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露奚
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1 证券研究报告金融工程与衍生品交易融资融券每日投资参考本期内容提要 : 2018 年 2 月 28 日融资融券日报俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S 联系电话 : 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 特别提示 : 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成, 由于模型本身的局限性及事件的复杂性, 其组合收益率有着较大的不确定性, 不构成对任何人的投资建议上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为亿元 (+0.09%), 其中融资余额规模为亿元 (+0.11%), 融券余额规模为亿元 (-3.31%) 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为亿元 (-10.28%), 融资偿还额为亿元 (-2.38%) 上一交易日, 市场指数中创业板指 (+0.83%) 表现最好, 上证综指 (-1.13%) 表现最弱 ; 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 航发控制 (+10.04%) 航发科技 (+10.03%) 中源协和 (+10.03%) 中航电子(+10.01%) 和华策影视 (+9.99%); 跌幅前五名为 : 中国铝业 (-10.03%) 老板电器 (-10%) 哈药股份 (-8.61%) 步步高 (-7.88%) 和山西焦化 (-7.78%); 上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有丽珠集团三聚环保创兴资源等 11 只今日共有 48 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有中润资源梅雁吉祥等 2 只, 今日无复牌股票今日披露, 无大股东增持标的股票, 大股东减持标的股票有 TCL 集团等 3 只今日披露, 共有 3 只标的股票涉及增发事件, 其中没有股票涉及董事会预案, 中泰化学金正大舍得酒业等 3 只股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 没有股票涉及增发股份上市日今日披露, 共有 5 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有顺络电子恩华药业金禾实业等 5 只发布董事会预案, 今日共有顺络电子恩华药业金禾实业等 5 只标的股票发布业绩报告, 新和成鸿达兴业华邦健康等 143 只标的股票发布业绩快报, 顺络电子康得新金正大等 8 只标的股票发布业绩预告未来 7 个交易日共有上海石化新奥股份常熟银行等 18 只标的股票涉及限售股解禁事件投资组合操作今日建仓股票 : 顺络电子金禾实业今日拟平仓股票有新安股份晨鸣纸业上汽集团等 3 只上一交易日组合收益率为 -0.86%, 至 2018 年 2 月 27 日组合累计收益率为 %, 分别超越上证综指沪深 300 及创业扳指及个百分点信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼邮编 : 请阅读最后一页免责声明及信息披露 1

2 目录一上一交易日市场回顾融资融券规模及主要市场指数表现行业融资规模及指数表现标的 ETF 基金表现标的股票表现及融资规模标的股票大宗交易... 5 二今日标的股票事件提示标的股票停复牌大股东增减持标的股票标的股票增发标的股票分红送转发布相关业绩报告的标的股票标的股票限售股解禁... 9 三事件投资组合操作组合历史收益今日组合操作昨日组合操作回顾组合成分股图表目录图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 )... 3 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 )... 3 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%)... 4 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%)... 4 图表 5: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%)... 5 图表 6: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票... 5 图表 7: 上一交易日发生大宗交易标的股票... 6 图表 8: 复牌及停牌标的股票... 6 图表 9: 大股东持股比例变动标的股票... 7 图表 10: 未来七个交易日标的股票增发... 8 图表 11: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票... 8 图表 12: 今日发布相关业绩报告的标的股票... 8 图表 13: 未来七个交易日标的股票限售解禁图表 14: 组合历史收益曲线图表 15: 组合历史收益对比图表 16: 今日拟建仓股票图表 17: 今日拟平仓股票图表 18: 昨日建仓股票图表 19: 昨日平仓股票图表 20: 组合成分股请阅读最后一页免责声明及信息披露 2

