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1 诺德货币市场基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 诺德基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 送出日期 :2017 年 8 月 28 日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 第 2 页共 47 页

3 1.2 目录 1 重要提示及目录 重要提示 目录 基金简介 基金基本情况 基金产品说明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相关资料 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 基金净值表现 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 资产负债表 利润表 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 第 3 页共 47 页

4 6.4 报表附注 投资组合报告 期末基金资产组合情况 债券回购融资情况 基金投资组合平均剩余期限 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 投资组合报告附注 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 开放式基金份额变动 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 基金投资策略的改变 为基金进行审计的会计师事务所情况 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 其他重大事件 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 第 4 页共 47 页

5 12.1 备查文件目录 存放地点 查阅方式 第 5 页共 47 页

6 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺德货币市场基金 基金简称 诺德货币 场内简称 - 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,180,263, 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 : 诺德货币 A 诺德货币 B 下属分级基金场内简称 : - - 下属分级基金的交易代码 : 报告期末下属分级基金的份额总额 26,446, 份 4,153,817, 份 2.2 基金产品说明在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力求实现超过业绩比较基投资目标准的投资回报 本基金将通过对宏观经济发展态势 金融监管政策 财政与货币政策 市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析, 形成对市场短期利率走势的判断 并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水平 ( 不同剩投资策略余期限到期收益率 利息支付方式以及再投资便利性 ) 进行分析, 结合各类资产的流动性特征 ( 日均成交量 交易方式 市场流量 ) 和风险特征 ( 信用等级 波动性 ), 决定各类资产的配置比例和期限匹配情况 业绩比较基准银行活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 为证券投资基金中的低风险品种 本基金长期的风险收益特征风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 罗丽娟 陆志俊 人 联系电话 第 6 页共 47 页

7 电子邮箱 客户服务电话 传真 注册地址 上海浦东新区陆家嘴环路上海市浦东新区银城中路 号 1201 室号 办公地址 上海浦东新区陆家嘴环路上海市浦东新区银城中路 号 1201 室号 邮政编码 法定代表人 潘福祥 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺德基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号 1201 室 第 7 页共 47 页

8 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 基金级别 诺德货币 A 诺德货币 B 期间数据和指标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 290, ,499, 本期利润 290, ,499, 本期净值收益率 % % 期末数据和指标 报告期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 26,446, ,153,817, 期末基金份额净值 累计期末指标 报告期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 % % 注 :1 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采用摊余 成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3 本基金按日结转份额 4 本基金合同生效日为 2016 年 5 月 5 日 3.2 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率 1 份额净值收益率标准差 2 诺德货币 A 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 自基金合同 生效起至今 % % % % % % 第 8 页共 47 页

9 阶段 份额净值收益率 1 份额净值收益率标准差 2 诺德货币 B 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 自基金合同 生效起至今 % % % % % % 注 :1 本基金的利润分配方式是 每日分配 按日支付 2 本基金的业绩比较基准为 : 银行活期存款利率 ( 税后 ) 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 9 页共 47 页

10 注 : 诺德货币市场基金成立于 2016 年 5 月 5 日, 图示时间段为 2016 年 5 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日 本基金建仓期间自 2016 年 5 月 5 日至 2016 年 11 月 4 日, 报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定 本基金的业绩比较基准为银行活期存款利率 ( 税后 ) 第 10 页共 47 页

11 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字 [2006]88 号文批准设立 公司股东为清华控股有限公司和宜信惠民投资管理 ( 北京 ) 有限公司, 注册地为上海, 注册资本为 1 亿元人民币 截至本报告期末, 公司管理了十二只开放式基金 : 诺德价值优势混合型证券投资基金 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 诺德增强收益债券型证券投资基金 诺德成长优势混合型证券投资基金 诺德中小盘混合型证券投资基金 诺德优选 30 混合型证券投资基金 诺德双翼债券型证券投资基金 (LOF) 诺德周期策略混合型证券投资基金 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 诺德货币市场基金 诺德天禧债券型证券投资基金和诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 本基金 基金经 理 诺德 增强收 益债券 型证券 赵滔滔 投资基金基金经理 诺德双翼债券型证券投资基金 (LOF) 基金经理和诺 2016 年 5 月 5 日 - 10 上海财经大学金融学硕士 2006 年 11 月至 2008 年 10 月, 任职于平安资产管理有限责任公司 2008 年 10 月加入诺德基金管理有限公司, 先后担任债券交易员, 固定收益研究员等职务 现任公司固定收益部总监, 具有基金从业资格 德天禧 债券型 证券投 资基金 基金经 理 固定 第 11 页共 47 页

