英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理计划清算报告 ( 除另有说明外, 以人民币为货币单位 ) 一英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理计划简介 1 基本情况英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理计划 ( 以下简称集合计划本集合计划 ) 设立日期为 2013 年 5 月 30 日英大证券有限

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讨陆
4 years ago
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1 英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理计划清算报告 ( 除另有说明外, 以人民币为货币单位 ) 一英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理计划简介 1 基本情况英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理计划 ( 以下简称集合计划本集合计划 ) 设立日期为 2013 年 5 月 30 日英大证券有限责任公司 ( 以下简称英大证券 ) 为集合计划管理人, 中国光大银行股份有限公司 ( 以下简称光大银行 ) 为集合计划托管人, 英大证券光大银行为集合计划的推广机构, 中国证券登记结算有限责任公司为集合计划份额的注册登记机构本集合计划的设立经中国证券业协会以关于英大证券有限责任公司发起设立英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理计划的备案确认函 ( 中证协函 [2013]559 号 ) 备案英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理计划的类型为非限定性集合资产管理计划, 推广期和存续期的规模上限为 10 亿份, 未约定管理期限本集合计划的适合推广对象为管理人和推广机构原有的风险承受能力适中的客户, 包括个人委托人和机构委托人 ( 法律法规禁止投资集合资产管理计划的除外 ) 集合计划每份额面值为人民币 1.00 元截至 2013 年 5 月 30 日, 集合计划的募集份额为 127,928, 份 ( 含利息转份额 71, 份, 管理人英大证券的自有资金参与份额 25,585, 份 ), 业经中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字 [2013] 第号验资报告验证在案根据英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理合同英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理计划说明书, 本计划投资范围包括国内依法发行的股票债券 ( 不含私募债 ) 证券投资基金央行票据短期融资券资产支持证券中期票据证券回购银行存款保本收益及保本浮动收益商业银行理财计划以及中国证监会认可的其他投资品种其中, 股票投资范围为国内依法公开发行的具有良好流动性的 A 股 ( 包括一级市场申购上市公司新股增发和二级市场买卖 ); 证券投资基金的投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和 LOF ETF 基金以及可申购赎回的开放式证券投资基金 ; 固定收益产品包括新债申购央行票据短期融资券资产支持证券中期票据国债金融债企业债 ( 含可转债 ) 公司债可分离交易债券可交换债券等 ; 证券回购包括证券正回购及逆回购等计划的投资组合比例为 : 权益类资产为 0-95%, 其中, 权证投资为 0%-3%; 固定收益类资产为 0-95%; 现金类资产 1

2 为 0-100%, 其中, 在开放期现金类资产比例不低于计划净值的 10%; 证券回购业务不得超过 40% 根据英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理合同, 本集合计划自成立之日起每三年为一个有限补偿期本集合计划首个有限补偿期为 2013 年 5 月 30 日年 5 月 29 日, 第二个有限补偿期为 2016 年 5 月 30 日年 5 月 29 日当委托人从有限补偿期期初持有本集合计划至期末时, 持有资产的净值计算 :(1) 当该有限补偿期集合计划年化收益率 < 预计年化收益率 d 时, 管理人将以其自有资金参与份额对应的资产为限, 有限补偿委托人, 补偿后委托人在该有限补偿期年化收益率最高预计年化收益率 d (2) 当该有限补偿期集合计划年化收益率预计年化收益率 d 时, 按集合计划净值计算委托人的资产净值本集合计划首个及第二个有限补偿期预计年化收益率 d 为 3.6% 2 清算原因截止到 2019 年 5 月 29 日, 本集合计划的第二个有限补偿期 (2016 年 5 月 30 日年 5 月 29 日 ) 满期鉴于本集合计划与 2018 年 10 月 22 日中国证监会发布的证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法和证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定有关要求不符合, 且根据英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理合同, 有下列情形之一的, 集合计划应当终止 : 法律行政法规本合同及中国证监会规定的其他终止情形基于保护投资者利益, 经本集合计划管理人英大证券和托管人光大银行协商一致, 决定于 2019 年 5 月 29 日终止本集合计划二清算报表编制基础本集合计划的会计报表按照企业会计准则同时参照中国证券投资基金业协会颁布的证券投资基金会计核算业务指引及中国证监会允许的集合资产管理业务操作的有关规定编制本集合计划清算结束日的资产负债按清算价格计价三收益及费用的确认和计量 ( 一 ) 集合计划收益构成本集合计划的收益包括 : 集合计划投资所得债券利息红利股息买卖证券价差银行 2