3 一上一交易日市场回顾 1. 融资融券规模及主要市场指数表现上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为亿元 (+0.09%), 其中融资余额规模为亿元 (+0.11%), 融券余额规模为亿元 (-3.31%) 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 ) 融资余额 ( 亿元 ): 左轴融券余额 ( 亿元 ): 右轴 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9, 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为亿元 (-10.28%), 融资偿还额为亿元 (-2.38%) 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 ) 融资买入额 ( 亿元 ) 融资偿还额 ( 亿元 ) 上一交易日, 市场指数中创业板指表现较好, 上涨 0.83%, 上证综指表现最弱, 下跌 1.13%; 从 5 日涨跌幅看, 创业板指表现较好, 上涨 5.76%, 上证综指表现最弱, 上涨 3.36%; 从 10 日涨跌幅看, 创业板指表现较好, 上涨 9.1%, 上证综指表现最弱, 下跌 2.33%; 从 20 日涨跌幅看, 创业板指表现较好, 下跌 1.37%, 上证综指表现最弱, 下跌 7.17% 请阅读最后一页免责声明及信息披露 3

4 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%) 上证综指深圳成指创业板指中小板指昨日 5 日 10 日 20 日行业融资规模及指数表现上一交易日, 从两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速来看, 家用电器 (+8.25%) 建筑材料(+5.86%) 采掘(+4.57%) 等行业增速居前, 电气设备 (-0.79%) 传媒 (-1.1%) 国防军工 (-2.71%) 等行业增速靠后图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%) 序号代码行业融资余额占流通市值比例 (%) 占比增速 (%) SI 家用电器 SI 建筑材料 SI 采掘 SI 休闲服务 SI 钢铁 SI 房地产 SI 有色金属 SI 银行 SI 食品饮料 SI 化工 SI 农林牧渔 SI 交通运输 SI 非银金融 SI 商业贸易 SI 轻工制造 SI 医药生物 SI 纺织服装 SI 汽车 SI 机械设备 SI 建筑装饰 SI 综合 SI 电子 SI 通信 SI 公用事业 SI 计算机 SI 电气设备 SI 传媒 SI 国防军工请阅读最后一页免责声明及信息披露 4

5 3. 标的 ETF 基金表现上一交易日, 两融标的 ETF 基金中涨幅前三名为 : 华夏中证 500ETF(+0.03%) 广发中证 500ETF(-0.18%) 及南方中证 500ETF(-0.46%); 跌幅前三名为 : 交银 180 治理 ETF(-3.17%) 易方达恒生 H 股 ETF(-1.9%) 及易方达深证 100ETF(-1.61%) 图表 5: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%) 交银 180 治理 ETF 易方达恒生 H 股 ETF 易方达深证 100ETF 国泰上证 180 金融 ETF 华夏上证 50ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 华夏沪深 300ETF 华安上证 180ETF 南方开元沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF 华泰柏瑞红利 ETF 易方达沪深 300ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏中小板 ETF 南方深成 ETF 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 南方中证 500ETF 广发中证 500ETF 华夏中证 500ETF 标的股票表现及融资规模上一交易日, 两融标的股票中融资余额占流通市值比例前十名为全柴动力 (26.72%) 数码科技 (23.66%) 华平股份 (23.3%) 等, 融资余额占流通市值比例增速前十名为中润资源 (+37.5%) 哈药股份 (+33.92%) 兖州煤业 (+22.48%) 等图表 6: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票占比前 10 增速前 10 排名股票代码股票简称融资余额占流通市值比例 (%) 股票代码股票简称占比增速 (%) SH 全柴动力 SZ 中润资源 SZ 数码科技 SH 哈药股份 SZ 华平股份 SH 兖州煤业 SZ 恒泰艾普 SH 海螺水泥 SZ 泰合健康 SZ 荣盛发展 SH 亚通股份 SZ 步步高 SZ 创元科技 SH 陕西煤业 SZ 恒宝股份 SZ 招商蛇口 SH 大恒科技 SZ 格力电器 SZ 千山药机 SZ 鲁西化工标的股票大宗交易上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有丽珠集团三聚环保创兴资源等 11 只请阅读最后一页免责声明及信息披露 5