12 收益部 总监 上海财经大学经济学学士 2009 年 7 月至 2016 年 6 月, 先后于华鑫证券有限责任 张倩 本基金基金经理 2016 年 11 月 5 日 - 8 公司 万家基金管理有限公司 农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员 2016 年 6 月加入诺德基金管理有 限公司, 担任基金经理助理 职务, 具有基金从业资格 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日 ; 除首任基金经理外, 任职日期 为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期 ; 离任日期 为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同 证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律 法规和监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋取最大利益, 没有损害基金持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况本公司已经建立了投资决策及交易内控制度, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 维护投资者的利益 此外, 本基金管理人还建立了公平交易制度, 确保不同基金在买卖同一证券时, 按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量 公司交易系统中使用公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行委托 本报告期内, 公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 制定了 诺德 基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法, 明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他 第 12 页共 47 页

13 日常交易行为进行监控, 并对发现的异常交易行为进行报告 该办法覆盖异常交易的类型 界定标准 监控方法与识别程序 对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行 本报告期内, 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易, 也未发现存在不公平交易的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年,GDP 同比增长 6.9%,CPI 同比上涨 1.4%, 经济增长保持稳中有进 稳中向好的态势 央行货币政策继续保持稳健中性, 第一季度两次上调了公开市场逆回购和 MLF 操作利率 一季度, 债券收益率随着公开市场利率上调呈现上行的走势 进入二季度, 金融监管收紧预期增强, 债券收益率继续走出了一波震荡上行的行情 在此期间, 央行通过公开市场投放维护了流动性的稳定, 随后债券收益率逐渐趋稳, 并略有下行 尽管上半年资金利率和债券收益率整体抬升, 但绝对收益价值显现 ; 同时, 伴随着流动性的缓解, 债券收益率阶段性出现了的几次小幅下行, 产生了一些投资机会, 对货币基金的投资收益有较为积极的作用 报告期内, 基金管理人严格按照基金合同和相关法律法规进行投资 一季度组合投资品种较为平均, 组合剩余期限控制在较短的水平 进入二季度逐渐调整, 适当配置了中等期限存款类资产与短期限的债券类 回购资产, 同时兼顾了流动性和安全性 报告期内, 组合未出现流动性风险和信用风险 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金 A 类基金份额净值收益率为 %,B 类基金份额净值收 益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年下半年, 预计央行呵护市场流动性的意图将保持不变, 资金利率出现极端波动的可能性很小 债券收益率已经在二季度反转下行并企稳, 但继续下行动力尚不明朗, 预计下半年保持震荡格局 在货币政策和监管力度不变的基调下, 预计下半年的资金利率和债券收益率的中枢会略低于上半年二季度的水平, 因此下半年的投资机会更具有时点性 基金管理人将在保障组合平稳安全运行的前提下, 积极主动把握投资机会, 并保持以往稳健的投资管理风格, 提高组合业绩 第 13 页共 47 页

14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明为了确保基金估值严格执行新会计准则 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 更好地保护基金份额持有人的合法权益, 基金管理人制定并修订了 诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度 ( 以下简称 估值制度 ) 根据估值制度, 基金管理人设立了专门的估值委员会 估值委员会由公司投资研究部总监 运营总监 清算登记部经理 基金会计主管和法务主管组成, 所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历 估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序, 定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性 其中 : 基金会计主管主要负责制定新的估值政策 方法和程序, 提供相关的会计数据, 并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型 假设及参数进行沟通, 以支持委员会的相关决定 ; 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施 ; 投资研究部总监主要负责分析市场情况, 并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断 ; 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性, 以及负责具体信息披露工作 根据估值制度, 估值委员会成员中不包括基金经理 本报告期内, 上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书 ( 更新 ) 等有关规定, 本基金每日将基金净收益分配给基金份 额持有人, 当日收益参与下一日的收益分配, 并定期支付且结转为相应的基金份额 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内, 未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形 第 14 页共 47 页

