证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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有徘樊
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1 英大策略优选混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2016 年 6 月 30 日基金管理人 : 英大基金管理有限公司基金托管人 : 广发银行股份有限公司送出日期 :2016 年 8 月 25 日

2 1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本报告中财务资料未经审计本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文第 2 页共 35 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称英大策略优选混合基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日基金管理人英大基金管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司报告期末基金份额总额 50,159, 份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称 : 英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C 下属分级基金的交易代码 : 报告期末下属分级基金的份额总额 2, 份 50,157, 份 2.2 基金产品说明投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 本基金通过灵活的资产配置, 在股票固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会, 力求实现基金资产的持续稳定增值投资策略 1 大类资产配置策略;2 股票投资策略;3 固定收益品种投资策略;4 股指期货投资策略 ;5 权证投资策略;6 资产支持证券投资策略业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率 ( 税后 )+2% 风险收益特征本基金为混合型基金, 其预期风险预期收益高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称英大基金管理有限公司广发银行股份有限公司姓名宗宽广李春磊信息披露负责人联系电话电子邮箱 zongkg@ydamc.com lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服务电话传真第 3 页共 35 页

4 2.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元基金级别英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C 期间数据和指标报告期 (2016 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 报告期 (2016 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 ,938, 本期利润 ,821, 加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率 1.57% 0.29% 期末数据和指标报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值 2, ,276, 期末基金份额净值注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 净值相关数据计算中涉及天数的, 包括所有交易日以及季末最后一自然日 ( 如非交易日 ) 4 期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 5 本基金成立于 2015 年 12 月 2 日 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较英大策略优选混合 A 阶段份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增增长率标基准收益收益率标准差长率 1 准差 2 率过去一个月 0.78% 0.05% 0.28% 0.01% 0.50% 0.04% 过去三个 1.77% 0.07% 0.86% 0.01% 0.91% 0.06% 第 4 页共 35 页

5 月过去六个月自基金合同生效起至今 1.57% 0.21% 1.74% 0.01% -0.17% 0.20% 3.60% 0.23% 2.03% 0.01% 1.57% 0.22% 阶段过去一个月过去三个月过去六个月自基金合同生效起至今英大策略优选混合 C 份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增增长率标基准收益收益率标准差长率 1 准差 2 率 % 0.05% 0.28% 0.01% 0.41% 0.04% 1.79% 0.08% 0.86% 0.01% 0.93% 0.07% 0.29% 0.19% 1.74% 0.01% -1.45% 0.18% 2.20% 0.21% 2.03% 0.01% 0.17% 0.20% 注 :1 本基金合同于 2015 年 12 月 2 日生效 ; 2 本基金的业绩比较基准为 :1 年期银行定期存款利率 ( 税后 )+2% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 5 页共 35 页

6 第 6 页共 35 页英大策略优选混合 2016 年半年度报告摘要

7 注 : 本基金基金合同生效日为 2015 年 12 月 2 日, 基金合同生效日至报告期期末, 本基金运作时间未满一年图示日期为 2015 年 12 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 2012 年 8 月 17 日, 经中国证监会批准, 英大基金管理有限公司在北京正式成立公司由英大国际信托有限责任公司 ( 简称英大信托 ) 中国交通建设股份有限公司( 简称中交股份 ) 和航天科工财务有限责任公司 ( 简称航天科工财务 ) 三家股东发起成立英大基金注册资金 2 亿元人民币, 其中英大信托出资比例为 49%, 中交股份出资比例为 36%, 航天科工财务出资比例为 15% 截至报告期末, 本公司管理 5 只开放式证券投资基金, 同时, 管理多个特定客户资产投资组合基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介第 7 页共 35 页

8 姓名职务任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期证券从业年限说明曾任中国民族证券证券投资部总经理助理执行总经袁忠伟本基金基金经理 2015 年 12 月 2 日 - 15 理 ; 华西证券股份有限公司资产管理总部研究总监 2015 年 1 月加入英大基金管理有限公司, 曾任研究发展部副总经理, 现任权益投资部总经理曾任合众资产管理股份有本基金限公司交易员,2012 年 10 张玮基金经 2016 年 3 月 17 日 - 5 月加入英大基金管理有限理公司, 曾任公司交易管理部债券交易员副总经理注 :1 任职日期说明 : 基金经理袁忠伟的任职日期为基金合同生效的日期, 基金经理张玮的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期 2 证券从业年限的计算标准 : 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及英大基金管理有限公司公平交易管理办法的规定, 从研究分析投资决策交易执行事后监控等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及英大基金管理有限公司公平交易管理办法的规定, 从研究分析投资决策交易执行事后监控等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该第 8 页共 35 页

