1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于

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庵镒翠宋
5 years ago
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1 中科沃土货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 2017 年 6 月 30 日基金管理人 : 中科沃土基金管理有限公司基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司送出日期 :2017 年 8 月 29 日

2 1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 18 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本报告中财务资料未经审计本报告期自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文第 2 页共 27 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称中科沃土货币基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 6 月 6 日基金管理人中科沃土基金管理有限公司基金托管人广州农村商业银行股份有限公司报告期末基金份额总额 443,578, 份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称 : 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 下属分级基金的交易代码 : 报告期末下属分级基金的份额总额 32,808, 份 410,770, 份 2.2 基金产品说明投资目标在综合考虑基金资产收益性安全性和流动性的基础上, 通过积极主动的投资管理, 力争获取超越业绩比较基准的稳定收益投资策略本基金将在深入研究国内外宏观经济货币政策通货膨胀信用状态等因素的基础上, 分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势, 并综合考虑各类投资品种的流动性风险性和收益性, 决定基金资产在银行存款及同业存单债券回购利率债信用债资产支持证券等各类资产的配置比例以及投资组合的平均剩余期限, 并适时进行动态调整, 力争获得高于业绩比较基准的投资回报具体投资策略包括资产配置策略久期策略流动性管理策略银行存款及同业存单投资策略债券回购投资策略利率债品种的投资策略信用债品种的投资策略等投资管理策略业绩比较基准同期七天通知存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征本基金为货币市场基金, 风险和预期收益低于股票型基金混合型基金债券型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中科沃土基金管理有限公司广州农村商业银行股份有限公司姓名杨敏袁静信息披露负责联系电话人电子邮箱 yangmin@richlandasm.com. Yuanjing1@grcbank.com 第 3 页共 27 页

4 cn 客户服务电话传真信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 21 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元基金级别中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 期间数据和指报告期 ( 2017 年 1 月 1 日报告期 ( 2017 年 1 月 1 日标年 6 月 30 日 ) 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 623, ,619, 本期利润 623, ,619, 本期净值收益率 % % 期末数据和指标报告期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 32,808, ,770, 期末基金份额净值注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动损益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3) 本基金利润分配是按日结转份额 3.2 基金净值表现基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中科沃土货币 A 阶段份额净值份额净值业绩比较业绩比较基第 4 页共 27 页

5 收益率 1 收益率标准差 2 基准收益率 3 准收益率标准差 4 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 自基金合同生效起至今 % % % % % % 中科沃土货币 B 阶段份额净值收益率 1 份额净值收益率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 自基金合同生效起至今 % % % % % % 注 : 业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 5 页共 27 页

6 注 : 本基金合同于 2016 年 6 月 6 日生效, 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金的建仓期为六个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可 [2015]1937 号文批准, 于 2015 年 9 月 6 日正式成立, 注册资本 1 亿元, 是国内第 101 家公募基金管理公司, 也是一家拥有 PE 背景的公募基金管理公司中科沃土带着中科招商粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因, 始终贯彻持有人利益至上的首要经营准则, 遵循诚信规范稳健的经营方针, 崇尚价值投资理念和长期平稳盈利的投资风格, 致力于为持有人提供专业精品创新的投资理财服务, 创造成长价值, 汇聚阳光财富截至 2017 年 6 月 30 日, 中科沃土旗下共管理 3 只开放式基金 : 中科沃土货币市场基金中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金此外, 公司还开展了特定客户资产管理业务基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限证券从业年说明第 6 页共 27 页

7 任职日期离任日期限马洪娟固定收益部副总经理基金经理 2016 年 6 月 6 日 - 7 年金融学博士曾任金鹰基金管理有限公司研究员基金经理, 现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部副总经理中科沃土货币市场基金和中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理中国国籍, 具有基金从业资格注 : 1. 此处的离任日期为公告确定的解聘日期, 马洪娟的任职日期为基金合同生效之日 2. 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法等有关法律法规及基金合同基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人主要通过建立有纪律规范化的投资研究和决策流程交易流程, 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以时间优先价格优先作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对待各投资组合本报告期内, 公平交易制度总体执行情况良好异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析第 7 页共 27 页

