目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌

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1 证券研究报告 金融工程与衍生品交易 融资融券每日投资参考 本期内容提要 : 2017 年 9 月 28 日 融资融券日报 俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S 联系电话 : 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 特别提示 : 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成, 由于模型本身的局限性及事件的复杂性, 其组合收益率有着较大的不确定性, 不构成对任何人的投资建议 上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (-0.09%), 其中融资余额规模为 亿元 (-0.09%), 融券余额规模为 亿元 (+0.37%) 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (-15.47%), 融资偿还额为 亿元 (-18.16%) 上一交易日, 市场指数中中小板指 (+0.94%) 表现最好, 上证综指 (+0.05%) 表现最弱 ; 从行业来看, 通信 (+3.48%) 钢铁(+2.41%) 有色金属(+1.41%) 电子(+1.38%) 家用电器 (+1.18%) 等行业表现较好, 银行 (-0.78%) 非银金融(-0.73%) 休闲服务 (-0.62%) 食品饮料(-0.22%) 建筑材料(+0.04%) 等行业表现较弱 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 烽火通信 (+10%) 鹏欣资源(+9.96%) 广宇发展 (+9.22%) 中天科技(+7.99%) 和赣锋锂业 (+7.77%); 跌幅前五名为 : 常熟银行 (-5.03%) 宝钛股份(-3.26%) 卫士通(-3.24%) 中国太保(-2.84%) 和盐湖股份 (-2.8%); 五日量比前五名为 : 聚龙股份 (3.51) 珠江啤酒(3.11) 中航光电(3.09) 承德露露 (2.56) 和天海投资 (2.3) 上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有京东方 A 五粮液 万马股份等 17 只 今日共有 34 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有哈药股份等 1 只, 今日复牌股票有诺德股份等 1 只 今日披露, 大股东增持标的股票有人福医药等 1 只, 大股东减持标的股票有陕天然气等 5 只 今日披露, 共有 3 只标的股票涉及增发事件, 其中诺德股份 山西焦化等 2 只发布董事会预案, 没有股票涉及股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 新大陆等 1 只为增发股份上市日 今日披露, 共有 4 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有生物股份 爱建集团 东风股份等 3 只为股权登记日, 长信科技等 1 只为除权除息日 今日共有思源电气等 1 只标的股票发布业绩预告 未来 7 个交易日共有华映科技 高德红外 常熟银行等 10 只标的股票涉及限售股解禁 事件投资组合操作 今日建仓股票 : 无 今日拟平仓股票有潍柴动力等 1 只 上一交易日组合收益率为 0.79%, 至 2017 年 9 月 27 日组合累计收益率为 %, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 个百分点 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 邮编 : 请阅读最后一页免责声明及信息披露 1

2 目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌 大股东增减持标的股票 标的股票增发 标的股票分红送转 发布相关业绩报告的标的股票 标的股票限售股解禁 三 事件投资组合操作 组合历史收益 今日组合操作 昨日组合操作回顾 组合成分股 图表目录 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 )... 4 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 )... 4 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%)... 5 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%)... 5 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票... 7 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票... 7 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票... 8 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票... 8 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票... 9 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票... 9 图表 13: 复牌及停牌标的股票 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 图表 19: 组合历史收益曲线 图表 20: 组合今年以来收益曲线 图表 21: 组合历史收益对比 图表 22: 今日拟建仓股票 请阅读最后一页免责声明及信息披露 2

3 图表 23: 今日拟平仓股票 图表 24: 昨日建仓股票 图表 25: 昨日平仓股票 图表 26: 组合成分股 请阅读最后一页免责声明及信息披露 3

4 一 上一交易日市场回顾 1. 融资融券规模及主要市场指数表现上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (-0.09%), 其中融资余额规模为 亿元 (-0.09%), 融券余额规模为 亿元 (+0.37%) 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 ) 融资余额 ( 亿元 ): 左轴 融券余额 ( 亿元 ): 右轴 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8, 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (-15.47%), 融资偿还额为 亿元 (-18.16%) 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 ) 融资买入额 ( 亿元 ) 融资偿还额 ( 亿元 ) 上一交易日, 市场指数中中小板指表现较好, 上涨 0.94%, 上证综指表现最弱, 上涨 0.05%; 从 5 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 下跌 0.62%, 创业板指表现最弱, 下跌 1.99%; 从 10 日涨跌幅看, 深证成指表现较好, 下跌 0.49%, 创业板指表现最弱, 下跌 1.77%; 从 20 日涨跌幅看, 中小板指表现较好, 上涨 2.97%, 上证综指表现最弱, 下跌 0.55% 请阅读最后一页免责声明及信息披露 4

