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1 证券研究报告金融工程与衍生品交易融资融券每日投资参考本期内容提要 : 2017 年 2 月 9 日融资融券日报俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S 联系电话 : 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 特别提示 : 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成, 由于模型本身的局限性及事件的复杂性, 其组合收益率有着较大的不确定性, 不构成对任何人的投资建议上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为亿元 (+0.33%), 其中融资余额规模为亿元 (+0.32%), 融券余额规模为亿元 (+4.86%) 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为亿元 (+17.73%), 融资偿还额为亿元 (+8.39%) 上一交易日, 市场指数中中小板指 (+0.83%) 表现最好, 上证综指 (+0.44%) 表现最弱 ; 从行业来看, 国防军工 (+2.47%) 通信 (+1.17%) 非银金融(+1.13%) 建筑材料 (+1.1%) 计算机(+1.03%) 等行业表现较好, 银行 (+0.12%) 商业贸易(+0.13%) 综合 (+0.23%) 休闲服务(+0.24%) 钢铁(+0.26%) 等行业表现较弱两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 中青宝 (+9.99%) 世荣兆业 (+9.97%) 青松建化 (+9.96%) 天山股份(+9.95%) 和金科股份 (+7.21%); 跌幅前五名为 : 银泰资源 (-2.36%) 联化科技(-1.94%) 威孚高科(-1.77%) 广州发展(-1.49%) 和登海种业 (-1.47%); 五日量比前五名为 : 鱼跃医疗 (5.86) 西部证券(4.27) 达安基因(4.2) 太原重工 (3.83) 和世荣兆业 (3.77) 上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有中润资源华映科技银泰资源等 25 只今日共有 56 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有大富科技等 1 只, 今日无复牌股票今日披露, 大股东增持标的股票有乐普医疗江苏阳光等 2 只, 大股东减持标的股票有清新环境等 3 只今日披露, 共有 1 只标的股票涉及增发事件, 其中没有股票涉及董事会预案, 成飞集成等 1 只股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 没有股票涉及增发股份上市日今日披露, 没有标的股票涉及分红送转事件今日无标的股票业绩报告发布未来 7 个交易日共有泛海控股健康元申万宏源等 10 只标的股票涉及限售股解禁事件投资组合操作今日建仓股票 : 无今日拟平仓股票有长电科技等 1 只上一交易日组合收益率为 0.86%, 至 2017 年 2 月 8 日组合累计收益率为 %, 分别超越上证综指沪深 300 及创业扳指及个百分点信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼邮编 : 请阅读最后一页免责声明及信息披露 1

2 目录一上一交易日市场回顾融资融券规模及主要市场指数表现行业融资规模及指数表现标的 ETF 基金表现标的股票表现及融资规模标的股票大宗交易... 9 二今日标的股票事件提示标的股票停复牌大股东增减持标的股票标的股票增发标的股票分红送转发布相关业绩报告的标的股票标的股票限售股解禁三事件投资组合操作组合历史收益今日组合操作昨日组合操作回顾组合成分股图表目录图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 )... 4 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 )... 4 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%)... 5 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%)... 5 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票... 7 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票... 7 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票... 8 图表 10: 上一交易日开盘尾盘资金净流入排名前 20 标的股票... 8 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票... 9 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票... 9 图表 13: 复牌及停牌标的股票图表 14: 大股东持股比例变动标的股票图表 15: 未来七个交易日标的股票增发图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁图表 19: 组合历史收益曲线图表 20: 组合今年以来收益曲线图表 21: 组合历史收益对比图表 22: 今日拟建仓股票请阅读最后一页免责声明及信息披露 2

3 图表 23: 今日拟平仓股票图表 24: 昨日建仓股票图表 25: 昨日平仓股票图表 26: 组合成分股请阅读最后一页免责声明及信息披露 3

4 一上一交易日市场回顾 1. 融资融券规模及主要市场指数表现上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为亿元 (+0.33%), 其中融资余额规模为亿元 (+0.32%), 融券余额规模为亿元 (+4.86%) 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 ) 融资余额 ( 亿元 ): 左轴融券余额 ( 亿元 ): 右轴 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8,200 8, 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为亿元 (+17.73%), 融资偿还额为亿元 (+8.39%) 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 ) 融资买入额 ( 亿元 ) 融资偿还额 ( 亿元 ) 上一交易日, 市场指数中中小板指表现较好, 上涨 0.83%, 上证综指表现最弱, 上涨 0.44%; 从 5 日涨跌幅看, 中小板指表现较好, 上涨 1.82%, 上证综指表现最弱, 上涨 0.55%; 从 10 日涨跌幅看, 中小板指表现较好, 上涨 3.36%, 上证综指表现最弱, 上涨 1.73%; 从 20 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 上涨 0.26%, 创业板指表现最弱, 下跌 4.42% 请阅读最后一页免责声明及信息披露 4

