货币市场每日简评 2019 年 11 月 11 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日资金面先松后紧早盘开始, 隔夜端押利率加权融出供给充足, 押存单 +20 以内成交 7 天押利率加权 bid 少量融出, 押信用 2.5%-2.60% 成交 14 天押利率 2.50

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1 货币市场每日简评 2019 年 11 月 11 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日资金面先松后紧早盘开始, 隔夜端押利率加权融出供给充足, 押存单 +20 以内成交 7 天押利率加权 bid 少量融出, 押信用 2.5%-2.60% 成交 14 天押利率 2.50%-2.60% 融出,1m 押利率 2.65%-2.70% 融出随后至午盘, 市场流动性有所收紧, 隔夜买盘堆积, 融出减少 ; 押信用 +30 成交少量 7 天押利率融出少量, 押信用 2.60% 融出至尾盘, 资金面回归均衡, 机构增补头寸需求均能满足中长期方面,14 天 21 天加权 bid, 少量成交,1m 押利率 2.65%-2.80% 区间成交 2-3m 押存单 3.15%bid 今日同业存单一级市场, 各期限需求基本与上一交易日持平, 具体如下 :1M 期限, 部分城商行 2.70% 位置募集到一定量 ;3M 期限, 股份制提价至 3.10% 位置吸引到一定需求, 城商行 3.20% 位置上下亦有买盘关注,3M 期限整体需求良好 ;6M-9M 期限, 需求相对寡淡, 投资热情相对低迷 ;1Y 期限, 股份制提价至 3.15% 位置, 除部分股份制募集到不错的量外, 其余发行方略显低迷, 此外大城商行 3.20%-3.22% 位置城商行 3.30% 位置附近亦有买盘关注二级市场方面, 各期限交投活跃具体如下 :19D 以下股份制成交在 2.40% 位置上下, 城商行 2.50% 上下亦有成交 ;1M 期限附近股份制大量成交在 2.45%-2.50% 位置附近 ;3M 期限附近, 股份制 3.05%-3.07% 位置成交, 略低于一级发行价格 ;141D 以下不跨 3 月期限依旧有大量买盘关注, 股份制成交在 3.10% 位置附近, 城商行 3.15%-3.20% 位置成交 ;9M 期限附近, 股份制 3.14%-3.15% 位置获得买盘关注, 有一定成交 ;1Y 期限成交基本与一级发行价格持平, 股份制 3.15%-3.16% 位置, 大行成交价格在 3.14% 位置 1

2 存单新发存单代码存单简称期限票面利率 (%) 发行量 ( 亿 ) 上海银行 CD339 1 月 AAA 苏州银行 CD317 1 月 AAA 江苏银行 CD207 1 月 AAA 宁波银行 CD238 1 月 AAA 成都银行 CD243 1 月 AAA 厦门国际银行 CD235 1 月 AAA 天津银行 CD295 1 月 AAA 渤海银行 CD403 1 月 AAA 汇丰银行 CD021 1 月 AAA 恒丰银行 CD231 1 月 AAA 龙江银行 CD155 1 月 AA 柳州银行 CD143 1 月 AA 桂林银行 CD298 1 月 AA 洛阳农商银行 CD001 1 月 AA 乌海银行 CD398 1 月 AA 贵州花溪农商行 CD049 1 月 A 山西运城农商行 CD057 1 月 A 山西太谷农商银行 CD211 1 月 A 安徽黟县农商行 CD002 1 月 A 建设银行 CD195 3 月 AAA 浦发银行 CD407 3 月 AAA 评级 2