8 报告期内货币政策维持稳健偏紧状态, 央行在一月底 2 月初提高了 TLF MLF 及逆回购利率, 三月美联储加息后, 央行再次采取提高公开市场操作利率进行应对, 资金价格抬升明显银行间隔夜和 7 天质押式回购利率中枢分别从年初的 2.3% 和 2.6% 逐步上升到半年末的 2.7% 和 3.2%,6 月央行呵护资金面, 在中上旬创出高点后月底资金面呈现较为宽松状态现券方面, 报告期内收益率整体呈现震荡走高趋势,AAA 级短期融资券的收益率从年初的 3.9% 下跌到 1 月中旬的 3.6%, 然后震荡上行, 收益率在 5 月中上旬达到高点 4.6%, 其后缓慢下跌, 截至 6 月末, 收益率维持 4.4% 附近报告期内, 本基金在资产配置上以高等级的同业存单存款和回购为主, 在保证良好的流动性的同时, 择机拉长组合剩余期限, 充分利用关键时点锁定高收益资产, 提升组合收益率报告期内基金的业绩表现本报告期中科沃土货币 A 的基金份额净值收益率为 %, 本报告期中科沃土货币 B 的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望展望 2017 年下半年, 基本面方面, 我们认为 3 季度经济增长将维持整体平稳, 但后续随着房地产投资的回落, 经济面临一定的下行压力通胀水平维持低位运行, 通胀担忧基本消除政策面方面, 金融去杠杆仍在进行中, 相应的监管政策细则仍在酝酿当中, 同时货币政策料将维持稳健中性基调, 预计 2017 年下半年资金面波动将会有所下降, 但由于去杠杆仍未结束, 监管细则尚未出台, 海外市场仍然存在较大的不确定性, 下半年资金面整体仍将呈现紧平衡的局面本基金在 2017 下半年仍将坚持做好流动性管理期限匹配和时点选择, 精选债券类资产, 做好久期管理, 为基金持有人赚取稳健的回报 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值, 定期对估值政策和程序进行评价本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任基金日常估值由基金事务部具体执行, 并确保和托管行核对一致投资研究人员积极关注市场变化证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素, 提出估值建议, 确保估值的公允性监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查, 确保估值相关各项决策得以有效执行以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验为保证基金估值的客观独立, 基第 8 页共 27 页

9 金经理不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况, 可提出意见和建议各方不存在任何重大利益冲突, 一切以维护基金持有人利益为准则本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司中证指数有限公司签署服务协议, 由其按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同中基金的收益与分配之 ( 二 ) 收益分配原则的相关规定, 本基金收益分配方式为红利再投资, 每日分配按日支付本基金报告期内中科沃土货币 A 分配收益累计 623, 元, 中科沃土货币 B 分配收益累计 12,619, 元 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期, 本基金托管人广州农村商业银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法证券投资基金信息披露管理办法及其他法律法规相关实施准则基金合同托管协议等的规定, 依法安全托管了基金的全部资产, 对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督, 对发现的问题及时提出了意见和建议按规定如实独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告, 没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为, 诚实信用勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明广州农村商业银行股份有限公司依据证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法证券投资基金信息披露管理办法及其他法律法规相关实施准则基金合同托管协议等的规定, 对基金管理人 -- 中科沃土基金管理有限公司的投资运作信息披露等行为进行了复第 9 页共 27 页

10 核监督, 未发现基金管理人在投资运作基金资产净值的计算基金份额申购赎回价格的计算基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为该基金在运作中遵守了证券投资基金法等有关法律法规的要求 ; 各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见广州农村商业银行股份有限公司依法对基金管理人 -- 中科沃土基金管理有限公司编制的 " 中科沃土货币市场基金 2017 年半年度报告 " 进行了复核, 报告中相关财务指标净值表现收益分配情况财务会计报告投资组合报告等内容是真实准确和完整的 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 中科沃土货币市场基金报告截止日 : 2017 年 6 月 30 日单位 : 人民币元资产附注号本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 238,221, ,710, 结算备付金 - - 存出保证金 - 21, 交易性金融资产 188,452, ,947, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 188,452, ,947, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 39,800, ,923, 应收证券清算款 - - 应收利息 2,022, ,129, 应收股利 - - 应收申购款 19, , 递延所得税资产 - - 其他资产资产总计 468,517, ,106,827, 第 10 页共 27 页

