证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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縻芮
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1 中金纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2016 年 6 月 30 日基金管理人 : 中金基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司送出日期 :2016 年 8 月 25 日

2 1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告中财务资料未经审计本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文第 2 页共 28 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称中金纯债基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 11 月 4 日基金管理人中金基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 290,649, 份下属分级基金的基金简称 : 中金纯债 A 中金纯债 C 下属分级基金的交易代码 : 报告期末下属分级基金的份额总额 279,520, 份 11,128, 份 2.2 基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征在有效控制风险和保持流动性的基础上, 通过积极主动的投资管理, 力争实现基金资产长期稳健的增值本基金在对宏观经济运行状况货币政策利率走势和证券市场政策等研究的基础上, 自上而下地决定债券组合久期动态调整各类资产比例, 结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析, 优化债券组合的期限结构和类属配置中证全债指数本基金为债券型基金, 预期收益和风险水平低于混合型基金股票型基金, 高于货币市场基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中金基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名杜季柳田青信息披露负责人联系电话电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 (86) 传真 (86) 第 3 页共 28 页

4 2.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元基金级别中金纯债 A 中金纯债 C 期间数据和指标报告期 (2016 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 报告期 (2016 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 2,226, , 本期利润 543, , 加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率 0.55% 0.28% 期末数据和指标报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值 305,662, ,071, 期末基金份额净值注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数; 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中金纯债 A 阶段份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增增长率标基准收益收益率标准差长率 1 准差 2 率过去一个月 0.46% 0.04% 0.72% 0.05% -0.26% -0.01% 过去三个 -0.18% 0.07% 0.36% 0.06% -0.54% 0.01% 第 4 页共 28 页

5 月过去六个月 0.55% 0.08% 1.62% 0.06% -1.07% 0.02% 过去一年 5.09% 0.08% 7.10% 0.07% -2.01% 0.01% 自基金合同生效起至今 9.40% 0.09% 12.04% 0.09% -2.64% 0.00% 阶段过去一个月过去三个月过去六个月份额净值增长率 1 中金纯债 C 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 % 0.05% 0.72% 0.05% -0.35% 0.00% -0.37% 0.07% 0.36% 0.06% -0.73% 0.01% 0.28% 0.08% 1.62% 0.06% -1.34% 0.02% 过去一年 4.63% 0.08% 7.10% 0.07% -2.47% 0.01% 自基金合同生效起至今 8.50% 0.09% 12.04% 0.09% -3.54% 0.00% 注 : 本基金的业绩比较基准为 : 中证全债指数自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 5 页共 28 页

6 第 6 页共 28 页中金纯债 2016 年半年度报告摘要

7 注 : 本基金的基金合同生效日为 2014 年 11 月 4 日按基金合同约定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验中金基金管理有限公司 ( 简称中金基金 ) 成立于 2014 年 2 月, 由中国国际金融股份有限公司 ( 简称中金公司 ) 作为全资股东, 是证监会批准设立的第 90 家公募基金公司, 也是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司, 注册资本 2 亿元人民币母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行, 致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务中金基金管理有限公司注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室, 办公地址为北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心北楼 17 层公司目前拥有基金管理和基金销售 ( 限定于中金基金作为管理人发行募集的基金 ) 资格特定客户资产管理业务资格第 7 页共 28 页

8 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗下共管理 4 支开放式基金 -- 中金现金管家货币市场基金中金纯债债券型证券投资基金中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金和中金消费升级股票型证券投资基金, 证券投资基金管理规模亿基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期证券从业年限说明石云峰先生, 经济学硕士历任中国邮政储蓄银行总行资金营运部交易员, 太平养老保险股份有限公司固本基金定收益投资经理, 嘉实基金石云峰的基金 2014 年 11 月 4 日 - 9 管理有限公司机构投资部经理投资经理现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理,2014 年 11 月 28 日起任中金现金管家货币市场基金基金经理注 : 1 任职日期说明: 任职日期为基金合同生效日 2 证券从业年限的计算标准: 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 3 本基金无基金经理助理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见基金管理公司开展投资研究活动防控内幕交易指导意见基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用勤勉尽责安全高效的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合, 严格执行证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司内部公平交易制度, 规范投资研究和交易等各相关流程, 通第 8 页共 28 页

