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鉴宇文
5 years ago
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1 证券研究报告金融工程与衍生品交易融资融券每日投资参考本期内容提要 : 2016 年 3 月 15 日融资融券日报俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S 联系电话 : 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 特别提示 : 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成, 由于模型本身的局限性及事件的复杂性, 其组合收益率有着较大的不确定性, 不构成对任何人的投资建议上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为亿元 (+0.86%), 其中融资余额规模为亿元 (+0.86%), 融券余额规模为亿元 (+0.26%) 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为亿元 (+96.59%), 融资偿还额为亿元 (+46.49%) 上一交易日, 市场指数中创业板指 (+4.56%) 表现最好, 上证综指 (+1.75%) 表现最弱 ; 从行业来看, 计算机 (+4.83%) 轻工制造(+4.07%) 电子 (+3.92%) 传媒 (+3.91%) 综合 (+3.77%) 等行业表现较好, 银行 (-0.54%) 食品饮料 (+1.43%) 非银金融 (+1.79%) 采掘(+1.93%) 家用电器(+2.17%) 等行业表现较弱两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 用友网络 (+10.03%) 海虹控股 (+10.03%) 中国软件 (+10.02%) 立思辰(+10.02%) 和千山药机 (+10.02%); 跌幅前五名为 : 同方国芯 (-9.99%) 长城信息(-9.98%) ST 黑化 (-5.01%) 康美药业(-3.4%) 和青松建化 (-2.97%); 五日量比前五名为 : 长城信息 (47.98) 同方国芯(7.42) 烽火通信 (3.34) 华海药业(3.04) 和中国软件 (2.87) 上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有爱施德卫宁健康全柴动力等 5 只今日共有 52 只标的股票停牌, 其中今日没有开始停牌股票, 今日复牌股票有泛海控股江苏阳光等 2 只今日披露, 大股东增持标的股票有炼石有色中南建设等 2 只, 大股东减持标的股票有西部证券等 1 只今日披露, 共有 5 只标的股票涉及增发事件, 其中卫士通浙江东方世茂股份等 3 只发布董事会预案, 没有股票涉及股东大会通过, 安泰科技等 1 只为增发公告日, 卫宁健康等 1 只为增发股份上市日今日披露, 共有 8 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有德赛电池佛塑科技江苏国泰等 7 只发布董事会预案, 银泰资源等 1 只为股权登记日, 今日共有德赛电池佛塑科技江苏国泰等 9 只标的股票发布业绩报告, 未来 7 个交易日共有卫宁健康华映科技中航动力等 12 只标的股票涉及限售股解禁事件投资组合操作今日建仓股票 : 无今日拟平仓股票有蒙草抗旱等 1 只上一交易日组合收益率为 3.05%, 至 2016 年 3 月 14 日组合累计收益率为 75.85%, 分别超越上证综指沪深 300 及创业扳指及个百分点信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼邮编 : 请阅读最后一页免责声明及信息披露 1

2 目录一上一交易日市场回顾融资融券规模及主要市场指数表现行业融资规模及指数表现标的 ETF 基金表现标的股票表现及融资规模标的股票大宗交易... 9 二今日标的股票事件提示标的股票停复牌大股东增减持标的股票标的股票增发标的股票分红送转发布相关业绩报告的标的股票标的股票限售股解禁三事件投资组合操作组合历史收益今日组合操作昨日组合操作回顾组合成分股图表目录图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 )... 4 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 )... 4 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%)... 5 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%)... 5 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票... 7 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票... 7 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票... 8 图表 10: 上一交易日开盘尾盘资金净流入排名前 20 标的股票... 8 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票... 9 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票... 9 图表 13: 复牌及停牌标的股票图表 14: 大股东持股比例变动标的股票图表 15: 未来七个交易日标的股票增发图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁图表 19: 组合历史收益曲线图表 20: 组合今年以来收益曲线图表 21: 组合历史收益对比图表 22: 今日拟建仓股票请阅读最后一页免责声明及信息披露 2

