日投资者在开放期的交易时段内可申请办理该类集合计划份额的参与, 份额持有人还可以在同时进入开放期的各类集合计划份额之间的转换集合计划按规定限制或暂停参与的情况除外推广机构指定的推广营业网点或推广机构指定的网络系统 1 集合计划采取金额参与原则推广期参与价格为份额面值, 存续期参与采用确定价原则, 即开放期参与价格以集合计划每份额面值为基准进行计算 2 当集合计划募集规模接近或达到约定的规模上限时, 管理人将自次日起暂停接受参与申请, 并根据时间优先, 金额优先的原则确认参与份额 3 投资者需要事先开设推广机构认可的银行资金账户, 并在账户内备足参与的货币资金 ; 若账户内参与资金不足的, 推广机构不受理该笔参与申请投资者参与申请经确认成功后, 其参与申请和参与资金不得撤销 4 投资者签署资产管理合同后, 方可申请参与集合计划投资者既可以到集合计划推广机构指定营业网点的柜台申请参与集合计划, 也可以登录推广机构指定网络系统以自主下单的方式申请参与集合计划 5 投资者于 T 日提交参与申请后, 可于 T+2 日后在办理参与的营业网点查询参与确认情况 2-2-4

5 集合计划的退出自有资金参与情况参与费参与资金利息办理时间办理场所办理方式程序退出费单个委托人大额退出巨额退出连续巨额退出参与方式和金额 ( 比例 ) 收益分配和责任分担方式管理人承诺集合计划成立条件和时间集合计划设立失败本集合计划不收参与费计划说明书参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有本集合计划 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 类和 X 类各类计划份额原则上每个运作周期的最后一日为开放日, 若该日为非工作日, 则顺延至下一工作日份额持有人在开放期的交易时段内可申请办理该类集合计划份额的退出集合计划按规定限制或暂停退出的情况除外推广机构指定的推广营业网点或推广机构指定的网络系统 1 以份额申请, 可申请份额的部分或全部退出, 单笔退出份额为 1000 份的整数倍, 委托人持有的份额低于 1000 份时作强制退出处理 2 本集合计划采用份额退出的方式, 委托人以计划份额申请退出 ; 3 委托人按照推广网点规定的申请方式提出退出申请 ; 4 委托人于 T 日提交退出申请后, 可于 T+2 日后在网点查询退出确认情况 ; 退出款项将在 T+2 日由管理人划出, 客户可在 T+4 日查询退出款项到账情况本集合计划不收退出费单个委托人单日退出份额超过集合计划总份额 5%, 即视为单个委托人大额退出必须提前 5 个工作日直接或通过推广机构向管理人预约申请, 否则管理人有权拒绝接受其退出申请当某个开放日集合计划净退出申请份额超过上一工作日集合计划总份额的 10% 时, 管理人可以依照合同约定进行特别处理, 详见管理合同连续两个开放日 ( 含两日 ) 以上发生巨额退出时, 管理人可以依照合同约定进行特别处理, 详见管理合同管理人自有资金可以参与本集合计划, 管理人自有资金参与部分不超过集合计划总份额的 20% 管理人持有计划份额与委托人持有计划份额享有同等参与收益分配的权利, 也有承担与计划份额相对应损失的责任管理人以自有资金参与本集合计划, 除承担份额相对应责任外, 不再承担额外责任管理人以自有资金参与集合计划的持有期限不得低于 6 个月, 参与退出时应当提前 5 个工作日在指定网站上披露并通知资产托管机构为应对巨额退出, 解决流动性风险, 在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下, 管理人参与的自有资金参与退出可不受上述限制, 但需事后及时告知委托人和托管人, 并向管理人所在地中国证监会派出机构及中国基金业协会报告集合计划的参与资金总额 ( 含参与费 ) 不低于 1 亿元, 且委托人不少于 2 人, 并经具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后, 管理人宣布本集合计划成立推广期届满之日, 本集合计划未能达到上述成立条件, 则设立失败, 管理人承担全部推广费用, 并将已认购资金加计同期银行活期存款利息在推广期结束后 30 个工作日内退还委托人, 退还完毕各方互不承担其他 2-2-5