5 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%) 上证综指深圳成指创业板指中小板指 昨日 5 日 10 日 20 日 2. 行业融资规模及指数表现上一交易日, 从两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速来看, 非银金融 (+1.41%) 休闲服务(+1.31%) 银行(+1.3%) 等行业增速居前, 电子 (-1.65%) 钢铁 (-1.66%) 通信(-2.92%) 等行业增速靠后 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%) 序号 代码 行业 融资余额占流通市值比例 (%) 占比增速 (%) SI 非银金融 SI 休闲服务 SI 银行 SI 食品饮料 SI 医药生物 SI 建筑装饰 SI 交通运输 SI 化工 SI 纺织服装 SI 建筑材料 SI 家用电器 SI 传媒 SI 公用事业 SI 国防军工 SI 农林牧渔 SI 机械设备 SI 电气设备 SI 计算机 SI 商业贸易 SI 采掘 SI 轻工制造 SI 有色金属 SI 房地产 SI 综合 SI 汽车 SI 电子 SI 钢铁 SI 通信 请阅读最后一页免责声明及信息披露 5

6 上一交易日, 从行业板块涨跌幅来看, 通信 (+3.48%) 钢铁(+2.41%) 有色金属 (+1.41%) 电子 (+1.38%) 家用电器 (+1.18%) 等行业表现较好, 银行 (-0.78%) 非银金融 (-0.73%) 休闲服务 (-0.62%) 食品饮料 (-0.22%) 建筑材料 (+0.04%) 等行业表现较弱 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%) 通钢有电信铁色子金属 家用电器 轻汽工车制造 电采气掘设备 机械设备 房地产 计综化算合工机 国防军工 商传业媒贸易 交通运输 医药生物 农林牧渔 纺织服装 公用事业 建筑装饰 建筑材料 食品饮料 休闲服务 非银银行金融 3. 标的 ETF 基金表现上一交易日, 两融标的 ETF 基金中涨幅前三名为 : 华夏中小板 ETF(+1.17%) 华夏中证 500ETF(+1.01%) 及易方达深证 100ETF(+0.94%); 跌幅前三名为 : 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF(-0.75%) 国泰上证 180 金融 ETF(-0.75%) 及华夏上证 50ETF (-0.73%) 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%) 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 国泰上证 180 金融 ETF 华夏上证 50ETF 华安上证 180ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 交银 180 治理 ETF 南方开元沪深 300ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 华泰柏瑞红利 ETF 嘉实沪深 300ETF 易方达沪深 300ETF 华夏沪深 300ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 南方深成 ETF 广发中证 500ETF 易方达恒生 H 股 ETF 南方中证 500ETF 易方达深证 100ETF 华夏中证 500ETF 华夏中小板 ETF 标的股票表现及融资规模上一交易日, 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 烽火通信 (+10%) 鹏欣资源 (+9.96%) 广宇发展 (+9.22%) 中天科技 (+7.99%) 和赣锋锂业 (+7.77%); 跌幅前五名为 : 常熟银行 (-5.03%) 宝钛股份 (-3.26%) 卫士通 (-3.24%) 中国太保 (-2.84%) 请阅读最后一页免责声明及信息披露 6