15 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017 年上半年度, 基金托管人在诺德货币市场基金的托管过程中, 严格遵守了 证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同 托管协议, 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务, 不存在任何损害基金持有人利益的行为 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 2017 年上半年度, 诺德基金管理有限公司在诺德货币市场基金投资运作 资产净值的计算 基金收益的计算 基金费用开支等问题上, 托管人未发现损害基金持有人利益的行为 本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润 :290, 元, 向 B 级份额持有人分配利润 : 33,499, 元 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 2017 年上半年度, 由诺德基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关诺德货币市场基金的年度报告中财务指标 收益表现 收益分配情况 财务会计报告相关内容 投资组合报告等内容真实 准确 完整 第 15 页共 47 页

16 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 诺德货币市场基金 报告截止日 : 2017 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 附注号 本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 ,990, ,445, 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 ,985,678, ,754, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,985,678, ,754, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 买入返售金融资产 ,632,332, ,084,840, 应收证券清算款 - 100, 应收利息 ,606, ,885, 应收股利 - - 应收申购款 32, ,247, 递延所得税资产 - - 其他资产 资产总计 4,181,640, ,991,273, 负债和所有者权益 附注号 本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 569, , 应付托管费 132, , 应付销售服务费 22, , 应付交易费用 , , 第 16 页共 47 页

17 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 455, , 递延所得税负债 - - 其他负债 , , 负债合计 1,376, ,209, 所有者权益 : 实收基金 ,180,263, ,990,063, 未分配利润 所有者权益合计 4,180,263, ,990,063, 负债和所有者权益总计 4,181,640, ,991,273, 注 : 报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 4,180,263, 份, 其中 A 类基金份额总额 26,446, 份 ;B 类基金份额总额 4,153,817, 份 6.2 利润表 会计主体 : 诺德货币市场基金 本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 项目 附注号 上年度可比期间本期 2016 年 5 月 5 日 ( 基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 合同生效日 ) 至 2016 年年 6 月 30 日 6 月 30 日 一 收入 38,145, ,058, 利息收入 38,155, ,058, 其中 : 存款利息收入 ,709, ,173, 债券利息收入 12,538, , 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,908, , 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -10, 其中 : 股票投资收益 基金投资收益 - - 债券投资收益 , 资产支持证券投资收益 贵金属投资收益 衍生工具收益 股利收益 公允价值变动收益 ( 损失以 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 - - 第 17 页共 47 页

18 列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填 列 ) - - 减 : 二 费用 4,355, , 管理人报酬 ,753, , 托管费 , , 销售服务费 , , 交易费用 利息支出 632, 其中 : 卖出回购金融资产支出 632, 其他费用 , , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 33,790, ,309, 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 33,790, ,309, 注 : 上年度可比期间为 2016 年 5 月 5 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日止期间 6.3 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 会计主体 : 诺德货币市场基金 本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 2,990,063, ,990,063, 二 本期经营活动产生 的基金净值变动数 ( 本 - 33,790, ,790, 期利润 ) 三 本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 1,190,199, ,190,199, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 6,861,888, ,861,888, 基金赎回款 -5,671,689, ,671,689, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少 - -33,790, ,790, 以 - 号填列 ) 第 18 页共 47 页

19 五 期末所有者权益 ( 基 金净值 ) 项目 4,180,263, ,180,263, 上年度可比期间 2016 年 5 月 5 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 1,196,968, ,196,968, 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本 - 3,309, ,309, 期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 -69,527, ,527, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 624,674, ,674, 基金赎回款 -694,201, ,201, 四 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少 - -3,309, ,309, 以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 1,127,441, ,127,441, 注 : 上年度可比期间为 2016 年 5 月 5 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日止期间 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.3 财务报表由下列负责人签署 : 胡志伟 胡志伟 高奇 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况诺德货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]728 号 关于准予诺德货币市场基金注册的批复 核准, 由诺德基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 诺德货币市场基金基金合同 负责公开募集 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,196,886, 元, 业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2016) 第 19 页共 47 页

