目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌

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1 证券研究报告 金融工程与衍生品交易 融资融券每日投资参考 本期内容提要 : 2017 年 5 月 11 日 融资融券日报 俞雪飞金融工程高级分析师执业编号 :S 联系电话 : 邮箱 :yuxuefei@cindasc.com 特别提示 : 本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成, 由于模型本身的局限性及事件的复杂性, 其组合收益率有着较大的不确定性, 不构成对任何人的投资建议 上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (-0.6%), 其中融资余额规模为 亿元 (-0.63%), 融券余额规模为 亿元 (+4.78%) 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (+13.96%), 融资偿还额为 亿元 (+26.54%) 上一交易日, 市场指数中中小板指 (-0.76%) 表现最好, 创业板指 (-1.73%) 表现最弱 ; 从行业来看, 非银金融 (+1.03%) 银行 (+0.34%) 食品饮料 (-0.52%) 家用电器 (-0.52%) 电子(-0.63%) 等行业表现较好, 国防军工 (-3.59%) 建筑材料(-2.54%) 有色金属 (-2.4%) 公用事业(-2.38%) 建筑装饰(-2.29%) 等行业表现较弱 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 太极实业 (+10.06%) 浙大网新(+9.99%) 深圳华强 (+7.03%) 海康威视(+5.4%) 和北纬通信 (+4.94%); 跌幅前五名为 : 航天机电 (-10.03%) 中航动力(-10.01%) 中航地产(-10%) 海虹控股(-10%) 和汉钟精机 (-9.99%); 五日量比前五名为 : 航天机电 (20.49) 太极实业(9.14) 陕西金叶(8.97) 深圳华强 (5.34) 和海虹控股 (4.77) 上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有美的集团 中航动控 五粮液等 22 只 今日共有 52 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有海虹控股等 1 只, 今日复牌股票有莫高股份等 1 只 今日披露, 大股东增持标的股票有泛海控股 久立特材 格林美等 11 只, 大股东减持标的股票有康得新等 1 只 今日披露, 共有 1 只标的股票涉及增发事件, 其中没有股票涉及董事会预案, 华银电力等 1 只股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 没有股票涉及增发股份上市日 今日披露, 共有 81 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有国药一致 红太阳 广发证券等 27 只股东大会通过, 陕国投 A 天山股份 中钢国际等 13 只为实施公告日, 大地传媒 浙江东日 北新建材等 32 只为股权登记日, 德赛电池 中金岭南 万向钱潮等 9 只为除权除息日 今日无标的股票业绩报告发布 未来 7 个交易日共有游久游戏 江苏吴中 红日药业等 13 只标的股票涉及限售股解禁 事件投资组合操作 今日建仓股票 : 无 今日拟平仓股票有深振业 A 等 1 只 上一交易日组合收益率为 -0.85%, 至 2017 年 5 月 10 日组合累计收益率为 98.96%, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 个百分点 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 邮编 : 请阅读最后一页免责声明及信息披露 1

2 目录 一 上一交易日市场回顾 融资融券规模及主要市场指数表现 行业融资规模及指数表现 标的 ETF 基金表现 标的股票表现及融资规模 标的股票大宗交易... 9 二 今日标的股票事件提示 标的股票停复牌 大股东增减持标的股票 标的股票增发 标的股票分红送转 发布相关业绩报告的标的股票 标的股票限售股解禁 三 事件投资组合操作 组合历史收益 今日组合操作 昨日组合操作回顾 组合成分股 图表目录 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 )... 4 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 )... 4 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%)... 5 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%)... 5 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%)... 6 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票... 7 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票... 7 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票... 8 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票... 8 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票... 9 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票... 9 图表 13: 复牌及停牌标的股票 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 图表 19: 组合历史收益曲线 图表 20: 组合今年以来收益曲线 图表 21: 组合历史收益对比 图表 22: 今日拟建仓股票 请阅读最后一页免责声明及信息披露 2