3 图表 23: 今日拟平仓股票图表 24: 昨日建仓股票图表 25: 昨日平仓股票图表 26: 组合成分股请阅读最后一页免责声明及信息披露 3

4 一上一交易日市场回顾 1. 融资融券规模及主要市场指数表现上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为亿元 (+0.86%), 其中融资余额规模为亿元 (+0.86%), 融券余额规模为亿元 (+0.26%) 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 ) 融资余额 ( 亿元 ): 左轴融券余额 ( 亿元 ): 右轴 16,000 12,000 8,000 4, 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为亿元 (+96.59%), 融资偿还额为亿元 (+46.49%) 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 ) 1,400 1,200 1, 融资买入额 ( 亿元 ) 融资偿还额 ( 亿元 ) 上一交易日, 市场指数中创业板指表现较好, 上涨 4.56%, 上证综指表现最弱, 上涨 1.75%; 从 5 日涨跌幅看, 创业板指表现较好, 上涨 3.57%, 上证综指表现最弱, 下跌 1.31%; 从 10 日涨跌幅看, 创业板指表现较好, 上涨 7.6%, 中小板指表现最弱, 上涨 5.63%; 从 20 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 上涨 4.13%, 创业板指表现最弱, 下跌 4.43% 请阅读最后一页免责声明及信息披露 4

5 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%) 上证综指深圳成指创业板指中小板指昨日 5 日 10 日 20 日行业融资规模及指数表现上一交易日, 从两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速来看, 银行 (+1.6%) 食品饮料 (+0.3%) 非银金融 (-0.52%) 等行业增速居前, 建筑材料 (-3.18%) 国防军工 (-3.26%) 纺织服装 (-3.56%) 等行业增速靠后图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%) 序号代码行业融资余额占流通市值比例 (%) 占比增速 (%) SI 银行 SI 食品饮料 SI 非银金融 SI 采掘 SI 有色金属 SI 农林牧渔 SI 家用电器 SI 建筑装饰 SI 公用事业 SI 医药生物 SI 化工 SI 房地产 SI 汽车 SI 休闲服务 SI 商业贸易 SI 交通运输 SI 综合 SI 通信 SI 传媒 SI 电子 SI 机械设备 SI 钢铁 SI 计算机 SI 电气设备 SI 轻工制造 SI 建筑材料 SI 国防军工 SI 纺织服装请阅读最后一页免责声明及信息披露 5

6 上一交易日, 从行业板块涨跌幅来看, 计算机 (+4.83%) 轻工制造 (+4.07%) 电子 (+3.92%) 传媒(+3.91%) 综合(+3.77%) 等行业表现较好, 银行 (-0.54%) 食品饮料 (+1.43%) 非银金融 (+1.79%) 采掘 (+1.93%) 家用电器 (+2.17%) 等行业表现较弱图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%) 计算机轻电传综工子媒合制造电气设备国防军工建筑材料纺织服装机化械工设备农林牧渔交通运输休闲服务商通业信贸易建汽筑车装饰医药生物有钢色铁金属公用事业房地产家采用掘电器非银金融食银品行饮料 3. 标的 ETF 基金表现上一交易日, 两融标的 ETF 基金中涨幅前三名为 : 南方中证 500ETF(+3.81%) 广发中证 500ETF(+3.45%) 及国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF(+3.42%); 跌幅前三名为 : 国泰上证 180 金融 ETF(-0.11%) 华夏上证 50ETF(+0.48%) 及华泰柏瑞红利 ETF(+0.91%) 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%) 国泰上证 180 金融 ETF 华夏上证 50ETF 华泰柏瑞红利 ETF 华夏沪深 300ETF 华安上证 180ETF 嘉实沪深 300ETF 易方达沪深 300ETF 南方开元沪深 300ETF 交银 180 治理 ETF 华夏中证 500ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 易方达恒生 H 股 ETF 易方达深证 100ETF 南方深成 ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 华夏中小板 ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 广发中证 500ETF 南方中证 500ETF 标的股票表现及融资规模上一交易日, 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 用友网络 (+10.03%) 海虹控股 (+10.03%) 中国软件 (+10.02%) 立思辰 (+10.02%) 和千山药机 (+10.02%); 跌幅前五名为 : 同方国芯 (-9.99%) 长城信息 (-9.98%) ST 黑化 (-5.01%) 康美药请阅读最后一页免责声明及信息披露 6