20 第 488 号验资报告予以验证 经向中国证监会备案, 诺德货币市场基金基金合同 于 2016 年 5 月 5 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,196,968, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 82, 份基金份额 本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司, 基金托管人为交通银行股份有限公司 本基金根据单个账户持有的基金份额数量和销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别 若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 300 万份时, 本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额 若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 300 万份时, 本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额 A 类基金份额的销售服务费率为 0.25%,B 类基金份额的销售服务费率为 0.01% 两类基金份额分别设置基金代码, 并单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和 诺德货币市场基金基金合同 的有关规定, 本基金的投资范围为是具有良好流动性的金融工具, 包括现金, 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行存款 债券回购 中央银行票据 同业存单, 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 非金融企业债务融资工具 资产支持证券以及中国证监会 人民银行银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 本基金的业绩比较基准为 : 银行活期存款利率 ( 税后 ) 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业会计准则 - 基本准则 各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 中国证监会颁布的 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会( 以下简称 中国基金业协会 ) 颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 诺德货币市场基金基金合同 和在财务报表附注 所列示的中国证监会 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真 第 20 页共 47 页

21 实 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 重要会计政策和会计估计本报告期会计报表所采用的会计政策 会计估计与上年度会计报表相一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 税项根据财政部 国家税务总局财税 [2004]78 号 财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2008]1 号 关于企业所得税若干优惠政策的通知 财税 [2016]36 号 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 财税 [2016]46 号 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知 财税 [2016]70 号 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债 地方政府债及金融同业往来利息收入亦免征增值税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位 : 人民币元 第 21 页共 47 页

22 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 22,990, 定期存款 525,000, 其中 : 存款期限 1-3 个月 145,000, 存款期限 1 个月以内 - 存款期限 3 个月以上 380,000, 其他存款 - 合计 : 547,990, 交易性金融资产 本期末 单位 : 人民币元 项目 2017 年 6 月 30 日 摊余成本影子定价偏离金额偏离度 交易所市场 债 券 银行间市场 1,985,678, ,988,390, ,711, % 合计 1,985,678, ,988,390, ,711, % 注 :1. 偏离金额 = 影子定价 - 摊余成本 ; 2. 偏离度 = 偏离金额 / 摊余成本法确定的基金资产净值 衍生金融资产 / 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产 / 负债 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位 : 人民币元 本期末 项目 2017 年 6 月 30 日 账面余额 其中 ; 买断式逆回购 银行间买入返售证券 1,632,332, 合计 1,632,332, 第 22 页共 47 页

23 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券 应收利息 单位 : 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3, 应收定期存款利息 1,759, 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 11,956, 应收买入返售证券利息 1,886, 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 15,606, 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产 应付交易费用 单位 : 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 37, 合计 37, 其他负债 单位 : 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 157, 合计 157, 第 23 页共 47 页

24 实收基金 金额单位 : 人民币元 诺德货币 A 本期 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额 ( 份 ) 账面金额 上年度末 32,285, ,285, 本期申购 64,281, ,281, 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) -70,120, ,120, 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) - - 本期末 26,446, ,446, 金额单位 : 人民币元 诺德货币 B 本期 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额 ( 份 ) 账面金额 上年度末 2,957,778, ,957,778, 本期申购 6,797,607, ,797,607, 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) -5,601,569, ,601,569, 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) - - 本期末 4,153,817, ,153,817, 注 : 申购含红利再投 转换入 级别调整入份额 ; 赎回含转换出 级别调整出份额 未分配利润 单位 : 人民币元 诺德货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 本期利润 290, , 本期基金份额交易产生的变动数 其中 : 基金申购款 基金赎回款 第 24 页共 47 页

25 本期已分配利润 -290, , 本期末 单位 : 人民币元 诺德货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 本期利润 33,499, ,499, 本期基金份额交易产生的变动数 其中 : 基金申购款 基金赎回款 本期已分配利润 -33,499, ,499, 本期末 存款利息收入 单位 : 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 147, 定期存款利息收入 16,562, 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 0.68 其他 - 合计 16,709, 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益 债券投资收益 债券投资收益 买卖债券差价收入 单位 : 人民币元 项目 卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付 ) 成交 总额 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2,075,508, 第 25 页共 47 页

26 减 : 卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付) 成本总额 2,058,815, 减 : 应收利息总额 16,702, 买卖债券差价收入 -10, 资产支持证券投资收益本基金本报告期无资产支持证券收益 贵金属投资收益本基金本报告期内无贵金属投资收益 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益 股利收益 本基金本报告期内无股利收益 公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益 其他收入 本基金本报告期内无其他收入 交易费用 本基金本报告期内无交易费用 其他费用 单位 : 人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 29, 信息披露费 119, 银行汇划费 38, 中债登账户维护费 13, 上清所账户维护费 14, 合计 214, 第 26 页共 47 页