7 和盐湖股份 (-2.8%) 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票 涨幅前 20 跌幅前 20 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 SH 烽火通信 SH 常熟银行 SH 鹏欣资源 SH 宝钛股份 SZ 广宇发展 SZ 卫士通 SH 中天科技 SH 中国太保 SZ 赣锋锂业 SZ 盐湖股份 SZ 晨鸣纸业 SZ 东方雨虹 SZ 金融街 SH 新华保险 SZ 中航光电 SH 冠农股份 SH 凯乐科技 SZ 泰合健康 SH 北京城建 SZ 海普瑞 SZ 国脉科技 SH 沱牌舍得 SH 华胜天成 SZ 西部建设 SZ 立讯精密 SZ 爱尔眼科 SZ 中兴通讯 SZ 北新路桥 SZ 日海通讯 SH 中国人寿 SZ 鲁西化工 SZ 金风科技 SH 东方通信 SH 华润双鹤 SH 杉杉股份 SH 士兰微 SZ 阳光电源 SH 东方证券 SH 金龙汽车 SZ 天山股份 上一交易日, 标的股票五日量比前五名为 : 聚龙股份 (3.51) 珠江啤酒 (3.11) 中航光电 (3.09) 承德露露 (2.56) 和天海投资 (2.3) 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票 排名 五日量比前 20 股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比 SZ 聚龙股份 SZ 珠江啤酒 SZ 中航光电 SZ 承德露露 SH 天海投资 SH 鹏欣资源 SH 中储股份 SH 华胜天成 SH 美克家居 SZ 浙富控股 SH 航天通信 SZ 鲁西化工 SZ 星网锐捷 SH 中国巨石 请阅读最后一页免责声明及信息披露 7

8 SZ 京东方 A SZ 日海通讯 SH 航发科技 SH 国机汽车 SZ 爱尔眼科 SH 常熟银行 上一交易日, 两融标的券中金额流入率最高的前五名是 : 立讯精密 (43.77%) 徐工机械 (40.67%) 中国巨石(40.36%) 隆平高科 (39.6%) 上海机电 (36.04%) 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票 排名 股票代码 股票简称 股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SZ 立讯精密 SZ 徐工机械 SH 中国巨石 SZ 隆平高科 SH 上海机电 SZ 金融街 SZ 珠江啤酒 SH 东方金钰 SH 福建高速 SH 青岛海尔 SZ 太钢不锈 SH 山东钢铁 SH 鹏欣资源 SH 天坛生物 SH 宏图高科 SH 华业资本 SH 白云山 SZ 广田集团 SZ 仁和药业 SH 海航基础 上一交易日, 两融标的券中开盘金额流入率最高的前五名是 : 上海机电 (34.05%) 亿利洁能 (28.99%) 宏图高科 (25.1%) 中国巨石 (24.17%) 广田集团 (23.13%); 尾盘金额流入率最高的前五名是 : 美克家居 (25.77%) 恩华药业 (19.5%) 浙江医药 (17.62%) 京能电力 (15.96%) 珠江实业 (15.84%) 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票 开盘净流入资金 尾盘净流入资金 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资 金 ( 百万 ) 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SH 上海机电 SH 美克家居 SH 亿利洁能 SZ 恩华药业 SH 宏图高科 SH 浙江医药 SH 中国巨石 SH 京能电力 SZ 广田集团 SH 珠江实业 SH 华能国际 SZ 司尔特 请阅读最后一页免责声明及信息披露 8

9 SH 福建高速 SH 中海油服 SH 老凤祥 SH 首开股份 SH 天坛生物 SH 江西铜业 SH 江中药业 SH 联创光电 SH 贵州茅台 SZ 盛运环保 SH 海正药业 SZ 华闻传媒 SH 陕西煤业 SZ 珠江啤酒 SH 天津磁卡 SH 鹏博士 SH 外运发展 SZ 金融街 SH 瀚蓝环境 SZ 洽洽食品 SZ 中远海科 SH 申华控股 SH 福耀玻璃 SH 太龙药业 SH 兰花科创 SH 白云山 SH 马钢股份 SZ 华东医药 上一交易日, 两融标的股票中融资余额占流通市值比例前十名为全柴动力 (22.92%) 国民技术 (21.29%) 华平股份 (20.57%) 等, 融资余额占流通市值比例增速前十名为美克家居 (+12.86%) 安凯客车 (+9.12%) 宝钛股份 (+7.31%) 等 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票 占比前 10 增速前 10 排名 股票代码 股票简称 融资余额占流通市值 比例 (%) 股票代码股票简称占比增速 (%) SH 全柴动力 SH 美克家居 SZ 国民技术 SZ 安凯客车 SZ 华平股份 SH 宝钛股份 SZ 千山药机 SZ 爱尔眼科 SZ 数码视讯 SZ 华侨城 A SZ 泰合健康 SZ 苏泊尔 SZ 创元科技 SZ 海普瑞 SH 亚通股份 SH 中国太保 SZ 卓翼科技 SZ 华润三九 SZ 欧比特 SH 兴发集团 标的股票大宗交易上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有京东方 A 五粮液 万马股份等 17 只 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票 编 号 股票代码 股票简称 成交 价 前一交易日 收盘价 折价率 (%) 当日收 盘价 成交量 ( 万股 / 份 / 张 ) 成交额 ( 万 元 ) SZ 京东方 A SZ 五粮液 SZ 万马股份 SH 交通银行 SZ 广联达 SH 上海石化 请阅读最后一页免责声明及信息披露 9