9 证券当日成交量的 5% 的情况, 且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 1 整体资产配置为持有人持续实现正收益是本基金投资运作的目标, 在股票市场整体估值水平偏高上市公司整体业绩增速放缓波动风险加大的背景下, 本基金坚持严格控制股票投资比例, 加大债券投资规模的资产配置策略上半年股票投资占净资产的比例在 0%~17.6% 波动, 以积极有效的仓位调控应对市场的区间震荡 ; 债券和现金占净资产的比例在 82.4%~100% 波动低风险资产配置策略为基金净值稳步提升打下坚实的基础 2 股票投资本基金继续采取以价值股为主要投资方向, 仓位控制坚持高减低增灵活调控的投资策略虽然投资组合较为抗跌, 但年初市场大幅下跌也使股票投资出现一定程度的亏损, 为确保基金净值稳定, 我们及时清仓止损当市场企稳后, 我们开始建仓二级市场股票, 积极参与网下新股配售, 弥补了年初的损失 3 债券投资 2016 年, 从数据来看宏观经济增速略有下降 CPI 稳中有降, 债券市场长端品种经历了 4 月份的大幅调整后, 震荡下行 ; 同时,2016 年以来信用风险事件频发, 成为扰动债券市场的因素之一本基金上半年整体保持较低的杠杆水平和账户久期, 在资金面扰动的时点增加了对短端品种的配置, 既规避了长端品种震荡带来的损失, 又较好的把握资金波动带来的收益, 全年来看收益可观报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 英大策略优选 A 类基金累计份额净值为元, 报告期基金份额净值增长率为 1.27%; 英大策略优选 C 类基金累计份额净值为元, 报告期基金份额净值增长率为 0.29%; 同期业绩比较基准增长率为 1.74% 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望今年上半年的国内生产总值 (GDP) 增速有望保持在 6.7% 左右, 上市公司整体业绩增速有限, 股票市场估值水平偏高的现状难以通过业绩大幅增长得到改善, 这决定股票市场在下半年难有连第 9 页共 35 页

10 续性上涨的机会和空间预计估值变化是决定下半年市场波动的核心因素, 估值由利率和风险偏好决定, 我们判断下半年利率可能震荡弱回升, 而调结构和稳增长使风险偏好在低位震荡, 因此对估值的综合影响是震荡回落, 使市场进入调整格局当前市场主要指数 ( 上证 50 和沪深 300) 因估值偏低而难以大幅下跌, 国家队维稳也使恐慌盘基本消失但包括创业板次新股在内的一大批小盘股和题材股的估值高企, 不排除该类股票在半年报公布后有释放风险的要求因此, 区间震荡可能是市场合理的选择, 也符合绝大多数投资者的预期股票投资策略 : 本基金在下半年继续采取价值与成长均衡配置的二级市场股票, 从风险可控收益可期两维度构建投资组合, 获取投资收益 ; 注重一级市场网下配售, 尽可能获取低风险增值资产的投资策略, 有效提升基金净值债券投资策略 : 在二季度人民币对美元小幅贬值和经济基本面下行的基础上, 随着六月末英国脱欧, 人民币汇率进一步贬值, 国内经济基本面尚未出现实质性改善, 以及国际政治格局的变化, 都对国内经济形势产生较大影响与此同时, 产能过剩产业的改革不是一蹴而就的, 债转股则是金融行业继续加杠杆, 若经济基本面没有实质性改善, 将面临更大的金融风险整个 2016 年三季度, 经济和债券市场都存在较大不确定性结合我们目前的持仓, 本基金将保持适度的杠杆水平, 深入研究精选信用个券防范信用风险, 在保障流动性的前提下, 继续保持稳健的风格, 力争为持有人持续实现正收益 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守企业会计准则证券投资基金会计核算业务指引以及中国证监会相关规定和基金合同的约定, 基金日常估值由基金管理人进行基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以电子形式报给基金托管人, 基金托管人按基金合同规定的估值方法时间程序进行复核, 基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布月末年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行本基金管理人设立估值委员会估值委员会主任由主管运营公司领导担任, 成员包括投资总监基金经理, 研究交易监察稽核部门负责人, 基金运营部相关负责人基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历报告期内, 基金经理参加估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务本报告期内, 参与估值流程各方之间无重大利益冲突第 10 页共 35 页