6 图表 7: 上一交易日发生大宗交易标的股票编号股票代码股票简称成交价前一交易日收盘价折价率 (%) 当日收盘价成交量 ( 万股 / 份 / 张 ) 成交额 ( 万元 ) SZ 丽珠集团 SZ 三聚环保 SH 创兴资源 SH 康美药业 SH 贵州茅台 SH 济川药业 SH 长电科技 SH 海螺水泥 SH 隆基股份 SH 中国平安 SH 中国铝业二今日标的股票事件提示 1. 标的股票停复牌今日共有 48 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有中润资源梅雁吉祥等 2 只, 今日无复牌股票图表 8: 复牌及停牌标的股票序号股票代码股票简称交易状态停牌起始日连停天数期间指数涨跌幅 (%) 涉及事件 SZ 中润资源停牌 SH 梅雁吉祥停牌 SZ 隆平高科停牌重大资产重组 SZ 上海莱士停牌重大资产重组 SH 鹏博士停牌拟筹划重大资产重组 SZ 誉衡药业停牌重大资产重组 SH 宏图高科停牌拟筹划重大资产重组 SZ 康得新停牌重大资产重组 SH 盛屯矿业停牌重大资产重组 SZ 远望谷停牌重大资产重组 SZ 司尔特停牌重大资产重组 SZ 锦富技术停牌重大资产重组 SZ 华闻传媒停牌重大资产重组 SZ 京威股份停牌重大资产重组 SH 中珠医疗停牌重大资产重组 SZ 汤臣倍健停牌重大资产重组 SZ 海航投资停牌重大资产重组 SH 海航基础停牌重大资产重组 SH 东方金钰停牌重大资产重组 SZ 渤海金控停牌重大资产重组请阅读最后一页免责声明及信息披露 6

7 SZ 泛海控股停牌重大资产重组 SH 天海投资停牌拟筹划重大资产重组 SH 海航控股停牌重大资产重组 SZ 国际医学停牌重大资产重组 SZ 德豪润达停牌重大资产重组 SH 外运发展停牌重大资产重组 SH 陕鼓动力停牌重大资产重组 SZ 华数传媒停牌重大资产重组 SH 鹏起科技停牌重大资产重组 SH 天业股份停牌重大资产重组 SH 君正集团停牌重大资产重组 SZ 华邦健康停牌重大事项 SZ 陕西金叶停牌重大资产重组 SH 万华化学停牌重大资产重组 SZ 盛运环保停牌重大资产重组 SH 永泰能源停牌重大资产重组 SZ 深赤湾 A 停牌重大资产重组 SZ 凯迪生态停牌重大资产重组 SH 国中水务停牌重大资产重组 SZ 现代投资停牌重大资产重组 SH 嘉化能源停牌重大资产重组 SZ 中粮生化停牌重大资产重组 SH 中国船舶停牌重大资产重组 SH 大湖股份停牌重大资产重组 SZ 深振业 A 停牌重大资产重组 SZ 中天金融停牌重大资产重组 SZ 中粮地产停牌重大资产重组 SH 信威集团停牌重大资产重组注 : 期间指数涨跌幅指的是停牌期间上证指数涨跌幅 2. 大股东增减持标的股票今日披露, 无大股东增持标的股票, 大股东减持标的股票有 TCL 集团等 3 只图表 9: 大股东持股比例变动标的股票编号股票代码股票简称公告日期变动截止日期变动方向变动数量占流通股比 (%) 通过大宗交易变动比例 (%) 变动后持股比例 (%) 交易平均价变动期间股票均价前涨跌幅 (%) SZ TCL 集团 2018/2/ /2/26 减持 SZ TCL 集团 2018/2/ /2/26 减持 SZ TCL 集团 2018/2/ /2/26 减持 SH 华发股份 2018/2/ /2/27 减持 SH 华发股份 2018/2/ /2/26 减持 SH 华发股份 2018/2/ /2/26 减持 SH 济川药业 2018/2/ /2/27 减持 SH 人民网 2018/2/ /2/27 减持请阅读最后一页免责声明及信息披露 7

