1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2

Transcription

1 国寿安保添利货币市场基金 2018 年半年度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 送出日期 :2018 年 8 月 24 日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止 第 2 页共 46 页

3 1.2 目录 1 重要提示及目录 重要提示 目录 基金简介 基金基本情况 基金产品说明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相关资料 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 基金净值表现 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 资产负债表 利润表 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 报表附注 投资组合报告 期末基金资产组合情况 债券回购融资情况 基金投资组合平均剩余期限 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 投资组合报告附注 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 第 3 页共 46 页

4 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 开放式基金份额变动 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 基金投资策略的改变 为基金进行审计的会计师事务所情况 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 其他重大事件 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 影响投资者决策的其他重要信息 备查文件目录 备查文件目录 存放地点 查阅方式 第 4 页共 46 页

5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保添利货币市场基金 基金简称 国寿安保添利货币 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,052,319, 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 : 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B 下属分级基金的交易代码 : 报告期末下属分级基金的份额总额 22,924, 份 22,029,394, 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上, 力争获得超越业绩比较基准的稳定回报 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势 货币政策变化趋势 市场资 投资策略 金供求状况的基础上, 分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势, 并综合考虑各类投资品种的收益性 流动性和风险特征, 对基金资产组合进行 积极管理 业绩比较基准 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金和债券型基金 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B 本基金为货币市场基金, 是证券本基金为货币市场基金, 是证券投投资基金中的低风险品种 本基下属分级基金的风资基金中的低风险品种 本基金的金的预期风险和预期收益低于股险收益特征预期风险和预期收益低于股票型票型基金 混合型基金和债券型基金 混合型基金和债券型基金 基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名张彬陆志俊信息披露负责联系电话 人电子邮箱 public@gsfunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 传真 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银幢 306 号城中路 188 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银 第 5 页共 46 页

6 院盈泰商务中心 2 号楼 11 层城中路 188 号 邮政编码 法定代表人 王军辉 彭纯 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 中国证券报 基金管理人 基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28 号盈泰商务中心 2 号楼 11 层 第 6 页共 46 页

7 3.1 主要会计数据和财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 金额单位 : 人民币元 基金级别国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B 期间数据和指标报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场 基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相 等 3.2 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率 1 份额净值收益率标准差 2 国寿安保添利货币 A 业绩比较基准收益率 3 第 7 页共 46 页 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 自基金合同 生效起至今 阶段 % % % % % % 份额净值收益率 1 份额净值收益率标准差 年 6 月 30 日 ) 国寿安保添利货币 B 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 628, ,893, 本期利润 628, ,893, 本期净值收益率 % % 期末数据和指标报告期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 22,924, ,029,394, 期末基金份额净值 累计期末指标报告期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 % % 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % %

8 过去一年 % % % % % % 自基金合同生效起至今 % % % % % % 注 : 本基金每日进行收益分配并结转为基金份额 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 8 页共 46 页

9 注 : 本基金的基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效 按照基金合同规定, 自基金合同生效之日 起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同 " 第十二部分 ( 三 ) 投资范围 ( 五 ) 投资限制 " 的有关约定 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定 第 9 页共 46 页

10 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可 [2013]1308 号文核准, 于 2013 年 10 月 29 日设立, 公司注册资本 亿元人民币, 公司股东为中国人寿资产管理有限公司, 其持有股份 85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED( 澳大利亚安保资本投资有限公司 ), 其持有股份 14.97% 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司共管理 44 只开放式基金及部分特定资产管理计划, 公司管理资产总规模为 1, 亿元, 其中公募基金管理规模为 1, 亿元 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 硕士研究生 2002 年 7 月至 2003 年 8 月, 任职于交通银 行北京分行, 担任交易员 ; 2004 年 11 月至 2008 年 1 月, 任职于华夏银行总行资 金部, 担任交易员 ;2008 年 2 月至 2013 年 12 月, 任 职于嘉实基金, 历任交易 桑迎 基金经 理 2016 年 12 月 27 日 - 16 年 员 基金经理 2013 年 12 月加入国寿安保基金管理 有限公司, 现任国寿安保场 内实时申赎货币市场基金 国寿安保薪金宝货币市场 基金 国寿安保聚宝盆货币 市场基金 国寿安保鑫钱包 货币市场基金 国寿安保添 利货币市场基金及国寿安 保货币市场基金基金经理 注 : 任职日期为基金合同生效日 证券从业的含义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于基金份额持有人为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的第 10 页共 46 页

