目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌

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1 证券研究报告 金融工程与衍生品交易 融资融券每日投资参考 本期内容提要 : 2016 年 1 月 6 日 融资融券日报 俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S 联系电话 : 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 特别提示 : 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成, 由于模型本身的局限性及事件的复杂性, 其组合收益率有着较大的不确定性, 不构成对任何人的投资建议 上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (-1.84%), 其中融资余额规模为 亿元 (-1.84%), 融券余额规模为 亿元 (+0.74%) 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (+19.97%), 融资偿还额为 亿元 (+29.42%) 上一交易日, 市场指数中上证综指 (-0.26%) 表现最好, 创业板指 (-2.99%) 表现最弱 ; 从行业来看, 国防军工 (+3.89%) 钢铁 (+2.87%) 家用电器(+0.84%) 银行 (+0.68%) 非银金融(+0.5%) 等行业表现较好, 计算机 (-3.71%) 传媒(-3.6%) 综合 (-2.6%) 机械设备(-2.24%) 电子(-2.12%) 等行业表现较弱 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 美都能源 (+10.03%) 梅雁吉祥 (+10.02%) 安信信托 (+10%) 天坛生物(+10%) 和航天通信 (+9.99%); 跌幅前五名为 : 太极股份 ( -10%) 奥飞动漫(-9.99%) 怡亚通(-9.99%) 重庆百货(-9.98%) 和滨化股份 (-9.98%); 五日量比前五名为 : 美好集团 (4.64) 航天通信(4.17) 利源精制(3.78) 梅雁吉祥 (3.73) 和珠江实业 (3.5) 上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有格力电器 九芝堂 上海莱士等 5 只 今日共有 62 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有三泰控股等 1 只, 今日复牌股票有格林美等 1 只 今日披露, 大股东增持标的股票有平潭发展 金螳螂 宝莫股份等 5 只, 无大股东减持标的股票 今日披露, 共有 3 只标的股票涉及增发事件, 其中怡球资源等 1 只发布董事会预案, 没有股票涉及股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 海兰信 华侨城 A 等 2 只为增发股份上市日 今日披露, 没有标的股票涉及分红送转事件 今日共有中工国际等 1 只标的股票发布业绩快报, 未来 7 个交易日共有冠城大通 兴业银行 长园集团等 20 只标的股票涉及限售股解禁 事件投资组合操作 今日建仓股票 : 中工国际 ( 业绩快报净利润增长 ) 今日拟平仓股票有绿地控股等 1 只 上一交易日组合收益率为 -1.31%, 至 2016 年 1 月 5 日组合累计收益率为 99.03%, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 8.66 个百分点 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 邮编 : 请阅读最后一页免责声明及信息披露 1

2 目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌 大股东增减持标的股票 标的股票增发 标的股票分红送转 发布相关业绩报告的标的股票 标的股票限售股解禁 三 事件投资组合操作 组合历史收益 今日组合操作 昨日组合操作回顾 组合成分股 图表目录 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 )... 4 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 )... 4 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%)... 5 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%)... 5 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票... 7 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票... 7 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票... 8 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票... 8 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票... 9 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票... 9 图表 13: 复牌及停牌标的股票 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 图表 19: 组合历史收益曲线 图表 20: 组合今年以来收益曲线 图表 21: 组合历史收益对比 图表 22: 今日拟建仓股票 请阅读最后一页免责声明及信息披露 2

3 图表 23: 今日拟平仓股票 图表 24: 昨日建仓股票 图表 25: 昨日平仓股票 图表 26: 组合成分股 请阅读最后一页免责声明及信息披露 3

4 一 上一交易日市场回顾 1. 融资融券规模及主要市场指数表现上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (-1.84%), 其中融资余额规模为 亿元 (-1.84%), 融券余额规模为 亿元 (+0.74%) 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 ) 融资余额 ( 亿元 ): 左轴 融券余额 ( 亿元 ): 右轴 16,000 12,000 8,000 4, 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (+19.97%), 融资偿还额为 亿元 (+29.42%) 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 ) 融资买入额 ( 亿元 ) 融资偿还额 ( 亿元 ) 2,500 2,000 1,500 1, 上一交易日, 市场指数中上证综指表现较好, 下跌 0.26%, 创业板指表现最弱, 下跌 2.99%; 从 5 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 下跌 6.96%, 创业板指表现最弱, 下跌 11.65%; 从 10 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 下跌 9.74%, 创业板指表现最弱, 下跌 14.6%; 从 20 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 下跌 7.05%, 创业板指表现最弱, 下跌 11.74% 请阅读最后一页免责声明及信息披露 4

