1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 217 年 1 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

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1 兴业货币市场证券投资基金 217 年第 3 季度报告 217 年 9 月 3 日 基金管理人 : 兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :217 年 1 月 26 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 217 年 1 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 217 年 7 月 1 日起至 9 月 3 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 兴业货币 基金主代码 721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 214 年 8 月 6 日 报告期末基金份额总额 22,739,834,32.33 份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下, 通过 投资目标 主动式管理, 力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报 本基金根据对短期利率变动的预测, 采用投资组合 投资策略 平均剩余期限控制下的主动性投资策略, 利用定性分析和定量方法, 在控制风险和保证流动性的基础 上, 力争获得稳定当期收益 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 : 七天通知存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种, 其预期收益和预期风险均低于债券型基 金 混合型基金及股票型基金 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 第 2 页, 共 13 页

3 下属分级基金的基金简称 兴业货币 A 兴业货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 2,211,286, 份 2,528,547,46.8 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (217 年 7 月 1 日 217 年 9 月 3 日 ) 兴业货币 A 兴业货币 B 1. 本期已实现收益 19,763, ,377, 本期利润 19,763, ,377, 期末基金资产净值 2,211,286, ,528,547,46.8 注 :1 本基金收益分配按日结转份额 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收 益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收 益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业货币 A 净值表现 阶段 净值收业绩比较业绩比较基净值收益率标基准收益准收益率标益率 1 准差 2 率 3 准差 过去三个.94. 月 2% 4%.343%.%.5999%.4% 兴业货币 B 净值表现 阶段 净值收业绩比较业绩比较基净值收益率标基准收益准收益率标益率 1 准差 2 率 3 准差 过去三个 1.1. 月 2% 4%.343%.%.669%.4% 第 3 页, 共 13 页

4 注 :1 本基金的业绩比较基准为: 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率 ( 税后 ) 2 本基金收益分配为按日结转份额 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页, 共 13 页

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理证券从期限业年限任职日期离任日期 丁进 本基金的 2159 基金经理 21 7 刘禹含 本基金的 2174 基金经理 21 4 说明中国籍, 硕士学位, 具有证券投资基金从业资格 25 年 7 月至 28 年 2 月, 在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员 ;28 年 3 月至 21 年 1 月, 在新华信国际信息咨询 ( 北京 ) 有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问 ;21 年 1 月至 2 12 年 8 月, 在光大证券研究所担任信用及转债研究员 ;212 年 8 月至 215 年 2 月就职于浦银安盛基金管理有限公司, 其中 2 12 年 8 月至 215 年 2 月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,212 年 9 月至 215 年 2 月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2 13 年 5 月至 215 年 2 月担任浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2 13 年 6 月至 215 年 2 月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理 215 年 2 月加入兴业基金管理有限公司, 现任基金经理 中国籍, 硕士学位, 具有证券投资基金从业资格 213 年 7 月至 215 年 1 月在万家基金管理有限公司担任债券交易员, 主要从事债券交易工作 215 第 5 页, 共 13 页

6 年 11 月加入兴业基金管理有限公司, 现任基金经理 1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离职日期 为根据公司决定确定的解聘日期, 除首任基金经理外, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 ; 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法律法规 基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 报告期内, 本基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析三季度经济与通胀水平整体表现比较平稳, 央行继续维持稳健中性的货币政策 总体看, 三季度债券收益率曲线区间内震荡, 波动幅度不是很大, 信用利差水平变化也不大 ; 货币市场利率波动整体来看强于二季度, 月末资金利率有较大幅度波动, 季度末资金面紧张程度高于市场预期 报告期内, 本基金将保持流动性安全和防范信用风险作为第一要务, 在 78 月投放的资产以不跨季的回购 存款和存单为主, 在 9 月份拉长久期尽力抓住季末资产收益提升的机会配置了以存款和存单为主的跨季资产, 努力提高组合收益 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内, 本基金 A 类份额净值收益率为.942%, 同期业绩比较基准收益率为.343%, 本基金 B 类份额净值收益率为 1.12%, 同期业绩比较基准收益率为.343% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形 第 6 页, 共 13 页

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 9,29,43, 其中 : 债券 8,628,67, 资产支持证券 4,796, 买入返售金融资产 2,432,44, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 12,434,479, 其他资产 16,239, 合计 24,2,527, 报告期债券回购融资情况 序占基金资产净值比例项目金额 ( 元 ) 号 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.41 其中 : 买断式回购融资 2 报告期末债券回购融资余额 1,251,159, 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 2% 的说明在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 2% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 16 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 18 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 第 7 页, 共 13 页