5 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%) 上证综指深圳成指创业板指中小板指昨日 5 日 10 日 20 日行业融资规模及指数表现上一交易日, 从两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速来看, 采掘 (+0.89%) 钢铁 (+0.44%) 汽车(+0.41%) 等行业增速居前, 传媒 (-0.86%) 家用电器 (-0.98%) 通信(-1.71%) 等行业增速靠后图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%) 序号代码行业融资余额占流通市值比例 (%) 占比增速 (%) SI 采掘 SI 钢铁 SI 汽车 SI 纺织服装 SI 化工 SI 建筑装饰 SI 电气设备 SI 农林牧渔 SI 休闲服务 SI 房地产 SI 交通运输 SI 医药生物 SI 商业贸易 SI 综合 SI 机械设备 SI 非银金融 SI 有色金属 SI 银行 SI 建筑材料 SI 轻工制造 SI 食品饮料 SI 国防军工 SI 公用事业 SI 计算机 SI 电子 SI 传媒 SI 家用电器 SI 通信请阅读最后一页免责声明及信息披露 5

6 上一交易日, 从行业板块涨跌幅来看, 国防军工 (+2.47%) 通信(+1.17%) 非银金融 (+1.13%) 建筑材料 (+1.1%) 计算机 (+1.03%) 等行业表现较好, 银行 (+0.12%) 商业贸易 (+0.13%) 综合 (+0.23%) 休闲服务 (+0.24%) 钢铁 (+0.26%) 等行业表现较弱图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%) 国通防信军工非银金融建筑材料计算机机电械子设备轻传工媒制造交通运输家汽采用车掘电器公化用工事业电气设备食品饮料房地产建筑装饰农林牧渔医药生物纺织服装有钢色铁金属休综闲合服务商银业行贸易 3. 标的 ETF 基金表现上一交易日, 两融标的 ETF 基金中涨幅前三名为 : 易方达恒生 H 股 ETF(+1.2%) 易方达深证 100ETF(+0.99%) 及华夏中小板 ETF(+0.88%); 跌幅前三名为 : 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF(-0.99%) 华夏中证 500ETF(+0.07%) 及华泰柏瑞红利 ETF (+0.26%) 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%) 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 华夏中证 500ETF 华泰柏瑞红利 ETF 交银 180 治理 ETF 华安上证 180ETF 南方深成 ETF 国泰上证 180 金融 ETF 易方达沪深 300ETF 华夏沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF 华夏上证 50ETF 广发中证 500ETF 南方中证 500ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 南方开元沪深 300ETF 华夏中小板 ETF 易方达深证 100ETF 易方达恒生 H 股 ETF 标的股票表现及融资规模上一交易日, 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 中青宝 (+9.99%) 世荣兆业 (+9.97%) 青松建化 (+9.96%) 天山股份 (+9.95%) 和金科股份 (+7.21%); 跌幅前五名为 : 银泰资源 (-2.36%) 联化科技 (-1.94%) 威孚高科 (-1.77%) 广州发展 (-1.49%) 请阅读最后一页免责声明及信息披露 6

7 和登海种业 (-1.47%) 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票涨幅前 20 跌幅前 20 排名股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比 SZ 中青宝 SZ 银泰资源 SZ 世荣兆业 SZ 联化科技 SH 青松建化 SZ 威孚高科 SZ 天山股份 SH 广州发展 SZ 金科股份 SZ 登海种业 SZ 科融环境 SZ 荣盛石化 SH 海航基础 SH 云天化 SZ 西部证券 SH 金龙汽车 SZ 鱼跃医疗 SH 中国石油 SH 贵航股份 SH 上汽集团 SZ 鸿博股份 SZ 光正集团 SH 中国联通 SH 宇通客车 SH 宁夏建材 SZ 冀东水泥 SZ 中航飞机 SH 中国太保 SH 中国船舶 SZ 太钢不锈 SH 方正证券 SH 安信信托 SZ 国元证券 SZ 华峰氨纶 SZ 晨鸣纸业 SZ 中润资源 SH 潞安环能 SH 上海医药 SH 祁连山 SZ 盛运环保上一交易日, 标的股票五日量比前五名为 : 鱼跃医疗 (5.86) 西部证券 (4.27) 达安基因 (4.2) 太原重工 (3.83) 和世荣兆业 (3.77) 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票排名五日量比前 20 股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比 SZ 鱼跃医疗 SZ 西部证券 SZ 达安基因 SH 太原重工 SZ 世荣兆业 SH 方正证券 SZ 国元证券 SH 海航基础 SH 九州通 SH 日照港 SZ 鸿博股份 SZ 东北证券 SZ 山西证券 SZ 以岭药业请阅读最后一页免责声明及信息披露 7

