目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌

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1 证券研究报告 金融工程与衍生品交易 融资融券每日投资参考 本期内容提要 : 2017 年 1 月 11 日 融资融券日报 俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S 联系电话 : 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 特别提示 : 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成, 由于模型本身的局限性及事件的复杂性, 其组合收益率有着较大的不确定性, 不构成对任何人的投资建议 上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (-0.17%), 其中融资余额规模为 亿元 (-0.18%), 融券余额规模为 37.8 亿元 (+0.86%) 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (+0.49%), 融资偿还额为 亿元 (+5.49%) 上一交易日, 市场指数中中小板指 (-0.24%) 表现最好, 创业板指 (-0.51%) 表现最弱 ; 从行业来看, 钢铁 (+0.91%) 商业贸易(+0.65%) 有色金属(+0.5%) 采掘(+0.35%) 食品饮料 (+0.05%) 等行业表现较好, 国防军工 (-1.71%) 建筑装饰(-0.96%) 通信 (-0.75%) 农林牧渔(-0.64%) 公用事业(-0.61%) 等行业表现较弱 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 奇正藏药 (+10%) 西部建设(+9.99%) 云南城投 (+9.93%) 青松建化(+9.92%) 和南方航空 (+7.38%); 跌幅前五名为 : 中珠医疗 (-9.98%) 中国嘉陵(-7.24%) 津滨发展(-5.16%) 许继电气(-5%) 和深圳燃气 (-4.77%); 五日量比前五名为 : 青松建化 (9.61) 南方航空(8.11) 云南城投(7.58) 太钢不锈 (7) 和深圳燃气 (6.7) 上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有中航飞机 莱宝高科 怡亚通等 35 只 今日共有 57 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有国药股份等 1 只, 今日复牌股票有盛屯矿业等 1 只 今日披露, 大股东增持标的股票有佛山照明 康力电梯 长盈精密等 3 只, 大股东减持标的股票有东方财富等 1 只 今日披露, 共有 4 只标的股票涉及增发事件, 其中盛屯矿业等 1 只发布董事会预案, 没有股票涉及股东大会通过, 江苏国泰 中国中冶等 2 只为增发公告日, 高鸿股份等 1 只为增发股份上市日 今日披露, 没有标的股票涉及分红送转事件 今日共有东北证券 国元证券 长江证券等 6 只标的股票发布业绩快报, 深振业 A 冀东水泥 苏宁云商等 9 只标的股票发布业绩预告 未来 7 个交易日共有隆平高科 三花智控 生益科技等 11 只标的股票涉及限售股解禁 事件投资组合操作 今日建仓股票 : 深振业 A( 业绩预增 ) 三聚环保( 业绩预增 ) 鼎立股份( 业绩预增 ) 今日无拟平仓股票 上一交易日组合收益率为 -0.53%, 至 2017 年 1 月 10 日组合累计收益率为 %, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 个百分点 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 邮编 : 请阅读最后一页免责声明及信息披露 1

2 目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌 大股东增减持标的股票 标的股票增发 标的股票分红送转 发布相关业绩报告的标的股票 标的股票限售股解禁 三 事件投资组合操作 组合历史收益 今日组合操作 昨日组合操作回顾 组合成分股 图表目录 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 )... 4 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 )... 4 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%)... 5 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%)... 5 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票... 7 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票... 7 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票... 8 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票... 8 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票... 9 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票... 9 图表 13: 复牌及停牌标的股票 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 图表 19: 组合历史收益曲线 图表 20: 组合今年以来收益曲线 图表 21: 组合历史收益对比 图表 22: 今日拟建仓股票 请阅读最后一页免责声明及信息披露 2