10 SH 康恩贝 SH 辽宁成大 SH 桐昆股份 SH 南京银行 SH 龙净环保 SZ 洽洽食品 SZ 海康威视 SZ 荣之联 SH 华夏幸福 SH 凯乐科技 SH 新湖中宝 二 今日标的股票事件提示 1. 标的股票停复牌今日共有 34 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有哈药股份等 1 只, 今日复牌股票有诺德股份等 1 只 图表 13: 复牌及停牌标的股票 序 号 股票代码 股票简称 交易 状态 停牌起始 日 连停 天数 期间指数涨 跌幅 (%) 涉及事件 SH 诺德股份 复牌 重要事项未公告 SH 哈药股份 停牌 SH 中国船舶 停牌 重要事项未公告 SH 时代出版 停牌 重大资产重组 SH 亿阳信通 停牌 重要事项未公告 SH 大湖股份 停牌 重要事项未公告 SH 上海家化 停牌 重要事项未公告 SZ 长城影视 停牌 重大资产重组 SH 长电科技 停牌 重要事项未公告 SH 宏达股份 停牌 重要事项未公告 SH 中国铝业 停牌 重大资产重组 SZ 深振业 A 停牌 重大资产重组 SZ 中弘股份 停牌 重大事项 SH 商赢环球 停牌 重大资产重组 SZ 宗申动力 停牌 重大事项 SZ 中天金融 停牌 重大资产重组 SZ 钢研高纳 停牌 拟披露重大事项 SZ 平潭发展 停牌 重大资产重组 SH 江山股份 停牌 重大资产重组 SH 新华传媒 停牌 重大资产重组 SZ 中粮地产 停牌 重大资产重组 SH 罗顿发展 停牌 重大资产重组 SH 出版传媒 停牌 重大资产重组 SH 云南城投 停牌 重大资产重组 请阅读最后一页免责声明及信息披露 10

11 SH 中国重工 停牌 重大资产重组 SZ 海虹控股 停牌 重大资产重组 SZ 中信海直 停牌 重大资产重组 SZ 中润资源 停牌 重大资产重组 SH 郑煤机 停牌 重大资产重组 SZ 乐视网 停牌 重大资产重组 SH 老白干酒 停牌 重大资产重组 SH 信威集团 停牌 重大资产重组 SH 豫园商城 停牌 重大资产重组 SH 东阳光科 停牌 重大资产重组 SZ 中环股份 停牌 重大事项 注 : 期间指数涨跌幅指的是停牌期间上证指数涨跌幅 2. 大股东增减持标的股票今日披露, 大股东增持标的股票有人福医药等 1 只, 大股东减持标的股票有陕天然气等 5 只 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 编 号 股票代码股票简称公告日期 变动截止 日期 变动 方向 变动数量 占流通股 比 (%) 通过大宗 交易变动 比例 (%) 变动后 持股比 例 (%) 交易 平均 价 变动期 间股票 均价 前涨跌 幅 (%) SH 人福医药 2017/9/ /9/27 增持 SZ 陕天然气 2017/9/ /9/26 减持 SZ 万马股份 2017/9/ /9/27 减持 SZ 万马股份 2017/9/ /9/26 减持 SZ 海康威视 2017/9/ /9/27 减持 SZ 海康威视 2017/9/ /1/12 减持 SH 江苏银行 2017/9/ /9/27 减持 SH 航民股份 2017/9/ /9/26 减持 标的股票增发今日披露, 共有 3 只标的股票涉及增发事件, 其中诺德股份 山西焦化等 2 只发布董事会预案, 没有股票涉及股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 新大陆等 1 只为增发股份上市日 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 序号 股票代码 股票简称 时间 事件 事件价格 增发方式 前收盘价 前涨跌幅 (%) SZ 新大陆 增股上市日 定向 SH 诺德股份 董事会预案 定向 SH 山西焦化 董事会预案 定向 标的股票分红送转今日披露, 共有 4 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有生物股份 爱建集团 东风股份等 3 只为股权登记日, 长信科技等 1 只为除权除息日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 11