3 兴业银行 CD475 3 月 AAA 平安银行 CD237 3 月 AAA 民生银行 CD551 3 月 AAA 民生银行 CD552 3 月 AAA 华夏银行 CD445 3 月 AAA 广发银行 CD190 3 月 AAA 成都银行 CD244 3 月 AAA 上海银行 CD340 3 月 AAA 重庆农村商行 CD279 3 月 AAA 宁波银行 CD239 3 月 AAA 广东顺德农商行 CD120 3 月 AAA 重庆银行 CD157 3 月 AAA 长沙银行 CD250 3 月 AAA 中原银行 CD357 3 月 AAA 苏州银行 CD316 3 月 AAA 河北银行 CD147 3 月 AAA 东莞农村商业银行 CD088 3 月 AAA 渤海银行 CD402 3 月 AAA 昆仑银行 CD085 3 月 AAA 天津银行 CD296 3 月 AAA 锦州银行 CD236 3 月 AAA 厦门银行 CD234 3 月 AA 江阴农村商业银行 CD080 3 月 AA 湖北银行 CD068 3 月 AA 泉州银行 CD109 3 月 AA+ 3

4 承德银行 CD133 3 月 AA 承德银行 CD134 3 月 AA 福建海峡银行 CD101 3 月 AA 唐山银行 CD274 3 月 AA 合肥科技农村商行 CD058 3 月 AA 富滇银行 CD214 3 月 AA 温州银行 CD232 3 月 AA 桂林银行 CD299 3 月 AA 青海银行 CD050 3 月 AA 广东南粤银行 CD247 3 月 AA 浙江民泰商行 CD191 3 月 AA 四川天府银行 CD118 3 月 AA 内蒙古银行 CD416 3 月 AA 廊坊银行 CD349 3 月 AA 宁波通商银行 CD201 3 月 AA 日照银行 CD215 3 月 AA 金华银行 CD257 3 月 AA 邢台银行 CD014 3 月 AA 晋城银行 CD267 3 月 AA 平顶山银行 CD090 3 月 AA 达州银行 CD311 3 月 AA 攀枝花商行 CD437 3 月 AA 长城华西银行 CD177 3 月 AA 莱商银行 CD188 3 月 AA 烟台银行 CD080 3 月 AA 4

5 鄂尔多斯银行 CD332 3 月 AA 晋中开发区农商银行 CD227 3 月 AA 石嘴山银行 CD381 3 月 AA 乌海银行 CD399 3 月 AA 盘县农联社 CD026 3 月 A 贵州瓮安农商银行 CD037 3 月 A 贵州福泉农商银行 CD020 3 月 A 农业银行 CD179 6 月 AAA 平安银行 CD238 6 月 AAA 浦发银行 CD408 6 月 AAA 重庆农村商行 CD280 6 月 AAA 郑州银行 CD242 6 月 AAA 广东顺德农商行 CD121 6 月 AAA 贵阳银行 CD144 6 月 AAA 恒丰银行 CD232 6 月 AAA 华融湘江银行 CD164 6 月 AAA 天津银行 CD297 6 月 AAA 瑞丰银行 CD107 6 月 AA 江阴农村商业银行 CD081 6 月 AA 浙江泰隆商行 CD062 6 月 AA 赣州银行 CD183 6 月 AA 汉口银行 CD144 6 月 AA 张家口银行 CD054 6 月 AA 晋商银行 CD155 6 月 AA 晋商银行 CD157 6 月 AA+ 5

6 绍兴银行 CD090 6 月 AA 宁夏银行 CD143 6 月 AA 青海银行 CD051 6 月 AA 广东华兴银行 CD218 6 月 AA 桂林银行 CD300 6 月 AA 四川天府银行 CD119 6 月 AA 广东南粤银行 CD248 6 月 AA 内蒙古银行 CD417 6 月 AA 廊坊银行 CD350 6 月 AA 义乌农商行 CD030 6 月 AA 浙江瑞安农商行 CD016 6 月 AA 南昌农商行 CD012 6 月 AA 日照银行 CD216 6 月 AA 金华银行 CD258 6 月 AA 晋城银行 CD269 6 月 AA 烟台银行 CD081 6 月 AA 绵阳商行 CD043 6 月 AA 焦作中旅银行 CD081 6 月 AA 泸州银行 CD405 6 月 AA 攀枝花商行 CD438 6 月 AA 鄂尔多斯银行 CD333 6 月 AA 晋中开发区农商银行 CD228 6 月 AA 石嘴山银行 CD382 6 月 AA 乌海银行 CD400 6 月 AA 贵州大方农商银行 CD039 6 月 A+ 6