8 SZ 长江证券 SZ 万向钱潮 SZ 海大集团 SZ 中青宝 SZ 福星股份 SH 菲达环保上一交易日, 两融标的券中金额流入率最高的前五名是 : 金地集团 (55.05%) 日照港 (54.9%) 皖江物流 (45.61%) 长江传媒 (44.46%) 京威股份 (41.09%) 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票排名股票代码股票简称股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SH 金地集团 SH 日照港 SH 皖江物流 SH 长江传媒 SZ 京威股份 SZ 顺发恒业 SH 安琪酵母 SZ 模塑科技 SH 福建高速 SZ 立讯精密 SH 国机汽车 SZ 湖北能源 SH 盘江股份 SH 广东明珠 SZ 中集集团 SH 航民股份 SZ 徐工机械 SH 中信银行 SZ 智慧农业 SH 华电国际上一交易日, 两融标的券中开盘金额流入率最高的前五名是 : 广东明珠 (34%) 航民股份 (30.33%) 中国医药 (27.57%) 工商银行 (26.75%) 招商银行 (24.25%); 尾盘金额流入率最高的前五名是 : 众生药业 (25.26%) 创业环保 (24.27%) 格力地产 (22.26%) 中原高速 (21.85%) 青岛啤酒 (21.36%) 图表 10: 上一交易日开盘尾盘资金净流入排名前 20 标的股票开盘净流入资金尾盘净流入资金排名股票代码股票简称股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) 股票代码股票简称股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SH 广东明珠 SZ 众生药业 SH 航民股份 SH 创业环保 SH 中国医药 SH 格力地产 SH 工商银行 SH 中原高速 SH 招商银行 SH 青岛啤酒 SH 南京银行 SH 恒源煤电请阅读最后一页免责声明及信息披露 8

9 SH 中国平安 SZ 皖能电力 SH 金地集团 SH 海正药业 SH 中材国际 SH 赣粤高速 SZ 粤传媒 SH 皖江物流 SZ 达安基因 SZ 仁和药业 SZ 科华生物 SZ 中航飞机 SZ 鸿博股份 SH 中信银行 SH 新安股份 SH 深圳燃气 SH 格力地产 SH 大唐发电 SH 哈药股份 SH 东方明珠 SH 长江传媒 SZ 章源钨业 SH 华电国际 SH 日照港 SH 福建高速 SH 盘江股份 SH 扬农化工 SH 美都能源上一交易日, 两融标的股票中融资余额占流通市值比例前十名为全柴动力 (22.03%) 国民技术 (21.86%) 众和股份 (20.69%) 等, 融资余额占流通市值比例增速前十名为冀东水泥 (+19.27%) 华新水泥 (+14.21%) 金科股份 (+13.37%) 等图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票占比前 10 增速前 10 排名股票代码股票简称融资余额占流通市值比例 (%) 股票代码股票简称占比增速 (%) SH 全柴动力 SZ 冀东水泥 SZ 国民技术 SH 华新水泥 SZ 众和股份 SZ 金科股份 SZ 金刚玻璃 SH 北辰实业 SZ 卓翼科技 SZ 福星股份 SZ 北纬通信 SZ 京威股份 SZ 华平股份 SH 四方股份 SZ 锦富新材 SH 中国石油 SH 亚通股份 SZ 湖北广电 SZ 富瑞特装 SH 金龙汽车标的股票大宗交易上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有中润资源华映科技银泰资源等 25 只图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票编号股票代码股票简称成交价前一交易日收盘价折价率 (%) 当日收盘价成交量 ( 万股 / 份 / 张 ) 成交额 ( 万元 ) SZ 中润资源 SZ 华映科技 SZ 银泰资源 SZ 九芝堂 SZ 拓维信息 SZ 数码视讯请阅读最后一页免责声明及信息披露 9