9 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制, 确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送本报告期内, 本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易本报告期内, 本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年经济运行整体平稳, 通胀水平略高于 2015 年, 年初央行联合银监会下发通知下调个人购房贷款首付比例后, 房地产销售从 2 月开始上升, 上半年的资金面整体偏宽松, 因一季度末银行 MPA 考核, 资金面略有紧张,4 月对经济回暖的担忧叠加信用风险的冲击, 债券市场迎来大幅调整,5 年期 AAA 等级信用债收益率调整幅度约为 50BP,5 月后, 债券市场全面回暖报告期内本基金本着安全稳健投资原则, 维持组合较高的信用等级和流动性, 基于组合规模的变动及流动性的考虑, 组合的杠杠比例运用不足, 给组合带来一定影响报告期内基金的业绩表现本报告期内, 中金纯债 A 类份额净值增长率为 0.55%, 中金纯债 C 类份额净值增长率为 0.28%, 同期业绩比较基准收益率为 1.62% 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望经过上半年一二线城市房价大幅飙升后, 目前房地产销售已出现回落态势, 但没有货币紧缩下的房地产调整可能速度缓慢通胀水平 3 季度会短期走低, 但四季度仍有基数扰动, 整体上下半年的通胀水平可能会略低于上半年在国内经济仍然偏低迷企业债务违约逐渐增多情况下, 大水漫灌传统式货币宽松政策恐难再现, 取代的会是稳健适度偏宽松的货币政策, 既难见到 2013 年的钱荒, 也难见到 2009 年资金的极度宽松预计经济基本面仍然利好债券资产, 但在目前债券市场期限利差信用利差都偏低情况下, 一旦遇到预期之外因素发生, 债券市场的波动将会较大, 因此投资操作上, 基金以稳健的操作策略为主第 9 页共 28 页

10 本基金将继续本着稳健投资的原则, 调整组合的资产类属配置, 使得组合久期适中, 信用债保持较高的信用等级, 并配置一定比例流动性较好资产, 适度增加组合的杠杠配置, 为投资者争取相对稳健的投资回报 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守企业会计准则证券投资基金会计核算业务指引以及中国证监会相关规定和基金合同的约定, 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行, 基金份额净值由基金管理人完成估值后, 经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布月末年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行本基金管理人设立估值委员会, 委员由公司总经理分管运营领导研究部基金运营部风险管理部监督稽核部等相关人员组成, 负责研究指导基金估值业务基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历报告期内, 基金经理参加估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供银行间同业市场和交易所交易的债券品种的估值数据 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据证券投资基金运作管理办法的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定, 本报告期内未实施利润分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了证券投资基金法基金合同托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务第 10 页共 28 页

11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本报告期, 本托管人按照国家有关规定基金合同托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为报告期内, 本基金未实施利润分配 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 中金纯债债券型证券投资基金报告截止日 : 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元资产附注号本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 8,151, , 结算备付金 132, ,000, 存出保证金 11, , 交易性金融资产 119,766, ,854, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 119,766, ,854, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 594, 应收利息 1,795, ,227, 应收股利 - - 第 11 页共 28 页