5 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%) 上证综指深圳成指创业板指中小板指 昨日 5 日 10 日 20 日 行业融资规模及指数表现上一交易日, 从两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速来看, 传媒 (+1.64%) 计算机 (+1.39%) 商业贸易 (+0.55%) 等行业增速居前, 食品饮料 (-3.85%) 国防军工 (-5.18%) 钢铁 (-5.48%) 等行业增速靠后 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%) 序号 代码 行业 融资余额占流通市值比例 (%) 占比增速 (%) SI 传媒 SI 计算机 SI 商业贸易 SI 建筑材料 SI 电气设备 SI 建筑装饰 SI 综合 SI 电子 SI 机械设备 SI 交通运输 SI 轻工制造 SI 有色金属 SI 通信 SI 房地产 SI 医药生物 SI 纺织服装 SI 化工 SI 采掘 SI 公用事业 SI 休闲服务 SI 银行 SI 汽车 SI 农林牧渔 SI 非银金融 SI 家用电器 SI 食品饮料 SI 国防军工 SI 钢铁 请阅读最后一页免责声明及信息披露 5

6 上一交易日, 从行业板块涨跌幅来看, 国防军工 (+3.89%) 钢铁(+2.87%) 家用电器 (+0.84%) 银行 (+0.68%) 非银金融 (+0.5%) 等行业表现较好, 计算机 (-3.71%) 传媒 (-3.6%) 综合 (-2.6%) 机械设备 (-2.24%) 电子(-2.12%) 等行业表现较弱 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%) 国钢防铁军工 家银用行电器 非银金融 食采通品掘信饮料 公用事业 房地产 建筑装饰 有色金属 纺织服装 农林牧渔 电气设备 轻工制造 交汽化通车工运输 商业贸易 医药生物 休闲服务 建电筑子材料 机综传械合媒设备 计算机 3. 标的 ETF 基金表现上一交易日, 两融标的 ETF 基金中涨幅前三名为 : 华安上证 180ETF(+1.49%) 国泰上证 180 金融 ETF(+0.6%) 及华夏上证 50ETF(+0.35%); 跌幅前三名为 : 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF(-5.04%) 华夏中证 500ETF(-3.83%) 及南方深成 ETF(-2.09%) 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%) 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏中证 500ETF 南方深成 ETF 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 华泰柏瑞红利 ETF 广发中证 500ETF 华夏沪深 300ETF 南方中证 500ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 交银 180 治理 ETF 易方达恒生 H 股 ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 华夏中小板 ETF 嘉实沪深 300ETF 易方达深证 100ETF 易方达沪深 300ETF 南方开元沪深 300ETF 华夏上证 50ETF 国泰上证 180 金融 ETF 华安上证 180ETF 标的股票表现及融资规模上一交易日, 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 美都能源 (+10.03%) 梅雁吉祥 (+10.02%) 安信信托 (+10%) 天坛生物 (+10%) 和航天通信 (+9.99%); 跌幅前五名为 : 太极股份 (-10%) 奥飞动漫 (-9.99%) 怡亚通 (-9.99%) 重庆百货 (-9.98%) 和滨化股份 (-9.98%) 请阅读最后一页免责声明及信息披露 6

7 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票 涨幅前 20 跌幅前 20 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 SH 美都能源 SZ 太极股份 SH 梅雁吉祥 SZ 奥飞动漫 SH 安信信托 SZ 怡亚通 SH 天坛生物 SH 重庆百货 SH 航天通信 SH 滨化股份 SH 航天长峰 SZ 远望谷 SH 烽火通信 SZ 聚龙股份 SZ 中海科技 SH 太极实业 SH 国电南瑞 SZ 赣锋锂业 SZ 利源精制 SH 上海普天 SZ 中原特钢 SZ 石基信息 SZ 美好集团 SZ 西藏矿业 SZ 国民技术 SZ 海南海药 SZ 本钢板材 SH 鲁信创投 SZ 三聚环保 SZ 北纬通信 SZ 劲嘉股份 SZ 大富科技 SH 珠江实业 SZ 榕基软件 SH 航天动力 SH 同仁堂 SZ 东华能源 SZ 东港股份 SZ 华工科技 SH 游久游戏 上一交易日, 标的股票五日量比前五名为 : 美好集团 (4.64) 航天通信 (4.17) 利源精制 (3.78) 梅雁吉祥 (3.73) 和珠江实业 (3.5) 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票 排名 五日量比前 20 股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比 SZ 美好集团 SH 航天通信 SZ 利源精制 SH 梅雁吉祥 SH 珠江实业 SH 滨化股份 SZ 智飞生物 SZ 网宿科技 SH 航天动力 SH 航天长峰 SH 宝钛股份 SZ 东华能源 SH 中国重工 SZ 本钢板材 SH 皖新传媒 SH 山东钢铁 请阅读最后一页免责声明及信息披露 7