11 前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 在本报告期内, 基金运作合法合规, 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度 本报告期, 不存在损害投资者利益的不公平交易行为 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 ; 且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年国际 国内宏观经济出现一系列变化 海外方面, 美国进一步加息, 中国央行也随之提高货币政策执行利率保持中美利差 国内方面, 各项数据显示经济具有较强的韧性, 但是受到国际新的政治形势影响央行态度逐渐偏向稳健中性略偏宽松 货币政策的转向从市场收益率变化中可见一斑 2017 年末,AAA 级别 3 个月期限的存单发行利率一度突破 5%, 到 2018 年 3 月末该级别该期限存单发行利率最高冲击到 4.8% 附近, 至 2018 年半年末该级别该期限存单发行利率大幅回落至 4% 附近 货币市场其他品种收益率也同样出现收益率下行 整个货币市场收益率的快速下行充分说明国内货币政策执行实质性的转向 2018 年上半年, 本基金秉持稳健投资原则, 谨慎操作, 结合本基金以机构客户为主的特点, 以确保组合流动性 安全性为首要任务 ; 灵活配置债券投资和同业存款, 管理现金流分布, 保障组合充足流动性 整体看, 本基金成功应对了市场和规模的波动, 投资业绩平稳提高, 实现了均衡安全性 流动性和收益性的目标, 组合的持仓结构 流动性和弹性良好, 为下一阶段抓住市场机遇 创造安全收益打下了良好基础 报告期内基金的业绩表现本报告期国寿安保添利货币 A 的基金份额净值收益率为 %, 本报告期国寿安保添利货币 B 的基金份额净值收益率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 第 11 页共 46 页

12 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 2018 年下半年, 央行货币政策将成为影响货币市场的主要因素 目前资金利率整体处于低水平, 考虑到目前国内经济形势以及海外主要经济体央行动态, 未来不排除货币市场出现波动的可能性, 各种政治 经济的影响错综复杂 综合当前国内外经济和货币环境, 预计 18 年下半年央行仍将维持稳健货币政策的主基调, 加强监管协调并随着国内外经济状况进行动态微调 针对上述复杂的市场环境, 本基金将坚持谨慎操作风格, 强化投资风险控制, 以确保组合安全性和流动性为首要任务, 兼顾收益性 密切关注各项宏观数据 政策调整和市场资金面情况, 平衡配置同业存款和债券投资, 谨慎控制组合的信用配置, 保持合理流动性资产配置, 细致管理现金流, 以控制利率风险和应对组合规模波动, 努力为投资人创造安全稳定的收益 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 企业会计准则 证券投资基金会计核算业务指引 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定, 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行 本基金管理人设有基金估值委员会, 估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任, 委员由运营管理部负责人 合规管理部负责人 监察稽核部负责人 研究部负责人组成, 估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历 估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序, 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时, 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务, 以保证其持续适用 相关基金经理和研究员可列席会议, 向估值委员会提出估值意见或建议, 但不参与具体的估值流程 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据, 以及流通受限股票的估值数据 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式, 自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人, 并按月结转为基金份额, 使基金账面份额净值始终保 持 1.00 元 第 12 页共 46 页

13 本基金本报告期内分配收益 593,522, 元, 其中 A 类份额分配收益 628, 元,B 类份额分配收益 592,893, 元 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无 第 13 页共 46 页

14 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018 年一季度和二季度, 托管人在国寿安保添利货币市场证券投资基金的托管过程中, 严格遵守了 证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同 托管协议, 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务, 不存在任何损害基金持有人利益的行为 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 2018 年一季度和二季度, 国寿安保基金管理有限公司在国寿安保添利货币市场证券投资基金投资运作 资产净值的计算 基金收益的计算 基金费用开支等问题上, 托管人未发现损害基金持有人利益的行为 本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润 :628, 元, 向 B 级份额持有人分配利润 :592,893, 元 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 2018 年一季度和二季度, 由国寿安保基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国寿安保添利货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标 收益表现 收益分配情况 财务会计报告相关内容 投资组合报告等内容真实 准确 完整 第 14 页共 46 页