3 图表 23: 今日拟平仓股票 图表 24: 昨日建仓股票 图表 25: 昨日平仓股票 图表 26: 组合成分股 请阅读最后一页免责声明及信息披露 3

4 一 上一交易日市场回顾 1. 融资融券规模及主要市场指数表现上一交易日, 沪深两市融资融券余额规模为 亿元 (-0.6%), 其中融资余额规模为 亿元 (-0.63%), 融券余额规模为 亿元 (+4.78%) 图表 1: 近三月每日融资融券余额规模 ( 亿元 ) 融资余额 ( 亿元 ): 左轴 融券余额 ( 亿元 ): 右轴 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8, 从融资规模来看, 上一交易日沪深两市融资买入额为 亿元 (+13.96%), 融资偿还额为 亿元 (+26.54%) 图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额 ( 亿元 ) 融资买入额 ( 亿元 ) 融资偿还额 ( 亿元 ) 上一交易日, 市场指数中中小板指表现较好, 下跌 0.76%, 创业板指表现最弱, 下跌 1.73%; 从 5 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 下跌 2.63%, 深证成指表现最弱, 下跌 4.2%; 从 10 日涨跌幅看, 上证综指表现较好, 下跌 2.61%, 深证成指表现最弱, 下跌 4.02%; 从 20 日涨跌幅看, 中小板指表现较好, 下跌 6.66%, 深证成指表现最弱, 下跌 8.44% 请阅读最后一页免责声明及信息披露 4

5 图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅 (%) 上证综指深圳成指创业板指中小板指 昨日 5 日 10 日 20 日 行业融资规模及指数表现上一交易日, 从两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速来看, 电气设备 (+3.28%) 国防军工(+2.56%) 钢铁 (+2.31%) 等行业增速居前, 计算机 (-0.99%) 家用电器 (-1.23%) 非银金融 (-1.51%) 等行业增速靠后 图表 4: 上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%) 序号 代码 行业 融资余额占流通市值比例 (%) 占比增速 (%) SI 电气设备 SI 国防军工 SI 钢铁 SI 商业贸易 SI 有色金属 SI 传媒 SI 建筑材料 SI 纺织服装 SI 综合 SI 农林牧渔 SI 机械设备 SI 轻工制造 SI 房地产 SI 建筑装饰 SI 公用事业 SI 休闲服务 SI 汽车 SI 采掘 SI 交通运输 SI 银行 SI 化工 SI 通信 SI 医药生物 SI 电子 SI 食品饮料 SI 计算机 SI 家用电器 SI 非银金融 请阅读最后一页免责声明及信息披露 5

6 上一交易日, 从行业板块涨跌幅来看, 非银金融 (+1.03%) 银行(+0.34%) 食品饮料 (-0.52%) 家用电器 (-0.52%) 电子 (-0.63%) 等行业表现较好, 国防军工 (-3.59%) 建筑材料 (-2.54%) 有色金属 (-2.4%) 公用事业 (-2.38%) 建筑装饰 (-2.29%) 等行业表现较弱 图表 5: 申万行业上一交易日涨跌幅 (%) 非银银行金融 食品饮料 家电用子电器 计算机 休闲服务 医采汽传通药掘车媒信生物 轻工制造 房地产 纺化织工服装 机械设备 农综林合牧渔 交通运输 商钢业铁贸易 电气设备 建筑装饰 公用事业 有色金属 建筑材料 国防军工 3. 标的 ETF 基金表现上一交易日, 两融标的 ETF 基金中涨幅前三名为 : 易方达恒生 H 股 ETF(+1.54%) 易方达沪深 300 非银 ETF(+1.05%) 及国泰上证 180 金融 ETF(+0.79%); 跌幅前三名为 : 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF(-2.73%) 南方中证 500ETF(-1.88%) 及广发中证 500ETF(-1.81%) 图表 6: 融资融券 ETF 上一交易日涨跌幅 (%) 国投瑞银沪深 300 金融地产 ETF 南方中证 500ETF 广发中证 500ETF 华夏中证 500ETF 华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 易方达深证 100ETF 华夏中小板 ETF 交银 180 治理 ETF 华泰柏瑞红利 ETF 南方深成 ETF 南方开元沪深 300ETF 易方达沪深 300ETF 嘉实沪深 300ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 华夏沪深 300ETF 华安上证 180ETF 华夏上证 50ETF 国泰上证 180 金融 ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 易方达恒生 H 股 ETF 标的股票表现及融资规模上一交易日, 两融标的股票中, 涨幅前五名为 : 太极实业 (+10.06%) 浙大网新 (+9.99%) 深圳华强 (+7.03%) 海康威视 (+5.4%) 和北纬通信 (+4.94%); 跌幅前五名为 : 航天机电 (-10.03%) 中航动力 (-10.01%) 中航地产 (-10%) 海虹控 请阅读最后一页免责声明及信息披露 6