8 SH 国电南瑞 SH 烽火通信 SZ 三聚环保 SZ 劲嘉股份 上一交易日, 两融标的券中金额流入率最高的前五名是 : 中原特钢 (23.88%) 本钢板材 (15.48%) 国电南瑞(11.3%) 阳泉煤业 (11.15%) 美好集团 (9.48%) 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票 排名 股票代码 股票简称 股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SZ 中原特钢 SZ 本钢板材 SH 国电南瑞 SH 阳泉煤业 SZ 美好集团 SH 梅雁吉祥 SH 国中水务 SZ 华工科技 SZ 海思科 SZ 中海科技 SH 烽火通信 SH 航天动力 SH 大名城 SZ 云铝股份 SH 航天长峰 SH 宝钢股份 SZ 利源精制 SZ 太钢不锈 SZ 承德露露 SH 美都能源 上一交易日, 两融标的券中开盘金额流入率最高的前五名是 : 中原特钢 (9.28%) 联创光电 (3.86%) 国中水务 (3.68%) 保利地产 (2.71%) 益佰制药 (2.66%); 尾盘金额流入率最高的前五名是 : 西南证券 (7.59%) 梅雁吉祥 (5.91%) 太阳纸业 (4.88%) 大名城 (4.8%) 上海莱士 (4.26%) 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票 开盘净流入资金 尾盘净流入资金 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资 金 ( 百万 ) 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SZ 中原特钢 SH 西南证券 SH 联创光电 SH 梅雁吉祥 SH 国中水务 SZ 太阳纸业 SH 保利地产 SH 大名城 SH 益佰制药 SZ 上海莱士 SH 中天科技 SH 航天动力 SZ 省广股份 SH 浙江东日 SH 盛和资源 SH 上实发展 请阅读最后一页免责声明及信息披露 8

9 SZ 东方园林 SH 中储股份 SZ 宝莫股份 SH 美都能源 SZ 华映科技 SZ 科士达 SH 广深铁路 SH 大同煤业 SZ 海思科 SH 中国神华 SZ 银泰资源 SZ 承德露露 SH 重庆水务 SZ 华映科技 SZ 高德红外 SZ 利源精制 SH 健民集团 SZ 星网锐捷 SH 东阳光科 SH 国中水务 SZ 隆平高科 SZ 本钢板材 SH 黑化股份 SH 长园集团 上一交易日, 两融标的股票中融资余额占流通市值比例前十名为北纬通信 (24.75%) 华映科技 (23.93%) 华平股份 (23.64%) 等, 融资余额占流通市值比例增速前十名为奥飞动漫 (+30.82%) 太极股份 (+18.97%) 石基信息 (+16.13%) 等 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票 占比前 10 增速前 10 排名 股票代码 股票简称 融资余额占流通市值 比例 (%) 股票代码股票简称占比增速 (%) SZ 北纬通信 SZ 奥飞动漫 SZ 华映科技 SZ 太极股份 SZ 华平股份 SZ 石基信息 SZ 卓翼科技 SH 重庆百货 SH 全柴动力 SZ 兴民钢圈 SH 乐凯胶片 SH 同仁堂 SZ 欧比特 SZ 万达信息 SH 亚通股份 SH 太极实业 SZ 数码视讯 SH 浪潮软件 SZ 四川美丰 SH 烽火通信 标的股票大宗交易上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有格力电器 九芝堂 上海莱士等 5 只 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票 编 号 股票代码 股票简称 成交 价 前一交易日 收盘价 折价率 (%) 当日收 盘价 成交量 ( 万股 / 份 / 张 ) 成交额 ( 万 元 ) SZ 格力电器 SZ 九芝堂 SZ 上海莱士 SH 宇通客车 SH 上海家化 请阅读最后一页免责声明及信息披露 9