3 存款利息及其他合法收入集合计划的净收益为集合计划收益扣除按照国家有关规定可以在集合计划收益中扣除的费用后的余额 ( 二 ) 费用由本集合计划列支的费用包括管理人的管理费和业绩报酬托管人的托管费证券交易费用本集合计划成立后的信息披露费用注册登记费用会计师费和律师费及按国家规定可以列入的其他费用 1 管理费本集合计划的管理费按前一日集合计划的资产净值计提, 管理费的年费率为 1.0% 计算方法如下 : H=E 1.0% 当年天数 H 为每日应计提的集合计划管理费 E 为前一日集合计划资产净值 2 托管费本集合计划的托管费按前一日集合计划的资产净值计提, 托管费的年费率为 0.2% 计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的集合计划托管费 E 为前一日集合计划资产净值 3 管理人的业绩报酬当委托人申请退出每一有限补偿期期末当日或本集合计划终止清算或结算时, 若委托人持有期年化收益率 R 小于或等于 6%, 管理人不提取业绩报酬 ; 若委托人持有期年化收益率 R 大于 6%, 则管理人提取超出部分的 50% 作为业绩报酬 4 证券交易费用本集合计划证券交易费用包括集合计划运作期间投资所发生的交易手续费开放式基金的认 ( 申 ) 购和赎回费印花税等有关税费, 作为交易成本直接扣除 5 其他费用其他费用由管理人本着保护委托人利益的原则, 按照公允的市场价格确定, 法律法规另有 3

4 规定时从其规定, 由托管人按费用实际支出金额支付, 列入当期集合计划费用四清算情况自本集合计划终止日起, 成立了集合计划清算小组, 对本集合计划的资产负债进行清算, 全部清算工作按清算原则和清算手续进行具体情况如下 ( 注 : 以下清算基准日指 2019 年 5 月 29 日, 清算结束日指 2019 年 6 月 5 日 ): ( 一 ) 资产处置情况 1 银行存款清算基准日银行存款为 2,110, 元清算期间收到证券清算款 6,231, 元, 存出保证金 2, 元, 清算备付金 191, 元, 利息 4, 元 ; 支付清算备付金 92, 元, 管理费托管费券商交易佣金 12, 元, 增值税及附加税元, 汇划手续费元, 清算审计费 10, 元上述收支后银行存款余额为 8,424, 元上述银行存款余额 8,424, 元分配如下 : 管理人英大证券自有资金持有份额 (637, 份 ) 对应的应分配资产 609, 元转入管理人自有银行账户, 其他委托人应分配金额 7,815, 元, 转至在集合计划注册登记机构开设的产品结算备付金账户 ( 深圳结算备付金 ) 2 产品结算备付金清算基准日产品结算备付金为 0.00 元, 清算期间转入产品结算备付金 7,815, 元, 清算结束日产品结算备付金 ( 深圳结算备付金 ) 为 7,815, 元 3 清算备付金清算基准日应收清算备付金为 98, 元, 清算期间支付清算备付金 92, 元, 收到清算备付金 191, 元 ( 其中管理人垫付资金 177, 元 ), 清算结束日应收清算备付金为 0.00 元备注 : 鉴于本集合计划的清算备付金在本集合计划清算结束日时处于冻结状态, 为保护投资者利益, 加快产品清算速度, 本集合计划的应收清算备付金 (177, 元 ) 由管理人垫付, 待解冻后归还给管理人 4 存出保证金 4