7 股 (-10%) 和汉钟精机 (-9.99%) 图表 7: 上一交易日涨跌幅排名前 20 标的股票 涨幅前 20 跌幅前 20 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 五日 量比 SH 太极实业 SH 航天机电 SH 浙大网新 SH 中航动力 SZ 深圳华强 SZ 中航地产 SZ 海康威视 SZ 海虹控股 SZ 北纬通信 SZ 汉钟精机 SH 中国平安 SZ 国际医学 SZ 奋达科技 SH 金证股份 SH 新华保险 SH 科力远 SH 中国人寿 SH 罗顿发展 SH 飞乐音响 SH 国中水务 SH 君正集团 SH 上海电气 SZ 立讯精密 SH 成发科技 SH 兰石重装 SH 金隅股份 SH 贵阳银行 SZ 中航动控 SZ 美的集团 SZ 世荣兆业 SZ 新大陆 SZ 盾安环境 SZ 云南白药 SZ 陕西金叶 SH 复星医药 SH 宝硕股份 SZ 大华股份 SZ 凯迪生态 SZ 歌尔股份 SZ 建投能源 上一交易日, 标的股票五日量比前五名为 : 航天机电 (20.49) 太极实业 (9.14) 陕西金叶 (8.97) 深圳华强 (5.34) 和海虹控股 (4.77) 图表 8: 上一交易日五日量比排名前 20 标的股票 排名 五日量比前 20 股票代码股票简称股价涨幅 (%) 五日量比 SH 航天机电 SH 太极实业 SZ 陕西金叶 SZ 深圳华强 SZ 海虹控股 SH 彩虹股份 SZ 国际医学 SZ 众生药业 SZ 中航地产 SH 上海银行 SH 飞乐音响 SH 大唐发电 SH 君正集团 SZ 奋达科技 请阅读最后一页免责声明及信息披露 7

8 SZ 华闻传媒 SH 江苏银行 SH 北辰实业 SH 贵阳银行 SZ 大北农 SH 科力远 上一交易日, 两融标的券中金额流入率最高的前五名是 : 国际医学 (100.14%) 中国人寿 (38.53%) 中国太保(36.44%) 海虹控股 (36.31%) 深圳机场 (36.27%) 图表 9: 上一交易日金额流入率排名前 20 标的股票 排名 股票代码 股票简称 股价涨幅 (%) 金额流入率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SZ 国际医学 SH 中国人寿 SH 中国太保 SZ 海虹控股 SZ 深圳机场 SH 中国平安 SH 招商银行 SH 农业银行 SZ 立讯精密 SH 光大银行 SH 工商银行 SZ 宁波银行 SH 北辰实业 SH 新华传媒 SZ 赣能股份 SZ 华润三九 SZ 新大陆 SH 君正集团 SZ 炼石有色 SH 新华保险 上一交易日, 两融标的券中开盘金额流入率最高的前五名是 : 国际医学 (77.1%) 海虹控股 (35.1%) 北辰实业 (23.93%) 春秋航空 (19.2%) 环旭电子 (19.1%); 尾盘金额流入率最高的前五名是 : 炼石有色 (29.1%) 新华传媒 (16.27%) 兴业证券 (15.24%) 国电电力 (14.45%) 新奥股份 (13.84%) 图表 10: 上一交易日开盘 尾盘资金净流入排名前 20 标的股票 开盘净流入资金 尾盘净流入资金 排名 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资 金 ( 百万 ) 股票代码 股票简称 股价涨 幅 (%) 金额流入 率 (%) 净流入资金 ( 百万 ) SZ 国际医学 SZ 炼石有色 SZ 海虹控股 SH 新华传媒 SH 北辰实业 SH 兴业证券 SH 春秋航空 SH 国电电力 SH 环旭电子 SH 新奥股份 SH 中天科技 SH 西部资源 请阅读最后一页免责声明及信息披露 8