15 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 国寿安保添利货币市场基金 报告截止日 : 2018 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 附注号 本期末上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 ,717,166, ,796,553, 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 ,286,900, ,340,026, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 9,286,900, ,340,026, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 买入返售金融资产 ,704,649, ,575,231, 应收证券清算款 - - 应收利息 ,697, ,198, 应收股利 - - 应收申购款 3, ,267, 递延所得税资产 - - 其他资产 资产总计 22,769,418, ,662,277, 负债和所有者权益 附注号 本期末上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 707,067, ,165,097, 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,846, ,457, 应付托管费 948, ,152, 应付销售服务费 194, , 应付交易费用 , , 应交税费 - - 第 15 页共 46 页

16 应付利息 133, , 应付利润 5,485, ,309, 递延所得税负债 - - 其他负债 , , 负债合计 717,099, ,183,402, 所有者权益 : 实收基金 ,052,319, ,478,875, 未分配利润 所有者权益合计 22,052,319, ,478,875, 负债和所有者权益总计 22,769,418, ,662,277, 注 : 报告截止日 2018 年 06 月 30 日, 基金份额净值人民币 元, 基金份额总额为 22,052,319, 份, 其中, 国寿安保添利货币市场基金 A 级的基金份额净值人民币 元, 份额为 22,924, 份 ; 国寿安保添利货币市场基金 B 级的基金份额净值人民币 元, 份 额为 22,029,394, 份 6.2 利润表 会计主体 : 国寿安保添利货币市场基金 本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一 收入 626,823, ,202, 利息收入 621,732, ,202, 其中 : 存款利息收入 ,115, ,710, 债券利息收入 229,170, ,220, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 129,446, ,271, 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 5,090, 其中 : 股票投资收益 基金投资收益 - - 债券投资收益 ,090, 资产支持证券投资收益 贵金属投资收益 衍生工具收益 股利收益 公允价值变动收益 ( 损失以 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 第 16 页共 46 页

17 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填 列 ) - - 减 : 二 费用 33,300, ,621, 管理人报酬 ,065, ,638, 托管费 ,021, ,212, 销售服务费 ,442, , 交易费用 利息支出 3,611, ,188, 其中 : 卖出回购金融资产支出 3,611, ,188, 税金及附加 其他费用 , , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 593,522, ,580, 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 593,522, ,580, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 会计主体 : 国寿安保添利货币市场基金 本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 27,478,875, ,478,875, 二 本期经营活动产生 的基金净值变动数 ( 本 - 593,522, ,522, 期利润 ) 三 本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 -5,426,556, ,426,556, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 39,585,133, ,585,133, 基金赎回款 -45,011,689, ,011,689, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少 ,522, ,522, 以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基 22,052,319, ,052,319, 第 17 页共 46 页

18 金净值 ) 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 3,000,919, ,000,919, 二 本期经营活动产生 的基金净值变动数 ( 本 - 193,580, ,580, 期利润 ) 三 本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 11,555,177, ,555,177, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 14,645,813, ,645,813, 基金赎回款 -3,090,636, ,090,636, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少 ,580, ,580, 以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 14,556,096, ,556,096, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 左季庆 王文英 韩占锋 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况 国寿安保添利货币市场基金 ( 简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 简 称 中国证监会 ) 证监许可 [2016]2138 号文 关于核准国寿安保添利货币市场基金 募集的批复 的核准, 由国寿安保基金管理有限公司 ( 简称 国寿安保 ) 于 2016 年 12 月 26 日向社会公开发行募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通 合伙 ) 验证出具安永华明 (2016) 验字第 _A07 号验资报告后, 向中国证监 会报送基金备案材料 基金合同于 2016 年 12 月 27 日正式生效, 首次设立募集规模 3,000,071, 份基金份额 本基金为契约型开放式, 存续期限不定 本基金的基 金管理人和注册登记机构均为国寿安保, 基金托管人为交通银行股份有限公司 ( 简称 第 18 页共 46 页

