1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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1 东方金证通货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一八年十月二十五日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 东方金证通货币 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日 报告期末基金份额总额 376,385, 份 在确保基金资产低风险和高流动性的前提下, 通过 投资目标 基金主动的投资管理, 力争获得超越业绩比较基准 的投资回报 本基金结合自上而下和自下而上的分析, 在保证资 投资策略 产的安全性和流动性的前提下, 进行积极的投资组 合管理, 追求基金的长期 稳定增值 业绩比较基准 人民币活期存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 第 2 页共 12 页

3 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2018 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 4,384, 本期利润 4,384, 期末基金资产净值 376,385, 注 :1 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关 费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用 摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值收益净值收益率业绩比较基收益率标准差率 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 % % % % % % 注 : 本基金每日分配收益, 按日结转份额 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3 页共 12 页

4 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 固定收益部副总经理, 投资决策委员会委员, 姚航 ( 女 士 ) 本基金基金经理 固定收益部副总经理 投资决策委员会委员 2018 年 3 月 18 日 - 14 年 中国人民大学工商管理硕士,14 年证券从业经历 曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部 2010 年 10 月加盟东方基金管理有限责任公 司, 曾任债券交易员 东方金账簿货币市场证 第 4 页共 12 页

5 券投资基金基金经理助理 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理 东方保本混合型开放式证券投资基金 ( 于 2017 年 5 月 11 日起转型为东方成长收益平衡混合型证券投资基金 ) 基金经理 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 ( 于 2017 年 9 月 13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 ) 基金经理 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 ( 于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 ) 基金经理 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方金元宝货币市场基金基金经理 东方金证通货币市场基金基金经理 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理 东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理 注 :1 此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 第 5 页共 12 页

6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 及其各项实施准则 东方金证通货币市场基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ), 制定了 东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法, 各投资组合经理在授权范围内自主决策, 各投资组合共享研究平台, 在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 基金管理人实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会 对于交易所公开竞价交易, 基金管理人执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量, 基金管理人按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易, 按照时间优先 价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差 反向交易情况 异常交易情况进行统计分析, 投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录 本报告期内, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送 本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 本报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年三季度, 基本面下行走势确认 中美贸易摩擦升级, 在此背景下, 政策组合向 宽货第 6 页共 12 页

7 币 宽信用 的方向转变 受制于金融机构风险偏好 银行资本金 资管新规大方向未变等实际限制, 宽货币向宽信用的传导仍不尽顺畅 2018 年三季度债券收益率先下后上, 由二季度的趋势下行转为震荡行情,10 年国债 国开债收益率分别较二季度末上行 14BP 下行 5BP 短端方面, 7 月新一轮定向降准正式实施, 央行大幅投放 MLF 资金, 货币市场利率大幅下行,8 月初一度触及政策利率并倒挂, 之后有所上行但仍保持低位 报告期内, 本基金规模变化较大, 实施流动性管理新规后月末 季末流动性管理加大, 配置方面在关键性的时点重点配置了六个月 九个月存单, 拉长组合剩余期限, 同时增配了一定比例的优质资产支持证券, 增厚了组合收益 4.5 报告期内基金的业绩表现 2018 年 7 月 1 日起至 2018 年 9 月 30 日, 本基金净值增长率为 %, 业绩比较基准收益率为 %, 高于业绩比较基准 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 337,808, 其中 : 债券 317,808, 资产支持证券 20,000, 买入返售金融资产 70,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 389, 其他资产 981, 合计 409,179, 报告期债券回购融资情况 第 7 页共 12 页

8 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.53 其中 : 买断式回购融资 - 序号项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 32,299, 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值 比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20% 的情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 98 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净值值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 第 8 页共 12 页

9 其中 : 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 19,972, 央行票据 3 金融债券 19,979, 其中 : 政策性金融债 19,979, 企业债券 5 企业短期融资券 70,054, 中期票据 7 同业存单 207,802, 其他 9 合计 317,808, 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 招商银行 CD ,000 39,084, 财通证券 CP ,000 30,001, 渤海银行 CD ,000 29,863, 农业银行 CD ,000 29,855, 平安银行 CD ,000 29,854, 沪港务 SCP ,000 20,044, 陕延油 SCP ,000 20,009, 第 9 页共 12 页

10 国开 ,000 19,979, 贴现国债 ,000 19,972, 江苏银行 CD ,000 19,822, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 深借呗 2A 100,000 10,000, 花呗 6A 100,000 10,000, 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价 第 10 页共 12 页

11 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 981, 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 981, 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 353,478, 报告期期间基金总申购份额 2,908,655, 报告期期间基金总赎回份额 2,885,748, 报告期期末基金份额总额 376,385, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 9 备查文件目录 第 11 页共 12 页

12 9.1 备查文件目录 一 东方金证通货币市场基金基金合同 二 东方金证通货币市场基金托管协议 三 东方基金管理有限责任公司批准成立批件 营业执照 公司章程四 本报告期内公开披露的基金资产净值 基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 相 关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 ( 查阅 东方基金管理有限责任公司 2018 年 10 月 25 日 第 12 页共 12 页