3 图表 23: 今日拟平仓股票 图表 24: 昨日建仓股票 图表 25: 昨日平仓股票 图表 26: 组合成分股 请阅读最后一页免责声明及信息披露 3

4 一 上一交易日市场回顾 1. 融资融券规模及主要市场指数表现上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (-0.17%), 其中融资余额规模为 亿元 (-0.18%), 融券余额规模为 37.8 亿元 (+0.86%) 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 ) 融资余额 ( 亿元 ): 左轴 融券余额 ( 亿元 ): 右轴 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8,200 8, 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (+0.49%), 融资偿还额为 亿元 (+5.49%) 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 ) 融资买入额 ( 亿元 ) 融资偿还额 ( 亿元 ) 上一交易日, 市场指数中中小板指表现较好, 下跌 0.24%, 创业板指表现最弱, 下跌 0.51%; 从 5 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 上涨 0.82%, 创业板指表现最弱, 下跌 0.59%; 从 10 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 上涨 1.25%, 创业板指表现最弱, 下跌 1.13%; 从 20 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 上涨 0.28%, 创业板指表现最弱, 下跌 1.65% 请阅读最后一页免责声明及信息披露 4

5 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%) 上证综指深圳成指创业板指中小板指 昨日 5 日 10 日 20 日 行业融资规模及指数表现上一交易日, 从两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速来看, 国防军工 (+2.13%) 休闲服务(+2.13%) 通信(+1.04%) 等行业增速居前, 钢铁 (-1.1%) 建筑材料 (-1.13%) 采掘(-1.25%) 等行业增速靠后 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%) 序号 代码 行业 融资余额占流通市值比例 (%) 占比增速 (%) SI 国防军工 SI 休闲服务 SI 通信 SI 公用事业 SI 综合 SI 机械设备 SI 建筑装饰 SI 农林牧渔 SI 汽车 SI 电子 SI 纺织服装 SI 非银金融 SI 化工 SI 轻工制造 SI 电气设备 SI 交通运输 SI 计算机 SI 银行 SI 房地产 SI 传媒 SI 医药生物 SI 家用电器 SI 食品饮料 SI 有色金属 SI 商业贸易 SI 钢铁 SI 建筑材料 SI 采掘 请阅读最后一页免责声明及信息披露 5

6 上一交易日, 从行业板块涨跌幅来看, 钢铁 (+0.91%) 商业贸易 (+0.65%) 有色金属 (+0.5%) 采掘 (+0.35%) 食品饮料 (+0.05%) 等行业表现较好, 国防军工 (-1.71%) 建筑装饰 (-0.96%) 通信 (-0.75%) 农林牧渔 (-0.64%) 公用事业 (-0.61%) 等行业表现较弱 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%) 钢商铁业贸易 有采色掘金属 食品饮料 交通运输 家银用行电器 建筑材料 非银金融 医药生物 房传地媒产 轻工制造 纺织服装 电电气子设备 休汽综闲车合服务 计化算工机 机械设备 公用事业 农通林信牧渔 建筑装饰 国防军工 3. 标的 ETF 基金表现上一交易日, 两融标的 ETF 基金中涨幅前三名为 : 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF (+0.96%) 易方达恒生 H 股 ETF(+0.94%) 及交银 180 治理 ETF(+0.41%); 跌幅前三名为 : 南方中证 500ETF(-0.37%) 华泰柏瑞红利 ETF(-0.33%) 及华夏中证 500ETF (-0.29%) 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%) 南方中证 500ETF 华泰柏瑞红利 ETF 华夏中证 500ETF 广发中证 500ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 华夏上证 50ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 华安上证 180ETF 华夏中小板 ETF 嘉实沪深 300ETF 南方深成 ETF 国泰上证 180 金融 ETF 易方达深证 100ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 华夏沪深 300ETF 易方达沪深 300ETF 南方开元沪深 300ETF 交银 180 治理 ETF 易方达恒生 H 股 ETF 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 标的股票表现及融资规模上一交易日, 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 奇正藏药 (+10%) 西部建设 (+9.99%) 云南城投 (+9.93%) 青松建化 (+9.92%) 和南方航空 (+7.38%); 跌幅前五名为 : 中珠医疗 (-9.98%) 中国嘉陵 (-7.24%) 津滨发展 (-5.16%) 许继电气 (-5%) 和 请阅读最后一页免责声明及信息披露 6