19 交通银行 ) 本基金根据投资者认购 申购本基金的金额, 对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用, 因此形成不同的基金份额类别 本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额, 两类基金份额单独设置基金代码, 并分别公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率 本基金 A 类基金份额基金账户最低基金份额余额为 0.01 份, 本基金 B 类基金份额基金账户最低基金份额余额为 300 万份 根据 货币市场基金管理暂行规定 和 国寿安保添利货币市场基金基金合同 的有关规定, 本基金的投资范围为现金, 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的银行存款 债券回购 中央银行票据 同业存单, 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 非金融企业债务融资工具 资产支持证券, 中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 以及其后颁布及修订的具体会计准则 应用指南 解释以及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修订的 证券投资基金会计核算业务指引 中国证监会制定的 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 关于证券投资基金执行 < 企业会计准则 > 估值业务及份额净值计价有关事项的通知 证券投资基金信息披露管理办法 证券投资基金信息披露内容与格式准则 第 3 号 半年度报告的内容与格式 证券投资基金信息披露编报规则 第 3 号 会计报表附注的编制及披露 证券投资基金信息披露编报规则 第 5 号 货币市场基金信息披露特别规定 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定 本财务报表以本基金持续经营为基础列报 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金于 2018 年 06 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况 重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致 第 19 页共 46 页

20 会计年度本基金会计年度采用公历年度, 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 本基金的报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更 会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 税项 增值税根据财政部 国家税务总局财税 [2016]36 号文 关于全面推开营业税改增值税试点的通知 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券的转让收入免征增值税 ; 国债 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税 ; 存款利息收入不征收增值税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]46 号文 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知 的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]70 号文 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知 的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务 同业存款 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]140 号文 关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知 的规定, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2017]56 号文 关于资管产品增值税有关问题的通知 的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的 第 20 页共 46 页

21 增值税应税行为 ( 以下简称 资管产品运营业务 ), 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税, 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 根据财政部 国家税务总局财税 [2017]90 号文 关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知 的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起, 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务 发生的部分金融商品转让业务, 按照以下规定确定销售额 :( 一 ) 提供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 ;( 二 ) 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票 ( 不包括限售股 ) 债券 基金 非货物期货, 可以选择按照实际买入价计算销售额, 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票, 为停牌前最后一个交易日收盘价 ) 债券估值 ( 中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值 ) 基金份额净值 非货物期货结算价格作为买入价计算销售额 企业所得税根据财政部 国家税务总局财税 [2004]78 号文 关于证券投资基金税收政策的通知 的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券的差价收入, 继续免征企业所得税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2008]1 号文 关于企业所得税若干优惠政策的通知 的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股权的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 个人所得税根据财政部 国家税务总局财税 [2008]132 号文 财政部 国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知 的规定, 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税 重要财务报表项目的说明 银行存款单位 : 人民币元 第 21 页共 46 页

22 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 26,166, 定期存款 7,691,000, 其中 : 存款期限 1 个月以内 存款期限 1-3 个月 3,000,000, 存款期限 3 个月以上 存款期限为 6 个月 4,691,000, 存款期限为 1 年 - 存款期限为 1 年以上 - 其他存款 - 合计 : 7,717,166, 交易性金融资产 单位 : 人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 摊余成本影子定价偏离金额偏离度 交易所市场 债 券 银行间市场 9,286,900, ,287,272, , % 合计 9,286,900, ,287,272, , % 资产支持券 合计 衍生金融资产 / 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产 / 负债 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位 : 人民币元 本期末 项目 2018 年 6 月 30 日 账面余额 其中 : 买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 5,704,649, 合计 5,704,649, 第 22 页共 46 页

23 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券 应收利息 单位 : 人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 16, 应收定期存款利息 18,338, 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 39,502, 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 2,841, 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 60,697, 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产 应付交易费用单位 : 人民币元本期末项目 2018 年 6 月 30 日交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 295, 合计 295, 其他负债单位 : 人民币元本期末项目 2018 年 6 月 30 日应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 127, 合计 127, 实收基金金额单位 : 人民币元第 23 页共 46 页