12 应收申购款 219,212, , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 349,069, ,993, 负债和所有者权益附注号本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 24,999, ,200, 应付证券清算款 6,019, 应付赎回款 8, , 应付管理人报酬 58, , 应付托管费 16, , 应付销售服务费 4, , 应付交易费用 1, , 应交税费 - - 应付利息 4, 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 223, , 负债合计 31,336, ,957, 所有者权益 : 实收基金 290,649, ,352, 未分配利润 27,084, ,683, 所有者权益合计 317,733, ,036, 负债和所有者权益总计 349,069, ,993, 注 : 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 中金纯债债券 A 基金份额净值元, 中金纯债债券 C 基金份额净值元 ; 中金纯债债券基金份额总额 290,649, 份 ( 其中 A 类 279,520, 份,C 类 11,128, 份 ) 6.2 利润表会计主体 : 中金纯债债券型证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元附注号本期上年度可比期间项目 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至年 6 月 30 日年 6 月 30 日一收入 1,198, ,024, 利息收入 2,413, ,627, 第 12 页共 28 页

13 其中 : 存款利息收入 29, , 债券利息收入 2,372, ,500, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12, , 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 1,006, ,698, 其中 : 股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,006, ,698, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益公允价值变动收益 ( 损失以 -2,228, , 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填 6, , 列 ) 减 : 二费用 795, ,306, 管理人报酬 421, ,316, 托管费 120, , 销售服务费 , , 交易费用 2, , 利息支出 75, ,246, 其中 : 卖出回购金融资产支出 75, ,246, 其他费用 137, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 402, ,718, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 402, ,718, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 中金纯债债券型证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元项目本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日第 13 页共 28 页

14 实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基 147,352, ,683, ,036, 金净值 ) 二本期经营活动产生 - 402, , 的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三本期基金份额交易 143,296, ,998, ,295, 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 216,739, ,064, ,803, 基金赎回款 -73,442, ,066, ,508, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 290,649, ,084, ,733, 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基 714,362, ,361, ,724, 金净值 ) 二本期经营活动产生 - 11,718, ,718, 的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三本期基金份额交易 -566,270, ,121, ,391, 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 38,604, , ,321, 基金赎回款 -604,874, ,837, ,712, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 148,092, ,958, ,051, 第 14 页共 28 页

15 报表附注为财务报表的组成部分本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署 : 孙菁杜季柳白娜基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4 报表附注基金基本情况中金纯债债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 依据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 于 2014 年 8 月 19 日证监许可 [2014] 869 号关于核准中金纯债债券型证券投资基金注册的批复核准, 由中金基金管理有限公司 ( 以下简称中金基金 ) 依照中华人民共和国证券投资基金法及配套规则和中金纯债债券型证券投资基金基金合同公开募集本基金为契约型开放式, 存续期限为不定期本基金的管理人为中金基金, 托管人为中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称建设银行 ) 本基金通过管理人中金基金直销柜台建设银行及中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称中金公司 ) 公开发售, 募集期为 2014 年 9 月 29 日至 2014 年 10 月 29 日经向中国证监会备案, 中金纯债债券型证券投资基金基金合同于 2014 年 11 月 4 日正式生效, 基金合同生效日基金实收份额为 1,255,808, 份 ( 含利息转份额 446, 份 ), 发行价格为人民币 1.00 元该资金已由毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具验资报告根据经中国证监会备案的中金纯债债券型证券投资基金基金合同和中金纯债债券型证券投资基金招募说明书的相关内容, 本基金根据认购费申购费销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别在投资者认购 / 申购时, 收取认购 / 申购费用, 但从本类别基金资产中不计提销售服务费的, 称为 A 类基金份额 ; 不收取认购 / 申购费用, 但从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为 C 类基金份额本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码由于基金费用的不同, 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数投资者可自行选择认购 / 申购的基金份额类别根据中华人民共和国证券投资基金法及其配套规则中金纯债债券型证券投资基金基金合同和中金纯债债券型证券投资基金招募说明书的有关规定, 本基金的投资范围为固定收益类金融工具, 包括 : 国债央行票据地方政府债金融债次级债公司债企业债可转换债券中期票据资产支持证券短期融资券债券回购和银行存款等固定收益类金融工具以第 15 页共 28 页