11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期本基金未进行利润分配, 本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期, 广发银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了证券投资基金法基金合同托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本报告期, 本托管人按照国家有关规定基金合同托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 英大策略优选混合型证券投资基金报告截止日 : 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元第 11 页共 35 页

12 资产附注号本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 317, ,883, 结算备付金 32, 存出保证金 174, 交易性金融资产 61,987, ,565, 其中 : 股票投资 20, ,565, 基金投资 - - 债券投资 61,966, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 162,000, 应收证券清算款 1,000, 应收利息 849, , 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 64,362, ,497, 负债和所有者权益附注号本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 12,200, 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 41, , 应付托管费 10, , 应付销售服务费 16, , 应付交易费用 618, , 应交税费 - - 应付利息 2, 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 193, 负债合计 13,084, , 所有者权益 : 实收基金 50,159, ,081, 未分配利润 1,119, ,838, 所有者权益合计 51,278, ,920, 第 12 页共 35 页

13 负债和所有者权益总计 64,362, ,497, 注 : 报告截止日 2016 年 6 月 30 日,A 级基金份额净值元, 基金份额总额 2, 份 ;C 级基金份额净值元, 基金份额总额 50,157, 份 6.2 利润表会计主体 : 英大策略优选混合型证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元附注号本期上年度可比期间项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日一收入 249, 利息收入 1,618, 其中 : 存款利息收入 83, 债券利息收入 389, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,145, 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -1,486, 其中 : 股票投资收益 -1,509, 基金投资收益 - - 债券投资收益 23, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益公允价值变动收益 ( 损失以 117, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 减 : 二费用 2,071, 管理人报酬 778, 托管费 194, 销售服务费 , 交易费用 548, 利息支出 43, 其中 : 卖出回购金融资产支出 43, 其他费用 194, 三利润总额 ( 亏损总额以 - -1,821, 第 13 页共 35 页

14 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,821, 注 : 本基金合同生效日为 2015 年 12 月 2 日, 无上年度可比期间数据 6.3 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 英大策略优选混合型证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基 200,081, ,838, ,920, 金净值 ) 二本期经营活动产生 - -1,821, ,821, 的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三本期基金份额交易 -149,922, , ,820, 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 92, , , 基金赎回款 -150,015, , ,915, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 50,159, ,119, ,278, 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 第 14 页共 35 页

15 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款基金赎回款四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 注 : 本基金合同生效日为 2015 年 12 月 2 日, 无上年度可比期间数据报表附注为财务报表的组成部分本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 杨峰赵照吕向鹏基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4 报表附注基金基本情况英大策略优选混合型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2015]1334 号关于核准英大策略优选混合型证券投资基金募集的批复核准, 由英大基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法和英大策略优选混合型证券投资基金基金合同负责公开募集本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,081, 元, 已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证经向中国证监会备案, 英大策略优选混合型证券投资基金基金合同于 2015 年 12 月 2 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 200,081, 份, 本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司, 基金托管人为广发银行股份有限公司根据中华人民共和国证券投资基金法和英大策略优选混合型证券投资基金基金合同的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 权证股指期货等权益类金融工具债券等固定收益类金融工具 ( 包括国债央行票据金融债企业债公司债次级债地方政府债券中期票据可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 短期融资券资产支持证券债券回购银行存款等 ) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关第 15 页共 35 页

16 规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围基金的投资组合比例为 : 股票资产占基金资产的 0%-95%; 权证投资占基金资产净值的比例为 0% 3%; 投资于债券债券回购货币市场工具银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%; 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后, 本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部发布的企业会计准则基本准则 ( 财政部令第 33 号发布财政部令第 76 号修订 ) 于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则其后颁布的企业会计准则应用指南企业会计准则解释以及其他相关规定 ( 以下合称企业会计准则 ) 中国证监会颁布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会颁布的证券投资基金会计核算业务指引英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同和在财务报表附注四中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况及 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息此外, 本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中有关财务报表及其附注的披露要求重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止, 本期财务报表的实际编制期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日记账本位币本基金的记账本位币为人民币金融资产和金融负债的分类金融资产于初始确认时分类为 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收款项可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资本基金目前第 16 页共 35 页