24 国寿安保添利货币 A 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额 ( 份 ) 账面金额 上年度末 15,145, ,145, 本期申购 103,729, ,729, 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) -95,950, ,950, 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) - - 本期末 22,924, ,924, 金额单位 : 人民币元 国寿安保添利货币 B 本期 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额 ( 份 ) 账面金额 上年度末 27,463,729, ,463,729, 本期申购 39,481,404, ,481,404, 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) -44,915,739, ,915,739, 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) - - 本期末 22,029,394, ,029,394, 注 : 本期申购包含红利再投资, 分级调整及转入的份额及金额 ; 本期赎回包含分级调整及转 出的份额及金额 未分配利润 单位 : 人民币元 国寿安保添利货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 本期利润 628, , 本期基金份额交易产生的变动数 其中 : 基金申购款 基金赎回款 本期已分配利润 -628, , 本期末 第 24 页共 46 页 单位 : 人民币元

25 国寿安保添利货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 本期利润 592,893, ,893, 本期基金份额交易产生的变动数 其中 : 基金申购款 基金赎回款 本期已分配利润 -592,893, ,893, 本期末 存款利息收入 单位 : 人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 82, 定期存款利息收入 263,032, 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 263,115, 股票投资收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入 债券投资收益 债券投资收益项目构成单位 : 人民币元本期项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日债券投资收益 买卖债券 ( 债转股及债 5,090, 券到期兑付 ) 差价收入债券投资收益 赎回差价收入 - 债券投资收益 申购差价收入 - 合计 5,090, 债券投资收益 买卖债券差价收入单位 : 人民币元本期项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付) 成交 25,490,120, 第 25 页共 46 页

26 总额减 : 卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付) 25,389,679, 成本总额减 : 应收利息总额 95,349, 买卖债券差价收入 5,090, 债券投资收益 赎回差价收入无 债券投资收益 申购差价收入无 资产支持证券投资收益本基金本报告期无资产支持证券投资收益 贵金属投资收益本基金本报告期无贵金属投资收益 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具投资收益 股利收益 本基金本报告期无股利收益 公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益 其他收入 本基金本报告期无其他收入 交易费用 本基金本报告期无交易费用 其他费用单位 : 人民币元本期项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日审计费用 69, 信息披露费 49, 第 26 页共 46 页

27 其他 中债登账户维护费 8, 上清所账户维护费 8, 银行费用 21, 合计 159, 分部报告 无 或有事项 资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日, 本基金无需要说明的重大或有事项 资产负债表日后事项 本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项 关联方关系 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称国寿安保基金管理有限公司 ( 简称 国寿安保基金 ) 交通银行股份有限公司 ( 简称 交通银行 ) 国寿财富管理有限公司 ( 简称 国寿财富 ) 与本基金的关系基金管理人 注册登记机构 直销机构基金托管人 销售机构基金管理人的子公司 注 : 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易 关联方报酬 基金管理费 单位 : 人民币元 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 本期上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 日日 21,065, ,638, , 注 : 基金管理费每日计提, 按月支付 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15% 的年费 率计提 计算方法如下 : 第 27 页共 46 页

28 H=E 0.15%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位 : 人民币元 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 本期上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 日日 7,021, ,212, 注 : 基金托管费每日计提, 按月支付 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.05%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位 : 人民币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称国寿安保添利货国寿安保添利货币合计币 A B 国寿安保 14, ,402, ,416, 合计 14, ,402, ,416, 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称国寿安保添利货国寿安保添利货币合计币 A B 国寿安保 3, , , 合计 3, , , 注 : 销售服务费每日计提, 按月支付 本基金 A 类基金份额销售服务费按前一日的基金资产 净值的 0.25% 的年费率计提,B 类基金份额销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.01% 的年费率 计提 各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下 : H=E R/ 当年天数 第 28 页共 46 页

29 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 R 为该类基金份额的销售服务费率 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的基金卖交易金利息收基金买入各关联方名称出额入 交易金额 利息支出 交通银行 1,284,656, 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位 : 份 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B 基金合同生效日 ( 2016 年 12 月 27 日 ) 持有的基金 - - 份额 期初持有的基金份额 - 111,672, 期间申购 / 买入总份额 - 67,081, 期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 - 130,863, 期末持有的基金份额 - 47,890, 期末持有的基金份额占基金总份额比例 % 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B 基金合同生效日 ( 2016 年 12 月 27 日 ) 持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 - 45,000, 期间申购 / 买入总份额 - 45,112, 期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 - 45,112, 期末持有的基金份额 第 29 页共 46 页

