国泰君安君享成长限额特定集合资产管理计划基本情况表

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薰汉
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1 国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划说明书二 O 一二年十一月特别提示 : 本说明书依据证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称实施细则 ) 国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理合同 ( 以下简称管理合同 ) 及其他有关规定制作, 管理人保证本说明书的内容真实准确完整, 不存在任何虚假内容误导性陈述和重大遗漏委托人承诺以真实身份参与集合计划, 保证委托资产的来源及用途合法, 并已阅知本说明书和管理合同全文, 了解相关权利义务和风险, 愿意自行承担投资风险和损失管理人承诺以诚实信用审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证集合计划一定盈利, 也不保证最低收益本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考, 不构成管理人托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺投资者签订管理合同且合同生效后, 投资者即为管理合同的委托人, 其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对管理合同及本说明书的承认和接受, 委托人将按照管理办法管理合同本说明书及有关规定享有权利承担义务名称国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划类型限额特定集合资产管理计划目标规模本集合计划推广期规模上限为 10 亿份, 存续期规模上限为 50 亿份, 户数均不超过 200 户, 但参与金额在 300 万元以上的客户数量不受限制管理期限管理期限为 10 年推广期本集合计划将自推广开始之日起 60 个工作日内完成集合计划的推广设立活动, 具体时间见管理人公告封闭期封闭期为集合计划成立之日起不超过 6 个公历月, 封闭期内不办理参与退出业务开放期开放期为集合计划封闭期满后的每月最后一个工作日开放期内可以办理参与退出业务份额面值人民币 1.00 元集最低金额首次参与的最低金额为人民币 100 万元, 追加参与的最低金额为人民币 1 万元最低持有份额为 1 万份合计划相关费率 1 参与费:0 2 托管费:0.1% 3 管理费:1.5% 基本信息投资范围本集合计划将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票权证基金各种固定收益产品股指期货商品期货利率远期和互换证券公司专项资产管理计划商业银行理财计划集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种本集合计划可以参与融资融券交易, 也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司本集合计划可参与证券回购业务其中, 股票投资范围为国内依法公开发行的具有良好流动性的 A 股 ( 包括一级市场申购上市公司新股增发和二级市场买卖 ); 基金投资范围包括开放式基金交易所上市的封闭式证券投资基金和 LOF ETF 等 ; 固定收益产品包括新债申购央行票据短期融资券资产支持证券中期票据国债金融债企业债 ( 含可转债 ) 公司债中小企业私募债可分离交易债券可交换债券等; 股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约 ; 商品期货是指在证券期货交易所交易的投资品种 ; 利率远期和互换是指银行间市场交易的利率远期和利率互换风险收益特征本集合计划属于高风险证券投资产品, 风险收益水平高于债券型产品和货币市场产品当适合推广对象管理人能承受较大范围的本金风险追求绝对收益积累资产流动性需求不高的个人高端客户, 或是具有资产配置需求的机构投资者上海国泰君安证券资产管理有限公司 1