11 负债和所有者权益附注号本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 24,499, 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 136, , 应付托管费 36, , 应付销售服务费 12, , 应付交易费用 13, , 应交税费 - - 应付利息 3, 应付利润 49, , 递延所得税负债 - - 其他负债 187, , 负债合计 24,938, , 所有者权益 : 实收基金 443,578, ,106,170, 未分配利润 - - 所有者权益合计 443,578, ,106,170, 负债和所有者权益总计 468,517, ,106,827, 注 : 报告截止日 2017 年 6 月 30 日,A 类基金份额净值元,B 类基金份额净值元 ; 基金份额总额 443,578, 份, 下属分级基金的份额总额分别为 :A 类基金份额总额 32,808, 份,B 类基金份额总额 410,770, 份 6.2 利润表会计主体 : 中科沃土货币市场基金本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日单位 : 人民币元项目附注号上年度可比期间本期 2016 年 6 月 6 日 ( 基金合 2017 年 1 月 1 日至同生效日 ) 至 2016 年年 6 月 30 日月 30 日一收入 14,953, ,908, 利息收入 14,937, ,908, 其中 : 存款利息收入 8,783, ,889, 债券利息收入 2,949, , 资产支持证券利息收入 - - 第 11 页共 27 页

12 买入返售金融资产收入 3,203, , 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 16, 其中 : 股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 16, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益公允价值变动收益 ( 损失以号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 减 : 二费用 1,710, ,218, 管理人报酬 1,053, , 托管费 280, , 销售服务费 , , 交易费用利息支出 110, 其中 : 卖出回购金融资产支出 110, 其他费用 188, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 13,242, ,690, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 13,242, ,690, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 中科沃土货币市场基金本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 1,106,170, ,106,170, 二本期经营活动产生的 - 13,242, ,242, 第 12 页共 27 页

13 基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 -662,592, ,592, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 627,795, ,795, 基金赎回款 -1,290,388, ,290,388, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - -13,242, ,242, 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 443,578, ,578, 上年度可比期间 2016 年 6 月 6 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 4,913,790, ,913,790, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期净 - 5,690, ,690, 利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) -1,616,769, ,616,769, 其中 :1. 基金申购款 56,695, ,695, 基金赎回款 -1,673,464, ,673,464, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - -5,690, ,690, 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 3,297,021, ,297,021, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 杨绍基傅军李茂基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人第 13 页共 27 页

14 6.4 报表附注基金基本情况中科沃土货币市场基金 ( 以下简称本基金或基金 ) 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 关于准予中科沃土货币市场基金注册的批复 ( 证监许可号 ) 进行募集经向中国证监会备案, 本基金基金合同于 2016 年 6 月 6 日正式生效本基金类型为货币市场基金, 本基金的运作方式为契约型开放式, 存续期为不定期设立时募集资金到位情况经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并由其出具验证报告 ( 瑞华验字号 ) 有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案本基金的管理人为中科沃土基金管理有限公司, 基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司根据中科沃土货币市场基金基金合同及证监许可 (2016)686 号批文的规定, 本基金投资范围为 : 包括现金, 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的银行存款债券回购中央银行票据同业存单, 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券非金融企业债务融资工具资产支持证券, 以及中国证监会中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的企业会计准则 - 基本准则各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称企业会计准则 ) 中国证监会颁布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会颁布的证券投资基金会计核算业务指引中科沃土货币市场基金基金合同和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求, 同时参照中国证券业协会颁布的证券投资基金会计核算业务指引和中国证监会允许的基金行业实务操作, 真实完整地反映了计划的财务状况经营成果和净值变动等有关信息会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更第 14 页共 27 页

15 会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正税项根据财政部国家税务总局财税 [2002]128 号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知财税 [2004]78 号文关于证券投资基金税收政策的通知财税 [2008]1 号文财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知财税 [2016]36 号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下 : 1. 以发行基金方式募集资金, 不属于营业税征收范围, 不缴纳营业税 2. 证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖债券免征营业税和增值税 3. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税 4. 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不缴纳企业所得税关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称中科沃土基金管理有限公司广州农村商业银行股份有限公司广东中广投资管理有限公司与本基金的关系基金管理人基金注册登记机构基金销售机构基金托管人基金销售机构基金管理人的股东注 : 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易第 15 页共 27 页