30 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 % 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国寿安保添利货币 B 份额单位 : 份 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的基金份额基金份额比例比例 财富公司 108,987, % 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位 : 人民币元 本期上年度可比期间关联方 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 交通银行 26,166, , ,125, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管, 按银行约定利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接通过关联方购入证券 其他关联交易事项的说明无 利润分配情况金额单位 : 人民币元国寿安保添利货币 A 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 本期利润分配合计 630, , , 备注 国寿安保添利货币 B 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 本期利润分配合计 599,717, ,823, ,893, 备注 第 30 页共 46 页

31 期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 券 本基金本报告期末及上年度末均未持有因认购新发 / 增发证券而流通受限的证 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 707,067, 元, 是以如下债券作为质押 : 金额单位 : 人民币元债券代债券名称回购到期日期末估值数量 ( 张 ) 期末估值总额码单价 附息国债 年 7 月 2 日 ,064, ,421, 农发 年 7 月 2 日 ,968, ,780, 国开 年 7 月 2 日 ,190, ,976, 农发 年 7 月 2 日 ,300, ,868, 合计 7,522, ,045, 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购 金融工具风险及管理本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险 流动性风险及市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求, 建立在董事会领导下的架构清晰 控制有效 系统全面 切实可行的风险控制体系 风险控制的体系由公司董事会 风险管理委员会 经理层 督察长 合规管理部 监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险 流动性风险及市场 第 31 页共 46 页

32 风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险 本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求, 建立在董事会领导下的架构清晰 控制有效 系统全面 切实可行的风险控制体系 风险控制的体系由公司董事会 风险管理委员会 经理层 督察长 合规管理部 监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之发行人出现违约 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险 本基金均投资于具有良好信用等级的债券 国债 央行票据等, 且通过分散化投资以分散信用风险 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小 ; 本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难 本基金所持大部分证券为剩余期限较短 信誉良好的国债及央行票据等, 除在证券交易所的债券回购及返售交易, 其余均在银行间同业市场交易, 均能够及时变现 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息, 可赎回基金份额净值 ( 所有者权益 ) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量 基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险, 包括利率风险 外汇风险和其他价格风险 第 32 页共 46 页

33 利率风险利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种, 以摊余成本计价, 并通过 影子定价 机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值, 因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理 利率风险敞口 本期末 2018 年 6 月 30 日 资产 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 第 33 页共 46 页 不计息 单位 : 人民币元 银行存款 1,126,166, ,591,000, ,717,166, 交易性金融资产 1,557,995, ,896,902, ,002, ,286,900, 买入返售金融资产 5,704,649, ,704,649, 应收利息 ,697, ,697, 应收申购款 440,000, ,996, , 其他资产 资产总计 8,828,811, ,487,902, ,002, ,298, ,769,418, 负债 卖出回购金融资产 款 合计 707,067, ,067, 应付管理人报酬 ,846, ,846, 应付托管费 , , 应付销售服务费 , , 应付交易费用 , , 应付利息 , , 应付利润 ,485, ,485, 其他负债 , , 负债总计 707,067, ,032, ,099, 利率敏感度缺口 8,121,744, ,487,902, ,002, ,330, ,052,319, 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以不计息上 资产 银行存款 3,301,553, ,395,000, ,100,000, ,796,553, 交易性金融资产 2,585,115, ,106,969, ,647,941, ,340,026, 买入返售金融资产 6,575,231, ,575,231, 合计