8 3. 标的股票增发今日披露, 共有 3 只标的股票涉及增发事件, 其中没有股票涉及董事会预案, 中泰化学金正大舍得酒业等 3 只股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 没有股票涉及增发股份上市日图表 10: 未来七个交易日标的股票增发序号股票代码股票简称时间事件事件价格增发方式前收盘价前涨跌幅 (%) SZ 中泰化学股东大会通过定向 SZ 金正大股东大会通过 7.37 定向 SH 舍得酒业股东大会通过定向标的股票分红送转今日披露, 共有 5 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有顺络电子恩华药业金禾实业等 5 只发布董事会预案, 图表 11: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票序号股票代码股票简称时间是否分红每股股利 ( 税前 ) 事件前收盘价 ( 元 ) 前涨跌幅 (%) 股息率 (%) 每股红股及转增股本 SZ 顺络电子 2018/2/28 是董事会预案 SZ 恩华药业 2018/2/28 是董事会预案 SZ 金禾实业 2018/2/28 是董事会预案 SZ 同花顺 2018/2/28 是董事会预案 SZ 汤臣倍健 2018/2/28 是董事会预案发布相关业绩报告的标的股票今日共有顺络电子恩华药业金禾实业等 5 只标的股票发布业绩报告, 新和成鸿达兴业华邦健康等 143 只标的股票发布业绩快报, 顺络电子康得新金正大等 8 只标的股票发布业绩预告图表 12: 今日发布相关业绩报告的标的股票序号股票代码股票简称报告类型业绩预告类型同比增长 (%) 前收盘价前涨跌幅 (%) SZ 顺络电子一季度预告预增 SZ 康得新一季度预告略增 SZ 金正大一季度预告略增 SZ 清新环境一季度预告略增 SZ 金禾实业一季度预告预增 SZ 同花顺一季度预告略减 SZ 三聚环保一季度预告略增 SZ 汤臣倍健一季度预告略增 SZ 新和成年度快报 SZ 鸿达兴业年度快报 SZ 华邦健康年度快报 SZ 华兰生物年度快报请阅读最后一页免责声明及信息披露 8

9 SZ 盾安环境年度快报 SZ 海特高新年度快报 SZ 苏宁易购年度快报 SZ 分众传媒年度快报 SZ 达安基因年度快报 SZ 登海种业年度快报 SZ 华孚时尚年度快报 SZ 宁波华翔年度快报 SZ 横店东磁年度快报 SZ 远光软件年度快报 SZ 华峰氨纶年度快报 SZ 东华软件年度快报 SZ 景兴纸业年度快报 SZ 长城影视年度快报 SZ 软控股份年度快报 SZ 国轩高科年度快报 SZ 太阳纸业年度快报 SZ 苏州固锝年度快报 SZ 金螳螂年度快报 SZ 江苏国泰年度快报 SZ 生意宝年度快报 SZ 恒宝股份年度快报 SZ 莱宝高科年度快报 SZ 紫鑫药业年度快报 SZ 露天煤业年度快报 SZ 中环股份年度快报 SZ 沃尔核材年度快报 SZ 东华科技年度快报 SZ 北纬科技年度快报 SZ 北斗星通年度快报 SZ 广电运通年度快报 SZ 石基信息年度快报 SZ 报喜鸟年度快报 SZ 远望谷年度快报 SZ 江特电机年度快报 SZ 中航光电年度快报 SZ 粤传媒年度快报 SZ 成飞集成年度快报标的股票限售股解禁未来 7 个交易日共有上海石化新奥股份常熟银行等 18 只标的股票涉及限售股解禁请阅读最后一页免责声明及信息披露 9