10 SZ 温氏股份 SH 广州发展 SH 乐凯胶片 SH 江苏阳光 SH 广汇汽车 SH 澳柯玛 SH 金地集团 SH 康美药业 SH 天士力 SH 益佰制药 SH 绿地控股 SH 东软集团 SH 辽宁成大 SH 鹏博士 SH 海通证券 SH 兴业银行 SH 中国平安 SH 工商银行 SH 中国国旅二今日标的股票事件提示 1. 标的股票停复牌今日共有 56 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有大富科技等 1 只, 今日无复牌股票图表 13: 复牌及停牌标的股票序号股票代码股票简称交易状态停牌起始日连停天数期间指数涨跌幅 (%) 涉及事件 SZ 大富科技停牌 SH 海越股份停牌重要事项未公告 SH 东方证券停牌重要事项未公告 SZ 中泰化学停牌拟披露重大事项 SH 太平洋停牌重要事项未公告 SH 匹凸匹停牌重要事项未公告 SZ 东旭光电停牌重大事项 SZ 长盈精密停牌重大事项 SH 武钢股份停牌重要公告 SH 宝钢股份停牌重要公告 SH 老白干酒停牌拟筹划重大资产重组 SZ 掌趣科技停牌重大资产重组 SZ 云铝股份停牌重大事项 SH 云南城投停牌重大资产重组 SH 浙报传媒停牌重大资产重组 SH 金发科技停牌重大资产重组请阅读最后一页免责声明及信息披露 10

11 SH 商赢环球停牌重大资产重组 SH 中体产业停牌重要事项未公告 SZ 宝新能源停牌重大事项 SH 国电南瑞停牌重大资产重组 SH 信威集团停牌重要事项未公告 SH 豫园商城停牌重大资产重组 SZ 奋达科技停牌重大资产重组 SH 西部矿业停牌重大资产重组 SH 上海贝岭停牌重要事项未公告 SH 中安消停牌重大资产重组 SH 中源协和停牌重大资产重组 SH 东方电气停牌重大事项 SZ 海兰信停牌重大资产重组 SH 天坛生物停牌重大资产重组 SH 城投控股停牌重大资产重组 SZ 国际医学停牌重大资产重组 SZ 中京电子停牌重大资产重组 SZ 易华录停牌重大资产重组 SZ 省广股份停牌重大事项 SH 时代出版停牌重大资产重组 SH 兰石重装停牌拟筹划重大资产重组 SH 天业股份停牌重大资产重组 SZ 中鼎股份停牌重大资产重组 SZ 炼石有色停牌重大资产重组 SH 东阳光科停牌重大资产重组 SH 航天机电停牌重大资产重组 SH 天津松江停牌重大资产重组 SH 航天长峰停牌重大资产重组 SH 大连控股停牌重大资产重组 SZ 天音控股停牌重大事项 SH 王府井停牌重大事项 SZ 深天马 A 停牌重大资产重组 SZ 航天电器停牌重大资产重组 SZ 星网锐捷停牌拟披露重大事项 SZ 长信科技停牌重大资产重组 SH 上海电气停牌重要事项未公告 SZ 德力股份停牌重大资产重组 SH 重庆钢铁停牌重大资产重组 SH 三爱富停牌重大资产重组 SZ 中环股份停牌重大事项注 : 期间指数涨跌幅指的是停牌期间上证指数涨跌幅 2. 大股东增减持标的股票今日披露, 大股东增持标的股票有乐普医疗江苏阳光等 2 只, 大股东减持标的股票有清新环境等 3 只请阅读最后一页免责声明及信息披露 11

