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1 华宝兴业现金宝货币市场基金 2011 年第 3 季度报告 2011 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2011 年 10 月 24 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2011 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2011 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业现金宝货币 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日 报告期末基金份额总额 1,785,334, 份 投资目标 保持本金的安全性与流动性, 追求高于比较基准的收益率 以对宏观经济及利率走势的判断为基础, 在满足组合 投资策略 平均久期 收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具, 优化组合配置效果, 实现组合增 值 业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金属于证券投资基金中高流动性 低风险的品 风险收益特征 种, 其预期风险和预期收益率都低于股票 债券和混 合型基金 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B 下属两级基金的交易代码 报告期末下属两级基金的份额总额 421,555, 份 1,363,779, 份 第 2 页共 10 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2011 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B 1. 本期已实现收益 3,195, ,340, 本期利润 3,195, ,340, 期末基金资产净值 421,555, ,363,779, 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 由于货币市场基 金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 华宝兴业现金宝货币 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 基金收益分配是按日结转份额 阶段 过去三个月 华宝兴业现金宝货币 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 注 : 基金收益分配是按日结转份额 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2005 年 3 月 31 日至 2011 年 9 月 30 日 ) 第 3 页共 10 页

4 注 : 按照基金合同的约定, 本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓 截至 2005 年 4 月 7 日, 本基金已根据基金合同规定完成建仓 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 华志贵 本基金基金经理 华宝兴业增强收益债券基金基金经理 华宝兴业可转债债券基金基金经理 2010 年 6 月 26 日 - 7 年 硕士 1999 年 7 月至 2000 年 8 月在上海广电股份有限公司从事技术 市场工作,2004 年 5 月至 2008 年 7 月在上海东方证券股份有限公司从事证券投资工作,2008 年 8 月至 2009 年 9 月在中欧基金管理有限公司从事证券投资工作 2009 年 9 月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级分析师,2010 年 1 月起任华 第 4 页共 10 页

5 宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理助理,2010 年 5 月起兼任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2010 年 6 月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理 2011 年 4 月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 货币市场基金管理暂行办法 华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过交易决策与交易执行相分离 交易部相对投资部门独立 每日交易日结报告等机制, 确保所管理的各基金在交易中被公平对待 本报告期内, 基金管理人严格实施公平交易制度 ; 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 ; 分析结果没有发现交易价差异常 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金没有发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度的债券市场表现出现分化, 利率债表现优于信用债, 在供给快速扩张以及信用风险逐渐暴露的背景下, 信用债收益率出现大幅上行, 信用利差达到历史高位 今年以来一直困扰债券市场的资金面在 8 月份起逐步好转, 尽管央行在 8 月下旬将保证金存款纳入存款准备金缴纳范围, 第 5 页共 10 页

6 一度造成市场恐慌, 不过实际情况比预期的好, 资金价格稳中有降, 但资金价格中枢依旧较高 受资金面较为宽松以及通胀预期逐渐稳定的影响,9 月下旬起, 债券市场出现回暖迹象, 长期限利率产品以及高等级短融率先开始反弹, 市场做多热情有所恢复 报告期内, 本基金在初期采取谨慎策略, 保持流动性为主, 并注意将信用债仓位控制在较低水平, 资产组合结构合理, 因此在信用债收益率出现大幅攀升的阶段较为主动, 其后在收益率历史高位集中增持了高评级短融, 效果良好 报告期内基金的业绩表现现金宝 A: 本基金报告期内净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %, 业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝 B: 本基金报告期内净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 %, 业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望目前看来, 通胀水平的高点已经出现, 四季度有望企稳并逐步回落, 不过有鉴于年内仍处在较高水平, 因此货币政策短期内出现明显放松的概率很小, 当然在保持现有力度的政策背景下, 加强紧缩的必要性也不存在, 货币政策的基调应以观察微调为主 债券市场收益率水平在经历三季度的快速攀升后, 利率产品以及高等级信用债继续上行的空间已经不大, 收益率有望在此水平震荡整固, 并且伴随着负面因素的基本释放完毕, 四季度债券市场出现波段行情的基础已经逐步具备, 更多的应该开始关注并挖掘其中蕴涵的投资价值 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 942,309, 其中 : 债券 942,309, 资产支持证券 买入返售金融资产 626,462, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 230,491, 其他资产 10,577, 第 6 页共 10 页

7 5 合计 1,809,840, 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.75 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 22,999, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-180 天 第 7 页共 10 页

8 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 352,445, 其中 : 政策性金融债 352,445, 企业债券 企业短期融资券 589,864, 中期票据 其他 合计 942,309, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 111,442, 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 11 1,100, ,753, 国开 ,000 80,845, 中普天 CP01 700,000 69,912, 百联集 CP01 600,000 60,040, 农发 ,000 50,500, 农产品 CP01 500,000 50,039, 国电集 CP03 500,000 49,969, 中铝业 CP03 500,000 49,962, 国开 ,000 49,404, 北大荒 CP01 400,000 40,030, 第 8 页共 10 页

9 5.6 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或商定利率并考虑 其买入时的溢价与折价, 在剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益 本报告期内, 本基金不存在持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20% 的情况 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 10,484, 应收申购款 92, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 10,577, 开放式基金份额变动 项目 华宝兴业现金宝货币 A 单位 : 份 华宝兴业现金宝货币 B 第 9 页共 10 页

10 本报告期期初基金份额总额 187,058, ,311,814, 本报告期基金总申购份额 948,086, ,895,463, 减 : 本报告期基金总赎回份额 713,589, ,843,498, 本报告期期末基金份额总额 421,555, ,363,779, 注 : 总申购份额含份额级别调整和转换入份额 ; 总赎回份额含份额级别调整和转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同 ; 华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书 ; 华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 7.3 查阅方式投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 2011 年 10 月 24 日 第 10 页共 10 页