10 二 今日标的股票事件提示 1. 标的股票停复牌今日共有 62 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有三泰控股等 1 只, 今日复牌股票有格林美等 1 只 图表 13: 复牌及停牌标的股票 序 号 股票代码 股票简称 交易 状态 停牌起始 日 连停 天数 期间指数涨 跌幅 (%) 涉及事件 SZ 格林美 复牌 重大事项 SZ 三泰控股 停牌 SZ 奇正藏药 停牌 重大事项 SZ 威创股份 停牌 重大事项 SZ 苏宁环球 停牌 预计有重大事项发生 SZ 清新环境 停牌 重大事项 SH 金证股份 停牌 重要事项未公告 SH 匹凸匹 停牌 未披露股票交易异常波动公告 SZ 海格通信 停牌 拟披露重大事项 SZ 立思辰 停牌 拟披露重大事项 SH 中珠控股 停牌 重要事项未公告 SH 城投控股 停牌 重要事项未公告 SH 山西焦化 停牌 重要事项未公告 SH 中孚实业 停牌 重要事项未公告 SH 兴业证券 停牌 配股 SZ 盾安环境 停牌 重大事项 SH 江山股份 停牌 重要事项未公告 SZ 煤气化 停牌 重大资产重组 SZ 九阳股份 停牌 拟披露重大事项 SZ 东华软件 停牌 重大事项 SZ 万科 A 停牌 重大资产重组 SH 海欣股份 停牌 非公开发行股票 SZ 佛塑科技 停牌 重大事项 SH 郑煤机 停牌 重大资产重组 SH 梅花生物 停牌 重要事项未公告 SH 敦煌种业 停牌 重大资产重组 SZ 长信科技 停牌 重大资产重组 SZ 蒙草抗旱 停牌 重大事项 SH 中安消 停牌 重要事项未公告 SZ 同方国芯 停牌 重大资产重组 SH 丰林集团 停牌 重大资产重组 SZ 乐视网 停牌 重大资产重组 SH 长电科技 停牌 重大资产重组 SH 江苏吴中 停牌 重大资产重组 SZ 宁波华翔 停牌 重大资产重组 SH 华菱星马 停牌 重大资产重组 请阅读最后一页免责声明及信息披露 10

11 SH 广誉远 停牌 重大资产重组 SZ 天音控股 停牌 重大资产重组 SH 京能电力 停牌 重大资产重组 SH 均胜电子 停牌 重大资产重组 SH 唐山港 停牌 重大资产重组 SZ 兴业矿业 停牌 重大资产重组 SZ 国药一致 停牌 重大资产重组 SH 安徽水利 停牌 重大资产重组 SH 青岛海尔 停牌 重大资产重组 SH 浙江东方 停牌 重大资产重组 SH 航天信息 停牌 重大资产重组 SZ 七星电子 停牌 拟披露重大事项 SH 南山铝业 停牌 重要事项未公告 SH 铜峰电子 停牌 重大资产重组 SH 洲际油气 停牌 重大资产重组 SH 博瑞传播 停牌 重大资产重组 SH 鹏欣资源 停牌 重大资产重组 SZ 航天科技 停牌 重大资产重组 SZ 新希望 停牌 筹划重大事项 SZ 日海通讯 停牌 拟披露重大事项 SH 宁波港 停牌 重大资产重组 SH 怡球资源 停牌 重大资产重组 SZ 恒康医疗 停牌 重大资产重组 SH 建发股份 停牌 重大资产重组 SZ 长城信息 停牌 重大资产重组 SH 宜华木业 停牌 重大资产重组 SH 宝硕股份 停牌 重大资产重组 注 : 期间指数涨跌幅指的是停牌期间上证指数涨跌幅 2. 大股东增减持标的股票今日披露, 大股东增持标的股票有平潭发展 金螳螂 宝莫股份等 5 只, 无大股东减持标的股票 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 编 号 股票代码 股票简称 公告日 期 变动截止 日期 变动 方向 变动数量 占流通股 比 (%) 通过大宗 交易变动 比例 (%) 变动后 持股比 例 (%) 交易 平均 价 变动期 间股票 均价 前涨跌 幅 (%) SZ 平潭发展 2016/1/6 2016/1/5 增持 SZ 金螳螂 2016/1/6 2015/7/15 增持 SZ 宝莫股份 2016/1/6 2015/12/31 增持 SH 商赢环球 2016/1/6 2016/1/5 增持 SH 天宸股份 2016/1/6 2016/1/5 增持 标的股票增发今日披露, 共有 3 只标的股票涉及增发事件, 其中怡球资源等 1 只发布董事会预案, 请阅读最后一页免责声明及信息披露 11