7 深圳燃气 (-4.77%) 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票 涨幅前 20 跌幅前 20 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 SZ 奇正藏药 SH 中珠医疗 SZ 西部建设 SH 中国嘉陵 SH 云南城投 SZ 津滨发展 SH 青松建化 SZ 许继电气 SH 南方航空 SH 深圳燃气 SH 维维股份 SH 大名城 SH 驰宏锌锗 SH 晋西车轴 SZ 步步高 SZ 齐翔腾达 SZ 太钢不锈 SH 浦东建设 SZ 日海通讯 SH 贵航股份 SZ 鄂武商 A SH 铁龙物流 SZ 鞍钢股份 SH 中国化学 SZ 兴业矿业 SH 上海九百 SZ 海虹控股 SZ 中粮生化 SZ 冀中能源 SH 浙江东日 SH 福建水泥 SH 云天化 SH 皖新传媒 SZ 思源电气 SH 山西焦化 SZ 深赤湾 A SH 莫高股份 SZ 中成股份 SZ 南玻 A SH 际华集团 上一交易日, 标的股票五日量比前五名为 : 青松建化 (9.61) 南方航空 (8.11) 云南城投 (7.58) 太钢不锈 (7) 和深圳燃气 (6.7) 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票 排名 五日量比前 20 股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比 SH 青松建化 SH 南方航空 SH 云南城投 SZ 太钢不锈 SH 深圳燃气 SH 大名城 SH 维维股份 SH 海南航空 SH 出版传媒 SZ 鄂武商 A SH 东方金钰 SZ 泰合健康 SZ 西部建设 SZ 穗恒运 A 请阅读最后一页免责声明及信息披露 7

8 SZ 北新路桥 SH 北方导航 SZ 怡亚通 SZ 步步高 SZ 日海通讯 SZ 合肥百货 上一交易日, 两融标的券中金额流入率最高的前五名是 : 康缘药业 (43.95%) 日海通讯 (39.6%) 海通证券 (37.14%) 益佰制药 (36.99%) 日照港(36.81%) 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票 排名 股票代码 股票简称 股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SH 康缘药业 SZ 日海通讯 SH 海通证券 SH 益佰制药 SH 日照港 SZ 联化科技 SZ 世荣兆业 SZ 大族激光 SH 兖州煤业 SZ 兴业矿业 SZ 东方园林 SH 宁沪高速 SH 广汇汽车 SH 外运发展 SH 中国神华 SZ 三花智控 SH 平煤股份 SH 武钢股份 SH 伊利股份 SZ 美好置业 上一交易日, 两融标的券中开盘金额流入率最高的前五名是 : 康缘药业 (40.99%) 广汇汽车 (28.79%) 东方金钰 (24.97%) 太阳纸业 (19.76%) 光大银行 (19.55%); 尾盘金额流入率最高的前五名是 : 烽火通信 (19.57%) 华孚色纺 (17.17%) 凤凰传媒 (15.45%) 宁沪高速 (15.44%) 诺德股份 (14.56%) 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票 开盘净流入资金 尾盘净流入资金 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资 金 ( 百万 ) 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SH 康缘药业 SH 烽火通信 SH 广汇汽车 SZ 华孚色纺 SH 东方金钰 SH 凤凰传媒 SZ 太阳纸业 SH 宁沪高速 SH 光大银行 SH 诺德股份 SH 永辉超市 SZ 日海通讯 请阅读最后一页免责声明及信息披露 8