9 SH 中煤能源 SZ 千山药机 SH 生物股份 SH 大秦铁路 SH 安琪酵母 SZ 国脉科技 SZ 华平股份 SH 国投电力 SH 兰花科创 SH 大名城 SH 出版传媒 SH 浙能电力 SH 南京银行 SH 川投能源 SH 法拉电子 SZ 智慧农业 SH 太极实业 SZ 汉钟精机 SZ 立讯精密 SH 九州通 SZ 洋河股份 SZ 隆平高科 SH 广东明珠 SZ 联化科技 SZ 长春高新 SH 广汇汽车 SZ 深圳机场 SH 皖江物流 上一交易日, 两融标的股票中融资余额占流通市值比例前十名为金刚玻璃 (25.57%) 全柴动力 (23.41%) 华平股份 (22.83%) 等, 融资余额占流通市值比例增速前十名为航天机电 (+22.7%) 陕西金叶 (+11.64%) 上海银行 (+10.63%) 等 图表 11: 上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票 占比前 10 增速前 10 排名 股票代码 股票简称 融资余额占流通市值 比例 (%) 股票代码股票简称占比增速 (%) SZ 金刚玻璃 SH 航天机电 SH 全柴动力 SZ 陕西金叶 SZ 华平股份 SH 上海银行 SZ 国民技术 SZ 汉钟精机 SZ 卓翼科技 SH 王府井 SZ 宝莫股份 SH 上海电气 SH 亚通股份 SH 国中水务 SZ 中国中期 SH 潞安环能 SH 三峡新材 SZ 国际医学 SZ 泰合健康 SZ 恩华药业 标的股票大宗交易上一交易日, 发生大宗交易的标的股票有美的集团 中航动控 五粮液等 22 只 图表 12: 上一交易日发生大宗交易标的股票 编 号 股票代码 股票简称 成交 价 前一交易日 收盘价 折价率 (%) 当日收 盘价 成交量 ( 万股 / 份 / 张 ) 成交额 ( 万 元 ) SZ 美的集团 SZ 中航动控 SZ 五粮液 SZ 隆平高科 SZ 洋河股份 SZ 贵州百灵 请阅读最后一页免责声明及信息披露 9

10 SZ 康得新 SZ 山西证券 SZ 清新环境 SH 浦发银行 SH 上港集团 SH 科达洁能 SH 贵州茅台 SH 绿地控股 SH 鹏博士 SH 王府井 SH 杉杉股份 SH 北京银行 SH 中国平安 SH 交通银行 SH 中国太保 SH 中国石油 二 今日标的股票事件提示 1. 标的股票停复牌今日共有 52 只标的股票停牌, 其中今日开始停牌股票有海虹控股等 1 只, 今日复牌股票有莫高股份等 1 只 图表 13: 复牌及停牌标的股票 序 号 股票代码 股票简称 交易 状态 停牌起始 日 连停 天数 期间指数涨 跌幅 (%) 涉及事件 SH 莫高股份 复牌 重要事项未公告 SZ 海虹控股 停牌 SH 亿阳信通 停牌 重要事项未公告 SH 美都能源 停牌 重要事项未公告 SH 健康元 停牌 重要事项未公告 SH 申华控股 停牌 重要事项未公告 SZ 金科股份 停牌 重大事项 SZ 中信海直 停牌 重大事项 SZ 众和股份 停牌 实施退市风险警示 SH 东方金钰 停牌 重要事项未公告 SH 招商轮船 停牌 重要事项未公告 SZ 海普瑞 停牌 重大事项 SZ 德力股份 停牌 重大事项 SZ 中鼎股份 停牌 重大事项 SH 新力金融 停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查 SZ 中润资源 停牌 重大资产重组 SH 中珠医疗 停牌 重大资产重组 SH 郑煤机 停牌 重大资产重组 SZ TCL 集团 停牌 重大事项 请阅读最后一页免责声明及信息披露 10