17 持有的股票投资债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 在资产负债表中作为交易性金融资产列报本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款买入返售金融资产和各类应收款项等应收款项是指在活跃市场中没有报价回收金额固定或可确定的非衍生金融资产金融负债于初始确认时分类为 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等金融资产和金融负债的初始确认后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用计入当期损益 ; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息, 单独确认为应收项目应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计量 ; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法, 以摊余成本进行后续计量金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认 :(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 ;(2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 ; 或者 (3) 该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制金融资产终止确认时, 其账面价值与收到的对价的差额, 计入当期损益当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部分终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额, 计入当期损益卖出股票基金债券等金融资产的成本按移动加权平均法逐日结转金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资债券投资和衍生工具 ( 主要为权证投资 ) 按如下原则确定公允价值并进行估值 : (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 ; 估值日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值 (2) 存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允价值 (3) 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证第 17 页共 35 页

18 具有可靠性的估值技术确定公允价值估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值现金流量折现法和期权定价模型等采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参数, 减少使用与本基金特定相关的参数金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债当本基金依法 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 ; 且 2) 交易双方准备按净额结算时, 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认, 并于期末全额转入未分配利润收入 /( 损失 ) 的确认和计量 (1) 利息收入存款利息收入按存款的本金及适用利率逐日计提债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认, 在债券实际持有期内逐日计提资产支持证券在持有期间收到的款项, 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本, 并将投资收益部分确认为利息收入买入返售金融资产收入, 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 ( 当实际利率与合同利率差异较小时采用合同利率 ) 在回购期内逐日计提 (2) 投资收益股票投资收益于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认债券投资收益于交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认第 18 页共 35 页

19 衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 (3) 公允价值变动收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 ; 于处置时, 其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额 (4) 其他收入其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方, 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认费用的确认和计量 (1) 本基金的管理人报酬按照前一日基金资产净值的 1.0% 的年费率逐日计提 (2) 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率逐日计提 (3) 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 ( 当实际利率与合同利率差异较小时采用合同利率 ) 在回购期内逐日计提 (4) 其他费用根据有关法规及相应协议规定, 按实际支出金额列入当期基金费用如果影响基金份额净值小数点后第四位的, 则采用待摊或预提的方法, 在受益期内分摊计入本期和以后各期基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权本基金收益分配方式分为两种 : 现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资 ; 若投资人不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出分部报告无其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下 : (1) 对于证券交易所上市的债券, 若出现交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 等情况, 本第 19 页共 35 页

20 基金将根据中国证监会公告 [2008]38 号关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见确定估值方法进行估值 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会证监会计字 [2007]21 号关于证券投资基金执行 < 企业会计准则 > 估值业务及份额净值计价有关事项的通知之附件非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法, 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值 ; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本, 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字 [2007]21 号关于证券投资基金执行 < 企业会计准则 > 估值业务及份额净值计价有关事项的通知采用估值技术确定公允价值本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体估值模型参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 ( 可转换债券资产支持证券和私募债券除外 ), 按照中证指数有限公司根据中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准所独立提供的债券估值结果确定公允价值会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额税项 (1) 营业税增值税根据财政部国家税务总局财税 [2004]78 号文关于证券投资基金税收政策的通知的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票债券的差价收入, 继续免征营业税 ; 第 20 页共 35 页

21 根据财政部国家税务总局财税 [2016]36 号文关于全面推开营业税改增值税试点的通知的规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票债券的转让收入免征增值税 ; 国债地方政府债利息收入免征增值税 ; 存款利息收入不征收增值税 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2016]46 号文关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知的规定, 质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税根据财政部国家税务总局财税 [2016]70 号文关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知的规定, 买断式买入返售金融商品同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税 (2) 企业所得税根据财政部国家税务总局财税 [2004]78 号文关于证券投资基金税收政策的通知的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票债券的差价收入, 继续免征企业所得税 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2008]1 号文关于企业所得税若干优惠政策的通知的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票债券的差价收入, 股权的股息红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 个人所得税根据财政部国家税务总局财税 [2002]128 号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知的规定, 对基金取得的股票的股息红利收入, 债券的利息收入储蓄存款利息收入, 由上市公司发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2008]132 号文财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知的规定, 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期与基金发生关联交易的各关联方第 21 页共 35 页