9 SH 山东钢铁 SH 益佰制药 SH 哈药股份 SZ 新洋丰 SH 上海医药 SH 宝硕股份 SH 爱建集团 SZ 光迅科技 SZ 京东方 A SZ 中南建设 SH 金钼股份 SH 大同煤业 SH 伊利股份 SH 华发股份 SH 瀚蓝环境 SZ 云南锗业 SH 中国国贸 SH 日照港 SZ 华工科技 SZ 海信科龙 SH 贵州茅台 SH 伊利股份 SH 世茂股份 SZ 美的集团 SZ 鄂武商 A SH 新潮能源 SZ 中航地产 SZ 翰宇药业 上一交易日, 两融标的股票中融资余额占流通市值比例前十名为全柴动力 (23%) 国民技术 (21.62%) 北纬通信 (20.52%) 等, 融资余额占流通市值比例增速前十名为穗恒运 A( %) 伟星新材(+27.19%) 赣能股份 (+25.77%) 等 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票 占比前 10 增速前 10 排名 股票代码 股票简称 融资余额占流通市值 比例 (%) 股票代码股票简称占比增速 (%) SH 全柴动力 SZ 穗恒运 A SZ 国民技术 SZ 伟星新材 SZ 北纬通信 SZ 赣能股份 SZ 华平股份 SZ 中钢国际 SZ 众和股份 SZ 新洋丰 SZ 富瑞特装 SH 国药股份 SZ 卓翼科技 SH 福建高速 SZ 金刚玻璃 SZ 漳泽电力 SZ 锦富新材 SH 深圳燃气 SH 亚通股份 SH 中国嘉陵 标的股票大宗交易上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有中航飞机 莱宝高科 怡亚通等 35 只 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票 编 号 股票代码 股票简称 成交 价 前一交易日 收盘价 折价率 (%) 当日收 盘价 成交量 ( 万股 / 份 / 张 ) 成交额 ( 万 元 ) SZ 中航飞机 SZ 莱宝高科 SZ 怡亚通 SZ 科大讯飞 SZ 上海莱士 SZ 洋河股份 请阅读最后一页免责声明及信息披露 9

10 SZ 威创股份 SZ 众生药业 SZ 立讯精密 SZ 比亚迪 SZ 豪迈科技 SZ 东方财富 SZ 盛运环保 SZ 锦富新材 SZ 聚光科技 SH 武钢股份 SH 中国国贸 SH 宝钢股份 SH 中国巨石 SH 复星医药 SH 北方导航 SH 蓝光发展 SH 康美药业 SH 贵州茅台 SH 市北高新 SH 新奥股份 SH 北京银行 SH 农业银行 SH 交通银行 SH 中国铝业 SH 中国交建 SH 光大银行 SH 建设银行 SH 中国银行 SH 中信银行 二 今日标的股票事件提示 1. 标的股票停复牌今日共有 57 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有国药股份等 1 只, 今日复牌股票有盛屯矿业等 1 只 图表 13: 复牌及停牌标的股票 序 号 股票代码 股票简称 交易 状态 停牌起始 日 连停 天数 期间指数涨 跌幅 (%) 涉及事件 SH 盛屯矿业 复牌 重要事项未公告 SH 国药股份 停牌 SH 浙报传媒 停牌 重要事项未公告 SH 金发科技 停牌 重要事项未公告 SH 沱牌舍得 停牌 重要事项未公告 SZ 阳光城 停牌 重大资产重组 请阅读最后一页免责声明及信息披露 10