34 应收利息 ,198, ,198, 应收申购款 ,267, ,267, 其他资产 资产总计 12,461,900, ,501,969, ,747,941, ,466, ,662,277, 负债 卖出回购金融资产款 1,165,097, ,165,097, 应付管理人报酬 ,457, ,457, 应付托管费 ,152, ,152, 应付销售服务费 , , 应付交易费用 , , 应付利息 , , 应付利润 ,309, ,309, 其他负债 , , 负债总计 1,165,097, ,304, ,183,402, 利率敏感度缺口 11,296,802, ,501,969, ,747,941, ,162, ,478,875, 利率风险的敏感性分析利率风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 利率发生合理 可能的变动时, 将对基金资产公允价值产生的影响 于 2018 年 06 月 30 日, 在 影子定价 机制有效的前提下, 若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变, 本基金资产公允价值不会发生重大变动 外汇风险本基金持有的金融工具均以人民币计价, 因此无重大外汇风险 其他价格风险其他价格风险主要为市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 且以摊余成本进行后续计量, 因此无重大市场价格风险 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 公允价值银行存款 结算备付金 买入返售金融资产等, 因其剩余期限不长, 公允价值与账面价值相若 (1) 各层次金融工具公允价值本基金本报告期末及上年度末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 第 34 页共 46 页

35 金融资产中均无属于第一层次的余额, 属于第二层次的余额为人民币 9,286,900, 元 ( 上年度末 :9,340,026, 元 ), 本报告期末及上年度末均无属于第三层次的余额 (2) 公允价值所属层次间的重大变动本基金本报告期及上年度持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 在第一层次和第二层次之间均无重大转移 本基金本报告期及上年度可持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均未发生转入或转出第三层次公允价值的情况 承诺事项截至资产负债表日, 本基金无需要说明的承诺事项 其他事项截至资产负债表日, 本基金无需要说明的其他重要事项 财务报表的批准本财务报表已于 2018 年 8 月 23 日经本基金的基金管理人批准 第 35 页共 46 页

36 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 9,286,900, 其中 : 债券 9,286,900, 资产支持证券 买入返售金融资产 5,704,649, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 7,717,166, 其他各项资产 60,701, 合计 22,769,418, 债券回购融资情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.91 其中 : 买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 707,067, 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 7.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天 第 36 页共 46 页

37 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产各期限负债占基金资净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 150,084, 央行票据 金融债券 1,009,885, 其中 : 政策性金融债 1,009,885, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 同业存单 8,126,930, 其他 合计 9,286,900, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 序号债券代码债券名称债券数量 ( 张 ) 摊余成本 第 37 页共 46 页 占基金资产净值 比例 (%)

38 中信银行 CD143 10,000, ,748, 平安银行 CD127 10,000, ,973, 兴业银行 CD238 5,000, ,153, 中信银行 CD148 5,000, ,952, 浦发银行 CD147 5,000, ,952, 华夏银行 CD125 5,000, ,952, 招商银行 CD141 5,000, ,222, 浦发银行 CD148 4,200, ,609, 河北银行 CD009 4,000, ,545, 农发 10 3,300, ,911, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.9 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内摊销, 每日计提收益 本基金采用固定 份额净值, 基金账面份额净值始终保持 1.00 元 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 60,697, 应收申购款 3, 其他应收款 - 第 38 页共 46 页

39 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 60,701, 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 39 页共 46 页

40 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份 持有人结构 持有人户户均持有的基金份机构投资者个人投资者份额级别数 ( 户 ) 额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例 国寿安保添利货币 A 1,730 13, ,184, % 16,739, % 国寿安保添利货币 B ,311, ,029,394, % - - 合计 1,773 12,437, ,035,579, % 16,739, % 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额 ( 份 ) 占总份额比例 1 银行类机构 3,536,869, % 2 其他机构 2,011,334, % 3 银行类机构 1,555,397, % 4 银行类机构 1,500,000, % 5 银行类机构 1,257,129, % 6 银行类机构 1,016,656, % 7 其他机构 1,009,743, % 8 银行类机构 1,007,141, % 9 保险类机构 1,006,910, % 10 银行类机构 802,411, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 国寿安保添利货币 A 688, % 基金管理人所有国寿安保添利货币 B - - 从业人员持有本 基金 合计 688, % 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金 国寿安保添利货币 A 0~10 投资和研究部门负责人持 国寿安保添利货币 B - 第 40 页共 46 页

41 有本开放式基金合计 0~10 国寿安保添利货币 A 0~10 本基金基金经理持有本开国寿安保添利货币 B - 放式基金合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位 : 份 国寿安保 添利货币 A 国寿安保添利 货币 B 基金合同生效日 (2016 年 12 月 27 日 ) 基金份额总额 71, ,000,000, 本报告期期初基金份额总额 15,145, ,463,729, 本报告期基金总申购份额 103,729, ,481,404, 减 : 本报告期基金总赎回份额 95,950, ,915,739, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 本报告期期末基金份额总额 22,924, ,029,394, 第 41 页共 46 页