12 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 序 号 股票代码股票简称时间 是否 分红 每股股利 ( 税前 ) 事件 前收盘 价 ( 元 ) 前涨跌 幅 (%) 股息率 (%) 每股红股及 转增股本 SH 生物股份 2017/9/29 是 0.50 股权登记日 SH 爱建集团 2017/9/28 是 股权登记日 SH 东风股份 2017/9/28 是 0.06 股权登记日 SZ 长信科技 2017/9/28 是 0.05 除权除息日 发布相关业绩报告的标的股票今日共有思源电气等 1 只标的股票发布业绩预告 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 序号 股票代码 股票简称 报告类型 业绩预告类型 同比增长 (%) 前收盘价 前涨跌幅 (%) SZ 思源电气 三季度预告 略减 标的股票限售股解禁未来 7 个交易日共有华映科技 高德红外 常熟银行等 10 只标的股票涉及限售股解禁 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 序号股票代码股票简称解禁时间解禁数量 ( 万股 ) 占解禁前 A 股 流通股比 流通股份类型 前收盘 价 前涨跌 幅 (%) SZ 华映科技 2017/10/ 定向增发机构配售股份 SZ 高德红外 2017/10/ 定向增发机构配售股份 SH 常熟银行 2017/10/ 首发原股东限售股份 SH 兰石重装 2017/10/ 首发原股东限售股份 SZ 北新建材 2017/10/ 定向增发机构配售股份 SZ 奥瑞金 2017/10/ 首发原股东限售股份 SH 华胜天成 2017/10/ 定向增发机构配售股份 SH 广晟有色 2017/10/ 定向增发机构配售股份 SH 江苏吴中 2017/10/ 定向增发机构配售股份 SZ 红日药业 2017/10/ 追加承诺限售股份上市流通 三 事件投资组合操作 说明 : 本事件投资组合是由信达证券事件选股模型针对本报告第一 第二部分事件内容筛选而形成 组合单只股票权重按总资产 3% 计, 开始日期为 2014 年 5 月 23 日, 不考虑交易费用, 每日盘前制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行 1. 组合历史收益上一交易日组合收益率为 0.79%, 至 2017 年 9 月 27 日组合累计收益率为 %, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 个百分点 请阅读最后一页免责声明及信息披露 12

13 图表 19: 组合历史收益曲线 250 组合上证综指沪深 300 创业扳指 /5/ /7/ /10/8 2014/12/ /2/ /4/ /7/1 2015/9/2 2015/11/ /1/ /3/ /6/1 2016/8/5 2016/10/ /12/ /3/1 2017/5/8 2017/7/ /9/13-50 图表 20: 组合今年以来收益曲线 20.0 组合上证综指沪深 300 创业板指 /12/ /1/ /1/ /2/ /2/ /3/6 2017/3/ /3/ /4/ /4/ /5/4 2017/5/ /5/ /6/9 2017/6/ /7/3 2017/7/ /7/ /8/4 2017/8/ /8/ /9/7 2017/9/ 图表 21: 组合历史收益对比 收益率 近一周 % 近一月 % 近三月 % 近六月 % 近一年 % 今年以来 % 组合 上证综指 沪深 创业板指 今日组合操作 1) 今日拟建仓股票 今日建仓股票 : 无 图表 22: 今日拟建仓股票 序号 股票代码 股票简称 权重 (%) 昨日涨幅 (%) 建仓理由 1 2) 今日拟平仓股票 今日拟平仓股票有潍柴动力等 1 只 图表 23: 今日拟平仓股票 序号 股票代码 股票简称 买入日期 权重 (%) 持有期收益率 (%) SZ 潍柴动力 2017/8/ 请阅读最后一页免责声明及信息披露 13