8 报告期内投资组合平均剩余期限超过 12 天情况说明在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 12 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 3 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 3 天 ( 含 ) 6 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 6 天 ( 含 ) 9 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 9 天 ( 含 ) 12 天 3.1 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5 12 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 24 天情况说明在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 24 天 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 1,438,754, 其中 : 政策性金融债 1,438,754, 企业债券 5 企业短期融资券 1,99,786, 第 8 页, 共 13 页

9 6 中期票据 7 同业存单 6,9,65, 其他 9 合计 8,628,67, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 8 4,7, 469,547, 盛京银行 CD 398,863,783. 4,, 天津银行 CD 297,399,776. 3,, 厦门国际银 297,27,571. 3,, 行 CD 青岛银行 CD 293,345,696. 3,, 中原银行 CD 292,555,519. 3,, 国开 7 2,5, 249,476, 进出 8 2,3, 23,77, 进出 6 2,1, 21,1, 深圳特发 SC 199,84,685. 2,, P 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在.25( 含 ).5% 间的次数 报告期内偏离度的最高值.99% 第 9 页, 共 13 页

10 报告期内偏离度的最低值.161% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值.47% 报告期内负偏离度的绝对值达到.25% 情况说明本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到.5% 情况说明本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到.5% 的情况 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细占基金资产净序号证券代码证券名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 借呗 24A1 1,2, 花呗 38A1 1,2, 花呗 39A1 7, 花呗 28A1 4, 花呗 15A1 2, 花呗 27A1 2, 借呗 18A1 1, 12,362, ,,..53 7,,..31 4,175, ,12, ,99, ,38, 投资组合报告附注 基金计价方法说明本基金计价采用摊余成本法, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1. 元 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 第 1页, 共 13 页

11 5.9.3 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收利息 98,35, 应收申购款 7,888,88. 5 其他应收款 6 其他 7 合计 16,239, 开放式基金份额变动 单位 : 份 兴业货币 A 兴业货币 B 报告期期初基金份额总额 1,966,932, ,193,749, 报告期期间基金总申购份额 2,878,446, ,214,173, 报告期期间基金总赎回份额 2,634,92, ,879,376, 报告期期末基金份额总额 2,211,286, ,528,547,46.8 注 : 申购份额含红利再投 转换入及分级份额调增份额 ; 赎回份额含转换出及分级份额 调减份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号交易方式交易日期交易份额交易金额适用费率 1 赎回 ,,. 3,,. 2 赎回 ,,. 21,,. 3 赎回 ,,. 16,,. 4 赎回 ,,. 9,,. 5 赎回 ,,. 3,,. 第 11页, 共 13 页

12 6 赎回 ,,. 4,,. 7 赎回 ,,. 5,,. 61,,. 61,,. 合计 注 : 本基金收益分配为按日结转份额, 本报告期基金管理人持有的本基金份额红利再投资份额为 2,173, 份, 金额为 2,173, 元, 适用费率为 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2% 的情况 投资者类别 序号 机构 1 持有基金份额比例达到或者超过 2% 的时间区间 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 期初份额申购份额赎回份额持有份额 4,22,759, ,42,488, 产品特有风险 3,8,,. 1,265,247, 份额占比 (%) 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2% 的情况 如果该类投资者集中赎回, 可能会对本基金造成流动性压力 ; 同时, 该等集中赎回将可能产生 (1) 份额净值尾差风险 ;(2) 基金净值波动的风险 ;(3) 因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险 ;(4) 因基金资产净值低于 5 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险 管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平, 并对申购赎回进行合理的应对, 加强防范流动性风险, 保护持有人利益 上述份额占比为四舍五入, 保留两位小数后的结果 影响投资者决策的其他重要信息 217 年 8 月 9 日, 王薏女士担任兴业基金管理有限公司督察长, 详见本公司于 217 年 8 月 11 日发布的 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 9 备查文件目录 第 12页, 共 13 页

13 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会准予货币市场证券投资基金募集注册的文件 ( 二 ) 兴业货币市场证券投资基金基金合同 ( 三 ) 兴业货币市场证券投资基金托管协议 ( 四 ) 法律意见书 ( 五 ) 基金管理人业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 基金托管人业务资格批件和营业执照 ( 七 ) 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点基金管理人 基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站 : 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司 客户服务中心电话 兴业基金管理有限公司二〇一七年十月二十六日 第 13页, 共 13 页