11 SZ 久立特材 停牌 重大事项 SZ 太极股份 停牌 重大事项 SH 商赢环球 停牌 重要事项未公告 SH 中体产业 停牌 重要事项未公告 SZ 宝新能源 停牌 重大事项 SH 国电南瑞 停牌 重要事项未公告 SH 亿晶光电 停牌 重要事项未公告 SH 信威集团 停牌 重要事项未公告 SZ 申万宏源 停牌 重大事项 SH 豫园商城 停牌 重大资产重组 SZ 奋达科技 停牌 重大资产重组 SH 西部矿业 停牌 重大资产重组 SZ 国海证券 停牌 重大事项 SH 申达股份 停牌 拟筹划重大资产重组 SH 上海贝岭 停牌 重要事项未公告 SH 中安消 停牌 重大资产重组 SH 中源协和 停牌 重大资产重组 SH 东方电气 停牌 重大事项 SZ 海兰信 停牌 重大资产重组 SZ 乐视网 停牌 重大资产重组 SH 天坛生物 停牌 重大资产重组 SH 城投控股 停牌 重大资产重组 SZ 国际医学 停牌 重大资产重组 SZ 中京电子 停牌 重大资产重组 SZ 易华录 停牌 重大资产重组 SZ 探路者 停牌 重大资产重组 SZ 省广股份 停牌 重大事项 SH 时代出版 停牌 重大资产重组 SH 兰石重装 停牌 拟筹划重大资产重组 SH 天业股份 停牌 重大资产重组 SZ 中鼎股份 停牌 重大资产重组 SZ 炼石有色 停牌 重大资产重组 SZ 北斗星通 停牌 重大资产重组 SH 东阳光科 停牌 重大资产重组 SH 航天机电 停牌 重大资产重组 SH 天津松江 停牌 重大资产重组 SH 航天长峰 停牌 重大资产重组 SH 大连控股 停牌 重大资产重组 SZ 闰土股份 停牌 重大资产重组 SH 宏达股份 停牌 重大资产重组 SZ 陕国投 A 停牌 重大资产重组 SZ 天音控股 停牌 重大事项 SH 王府井 停牌 拟筹划重大资产重组 SZ 深天马 A 停牌 重大资产重组 SZ 航天电器 停牌 重大资产重组 SZ 星网锐捷 停牌 拟披露重大事项 请阅读最后一页免责声明及信息披露 11

12 SZ 长信科技 停牌 重大资产重组 SH 上海电气 停牌 重要事项未公告 SZ 德力股份 停牌 重大资产重组 SH 重庆钢铁 停牌 重大资产重组 SH 三爱富 停牌 重大资产重组 SZ 中环股份 停牌 重大事项 注 : 期间指数涨跌幅指的是停牌期间上证指数涨跌幅 2. 大股东增减持标的股票今日披露, 大股东增持标的股票有佛山照明 康力电梯 长盈精密等 3 只, 大股东减持标的股票有东方财富等 1 只 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 编 号 股票代码股票简称公告日期 变动截止 日期 变动 方向 变动数量 占流通股 比 (%) 通过大宗 交易变动 比例 (%) 变动后 持股比 例 (%) 交易 平均 价 变动期 间股票 均价 前涨跌 幅 (%) SZ 佛山照明 2017/1/ /1/3 增持 SZ 佛山照明 2017/1/ /12/15 增持 SZ 康力电梯 2017/1/ /1/10 增持 SZ 长盈精密 2017/1/ /1/10 增持 SZ 长盈精密 2017/1/ /1/10 增持 SZ 东方财富 2017/1/ /1/9 减持 标的股票增发今日披露, 共有 4 只标的股票涉及增发事件, 其中盛屯矿业等 1 只发布董事会预案, 没有股票涉及股东大会通过, 江苏国泰 中国中冶等 2 只为增发公告日, 高鸿股份等 1 只为增发股份上市日 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 序号 股票代码 股票简称 时间 事件 事件价格 增发方式 前收盘价 前涨跌幅 (%) SZ 高鸿股份 增股上市日 定向 SZ 江苏国泰 增发公告日 定向 SH 中国中冶 增发公告日 3.86 定向 SH 盛屯矿业 董事会预案 6.90 定向 标的股票分红送转今日披露, 没有标的股票涉及分红送转事件 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 序 号 股票代码股票简称时间 是否 分红 每股股利 ( 税前 ) 事件 前收盘 价 ( 元 ) 前涨跌 幅 (%) 股息率 (%) 每股红股及 转增股本 1 请阅读最后一页免责声明及信息披露 12