2 事人托管人代理推广机构办理时间办理场所兴业银行股份有限公司国泰君安证券股份有限公司兴业银行股份有限公司推广期, 投资者在推广机构的工作日可以参与本集合计划存续期, 封闭期满后的每月最后一个工作日推广机构指定的场所集合计划的参与集合计划的退出办理方式 1 以金额申请, 推广期参与价格为份额面值, 存续期参与价格为开放期内参与当日的集合计划单位净值 ; 2 投资者需要事先开设推广机构认可的交易账户, 并在账户内备足参与的货币资金 ; 若账户内参与资金不足的, 推广机构不受理该笔参与申请投资者参与申请经确认成功后, 其参与申请和参与资金不得撤销 3 投资者于 T 日提交参与申请后, 可以 T+2 日后在办理参与的营业网点查询参与确认情况投资者推广期参与的, 可于计划成立后 2 个工作日到办理参与的营业网点查询参与确认情况参与费本集合计划参与费率为 0 推广期 : 参与份额 =( 参与金额 + 推广期利息 )/ 集合计划份额面值存续期 : 参与份额 = 参与金额 / 开放日集合计划份额净值认购资金利息委托人的参与资金在推广期产生的利息将折算为计划份额归委托人所有办理时间集合计划份额持有满 180 个自然日可申请退出退出时间为每月最后一个工作日办理场所推广机构指定的场所办理方式 (1) 退出申请的提出 : 委托人可在原参与网点, 在规定的退出开放期内办理退出申请, 或登录原参与推广机构指定的网络系统以自主下单的方式申请退出集合计划 (2) 退出申请的确认 : 当日 (T 日 ) 在交易时间内提交的申请, 管理人及注册登记机构在收到委托人退出申请的 T+1 日对该交易的有效性进行确认, 委托人通常可在 T+2 日到网点查询退出的确认情况巨额退出情况参见管理合同相应章节 (3) 退出申请款项的支付 : 委托人退出申请确认后, 管理人将指示托管人把退出款项从集合计划托管专户划往注册登记机构, 再由注册登记机构划往各推广机构, 并通过推广机构划往申请退出委托人的指定资金账户, 退出款项将在 T+3 日内从托管账户划出退出费在本计划存续期内, 退出本集合计划根据投资者持有的年限收取退出费用持有不满 180 个自然日, 不得退出 ; 持有满 180 个自然日不满 360 个自然日, 退出费率为 3%; 持有满 360 个自然日, 退出费为 0 退出费总额的 100% 归入集合计划资产持有时间指委托人参与本集合计划确认日到申请退出本集合计划确认日的自然天数单个委托人大额退出及预约申请巨额退出及连续巨额退出对单个委托人单日退出份额超过集合计划总份额 3%, 或者超过 1 亿元, 即视为单个委托人大额退出委托人必须提前 2 个工作日直接或通过推广机构向管理人预约申请 ; 大额退出未预约申请, 管理人有权拒绝接受其退出申请 1 巨额退出及连续巨额退出的认定巨额退出是指本集合计划在存续期内单个开放日, 集合计划净退出申请份额超过上一日本集合计划总份额的 10% 时的情形连续巨额退出是指连续两个开放日或以上, 集合计划净退出申请份额超过上一日本集合计划总份额的 10% 时的情形 2 巨额退出及连续巨额退出的处理方式在集合计划存续期内, 当出现巨额退出时, 管理人可根据集合计划当时的资产组合状况决定全额退 2

3 出超额部分延期退出或暂停退出或管理人认为合理的其他方式 (1) 全额退出 : 当管理人认为有足够能力支付委托人的全额退出申请时, 按正常退出程序办理当日 (T 日 ) 在交易时间内提交的申请, 退出申请成功确认的退出款项将在 T+3 日内从托管账户划出, 经推广机构划往委托人指定资金账户 (2) 超额部分延期退出 : 当管理人认为全额支付委托人退出申请有困难或认为全额支付委托人退出申请可能会对集合计划资产净值造成较大波动时, 管理人在当日接受退出比例不低于上一日本集合计划总份额 10% 的前提下, 对其余退出申请可延期予以办理管理人对单个委托人的退出申请, 应当按照其退出申请份额占当日本集合计划退出申请总份额的比例, 确定该委托人当日办理的退出申请份额委托人在申请退出时, 可以选择将当日未获办理的退出申请份额予以撤销委托人选择延期退出的, 管理人对当日未办理的退出申请份额, 延迟至下一工作日办理, 退出价格为下一工作日的集合计划份额净值因延期退出而导致委托人的份额净值较申请退出日增加或减少的, 管理人不享有权利或承担任何责任转入下一个工作日的退出申请不享有优先权, 以此类推, 直到全部退出为止退出申请成功确认的退出款项将在退出申请确认日后三个工作日内从托管账户划出, 经推广机构划往委托人指定资金账户如顺延后仍发生巨额退出, 且管理人未宣布暂停退出, 仍继续按比例受理退出份额 (3) 暂停退出 : 连续两个或以上开放日发生巨额退出的, 管理人可以暂停接受退出申请 ; 已经接受的退出申请可以延缓支付退出款项暂停和延缓期限不得超过 20 个工作日 3 公告客户的方式管理人将通过管理人网站公告巨额退出及连续巨额退出的处理方式推广期, 管理人不以自有资金参与本集合计划管理人自有资金参与情况存续期, 管理人可以以自有资金参与本集合计划具体按照管理办法实施细则和集合管理合同以及相关法律法规的规定执行集合计划的参与资金总额 ( 含参与费 ) 不低于 3000 万元人民币且其委托人的人数为 2 人 ( 含 ) 以上, 并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后, 管理集合计划成立的条件人宣布本集合计划成立集合计划设立完成前, 委托人的参与资金只能存入集合计划份额登记机构指定的专门账户, 不得动用集合计划推广期结束, 在集合计划规模低于人民币 3 千万元或委托人的人数少于 2 人条件下, 集合集合计划设立失败计划设立失败, 管理人承担集合计划的全部推广费用, 并将已认购资金及同期利息在推广期结束后 30 个工作日内退还集合计划委托人本计划成立后, 管理人可以按照规定申请份额转让事宜集合计划份额转让集合计划存续期间, 管理人代理推广机构的客户之间可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额受让方首次参与集合计划, 应先与管理人托管人签订集合资产管理合同费用种类 (1) 参与费 :0 (2) 退出费 : 持有不满 180 个自然日, 不得退出 ; 持有满 180 个自然日不满 360 个自然日, 退出费率为 3%; 持有满 360 自然日, 退出费为 0 退出费总额的 100% 归入集合计划资产 (3) 投资交易费用 : 按规定比例在发生投资交易时计提并支付经手费证管费过户费印花税费证券结算风险基金佣金等用 (4) 管理费 : 集合计划管理人每日按前一日集合计划资产净值的 1.5% 年费率计提管理费, 管理费按报日计提, 逐日累计, 按月支付酬 (5) 托管费 : 集合计划托管人的每日按前一日集合计划资产净值的 0.1% 年费率计提托管费, 托管费按日计提, 逐日累计, 按月支付 (6) 与本集合计划存续期间相关审计费等费用从集合计划中列支按照国家有关规定可以列入的其他费用从集合计划中列支 3