16 债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金关联方报酬基金管理费单位 : 人民币元本期上年度可比期间项目 2017 年 1 月 1 日至年 6 月 6 日 ( 基金合同生效年 6 月 30 日日 ) 至 2016 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的管理费 1,053, , 其中 : 支付销售机构的客户维护费 28, , 注 : 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 0.30% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇到法定节假日公休日等, 支付日期顺延基金托管费单位 : 人民币元本期上年度可比期间项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 2016 年 6 月 6 日 ( 基金合同生 6 月 30 日效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的托管费 280, , 注 : 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.08% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费第 16 页共 27 页

17 E 为前一日的基金资产净值基金基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇到法定节假日公休日等, 支付日期顺延销售服务费单位 : 人民币元本期获得销售服务费的各关联方名称 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 合计中科沃土基金管理有限公司 36, , , 广州农村商业银行股份有限公司合计 37, , , 上年度可比期间获得销售服务费的各关联方名称 2016 年 6 月 6 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 合计中科沃土基金管理有限公司 3, , , 广州农村商业银行股份有限公司 1, , 合计 4, , , 注 : 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01% 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同, 具体如下 : H=E 基年销售服务费率当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值基金销售服务费每日计提, 按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构, 由注册登记机构代付给销售机构若遇到法定节假日休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延至最近可支付日支付与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场 ( 含回购 ) 的交易各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况第 17 页共 27 页

18 项目本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日份额单位 : 份中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 基金合同生效日 ( 2016 年 6-36,002, 月 6 日 ) 持有的基金份额期初持有的基金份额 - 31,646, 期间申购 / 买入总份额 - 24,451, 期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 - 44,000, 期末持有的基金份额 - 12,097, 期末持有的基金份额占基金总份额比例 % 项目上年度可比期间 2016 年 6 月 6 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2016 年 6 月 30 日中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 基金合同生效日 ( ,002, 年 6 月 6 日 ) 持有的基金份额期初持有的基金份额 - - 期间申购 / 买入总份额 - 10,045, 期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 46,048, 期末持有的基金份额占基金总份额比例 % 注 : 申购份额含红利转投资份额基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及招募说明书的有关规定支付报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况关联方名称中科沃土货币 A 本期末 2017 年 6 月 30 日持有的基金份额持有的占基金总份额的基金份额比例中科沃土货币 B 份额单位 : 份上年度末 2016 年 12 月 31 日持有的基金份额持有的占基金总份额的基金份额比例份额单位 : 份第 18 页共 27 页

19 关联方名称广东中广投资管理有限公司本期末 2017 年 6 月 30 日上年度末 2016 年 12 月 31 日持有的基金份额持有的持有的基金份额持有的占基金总份额的基金份额占基金总份额的比例基金份额比例 20,524, % 17,236, % 注 : 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资中科沃土货币 A 的情况除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及招募说明书的有关规定支付由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入关联方名称广州农村商业银行股份有限公司单位 : 人民币元上年度可比期间本期 2016 年 6 月 6 日 ( 基金合同生效日 ) 至年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日年 6 月 30 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 1,221, , ,837, , 注 : 本基金的部分银行存款由基金托管人广州农村商业银行股份有限公司保管, 按银行同业利率或约定利率计息本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金无在承销期内参与关联方承销证券的情况期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止, 本基金无因认购新发 / 增发证券而持有的流通受限证券期末持有的暂时停牌等流通受限股票截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止, 本基金未持有暂时停牌等流通受限股票银行间市场债券正回购截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 24,499, 元, 是以如下债券作为质押 : 金额单位 : 人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量 ( 张 ) 期末估值总额光大银行 CD 年 7 月 3 日 ,000 24,742, 合计 250,000 24,742, 第 19 页共 27 页