13 5. 发布相关业绩报告的标的股票今日共有东北证券 国元证券 长江证券等 6 只标的股票发布业绩快报, 深振业 A 冀东水泥 苏宁云商等 9 只标的股票发布业绩预告 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 序号 股票代码 股票简称 报告类型 业绩预告类型 同比增长 (%) 前收盘价 前涨跌幅 (%) SZ 深振业 A 年度预告 预增 SZ 冀东水泥 年度预告 扭亏 SZ 苏宁云商 年度预告 略减 SZ 三聚环保 年度预告 预增 SZ 汉得信息 年度预告 略增 SH 中天科技 年度预告 预增 SH 恒生电子 年度预告 预减 SH 鼎立股份 年度预告 预增 SH 金隅股份 年度预告 略增 SZ 东北证券 年度快报 SZ 国元证券 年度快报 SZ 长江证券 年度快报 SZ 现代投资 年度快报 SH 上港集团 年度快报 SH 川投能源 年度快报 标的股票限售股解禁未来 7 个交易日共有隆平高科 三花智控 生益科技等 11 只标的股票涉及限售股解禁 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 序号股票代码股票简称解禁时间解禁数量 ( 万股 ) 占解禁前 A 股 流通股比 流通股份类型 前收盘 价 前涨跌 幅 (%) SZ 隆平高科 2017/1/ 定向增发机构配售股份 SZ 三花智控 2017/1/ 定向增发机构配售股份 SH 生益科技 2017/1/ 股权激励一般股份 SH 恒瑞医药 2017/1/ 股权激励限售股份 SH 益佰制药 2017/1/ 定向增发机构配售股份 SZ 西部建设 2017/1/ 定向增发机构配售股份 SH 华域汽车 2017/1/ 定向增发机构配售股份 SZ 深天马 A 2017/1/ 定向增发机构配售股份 SH 凤凰股份 2017/1/ 定向增发机构配售股份 SZ 山西证券 2017/1/ 定向增发机构配售股份 SH 东吴证券 2017/1/ 定向增发机构配售股份 三 事件投资组合操作 说明 : 本事件投资组合是由信达证券事件选股模型针对本报告第一 第二部分事件 内容筛选而形成 组合单只股票权重按总资产 3% 计, 开始日期为 2014 年 5 月 23 日, 请阅读最后一页免责声明及信息披露 13

14 不考虑交易费用, 每日盘前制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行 1. 组合历史收益上一交易日组合收益率为 -0.53%, 至 2017 年 1 月 10 日组合累计收益率为 %, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 个百分点 图表 19: 组合历史收益曲线 250 组合上证综指沪深 300 创业扳指 图表 20: 组合今年以来收益曲线 2.5 组合上证综指沪深 300 创业板指 /12/ /1/3 2017/1/4 2017/1/5 2017/1/6 2017/1/9 2017/1/ 图表 21: 组合历史收益对比 收益率 近一周 % 近一月 % 近三月 % 近六月 % 近一年 % 今年以来 % 组合 上证综指 沪深 创业板指 请阅读最后一页免责声明及信息披露 14

15 2. 今日组合操作 1) 今日拟建仓股票 今日建仓股票 : 深振业 A( 业绩预增 ) 三聚环保 ( 业绩预增 ) 鼎立股份 ( 业绩预增 ) 图表 22: 今日拟建仓股票 序号 股票代码 股票简称 权重 (%) 昨日涨幅 (%) 建仓理由 SZ 深振业 A 业绩预增 SZ 三聚环保 业绩预增 SH 鼎立股份 业绩预增 2) 今日拟平仓股票 今日无拟平仓股票 图表 23: 今日拟平仓股票 序号 股票代码 股票简称 买入日期 权重 (%) 持有期收益率 (%) 1 3. 昨日组合操作回顾 1) 昨日建仓股票 昨日建仓股票有中金岭南 晨鸣纸业 中泰化学等 3 只 图表 24: 昨日建仓股票 序号 股票代码 简称 买入价格 权重 (%) 建仓理由 SZ 中金岭南 业绩预增 SZ 晨鸣纸业 业绩预增 SZ 中泰化学 业绩预增 2) 昨日平仓股票 昨日平仓股票有大富科技等 1 只 图表 25: 昨日平仓股票 序号 股票代码 股票简称 建仓日期 买入价格 权重 (%) 卖出价格 持有期收益率 (%) SZ 大富科技 2016/11/ 组合成分股至 2017 年 1 月 10 日收盘, 组合共有成分股 12 只, 仓位 36% 图表 26: 组合成分股 序号 股票代码 股票简称 买入日期 买入价格 权重 (%) 昨日价格 浮动收益率 (%) 相对收益率 (%) SZ 中环股份 2016/4/ SH 中珠医疗 2016/12/ SZ 蓝色光标 2016/12/ SH 长江传媒 2017/1/ SH 梅花生物 2017/1/ 请阅读最后一页免责声明及信息披露 15