14 3. 昨日组合操作回顾 1) 昨日建仓股票 昨日建仓股票有京东方 A 等 1 只 图表 24: 昨日建仓股票 序号 股票代码 简称 买入价格 权重 (%) 建仓理由 SZ 京东方 A 业绩预增 2) 昨日平仓股票 昨日平仓股票有安徽水利 太阳纸业 中储股份等 3 只 图表 25: 昨日平仓股票 序号 股票代码 股票简称 建仓日期 买入价格 权重 (%) 卖出价格 持有期收益率 (%) SH 安徽水利 2017/08/ SZ 太阳纸业 2017/08/ SH 中储股份 2017/08/ 组合成分股至 2017 年 9 月 27 日收盘, 组合共有成分股 12 只, 仓位 36% 图表 26: 组合成分股 序号 股票代码 股票简称 买入日期 买入价格 权重 (%) 昨日价格 浮动收益率 (%) 相对收益率 (%) SZ 中环股份 2016/4/ SZ 潍柴动力 2017/8/ SH 爱建集团 2017/9/ SH 鹏欣资源 2017/9/ SZ 锦富技术 2017/9/ SZ 锡业股份 2017/9/ SH 三峡新材 2017/9/ SZ 康得新 2017/9/ SZ 欧比特 2017/9/ SZ 东方园林 2017/9/ SZ 鲁西化工 2017/9/ SZ 京东方 A 2017/9/ 注 : 相对收益率是成分股相对同期上证综指的持有期收益率 请阅读最后一页免责声明及信息披露 14

15 分析师简介 俞雪飞博士, 金融工程高级分析师, 从事证券研究 15 年, 主要进行基金 股指期货 量化投资及证券行业创新业务等领域专题研究 具有扎实的证券研究理论基础 丰富的投资实践经验及出色的科研项目组织能力 作为负责人, 先后在 2002 年度 2007 年度 2008 年度及 2010 年度中国证券业协会科研课题研究中获奖 分析师声明 负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明, 本人具有证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 ; 本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点 ; 本人薪酬的任何组成部分不曾与, 不与, 也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关 免责声明 信达证券股份有限公司 ( 以下简称 信达证券 ) 具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格 本报告由信达证券制作并发布 本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品, 为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考, 双方对权利与义务均有严格约定 本报告仅提供给上述特定客户, 并不面向公众发布 信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户 客户应当认识到有关本报告的电话 短信 邮件提示仅为研究观点的简要沟通, 对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准 本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制, 但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性 本报告所载的意见 评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格 价值及投资收入可能会出现不同程度的波动, 涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证 在不同时期, 或因使用不同假设和标准, 采用不同观点和分析方法, 致使信达证券发出与本报告所载意见 评估及预测不一致的研究报告, 对此信达证券可不发出特别通知 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 也没有考虑到客户特殊的投资目标 财务状况或需求 客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 若有必要应寻求专家意见 本报告所载的资料 工具 意见及推测仅供参考, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请 在法律允许的情况下, 信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务 本报告版权仅为信达证券所有 未经信达证券书面同意, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发布 转发或引用本报告的任何部分 若信达证券以外的机构向其客户发放本报告, 则由该机构独自为此发送行为负责, 信达证券对此等行为不承担任何责任 本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议 如未经信达证券授权, 私自转载或者转发本报告, 所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担 信达证券将保留随时追究其法律责任的权利 风险提示 证券市场是一个风险无时不在的市场 投资者在进行证券交易时存在赢利的可能, 也存在亏损的风险 建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事 本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售, 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 并应同时考量各自的投资目的 财务状况和特定需求, 必要时就法律 商业 财务 税收等方面咨询专业顾问的意见 在任何情况下, 信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 投资者需自行承担风险 机构销售联系人 区域姓名办公电话手机邮箱 华北袁泉 yuanq@cindasc.com 华北张华 zhanghuac@cindasc.com 华北饶婷婷 raotingting@cindasc.com 华北巩婷婷 gongtingting@cindasc.com 华东王莉本 wangliben@cindasc.com 华东文襄琳 wenxianglin@cindasc.com 华东洪辰 hongchen@cindasc.com 华南易耀华 yiyaohua@cindasc.com 国际唐蕾 tanglei@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 15