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1 宝盈货币市场证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人 : 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一三年十月二十三日 第 1 页共 12 页

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 宝盈货币 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 契约型开放式 2009 年 8 月 5 日 8,240,809, 份在保持低风险与高流动性的基础上, 追求稳定的当期收益 本基金运用利率预测 相对价值评估 收益率利差策略 套利交易策略等积极的投资策略相结合, 对各类可投资资 投资策略 产进行合理的配置和选择 投资策略考虑各类资产的风险 性 流动性及收益性特征, 把风险控制在预算之内, 在不增加风险的基础上保持高流动性, 最终追求稳定的收益 业绩比较基准活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的高流动性 风险收益特征 低风险品种, 其预期收益和风险均低于债券型基金 混合 型基金及股票型基金 基金管理人 基金托管人 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 第 2 页共 12 页

3 下属两级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B 下属两级基金的交易代码 报告期末下属两级基金的份额总额 1,617,126, 份 6,623,682, 份 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2013 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 宝盈货币 A 宝盈货币 B 1. 本期已实现收益 17,707, ,544, 本期利润 17,707, ,544, 期末基金资产净值 1,617,126, ,623,682, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额 2 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 本基金采用摊余成本法核算, 因此公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 宝盈货币 A 阶段 净值收益 率 1 净值收益 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 % % % % % % 注 : 本基金收益分配按日结转份额 2. 宝盈货币 B 阶段 净值收益 率 1 净值收益 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较 基准收益 率标准差 第 3 页共 12 页

4 4 过去三个月 % % % % % % 注 : 本基金收益分配按日结转份额 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较宝盈货币市场证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年 8 月 5 日至 2013 年 9 月 30 日 ) 1 宝盈货币 A 注 : 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期 建仓期结束时本基金的各 项资产配置比例符合基金合同中的相关约定 2 宝盈货币 B 第 4 页共 12 页

5 注 : 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期 建仓期结束时本基金的 各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 陈若劲女士, 香港中文大学金融 陈若劲 本基金基金经理 宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理兼固定收益部总监 年 MBA 曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资 研究及交易等工作,2008 年 4 月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员 现同时兼任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理 固定收益部总监 中国国籍, 证券投资基金从业人员资格 于启明 本基金基金经理 年 于启明先生, 经济学学士 2007 年 7 月加入宝盈基金管理有限公司, 历任投研秘书 ( 集中交易员 ) 第 5 页共 12 页

6 及债券组合研究员 中国国籍, 证券投资基金从业人员资格 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求最大利益 在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况基金管理人根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 宝盈基金管理有限公司公平交易制度 对本基金的日常交易行为进行监控, 并定期制作公平交易分析报告, 对不同投资组合的收益率 同向交易价差 反向交易价差作专项分析 报告结果表明, 本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内 ; 在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在投资活动中公平对待不同投资组合, 公平交易制度执行情况良好, 无损害基金持有人利益的行为 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 货币市场延续偏紧格局, 资金价格显著高于上半年平均水平, 但是央行持续逆回购使得市场情绪未过于恐慌 银行间市场 7 天回购利率基本维持在 3.5%-4.5% 区间, 一个月以上品种基本维持在 4.5%-6% 区间 报告期内, 钱荒 引发市场对于资金价格中枢 合适杠杆比例的重新评估, 债券收益率三季度一路飙升, 上行趋势由短端向中长端 由利率债向信用债扩散 另一方面, 受固息品种带动,shibor 浮息债点差也有一定程度上行 报告期内, 我们在债券收益率上行后, 逐步增持了中高评级短融券和 shibor 浮息债, 并在中秋前后银行存款价格高企阶段增加配置了中等期限的银行存款, 季末组合久期较二季末显著拉长 报告期内基金的业绩表现货币 A: 本基金在本报告期内净值收益率是 %, 同期业绩比较基准收益率是 % 货币 B: 第 6 页共 12 页

7 本基金在本报告期内净值收益率是 %, 同期业绩比较基准收益率是 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 2013 年四季度, 市场仍将处于 钱荒 后的修复过程中, 而年关和春节长假即将接踵而至使得资金需求仍将旺盛, 预计资金价格整体仍将保持高位运行, 临近年底前特别值得警惕 经过持续近半年的调整后, 一年以内的短期债券品种收益率已经上升至与回购利率和定期存款利率接近的水平, 具备较强的配置价值 我们对于短期债券品种谨慎乐观, 将择机适当增持以保持组合的流动性 银行存款和逆回购方面, 我们预计收益率整体仍将具有吸引力, 我们将在合理规划期限保证组合流动性的情况下维持较高的配置比例, 尤其是利用一些阶段性紧张的时点锁定组合收益 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 (%) 1 固定收益投资 6,092,391, 其中 : 债券 6,092,391, 资产支持证券 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 4,767,168, 其他各项资产 102,957, 合计 10,962,517, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 其中 : 买断式回购融资 - 序号项目金额 2 占基金资产净值的比例 (%) 报告期末债券回购融资余额 2,713,296, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值第 7 页共 12 页

8 比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资 产净值的比例 (%) 原因 调整期 大额赎回 4 个工作日 大额赎回 4 个工作日 大额赎回 4 个工作日 大额赎回 4 个工作日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况 根据本基金 基金合同 中关于投资组合限制的约定 : 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天 ; 且本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例 (%) 各期限负债占基金资 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 第 8 页共 12 页

9 4 90 天 ( 含 ) 180 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债 - - 合计 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 3,777,139, 其中 : 政策性金融债 3,777,139, 企业债券 70,080, 企业短期融资券 2,245,172, 中期票据 其他 合计 6,092,391, 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 1,751,581, 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 国开 14 10,000, ,362, 国开 15 6,000, ,811, 国开 32 5,000, ,608, 国开 36 3,600, ,704, 汉城投 CP001 3,000, ,237, 第 9 页共 12 页

10 农发 07 2,800, ,026, 国开 27 2,500, ,548, 国开 10 2,300, ,561, 桂交投 CP001 1,500, ,101, 苏交通 CP005 1,500, ,924, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 % 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注 基金计价方法说明本基金估值采用 摊余成本法 计价, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益 本报告期内持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况 序号 发生日期 该类浮动债占基金 资产净值的比例 (%) 原因 调整期 巨额赎回 5 个工作日 巨额赎回 5 个工作日 报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责 处罚 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 20,114, 第 10 页共 12 页

11 3 应收利息 81,489, 应收申购款 1,203, 其他应收款 150, 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 102,957, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B 本报告期期初基金份额总额 399,566, ,380,485, 本报告期基金总申购份额 4,376,301, ,393,716, 减 : 本报告期基金总赎回份额 3,158,742, ,150,519, 本报告期期末基金份额总额 1,617,126, ,623,682, 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件 宝盈货币市场证券投资基金基金合同 宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议 宝盈基金管理有限公司批准成立批件 营业执照和公司章程 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理人办公地址 : 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层基金托管人办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼第 11 页共 12 页

12 8.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所, 在办公时间内基金持有人可免 费查阅 宝盈基金管理有限公司 二〇一三年十月二十三日 第 12 页共 12 页