27 分部报告 不适用 或有事项 资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日, 本基金并无须作披露的或有事项 资产负债表日后事项 截至资产负债表日, 本基金并无须作披露的资产负债表日后事项 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内, 未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称诺德基金管理有限公司 ( 诺德基金 ) 交通银行股份有限公司 ( 交通银行 ) 清华控股有限公司 ( 清华控股 ) 宜信惠民投资管理 ( 北京 ) 有限公司 ( 宜信惠民 ) 与本基金的关系基金管理人 注册登记机构 基金销售机构基金托管人 基金销售机构基金管理人的股东基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间内, 本基金未通过关联方交易单元进行交易 关联方报酬 基金管理费 单位 : 人民币元 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2016 年 5 月 5 日 ( 基金合同生效日 ) 30 日至 2016 年 6 月 30 日 2,753, , , , 第 27 页共 47 页

28 注 : 支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30% 的年费率计提, 逐日累 计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数 基金托管费 单位 : 人民币元 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 2016 年 5 月 5 日 ( 基金合同生效日 ) 30 日至 2016 年 6 月 30 日 642, , 注 : 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.07% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.07% / 当年天数 销售服务费 单位 : 人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费诺德货币 A 诺德货币 B 合计 诺德基金 9, , , 交通银行 合计 9, , , 上年度可比期间 2016 年 5 月 5 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称 诺德货币 A 诺德货币 B 合计 诺德基金 1, , , 交通银行 合计 1, , , 注 : 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提, 每日计提, 按月 支付给基金管理人, 再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构 A 类基金份额和 B 类基金份 额约定的销售服务费年费率分别为 0.25% 和 0.01% 销售服务费的计算公式为: 对应级别日销售服务费 = 前一日对应级别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数 第 28 页共 47 页

29 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 本报告期及上年度可比期间内, 本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位 : 份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 诺德货币 A 诺德货币 B 基金合同生效日 ( 2016 年 5 月 5 日 ) 持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 - 21,019, 期间申购 / 买入总份额 - 285, 期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 - 8,000, 期末持有的基金份额 - 13,305, 期末持有的基金份额占基金总份额比例 % 项目 上年度可比期间 2016 年 5 月 5 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 诺德货币 A 诺德货币 B 基金合同生效日 ( 2016 年 5 月 5 日 ) 持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购 / 买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 注 :1 基金管理人诺德基金管理有限公司本年度申购本基金的交易委托诺德基金直销柜台办理, 无申购费 2 期间申购 / 买入总份额 包含红利再投资所获得的基金份额 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金 第 29 页共 47 页

30 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位 : 人民币元上年度可比期间本期关联方 2016 年 5 月 5 日 ( 基金合同生效日 ) 至 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日名称年 6 月 30 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行 22,990, , ,428, ,093, 注 :1. 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管, 按银行同业利率计息 2. 本基金用于证券交易结算的资金通过 交通银行基金托管结算资金专用存款账户 转存于中国证券登记结算有限责任公司, 按银行同业利率计息 于 2017 年 6 月 30 日的相关余额在资产负债表中的 结算备付金 科目中单独列示 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内, 本基金未在承销期内参与关联方承销的证券 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项 利润分配情况 诺德货币 A 金额单位 : 人民币元 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 本期利润分配合计 291, , 备注 诺德货币 B 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 本期利润分配合计 33,400, , ,499, 备注 期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 第 30 页共 47 页

31 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构本基金为货币市场基金, 为证券投资基金中的低风险品种 本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 本基金投资于各类货币市场工具 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险 流动性风险及市场风险 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力求实现超过业绩比较基准的投资回报 本基金的基金管理人内部风险控制机制分为 决策系统 执行系统 和 监督系统 三个方面 :(1) 决策系统由股东会 董事会 公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成 ; (2) 执行系统由公司各职能部门组成, 承担公司日常经营管理 风险控制 基金投资运作活动和具体工作, 负责将公司决策系统的各项决议付诸实施 ;(3) 监督系统由监事会 董事会及其下设的审计委员会 督察长 监察稽核部组成 各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标 模型, 日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督 检查和评估, 并通过相应决策, 将风险控制在可承受的范围内 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之发行人出现违约 拒绝支付到期本息等情况, 导致基金资产损失和收益变化的风险 第 31 页共 47 页