16 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 本基金不直接从二级市场买入股票权证等权益类资产, 也不参与一级市场的新股申购或增发新股, 仅可持有因可转换债券转股所形成的股票因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证, 因上述原因持有的股票和权证等资产, 应在其可交易之日起 30 个交易日内卖出如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围会计报表的编制基础本财务报表按照中华人民共和国财政部 ( 以下简称财政部 ) 颁布的企业会计准则的要求编制在具体会计核算和信息披露方面, 同时亦按照证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号年度和半年度报告 ( 证监会正式稿 ) (2015 年 4 月 16 日 ) 和中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日修订的证券投资基金会计核算业务指引编制本财务报表以本基金持续经营为基础编制遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则以及中国证监会和基金业协会发布的有关基金行业实务操作规定的要求, 真实完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况及自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况重要会计政策和会计估计会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期会计政策变更的说明在会计报表的编制基础中披露会计估计变更的说明本基金本报告期末未发生会计估计变更差错更正的说明本基金本报告期无会计差错税项第 16 页共 28 页

17 根据财税字 [1998] 55 号文关于证券投资基金税收问题的通知财税 [2002] 128 号文关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知财税 [2004] 78 号文关于证券投资基金税收政策的通知财税 [2008] 1 号文财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知财税 [2012] 85 号文关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2015]101 号关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2016]36 号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知及其他相关税务法规和实务操作, 本基金适用的主要税项列示如下 : (a) 以发行基金方式募集资金, 不属于营业税 / 增值税征收范围, 不征收营业税 / 增值税 (b) 基金买卖债券的投资收益暂免征收营业税 / 增值税和企业所得税 (c) 对基金取得的债券的利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税 (d) 对投资者 ( 包括个人和机构投资者 ) 从基金分配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企业所得税关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化本报告期与基金发生关联交易的各关联方中金公司建设银行中金基金关联方名称与本基金的关系基金管理人的股东基金销售机构基金托管人基金销售机构基金管理人基金注册登记机构及基金销售机构本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基础通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期与上年度可比期间无关联方股票交易第 17 页共 28 页

18 债券交易金额单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例中金公司 192,915, % 660,570, % 债券回购交易金额单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日关联方名称占当期债券回购占当期债券回购回购成交金额回购成交金额成交总额的比例成交总额的比例中金公司 830,600, % 7,863,406, % 权证交易本基金本报告期与上年度可比期间无关联方权证交易应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金关联方报酬基金管理费项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 421, ,316, , , 注 : 支付基金管理人中金基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付计算公式为 : 日基金管理费 = 前一日基金资产净值 0.70%/ 当年天数基金托管费第 18 页共 28 页

19 单位 : 人民币元项目本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的托管费 120, , 注 : 支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.20%/ 当年天数销售服务费获得销售服务费的各关联方名称单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费中金纯债 A 中金纯债 C 合计中金基金 - 12, , 中国建设银行 - 18, , 中金公司 - 2, , 合计 - 33, , 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称中金纯债 A 中金纯债 C 合计中金基金 - 2, , 中国建设银行 - 131, , 中金公司 - 1, , 合计 - 134, , 注 :1 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费 ; 本基金 C 类基金份额收取销售服务费 ; 2 支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40% 的年费率计提, 自基金合同生效之日起每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付其计算公式为 :C 类基金份额每日应计提的销售服务费 =C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40% / 当年天数 ; 3 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初 5 个工作日内, 按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划转指令与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券 ( 含回购 ) 的交易各关联方投资本基金的情况第 19 页共 28 页

20 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 2016 年 6 月 30 日, 除基金管理人之外的其他关联方未运用固有资金投资本基金由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行 8,151, , , , 注 :(1) 本基金的活期存款由基金托管人中国建设银行保管, 按银行同业利率计息 (2) 本基金的结算备付金本报告期末余额为 132, 元, 当期利息收入为 10, 元本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与认购关联方承销的证券其他关联交易事项的说明本基金本报告期无其他关联交易事项期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有股票期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 17,999, 元, 是以如下债券作为质押 : 金额单位 : 人民币元债券代码债券名称回购到期期末估值单价数量 ( 张 ) 期末估值总额第 20 页共 28 页