7 业 (-3.4%) 和青松建化 (-2.97%) 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票涨幅前 20 跌幅前 20 排名股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比 SH 用友网络 SZ 同方国芯 SZ 海虹控股 SZ 长城信息 SH 中国软件 SH ST 黑化 SZ 立思辰 SH 康美药业 SZ 千山药机 SH 青松建化 SZ 棕榈园林 SH 北京银行 SZ 远望谷 SZ 洋河股份 SZ 威创股份 SH 贵州茅台 SH 浪潮软件 SH 兴业银行 SH 华胜天成 SH 全柴动力 SH 金证股份 SH 民生银行 SH 恒生电子 SH 工商银行 SZ 华平股份 SH 上汽集团 SZ 海兰信 SH 华海药业 SZ 奥飞动漫 SH 浦发银行 SZ 怡亚通 SH 中国太保 SH 天通股份 SH 大商股份 SH 航民股份 SZ 圣农发展 SZ 青青稞酒 SH 华夏银行 SH 华新水泥 SH 招商银行上一交易日, 标的股票五日量比前五名为 : 长城信息 (47.98) 同方国芯 (7.42) 烽火通信 (3.34) 华海药业 (3.04) 和中国软件 (2.87) 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票排名五日量比前 20 股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比 SZ 长城信息 SZ 同方国芯 SH 烽火通信 SH 华海药业 SH 中国软件 SZ 青青稞酒 SH 莫高股份 SH 铜峰电子 SZ 威创股份 SZ 海大集团 SH 益佰制药 SZ 浪潮信息 SH 安徽合力 SZ 中南建设请阅读最后一页免责声明及信息披露 7

8 SH 上海家化 SZ 美邦服饰 SH 东吴证券 SZ 津滨发展 SZ 高鸿股份 SZ 闰土股份上一交易日, 两融标的券中金额流入率最高的前五名是 : 华平股份 (40.32%) 洪涛股份 (39.37%) 用友网络(37.67%) 浪潮软件 (35.41%) 威创股份 (34.98%) 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票排名股票代码股票简称股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SZ 华平股份 SZ 洪涛股份 SH 用友网络 SH 浪潮软件 SZ 威创股份 SH 金证股份 SH 华胜天成 SZ 本钢板材 SZ 远望谷 SH 重庆水务 SZ 立思辰 SZ 海虹控股 SZ 棕榈园林 SH 恒生电子 SH 中国软件 SZ 奥飞动漫 SH 东方航空 SZ 东港股份 SZ 贵州百灵 SH 江淮汽车上一交易日, 两融标的券中开盘金额流入率最高的前五名是 : 棕榈园林 (24.48%) 远望谷 (24.32%) 海虹控股 (20.57%) 恒生电子 (19.11%) 三安光电 (18.92%); 尾盘金额流入率最高的前五名是 : 东华科技 (18.37%) 重庆水务 (13.05%) 隧道股份 (9.97%) 紫金矿业 (8.29%) 海信科龙 (8.23%) 图表 10: 上一交易日开盘尾盘资金净流入排名前 20 标的股票开盘净流入资金尾盘净流入资金排名股票代码股票简称股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) 股票代码股票简称股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SZ 棕榈园林 SZ 东华科技 SZ 远望谷 SH 重庆水务 SZ 海虹控股 SH 隧道股份 SH 恒生电子 SH 紫金矿业 SH 三安光电 SZ 海信科龙 SH 海螺水泥 SZ 美邦服饰请阅读最后一页免责声明及信息披露 8