11 SZ 上海莱士 停牌 重大事项 SH 同方股份 停牌 重大资产重组 SZ 万达信息 停牌 重大事项 SH 中信重工 停牌 重要事项未公告 SZ 乐视网 停牌 重大资产重组 SH 爱建集团 停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查 SZ 荣之联 停牌 重大事项 SH 山东黄金 停牌 重要事项未公告 SH 中国联通 停牌 重要事项未公告 SH 金杯汽车 停牌 重大资产重组 SZ 露天煤业 停牌 重大资产重组 SH 亿利洁能 停牌 重大资产重组 SH 双良节能 停牌 重大资产重组 SH 鹏欣资源 停牌 重大资产重组 SZ 紫光国芯 停牌 重大资产重组 SZ 中弘股份 停牌 重大资产重组 SH 海越股份 停牌 重大资产重组 SH 老白干酒 停牌 重大资产重组 SZ 掌趣科技 停牌 重大资产重组 SH 云南城投 停牌 重大资产重组 SH 金发科技 停牌 重大事项 SH 商赢环球 停牌 重大资产重组 SH 国电南瑞 停牌 重大资产重组 SH 信威集团 停牌 重要事项未公告 SH 豫园商城 停牌 重大资产重组 SH 中安消 停牌 重大资产重组 SZ 海兰信 停牌 重大资产重组 SZ 省广股份 停牌 重大事项 SH 时代出版 停牌 重大资产重组 SH 天业股份 停牌 重大资产重组 SH 东阳光科 停牌 重大资产重组 SZ 航天电器 停牌 重大资产重组 SZ 长信科技 停牌 重大资产重组 SZ 中环股份 停牌 重大事项 注 : 期间指数涨跌幅指的是停牌期间上证指数涨跌幅 2. 大股东增减持标的股票今日披露, 大股东增持标的股票有泛海控股 久立特材 格林美等 11 只, 大股东减持标的股票有康得新等 1 只 图表 14: 大股东持股比例变动标的股票 编 号 股票代码股票简称公告日期 变动截止 日期 变动 方向 变动数量 占流通股 比 (%) 通过大宗 交易变动 比例 (%) 变动后 持股比 例 (%) 交易 平均 价 变动期 间股票 均价 前涨跌 幅 (%) SZ 泛海控股 2017/5/ /5/10 增持 SZ 久立特材 2017/5/ /5/10 增持 请阅读最后一页免责声明及信息披露 11

12 SZ 久立特材 2017/5/ /5/9 增持 SZ 久立特材 2017/5/ /5/5 增持 SZ 久立特材 2017/5/ /5/4 增持 SZ 格林美 2017/5/ /5/10 增持 SZ 杰瑞股份 2017/5/ /5/10 增持 SZ 康力电梯 2017/5/ /5/10 增持 SZ 康得新 2017/5/ /5/10 增持 SZ 明牌珠宝 2017/5/ /5/10 增持 SH 诺德股份 2017/5/ /5/10 增持 SH 复星医药 2017/5/ /5/10 增持 SH 广东明珠 2017/5/ /5/10 增持 SH 广东明珠 2017/5/ /5/10 增持 SH 力帆股份 2017/5/ /5/10 增持 SZ 康得新 2017/5/ /5/10 减持 标的股票增发今日披露, 共有 1 只标的股票涉及增发事件, 其中没有股票涉及董事会预案, 华银电力等 1 只股东大会通过, 没有股票涉及增发公告日, 没有股票涉及增发股份上市日 图表 15: 未来七个交易日标的股票增发 序号 股票代码 股票简称 时间 事件 事件价格 增发方式 前收盘价 前涨跌幅 (%) SH 华银电力 股东大会通过 定向 标的股票分红送转今日披露, 共有 81 只标的股票涉及分红送转事件, 其中有国药一致 红太阳 广发证券等 27 只股东大会通过, 陕国投 A 天山股份 中钢国际等 13 只为实施公告日, 大地传媒 浙江东日 北新建材等 32 只为股权登记日, 德赛电池 中金岭南 万向钱潮等 9 只为除权除息日 图表 16: 未来七个交易日发生分红送转事件标的股票 序 号 股票代码股票简称时间 是否 分红 每股股利 ( 税前 ) 事件 前收盘 价 ( 元 ) 前涨跌 幅 (%) 股息率 (%) 每股红股及 转增股本 SZ 陕国投 A 2017/5/11 是 0.02 实施公告日 SZ 天山股份 2017/5/11 是 0.04 实施公告日 SZ 中钢国际 2017/5/11 是 0.05 实施公告日 SZ 北新路桥 2017/5/11 是 0.08 实施公告日 SZ 荣盛石化 2017/5/11 是 0.12 实施公告日 SH 国金证券 2017/5/11 是 0.05 实施公告日 SH 浙江东方 2017/5/11 是 0.13 实施公告日 SH 浦东建设 2017/5/11 是 0.16 实施公告日 SH 三友化工 2017/5/11 是 0.13 实施公告日 SH 中国动力 2017/5/11 是 0.22 实施公告日 SH 新安股份 2017/5/11 是 0.10 实施公告日 SH 沱牌舍得 2017/5/11 是 0.07 实施公告日 请阅读最后一页免责声明及信息披露 12