22 关联方名称英大基金管理有限公司广发银行股份有限公司与本基金的关系基金管理人基金注册登记机构基金销售机构基金托管人基金销售机构注 :1 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 2 本报告期本基金关联方未发生变化本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易关联方名称本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日占当期股票成交金额成交总额的比例金额单位 : 人民币元上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日占当期股票成交金额成交总额的比例注 : 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易债券交易关联方名称本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日占当期债券成交金额成交总额的比例金额单位 : 人民币元上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日占当期债券成交金额成交总额的比例注 : 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易债券回购交易关联方名称本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日占当期债券回购回购成交金额成交总额的比例金额单位 : 人民币元上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日占当期债券回购回购成交金额成交总额的比例注 : 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易权证交易关联方名称本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日金额单位 : 人民币元上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日第 22 页共 35 页

23 成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例注 : 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易应支付关联方的佣金关联方名称关联方名称当期佣金当期佣金金额单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日占当期佣金总占期末应付佣金期末应付佣金余额量的比例总额的比例上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日占当期佣金总占期末应付佣金期末应付佣金余额量的比例总额的比例注 : 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金关联方报酬基金管理费项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 778, 注 : 支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 1.0% / 当年天数本基金合同生效日为 2015 年 12 月 2 日, 无上年度可比期间数据基金托管费项目当期发生的基金应支付的托管费单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 194, 注 : 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 0.25% / 当年天数第 23 页共 35 页

24 本基金合同生效日为 2015 年 12 月 2 日, 无上年度可比期间数据销售服务费单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称英大策略优选混合英大策略优选混合 C 合计 A 英大基金管理有限公司 - 311, , 合计 - 311, , 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C 合计注 : 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提计算方法如下 :C 类基金份额每日应计提的销售服务费 =C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40% 当年天数本基金合同生效日为 2015 年 12 月 2 日, 无上年度可比期间数据与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易银行间市场交易的各关联方名称银行间市场交易的各关联方名称单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出注 : 本期及上年度可比期间, 本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间, 基金管理人未运用固有资金投资本基金第 24 页共 35 页

25 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末, 其他关联方未持有本基金由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入关联方名称广发银行股份有限公司单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 317, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管, 按银行同业利率计息本基金合同生效日为 2015 年 12 月 2 日, 无上年度可比期间数据本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券其他关联交易事项的说明本期末本基金无其他关联交易事项期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发 / 增发证券而流通受限的证券期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 未持有需披露的暂时停牌股票期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本期末本基金未持有银行间市场债券正回购交易所市场债券正回购本期末本基金未持有交易所市场债券正回购有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项第 25 页共 35 页

26 截至资产负债表日, 本基金无需要说明的其他重要事项 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 20, 其中 : 股票 20, 固定收益投资 61,966, 其中 : 债券 61,966, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 350, 其他各项资产 2,024, 合计 64,362, 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位 : 人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力热力燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 20, F 批发和零售业 - - G 交通运输仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 - - 第 26 页共 35 页

27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 - - O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 中国核建 1,000 20, 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例 (%) 美的集团 28,492, 吉林敖东 26,974, 华夏银行 25,466, 中兴通讯 18,773, 格力电器 17,142, 兴业银行 16,838, 金风科技 16,163, 第 27 页共 35 页

28 长源电力 5,067, 五粮液 4,117, 长安汽车 3,935, 上汽集团 3,857, 洋河股份 2,357, 交通银行 2,242, 中集集团 2,184, 威孚高科 2,147, 白云机场 1,762, 平安银行 1,435, 华域汽车 1,408, 世茂股份 535, 东方时尚 35, 注 : 买入金额按成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑交易费用累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例 (%) 华夏银行 36,030, 中兴通讯 28,661, 美的集团 28,599, 吉林敖东 27,052, 格力电器 16,968, 兴业银行 16,893, 金风科技 16,504, 长源电力 5,041, 平安银行 4,869, 工商银行 4,550, 五粮液 4,153, 长安汽车 3,954, 上汽集团 3,849, 洋河股份 2,417, 中集集团 2,156, 交通银行 2,076, 威孚高科 1,973, 白云机场 1,779, 第 28 页共 35 页