9 SH 浪潮软件 SH 上海石化 SH 盘江股份 SH 中科英华 SH 华新水泥 SZ 本钢板材 SZ 中联重科 SH 阳光照明 SH 江淮汽车 SH 特变电工 SH 上海机电 SH 昆药集团 SH 华银电力 SH 宁波港 SH 金证股份 SH 天通股份 SH 首开股份 SZ 中润资源 SH 重庆钢铁 SZ 烟台冰轮 SZ 洪涛股份 SH 中国医药 SH 珠江实业 SZ 北新路桥 SH 美尔雅 SZ 一汽轿车 SH 君正集团 SH 澄星股份上一交易日, 两融标的股票中融资余额占流通市值比例前十名为华映科技 (22.26%) 乐凯胶片 (21.98%) 北纬通信 (21.56%) 等, 融资余额占流通市值比例增速前十名为青松建化 (+22.18%) 洋河股份 (+19.06%) 圣农发展 (+16.59%) 等图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票占比前 10 增速前 10 排名股票代码股票简称融资余额占流通市值比例 (%) 股票代码股票简称占比增速 (%) SZ 华映科技 SH 青松建化 SH 乐凯胶片 SZ 洋河股份 SZ 北纬通信 SZ 圣农发展 SZ 华平股份 SZ 长城信息 SH 全柴动力 SZ 同方国芯 SZ 德力股份 SZ 西山煤电 SZ 卓翼科技 SZ 海大集团 SH 美尔雅 SZ 奥飞动漫 SZ 国民技术 SZ 老板电器 SZ 赣锋锂业 SH 安琪酵母标的股票大宗交易上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有爱施德卫宁健康全柴动力等 5 只图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票编号股票代码股票简称成交价前一交易日收盘价折价率 (%) 当日收盘价成交量 ( 万股 / 份 / 张 ) 成交额 ( 万元 ) SZ 爱施德 SZ 卫宁健康 SH 全柴动力 SH 北京城建 SH 庞大集团请阅读最后一页免责声明及信息披露 9

10 二今日标的股票事件提示 1. 标的股票停复牌今日共有 52 只标的股票停牌, 其中今日没有开始停牌股票, 今日复牌股票有泛海控股江苏阳光等 2 只图表 13: 复牌及停牌标的股票序号股票代码股票简称交易状态停牌起始日连停天数期间指数涨跌幅 (%) 涉及事件 SZ 泛海控股复牌重大事项 SH 江苏阳光复牌重要事项未公告 SZ 特锐德停牌筹划重大事项 SH 佳都科技停牌重要事项未公告 SH 风帆股份停牌重要事项未公告 SZ 粤传媒停牌拟披露重大事项 SH 科达洁能停牌重要事项未公告 SZ 中兴通讯停牌重大事项 SZ 长安汽车停牌重大事项 SZ 新大陆停牌重大资产重组 SH 中国嘉陵停牌重大资产重组 SZ 华泽钴镍停牌重大资产重组 SH 上海建工停牌重要事项未公告 SH 盛屯矿业停牌重要事项未公告 SH 大同煤业停牌拟筹划重大资产重组 SZ 上海钢联停牌重大资产重组 SH 罗顿发展停牌重大资产重组 SZ 格力电器停牌重大事项 SH 东风汽车停牌重大资产重组 SH 联创光电停牌拟筹划重大资产重组 SH 天海投资停牌重大资产重组 SH 金瑞科技停牌重大资产重组 SZ 东方钽业停牌重大资产重组 SZ 渤海租赁停牌重大资产重组 SZ 众和股份停牌重大资产重组 SH 西部矿业停牌重大资产重组 SH 陆家嘴停牌重大资产重组 SH 综艺股份停牌重大资产重组 SZ 三泰控股停牌重大事项 SZ 苏宁环球停牌非公开发行 SZ 清新环境停牌重大事项 SH 山西焦化停牌重大资产重组 SH 江山股份停牌重大资产重组 SZ 煤气化停牌重大资产重组 SZ 东华软件停牌重大事项 SZ 万科 A 停牌重大资产重组请阅读最后一页免责声明及信息披露 10