13 SH 盛屯矿业 2017/5/11 是 0.02 实施公告日 SZ 大地传媒 2017/5/16 是 0.18 股权登记日 SH 浙江东日 2017/5/16 是 0.01 股权登记日 SZ 北新建材 2017/5/15 是 0.18 股权登记日 SZ 久立特材 2017/5/15 是 0.06 股权登记日 SZ 海康威视 2017/5/15 是 0.60 股权登记日 SH 中国巨石 2017/5/15 是 0.25 股权登记日 SH 豫园商城 2017/5/15 是 0.10 股权登记日 SZ 沃尔核材 2017/5/12 是 0.03 股权登记日 SZ 多氟多 2017/5/12 是 0.15 股权登记日 SZ 智飞生物 2017/5/12 是 0.01 股权登记日 SH 福耀玻璃 2017/5/12 是 0.75 股权登记日 SH 隆基股份 2017/5/12 是 0.10 股权登记日 SZ 深圳华强 2017/5/11 是 0.20 股权登记日 SZ 华意压缩 2017/5/11 是 0.04 股权登记日 SZ 苏宁环球 2017/5/11 是 0.20 股权登记日 SZ 五粮液 2017/5/11 是 0.90 股权登记日 SZ 北纬通信 2017/5/11 是 0.11 股权登记日 SZ 中航光电 2017/5/11 是 0.10 股权登记日 SZ 恩华药业 2017/5/11 是 0.06 股权登记日 SZ 水晶光电 2017/5/11 是 0.10 股权登记日 SZ 信立泰 2017/5/11 是 0.70 股权登记日 SZ 大北农 2017/5/11 是 0.06 股权登记日 SZ 齐翔腾达 2017/5/11 是 0.05 股权登记日 SZ 珠江啤酒 2017/5/11 是 0.06 股权登记日 SZ 榕基软件 2017/5/11 是 0.01 股权登记日 SZ 豪迈科技 2017/5/11 是 0.38 股权登记日 SZ 国民技术 2017/5/11 是 0.02 股权登记日 SH 武汉控股 2017/5/11 是 0.13 股权登记日 SH 国药股份 2017/5/11 是 0.20 股权登记日 SH 健民集团 2017/5/11 是 0.10 股权登记日 SH 新城控股 2017/5/11 是 0.33 股权登记日 SH 今世缘 2017/5/11 是 0.19 股权登记日 SZ 国药一致 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 红太阳 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 广发证券 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 科华生物 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 荣盛发展 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 联化科技 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 高德红外 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 赣锋锂业 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 立讯精密 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 广田集团 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 司尔特 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 中京电子 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 荣之联 2017/5/11 是 股东大会通过 请阅读最后一页免责声明及信息披露 13