29 华域汽车 1,423, 世茂股份 547, 注 : 买入金额按成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑交易费用买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 181,296, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 211,418, 注 : 买入金额按成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 19,895, 央行票据金融债券 19,970, 其中 : 政策性金融债 19,970, 企业债券企业短期融资券 18,051, 中期票据 4,050, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单其他合计 61,966, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位 : 人民币元序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 农发 ,000 9,998, 农发 ,000 9,972, 贴债 ,000 9,948, 贴债 ,000 9,947, 皖山鹰 50,000 5,002, 第 29 页共 35 页

30 SCP 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有贵金属投资 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货 7.12 投资组合报告附注第 30 页共 35 页

31 本期内未发现本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定, 也均在基金的备选股票池之内期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 174, 应收证券清算款 1,000, 应收股利 - 4 应收利息 849, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,024, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ), 本基金未持有处于转股期的可转换债券期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人份额户均持有的机构投资者个人投资者户数级别基金份额 ( 户 ) 占总份额比占总份持有份额持有份额例额比例英大 % 2, % 第 31 页共 35 页

32 策略优选混合 A 英大 , ,000, % 157, % 策略优选混合 C 合计 , ,000, % 159, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例英大策略优选混合 A % 基金管理人所有从业人员英大策略优选混合 C 3, % 持有本基金合计 3, % 注 : 上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 ( 即期末基金份额总额 ) 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 英大策略优选混合 A 0~10 本公司高级管理人员基金英大策略优选混合 C 0~10 投资和研究部门负责人持 0~10 有本开放式基金合计本基金基金经理持有本开放式基金英大策略优选混合 A 0~10 英大策略优选混合 C 0~10 合计 0~10 9 开放式基金份额变动项目基金合同生效日 (2015 年 12 月 2 日 ) 基金份单位 : 份英大策略优选混英大策略优选混合 A 合 C 12, ,069, 第 32 页共 35 页

33 额总额本报告期期初基金份额总额 12, ,069, 本报告期基金总申购份额 , 减 : 本报告期基金总赎回份额 9, ,005, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" - - 填列 ) 本报告期期末基金份额总额 2, ,157, 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内, 基金管理人于 2016 年 3 月 17 日发布公告, 宗宽广先生自 2016 年 3 月 16 日起担任英大基金管理有限公司督察长, 副总经理赵照先生自 2016 年 3 月 16 日起不再代任督察长职务相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告本报告期内, 基金管理人于 2016 年 3 月 18 日发布公告, 张玮女士自 2016 年 3 月 17 日起担任英大基金管理有限公司英大策略优选混合型证券投资基金基金经理相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告本报告期内, 寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务, 蒋柯先生临时主持部门工作相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报告 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未发生改变第 33 页共 35 页

34 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变 10.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽核或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例备注兴业证券 1 271,676, % 198, % - 安信证券 1 68,891, % 64, % - 天风证券 2 51,762, % 37, % - 华创证券中信证券方正证券宏源证券注 :1 为了贯彻中国证监会的有关规定, 我公司制定了选择券商的标准, 即 : ⅰ 公司财务状况良好, 经营行为规范, 在近一年内无重大违规行为 ⅱ 有良好的内控制度, 在业内有良好的声誉 ⅲ 有较强的研究能力, 能及时全面定期提供质量较高的宏观行业公司和证券市场研究报告, 并能根据基金投资的特殊要求, 提供专门的研究报告 2 券商专用交易单元选择程序 : ⅰ 对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估 : 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性深度及广度进行评估, 初步划定范围 ; ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估 : 第 34 页共 35 页

35 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估, 确定选用交易单元的券商 ⅲ 协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议, 并通知基金托管人 3 本表 " 佣金 " 指基金通过单一券商的交易单元进行股票权证等交易合计支付该等券商的佣金合计基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例兴业证券 1,167, % 安信证券 2,068, %2,197,800, % - - 天风证券 - -1,297,600, % - - 华创证券中信证券方正证券宏源证券无 11 影响投资者决策的其他重要信息英大基金管理有限公司 2016 年 8 月 25 日第 35 页共 35 页

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