6 集合计划份额转让费用报酬收益分配费用种类业绩报酬不由集合计划承担的费用收益构成分配原则分配方案分配方式计划说明书责任 1 集合计划存续期间, 客户可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额受让方首次参与集合计划, 应先与管理人托管人签订集合资产管理合同 2 只受理因继承捐赠司法执行以及其他形式财产分割或转移引起的集合计划份额的非交易过户对于符合条件的申请, 按注册登记机构的有关规定办理包括托管费, 管理费, 业绩报酬费, 证券交易费用, 注册登记费用, 集合计划成立后的信息披露费用会计师费和律师费, 以及按有关规定可以列入的其他费用上述费用从集合计划的财产总值中支取本集合计划在扣除各类集合计划份额应计的投资收益各项费用等之后的剩余收益计入集合计划的风险准备金, 每年年末若风险准备金仍有余额, 管理人可以提取此余额的部分作为业绩报酬费, 原则上提取额度不超过当年风险准备金余额的 50% 风险准备金业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失, 以及处理与集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入计划费用其他具体不列入计划费用的项目依据中国证监会有关规定执行 1 买卖证券基金差价;2 集合计划投资所得红利股息债券利息和基金红利 ;3 银行存款利息;4 已实现的其他合法收入 1 同一类份额享有同等分配权; 2 当期收益先弥补上一年度亏损后, 方可进行当年收益分配 ; 3 收益分配后计划份额净值不能低于面值, 即收益分配基准日的集合计划份额净值减去每份集合计划的份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4 收益分配不能影响或损害现有委托人利益收益分配时间和方案由管理人根据本集合计划收益情况拟定, 经托管人复核后确定, 由管理人并于确定之日起 5 个工作日内在指定网站上披露集合计划收益分配方案中将载明本集合计划收益的范围集合计划净收益集合计划收益分配对象分配原则分配时间分配数额及比例分配方式及有关手续费等内容本集合计划收益分配为红利转份额分红方式本集合计划每日进行收益计算, 累计收益在运作期期末 ( 除息日 ) 的次日计入委托人权益若在运作期期末累计投资收益为正值, 则相应增加该类集合计划份额投资者所持有的份额, 其累计投资收益为负值, 则缩减该类计划份额投资者所持有的份额投资者可以通过在集合计划份额运作期到期日退出集合计划份额或集合计划份额自动赎回时, 获得对应份额当期运作期的集合计划收益 ; 投资者持有的集合计划份额转入下一个运作周期时, 对应的红利则转为集合计划份额进行再投资收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用, 与收益分配退出集合计划的相关税负由委托人自行承担法律法规或中国证监会另有规定的从其规定 2-2-6

7 集合计划展期终止和清算特别说明计划说明书本集合计划不设固定存续期, 不存在展期管理人有权根据市场状况决定在某个收益期结束后提前终止本集合计划, 但需要提前 1 个月在管理人网站公布 1 出现符合管理合同中约定集合计划应当终止的情形, 集合计划终止 2 集合计划终止的, 依照合同约定 5 个工作日内成立清算小组并负责清算 ; 清算结束后 15 个工作日内, 在管理人网站公布清算结果, 并报监管机构备案 3 公布清算结果后的 20 个工作日内, 管理人在扣除清算费用管理费业绩报酬及托管费等费用后, 将集合计划资产按照委托人拥有份额的比例或合同约定以货币资金的形式全部分派给委托人本说明书作为管理合同的重要组成部分, 与管理合同具有同等法律效力 2-2-7

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上海东方证券资产管理有限公司封闭期计划说明书作周期到期日下一工作日起该类集合计划份额的本金自动参与下一运作周期 ; 如 N5 N6 N7 类集合计划份额持有人在开放日未退出, 则对应集合计划份额的每期运作周期到期后自动赎回自动参与的份额按照公告的下一运作周期的参考年化收益率确定计算收益 X 类份额原则上运作期限超过三个月 ( 含三个月 ) 的到期后自动赎回, 低于三个月的到期后自动续期, 具体由管理人根据实际情况进行安排并另行公告