5 清算基准日应收存出保证金为 2, 元, 清算期间收到存出保证金 2, 元, 清算结束日应收存出保证金为 0.00 元 5 买入返售金融资产清算基准日应收买入返售金融资产 5,000, 元, 清算期间收到买入返售金融资产到期资金 5,000, 元, 清算结束日买入返售金融资产余额为 0.00 元 6 证券清算款清算基准日应收证券清算款 1,228, 元, 清算期间应收买入返售金融资产到期资金 ( 含应收利息 )5,002, 元 ( 含利息 2, 元 ), 收到证券清算款 6,231, 元, 清算结束日应收证券清算款为 0.00 元 7 应收利息清算基准日应收利息为 5, 元, 清算期间计提应收利息 2, 元, 清算期间收到利息 7, 元 ( 其中买入返售金融资产的利息 2, 元, 管理人垫付 4, 元 ), 清算结束日应收利息为 0.00 元备注 : 鉴于本集合计划的清算备付金和存出保证金产生的利息只能在下次结息日结息, 为保护投资者利益, 加快产品清算速度, 本集合计划的应收利息 (4, 元 ) 由管理人垫付, 待结息后归还给管理人 ( 二 ) 负债处置情况 1 应付管理费托管费券商交易佣金清算基准日应付管理费 6, 元应付托管费 1, 元应付券商交易佣金 4, 元, 前述应付费用合计 12, 元, 清算期间支付前述应付费用 12, 元, 清算结束日应付管理费托管费券商交易佣金为 0.00 元 2 应交税费( 增值税及附加税 ) 清算基准日应交税费 ( 增值税及附加税 ) 为元, 清算期间计提应交税费 ( 增值税及附加税 )63.01 元, 清算期间支付税费 ( 增值税及附加税 ) 元, 清算结束日应交税费 ( 增值税及附加税 ) 为 0.00 元 3 其他应付款清算基准日应付其他应付款 ( 银行汇划手续费 ) 元, 清算期间支付其他应付款

6 元, 清算结束日应付其他应付款为 0.00 元 4 预提费用清算基准日预提费用 ( 应付清算审计费 ) 为 10, 元, 清算期间支付预提费用 10, 元, 清算结束日预提费用科目余额为 0.00 元 ( 二 ) 持有人权益情况持有人权益清算基准日为 8,422, 元, 清算结束日为 8,424, 元 ( 含管理人持有份额对应的权益 609, 元 ), 清算期间持有人权益增加 2, 元 ( 三 ) 清算损益情况清算期间的收入为 2, 元 ( 利息收入 ), 清算期间的费用为元 ( 增值税及附加税费用 ), 清算期间的清算损益为 2, 元五关于第二个有限补偿期补偿委托人情况根据英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理合同约定, 当有限补偿期集合计划年化收益率 < 预计年化收益率时, 管理人将以其自有资金参与份额对应的资产为限, 有限补偿委托人本集合计划第二个补偿期为 2016 年 5 月 30 日年 5 月 29 日, 对应的预计年化收益率为 3.6% 截止到 2019 年 5 月 29 日, 本集合计划单位净值为元, 委托人持有份额合计为 7,051, 份, 管理人自有资金持有份额为 1,762, 份根据本集合计划在第二个有限补偿期 (2016 年 5 月 30 日年 5 月 29 日 ) 的收益率情况, 管理人于 2019 年 5 月 30 日日终对委托人进行了补偿, 本次补偿给委托人的份额合计为 1,125, 份, 补偿后委托人持有份额合计为 8,177, 份, 管理人自有资金持有份额为 637, 份六清算结束日的资产负债及财产分配情况根据本集合计划资产管理合同约定, 集合计划资产应按照委托人持有集合计划份额的比例, 以货币的形式分派给委托人清算结束日集合计划的总份额为 8,814, 份, 归属于持有人的净资产为人民币 8,424, 元 ( 含管理人持有份额 637, 份, 应归属于管理人的净资产为 609, 元 ) 6

7 管理人自有资金持有份额对应的应分配资产 609, 元已于清算结束日转入管理人自有银行账户委托人 ( 除管理人以外的其他份额持有者 ) 的应得款项 (7,815, 元 ) 已于本集合计划清算结束后从托管账户划出至本集合计划在注册登记机构开立的产品结算备付金账户 ( 深圳结算备付金 7,815, 元 ), 注册登记机构将在本集合计划实施清盘后将前述分配款项 (7,815, 元 ) 按各委托人持有份额的比例划至各委托人的结算账户英大安之衡电力能源灵活优选集合资产管理计划清算小组 2019 年 6 月 6 日 7

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