11 SH 郑煤机停牌重大资产重组 SH 梅花生物停牌发行股份购买资产 SH 中安消停牌重大资产重组 SH 丰林集团停牌重大资产重组 SZ 乐视网停牌重大资产重组 SH 长电科技停牌重大资产重组 SH 江苏吴中停牌重大资产重组 SZ 宁波华翔停牌重大资产重组 SH 华菱星马停牌重大资产重组 SZ 天音控股停牌重大资产重组 SZ 兴业矿业停牌重大资产重组 SZ 国药一致停牌重大资产重组 SH 安徽水利停牌重大资产重组 SH 浙江东方停牌重大资产重组 SH 航天信息停牌重大资产重组 SH 洲际油气停牌重大资产重组 SZ 恒康医疗停牌重大资产重组 SH 建发股份停牌重大资产重组注 : 期间指数涨跌幅指的是停牌期间上证指数涨跌幅 2. 大股东增减持标的股票今日披露, 大股东增持标的股票有炼石有色中南建设等 2 只, 大股东减持标的股票有西部证券等 1 只图表 14: 大股东持股比例变动标的股票编号股票代码股票简称公告日期变动截止日期变动方向变动数量占流通股比 (%) 通过大宗交易变动比例 (%) 变动后持股比例 (%) 交易平均价变动期间股票均价前涨跌幅 (%) SZ 炼石有色 2016/3/ /3/14 增持 SZ 中南建设 2016/3/ /3/14 增持 SZ 西部证券 2016/3/ /3/14 减持标的股票增发今日披露, 共有 5 只标的股票涉及增发事件, 其中卫士通浙江东方世茂股份等 3 只发布董事会预案, 没有股票涉及股东大会通过, 安泰科技等 1 只为增发公告日, 卫宁健康等 1 只为增发股份上市日图表 15: 未来七个交易日标的股票增发序号股票代码股票简称时间事件事件价格增发方式前收盘价前涨跌幅 (%) SZ 卫宁健康增股上市日定向 SZ 安泰科技增发公告日 8.17 定向 SZ 卫士通董事会预案定向 SH 浙江东方董事会预案定向 SH 世茂股份董事会预案定向请阅读最后一页免责声明及信息披露 11

12 4. 标的股票分红送转今日披露, 共有 8 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有德赛电池佛塑科技江苏国泰等 7 只发布董事会预案, 银泰资源等 1 只为股权登记日, 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票序号股票代码股票简称时间是否分红每股股利 ( 税前 ) 事件前收盘价 ( 元 ) 前涨跌幅 (%) 股息率 (%) 每股红股及转增股本 SZ 银泰资源 2016/3/16 是 0.20 股权登记日 SZ 德赛电池 2016/3/15 是董事会预案 SZ 佛塑科技 2016/3/15 是董事会预案 SZ 江苏国泰 2016/3/15 是董事会预案 SZ 科大讯飞 2016/3/15 是董事会预案 SH 浙江东方 2016/3/15 是董事会预案 SH 冠豪高新 2016/3/15 是董事会预案 SH 扬农化工 2016/3/15 是董事会预案发布相关业绩报告的标的股票今日共有德赛电池佛塑科技江苏国泰等 9 只标的股票发布业绩报告, 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票序号股票代码股票简称报告类型业绩预告类型同比增长 (%) 前收盘价前涨跌幅 (%) SZ 德赛电池年度报告 SZ 佛塑科技年度报告 SZ 江苏国泰年度报告 SZ 科大讯飞年度报告 SH 云天化年度报告 SH 浙江东方年度报告 SH 有研新材年度报告 SH 冠豪高新年度报告 SH 扬农化工年度报告标的股票限售股解禁未来 7 个交易日共有卫宁健康华映科技中航动力等 12 只标的股票涉及限售股解禁图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁序号股票代码股票简称解禁时间解禁数量 ( 万股 ) 占解禁前 A 股流通股比流通股份类型前收盘价前涨跌幅 (%) SZ 卫宁健康 2016/3/ 定向增发机构配售股份 SZ 华映科技 2016/3/ 定向增发机构配售股份 SH 中航动力 2016/3/ 股权分置限售股份 SZ 中金岭南 2016/3/ 定向增发机构配售股份 SH 太龙药业 2016/3/ 定向增发机构配售股份 SH 长春燃气 2016/3/ 定向增发机构配售股份请阅读最后一页免责声明及信息披露 12