12 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票编号股票代码股票简称公告日期变动截止日期变动方向变动数量占流通股比 (%) 通过大宗交易变动比例 (%) 变动后持股比例 (%) 交易平均价变动期间股票均价前涨跌幅 (%) SZ 乐普医疗 2017/2/9 2017/2/8 增持 SH 江苏阳光 2017/2/9 2017/2/8 增持 SZ 清新环境 2017/2/9 2017/2/9 减持 SH 江苏阳光 2017/2/9 2017/2/8 减持 SH 广汇汽车 2017/2/9 2017/2/8 减持标的股票增发今日披露, 共有 1 只标的股票涉及增发事件, 其中没有股票涉及董事会预案, 成飞集成等 1 只股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 没有股票涉及增发股份上市日图表 15: 未来七个交易日标的股票增发序号股票代码股票简称时间事件事件价格增发方式前收盘价前涨跌幅 (%) SZ 成飞集成股东大会通过定向标的股票分红送转今日披露, 没有标的股票涉及分红送转事件图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票序号股票代码股票简称时间是否分红每股股利 ( 税前 ) 事件前收盘价 ( 元 ) 前涨跌幅 (%) 股息率 (%) 每股红股及转增股本 1 5. 发布相关业绩报告的标的股票今日无标的股票业绩报告发布图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票序号股票代码股票简称报告类型业绩预告类型同比增长 (%) 前收盘价前涨跌幅 (%) 1 6. 标的股票限售股解禁未来 7 个交易日共有泛海控股健康元申万宏源等 10 只标的股票涉及限售股解禁图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁序号股票代码股票简称解禁时间解禁数量 ( 万股 ) 占解禁前 A 股流通股比流通股份类型前收盘价前涨跌幅 (%) SZ 泛海控股 2017/2/ 定向增发机构配售股份 SH 健康元 2017/2/ 股权激励限售股份 SZ 申万宏源 2017/2/ 首发原股东限售股份请阅读最后一页免责声明及信息披露 12

13 SH 浪潮软件 2017/2/ 定向增发机构配售股份 SH 天业股份 2017/2/ 股权激励限售股份 SZ 上海莱士 2017/2/ 定向增发机构配售股份 SH 鹏博士 2017/2/ 股权激励限售股份 SH 鹏博士 2017/2/ 股权激励限售股份 SH 天业股份 2017/2/ 股权激励限售股份 SZ 上海莱士 2017/2/ 定向增发机构配售股份三事件投资组合操作说明 : 本事件投资组合是由信达证券事件选股模型针对本报告第一第二部分事件内容筛选而形成组合单只股票权重按总资产 3% 计, 开始日期为 2014 年 5 月 23 日, 不考虑交易费用, 每日盘前制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行 1. 组合历史收益上一交易日组合收益率为 0.86%, 至 2017 年 2 月 8 日组合累计收益率为 %, 分别超越上证综指沪深 300 及创业扳指及个百分点图表 19: 组合历史收益曲线 250 组合上证综指沪深 300 创业扳指请阅读最后一页免责声明及信息披露 13

14 图表 20: 组合今年以来收益曲线 3.0 组合上证综指沪深 300 创业板指图表 21: 组合历史收益对比收益率近一周 % 近一月 % 近三月 % 近六月 % 近一年 % 今年以来 % 组合上证综指沪深创业板指今日组合操作 1) 今日拟建仓股票今日建仓股票 : 无图表 22: 今日拟建仓股票序号股票代码股票简称权重 (%) 昨日涨幅 (%) 建仓理由 1 2) 今日拟平仓股票今日拟平仓股票有长电科技等 1 只图表 23: 今日拟平仓股票序号股票代码股票简称买入日期权重 (%) 持有期收益率 (%) SH 长电科技 2017/1/ 昨日组合操作回顾 1) 昨日建仓股票昨日无成功建仓股票图表 24: 昨日建仓股票序号股票代码简称买入价格权重 (%) 建仓理由请阅读最后一页免责声明及信息披露 14

15 1 2) 昨日平仓股票昨日平仓股票有梅花生物君正集团等 2 只图表 25: 昨日平仓股票序号股票代码股票简称建仓日期买入价格权重 (%) 卖出价格持有期收益率 (%) SH 梅花生物 2017/01/ SH 君正集团 2017/01/ 组合成分股至 2017 年 2 月 8 日收盘, 组合共有成分股 30 只, 仓位 90.01% 图表 26: 组合成分股序号股票代码股票简称买入日期买入价格权重 (%) 昨日价格浮动收益率 (%) 相对收益率 (%) SZ 中环股份 2016/4/ SH 长电科技 2017/1/ SZ 立思辰 2017/1/ SZ 温氏股份 2017/1/ SZ 中金岭南 2017/1/ SZ 晨鸣纸业 2017/1/ SZ 中泰化学 2017/1/ SZ 深振业 A 2017/1/ SZ 三聚环保 2017/1/ SH 鼎立股份 2017/1/ SH 小商品城 2017/1/ SZ 超声电子 2017/1/ SZ 海信科龙 2017/1/ SZ 亿纬锂能 2017/1/ SZ 网宿科技 2017/1/ SH 浙江医药 2017/1/ SZ 招商蛇口 2017/1/ SH 大名城 2017/1/ SZ 潍柴动力 2017/1/ SZ 创元科技 2017/1/ SH 澄星股份 2017/1/ SH 永辉超市 2017/1/ SH 士兰微 2017/1/ SH 中国软件 2017/1/ SH 隆基股份 2017/1/ SZ 广宇发展 2017/1/ SZ 荣盛发展 2017/1/ SH 广誉远 2017/1/ SZ 卫宁健康 2017/1/ SZ 蒙草生态 2017/1/ 请阅读最后一页免责声明及信息披露 15