32 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行 ; 定期存款存放在具有基金托管资格的徽商银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司及包商银行股份有限公司, 因而与银行存款相关的信用风险不重大 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违约风险可能性很小 ; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券, 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险 本基金债券投资的信用评级情况按 中国人民银行信用评级管理指导意见 设定的标准统计及汇总 按短期信用评级列示的债券投资 单位 : 人民币元 短期信用评级 本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 A-1-30,006, A-1 以下 90,505, 未评级 1,895,172, ,513, 合计 1,985,678, ,520, 注 : 未评级债券为短期融资券 政策性金融债及同业存单 按长期信用评级列示的债券投资 长期信用评级 本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 - 100,233, 合计 - 100,233, 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种第 32 页共 47 页

33 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效保障基金持有人利益 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人主要通过限制 跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种 ( 企业债或短期融资券 ) 来实现 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天, 平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天, 且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求 此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 除发生巨额赎回 连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形外, 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20% 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值 ( 所有者权益 ) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险, 包括利率风险 外汇风险和其他价格风险 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款 结算备付金 债券投资 买入返售金融资产等 第 33 页共 47 页

34 利率风险敞口 本期末 2017 年 6 月 30 日 资产 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 单位 : 人民币元 银行存款 117,990, ,000, ,000, ,990, 交易性金融资产 430,374, ,044,775, ,528, ,985,678, 买入返售金融资产 1,632,332, ,632,332, 应收利息 ,606, ,606, 应收申购款 , , 资产总计 2,180,697, ,144,775, ,528, ,638, ,181,640, 负债 应付管理人报酬 , , 应付托管费 , , 应付销售服务费 , , 应付交易费用 , , 应付利润 , , 其他负债 , , 负债总计 ,376, ,376, 利率敏感度缺口 2,180,697, ,144,775, ,528, ,261, ,180,263, 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以不计息上 资产 银行存款 750,445, ,000, ,445, 交易性金融资产 269,962, ,663, ,128, ,754, 买入返售金融资产 1,084,840, ,084,840, 应收证券清算款 , , 应收利息 ,885, ,885, 应收申购款 ,247, ,247, 资产总计 2,105,248, ,663, ,128, ,233, ,991,273, 负债 应付管理人报酬 , , 应付托管费 , , 应付销售服务费 , , 应付交易费用 , , 应付利润 , , 其他负债 , , 负债总计 ,209, ,209, 利率敏感度缺口 2,105,248, ,663, ,128, ,023, ,990,063, 合计 合计 第 34 页共 47 页

35 利率风险的敏感性分析 假设 分析 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额 ( 单位 : 人民币元 ) 相关风险变量的变动上年度末 ( 2016 年 12 月 31 本期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 日 ) 市场利率下降 25 个 市场利率上升 25 个 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险 本基 金的所有资产及负债以人民币计价, 因此无重大外汇风险 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 因此无重大其他价格风险 其他价格风险敞口 金额单位 : 人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比例 (%) 公允价值 产净值比例 (%) 交易性金融资产 - 股票投资 交易性金融资产 - 基金投资 交易性金融资产 - 债券投资 1,988,390, ,602, 交易性金融资产 - 贵金属投资 衍生金融资产 - 权证投资 其他 合计 1,988,390, ,602, 第 35 页共 47 页

36 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 第 36 页共 47 页

37 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 1,985,678, 其中 : 债券 1,985,678, 资产支持证券 买入返售金融资产 1,632,332, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 547,990, 其他各项资产 15,638, 合计 4,181,640, 债券回购融资情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.39 其中 : 买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 7.3 基金投资组合平均剩余期限 第 37 页共 47 页

38 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产各期限负债占基金资净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 120 天 - - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号债券品种摊余成本 占基金资产净值 比例 (%) 第 38 页共 47 页

39 1 国家债券 139,777, 央行票据 金融债券 89,466, 其中 : 政策性金融债 89,466, 企业债券 企业短期融资券 681,086, 中期票据 同业存单 1,075,347, 其他 合计 1,985,678, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 兴业银行 CD 浙商银行 CD 赣高速 SCP 平安银行 CD 广发银行 CD 招商银行 CD 平安银行 CD246 金额单位 : 人民币元 占基金资产净值 比例 (%) 2,100, ,945, ,500, ,714, ,000,000 99,984, ,000,000 99,873, ,000,000 99,021, ,000,000 98,942, ,000,000 97,831, 国开 ,000 89,466, 鲁黄金 SCP 兖州煤业 SCP ,000 70,123, ,000 60,117, 第 39 页共 47 页