7 遵义汇川农商银行 CD027 6 月 A 遵义汇川农商银行 CD026 6 月 A 中原银行 CD358 9 月 AAA 广东顺德农商行 CD122 9 月 AAA 九江银行 CD138 9 月 AAA 赣州银行 CD184 9 月 AA 湖北银行 CD069 9 月 AA 福建海峡银行 CD102 9 月 AA 重庆三峡银行 CD113 9 月 AA 晋商银行 CD156 9 月 AA 青海银行 CD052 9 月 AA 四川天府银行 CD120 9 月 AA 桂林银行 CD301 9 月 AA 广西北部湾银行 CD171 9 月 AA 内蒙古银行 CD418 9 月 AA 廊坊银行 CD351 9 月 AA 达州银行 CD312 9 月 AA 金华银行 CD259 9 月 AA 湖州银行 CD046 9 月 AA 湖州银行 CD047 9 月 AA 攀枝花商行 CD439 9 月 AA 烟台银行 CD083 9 月 AA 石嘴山银行 CD384 9 月 AA 贵阳农商行 CD118 9 月 A 遵义汇川农商银行 CD025 9 月 A+ 7

8 建设银行 CD196 1 年 AAA 农业银行 CD180 1 年 AAA 中信银行 CD244 1 年 AAA 浦发银行 CD409 1 年 AAA 民生银行 CD553 1 年 AAA 民生银行 CD554 1 年 AAA 华夏银行 CD446 1 年 AAA 北京银行 CD115 1 年 AAA 北京银行 CD116 1 年 AAA 浙商银行 CD106 1 年 AAA 杭州银行 CD116 1 年 AAA 南京银行 CD112 1 年 AAA 江苏银行 CD208 1 年 AAA 渤海银行 CD401 1 年 AAA 贵阳银行 CD143 1 年 AAA 长沙银行 CD251 1 年 AAA 江西银行 CD081 1 年 AAA 郑州银行 CD243 1 年 AAA 厦门国际银行 CD236 1 年 AAA 西安银行 CD101 1 年 AAA 东莞农村商业银行 CD089 1 年 AAA 东莞农村商业银行 CD087 1 年 AAA 天津农村商业银行 CD419 1 年 AAA 贵州银行 CD081 1 年 AAA 大连银行 CD139 1 年 AAA 8

9 赣州银行 CD185 1 年 AA 浙江泰隆商行 CD061 1 年 AA 汉口银行 CD145 1 年 AA 威海商行 CD149 1 年 AA 泉州银行 CD108 1 年 AA 唐山银行 CD273 1 年 AA 富滇银行 CD215 1 年 AA 宁夏银行 CD144 1 年 AA 广西北部湾银行 CD172 1 年 AA 温州银行 CD233 1 年 AA 浙江民泰商行 CD190 1 年 AA 绍兴银行 CD089 1 年 AA 青海银行 CD053 1 年 AA 内蒙古银行 CD419 1 年 AA 廊坊银行 CD352 1 年 AA 金华银行 CD260 1 年 AA 晋城银行 CD268 1 年 AA 烟台银行 CD082 1 年 AA 绵阳商行 CD044 1 年 AA 莱商银行 CD189 1 年 AA 攀枝花商行 CD440 1 年 AA 乐山商行 CD086 1 年 AA 达州银行 CD310 1 年 AA 泸州银行 CD406 1 年 AA 鄂尔多斯银行 CD334 1 年 AA 9

10 石嘴山银行 CD383 1 年 AA 乌海银行 CD401 1 年 AA- 市场热点 1. 央行未开展逆回购操作央行未开展逆回购操作, 因今日无逆回购到期, 实现零投放零回笼 2 银保监严抓会计信息质量拟发文对虚假做账说不为推动银行业保险业金融机构会计信息质量适应审慎监管需要, 夯实审慎监管基础, 促进银行业保险业稳健运行, 银保监会起草了银行业保险业金融机构会计信息质量审慎监管办法 ( 征求意见稿 ) ( 下称监管办法 ), 目前正在业内开征意见根据监管办法征求意见稿要求, 银行保险公司的会计信息质量应符合以下审慎监管要求 : 真实准确完整反映交易或事项的经济实质和风险实质 ; 在国家统一的会计制度范围内选择采用稳健的会计政策进行稳健的会计估计 ; 相同或相似的交易或事项采用可比的会计政策 ; 其他审慎监管要求 10