10 图表 13: 未来七个交易日标的股票限售解禁序号股票代码股票简称解禁时间解禁数量 ( 万股 ) 占解禁前 A 股流通股比流通股份类型前收盘价前涨跌幅 (%) SH 上海石化 2018/2/ 股权激励一般股份 SH 新奥股份 2018/2/ 配股一般股份 SH 常熟银行 2018/2/ 首发原股东限售股份 SZ 江苏国泰 2018/2/ 定向增发机构配售股份 SH 上海机场 2018/3/ 股权分置限售股份 SH 冠豪高新 2018/3/ 定向增发机构配售股份 SH 号百控股 2018/3/ 定向增发机构配售股份 SZ 奋达科技 2018/3/ 定向增发机构配售股份 SH 郑煤机 2018/3/ 定向增发机构配售股份 SH 郑煤机 2018/3/ 定向增发机构配售股份 SH 常熟银行 2018/2/ 首发原股东限售股份 SZ 江苏国泰 2018/2/ 定向增发机构配售股份 SH 上海机场 2018/3/ 股权分置限售股份 SH 冠豪高新 2018/3/ 定向增发机构配售股份 SH 号百控股 2018/3/ 定向增发机构配售股份 SZ 奋达科技 2018/3/ 定向增发机构配售股份 SH 郑煤机 2018/3/ 定向增发机构配售股份 SH 号百控股 2018/3/ 定向增发机构配售股份三事件投资组合操作说明 : 本事件投资组合是由信达证券事件选股模型针对本报告第一第二部分事件内容筛选而形成组合单只股票权重按总资产 3% 计, 开始日期为 2014 年 5 月 23 日, 不考虑交易费用, 每日盘前制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行 1. 组合历史收益上一交易日组合收益率为 -0.86%, 至 2018 年 2 月 27 日组合累计收益率为 %, 分别超越上证综指沪深 300 及创业扳指及个百分点图表 14: 组合历史收益曲线 250 组合上证综指沪深 300 创业扳指图表 15: 组合历史收益对比收益率近一周 % 近一月 % 近三月 % 近六月 % 近一年 % 今年以来 % 请阅读最后一页免责声明及信息披露 10

11 组合上证综指沪深创业板指今日组合操作 1) 今日拟建仓股票今日建仓股票 : 顺络电子金禾实业图表 16: 今日拟建仓股票序号股票代码股票简称权重 (%) 昨日涨幅 (%) 建仓理由 SZ 顺络电子业绩预增 SZ 金禾实业业绩预增 2) 今日拟平仓股票今日拟平仓股票有新安股份晨鸣纸业上汽集团等 3 只图表 17: 今日拟平仓股票序号股票代码股票简称买入日期权重 (%) 持有期收益率 (%) SH 新安股份 2018/1/ SZ 晨鸣纸业 2018/1/ SH 上汽集团 2018/1/ 昨日组合操作回顾 1) 昨日建仓股票昨日无成功建仓股票图表 18: 昨日建仓股票序号股票代码简称买入价格权重 (%) 建仓理由 1 2) 昨日平仓股票昨日平仓股票有广汽集团华工科技三峡水利等 3 只图表 19: 昨日平仓股票序号股票代码股票简称建仓日期买入价格权重 (%) 卖出价格持有期收益率 (%) SH 广汽集团 2018/01/ SZ 华工科技 2018/01/ SH 三峡水利 2018/01/ 组合成分股至 2018 年 2 月 27 日收盘, 组合共有成分股 17 只, 仓位 51.01% 图表 20: 组合成分股序号股票代码股票简称买入日期买入价格权重 (%) 昨日价格浮动收益率 (%) 相对收益率 (%) 请阅读最后一页免责声明及信息披露 11