14 SH 山东钢铁 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 同方股份 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 南山铝业 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 城市传媒 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 冠农股份 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 浙江龙盛 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 西南证券 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 康美药业 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 菲达环保 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 法拉电子 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 康恩贝 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 唐山港 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 中国西电 2017/5/11 是 股东大会通过 SH 骆驼股份 2017/5/11 是 股东大会通过 SZ 德赛电池 2017/5/11 是 0.25 除权除息日 SZ 中金岭南 2017/5/11 是 0.03 除权除息日 SZ 万向钱潮 2017/5/11 是 0.10 除权除息日 SZ 双汇发展 2017/5/11 是 1.20 除权除息日 SZ 福星股份 2017/5/11 是 0.25 除权除息日 SZ 世联行 2017/5/11 是 0.08 除权除息日 SZ 徐家汇 2017/5/11 是 0.36 除权除息日 SZ 亿纬锂能 2017/5/11 是 0.12 除权除息日 SH 上海贝岭 2017/5/11 是 0.02 除权除息日 发布相关业绩报告的标的股票今日无标的股票业绩报告发布 图表 17: 今日发布相关业绩报告的标的股票 序号 股票代码 股票简称 报告类型 业绩预告类型 同比增长 (%) 前收盘价 前涨跌幅 (%) 1 6. 标的股票限售股解禁未来 7 个交易日共有游久游戏 江苏吴中 红日药业等 13 只标的股票涉及限售股解禁 图表 18: 未来七个交易日标的股票限售解禁 序号股票代码股票简称解禁时间解禁数量 ( 万股 ) 占解禁前 A 股 流通股比 流通股份类型 前收盘 价 前涨跌 幅 (%) SH 游久游戏 2017/5/ SH 江苏吴中 2017/5/ SZ 红日药业 2017/5/ SZ 华策影视 2017/5/ SZ 中泰化学 2017/5/ SH 大唐电信 2017/5/ SH 济川药业 2017/5/ 请阅读最后一页免责声明及信息披露 14

15 SZ 蒙草生态 2017/5/ SH 综艺股份 2017/5/ SZ 华邦健康 2017/5/ SZ 乐视网 2017/5/ SZ 长城影视 2017/5/ SZ 东方财富 2017/5/ 三 事件投资组合操作 说明 : 本事件投资组合是由信达证券事件选股模型针对本报告第一 第二部分事件内容筛选而形成 组合单只股票权重按总资产 3% 计, 开始日期为 2014 年 5 月 23 日, 不考虑交易费用, 每日盘前制定当日投资操作, 股票买入与卖出的价格按当日均价执行 1. 组合历史收益上一交易日组合收益率为 -0.85%, 至 2017 年 5 月 10 日组合累计收益率为 98.96%, 分别超越上证综指 沪深 300 及创业扳指 及 个百分点 图表 19: 组合历史收益曲线 250 组合上证综指沪深 300 创业扳指 请阅读最后一页免责声明及信息披露 15

16 图表 20: 组合今年以来收益曲线 8.0 组合 上证综指 沪深 300 创业板指 图表 21: 组合历史收益对比 收益率 近一周 % 近一月 % 近三月 % 近六月 % 近一年 % 今年以来 % 组合 上证综指 沪深 创业板指 今日组合操作 1) 今日拟建仓股票 今日建仓股票 : 无 图表 22: 今日拟建仓股票 序号 股票代码 股票简称 权重 (%) 昨日涨幅 (%) 建仓理由 1 2) 今日拟平仓股票 今日拟平仓股票有深振业 A 等 1 只 图表 23: 今日拟平仓股票 序号 股票代码 股票简称 买入日期 权重 (%) 持有期收益率 (%) SZ 深振业 A 2017/4/ 昨日组合操作回顾 1) 昨日建仓股票 昨日无成功建仓股票 请阅读最后一页免责声明及信息披露 16