42 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内, 基金管理人的重大人事变动如下 : (1)2018 年 2 月 10 日, 本基金管理人发布公告, 王文英女士自 2018 年 2 月 7 日起任公司总经理助理 ; (2)2018 年 3 月 3 日, 本基金管理人发布公告, 董瑞倩女士自 2018 年 2 月 28 日起任公司固定收益投资总监 ; (3)2018 年 3 月 10 日, 本基金管理人发布公告, 张琦先生自 2018 年 3 月 7 日起任公司股票投资总监 ; (4)2018 年 5 月 12 日, 本基金管理人发布公告, 王福新先生自 2018 年 5 月 9 日起任公司总经理助理 本报告期内, 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本基金提供审计服务 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内, 基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局 关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定, 责令公司进行整改, 并暂停受理公募基金产品注册申请 3 个月 公司高度重视, 制定相关整改措施, 并持续进行全面整改, 行政监管措施决定书指出的问题公司已整改完毕, 公司将及时向监管部门报告整改报告 本报告期内, 基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 备注 第 42 页共 46 页

43 兴业证券 注 : 根据中国证券监督管理委员会 关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知 ( 证监基字 [2007]48 号 ) 的有关规定要求, 我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况 经营状况 研究水平后, 向多家券商租用了基金专用交易单元 1 基金专用交易单元的选择标准如下: (1) 综合实力较强 市场信誉良好 ; (2) 财务状况良好, 经营状况稳健 ; (3) 经营行为规范, 具备健全的内部控制制度 ; (4) 研究实力较强, 并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告, 并能根据特定要求提供定制研究报告 ; 能够积极同我公司进行业务交流, 定期来我公司进行观点交流和路演 ; (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息, 愿意积极为我公司提供相关投资机会, 能够对公司业务发展形成支持 ; (6) 具有费率优势, 具备支持交易的安全 稳定 便捷 高效的通讯条件和交易环境, 能提供全面的交易信息服务 ; (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密 2 基金专用交易单元的选择程序如下: (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构 ; (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例兴业证券 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%( 含 ) 以上的情况 10.9 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期国寿安保添利货币市场基金 2018 年 1 月 20 1 中证报及公司网站 2017 年第 4 季度报告日 2 国寿安保添利货币市场基金更中证报及公司网站 2018 年 2 月 10 第 43 页共 46 页

44 新招募说明书 ( 摘要 )(2018 年 日 第 1 号 ) 3 国寿安保添利货币市场基金 2017 年度报告 ( 摘要 ) 中证报及公司网站 2018 年 3 月 27 日 4 国寿安保基金管理有限公司关于修订公司旗下货币市场基金基金合同有关条款的公告 中证报及公司网站 2018 年 3 月 29 日 5 国寿安保添利货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 中证报及公司网站 2018 年 4 月 20 日 第 44 页共 46 页

45 投 资 者 类 别 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 报告期内持有基金份额变化情况 机构 ~ , ~ , ~ 个 期初 份额 5,173,323, 申购 份额 4,116,850, 赎回 份额 7,000,000, 报告期末持有基 金情况 持有份额 2,290,174, 人 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情形, 可能存在大额赎回的风 险, 并导致基金净值波动 此外, 机构投资者赎回后, 可能导致基金规模大幅减小, 不利于基金的 正常运作 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 并将采取有效措施保证中 小投资者的合法权益 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 份 额 占 比 % 第 45 页共 46 页

46 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准国寿安保添利货币市场基金募集的文件 国寿安保添利货币市场基金基金合同 国寿安保添利货币市场基金托管协议 基金管理人业务资格批件 营业执照 报告期内国寿安保添利货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点国寿安保基金管理有限公司, 地址 : 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 12.3 查阅方式 营业时间内到本公司免费查阅 登录本公司网站查阅基金产品相关信息 : 拨打本公司客户服务电话垂询 : 国寿安保基金管理有限公司 2018 年 8 月 24 日 第 46 页共 46 页