40 7.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.9 投资组合报告附注 鉴于货币市场基金的特性, 本基金采用摊余成本法计算基金资产净值, 即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息, 并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价, 以摊余的成本计算基金资产净值 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果, 基金管理人采用 影子定价, 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估, 当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的, 应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整, 调整差额确认为 公允价值变动损益, 并按其他公允价值指标进行后续计量 如基金份额净值恢复至 1.00 元, 可恢复使用摊余成本法估算公允价值 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的, 基金管理人可根据具体情况, 在与基金托管人商议后, 按最能反映基金资产公允价值的方法估值 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况, 在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责 处罚的情况 第 40 页共 47 页

41 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,606, 应收申购款 32, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 15,638, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 41 页共 47 页

42 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份 持有人结构 持有人份额户均持有的基机构投资者个人投资者户数级别金份额 ( 户 ) 占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例 诺德 货币 1,847 14, ,202, % 11,243, % A 诺德 货币 B ,940, ,145,816, % 8,000, % 合计 1,951 2,142, ,161,019, % 19,244, % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 诺德货币 A 411, % 基金管理人所有从业人员 诺德货币 B - - 持有本基金 合计 411, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金 诺德货币 A 0~10 万份 投资和研究部门负责人持 诺德货币 B - 有本开放式基金 合计 0~10 万份 诺德货币 A 0~10 万份本基金基金经理持有本开诺德货币 B - 放式基金合计 0~10 万份 第 42 页共 47 页

43 9 开放式基金份额变动 单位 : 份 诺德货币 A 诺德货币 B 基金合同生效日 (2016 年 5 月 5 日 ) 基金份 32,218, ,164,750, 额总额 本报告期期初基金份额总额 32,285, ,957,778, 本报告期基金总申购份额 64,281, ,797,607, 减 : 本报告期基金总赎回份额 70,120, ,601,569, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 本报告期期末基金份额总额 26,446, ,153,817, 注 : 总申购份额含红利再投份额 第 43 页共 47 页

44 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内, 本基金管理人无重大人事变动 本报告期内, 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任本基金 2017 年度的基金审 计机构 目前普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已为本基金提供 1 年的审计服务 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚 的情形 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例海通证券 第 44 页共 47 页

45 注 : 根据中国证监会的有关规定, 基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况 经营状况 研究水平后, 向证券公司租用了基金交易单元 1 基金专用交易单元的选择标准如下: (1) 公司财务状况良好 经营行为稳健规范, 内控制度健全, 在业内有良好的声誉 ; (2) 具备基金运作所需的高效 安全的通讯条件, 交易设施满足基金进行证券交易的需要 ; (3) 具有较强的研究能力, 能及时 全面 定期提供质量较高的宏观 行业 公司和证券市场研究报告, 并能根据基金投资的特殊要求, 提供专门的研究报告 ; 2 基金专用交易单元的选择程序如下: (1) 基金管理人根据上述标准考察后, 确定选用交易单元的证券经营机构 ; (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议 3 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 无 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例 海通证券 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 10.9 其他重大事件无 第 45 页共 47 页

46 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 报告期内持有基金份额变化情况 期初份额 申购份额 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 机构 个人 ,000, ,000, ,571, % ,396, ,396, 产品特有风险 1 基金净值大幅波动的风险单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回, 可能会影响基金投资的持续性和稳定性, 增加变现成本 同时, 按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌 2 赎回申请延期办理的风险单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件, 导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况 3 基金投资策略难以实现的风险单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后, 可能引起基金资产总净值显著降低, 从而使基金在投资时受到限制, 导致基金投资策略难以实现 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 第 46 页共 47 页

47 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1 中国证监会批准诺德货币市场基金募集的文件 2 诺德货币市场基金基金合同 3 诺德货币市场基金招募说明书 4 诺德货币市场基金托管协议 5 诺德基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 公司章程 6 诺德货币市场基金 2017 半年度报告原文 12.2 存放地点 基金管理人和 / 或基金托管人的办公场所, 并登载于基金管理人网站 : 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司, 咨询电话 (021) , 或发电子邮件, service@nuodefund.com 诺德基金管理有限公司 2017 年 8 月 28 日 第 47 页共 47 页