17 图表 24: 昨日建仓股票 序号 股票代码 简称 买入价格 权重 (%) 建仓理由 1 2) 昨日平仓股票 昨日无平仓股票 图表 25: 昨日平仓股票 序号 股票代码 股票简称 建仓日期 买入价格 权重 (%) 卖出价格 持有期收益率 (%) 1 4. 组合成分股至 2017 年 5 月 10 日收盘, 组合共有成分股 18 只, 仓位 54.01% 图表 26: 组合成分股 序号 股票代码 股票简称 买入日期 买入价格 权重 (%) 昨日价格 浮动收益率 (%) 相对收益率 (%) SZ 中环股份 2016/4/ SZ 深振业 A 2017/4/ SZ 本钢板材 2017/4/ SZ 世联行 2017/4/ SZ 柳工 2017/4/ SH 杉杉股份 2017/4/ SH 兖州煤业 2017/4/ SH 龙元建设 2017/4/ SZ 四维图新 2017/4/ SZ 太阳纸业 2017/4/ SZ 歌尔股份 2017/4/ SZ 广联达 2017/4/ SZ 潍柴动力 2017/4/ SZ 紫鑫药业 2017/4/ SZ 东华能源 2017/4/ SZ 红太阳 2017/5/ SZ 北斗星通 2017/5/ SH 紫江企业 2017/5/ 注 : 相对收益率是成分股相对同期上证综指的持有期收益率 请阅读最后一页免责声明及信息披露 17

18 分析师简介 俞雪飞博士, 金融工程高级分析师, 从事证券研究 15 年, 主要进行基金 股指期货 量化投资及证券行业创新业务等领域专题研究 具有扎实的证券研究理论基础 丰富的投资实践经验及出色的科研项目组织能力 作为负责人, 先后在 2002 年度 2007 年度 2008 年度及 2010 年度中国证券业协会科研课题研究中获奖 分析师声明 负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明, 本人具有证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 ; 本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点 ; 本人薪酬的任何组成部分不曾与, 不与, 也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关 免责声明 信达证券股份有限公司 ( 以下简称 信达证券 ) 具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格 本报告由信达证券制作并发布 本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品, 为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考, 双方对权利与义务均有严格约定 本报告仅提供给上述特定客户, 并不面向公众发布 信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户 客户应当认识到有关本报告的电话 短信 邮件提示仅为研究观点的简要沟通, 对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准 本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制, 但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性 本报告所载的意见 评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格 价值及投资收入可能会出现不同程度的波动, 涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证 在不同时期, 或因使用不同假设和标准, 采用不同观点和分析方法, 致使信达证券发出与本报告所载意见 评估及预测不一致的研究报告, 对此信达证券可不发出特别通知 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议, 也没有考虑到客户特殊的投资目标 财务状况或需求 客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 若有必要应寻求专家意见 本报告所载的资料 工具 意见及推测仅供参考, 并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请 在法律允许的情况下, 信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务 本报告版权仅为信达证券所有 未经信达证券书面同意, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发布 转发或引用本报告的任何部分 若信达证券以外的机构向其客户发放本报告, 则由该机构独自为此发送行为负责, 信达证券对此等行为不承担任何责任 本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议 如未经信达证券授权, 私自转载或者转发本报告, 所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担 信达证券将保留随时追究其法律责任的权利 风险提示 证券市场是一个风险无时不在的市场 投资者在进行证券交易时存在赢利的可能, 也存在亏损的风险 建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事 本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售, 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 并应同时考量各自的投资目的 财务状况和特定需求, 必要时就法律 商业 财务 税收等方面咨询专业顾问的意见 在任何情况下, 信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 投资者需自行承担风险 机构销售联系人 区域姓名办公电话手机邮箱 华北袁泉 yuanq@cindasc.com 华北张华 zhanghuac@cindasc.com 华北饶婷婷 raotingting@cindasc.com 华北巩婷婷 gongtingting@cindasc.com 华东王莉本 wangliben@cindasc.com 华东文襄琳 wenxianglin@cindasc.com 华东洪辰 hongchen@cindasc.com 华南刘晟 liusheng@cindasc.com 华南易耀华 yiyaohua@cindasc.com 国际唐蕾 tanglei@cindasc.com 国际王小乐 wangxiaole@cindasc.com 请阅读最后一页免责声明及信息披露 18