16 SH 君正集团 2017/1/ SH 长电科技 2017/1/ SZ 立思辰 2017/1/ SZ 温氏股份 2017/1/ SZ 中金岭南 2017/1/ SZ 晨鸣纸业 2017/1/ SZ 中泰化学 2017/1/ 注 : 相对收益率是成分股相对同期上证综指的持有期收益率 请阅读最后一页免责声明及信息披露 16

17 分析师简介 俞雪飞博士, 金融工程高级分析师, 从事证券研究 15 年, 主要进行基金 股指期货 量化投资及证券行业创新业务等领域 专题研究 具有扎实的证券研究理论基础 丰富的投资实践经验及出色的科研项目组织能力 作为负责人, 先后在 2002 年 度 2007 年度 2008 年度及 2010 年度中国证券业协会科研课题研究中获奖 分析师声明 负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明, 本人具有证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为 证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 ; 本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点 ; 本人薪酬的任何组成部分不曾与, 不与, 也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关 免责声明 信达证券股份有限公司 ( 以下简称 信达证券 ) 具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格 本报告由信达证券制作并发布 本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品, 为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考, 双方对权利与义务均有严格约定 本报告仅提供给上述特定客户, 并不面向公众发布 信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户 客户应当认识到有关本报告的电话 短信 邮件提示仅为研究观点的简要沟通, 对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准 本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制, 但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性 本报告所载的意见 评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格 价值及投资收入可能会出现不同程度的波动, 涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证 在不同时期, 或因使用不同假设和标准, 采用不同观点和分析方法, 致使信达证券发出与本报告所载意见 评估及预测不一致的研究报告, 对此信达证券可不发出特别通知 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 也没有考虑到客户特殊的投资目标 财务状况或需求 客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 若有必要应寻求专家意见 本报告所载的资料 工具 意见及推测仅供参考, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请 在法律允许的情况下, 信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务 本报告版权仅为信达证券所有 未经信达证券书面同意, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发布 转发或引用本报告的任何部分 若信达证券以外的机构向其客户发放本报告, 则由该机构独自为此发送行为负责, 信达证券对此等行为不承担任何责任 本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议 如未经信达证券授权, 私自转载或者转发本报告, 所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担 信达证券将保留随时追究其法律责任的权利 风险提示 证券市场是一个风险无时不在的市场 投资者在进行证券交易时存在赢利的可能, 也存在亏损的风险 建议投资者应当充 分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事 本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售, 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立 评估, 并应同时考量各自的投资目的 财务状况和特定需求, 必要时就法律 商业 财务 税收等方面咨询专业顾问的意 见 在任何情况下, 信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 投资者需自行承担风 险 机构销售联系人 区域姓名办公电话手机邮箱 华北袁泉 yuanq@cindasc.com 华北张华 zhanghuac@cindasc.com 华北饶婷婷 raotingting@cindasc.com 华北何欢 hehuan@cindasc.com 华北巩婷婷 gongtingting@cindasc.com 华东文襄琳 wenxianglin@cindasc.com 华东王莉本 wangliben@cindasc.com 华南刘晟 liusheng@cindasc.com 华南易耀华 yiyaohua@cindasc.com 国际唐蕾 tanglei@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 17