21 日国开年 7 月 ,000 17,991, 日合计 180,000 17,991, 交易所市场债券正回购截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币 7,000, 元, 于 2016 年 7 月 1 日到期该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和 / 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票固定收益投资 119,766, 其中 : 债券 119,766, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 8,284, 其他各项资产 221,018, 合计 349,069, 第 21 页共 28 页

22 7.2 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票资产报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票资产 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细本基金本报告期内无股票交易累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细本基金本报告期内无股票交易买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期内无股票交易 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 37,681, 央行票据金融债券 50,644, 其中 : 政策性金融债 50,644, 企业债券 31,441, 企业短期融资券中期票据可转债 ( 可交换债 ) - - 第 22 页共 28 页

23 8 同业存单其他合计 119,766, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位 : 人民币元序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 农发 ,000 20,470, 国开 ,000 19,990, 国债 ⑺ 100,000 10,808, 国债 ,000 10,493, 国债 ,000 10,334, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细第 23 页共 28 页

24 本基金本报告期末未持有国债期货本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货 7.12 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 11, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,795, 应收申购款 219,212, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 221,018, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票资产投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差第 24 页共 28 页

25 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人份额户均持有的机构投资者个人投资者户数级别基金份额 ( 户 ) 占总份额比占总份持有份额持有份额例额比例中金纯债 A , ,045, % 25,475, % 中金纯债 C , % 11,128, % 合计 , ,045, % 36,603, % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例中金纯债 15, % A 基金管理人所有从业人员中金纯债 3, % 持有本基金 C 合计 18, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 中金纯债 A 0~10 本公司高级管理人员基金中金纯债 C 0~10 投资和研究部门负责人持 0~10 有本开放式基金合计本基金基金经理持有本开放式基金中金纯债 A - 中金纯债 C - 合计 - 第 25 页共 28 页

26 9 开放式基金份额变动单位 : 份项目中金纯债 A 中金纯债 C 基金合同生效日 (2014 年 11 月 4 日 ) 基金份 1,053,652, ,156, 额总额本报告期期初基金份额总额 104,230, ,121, 本报告期基金总申购份额 212,642, ,096, 减 : 本报告期基金总赎回份额 37,352, ,089, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" - - 填列 ) 本报告期期末基金份额总额 279,520, ,128, 注 : 报告期期间基金总申购份额含红利再投转换入份额 ; 基金总赎回份额含转换出份额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金持有人大会 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金本报告期内基金管理人基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼报告期内, 无涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变本基金本报告期内基金投资策略未发生改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务, 无改聘情况第 26 页共 28 页

27 10.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金本报告期内管理人托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在报告期内未受到稽查或处罚等情况 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例中金注 :1 本基金报告期内无新增或减少交易单元 2 本基金管理人负责选择证券经营机构, 租用其交易单元作为本基金的交易单元基金交易单元的选择标准如下 : (1) 经营行为稳健规范, 内控制度健全, 在业内有良好的声誉 ; (2) 具备基金运作所需的高效安全的通讯条件, 交易设置满足基金进行证券交易的需要 ; (3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于 : 有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时全面地向公司提供高质量的关于宏观行业及市场走向个股分析的报告及丰富全面的信息服务 ; 能根据公司所管理基金的特殊要求, 提供专门研究报告, 具有开发量化投资组合模型的能力 ; 能积极为公司投资业务的开展, 投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持 3 基金交易单元的选择程序如下: (1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构 (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况券商名称金额单位 : 人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债券占当期债占当期权证成交金额成交总额的比成交金额券回购成交金额成交总额的例成交总额比例第 27 页共 28 页

28 的比例中金 192,915, %830,600, % - - 中金基金管理有限公司 2016 年 8 月 25 日第 28 页共 28 页

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鑫元基金管理有限公司 ... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19