11 价格回购加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) R R R R R1M R2M R3M R4M R6M R9M R1Y 11

12 拆借加权利率 % 升降 ( 基点 ) 开盘价 % 最高利率 % 最低利率 % 成交金额 ( 亿 ) 增减 ( 亿 ) IB IB IB IB IB1M IB2M IB3M IB4M IB6M IB9M IB1Y 数据来源 :COMSTAR 12

13 外币拆借市场境内市场 : 美元假期, 市场略显清淡 TN 成交在 1.61; 一周资金报在 1.70%-1.65%, 成交 1.68%-1.65%; 两周报价在 1.75%-1.68%; 一个月报价 1.85%-1.75%, 成交在 1.80%; 两个月跨年资金有买盘询价在 2.25% 附近, 仅有小量成交, 市场缺乏融出 ; 三个月资金买盘报价在 2.30%, 没有成交六个月报价 2.40%-2.30%; 一年期报价 2.55%-2.40% 境外市场 : 境外市场, 短期保持宽松. TN 成交在 1.61%-1.60%, 融出充裕 ; 一周报在 1.65%-1.60%; 两周报在 1.70%-1.68%, 成交区间内 ; 一个月报价 1.77%-1.75%; 两个月报价在 2.35%-2.25%, 买盘兴趣逐步上涨到 2.30 以上, 但未能成交 ; 三个月报价在 2.38%-2.30%, 买盘兴趣在 % 范围 ; 六个月报价在 2.40%-2.33%, 买盘兴趣在 2.35%; 一年报价 2.40%-2.32%, 市场买盘在 2.36% CNH 市场隔夜价格有所上涨 %; 一周报价在 %; 两周报价 %; 一个月报价 %; 两个月报价 %; 三个月报价 3.25%-2.80%, 买盘兴趣在 %; 六个月报价 %,; 一年报价 3.40%-2.95% 其他货币成交 : 13

14 币种 ON 1W 2W 1M 3M 6M 1Y HKD CNH 当日市场价 : ONSHORE OFFSHORE 期限 USD USD CNH HKD EUR GBP AUD OFR BID OFR BID OFR BID OFR BID OFR BID OFR BID OFR BID ON/TN W W M M M M Y

15 境外美元存单 : 期限价格 3M M Y 2.18 Floating 1Y 3M Libor+ 43 BP 2Y 3M Libor+ 57 BP 3Y 3M Libor+ 67 BP 境外人民币存单 : 期限价格 3M M Y 3.10 USD LIBOR & CIROR: 15

16 16

17 感谢对我们公司的关注! 本简评仅供参考, 不代表任何交易建议货币市场部数据来源 :Tullett Prebon SITICO(China) 路透代码 :TPSC 上海国利货币经纪有限公司中国上海陆家嘴环路 1318 号星展银行大楼 1001 室总机 : (8621) 直线 : (8621) /8522/8523/8525/8526/8527/8528/8529 传真 : (8621) Tullett Prebon SITICO(China) Ltd. ROOM 1001, DBS TOWER, NO.1318 Lujiazui Ring Road, Shanghai General Line: (8621) Direct Line: /8522/8523/8525/8526/8527/8528/8529 Fax: (8621)

货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.

货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2. 货币市场每日简评 2019 年 2 月 14 日未经授权, 不得引用或者转发, 否则追究法律责任市场概况今日市场整体较为宽松早盘开始, 市场融出充裕, 隔夜质押利率有部分 -10bp 供给, 质押信用融出在 +10bp 附近, 之后减点隔夜融出渐少, 价格回归加权 7 天质押信用成交在 2.30-2.40%,14 天成交在 2.40% 附近, 银行端质押利率也有 DR 加权成交午盘, 市场有所收缩,