4 不由集合计划承担的集合计划推广期间的费用, 管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产费用的损失, 以及处理与本集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入本集合计划费用业绩报酬在两类情况下管理人将根据年化收益率 (R) 提取业绩报酬, 一类是委托人申请退出或本集合计划期满清算或结算时提取业绩报酬, 称为退出提取 ; 另一类是分红时提取业绩报酬, 称为分红提取 (1) 退出提取当委托人申请退出或本集合计划期满清算或结算时, 管理人根据年化收益率 (R) 提取业绩报酬, 经计算确认的业绩报酬从委托人退出计划资金清算款中以现金支付本章节的结算日指退出申请日或集合计划到期日 A= 结算日单位资产净值 ; C= 参与日单位资产净值 ; T= 份额持有天数 ; E= 业绩报酬 ; K= 退出份额参与日单位资产净值 ; 年化收益率 A-C 365 R = 100% C T ; 收益分配业绩报酬计提标准为 : 当 R>0% 时, 对超过 0% 的收益部分提取 20% 的业绩报酬, 即 E=K (R-0%) 20% (T 365); 委托人退出时, 托管人根据管理人的指令将退出金额 ( 扣除业绩报酬 ) 划拨给注册登记机构, 由注册登记机构将扣除业绩报酬的退出款项转入委托人的交易账户 (2) 分红提取当发生分红时, 管理人将根据年化收益率 (R) 提取业绩报酬, 业绩提取方式与退出提取相同, 分红时集合计划参与份额的参与日重定为该分红日当分红额不足提取业绩报酬时, 以分红额为限分红时, 托管人根据管理人的指令将分红金额 ( 扣除业绩报酬 ) 划拨给注册登记机构, 由注册登记机构将扣除业绩报酬的分红款项转入委托人的交易账户如管理人已经提取业绩报酬, 即使委托人退出本集合计划时净值有所下跌, 则该部分已提取业绩报酬亦不退还委托人收益构成本集合计划收益指集合计划利息收入投资收益公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额, 集合计划已实现收益指集合计划收益减去公允价值变动收益后的余额分配原则 (1) 每一集合计划份额享有同等的分配权 (2) 集合计划当期收益应先弥补前期亏损后, 方可进行当期收益分配 (3) 本计划收益分配方式分为两种 : 现金分红与红利再投资, 红利再投资增加的份额计入集合计划份额总规模, 投资人可选择现金红利或将现金红利转为集合计划份额进行再投资 ; 若投资人不选择, 本计划默认的收益分配方式是现金分红 ; (4) 选择采取红利再投资形式的, 分红资金将按除权日的份额净值转成相应的份额投资人在不同销售机构处可以选择不同的分红方式 ; (5) 集合计划收益分配除权日的集合计划份额净值减去集合计划份额分红金额后不能低于集合计划份额面值 (6) 收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担 ; (7) 集合计划成立不满 3 个月可不进行收益分配 ; (8) 在符合有关分红条件和收益分配原则的前提下, 收益每年至少分配一次, 收益分配时间不晚于年度会计报告出具后 30 个工作日 ; (9) 红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日 ; (10) 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 4