16 注 : 相对收益率是成分股相对同期上证综指的持有期收益率请阅读最后一页免责声明及信息披露 16

17 分析师简介俞雪飞博士, 金融工程高级分析师, 从事证券研究 15 年, 主要进行基金股指期货量化投资及证券行业创新业务等领域专题研究具有扎实的证券研究理论基础丰富的投资实践经验及出色的科研项目组织能力作为负责人, 先后在 2002 年度 2007 年度 2008 年度及 2010 年度中国证券业协会科研课题研究中获奖分析师声明负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明, 本人具有证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告 ; 本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点 ; 本人薪酬的任何组成部分不曾与, 不与, 也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关免责声明信达证券股份有限公司 ( 以下简称信达证券 ) 具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格本报告由信达证券制作并发布本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品, 为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考, 双方对权利与义务均有严格约定本报告仅提供给上述特定客户, 并不面向公众发布信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户客户应当认识到有关本报告的电话短信邮件提示仅为研究观点的简要沟通, 对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制, 但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性本报告所载的意见评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会出现不同程度的波动, 涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证在不同时期, 或因使用不同假设和标准, 采用不同观点和分析方法, 致使信达证券发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告, 对此信达证券可不发出特别通知在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 也没有考虑到客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 若有必要应寻求专家意见本报告所载的资料工具意见及推测仅供参考, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请在法律允许的情况下, 信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务本报告版权仅为信达证券所有未经信达证券书面同意, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发布转发或引用本报告的任何部分若信达证券以外的机构向其客户发放本报告, 则由该机构独自为此发送行为负责, 信达证券对此等行为不承担任何责任本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议如未经信达证券授权, 私自转载或者转发本报告, 所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担信达证券将保留随时追究其法律责任的权利风险提示证券市场是一个风险无时不在的市场投资者在进行证券交易时存在赢利的可能, 也存在亏损的风险建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售, 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 并应同时考量各自的投资目的财务状况和特定需求, 必要时就法律商业财务税收等方面咨询专业顾问的意见在任何情况下, 信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 投资者需自行承担风险机构销售联系人区域姓名办公电话手机邮箱华北袁泉 yuanq@cindasc.com 华北张华 zhanghuac@cindasc.com 华北饶婷婷 raotingting@cindasc.com 华北何欢 hehuan@cindasc.com 华北巩婷婷 gongtingting@cindasc.com 华东文襄琳 wenxianglin@cindasc.com 华东王莉本 wangliben@cindasc.com 华南刘晟 liusheng@cindasc.com 华南易耀华 yiyaohua@cindasc.com 国际唐蕾 tanglei@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 17

量星一号模拟组合说明量星一号模拟组合依据信达证券量化策略研究构建, 开始日期为 206 年月 25 日, 初始资金为 000 万, 目前策略选股标的范围为沪深 300 成分股策略交易规则如下 : 每日盘前根据上一交易日的市场情况制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行, 交易

量星一号模拟组合说明量星一号模拟组合依据信达证券量化策略研究构建, 开始日期为 206 年月 25 日, 初始资金为 000 万, 目前策略选股标的范围为沪深 300 成分股策略交易规则如下 : 每日盘前根据上一交易日的市场情况制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行, 交易证券研究报告金融工程与衍生品交易信达量星一号模拟组合日报本期内容提要 : 207 年 5 月日量化研究日报俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S5005020003 联系电话 :+86 0 83326567 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 信达量星一号模拟组合基于信达证券量化策略研究构建, 每日开盘前给定投资操作策略开始日期为 206 年月 25 日, 初始资金为

目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌

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