13 SH 福田汽车 2016/3/ 定向增发机构配售股份 SH 天富能源 2016/3/ 定向增发机构配售股份 SZ 莱宝高科 2016/3/ 定向增发机构配售股份 SZ 华闻传媒 2016/3/ 定向增发机构配售股份 SZ 皖能电力 2016/3/ 定向增发机构配售股份 SH 生物股份 2016/3/ 股权激励限售股份三事件投资组合操作说明 : 本事件投资组合是由信达证券事件选股模型针对本报告第一第二部分事件内容筛选而形成组合单只股票权重按总资产 3% 计, 开始日期为 2014 年 5 月 23 日, 不考虑交易费用, 每日盘前制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行 1. 组合历史收益上一交易日组合收益率为 3.05%, 至 2016 年 3 月 14 日组合累计收益率为 75.85%, 分别超越上证综指沪深 300 及创业扳指及个百分点图表 19: 组合历史收益曲线组合上证综指沪深 300 创业扳指图表 20: 组合今年以来收益曲线 10 0 组合上证综指沪深 300 创业板指图表 21: 组合历史收益对比收益率近一周 % 近一月 % 近三月 % 近六月 % 近一年 % 今年以来 % 组合上证综指沪深创业板指请阅读最后一页免责声明及信息披露 13

14 2. 今日组合操作 1) 今日拟建仓股票今日建仓股票 : 无图表 22: 今日拟建仓股票序号股票代码股票简称权重 (%) 昨日涨幅 (%) 建仓理由 1 2) 今日拟平仓股票今日拟平仓股票有蒙草抗旱等 1 只图表 23: 今日拟平仓股票序号股票代码股票简称买入日期权重 (%) 持有期收益率 (%) SZ 蒙草抗旱 2015/11/ 昨日组合操作回顾 1) 昨日建仓股票昨日无成功建仓股票图表 24: 昨日建仓股票序号股票代码简称买入价格权重 (%) 建仓理由 1 2) 昨日平仓股票昨日无平仓股票图表 25: 昨日平仓股票序号股票代码股票简称建仓日期买入价格权重 (%) 卖出价格持有期收益率 (%) 1 4. 组合成分股至 2016 年 3 月 14 日收盘, 组合共有成分股 27 只, 仓位 81.01% 图表 26: 组合成分股序号股票代码股票简称买入日期买入价格权重 (%) 昨日价格浮动收益率 (%) 相对收益率 (%) SZ 蒙草抗旱 2015/11/ SH 中安消 2015/12/ SZ 康得新 2015/12/ SH 中源协和 2016/1/ SH 天海投资 2016/2/ SZ 中金岭南 2016/2/ SZ 海虹控股 2016/2/ SH 唐山港 2016/2/ SZ 航天科技 2016/2/ SH 大恒科技 2016/2/ 请阅读最后一页免责声明及信息披露 14

15 SZ 德力股份 2016/2/ SH 辽宁成大 2016/2/ SZ 乐普医疗 2016/2/ SH 湘电股份 2016/2/ SH 江西铜业 2016/2/ SZ 顺络电子 2016/2/ SZ 大华股份 2016/2/ SZ 格林美 2016/2/ SZ 沧州明珠 2016/3/ SZ 智飞生物 2016/3/ SZ 国民技术 2016/3/ SZ 聚光科技 2016/3/ SH 三友化工 2016/3/ SH 博瑞传播 2016/3/ SH 澳柯玛 2016/3/ SZ 中粮地产 2016/3/ SZ 塔牌集团 2016/3/ 注 : 相对收益率是成分股相对同期上证综指的持有期收益率请阅读最后一页免责声明及信息披露 15