5 分配方式分配方案是否可以展期展期条件集合计划展期安排展期展期实现终止和清算分配方式有两种 : 现金分红或红利再投资收益分配方案须载明收益范围净收益分配对象分配原则分配时间分配数额及比例分配方式等内容本集合计划收益分配方案由管理人拟定, 由托管人核实后由管理人报告委托人管理人至少在 R-5 工作日之前 (R 为权益登记日 ) 将收益分配方案向委托人公告可以展期 1 在存续期间, 本集合计划运营规范, 管理人托管人未违反集合资产管理合同说明书的约定 ; 2 展期没有损害委托人利益的情形; 3 托管人同意继续托管展期后的集合计划资产; 4 中国证监会规定的其他条件 1 通知展期的时间: 集合计划到期前 3 个月且不超过 1 个月期间内 2 通知展期的方式: 管理人将通过管理人网站通知委托人 3 委托人回复的方式: 委托人应当在 20 个工作日内以书面或管理人指定的其他方式明确意见如果同意集合计划展期的委托人人数不少于 2 人, 则集合计划存续期将依法展期 ; 如果同意本集合计划展期的各委托人人数低于 2 人则集合计划到期终止, 将按照集合资产管理计划管理合同等相关法律文件的规定办理计划到期终止和清算事宜 ( 一 ) 有下列情形之一的, 集合计划应当终止 : 1. 集合计划存续期届满且未能展期的 ; 2. 管理人因重大违法违规行为, 被中国证监会取消业务资格的 ; 3. 托管人因重大违法违规行为, 被监管机构取消业务资格而管理人未在 30 个工作日内与新的托管人签订托管协议的 ; 4. 管理人因停业解散破产撤销等原因不能履行相应职责的 ; 5. 托管人因解散破产撤销等原因不能履行相应职责时, 管理人未在 30 个工作日内与新的托管人签订托管协议的 ; 6. 存续期内, 任一开放日集合计划委托人少于 2 人时 ; 7. 战争自然灾害等不可抗力的发生导致本集合计划不能存续 ; 8. 法律法规规定或中国证监会规定的其他情况 ( 二 ) 集合计划的清算 1 自集合计划终止之日起 5 个工作日内成立集合计划清算小组, 集合计划清算小组按照监管机构的相关规定进行集合计划清算 ; 2 清算过程中有关重大事项应当及时公布; 3 清算结束后 5 个工作日内, 管理人和托管人应当在扣除清算费用管理费托管费及管理人业绩报酬后, 将集合计划资产按照委托人拥有份额的比例或者集合资产管理合同的约定, 以货币资金的形式全部分派给委托人, 并注销集合计划专用证券账户和资金账户 4 清算结束后 15 个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果 5 若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券, 管理人可针对该部分未能流通变现证券制定二次清算方案, 该方案应经集合计划清算小组认可, 并通过管理人网站进行披露管理人应根据二次清算方案的规定, 对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算, 并将变现后的资产扣除相关费用后按照委托人拥有份额的比例或者集合资产管理合同的约定, 以货币形式全部分配给委托人, 并注销集合计划专用证券账户和资金账户在进行二次清算的变现过程中, 变现的资金以现金保存, 不得再进行投资 5

6 特别说明本说明书作为管理合同的重要组成部分, 与管理合同具有同等法律效力 6

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国泰君安君享成长限额特定集合资产管理计划基本情况表国泰君安君享青骓一号限额特定资产管理计划说明书二 O 一三年六月特别提示 : 本说明书依据证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称实施细则 ) 国泰君安君享青骓一号限额特定资产管理计划管理合同 ( 以下简称管理合同 ) 及其他有关规定制作, 管理人保证本说明书的内容真实准确完整, 不存在任何虚假内容误导性陈述和重大遗漏