12 SH 新安股份 2018/1/ SZ 晨鸣纸业 2018/1/ SH 上汽集团 2018/1/ SH 盛屯矿业 2018/1/ SZ 阳光城 2018/1/ SZ 三钢闽光 2018/1/ SH 天坛生物 2018/1/ SZ 北新建材 2018/1/ SZ 中金岭南 2018/1/ SH 恒源煤电 2018/1/ SZ 靖远煤电 2018/1/ SH 宝钢股份 2018/1/ SZ 太钢不锈 2018/1/ SH 中原高速 2018/1/ SH 阳泉煤业 2018/1/ SZ 欧菲科技 2018/1/ SH 商赢环球 2018/1/ 注 : 相对收益率是成分股相对同期上证综指的持有期收益率请阅读最后一页免责声明及信息披露 12

13 分析师简介俞雪飞博士, 金融工程高级分析师, 从事证券研究 15 年, 主要进行基金股指期货量化投资及证券行业创新业务等领域专题研究具有扎实的证券研究理论基础丰富的投资实践经验及出色的科研项目组织能力作为负责人, 先后在 2002 年度 2007 年度 2008 年度及 2010 年度中国证券业协会科研课题研究中获奖分析师声明负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明, 本人具有证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告 ; 本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点 ; 本人薪酬的任何组成部分不曾与, 不与, 也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关免责声明信达证券股份有限公司 ( 以下简称信达证券 ) 具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格本报告由信达证券制作并发布本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品, 为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考, 双方对权利与义务均有严格约定本报告仅提供给上述特定客户, 并不面向公众发布信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户客户应当认识到有关本报告的电话短信邮件提示仅为研究观点的简要沟通, 对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制, 但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性本报告所载的意见评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会出现不同程度的波动, 涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证在不同时期, 或因使用不同假设和标准, 采用不同观点和分析方法, 致使信达证券发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告, 对此信达证券可不发出特别通知在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 也没有考虑到客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 若有必要应寻求专家意见本报告所载的资料工具意见及推测仅供参考, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请在法律允许的情况下, 信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务本报告版权仅为信达证券所有未经信达证券书面同意, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发布转发或引用本报告的任何部分若信达证券以外的机构向其客户发放本报告, 则由该机构独自为此发送行为负责, 信达证券对此等行为不承担任何责任本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议如未经信达证券授权, 私自转载或者转发本报告, 所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担信达证券将保留随时追究其法律责任的权利风险提示证券市场是一个风险无时不在的市场投资者在进行证券交易时存在赢利的可能, 也存在亏损的风险建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售, 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 并应同时考量各自的投资目的财务状况和特定需求, 必要时就法律商业财务税收等方面咨询专业顾问的意见在任何情况下, 信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 投资者需自行承担风险机构销售联系人区域姓名办公电话手机邮箱华北袁泉 yuanq@cindasc.com 华北张华 zhanghuac@cindasc.com 华北巩婷婷 gongtingting@cindasc.com 华东王莉本 wangliben@cindasc.com 华东文襄琳 wenxianglin@cindasc.com 华东洪辰 hongchen@cindasc.com 华南袁泉 yuanq@cindasc.com 国际唐蕾 tanglei@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 13

量星一号模拟组合说明量星一号模拟组合依据信达证券量化策略研究构建, 开始日期为 206 年月 25 日, 初始资金为 000 万, 目前策略选股标的范围为沪深 300 成分股策略交易规则如下 : 每日盘前根据上一交易日的市场情况制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行, 交易

量星一号模拟组合说明量星一号模拟组合依据信达证券量化策略研究构建, 开始日期为 206 年月 25 日, 初始资金为 000 万, 目前策略选股标的范围为沪深 300 成分股策略交易规则如下 : 每日盘前根据上一交易日的市场情况制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行, 交易证券研究报告金融工程与衍生品交易信达量星一号模拟组合日报本期内容提要 : 208 年月 5 日量化研究日报俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S5005020003 联系电话 :+86 0 83326757 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 信达量星一号模拟组合基于信达证券量化策略研究构建, 每日开盘前给定投资操作策略开始日期为 206 年月 25 日, 初始资金为

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