16 分析师简介俞雪飞博士, 金融工程高级分析师, 从事证券研究 15 年, 主要进行基金股指期货量化投资及证券行业创新业务等领域专题研究具有扎实的证券研究理论基础丰富的投资实践经验及出色的科研项目组织能力作为负责人, 先后在 2002 年度 2007 年度 2008 年度及 2010 年度中国证券业协会科研课题研究中获奖分析师声明负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明, 本人具有证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告 ; 本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点 ; 本人薪酬的任何组成部分不曾与, 不与, 也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关免责声明信达证券股份有限公司 ( 以下简称信达证券 ) 具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格本报告由信达证券制作并发布本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品, 为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考, 双方对权利与义务均有严格约定本报告仅提供给上述特定客户, 并不面向公众发布信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户客户应当认识到有关本报告的电话短信邮件提示仅为研究观点的简要沟通, 对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制, 但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性本报告所载的意见评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会出现不同程度的波动, 涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证在不同时期, 或因使用不同假设和标准, 采用不同观点和分析方法, 致使信达证券发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告, 对此信达证券可不发出特别通知在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 也没有考虑到客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 若有必要应寻求专家意见本报告所载的资料工具意见及推测仅供参考, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请在法律允许的情况下, 信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务本报告版权仅为信达证券所有未经信达证券书面同意, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发布转发或引用本报告的任何部分若信达证券以外的机构向其客户发放本报告, 则由该机构独自为此发送行为负责, 信达证券对此等行为不承担任何责任本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议如未经信达证券授权, 私自转载或者转发本报告, 所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担信达证券将保留随时追究其法律责任的权利风险提示证券市场是一个风险无时不在的市场投资者在进行证券交易时存在赢利的可能, 也存在亏损的风险建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售, 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 并应同时考量各自的投资目的财务状况和特定需求, 必要时就法律商业财务税收等方面咨询专业顾问的意见在任何情况下, 信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 投资者需自行承担风险机构销售联系人区域姓名办公电话手机邮箱华北袁泉 yuanq@cindasc.com 华北张华 zhanghuac@cindasc.com 华北饶婷婷 raotingting@cindasc.com 华北何欢 hehuan@cindasc.com 华北巩婷婷 gongtingting@cindasc.com 华东文襄琳 wenxianglin@cindasc.com 华东王莉本 wangliben@cindasc.com 华南刘晟 liusheng@cindasc.com 华南易耀华 yiyaohua@cindasc.com 国际唐蕾 tanglei@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 16

量星一号模拟组合说明量星一号模拟组合依据信达证券量化策略研究构建, 开始日期为 206 年月 25 日, 初始资金为 000 万, 目前策略选股标的范围为沪深 300 成分股策略交易规则如下 : 每日盘前根据上一交易日的市场情况制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行, 交易

量星一号模拟组合说明量星一号模拟组合依据信达证券量化策略研究构建, 开始日期为 206 年月 25 日, 初始资金为 000 万, 目前策略选股标的范围为沪深 300 成分股策略交易规则如下 : 每日盘前根据上一交易日的市场情况制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行, 交易证券研究报告金融工程与衍生品交易信达量星一号模拟组合日报本期内容提要 : 207 年 5 月日量化研究日报俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S5005020003 联系电话 :+86 0 83326567 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 信达量星一号模拟组合基于信达证券量化策略研究构建, 每日开盘前给定投资操作策略开始日期为 206 年月 25 日, 初始资金为

目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌

目录一上一交易日市场回顾融资融券规模及主要市场指数表现行业融资规模及指数表现标的 ETF 基金表现标的股票表现及融资规模标的股票大宗交易... 9 二今日标的股票事件提示标的股票停复牌