12 没有股票涉及股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 海兰信 华侨城 A 等 2 只为增发股份上市日 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 序号 股票代码 股票简称 时间 事件 事件价格 增发方式 前收盘价 前涨跌幅 (%) SZ 海兰信 增股上市日 定向 SZ 华侨城 A 增股上市日 6.81 定向 SH 怡球资源 董事会预案 定向 标的股票分红送转今日披露, 没有标的股票涉及分红送转事件 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 序 号 股票代码股票简称时间 是否 分红 每股股利 ( 税前 ) 事件 前收盘 价 ( 元 ) 前涨跌 幅 (%) 股息率 (%) 每股红股及 转增股本 1 5. 发布相关业绩报告的标的股票今日共有中工国际等 1 只标的股票发布业绩快报, 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 序号 股票代码 股票简称 报告类型 业绩预告类型 同比增长 (%) 前收盘价 前涨跌幅 (%) SZ 中工国际 年度快报 标的股票限售股解禁未来 7 个交易日共有冠城大通 兴业银行 长园集团等 20 只标的股票涉及限售股解禁 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 序号股票代码股票简称解禁时间解禁数量 ( 万股 ) 占解禁前 A 股 流通股比 流通股份类型 前收盘 价 前涨跌 幅 (%) SH 冠城大通 2016/1/ 股权激励一般股份 SH 兴业银行 2016/1/ 定向增发机构配售股份 SH 长园集团 2016/1/ 股权激励限售股份 SH 保利地产 2016/1/ 股权激励一般股份 SZ 锦富新材 2016/1/ 定向增发机构配售股份 SH 国电电力 2016/1/ 定向增发机构配售股份 SH 中储股份 2016/1/ 定向增发机构配售股份 SZ 京东方 A 2016/1/ 追加承诺限售股份上市流通 SH 复星医药 2016/1/ 股权激励限售股份 SH 北京城建 2016/1/ 定向增发机构配售股份 SH 盛和资源 2016/1/ 定向增发机构配售股份 SH 伊利股份 2016/1/ 定向增发机构配售股份 SH 盛屯矿业 2016/1/ 定向增发机构配售股份 请阅读最后一页免责声明及信息披露 12

13 SZ 华泽钴镍 2016/1/ 股权分置限售股份 SZ 普洛药业 2016/1/ 定向增发机构配售股份 SZ 西部证券 2016/1/ 首发原股东限售股份 SH 亿晶光电 2016/1/ 定向增发机构配售股份 SH 中珠控股 2016/1/ 定向增发机构配售股份 SZ 省广股份 2016/1/ 定向增发机构配售股份 SZ 易华录 2016/1/ 首发原股东限售股份 三 事件投资组合操作 说明 : 本事件投资组合是由信达证券事件选股模型针对本报告第一 第二部分事件内容筛选而形成 组合单只股票权重按总资产 3% 计, 开始日期为 2014 年 5 月 23 日, 不考虑交易费用, 每日盘前制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行 1. 组合历史收益上一交易日组合收益率为 -1.31%, 至 2016 年 1 月 5 日组合累计收益率为 99.03%, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 8.66 个百分点 图表 19: 组合历史收益曲线 组合上证综指沪深 300 创业扳指 图表 20: 组合今年以来收益曲线 2 组合 上证综指 沪深 300 创业板指 /1/ /1/ 图表 21: 组合历史收益对比 收益率 近一周 % 近一月 % 近三月 % 近六月 % 近一年 % 今年以来 % 组合 上证综指 沪深 请阅读最后一页免责声明及信息披露 13

14 创业板指 今日组合操作 1) 今日拟建仓股票 今日建仓股票 : 中工国际 ( 业绩快报净利润增长 ) 图表 22: 今日拟建仓股票 序号 股票代码 股票简称 权重 (%) 昨日涨幅 (%) 建仓理由 SZ 中工国际 业绩快报净利润增长 2) 今日拟平仓股票 今日拟平仓股票有绿地控股等 1 只 图表 23: 今日拟平仓股票 序号 股票代码 股票简称 买入日期 权重 (%) 持有期收益率 (%) SH 绿地控股 2015/12/ 昨日组合操作回顾 1) 昨日建仓股票 昨日建仓股票有三聚环保 新潮实业等 2 只 图表 24: 昨日建仓股票 序号 股票代码 简称 买入价格 权重 (%) 建仓理由 SZ 三聚环保 业绩预增 SH 新潮实业 业绩扭亏 2) 昨日平仓股票 昨日平仓股票有皖新传媒 立讯精密等 2 只 图表 25: 昨日平仓股票 序号 股票代码 股票简称 建仓日期 买入价格 权重 (%) 卖出价格 持有期收益率 (%) SH 皖新传媒 2015/12/ SZ 立讯精密 2015/12/ 组合成分股至 2016 年 1 月 5 日收盘, 组合共有成分股 23 只, 仓位 69.01% 图表 26: 组合成分股 序号 股票代码 股票简称 买入日期 买入价格 权重 (%) 昨日价格 浮动收益率 (%) 相对收益率 (%) SH 怡球资源 2015/7/ SZ 蒙草抗旱 2015/11/ SH 中安消 2015/12/ SH 绿地控股 2015/12/ SZ 恒邦股份 2015/12/ SH 君正集团 2015/12/ 请阅读最后一页免责声明及信息披露 14