20 交易所市场债券正回购截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止, 本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款, 无抵押债券有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值接近于公允价值 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级公允价值计量层级参见本基金最近一期年报 (ii) 各层级金融工具公允价值于 2017 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 188,452, 元, 无属于第一层级和第三层级的余额 (2016 年 12 月 31 日 : 第二层级 119,947, 元, 无属于第一层级和第三层级的余额 ) (iii) 公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的证券, 若出现重大事项停牌交易不活跃或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级, 上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级 2. 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 188,452, 其中 : 债券 188,452, 资产支持证券买入返售金融资产 39,800, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 第 20 页共 27 页

21 3 银行存款和结算备付金合计 238,221, 其他各项资产 2,042, 合计 468,517, 债券回购融资情况金额单位 : 人民币元序号项目占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.27 其中 : 买断式回购融资 - 序号项目金额占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 24,499, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 7.3 基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 64 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天, 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产各期限负债占基金资净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 30 天以内其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天 ( 含 ) 60 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 第 21 页共 27 页

22 动利率债 3 60 天 ( 含 ) 90 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天 ( 含 ) 120 天其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债合计报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 39,997, 其中 : 政策性金融债 39,997, 企业债券企业短期融资券中期票据同业存单 148,455, 其他合计 188,452, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细金额单位 : 人民币元序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本占基金资产净值比例 (%) 平安银 500,000 49,494, 行 CD 光大银 500,000 49,482, 行 CD129 第 22 页共 27 页

23 浦发银行 CD ,000 49,478, 农发 ,000 39,997, 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期内未持有资产支持证券 7.9 投资组合报告附注本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内摊销, 每日计提收益本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,022, 应收申购款 19, 其他应收款 - 6 待摊费用其他 - 第 23 页共 27 页

24 8 合计 2,042, 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有户均持有的基机构投资者个人投资者份额级别人户金份额数 ( 户 ) 占总份额占总份持有份额持有份额比例额比例中科沃土货币 A 2,014 16, ,871, % 14,936, % 中科沃土货币 B 17 24,162, ,770, % - - 合计 2, , ,641, % 14,936, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例中科沃土货币 A 4,460, % 基金管理人所有从业中科沃土货币 B - - 人员持有本基金合计 4,460, % 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员基金中科沃土货币 A >100 投资和研究部门负责人持中科沃土货币 B - 有本开放式基金合计 >100 中科沃土货币 A 10~50 本基金基金经理持有本开中科沃土货币 B - 放式基金合计 10~50 9 开放式基金份额变动单位 : 份第 24 页共 27 页

25 基金合同生效日 (2016 年 6 月 6 日 ) 基金份额总额中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 308,525, ,605,265, 本报告期期初基金份额总额 34,549, ,071,621, 本报告期基金总申购份额 67,521, ,274, 减 : 本报告期基金总赎回份额 69,262, ,221,125, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 本报告期期末基金份额总额 32,808, ,770, 注 : 总申购份额含红利再投转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内, 本基金管理人基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼事项 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更 10.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元券商名称股票交易应支付该券商的佣金第 25 页共 27 页

26 交易单元占当期股票占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例国泰君安注 :1 交易席位选择标准: (1) 财务状况良好, 在最近一年内无重大违规行为 ; (2) 经营行为规范, 内控制度健全, 在业内有良好的声誉 ; (3) 具备投资运作所需的高效安全合规的席位资源, 满足投资组合进行证券交易的需要 ; (4) 具有较强的研究和行业分析能力, 能及时全面准确地向公司提供关于宏观行业市场及个股的高质量报告, 并能根据基金投资的特殊要求, 提供专门的研究报告 ; (5) 能积极为公司投资业务的开展, 提供良好的信息交流和客户服务 ; (6) 能提供其他基金运作和管理所需的服务 2 交易席位选择流程: (1) 对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估, 确定选用交易单元的券商 (2) 协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议, 并通知基金托管人基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例国泰君安 ,100, % 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5% 的情况第 26 页共 27 页

27 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况投资者类别序号持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间报告期内持有基金份额变化情况期初份额申购份额赎回份额报告期末持有基金情况持有份额份额占比机构个人年 1 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日 189,518, ,165, ,000, ,684, % 产品特有风险由于报告期内中科沃土货币市场基金的总规模下降, 导致该名机构投资者持有份额比例被动超过 20%, 实质上无特有风险注 : 上述申购份额为红利再投资份额中科沃土基金管理有限公司 2017 年 8 月 29 日第 27 页共 27 页

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鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资