15 SZ 安泰科技 2015/12/ SH 康美药业 2015/12/ SH 豫园商城 2015/12/ SH 骆驼股份 2015/12/ SZ 碧水源 2015/12/ SZ 康得新 2015/12/ SZ 蓝色光标 2015/12/ SZ 明牌珠宝 2015/12/ SZ 深圳华强 2015/12/ SH 东方金钰 2015/12/ SZ 汤臣倍健 2015/12/ SZ 泸州老窖 2015/12/ SH 隆基股份 2015/12/ SZ 掌趣科技 2015/12/ SZ 锦龙股份 2016/1/ SZ 三聚环保 2016/1/ SH 新潮实业 2016/1/ 注 : 相对收益率是成分股相对同期上证综指的持有期收益率 请阅读最后一页免责声明及信息披露 15

16 分析师简介 俞雪飞博士, 金融工程高级分析师, 从事证券研究 15 年, 主要进行基金 股指期货 量化投资及证券行业创新业务等领域 专题研究 具有扎实的证券研究理论基础 丰富的投资实践经验及出色的科研项目组织能力 作为负责人, 先后在 2002 年 度 2007 年度 2008 年度及 2010 年度中国证券业协会科研课题研究中获奖 分析师声明 负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明, 本人具有证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为 证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 ; 本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点 ; 本人薪酬的任何组成部分不曾与, 不与, 也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关 免责声明 信达证券股份有限公司 ( 以下简称 信达证券 ) 具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格 本报告由信达证券制作并发布 本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品, 为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考, 双方对权利与义务均有严格约定 本报告仅提供给上述特定客户, 并不面向公众发布 信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户 客户应当认识到有关本报告的电话 短信 邮件提示仅为研究观点的简要沟通, 对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准 本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制, 但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性 本报告所载的意见 评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格 价值及投资收入可能会出现不同程度的波动, 涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证 在不同时期, 或因使用不同假设和标准, 采用不同观点和分析方法, 致使信达证券发出与本报告所载意见 评估及预测不一致的研究报告, 对此信达证券可不发出特别通知 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 也没有考虑到客户特殊的投资目标 财务状况或需求 客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 若有必要应寻求专家意见 本报告所载的资料 工具 意见及推测仅供参考, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请 在法律允许的情况下, 信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务 本报告版权仅为信达证券所有 未经信达证券书面同意, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发布 转发或引用本报告的任何部分 若信达证券以外的机构向其客户发放本报告, 则由该机构独自为此发送行为负责, 信达证券对此等行为不承担任何责任 本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议 如未经信达证券授权, 私自转载或者转发本报告, 所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担 信达证券将保留随时追究其法律责任的权利 风险提示 证券市场是一个风险无时不在的市场 投资者在进行证券交易时存在赢利的可能, 也存在亏损的风险 建议投资者应当充 分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事 本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售, 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立 评估, 并应同时考量各自的投资目的 财务状况和特定需求, 必要时就法律 商业 财务 税收等方面咨询专业顾问的意 见 在任何情况下, 信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 投资者需自行承担风 险 机构销售联系人 区域姓名办公电话手机邮箱 华北袁泉 yuanq@cindasc.com 华北张华 zhanghuac@cindasc.com 华北饶婷婷 raotingting@cindasc.com 华北何欢 hehuan@cindasc.com 华北巩婷婷 gongtingting@cindasc.com 华东文襄琳 wenxianglin@cindasc.com 华东王莉本 wangliben@cindasc.com 华南刘晟 liusheng@cindasc.com 华南易耀华 yiyaohua@cindasc.com 国际唐蕾 tanglei@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 16